商业银行与资本市场关系
商业银行与资本市场关系 一、资本市场的发展对于商业银行的冲击与促进 在现代金融体系中，商业银行是金融市场的重要参与者，其融资量一般占到各国融资总量的60%以上。商业银行通过其信用中介职能，将社会再生产过程环节游离出来的闲散资金在不改变所有权的情况下转化为用于扩大再生产的现实投资。 作为帮助企业和个人实现间接融资之中介机构的商业银行，与帮助企业和个人进行直接融资的资本市场，存在着相互依存，彼此制约的关系。一方面，在现代市场经济条件下，商业银行业务规模的拓展及金融工具的深度开发越来越离不开资本市场的发展；同时，资本市场运营效率的不断提高和规模不断扩张，也越来越依赖商业银行金融创新的推动。另一方面，由于资本市场的不断发展，使得企业和个人有可能更多地利用直接融资方式融通资金或进行证券投资，相当一部分社会资金出现“脱媒”现象，导致商业银行传统业务出现某种程度的萎缩；同时，商业银行通过不断开发金融新产品和大量运用新技术，越来越多地涉足投资银行业务，甚至借助资本市场使传统的信贷扩张途径发生质变。商业银行与资本市场在现代市场经济条件下的这种相互依存、相互制约关系，使金融体系内部的发展关系日益复杂化。 (一)资本市场发展对商业银行传统业务的冲击 一是资本市场的发展所引起的社会资金分流，使商业银行存款业务受到一定影响，特别是证券市场股票和长期债券投资抽走了商业银行较为稳定的定期存款和长期存款。二是资本市场的发展使流出和流入商业银行的资金期限结构发生很大的变化，使商业银行的资金来源的不稳定性增大。三是资本市场的发展对商业银行存款增加的影响直接导致了商业银行可贷资金量的减少，而且资本市场直接融资本身对于间接融资有一定的替代效应，影响商业银行贷款量的增加。四是资本市场发展所造成的商业银行资金来源不稳定性直接导致了商业银行贷款期限结构短期化，同时，商业银行的客户结构、资产结构等也随着资本市场的发展而发生相应的变化。五是由于上述四个方面的影响，商业银行为保持其传统业务的市场份额，被迫降低存贷款利差，加上资本市场众多新金融工具竞争的打压，使得商业银行传统业务的获利空间越来越小。 (二)资本市场发展对商业银行的促进 其一，利用发达的资本市场，商业银行能够超出传统的融资渠道开展多元化筹资业务。其二，利用发达的资本市场，商业银行可以通过买卖有价证券，实现其各种资产的有效组合，从而在保证安全性和流动性的同时，最大限度地获取资产收益。其三，利用发达的资本市场及依托其形成的新型金融工具，有助于商业银行防范和化解不良贷款引起的金融风险（如对不良贷款的资产证券化）。其四，利用发达资本市场合理配置资源的功能，商业银行可以根据证券市场价格变动、证券交易量变化等信号，调整信贷资金的投向和投量。其五，利用发达的资本市场，商业银行可以有效地介入或独立操作企业间的兼并重组，并开展与此相关的投资银行业务和中间代理业务。 二、资本市场与货币市场的融合及职能分工型商业银行经营模式 (一)资本市场与货币市场的融合 资本市场与货币市场相互依存、共同发展。从社会再生产活动正常进行的需要来看，企业既需要筹集短期流动资金，也需要筹集长期资金，各类投资者也会根据自己所拥有或可支配资金的性质，分别将其闲置资金投向货币市场或资本市场获取利润，两种市场缺一不可。而且两种市场的规模、结构合理与否，会影响到社会再生产的正常进行。 两种市场的利率随资金供应总量和需求总量的变化而相互影响。尽管货币市场短期资金利率与资本市场长期资金利率的变动不可能完全同步，甚至经常出现不对称性差异，但总的说来，两者变动的方向是一致的。短期资金利率的变化与长期资金利率的变化呈正相关关系。 两种市场是彼此沟通，相互包容的。虽然短期资金和长期资金各自大致有其自身运动的范围，但相当一部分资金运动的弹性较大，没有严格意义的运动区间。