x银行信贷风险评估手册(ppt+26)
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银行行业信贷风险培训ppt
违约概率
预测借款人违约的可能 性，是评估信贷风险的
重要指标。
损失程度
一旦借款人违约，银行 可能面临的损失程度。
银行行业信贷风险的防范措施
完善信贷政策
制定严格的信贷政策，明确贷 款标准和条件，从源头上降低
信贷风险。
加强风险管理
建立完善的风险管理体系，通 过风险识别、评估、监控和处 置等环节，全面防范和控制信 贷风险。
定期风险排查
定期开展信贷业务风险排查，及时发现和纠 正潜在风险隐患。
信贷风险应对预案
应急预案
针对可能出现的信贷风险事件，制定详 细的应急预案，确保在风险发生时能够
迅速响应。
风险分散
通过多元化投资和资产分散配置，降 低单一客户或单一行业带来的信贷风
险。
压力测试
定期进行压力测试，模拟极端情况下 的信贷风险状况，评估银行的风险承 受能力和应对能力。
银行行业信贷风 险培训
汇报人：可编辑 2023-12-24
contents
目录
• 信贷风险概述 • 银行行业信贷风险特点 • 信贷风险管理体系 • 信贷风险评估方法 • 信贷风险控制与防范 • 案例分析
01
CATALOGUE
信贷风险概述
信贷风险的定义
01
信贷风险：指借款人因各种原因 未能按期偿还贷款本息，导致银 行资产损失的可能性。
险管理工作中。
新技术手段在信贷风险管理中的应用
技术手段
介绍大数据、人工智能等新技术在信贷风险管理 中的应用。
风险评估
探讨如何运用新技术手段对借款人信用进行更准 确的风险评估。
监控预警
研究如何利用新技术手段建立信贷风险监控预警 机制，提高风险防范能力。
银行信贷风险防范措施
THANKS
谢谢您的观看
信贷风险防范的未来发展
信贷风险防范技术发展
人工智能技术
利用人工智能算法和模型，对信 贷风险进行更精准的评估和预测 ，提高风险识别和防范的准确性
。
大数据分析
通过大数据技术，对海量数据进行 分析和挖掘，发现潜在的风险点和 趋势，为信贷风险防范提供有力支 持。
区块链技术
利用区块链技术的去中心化、可追 溯和不可篡改的特点，提高信贷交 易的透明度和安全性，降低风险。
风险对冲策略
总结词
通过金融衍生品或其他工具对冲或规避信贷风险。
详细描述
银行可以利用金融衍生品，如远期合约、期权、掉期等，来对冲信贷风险。例如，对于一项高风险的 长期贷款，银行可以通过购买相应的信用违约掉期（CDS）来规避违约风险。此外，银行还可以利用 利率、汇率等衍生品来对冲利率风险和汇率风险。
风险转移策略
信贷风险评估指标
财务指标
包括资产负债率、流动比率、速动比率等， 反映借款人的财务状况和偿债能力。
经营指标
包括收入增长率、市场份额、客户满意度等，反映 借款人的经营表现和市场竞争力。
信用指标
包括逾期还款率、违约率、催收成功率等， 反映借款人的信用状况和还款意愿。
信贷风险评估流程
风险识别
根据收集的信息，识别潜在的 信贷风险点和风险因素。
风险控制
根据评估结果，制定相应的风 险控制措施，如调整授信额度 、加强贷后管理等。
信息收集
收集借款人的基本信息、财务 报表、经营数据和市场环境等 相关信息。
风险评估
运用评估方法和指标，对识别 出的风险进行量化或定性评估 。
风险监测
定期对借款人进行风险监测， 及时发现和应对潜ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ风险，确 保信贷资产安全。
信贷基础知识培训(ppt)
特点
企业需要具备合法经营资质，有良好的信用记录，提供详细的资金用途计划和还款来源。
申请条件
企业流动资金贷款
特点
贷款期限较长，通常在一年以上；贷款额度较大，根据项目投资需求确定；利率相对较高，因为风险较大。
申请条件
企业需要提供详细的投资计划和项目可行性研究报告，证明项目的盈利能力和还款来源。
定义
企业项目贷款是一种中长期贷款，主要用于支持企业进行固定资产投资、技术改造等重大项目。
个人信贷产品
CHAPTER
个人信贷产品
