涉农贷款违约的实证研究1122
《2024年助学贷款违约问题实证研究》范文
《助学贷款违约问题实证研究》篇一一、引言助学贷款作为一项重要的教育资助政策，为许多家庭经济困难的学生提供了接受高等教育的机会。
然而，随着助学贷款规模的不断扩大，违约问题逐渐凸显，成为社会关注的焦点。
本文旨在通过对助学贷款违约问题的实证研究，深入探讨其现状、原因及解决方案，以期为相关政策的制定和实施提供参考。
二、研究背景与意义助学贷款违约问题不仅关系到学生的个人信用，还涉及到国家教育资源的合理配置和社会的公平正义。
因此，对助学贷款违约问题进行实证研究具有重要的现实意义。
首先，有助于了解助学贷款违约的现状和趋势，为政策制定提供依据；其次，可以分析违约原因，提出针对性的解决方案，降低违约率；最后，有助于提高社会对助学贷款政策的认知度，促进教育公平。
三、研究方法与数据来源本研究采用实证研究方法，通过问卷调查、访谈、文献资料等方式收集数据。
数据来源主要包括：1. 问卷调查：针对助学贷款违约的学生进行问卷调查，了解其基本情况、贷款使用情况、违约原因等。
2. 访谈：对相关机构（如银行、教育部门）进行访谈，了解助学贷款政策执行情况、违约处理流程等。
3. 文献资料：收集国内外关于助学贷款违约问题的研究成果和政策文件，为研究提供理论支持和政策依据。
四、助学贷款违约现状分析根据调查数据，助学贷款违约现象普遍存在，且呈上升趋势。
违约学生主要集中在某些特定群体，如农村学生、民办高校学生等。
违约原因主要包括就业困难、收入不稳定、还款意识不强等。
此外，部分学生存在恶意违约行为，严重影响了助学贷款政策的执行效果。
五、助学贷款违约原因分析1. 学生个人因素：包括就业能力不足、收入不稳定、还款意识不强等。
部分学生对助学贷款政策了解不足，缺乏正确的还款意识和责任感。
2. 政策制度因素：助学贷款政策在执行过程中存在一定的问题，如贷款额度过高、还款期限不合理等。
此外，政策宣传不够充分，导致部分学生和家长对政策不了解。
3. 社会环境因素：包括就业压力、经济环境等。
浅析我国商业银行涉农贷款存在的问题
浅析我国商业银行涉农贷款存在的问题我国商业银行涉农贷款存在着一些问题，主要表现在以下几个方面：涉农贷款规模相对较小。
尽管政府出台了一系列的扶持政策，包括提供优惠贷款利率、加大对农村地区信贷支持力度等，但商业银行涉农贷款的规模仍然较小。
一方面，商业银行普遍认为农业贷款风险较大，收益较低，不愿意将大量资金投入农业领域；由于农民的还款能力较弱，银行对农业贷款的风险控制也较严格，很难提供较高额度的贷款。
涉农贷款利率相对较高。
由于农村地区的信息不对称、风险较高等因素，商业银行通常将涉农贷款视为高风险贷款，因此会对农业贷款收取较高的利率。
高利率的贷款会加重农民的还款压力，导致部分农民无法承担贷款利息，影响了他们的经营发展和生活水平的提高。
涉农贷款使用效率较低。
尽管商业银行提供了涉农贷款，但由于缺乏相关的金融知识和技能，很多农民并不知道如何正确使用贷款，使贷款资金得到最大利用。
农民的投资理念相对保守，很难将贷款投资于创新技术和新兴产业，导致贷款资金主要用于生产资料的购置和流转，难以推动农业结构调整和农产品附加值的提升。
涉农贷款监管不完善。
尽管政府加大了对涉农贷款的监管力度，但由于农村地区的复杂性和信息不对称等问题，使得涉农贷款的监管面临一定的困难。
一些商业银行存在虚报涉农贷款、滥用政策支持等违规行为，导致贷款资金没有流向真正的农民和农业领域。
针对以上问题，可以采取以下措施加以解决：一方面，政府可以进一步加大对商业银行涉农贷款的政策扶持力度，提供更多优惠条件，鼓励商业银行加大对农业领域的贷款投放。
政府可以加大对农民的培训力度，提高他们的金融知识和技能，使他们能够正确使用贷款，提高贷款的使用效益。