货币市场与资本市场交易的对象都是货币资金，货币资金的本质是流动性和逐利性。两种市场上货币资金收益率的变动，会引起货币资金在货币市场和资本市场之间流动。就筹资者而言，某些资金的筹集主要是根据资金的获取难易程度和成本高低来决定筹资市场；就投资者而言，某些资金的运用主要是看哪个市场具有更为有利的获利机会。在发达的市场经济条件下，资金的这种收益率传导机制和自由流动机制，使资本市场与货币市场融合为一个统一的联动体。资金供求双方都可能集短为长或化长为短，灵活调整资金借入和运用的结构。事实上，资本市场与货币市场只是人们为了分析之便而作的一种理论划分，现实经济生活中两种市场是相互包容，彼此沟通的（譬如中长期国债将要到期时自然转化为短期货币市场工具）。 (二)职能分工型商业银行经营模式 所谓职能分工型商业银行模式，是指法律限定商业银行主要经营短期工商信贷业务，长期金融业务及证券买卖、信托业务等由其他专门的金融机构来经营的一种银行经营与管理模式。在这种模式之下，商业银行的业务范围基本上被限定在货币市场范畴之内，几乎不允许涉足资本市场业务。 采用职能分工型商业银行模式的国家以英国、日本、美国（1933～1980年）为代表。英国是西方工业化最早的国家，19世纪后期迅速发展起来的英国银行业，在当时英国产业已经很发达且不少企业已经积累了相当规模的长期资金的情况下，商业银行仅仅需要对企业提供短期流动资金贷款，即可满足工商企业对资金的需求，从而形成了开始就以办理短期金融业务为主的商业银行经营传统，并根深蒂固地一直保持下来。日本的商业银行是比照英国模式建立起来的。在20世纪初，随着产业的急剧发展，日本也曾经吸收过德国式全能银行模式的经验，但在1915～1925年数次金融恐慌之后，再次倡导英国式的职能分工型模式，实行银证分离制度。美国在20世纪30年代以前实行过几十年的全能银行制，在1921～1932年的银行倒闭风潮中，有数千家银行倒闭。1933年美国国会通过了“格拉斯棗斯蒂格尔法”，严格禁止商业银行从事投资银行业务，实行银证分业管理，人为地在资本市场与货币市场之间树起了一堵“防火墙”。以美国为代表的西方国家，一直固守这种银行管理模式近半个世纪。 在职能分工型商业银行经营模式下，商业银行以发放1年以下的短期工商贷款为主，贷款的偿还期很短，流动性很强，有利于保持信贷资产的安全性和流动性，而且，职能分工型管理模式也有利于商业银行集中人力财力开展专门的信贷业务，提高其在相应金融业务上的服务质量。 但是，200多年来的银行经营与管理实践证明，这种管理模式也存在着一些弊端：首先是在这种模式下商业银行不能向客户提供较为全面的金融服务，不利于商业银行扩大经营规模；其次，在资本市场不断发展的条件下，按这种模式管理的商业银行很难在日益激烈的市场竞争中迎接其他金融机构的挑战，不利于商业银行保持其资产业务收益的增长；再次，这种僵化的管理模式不利于商业银行根据经营发展的实际需要进行金融创新。 通过以上研究，可以看出，货币市场与资本市场本身仅是一种相对意义上的理论划分，随着金融深化和各种衍生金融工具的不断涌现，货币市场与资本市场的融合程度越来越高，如果商业银行人为地将自已的业务领域禁锢在货币市场的狭小范围之内，必然会在金融市场的激烈竞争中处于不利地位。正因为如此，20世纪80年代以来，以美国为首的西方国家逐渐摈弃这一银行管理模式而重新选择全能制银行管理模式。 三、金融管制与金融创新的历史演进及全能制商业银行主流地位的确定 (一)金融管制与金融创新的博奕 一个国家对于金融体系（包括商业银行）采取什么样的管理政策与其所奉行的经济学说有直接的关系。在西方经济学界，历来存在着经济自由主义和国家干预主义两大经济思潮。经济自由主义学说要求自由地发展经济，反对国家对经济生活进行干预。