国家风险限额管理范围
美国银行风险限额管理
Bank of America on Risk Limits
How is the exposure for this relationship classified?这种关系的风险敞口如何分类？
$50MM for single project; $75MM for multiple project relationships不动产在房屋指导方针中为6级——单独项目$50MM；多
农业行业循环特点和政府控制发展能力的不确定性使得行业前景低迷不前。
由于较高的生产成本，而同时又无法对零售商提价，最终导致包装食品行业继续步履维艰。
Are not obligor or facility ratings, therefore are not transaction specific.不是债务人或额度等级，因此不因个别交易而有所不同。
每个国家最大风险敞口。
概念国家限额基于一系列的因素，包括转帐、政治、当地、外部和主权风险和银Cap on net growth of exposure of 12.5% on quarterly basis. Applies to
countries risk rated 1 and 2 with $500 MM or more & countries rated 3 to
(For illustrative purpose只作说明之用)
QTD RR8-10 Ratios Standards Control Limits。
金融风险管理(第三版)课件第10章 其他风险
按贷款目的划分 按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人 部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等
按风险大小程度划分 高度风险 中度风险 低度风险
❖ 二、国家风险的评估方法与模型
国家风险的评估方法 结构定性分析法 主要是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计， 对不同国家的贷款风险进行比较 清单分析法 将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以 根据其重要性赋予权数，然后进行比较、分析，评定分数。 德尔菲法 政治经济风险指数 指数通常是由银行外的咨询机构，如果指数大幅度下降，说明风 险增大 情景分析法 假设各种可能出现的情景，尤其是极端不利的情景即其状况。
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10.2.2 声誉风险管理的基本做法
❖ 四、声誉风险管理规划
声誉风险管理规划通常包括以下内容： 制定战略性的危机沟通机制。 提高解决问题的能力。 危机现场处理。 提高发言人的沟通能力。 危机处理过程中的持续沟通。 管理危机过程中的信息交流。 模拟训练和演习。
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II级（重大声誉事件），指在一级（直属）分行、直属机构、境外 分行、控股机构等范围内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限 于造成区域性影响，危及银行在该地区的正常经营秩序，影响银行 在该地区内某项业务开展以及引发区域性新闻媒体和新闻网站批评 性报道的声誉事件。
III级（一般声誉事件），指在各一级（直属）分行各辖属机构范围 内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限于危及银行在该地区的 正常经营秩序，影响银行在该地区内某项业务开展以及引发当地新 闻媒体和新闻网站批评性报道的声誉事件。
贷款限额管理制度
贷款限额管理制度一、贷款限额管理制度的意义1. 有效控制风险：贷款限额管理制度可以通过对借款人的贷款金额进行限制和控制，避免过度贷款或超过风险承受能力的情况发生，有助于降低金融机构的信用风险和资金风险。
2. 资金利用效率：通过对贷款金额的限制，金融机构可以更有效地分配资金，使得有限的资金能够更多地用于真正需要的领域，促进经济的稳定发展。
3. 提升企业管理水平：借款人在申请贷款时需要提供详细的财务状况和预算情况，金融机构通过对这些信息的审核和评估，有助于借款人提升财务管理能力，促进企业的健康发展。
4. 维护金融秩序：贷款限额管理制度有助于维护金融市场秩序，减少恶性竞争和不正当竞争行为，促进金融市场的稳定和健康发展。
二、贷款限额管理制度的构成要素1. 贷款限额的确定标准：金融机构需要根据借款人的信用状况、财务状况、还款能力等因素，确定合理的贷款额度标准。
标准的确定需要充分考虑风险因素和企业的实际需求，以确保贷款额度的合理性和可行性。
2. 贷款限额的审核程序：金融机构需要建立完善的贷款审核程序，包括对借款人的资信情况、资产状况、还款能力等进行严格的评估和审核，以确保贷款限额的审核结果真实有效。
3. 贷款限额的管理机制：金融机构需要建立专门的贷款管理机制，对已批准的贷款进行有效的监管和管理，确保资金的有效利用和风险的有效控制。
4. 贷款限额的调整机制：根据借款人的经营发展情况、市场变化等因素，金融机构需要建立贷款限额的调整机制，对已批准的贷款进行动态调整，确保贷款额度与实际需求相匹配。