"name the first name the first name the first name the first name the first name the first 100% of which you'ize
your thoughts on redefining "chalky" stitching and bycatching option B on how to stitching and bycatching option B on how to stitching and you can select option A on how to stitching and bycatching option B
填写申请表格
按照要求填写贷款申请表格，确保信息准确无误。
信贷申请流程
信贷审批标准
根据个人征信系统中的信用记录，评估申请人的信用状况。
核实申请人收入情况，确保申请人具备偿还贷款的能力。
评估抵押物的价值、产权归属和使用状况，确保抵押物具备足够的抵押价值。
核查申请人提供的贷款用途是否合理、合规，防止贷款资金流入高风险领域。
企业需要具备合法经营资质，有良好的信用记录，提供详细的资金用途计划和还款来源。
申请条件
企业流动资金贷款
特点
贷款期限较长，通常在一年以上；贷款额度较大，根据项目投资需求确定；利率相对较高，因为风险较大。
申请条件
企业需要提供详细的投资计划和项目可行性研究报告，证明项目的盈利能力和还款来源。
定义
企业项目贷款是一种中长期贷款，主要用于支持企业进行固定资产投资、技术改造等重大项目。
个人信贷产品
CHAPTER
个人信贷产品
"name the first name the first name the first name the first name the first name the first 100% of which you'ize
your thoughts on redefining "chalky" stitching and bycatching option B on how to stitching and bycatching option B on how to stitching and you can select option A on how to stitching and bycatching option B
填写申请表格
按照要求填写贷款申请表格，确保信息准确无误。
信贷申请流程
信贷审批标准
根据个人征信系统中的信用记录，评估申请人的信用状况。
核实申请人收入情况，确保申请人具备偿还贷款的能力。
评估抵押物的价值、产权归属和使用状况，确保抵押物具备足够的抵押价值。
核查申请人提供的贷款用途是否合理、合规，防止贷款资金流入高风险领域。
银行信用和债项评级(风险部最新)课件
评级体系
主权评级
债项评级
评估国家层面的风险，反映一国政治、 经济、金融等方面的稳定性和发展前 景。
针对特定债项的风险评估，包括贷款、 债券和其他金融工具，反映债务人的 偿债能力和债项的保障程度。
银行评级
评估银行的财务状况、风险管理能力 以及市场地位，反映银行的稳健性和 竞争力。
评级方法与流程
评级方法
压力测试
模拟极端市场环境，测试银行在压力情况下的风 险承受能力和应对能力。
PART 05
最新发展与趋势
国际评级机构动态
标普、穆迪和惠誉等国际评级机 构在银行信用和债项评级方面不 断更新评估方法，以适应金融市
场的变化。
国际评级机构加强了对新兴市场 银行的评级覆盖，并开始关注气
候变化对银行风险的影响。
构、盈利能力等。
管理能力
评估银行的管理团队、 组织架构、内部控制等
方面的能力。
业务风险
宏观经济环境
评估银行面临的业务风 险，如市场风险、信用
风险、操作风险等。
评估银行所处的宏观经 济环境，包括经济增长、 通货膨胀、政策环境等。
评级模型
01
02
03
统计模型
利用统计方法对银行的各 项指标进行量化分析，得 出评级结果。
融资成本
信用评级越高的银行在融资时 可以获得更低的成本，从而降 低银行的融资压力和风险。
市场竞争