国家干预主义学说则主张国家对经济实行管理和干预，限制经济自由发展。在第一次世界大战以前，国家干预主义一直占主导地位。第二次世界大战以后，虽然经济自由主义思潮开始抬头，但鉴于20世纪30年代大危机前后金融机构的倒闭风潮，以美国为首的西方国家在1933年后都陆续对金融业实行了严格的管制。这些管制政策对于20世纪30年代以后金融业的安全营运和稳健发展的确起到过一些保护作用，但到20世纪60年代前后，过于僵化的管理政策对于金融机构追求利润最大化目标形成明显的障碍，一些金融机构便设法逃避管制进行金融创新。当某些创新威胁到金融业的稳定或政府既定经济政策目标时，当局便作出重新管制的反应，政府通过管理的创新对金融机构实施新的强有力的监管，这又迫使金融机构针对新的监管展开新一轮的金融创新。于是，在金融管制与金融创新的博奕中出现了“管制棗创新棗再管制棗再创新”的螺旋上升式的金融创新格局。 (二)当代金融创新的经济与社会动力 20世纪60年代以来，西方国家金融创新的动力主要来源于以下几个方面：首先是生产力的快速发展使许多金融需求随着金融化程度提高而不断产生出来。其次，西方经济、金融发展过程中的内在矛盾冲突产生了新的金融需求。如长期的通货膨胀、布雷顿森林体系的崩溃、国际债务危机等因素，导致西方国家市场价格、利率、汇率等变动的不确定性风险增大，政府、企业和居民对于转移风险和增加资产流动性的金融需求日益增加，这就引发了创造期货、期权、掉期等转移价格风险、利率风险、信用风险等方面金融工具的创新，引发创造可转让定期存单、货币市场互助基金等增强银行流动性的金融工具的创新。再次，20世纪60年代以来，西方国家各类金融机构发展很快，各金融机构为了获得较多的市场份额，必须通过创新向客户提供有特色的差别服务。最后，20世纪60年代以来，以微电子技术的开发和广泛应用为标志的新科技革命浪潮席卷全球，新科技革命大大提高了银行经营的效率和业务的处理能力，并为其开辟新的融资渠道和业务阵地提供了必要的物质基础和技术支持，从而使金融创新的成本大大降低。 (三)金融创新的迅猛发展与商业银行逐步向全能制方向转化的趋势 20世纪80年代，国际银行业的发展进入了一个新时期，在金融自由化浪潮的冲击下，金融创新层出不穷，西方各国的金融监管逐步放松，各种金融机构之间业务相互交叉与渗透不断
商业银行与投资银行区别与联系
商业银行与投资银行区别与联系商业银行和投资银行是金融体系中两个重要的组成部分，它们在服务对象、职能以及运营方式等方面存在较大的差异。
本文将详细探讨商业银行和投资银行的区别与联系，以帮助读者更好地理解它们的实质。
一、定义和职能商业银行是指以吸收存款、发放贷款为主要业务的金融机构。
其主要职能包括：接受并储存储户存款、提供贷款和信用、管理支付结算、发行和承销各类证券、提供信用卡服务等。
商业银行主要面向个人客户和企业，为经济发展提供融资支持。
投资银行是一种金融机构，主要为政府、企业和机构提供投资银行业务。
其主要职能包括：承销和发行各类证券、提供并购咨询、进行资产管理、进行证券交易、进行股权融资等。
投资银行主要面向机构客户，提供各类融资和资本市场相关服务。
二、运营模式与风险承担商业银行主要以存贷款业务为基础，通过吸收存款支付利息，再以贷款方式为企业和个人提供资金，从而获取利差收入。
商业银行的经营活动相对稳健，风险相对较低，主要面临信用风险和市场风险。
投资银行则以资本市场为依托，主要通过股票发行、债券发行等方式为企业和政府提供融资服务，并通过收取手续费和佣金等形式盈利。
投资银行的经营风险相对较高，主要面临市场风险和流动性风险。
三、服务对象和市场定位商业银行主要面向广大个人和企业客户，提供日常存取款、贷款业务等服务。
