商业银行监管评级内部指引
商业银行监管评级内部指引
《商业银行监管评级内部指引（试行）》中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引（试行）》的通知（银监发[2005]88号）各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引(试行)》(以下简称《内部指引》)。
印发给你们，并就有关事项通知如下：一、《内部指引》于2006年1月1日起试行，对于各类商业银行2005年度的评级，仍然沿用原来的风险评级办法。
二、试行阶段，需要对定量指标的选择、权重系数的设定、标准值和分值区间的设置进行更加充分的数据测试，必要时对有关定量指标和定性因素及其标准进行修订和完善，以保证各项评价标准在“打分”体系中的科学性和合理性。
因此，请各银监局认真执行，并将执行过程中发现的问题和建议及时报告银监会。
三、《内部指引》采用定量与定性相结合约分析评价方法，其中定性因素的评价是难点，对于评级人员要求较高，评级人员须具备良好的监管业务素质和丰富的监管工作经验，并且充分了解和熟悉监管评级的所有要素以及评级原理和方法，能够依据定性评价因素及其细化的评价标准对银行做出客观、准确的分析预测和判断评价。
监管人员的专业素质、工作经验、收集评级信息的情况、对监管评级的理解和认识等方面的差异，很容易造成评级尺度不一，严重影响评级结果的准确性和可比性。
因此，请各银监局有计划、有步骤地安排相关培训工作，确保《内部指引》的顺利实施。
四、监管评级有效的推行和使用，还有赖于规范的评级程序和工作制度。
因此，《内部指引》规定了严密规范的评级操作规程和清晰明确的职责分工，请各银监局结合银监会监管业务流程再造和监管资源整合等工作，严格按照监管评级的流程和职责分工做好评级工作，以确保评级工作质量。
五、按照“1104工程”监管信息系统建设工作的规划，《内部指引》试行后，银监会将据此开发“商业银行监管评级子系统”，实现定量指标评价的自动化，定性因素评价的规范化，并通过该系统对评级工作进行质量控制，提高评级工作的效率。
六、各级监管机构及其参与评级工作的监管人员应当严格遵守有关保密规定，防止监管评级结果的误用和滥用。
商业银行监管评级内部指引 2021
商业银行监管评级内部指引 2021商业银行监管评级是对商业银行进行风险评估和监管等级划分的一种手段。
在中国，商业银行监管评级由中国银行业监督管理委员会（简称“银监会”）负责监管和评级，具体评级标准和方法则由银监会制定。
本文将介绍商业银行监管评级内部指引。
商业银行监管评级内部指引主要包括评级标准、评级等级和评级过程等内容。
首先，评级标准是商业银行监管评级的基础。
银监会根据商业银行的安全性、稳定性、健康度等因素制定了一系列评级指标。
这些指标包括资本充足率、资产质量、盈利能力、流动性、风险管理体系等。
商业银行需要根据这些指标进行自我评估，并向银监会提供相关的数据和报告。
其次，商业银行监管评级分为不同的等级。
根据评级结果，商业银行可以被划分为A级、B级、C级和D级。
A级代表风险最小，D级代表风险最大。
不同的评级等级对应着不同的监管要求和限制。
银行需要根据自身的评级等级制定相应的风险控制和管理措施。
最后，商业银行监管评级是一个动态的过程。
商业银行需要定期向银监会提交相关报告和数据，供银监会对其进行监管评级。
同时，银监会也会根据市场情况和银行的经营状况进行评估和调整。
商业银行监管评级结果通常会对外公布，以提供给投资者和相关利益相关方参考。
商业银行监管评级对于银行和市场都具有重要的意义。
对于银行而言，监管评级可以帮助其了解自身风险状况，发现问题并采取相应措施，提高经营效率和风险管理水平。
对于市场而言，监管评级可以提供一个客观、透明的评估标准，帮助投资者和其他市场参与者做出合理决策。
总之，商业银行监管评级内部指引是商业银行监管评级的基础，包括评级标准、等级划分和评级过程等内容。
监管评级对于银行和市场都具有重要意义，有助于提高银行的风险管理水平和市场的透明度，促进金融体系的稳定和健康发展。
中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知