信用评级越高的银行在市场竞 争中越有优势，可以吸引更多
的客户和业务。
PART 03
债项评级
债项评级概述
债项评级定义
债项评级是评估银行贷款 和债券风险的指标，反映 借款人的偿债能力和债务行控制风险，保障 资产安全。
中国工商银行信贷风险评估手册内部使用精
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
XX分行逾期 贷款呆滞率为
B/A%
4
最后综合计算贷款风险损失率
贷款逾期率
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
贷款风险损失率
逾期呆滞率
1 -
呆坏帐回收率*
* 贷款损失率=贷款逾期率X逾期呆滞率X(1-呆坏帐回收率)
5
贷款风险损失是当年损益的一部分
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型 2. 重庆分行信贷风险损失 3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
16
ICBC/000128/SH-Manual(97GB)
1998年实行新贷款政策以来，A级以下贷款不断 降低
贷款风险等级分布情况变化
药业 公司
3B
国有 50
……
1年
1998. 11.088 1.18
6年
1998. 11.088 5.13
……
第200 笔
将所有收集到的数据汇集成一个Excel文件
注 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
10
确定资料的搜集对象
支行1 支行2 ……
分理处1 分理处2 …… 分理处1 分理处2 …… 分理处1 分理处2 ……
**
质额
第1笔 第2笔
……
…… 第200 笔
期限
到期日
合同 利率
过期 时限
<90 天
是否 展期
逾期 3个 月贷 款余 额
逾期 1年 贷款 余额
逾期 2年 贷款 余额
* 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
信贷合规风险介绍PPT课件
（六）贷款发放环节
1、实行贷放分离。贷款发放必须由会计部门记账岗人员操作。 2、认真落实放款条件。放款人员放款前，应仔细核对各项发放 条件，是否落实，若有未落实，一律不得放款。放款前，应将系统信 息与借据和审批信息表进行仔细核对，不相符的，不得进行贷款发放 操作。
（七）贷款支付环节
1、严格执行实名制开户制度。严禁不核实身份证件，仅凭身份 证号码办理开户，避免冒名贷款；严禁信贷人员代客户开户，预留密 码。
根据银监会下发的《商业银行合规风险管理指引》中规定，合规 风险是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、 监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。
合规风险法律制裁监管处罚财务损失声誉损失
法律制裁
1.违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；
2.违反国家规定向关系人发放贷款的；
2、审核各类贷款申请表格填写情况，查询身份证联网核查。 3、摸准贷款用途。在贷款受理时细致了解客户贷款用途，询问 客户生产经营情况，对其真实性和合理性进行预判，对贷款用途不真 实，存在骗贷或挪用贷款的坚决不予受理。 4、利用好个人征信报告信息。严格按照规定要求查询客户个人 征信报告，并留存客户授权查询书。认真分析客户征信报告，利用好 征信查询信息，审慎准入客户。 5、不得擅自向借款人承诺贷款。严格遵守“八不准”规定 6、被拒绝客户的信息录入。在受理阶段被拒绝的客户，客户信 息也要录入系统，并详细说明拒绝原因及理由，可以有效防止下次该 客户再申请时错误放行。
提纲
一、合规风险介绍 二、信贷合规风险类型及责任追究 三、信贷合规风险案例解析
一、合规风险介绍
• （一）什么是合规？ 合规，原意是“遵从、依从、遵守”