商业银行通过网点网点布局和各类金融产品的开发，满足客户的各种金融需求。
其服务内容相对多样化，注重零售业务。
投资银行则主要服务于政府、企业和机构客户，为其提供各类金融服务和产品，如资本市场融资、并购重组、财务咨询、证券交易等。
投资银行的市场定位相对专业化，注重为客户提供定制化的金融解决方案。
四、监管机构与法律规定商业银行和投资银行在监管机构及法律规定上也存在差异。
商业银行的监管机构一般为中央银行或国家银行，其业务受到《银行法》等相关法律法规的约束。
商业银行的业务覆盖到全国各地，需要严格遵守各类规章制度。
第二章 商业银行的资本管理
《巴塞尔协议》中规定附属资本由以 下五种资本组成：
• 非公开储备 • 重估储备 • 普通准备金/普通呆账准备金 • 混合资本工具/带有债务性质的资本工具 • 长期附属债务/次级长期债务
资本充足与银行稳健
银行的资本充足性主要指银行资本的数量足已吸收可 能发生的意外损失，使银行在遭受风险损失时不致破产。 它包括数量充足和结构合理两个方面的内容。
第二章 商业银行的资本管理
银行业所面临的风险：
1、信用风险：不能按事先达成的协议履行义务的潜在可 能性。 2、利率风险：由于利率变动使银行在筹集和运用资金时 可能遭受的损失。 3、 汇率风险：汇率波动所带开的风险。 4、经营风险：日常经营中由各种自然灾害、以外事故等 引起的风险 5、流动性风险
商业银行的资本是指商业银行自身拥有的或者能永久支配使用的 资金。
E.银行通常只支付优先股固定股息
判断题（判断正误，并简要说明理由）
1、银行资本被称为旨在保护债权人，是债权人在面 对风险时免遭损失的“缓冲器”。
答：正确。资本可以吸收银行的经营亏损，保护银行的 正常经营，以使银行的管理者能有一定的时间解决存在的问 题，为银行避免破产提供了一定的缓冲余地。
2、对商业银行来说拥有资本越多越好。
相像，是介于债券和股票之间的一种证券。
普通股
普通股是商业银行资本的 主体和基础。普通股股东作为 商业银行的所有者，有权参与 股东大会，对银行的重大事务 进行投票表决。普通股股东有 权分享商业银行业务经营的成 果，获取股息、红利，并通过 银行规模的壮大、利润的上升、 资本总额的提高而获得股东权 益的增加。同时，普通股股东 又有责任和义务同商业银行共 担风险，在银行遭受损失时承 担股东权益的下降。而且，一 旦银行破产、倒闭时，普通股 股东对银行的资产的要求权排 在存款人、债务人及优先股股 东之后，因而是最不利的。
商业银行业务经营与管理 第09章资本金管理
经济资 本等标 准和数 值
图9-5：经济资本管理流程图
计划管理 绩效考评 资产管理 风险管理 机构管理 资金运营
思考与讨论
1.经济资本的基本作用是什么？ 2.巴塞尔协议对于中国银行业资本金监管有着怎样 的启示？ 。
课后思考： /chinese/home/docDOC_ReadView/79B4B1841 17B47A59CB9C47D0C199341.html 更全面了解《巴塞尔协议》Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ内容，请访问中国 银行业监督委员会网→政务信息→政策法规→法规及解读
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图9-3 银行最佳资本需求量与银行规模之间的关系
四、商业银行资本金筹集的主要渠道
根据国外成熟商业银行的发展经验和我国商业银行发展的实际 ，我国商业银行筹集并保持充足资本可通过多种渠道筹集。
➢ 增发新股和配股 ➢ 发行可转换债券 ➢ 发行次级债
思考与讨论
1.不同资本金筹集渠道的相同点和不同点，对银行 的影响有什么区别？