商业银行可以加大对农业领域的研究力度，提升对农业风险的认知和控制水平，降低涉农贷款的风险。
银行可以通过发展农业保险和担保机制等方式，提高对农业贷款的支持能力，降低贷款利率，减轻农民的还款压力。
政府应加强对涉农贷款的监管力度，建立健全监管机制，打击虚报涉农贷款和滥用政策支持的行为，确保贷款资金能够流向真正的农民和农业领域，促进农业的可持续发展。
浅析我国商业银行涉农贷款存在的问题
浅析我国商业银行涉农贷款存在的问题我国是一个农业大国，农村经济发展始终是我国经济发展的重要组成部分。
在农村经济发展过程中，商业银行扮演着重要角色，为农民提供涉农贷款支持农业生产和农村经济发展。
我国商业银行涉农贷款存在着一些问题，这些问题不仅影响着商业银行的经营发展，也制约了农业和农村经济的发展。
本文将对我国商业银行涉农贷款存在的问题进行浅析，旨在引起社会的重视，促进我国商业银行在涉农贷款领域的改革和发展。
我国商业银行涉农贷款存在的问题之一是信贷方式单一。
传统上，商业银行对农业的支持主要是通过发放贷款来实现的，而且在很长一段时间内，农业贷款的主要形式是短期贷款和中长期贷款，这种贷款方式对于农业生产的特点并不适合。
农业生产具有周期性和季节性，需要长期、灵活的资金支持，传统的短期贷款和中长期贷款无法满足农业生产的需求。
商业银行在涉农贷款发放时应该更加灵活多样化，探索更多符合农业生产特点的信贷方式，比如农业保险、农村信用合作社等，以满足农业生产的需求。
我国商业银行涉农贷款存在的问题之二是风险控制不足。
由于农业生产具有较大的不确定性，农业贷款的风险也相对较高。
在过去的一段时间内，部分商业银行对于农业贷款的风险认识不足，风险控制手段相对简单，导致了一些不良贷款的增加。
由于银行机构在农村的分支机构相对较少，对农业信贷的风险评估和监控也存在一定的困难。
商业银行应该加强对农业贷款的风险认识，加强风险控制手段的建设，提高对农业信贷风险的抵御能力，确保农业贷款的安全性和稳健性。
我国商业银行涉农贷款存在的问题之三是服务意识不强。
传统上，商业银行对农业的服务意识相对较弱，对于农业生产的了解和支持也相对较少。
与此一些商业银行对于涉农贷款的发放也缺乏前瞻性和战略性的规划，没有充分发挥自身优势，未能将涉农贷款作为自身的发展重点。
商业银行应该提高服务意识，着力推动涉农贷款的发展，加强与农业生产相关的产品和服务的研发，提高对农业生产的支持力度，更好地为农业和农村经济服务。
《2024年助学贷款违约问题实证研究》范文
《助学贷款违约问题实证研究》篇一一、引言助学贷款是政府和金融机构为支持家庭经济困难学生完成学业而设立的金融工具。
然而，近年来，助学贷款违约问题逐渐凸显，不仅影响了金融机构的运营安全，也对社会的公平正义造成了负面影响。
本文以助学贷款违约问题为研究对象，旨在分析其成因及解决策略，为相关政策的制定提供实证支持。
二、研究背景与意义随着高等教育规模的不断扩大和家庭经济困难的现实问题，助学贷款逐渐成为广大经济困难学生的重要资助手段。
然而，随着贷款规模的扩大，助学贷款违约问题逐渐显现，成为影响社会公平正义和金融稳定的重要因素。
因此，对助学贷款违约问题进行实证研究具有重要的现实意义和价值。
三、文献综述已有研究多从法律、经济、教育等角度对助学贷款违约问题进行分析。
在法律方面，研究主要关注违约的法律责任和处罚措施；在经济方面，研究主要分析违约的经济成本和影响；在教育方面，研究则探讨教育资助政策、教育质量与违约之间的关系。
这些研究为本文提供了丰富的理论依据和实证支持。
四、研究方法与数据来源本研究采用实证研究方法，通过问卷调查、访谈、文献资料等方式收集数据。