• 包含以下两层含义： 1、遵守法律法规及监管规定。 2、遵守企业伦理和内部规章，以及社会规范、诚信和道 德行为准则等。
银行信贷业务中的法律风险防范与控制44页PPT
❖ （1）合伙企业的借款申请是否经全体合伙人书面同意；
❖ （2）合伙型联营企业的借款申请是否经联营各方书面同意；
❖ （3）不具有独立法人资格的中外合作经营企业，其借款申请是否经合作各方面 同意；
❖ （4）企业法人分支机构的借款申请是否取得法人书面授权。
❖ 7、履约及担保能力的审查
❖ （1）借款人对外提供担保的情况：借款人为他人提供担保，虽然是或有债务，但 其不一定发生。但倘若债务人不履行或不能履行债务，担保人就得依法承担担保责任。 这样，无疑会增大银行债权的风险。因此，商业银行必须调查借款人对外担保情况， 判断借款人对外担保是否超过其承受能力，以及对外担保对履约能力的影响程度。
❖ （2）意思明确：例如“本政府将负责解决”、 “本公司负责收回贷款”等
商业银行会面临那些法律风险
❖ 法律风险
❖ 《巴塞尔新资本协议》的重大突破：首次将法律风险纳入了国 际银行资本充足率监管框架，要求国际活跃银行采用规定的方 法计量法律风险，并以此为基础确定其资本标准。从《巴塞尔 新资本协议》的有关规定来看，法律风险是指银行因经营活动 不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。 如果商业银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效，未能 对法律问题作出反应，这种情况就会引发法律风险。换言之， 法律风险主要是银行因其经营活动违反法律的规定而承担法律 责任的可能性，我们把这种法律风险称为操作性法律风险。
❖ 一、贷款主体的法律风险防范与控制
❖
❖ （一）合法的贷款主体： 《贷款通则》与《民法通则》的相关规定。 ❖ （二）不合法的贷款主体：未成年人，法人内部分支机构、职能部门。 ❖ （三）具有法律瑕疵的贷款主体：非以盈利为目的，自身没有经营收入来源，
以公益为目的的主体。如：政府机关、公立学校、医院、军队、行为能力受到限制的
❖ （2）合伙型联营企业的借款申请是否经联营各方书面同意；
❖ （3）不具有独立法人资格的中外合作经营企业，其借款申请是否经合作各方面 同意；
❖ （4）企业法人分支机构的借款申请是否取得法人书面授权。
❖ 7、履约及担保能力的审查
❖ （1）借款人对外提供担保的情况：借款人为他人提供担保，虽然是或有债务，但 其不一定发生。但倘若债务人不履行或不能履行债务，担保人就得依法承担担保责任。 这样，无疑会增大银行债权的风险。因此，商业银行必须调查借款人对外担保情况， 判断借款人对外担保是否超过其承受能力，以及对外担保对履约能力的影响程度。
❖ （2）意思明确：例如“本政府将负责解决”、 “本公司负责收回贷款”等
商业银行会面临那些法律风险
❖ 法律风险
❖ 《巴塞尔新资本协议》的重大突破：首次将法律风险纳入了国 际银行资本充足率监管框架，要求国际活跃银行采用规定的方 法计量法律风险，并以此为基础确定其资本标准。从《巴塞尔 新资本协议》的有关规定来看，法律风险是指银行因经营活动 不符合法律规定或者外部法律事件而导致风险敞口的可能性。 如果商业银行自身的操作风险控制体系不充分或者无效，未能 对法律问题作出反应，这种情况就会引发法律风险。换言之， 法律风险主要是银行因其经营活动违反法律的规定而承担法律 责任的可能性，我们把这种法律风险称为操作性法律风险。
❖ 一、贷款主体的法律风险防范与控制
❖
❖ （一）合法的贷款主体： 《贷款通则》与《民法通则》的相关规定。 ❖ （二）不合法的贷款主体：未成年人，法人内部分支机构、职能部门。 ❖ （三）具有法律瑕疵的贷款主体：非以盈利为目的，自身没有经营收入来源，
以公益为目的的主体。如：政府机关、公立学校、医院、军队、行为能力受到限制的
商业银行风险监管指标分析PPT课件
强化信贷风险管理
借鉴国际先进商业银行的信贷风险管理实 践，我国商业银行应加强信贷审批和风险
控制，降低不良贷款率。
实施全面风险管理