3. 某一银行总资本为6000万元，计算其资本充足率。已 知条件备用信用证的转换系数为100％，对私人公司的长期 信用承诺的转换系数为50％。单位：万元。资产项目：总资 产100000 现金5000 ；国库券20000 ；国内银行存款 5000 ；居民住宅抵押贷款5000 ；私人公司贷款65000 表外 项目：加总30000 用以支持市政债券的一般义务债券的备用 信用证 10000 ；对私人公司长期借贷合同 20000。
风险权重
对应的资产负债表内容
对应表外项目内容
现金、对本国中央银行的债权、对评级为从AA-及以上国家和地区政府 原始期限不足1年的承诺；
和中央银行的债权；对我国政策性银行的债权；对我国中央政府
原始期限超过1年但
商业银行与投资银行的区别
商业银行与投资银行的区别在现代金融体系中，商业银行和投资银行是两个重要的金融机构，它们在金融市场的运作和功能上存在着明显的差异。
下面将从机构定位、业务范围和风险特征三个方面来探讨商业银行与投资银行的区别。
一、机构定位商业银行是以吸收存款、发放贷款和提供金融服务为主要经营业务的金融机构。
其主要职责是接受公众存款并提供信贷融资，同时还提供支付结算、资金托管、财富管理和个人理财等服务。
商业银行的运作目标是满足民众和企业的日常金融需求，保障经济的正常运转。
而投资银行则主要从事资本市场的各类投资银行业务，如证券发行、证券交易、收购兼并、重组重估、资产管理和咨询等。
投资银行主要为企业和机构提供融资服务与投资建议，帮助公司进行股票和债券发行、并购重组等业务，以满足公司的战略发展和资本运作需要。
二、业务范围商业银行的主要业务是吸收存款和发放贷款，通过与存款人和借款人之间的利差来获取利润。
商业银行的存款来自个人储户和企业存款，贷款主要用于各类消费和生产活动。
此外，商业银行还提供信用卡、理财产品和各类金融服务，以满足客户的多元化需求。
投资银行则主要从事资本市场的投资与融资活动。
其业务范围包括并购重组、股票与债券发行、证券交易和资产管理等。
投资银行通过为企业和机构提供融资渠道和资本市场服务来获取利润，同时也参与高风险的投资活动，如股票和衍生产品交易。
三、风险特征商业银行的业务活动较为稳定，侧重于吸收存款和发放贷款，利润主要来自于准确评估贷款风险和利差管理。
商业银行的风险相对较低，主要集中在信用风险和市场风险。
相比之下，投资银行的业务涵盖了更多的高风险投资和融资活动。
投资银行常常参与股票和债券的承销与交易，这些业务存在着较高的市场价格风险和流动性风险。
此外，投资银行还承担着较高的信用风险和操作风险，需要具备对金融市场的深入研究和风险管理能力。
综上所述，商业银行和投资银行在机构定位、业务范围和风险特征上存在着明显的区别。
第六章商业银行资本管理案例
三、巴塞尔协议 III
• 1、背景 • 《巴塞尔协议II》原定于2008年正式全面实施 ，然而2007年爆发次贷危机使人们意识到构建 金融监管框架的必要性和迫切性。 • 2007年，爆发的次贷危机，诸多资本充足率达 到8%的金融机构的倒闭暴露出金融市场的缺陷 和金融监管的漏洞，是人们对当时的资本监管 制度的有效性提出质疑。 • 在此背景下，巴塞尔委员会于2009年以《巴塞 尔协议II》为基础经过改革完善，制定了《巴 塞尔协议 III》。
• 1、在《巴塞尔协议II》的基础上，重新界定了资本的 范围，细化了资本分类，新的变化主要体现在以下几 个方面： • 主要内容 • A对银行资产中最高质量的组成部分——普通股给予了 更高的关注。 • B清晰的界定和区分了一级资本和二级资本 • 《巴塞尔协议 III》简化了二级资本，并取消附属二级 资本和专门用于满足市场风险资本要求的三级资本，以 确保吸收市场风险的资本与吸收信用风险和操作风险的 资本质量是相同的。 • C剔除了原来一级资本中所包含的优先股和混合工具（ 创新型工具、非创新型工具和非累积永久优先股），