中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2014.06.19•【文号】银监发〔2014〕32号•【施行日期】2014.06.19•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发商业银行监管评级内部指引的通知银监发〔2014〕32号各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引》印发给你们，请遵照执行。
中国银行业监督管理委员会2014年6月19日商业银行监管评级内部指引第一章总则第一条为加强商业银行风险监管，完善商业银行同质同类比较和差别监管模式，合理分配监管资源，根据《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
本指引适用于对上述商业银行法人机构的监管评级，但不适用于当年新设立的商业银行（农村商业银行除外）的监管评级。
监管机构可以依据本指引对当年新设立的商业银行进行试评级。
政策性银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行以及经银监会批准成立的其他金融机构的监管评级参照本指引执行。
第三条商业银行监管评级体系由监管评级要素体系、评级方法体系、评级操作规程体系和评级结果运用体系构成。
第二章评级要素及评级方法第四条商业银行监管评级要素共7项，分别为资本充足（C）、资产质量（A）、管理质量（M）、盈利状况（E）、流动性风险（L）、市场风险（S）和信息科技风险（I）。
第五条商业银行监管评级要素由定量和定性两类评级指标组成。
各监管评级要素的评价结果通过对评级指标的定量、定性评估，结合监管人员的专业判断综合得出。
第六条评级方法主要包含以下核心内容：（一）评级要素权重设置。
7项评级要素的标准权重分配如下：资本充足（15％）、资产质量（15％）、管理质量（20％）、盈利状况（10％）、流动性风险（20％）、市场风险（10％）和信息科技风险（10％）。
商业银行监管评级内部指引
商业银行监管评级内部指引商业银行监管评级内部指引⒈简介⑴目的⑵背景⑶适用范围⒉定义和缩写词解释⑴模型评级⑵监管评级⑶资本充足率⑷资产质量⑸资金充足率⑹盈利能力⑺流动性风险⑻审慎性监测⒊责任分工与流程⑴监管评级委员会⑵监管评级委员会职责⑶监管评级流程⑷评级结果与后续行动⒋监管评级指标体系⑴模型评级指标⑵资本充足率考量因素⑶资产质量考量因素⑷资金充足率考量因素⑸盈利能力考量因素⑹流动性风险考量因素⑺审慎性监测考量因素⑻综合评级⒌数据要求与报告⑴数据要求⑵监管评级报告⒍监管沟通与反馈⑴行内沟通⑵监管沟通⑶评级结果解释与反馈⒎附件●附件1: 监管评级流程图法律名词及注释：●监管评级：监管机构对商业银行的风险等级评定，用于监控风险和确定监管要求的过程。
●模型评级：使用统计模型和算法对商业银行进行评级的过程，基于多个指标和考量因素。
●资本充足率：衡量商业银行资本充足程度的指标，通常以风险加权资产比率（RAROC）表示。
●资产质量：评估商业银行资产质量状况，包括不良贷款、拨备覆盖率、风险资产比例等指标。
●资金充足率：衡量商业银行资金充足程度的指标，通常以流动性覆盖率和流动性稳定比率等指标表示。
●盈利能力：评估商业银行经营获利能力的指标，包括净利润率、净息差、费用收入比等指标。
●流动性风险：评估商业银行面临的流动性风险程度，包括资金流出压力、流动性资产比例等指标。
●审慎性监测：监管机构对商业银行的风险状况进行监测和分析，并根据需要采取相应的监管措施。
商业银行监管评级内部指引完整版银行监管评级三篇(最新)
第一章总则第一条为规范商业银行内部评级体系开发和运作，促进商业银行提高信用风险管理水平，保障商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于《中国银行业实施新资本协议指导意见》确定的新资本协议银行和自愿实施新资本协议的其他商业银行。
第三条商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本指引要求建立内部评级体系。
第四条本指引所称内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
第五条内部评级体系应能够有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：（一）内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。
（二）非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