国际先进商业银行通常实施全面风险管理 ，我国商业银行也应加强风险管理的全面 性和系统性，提高风险加权资产比例。
06
我国商业银行风险监管指标 的优化建议
提高资本充足率水平
金融市场的复杂性和不确定性
随着金融市场的不断发展和创新，商业银行面临的风险越来越复杂和多
样化，需要进行有效的风险监管以保障金融稳定和安全。
02 03
维护投资者和存款人利益
风险监管是保护投资者和存款人利益的重要手段，通过对商业银行的风 险进行监控和管理，可以降低金融风险的发生概率，减少投资者和存款 人的损失。
风险加权资产比例
国际先进商业银行的风险加权资产比 例较低，表明其资产质量较高。
国际监管政策与实践的借鉴意义
加强资本充足率监管
借鉴国际先进商业银行的经验，我国商业 银行应提高资本充足率，增强抵御风险的
能力。
优化流动性管理
学习国际先进商业银行的流动性管理经验 ，我国商业银行应加强流动性风险管理， 提高流动性覆盖率。
拨备覆盖率
总结词
拨备覆盖率是衡量商业银行贷款损失准备金计提情况的重要 指标，反映了银行对未来潜在风险的应对能力。
详细描述
拨备覆盖率是指商业银行贷款损失准备金与不良贷款余额的 比率，通常情况下，拨备覆盖率不得低于150%。拨备覆盖率 越高，说明银行对未来潜在风险的应对能力越强。
流动性比率
总结词
流动性比率是衡量商业银行流动性状 况的重要指标，反映了银行的资金运 用能力和偿债能力。
05
风险监管指标的国际比较与 借鉴
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第2笔
药业 公司
3B
国有 50
……
1年
1998. 11.088 1.18
6年
1998. 11.088 5.13
……
第200 笔
将所有收集到的数据汇集成一个Excel文件
注 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
11
确定资料的搜集对象
支行1 支行2 ……
分理处1 分理处2 …… 分理处1 分理处2 …… 分理处1 分理处2 ……
九龙坡支行、南岸支行
根据中国商业银行的行业经验 ，呆滞贷款的回收率为25%
注： 由于数据采集方面的困难，对重庆分行的贷款追踪调查分两步进行，选取了不同支行
分别进行贷款跟踪调查表与逾期贷款调查表；对于呆滞贷款回收率目前不具备采集数
据的条件，因而使用国内行业的经验数据
10
可编辑ppt
跟踪调查正常或逾期不超过90天的贷款–表样
正常贷款
及逾期不 超过90天 贷款
100 %
100% 逾期超过
22 90天贷款
78
1998.1.1 1999.1.1
重庆分行 贷款逾期 率为22%
14
可编辑ppt
保守估计，重庆分行逾期贷款呆滞率为67%以上
对于1998年1月1日逾期1个月的贷款跟 踪
12,500
逾期贷款呆滞率=
呆滞贷款 逾期超过90天贷款
可编辑ppt
信贷风险评估手册
x银行
序言
可编辑ppt
• 本手册旨在引进国际上通用的信贷风险损失评估方法，介绍
了相应的模型分析和会计处理，以供x银行借鉴
• 为了进一步阐明信贷风险损失模型的具体应用和对于x银行
的适用性，本手册还以重庆分行为例，详细介绍了数据搜集 、抽样调查和模型分析的各步骤，以供x银行定期监测贷款 风险损失
调查
• 对其中呆滞贷款进
行跟踪调查
从上述样本量中选 取
• 到期收回，逾期不超过90天的为正
常贷款；大于90天，不超过1年的 为逾期贷款；逾期超过1年的为呆 滞贷款
9
确定资料收集对象
数据类型 2,500笔贷款跟踪调查
300笔逾期贷款调查表 呆滞贷款回收率
可编辑ppt
重庆分行举例
采集对象 北碚、荣昌、铜梁、长寿、 璧山、万盛、双桥、朝天门、 潼南、大足、大渡口、永川、 万州支行
可编辑ppt
要求：
• 广泛性 • 随机性 • 代表性 • 真实保障 • 剔除借新还旧
12
可编辑ppt
跟踪调查正常*或逾期不超过90天的贷款–表样
贷款 客户 信用 行业 所有 调查日
笔数 名称 等级 性质 制性 贷款余
**
质额
第1笔 第2笔
……
…… 第200 笔
期限
到期日
合同 利率