三、贷款限额管理制度的实施方式1. 制定详细的政策法规：金融机构需要根据国家相关法律法规，结合自身的实际情况，制定详细的贷款限额管理制度的政策法规，明确各项规定和程序，以确保贷款限额管理的合法性和规范性。
2. 加强信息系统建设：金融机构需要建立完善的信息系统，对贷款限额管理的各个环节进行全面的信息记录和管理，包括借款人的相关信息、贷款审核流程、贷款发放情况等，以及时掌握贷款情况。
某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(1259)
某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（16分，每题1分）1. 在商业银行信用风险内部评级法中，客户评级通过计量借款人的违约损失率来实现，债项评级通过计量借款人的违约概率来实现。
（）正确错误答案：错误解析：商业银行的内部应具有彼此相对独立、特质鲜明的两个维度：①客户评级，心理预期是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，其评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率；②债项评级，是对交易本身的特定风险进行计量和评价，述说反映客户违约后估计的债项损失大小，它是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率。
2. 商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集。
（）正确错误答案：正确解析：高级计量法，是银行根据本行业务发展性质、规模和产品复杂程度以及管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部掌控管理业务因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。
商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行风险操作的实际情况。
3. 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。
国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。
（）正确错误答案：错误解析：计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。
国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
4. 中国人民银行作为特殊的国家机关，可以依赖《中国人民银行法》的有关规定从事以取得盈利为目的金融业务活动。
某大学金融学院《公共科目+风险管理》考试试卷(6396)
某大学金融学院《公共科目＋风险管理》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（16分，每题1分）1. 航空联名信用卡属于联名卡。
（）正确错误答案：正确解析：合作发卡化学成分可以根据合作单位的物理性质，分为联名卡和认同卡。
联名卡是商业银行与营利性机构合作发行的银行卡产品，联名卡的功能和信用卡转账一样，与认同卡每种的是，联名卡是发卡银行和一般企业联合联合体发行的，以某一特定族群为对象，较具商业导向，且比一般信用卡多了企业所赋予的各项额外功能，以回馈持卡人，如航空联名转账、百货公司联名信用卡等。
2. 风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。
（）错误答案：正确解析：风险信息与数据是国别风险预警的基础和，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。
拓宽信息渠道，搜集来自新闻媒体、内部和其他外部信息，并实时更新数据，确保将全部的风险线索纳入应急预警系统中。
3. 二手车贷款最高发放比例为80%，贷款期限（含展期）不得超过3年。
（）正确错误答案：错误解析：根据《汽车贷款运营管理办法》的规定，自用传统动力汽车贷款最高发放为80%，商用传统所占比例动力汽车贷款最高发放比例为70%；自用授信新能源汽车贷款最高发放比例为85%，商用新能源汽车贷款最高发放比例为75%；二手车贷款最高发放比例为70%。
汽车贷款的抵押贷款期限（含展期）不得超过5年，其中，二手车贷款的贷款期限（含展期）不得超过3年，经销商汽车贷款的抵押贷款期限不得超过1年。
4. 外汇期权的Gamma指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对外汇期权价格的影响。
（）正确答案：错误解析：外汇期权的Delta指的是外汇期权价格变化与即期汇率变化之间的比率，反映了即期汇率变动对期权价格的影响。
2024年安全风险分级控制管理实施细则（三篇）
2024年安全风险分级控制管理实施细则第一章总则第一条为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范电网事故和人身事故，维护电网安全和企业稳定，根据《国家电网公司安全风险管理体系实施指导意见》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及市公司《安全风险分级控制管理实施细则(试行)》，结合公司安全生产实际，制定本实施细则。