• 商业银行资本的构成（有三种分类法） • 一 商业银行资本=股份资本+债务资本+其他资 本 • 其中 • 股份资本=优先股份+普通股份 • 债务资本=资本期票+资本债券 • 其他资本=银行盈余+银行储备 • 银行盈余=营业盈余+资本盈余+留存盈余 • 银行储备=资本储备+放款与证券损失储备
• 二 商业银行资本=一级资本+二级资本 • 其中：一级资本（永久性资本）=普通股份+不偿还优 先股份+营业盈余+资本盈余+留存盈余+资本储备+放 款与证券损失储备 • 二级资本（非永久性资本）=偿还优先股份 +资本期票 +资本债券 • 注：在银行总资本中，二级资本不得超过一级资本的 50%
我国商业银行综合化经营问题研究
我国商业银行综合化经营问题研究目前，我国商业银行的经营与发展已进入了一个关键阶段，为增强国际竞争力、提高经营效益，商业银行进行综合化经营已成为必然趋势：“十一五”规划《建议》明确提出，要稳步推进金融业综合经营试点。
这标志着我国金融业的经营体制将实现一次转型，从分业迈向综合经营，，这符合我国金融业改革与发展的需要，同样也将是我国商业银行的最佳选择。
一、综合化经营是我国商业银行改革的必然趋势20世纪代以来，不断涌现的金融机构模糊了不同金融机构的业务界限，银行、证券、保险业三者的产品日益趋同，分业经营的商业银行面临着前所未有的生存危机。
美国《格拉斯一斯蒂格尔法》的废除和《金融服务现代化法案》的通过，标志着世界金融业的发展潮流己基本完成从发展阶段的分业经营向较发达阶段的综合经营的转变，金融业的综合经营已经成为全球性趋势。
在我国金融业国际化程度因加入WTO而日益提高的背景下，实行综合化经营是我国商业银行改革的必然趋势。
1、我国商业银行实行综合化经营的内在动因(1)综合化经营有利于商业银行实现规模经济与范围经济。
经过多年的改革与发展，分业经营体制下的我国商业银行目前已经初具规模，拥有了广大的客户基础和分布全球的分支机构，但是与国外综合性金融集团相比，仍然存在着成本偏高、盈利能力较低等问题。
根据规模经济与范围经济理论，通过综合化经营可以使我国商业银行扩大业务和经营范围，向客户提供综合化服务，进一步共享客户信息资源并拓宽投资渠道，从而有效地改善银行资产结构，降低经营成本，增强盈利能力，实现规模经济和范围经济。
(2)金融资产专用性低是商业银行综合化经营的又一内在动因：随着金融市场一体化的发展，我国金融资产的专用性正在逐渐弱化，而且在一定程度上存在着互补性，成为引致国内银行业综合经营可能性的又—内在动因，我国的银行、证券以及保险等行业主要包括资本、信息与企业家才能三个基本生产要素。
由于金融市场的高度相关性，以及近年来国内金融创新的不断深入和管理水平的进一步提高，国内的银行、证券、保险等行业的以上三个生产要素均体现出较强的趋同性，资产专用性不断弱化，使得我国银行业利用现有资产变更经营领域的成本相对较低，为实现综合化经营创造了有利条件。
商业银行的资本充足率与偿债能力
汇报人：可编辑 2024-01-03
目录
• 商业银行资本充足率概述 • 商业银行资本充足率的影响因素 • 商业银行资本充足率与偿债能力的关系 • 提高商业银行资本充足率和偿债能力的措
施 • 案例分析
01
商业银行资本充足率概述
资本充足率的定义
资本充足率是指商业银行持有的资本 与风险加权资产的比率，用于衡量银 行在面临潜在风险时是否有足够的资 本来覆盖损失。
05
案例分析
国内商业银行资本充足率与偿债能力现状分析
资本充足率
我国商业银行资本充足率整体水平较高，但仍存在部分银行资本充 足率偏低的情况。
偿债能力