数据来源包括国家助学贷款管理部门的官方数据、相关金融机构的贷款数据以及学校、社会组织的调查数据等。
在数据处理和分析方面，采用描述性统计、相关性分析、回归分析等方法，对助学贷款违约问题进行深入研究。
五、实证分析1. 助学贷款违约现状根据统计数据，助学贷款违约率呈上升趋势，违约学生群体具有明显的特征：家庭经济困难、学业成绩不佳、就业困难等。
此外，部分学生由于缺乏诚信意识，故意违约，加剧了问题的严重性。
2. 助学贷款违约成因分析（1）个人因素：包括家庭经济困难、学业成绩不佳、就业困难等，这些因素导致学生无法按时偿还贷款。
（2）政策因素：政策宣传不到位、还款流程繁琐等政策因素也会影响学生的还款意愿和还款能力。
（3）社会因素：包括社会信用体系不完善、就业市场不景气等社会因素也会对助学贷款违约产生影响。
陕西农户违约风险实证分析
陕西农户违约风险实证分析农户贷款违约是影响农信社资金发放的主要问题，如何提取主要指标，评判农户是否违约是当前各方的迫切要求。
选取680户农户作为样本，首先利用因子分析法提取主要的信用指标，基此利用Logistic回归方法构建模型，计算出农户是否违约的概率，以期从客观上给农信社判定农户的信用提供一定的依据。
标签：农户；信用风险；Logistic回归模型；因子分析1引言当前农村经济得到快速发展，农户对贷款资金需求较大，与此同时由于农村金融体系不完善引发了诸多问题，其中较为突出的就是农户信用风险的问题。
由于当前缺乏客观的评定标准，信贷机构无法客观甄别农户违约的可能性，对农户发放贷款主要依据其主观判断，使得部分农户拖欠现象严重。
直接影响农信社发放贷款资金的积极性，致使守约农户也无法得到贷款。
故而提取主要的信用指标以评判农户违约的概率，已是农信社和守约农户的共同要求。
因此下文选取18个指标，利用因子分析提取主要指标，构建回归模型，以此判定农户的信用风险。
2农户信用风险指标的选取当前各学者只要从以下几个方面选取农户信用指标——劳动力人数、年收入、年支出、户主基本信息、土地面积、经营项目、信誉状况、借款用途等。
以上各个指标一定程度上能反映农户的信用状况，但缺乏反映担保体系指标、贷款用途指标、已婚嫁子女收入指标和农户操作技能的指标。
本文结合陕西省三原、泾阳农户的实际状况，选定了以下18个指标。
因变量：Y=1好客户（守约农户）0坏客户（违约客户）自变量如下：x1：家庭人均收入；x2：家庭人均支出；x3：家庭人均第一产业收入；x4：家庭人均第二产业收入；x5：家庭人均第三产业收入；x6：已婚嫁子女收入；x7：受教育状况；x8：家庭劳动力人数；x9：人均农林特产种植面积；x10：贷款利率；x11：农户联保；x12：上浮利率优惠程度；x13：家庭人均民间贷款金额；x14：家庭人均信用社贷款金额；x15：贷款投向第一产业金额；x16：贷款投向第二产业金额；x17：贷款投向第三产业金额；x18：道德品行。
我国商业银行涉农贷款发展对策研究
我国商业银行涉农贷款发展对策研究一、引言农业是国民经济的基础产业，而农村是国家的重要组成部分。
我国农业经济的发展与农村社会的稳定与和谐密不可分，发展农业与农村经济是我国经济发展的重要内容。
作为经济金融体系的重要组成部分，商业银行在农村经济发展中发挥着极其重要的作用。
在国内外资金对接过程中，商业银行在涉农贷款方面仍然存在着很多问题和不足，这对于我国农业经济的发展和农民生活水平的提高都存在着一定的阻碍。
对商业银行涉农贷款发展提出相应的对策，针对性地解决问题，有助于我国农业经济的发展，推动农村经济的进一步振兴。
二、我国商业银行涉农贷款的现状我国农村地区的经济发展不平衡，普遍存在资金短缺的问题。
与城市地区相比，农村地区的创业投资机会少，融资渠道狭窄，资金成本高等问题使得农村企业家很难获得融资。