第二条各单位要按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级机构与各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程与节点标准，根据安全风险类别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
第三条各专业管理部门要按照“谁主管，谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
第二章控制对象第四条电网安全风险是指电网在以下列条件情况下存在发生大面积停电的可能性：遭遇自然灾害、遭受外力破坏、在特殊运行方式下。
(一)自然灾害，是指地震、台风、洪水及暴风雪等对电网的破坏，其影响电网安全运行的程度一般比较大，危及范围具有不确定性。
(二)外力破坏，是指由于各种建设、施工作业人员以及社会其他人员的人为因素造成电力设施的停电、故障和损坏。
外力破坏分为过失损坏、盗窃和蓄意破坏三类，电网遭受的外力破坏主要是过失损坏。
过失损坏的主要类型有违章施工(作业)、异物短路、烟火短路、车辆撞杆等。
(三)特殊运行方式，是指电网由于设备检修、改造以及新设备投运，受电网结线的限制，致使____千伏及以上变电站和发电厂母线出现单线(单电源)、单变、单母线运行的情况。
第五条人身安全风险是指人员在高危作业或设备巡视、检修、施工等日常工作中，由于工作疏忽或主观违章或“三措”不落实，造成对人身伤害的可能性。
(一)高危作业是指施工环境恶劣或施工难度极高，发生人身伤害可能性很高的作业。
1、I类高危作业(1)变电专业在220kV变电站运行母线下方或设备附近进行吊装作业、220kV 主变压器吊装。
非标投资限额管理要求
非标投资限额管理要求
非标投资是指投资于非标准化金融产品的行为，非标准化金融
产品包括信托产品、资产管理计划、私募股权、债权等。
非标投资
具有较高的风险和收益，因此在国家层面存在相关的限额管理要求，目的是保护投资者的利益和维护金融市场的稳定。
在中国，非标投资限额管理要求主要有以下几个方面:
1.个人投资者限额: 根据相关政策规定，个人投资者在非标投
资上存在一定的限额，限制其投资金额和比例。
这是为了避免个人
投资者承担过高的风险，以保护他们的利益。
2.机构投资者限额: 同样地，对机构投资者也存在一定的非标
投资限额管理要求。
这包括了保险公司、证券公司、银行等金融机构。
不同类型的机构投资者根据其特定的资质和风险承受能力，可
能会有不同的限额要求。
3.资金来源和用途限制: 非标投资一般要求投资者能够提供合法、稳定的资金来源，并且明确投资的用途。
这样可以有效避免非
法资金进入非标投资领域，减少潜在的风险。
4.风险揭示和风险评估: 在非标投资过程中，依法合规的金融机构需要向投资者充分揭示风险，并进行相应的风险评估。
这有助于投资者全面了解投资产品的风险状况，做出明智的投资决策。
需要注意的是，非标投资限额管理要求可能会根据国家政策和经济形势发生变化，投资者应随时关注相关规定的更新和调整。
此外，具体的限额管理要求可能因投资者类型和投资产品的不同而有所差异，建议投资者在进行非标投资之前咨询专业的金融机构或咨询师，以确保符合相关法规和规定。
风险管理高频考点第八章 国别风险管理
第八章国别风险管理第一节国别风险识别考点1国别风险类型国别风险的主要类型包括七类：1.转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
2.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
3.传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。
4.货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
5.宏观经济风险指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率波动的风险。
6.政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
7.间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。
考点2国别风险识别（一）一国或地区发生国别风险国别风险识别的对象是发生国别风险事件或指标变动，判断其程度与影响，以及判定银行具体业务经营有无国别风险敞口。
发生以下事件或指标变动，则认为发生了国别风险：1.主权违约：指主权债务人违约。
违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金。
折价兑换也包括在违约中：（1）发行人向债券持有人或存款人提供了一个新的债券或一揽子证券但使得债务金额减少（2）债务置换避免借款人违约的意图明显。
2.转移事件：指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务，或者债务人资产被国有化或被征用等情形。