国内商业银行偿债能力较强，但部分银行存在短期偿债压力较大的 问题。
风险控制
国内商业银行在风险控制方面取得了一定的成效，但仍需加强风险防 范和化解。
国际商业银行资本充足率与偿债能力经验借鉴
资本充足率影响银行的信贷规模
资本充足率较高的商业银行能够承受更大的信贷风险，因此可以扩大信贷规模，从而增强其偿债能力 。
偿债能力对资本ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ足率的影响
良好的偿债能力有助于提高资本充足率
偿债能力强的商业银行能够更好地应对流动性风险和信用风险，降低不良贷款率，从而提升资本充足率。
偿债能力影响银行的利润积累
外部因素
01
宏观经济环境
经济周期、通货膨胀率、利率水平等宏观经济因素，对商业银行的资本
充足率有显著影响。经济繁荣时，资本充足率通常较高；经济衰退时，
资本充足率可能下降。
02
监管政策
监管机构对商业银行资本充足率的要求是重要的外部影响因素。监管政
策的变化，如提高资本充足率要求，将直接影响商业银行的资本充足率
商业银行与投资银行的区别与联系
商业银行与投资银行的区别与联系在金融领域中，商业银行和投资银行是两个重要的机构类型。
它们在金融服务领域有着不同的职能和定位。
本文将探讨商业银行和投资银行之间的区别与联系。
一、区别1. 定义和职能不同：商业银行是一种获取各类存款、提供贷款和收取利息的金融机构。
其主要职能在于为个人和企业提供日常金融服务，如储蓄存款、贷款、信用卡、清算和支付等。
商业银行主要通过吸收存款和发放贷款来获取利差收入。
投资银行是为企业和政府提供投资银行业务的金融机构。
其主要职能在于为企业提供融资、资本市场交易和并购重组等服务，具备筹资能力和专业风险管理能力。
投资银行主要通过承销、发行债券和股票等证券来获取费用和佣金收入。
2. 风险承担不同：商业银行主要从居民和企业中吸收存款，并将这些存款用于贷款和其他风险资产的投资。
商业银行资金来源相对稳定，风险较低，主要承担信用风险。
投资银行主要通过为企业提供融资、发行证券等业务来获取收益，涉及到更高风险的资本市场交易。
投资银行承担着市场风险和各类交易风险，其盈利能力与市场的波动和企业的业绩密切相关。
3. 监管要求不同：商业银行受到较严格的监管，监管机构对其贷款和存款规模、流动性、资本充足率等进行监管，并对其进行风险评估和压力测试，以确保其稳定运营并保护存款人的权益。
投资银行的监管相对较宽松，其业务范围涉及到更多投资和交易活动。
监管机构主要关注其市场交易行为是否合规和相关风险的控制程度。
二、联系尽管商业银行和投资银行在定位和职能上存在差异，但它们之间也有联系。
1. 互补性服务：商业银行和投资银行在金融服务领域中具有互补性。
商业银行可以为投资银行的业务提供日常资金管理服务，为其提供融资、结算和支付等支持。
而投资银行则可以为商业银行提供股权融资和资本市场等服务，拓宽其经营渠道。
2. 资本市场连接：商业银行和投资银行都与资本市场有着密切的联系。
商业银行通过投资银行的业务，可以将存款和贷款与证券交易相结合，提供更多的金融产品和服务，满足不同客户的需求。
商业银行如何应对资本充足率不足风险
商业银行如何应对资本充足率不足风险在2008年面对国际金融危机日趋严峻的局面下,我国采取了灵活审慎的宏观经济政策,以应对复杂多变的形势。
实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台更加有力的扩大国内需求措施,加快民生工程、基础设施、生态环境建设和灾后重建,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平,促进经济平稳较快增长。
