银行外汇买卖交易管理办法

ⅩⅩ银行ⅩⅩ
外汇买卖交易管理办法
第一章总则
第一条为规范ⅩⅩ银行ⅩⅩ（以下简称ⅩⅩ银行）外汇买卖交易业务，明确岗位职责分工，规避汇率变动风险，根据国家外汇管理局《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》、《国家外汇管理局关于境内外资银行集中管理结售汇周转头寸的通知》及中国外汇交易中心相关规定制定本办法。

第二条本办法所称外汇买卖交易指ⅩⅩ银行总行在银行间外汇市场上进行的以代分行平补头寸为目的的外汇买卖交易。

我行不得在银行间外汇市场场下进行外汇买卖交易。

第三条ⅩⅩ银行结售汇头寸由总行资金部统一管理。

ⅩⅩ银行每日日终各分支机构综合头寸余额合计应保持在外汇管理局核定的指标范围内。

第四条ⅩⅩ银行总行资金部负责在银行间外汇市场上进行外汇买卖交易，并对下属各分支机构的结售汇头寸进行系统内平补。

各分支机构不得在外汇交易市场上进行外汇买卖，更不得从事投机性外汇买卖交易。

第五条ⅩⅩ银行各分支机构每日日终结售汇头寸余额应控制在总行核定的指标范围内。

第二章系统内平盘
第六条ⅩⅩ银行各分支机构进行结售汇头寸平盘时，须通过业务处理系统向总行发送《XX分行结售汇头寸平盘申请书》。

第七条每日15:00点前分行向总行申请外币结售汇多头平盘的，总行可以于当日向分行在人民银行开立的人民币清算账户支付人民币清算资金。

原则上每日15:00点后分行向总行提出结售汇头寸平盘的，总行通过联行往来账户进行结算，而不进行实际资金支付。

第八条各分行需在每日下午16:30前向总行进行当日最后一次头寸平补。

通过本次头寸平补，各分行应将日终头寸余额控制在总行核定的范围内。

第九条分行日终头寸余额超出总行核定范围的，总行应视情况向该分行相关责任人追究责任，并把该情况通报给分行所在地国家外汇管理局分支机构。

第十条ⅩⅩ银行各分行如提前确切得知有大额（单笔等值300万美元以上）平盘需求，须立即或提前一天通知总行资金部，以便提前准备清算资金。

第十一条如ⅩⅩ银行业务处理系统出现故障，系统内平盘功能失效，总分行间平盘信息须通过传真传递，分行向总行发送具有有效签章的《ⅩⅩ银行XX分行结售汇头寸应急平盘申请书》，并与总行确认收妥。

第十二条总行收到分行《ⅩⅩ银行XX分行结售汇头寸应急平盘申请书》并确认签章后方能为分行做平盘处理。

总行向分行回复时如需手写，则应用正楷明确填写成交要素，以避免因书写原因导致信息传递失误。

第三章外汇买卖交易操作
第十三条ⅩⅩ银行总行资金部须对每笔交易进行损益计算、原因分析、并定期报告。

第十四条ⅩⅩ银行总行的外汇买卖交易操作分为前台、中台和后台三个环节。

各环节应分离职责、互相牵制、互相监督。

前台由资金部负责，其职责是：
（一）择优达成交易；
（二）维护与交易对手的关系；
（三）收集汇率等市场行情变化信息并报告；
（四）控制成本；
（五）执行后台提出的资金需求，即维持内部流动性。

中台由风险管理部负责，其职责是：
（一）确认交易对手方信用额度；
（二）对手方所在地信用状况；
（三）损益监测；
（四）交易员清算额度管理；
（五）数据分析及报告；
（六）交易的正确性审核；
（七）风险控制。

后台由财务会计部负责，其职责是：
（一）资金清算；
（二）成交记录的真实性和正确性审核；
（三）负责准备资金，以备付款；
（四）业务资料保管；
（五）对外报表。

第十五条ⅩⅩ银行总行资金部交易员进行的外汇买卖业务必须根据《XX分行结售汇头寸平盘申请书》或总行资金部相关负责人签章的《外汇买卖授权书》抑或《ⅩⅩ银行XX分行结售汇头寸应急平盘申请书》在外汇交易系统进行交易。

第十六条ⅩⅩ银行总行资金部进行外汇卖交易之前，应首先确认交易对手方是否有足够的授信余额。

并在外汇交易市场上择优达成交易。

第十七条ⅩⅩ银行总行资金部在进行外汇买卖交易过程中发现任何异常情况，应立即与交易对手进行电话确认，尽量避免因信息不对称而造成损失。

第十八条ⅩⅩ银行总行资金前台在外汇交易系统中达成交易后,打印交易系统生成的成交单。

按照交易单上的要素在银行核心业务系统中录入相关信息，打印交易单。

第十九条后台操作人员收到前台交易员传送的交易单，应执行如下检查和操作：
(一)交易凭证必须有交易员的名字、交易流水号和交易输入的时间，以便
于当日交易结束时对账。

(二)核对成交单和交易单，确保交易金额、币种、汇率、交割日等信息准
确。

(三)如发现错误，通知交易员查明原因，并作出合理解释，重新确认交易
信息，同时上报部门经理。

(四)每笔交易都应有对方的确认，如果当天没有收到交易对方的信息确认，
应与对手方联系进一步确认交易并上报部门经理。

第二十条ⅩⅩ银行总行财务会计部须在外汇买卖交割日当天按照清算指令发送SWIFT报文（外币）或通过大额支付系统（CNAPS）与对方进行资金清算，不得提前或错后清算。

所有的付款指令必须通过二级复核，即操作员在SWIFT或大额支付系统输入付款指令，经部门经理复核后授权付款。

第二十一条每天交易截止后，财务会计部后台应和资金部的交易员核对当日的资金头寸，交易笔数，交易金额等信息，并与其他银行核对当日的交易笔数、交易金额等信息，确保所有交易已经清算并输入系统，没有遗漏。

第二十二条外汇买卖交割日当天后台财务会计部经办人员应尽早通知资金前台交割情况以便提早匡算资金。

第二十三条财务会计部后台应在交易输入系统的第二天核对相关的系统报表，确保输入的交易信息没有差错。

同时在交易次日必须核对过渡账户余额是否为零，如不为零则必须查明原因，并上报部门经理。

第二十四条外汇交易系统的数字证书有效期为2年，证书到期后将无法登录交易系统。

ⅩⅩ银行总行应在证书失效前后90天内在交易系统中更新证书。

第二十五条ⅩⅩ银行各分行应于每日业务结束后，向总行上报当日结售汇交易额以及持有结售汇头寸余额情况。

ⅩⅩ银行总行按照监管当局的要求每月上报相关报表。

第二十六条ⅩⅩ银行前台应收集和统计市场价格信息，中台应经常匡算外汇买
卖损益，分析损益原因并提出解决办法。

尽量降低因汇率变动而造成损失的可能性。

第四章交易错误的更正与取消
第二十七条当发现交易错误或交易需要取消，相关的工作人员应立即向部门负责人告知取消或更正的交易细节，同时提出取消和更正申请。

第二十八条得到负责人批准后，由资金前台工作人员与相关方进行联系，商讨修改事宜。

如有可能，要求对方撤销或修改交易；如对方不同意撤销或更改交易，则我行应尽快采取适当措施把可能发生的损失降到最低。

第二十九条修改过后由风险管理部门进行确认，修改完成后交由部门负责人审批。

第五章附则
第三十条本办法由ⅩⅩ银行总行负责修改和解释。

第三十一条本办法自颁布之日起实施。