（三）内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
（四）风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
（五）IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
第六条商业银行应建立独立的验证体系，确保内部评级及风险参数量化的准确性和稳健性。
第七条商业银行应确保内部评级在信用风险管理中得到充分应用。
第八条中国银行业监督管理委员会依据本指引对商业银行内部评级体系进行监督检查。
第二章内部评级体系的治理结构第九条商业银行应建立完善的内部评级体系治理结构，明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门的职责和内部评级体系的报告要求。
第十条商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：（一）审批本银行内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、IT系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
中国银保监会关于印发商业银行监管评级办法的通知-银保监发〔2021〕39号
中国银保监会关于印发商业银行监管评级办法的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银保监会关于印发商业银行监管评级办法的通知银保监发〔2021〕39号各银保监局：现将《商业银行监管评级办法》印发给你们，请遵照执行。
中国银保监会2021年9月10日商业银行监管评级办法第一章总则第一条为加强商业银行风险监管，完善商业银行同质同类比较和差异化监管，合理分配监管资源，促进商业银行可持续健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于对开业满一个完整会计年度以上的商业银行和农村合作银行、农村信用社、村镇银行的法人机构的监管评级，监管机构可依据本办法对当年新设立的银行进行试评级。
本办法所称商业银行，是指在中华人民共和国境内依法设立的中资商业银行、外商独资银行和中外合资银行。
本办法所称监管机构，是指中国银行保险监督管理委员会（以下简称银保监会）及其派出机构。
经银保监会批准设立的其他银行业金融机构的监管评级，参照本办法执行。
针对经银保监会批准设立的其他银行业金融机构出台的专项监管评级规则，在评级框架、时间和流程上应与本办法相关规定保持一致，开发银行和政策性银行监管评级规则另行规定。
第三条商业银行监管评级是指监管机构根据日常监管掌握的情况以及其他相关信息，按照本办法对商业银行的整体风险和管理状况作出评价判断的监管过程。
监管评级结果是实施差异化监管的基础。
第四条银保监会统筹组织商业银行监管评级工作，进行统一管理，规范操作流程，加强评级结果运用和质量管理。
银保监会及其派出机构按照本办法开展商业银行监管评级工作。
商业银行监管评级内部指引完整版
中国银行业监督管理委员会关于印发《商业银行监管评级内部指引（试行）》的通知-银监发〔2005〕88号2005年12月30日各银监局：现将《商业银行监管评级内部指引（试行）》（以下简称《内部指引》）。
印发给你们，并就有关事项通知如下：一、《内部指引》于2006年1月1日起试行，对于各类商业银行2005年度的评级，仍然沿用原来的风险评级办法。
二、试行阶段，需要对定量指标的选择、权重系数的设定、标准值和分值区间的设置进行更加充分的数据测试，必要时对有关定量指标和定性因素及其标准进行修订和完善，以保证各项评价标准在“打分”体系中的科学性和合理性。
因此，请各银监局认真执行，并将执行过程中发现的问题和建议及时报告银监会。
三、《内部指引》采用定量与定性相结合的分析评价方法，其中定性因素的评价是难点，对于评级人员要求较高，评级人员须具备良好的监管业务素质和丰富的监管工作经验，并且充分了解和熟悉监管评级的所有要素以及评级原理和方法，能够依据定性评价因素及其细化的评价标准对银行做出客观、准确的分析预测和判断评价。
监管人员的专业素质、工作经验、收集评级信息的情况、对监管评级的理解和认识等方面的差异，很容易造成评级尺度不一，严重影响评级结果的准确性和可比性。
因此，请各银监局有计划、有步骤地安排相关培训工作，确保《内部指引》的顺利实施。