实施上述工程建设,到2010年底约需投资4万亿元。
在这一政策背景下,各家商业银行也都加大信贷投放。
但银行信贷投放突增的时候,资本充足率不足的风险也随之暴露。
一、资本充足率的相关规定1、什么是资本充足率。
资本充足率是一个用来衡量银行资本与资产风险预防程度是否充足的重要指标,是指银行业金融机构持有的符合监管机构规定的资本与风险加权资产之间的比率,用于衡量其资本充足程度。
2、我国在资本充足率上是如何规定的。
根据巴塞尔协议,我国在2004年制定并出台了《商业银行资本充足率管理办法》,要求2007年1月1日以前,国内商业银行的资本充足率都必须达到巴塞尔协议规定的8%的要求,届时监管部门将对资本严重不足的银行予以撤销。
办法规定商业银行资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本-扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)商业银行资本包括核心资本和附属资本。
核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权;附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。
商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%;计入附属资本的长期次级债务不得超过附属资本的50%。
商业银行由于信贷资产的超长增长,直接加大了资本充足率计算的分母,而分子即资本增加相对较缓,造成资本充足率下降。
银行发行长期次级债,可以直接补充附属资本,从而增加资本总量而保持足够的资本充足率。
中国银行业监督管理委员会以银监发[2009]109号《商业银行资本充足率监督检查指引》的通知,要求商业银行建立内部资本充足评估程序,审慎评估银行的表内和表外主要风险,实施资本规划管理,并持续保持与银行风险状况相适应的资本水平。
第2章 商业银行资本
二、银行资本充足性的测定：测定指标和测定方法
（一）测定指标
1、资本与存款比率——二战前，10%左右
2、资本与总资产比率——8%左右 3、资本与风险资产比率——15%以上，风险资产不包含商业银行，第一、
第二级准备金在内
（二）测定方法 1、分类比率法——纽约公式（20世纪50年代）
第二章 商业银行资本
本章要点概览：
1、商业银行资本的含义。
2、商业银行资本的作用及构成。 3、银行监管当局和银行所有者对资本规模的看法。
4、资本充足性水平
5、银行资本的最佳需要量 资本是商业银行业务发展的基石，对银行经营的稳健水平和营利水平等方
面有至关重要的影响。银行资本都由哪些部分构成，能起到哪些具体作用？
3、《巴塞尔协议》法
国际清算银行，Bank for International Settlements BIS是一家办理中央银行业务的金融机构，是各国“中央银行的银行”， 成立于1930年2月。BIS由美国摩根、纽约和芝加哥花旗银行组成的银行团， 与英、法、意、德、比、日6国的中央银行共同投资设立，行址设在瑞士巴 塞尔(Basle，Switzerland)。
NW＝A－L
除会计意义上的银行资本之外，各国有关当局还规定长期的次级债
券(subordinated securities)可以作为银行资本，其偿还次序在银行存款
之后。也称为债务资本。 由于此种债券的长期性与后期偿还性，它可以作为保证银行存户利 益，作为应对危机的资金来源，从而扮演了银行资本的作用。这种规定 扩大了银行资本的范围，并影响到银行资本的作用与银行资本的组合。
2014/3/7 11
四、其他来源：准备金
1、公开准备：包括被披露的普通准备。