过期 时限
<90 天
行名：璧山支行
填报日：1999年9月22日
单位：万元
贷款 笔数
客户 名称
信用 等级
行业 性质
所有 制性 质
1997年 期限 12月31 日贷款 余额
到期 日
合同 利率
过期 是否 时限 展期 <90天
逾期3 额 额
第1笔 青山厂 A 工业 国有 200
3
可编辑ppt
首先建立贷款逾期分析模型
贷款逾期率= 一 年内正常贷款及 逾期不超过90天 贷款中转化为逾 期超过90天的贷 款的比率 =
一年后逾期超过90 天贷款总额
正常贷款及逾期不 超过90天贷款总额
100%
正常贷 款及逾 期不超 过90天 贷款
100%
100% 逾期超过
A 90天贷款
(100-A)%
• 项目小组还注意到自从1998年x银行实行贷款政策以来贷款
质量不断提高，本手册对此作了详尽的分析
1
主要议题
可编辑ppt
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型 2. 重庆分行信贷风险损失 3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
2
国际上通常用抽样“跟踪法”分析贷款风险损可编失辑ppt
100 %
可编辑ppt
1. 国际上通用的信贷风险损失分析模型 2. 重庆分行信贷风险损失 3. 新贷款政策对1998年总体贷款风险的影响
8
可编辑ppt
搜集资料–资料汇总
数据
搜集方式
注意事项
• 对2,500-5,000笔
的正常或逾期不超 过90天的贷款进行 跟踪调查
随机抽样
• 样本量应足够大，以便确保95%的
是否 展期
逾期 3个 月贷 款余 额
逾期 1年 贷款 余额
逾期 2年 贷款 余额
* 正常贷款是指未到期，到期归还或逾期不超过90天的贷款
** 同一客户的贷款笔数不能超过3笔
13
可编辑ppt
利用贷款逾期分析模型，分析贷款逾期率
100%
贷款逾期率= 一年内正常贷 款及逾期不超 过90天贷款中 转化为逾期超 过90天的贷款 的比率
1998.1.1 1999.1.1
XX分行 贷款逾期 率为A%
4
建立逾期贷款呆滞率分析模型
逾期贷款呆滞率=
呆滞贷款 逾期超过90天贷款
对于1998年1月1日逾期1个月的贷款跟 踪
12,500
12,000
A
11,500
11,000
B
10,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
可编辑ppt
XX分行逾期 贷款呆滞率为
B/A%
5
最后综合计算贷款风险损失率
贷款逾期率
贷款风险损失率
逾期呆滞率
1 -
呆坏帐回收率*
* 贷款损失率=贷款逾期率X逾期呆滞率X(1-呆坏帐回收率)
可编辑ppt
6
可编辑ppt
贷款风险损失是当年损益的一部分
贷款风险损失
正常贷款额 x
贷款风险损失率
进入当期损益
7
主要议题
置信度。对于各分行而言，2,500 笔贷款可以保证95%的置信度
• 确保数据的准确性、真实性，剔除
借新还旧的贷款
• 抽样要广泛，具有代表性，涉及不
同支行，每一支行涉及不同分理处
• 对其中逾期超过90 从上述样本量中选 • 每一客户的贷款不得超过3笔
天的贷款进行跟踪 取
• 对5,000笔贷款连续追踪3年
78
重庆分行1998 年数据举例
贷款逾期率 =22%
逾期贷款呆滞率 呆滞贷款回收率
=67%
=25%
22
7
15
4
11
正常贷款 =逾期<90
天贷款
第一年后 仍属正常
贷款
第一年后 转为逾期
贷款 =逾期>90
天贷款
第二年内 收回
第二年后 转为呆滞
贷款
可以回收
贷款损失
资料来源： 重庆分行内部抽样资料，项目小组分析
12,000 11,500
逾期90天
11,000
呆滞贷款
重庆分行举例
重庆分行逾期贷款呆 滞率为67%~88%，其 中67%为分行内部保 守的统计资料估计结 果，88%为抽样结果
10,500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
15
可编辑ppt
x银行重庆分行的贷款平均损失率为 11%