3.货币贬值：指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25%或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景或一国监管需要。
4.银行业危机：指某一经济体银行体系的崩溃，尤其易发生在金融危机的背景下。
衡量系统性危机的风险，即持有银行总资产10%或以上的银行资不抵债，无法偿还储户和/或债权人债务。
授信限额管理制度
授信限额管理制度一、总则为了规范和加强银行的授信业务管理，有效控制信贷风险，根据国家有关法律、法规和监管规定，制定本授信限额管理制度。
二、适用范围本制度适用于我行所有授信业务，包括信用贷款、贸易融资、票据汇票、担保业务等。
三、授信限额的确定1. 根据风险控制需求，将客户划分为不同的信用等级，并对不同信用等级的客户设置不同的授信限额。
2. 授信限额的确定应当综合考虑客户的经营状况、财务状况、信用记录、抵押物及担保情况等因素，并根据内部评级模型进行科学合理的计算。
3. 授信限额确定应当符合国家宏观经济政策，满足市场需求，同时充分考虑信贷资产质量、盈利能力以及流动性风险等因素。
四、授信限额管理1. 授信限额管理应当严格按照相关流程和规定进行，包括客户评级、信用审核、额度确定等环节。
2. 对已批准的授信额度，应当进行定期复核和适时调整，及时发现和纠正不合理的授信额度，确保风险控制和业务发展的平衡。
3. 授信限额的管理应当纳入绩效考核体系，对违规超限授信的员工应当给予相应的处罚和纠正措施。
五、授信限额监督1. 对授信业务的使用情况，应当建立健全的监督和审查制度，包括定期检查、不定期抽查等方式，对授信限额的使用情况进行全面的监督和检查。
2. 对授信额度使用不当或者违规使用的客户，应当及时予以警告并采取相应的处罚措施，并向主管监管部门报告。
3. 对超限使用授信额度的员工，应当按照规定进行严肃处理，并对相关人员进行风险教育和培训，以避免类似情况再次发生。
六、授信限额变更1. 对已批准的授信额度，如客户综合实力发生变化或者信用等级发生变化，应当及时调整授信额度，确保符合客户实际需求和财务状况。
2. 控制授信额度变更的决策程序，防范操作风险和信贷风险的同时，保障客户权益和维护我行声誉。
七、授信限额的报告和披露1. 对授信业务的使用情况，应当及时编制授信额度使用报告，包括授信额度的使用情况、风险控制情况、不良资产情况等内容。
2016年银行从业资格考试知识点《风险管理》：国别风险
2016年银行从业资格考试知识点《风险管理》：国别风险国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
国别风险的概念国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。
国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。
国别风险的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。
2.建立清晰的国别风险管理政策流程商业银行应当根据国别风险的特点，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质、规模和复杂程度相适应。
（1）国别风险识别商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。
（2）国别风险的计量与评估商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。
计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。
（3）限额管理、监测与报告对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；国别风险评估的主要指标：国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。
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国家风险限额管理范围
国家风险限额管理范围是指政府或相关部门对金融机构、企业或个人在特定领域或特定业
务范围内承担的风险设定的上限。
这些风险限额通常由监管机构根据相关法律、法规和政策进
行设置和管理。
国家风险限额管理范围通常涉及以下几个方面：
1. 金融风险限额：政府或监管机构对金融机构（如银行、证券公司、保险公司）在信贷、投资
和衍生品等领域承担的风险设定限额。
这有助于维护金融市场的稳定，并减少系统性风险。
2. 企业风险限额：政府或监管机构对企业在特定行业或特定业务范围内承担的风险设定上限。
这有助于保障企业经营的稳定性，并避免过度风险集中。
3. 个人风险限额：政府或监管机构对个人在金融投资、房地产购买等领域承担的风险设定限额。
这有助于保护个人及其家庭的财产安全，并降低个人金融风险。
国家风险限额管理范围的具体设定和管理方式会根据国家的金融体系、法律法规和监管框架而
有所不同。
政府和监管机构通常会根据国家的经济状况和金融市场情况对风险限额进行调整，
并采取相应的监管措施来确保限额的有效实施。