四、监管评级有效的推行和使用，还有赖于规范的评级程序和工作制度。
因此，《内部指引》规定了严密规范的评级操作规程和清晰明确的职责分工，请各银监局结合银监会监管业务流程再造和监管资源整合等工作，严格按照监管评级的流程和职责分工做好评级工作，以确保评级工作质量。
五、按照“1104工程”监管信息系统建设工作的规划，《内部指引》试行后，银监会将据此开发“商业银行监管评级子系统”，实现定量指标评价的自动化，定性因素评价的规范化，并通过该系统对评级工作进行质量控制，提高评级工作的效率。
六、各级监管机构及其参与评级工作的监管人员应当严格遵守有关保密规定，防止监管评级结果的误用和滥用。
商业银行监管评级内部指引
评级结果
商业银行监管评级内部指引
资产质量状况评价－评级内容
定量指标（一）
不良贷款率/不良资产率（18分）
1.计算公式
不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/贷款余额 ×100%
不良资产率=（次级类信用风险贷款+可疑类信用风险贷款+损失类 信用风险贷款）/进行五级分类的信用风险资产合计 ×100%
（2）国家政策和相关部门指导意见中进行风险警示的行业贷款集中度较 高，但资产质量未出现重大问题的，该项目得分应低于3分。
（五大行业及现在关注的教育－大学城、医院等行业） （3）在国家政策和相关部门指导意见中受风险警示的行业贷款集中度较
高，且资产质量出现重大问题的，该项目不得分。 （4）银行对贷款行业集中度的管理薄弱且损失严重的，该项目不得分。
商业银行监管评级内部指引
资产质量状况评价－概述 二、信用风险管理的水平和能力 （一）信用风险的含义
－－是指贷款人或交易对手未能按期偿还债务而形成损 失的风险
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资产质量状况评价－概述
（二）信用风险的认识
－－巴塞尔委员会认为银行出现严重问题的主要原因与 信用风险有直接关系
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资产质量状况评价－概述
三、准备金计提
（一）为什么计提准备金 －－谨慎会计原则的内在要求 －－防范和化解金融风险，维护金融体系稳健运行
（二）我国的贷款准备金制度 －－2002年监管当局颁布的《银行贷款损失准备计提指引》 －－2005年财政部出台的《金融企业呆账准备提取管理办
法》
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资产质量状况评价－评级内容
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商业银行监管评级内部指引商业银行监管评级内部指引
1：背景介绍
1.1 监管评级的重要性
1.2 监管评级的目的
2：监管评级框架
2.1 授信质量评级
2.1.1 贷款质量分类
2.1.2 不良资产评估方法
2.1.3 风险覆盖率评估
2.2 资本充足率评级
2.2.1 核心资本充足率评估
2.2.2 资本维持率评估
2.3 流动性评级
2.3.1 流动性资产评估
2.3.2 资金来源评估
3：监管评级流程
3.1 评级前准备
3.1.1 数据收集
3.1.2 内外部信息分析 3.2 评级指标计算
3.2.1 数据加工
3.2.2 评级模型运用 3.3 结果评估与报告
3.3.1 评级结果解读 3.3.2 内部报告编制 3.3.3 外部报告发布4：监管评级监控与调整
4.1 监控机制
4.1.1 数据监控
4.1.2 风险事件监测 4.2 评级调整
4.2.1 评级变动原因
4.2.2 风险因素影响分析
附件：
1：贷款质量分类相关文档
2：不良资产评估方法细则
4：监管评级监控报告样例
法律名词及注释：
1：监管评级：由监管机构对商业银行进行的风险评估和资本
充足度评估等方面的评分。
2：贷款质量分类：根据贷款违约风险的程度，将贷款分为正常、关注、次级和可疑四个等级。
3：不良资产评估方法：用于确定不良资产金额和准备金计提
水平的方法。
4：核心资本充足率：商业银行核心资本与风险加权资产的比率。
5：资本维持率：商业银行核心资本与总风险加权资产的比率。
6：流动性资产：商业银行能够随时变现的资产，如现金、同
业存款等。
7：资金来源评估：评估商业银行从各种渠道获取资金的能力。
8：监管评级监控报告：监管机构定期发布的关于商业银行监管评级情况的报告。