为了解决这一问题，国家出台了一系列政策来鼓励商业银行增加对农村地区的信贷支持，鼓励银行加大对农村地区的涉农贷款。
尽管如此，我国商业银行对农村地区的贷款规模和贷款利率仍然存在着一些问题。
我国商业银行在涉农贷款方面的投入不足。
虽然国家出台了很多政策鼓励商业银行加大对农村地区的贷款支持力度，但由于农村地区的潜在风险大、信用保障难、信息透明程度低等问题，商业银行对农村地区的涉农贷款投入仍然较少，有的银行甚至因为存在风险而对农村地区的涉农贷款望而却步。
我国商业银行对农村地区的贷款利率普遍偏高。
由于农村地区的客户大多是小微企业和个体经营者，信用评级较低且抵押品价值有限，使得商业银行对农村地区的贷款往往需要提高利率来覆盖潜在的风险，导致农村地区的融资成本过高。
商业银行对农村地区的信贷政策存在一定的刚性。
由于农村大多是小农经济，存在着农业季节性、气候风险等固有难题，使得农民的还款能力受到一定的影响。
商业银行对农村地区的贷款仍然存在较为严格的审批标准和不利的信贷政策，导致了农村地区的信贷需求与供给之间存在一定的矛盾。
针对我国商业银行涉农贷款存在的问题和现状，应该采取一系列的对策来促进商业银行对农村地区的涉农贷款发展，以推动农村经济的健康发展。
农村金融违约风险影响因素识别及治理路径
农村金融违约风险影响因素识别及治理路径陈治国;景辛辛【期刊名称】《财经理论研究》【年(卷),期】2022()5【摘要】基于农户家庭微观调研数据,本研究运用条件Logit模型对农村金融违约风险的影响因素进行了有效识别,并进行了优势比与边际效应分析,同时采用偏相关系数分析了农村金融违约风险对农户家庭当前正规金融信贷申请可得性的影响。
实证研究发现:农村正规金融信贷规模与农村民间金融偿贷情况均在1%显著性水平上对违约风险有明显的加剧效应,农村正规金融抵押担保条件与农户家庭纯收入则分别在5%、10%显著性水平上对违约风险有显著的抑制效应,且正规金融信贷期限、户主年龄、家庭有金融机构职员等因素对违约风险有不显著的加剧效应,家庭总支出、劳动力规模、党员干部家庭等因素对违约风险有不显著的缓解效应;优势比分析表明农户家庭收入水平与抵押担保条件使违约风险的几率比分别下降88.6%、11.2%,而不按期偿还民间信贷与农村金融信贷规模使违约风险的几率比分别上升11.266倍、1.134倍,边际效应分析表明抵押担保条件的风险抑制效果最为明显,不按期偿还民间信贷的风险加剧效应更为显著;偏相关系数分析表明较高的信贷违约风险降低了农户申请正规金融信贷资金的可得性。
据此本文提出治理农村金融违约风险的针对性优化路径。
【总页数】9页(P30-38)【作者】陈治国;景辛辛【作者单位】咸阳师范学院经济与管理学院;山东财经大学会计学院【正文语种】中文【中图分类】F840.6【相关文献】1.制度和法规因素对银行风险的影响——新兴市场经济中银行风险和违约概率的实证分析2.制度和法规因素对银行风险的影响——新兴市场经济中银行风险和违约概率的实证分析3.浅谈个人消费信贷违约风险的影响因素及其风险管理4.基层农村金融机构操作风险防控难的成因及治理路径5.高科技企业创新生态系统风险治理研究\r——基于影响因素、影响路径视角的分析因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。
《A农商行涉农贷款风险管理研究》范文
《A农商行涉农贷款风险管理研究》篇一一、引言涉农贷款作为A农商行的重要业务之一，对于支持农村经济发展、促进农民增收具有重要作用。
然而，涉农贷款的风险管理一直是银行业务中的难点和重点。
本文旨在探讨A农商行涉农贷款风险管理的现状、问题及解决方案，以期为该行业务的稳健发展提供参考。
二、A农商行涉农贷款风险管理现状（一）风险管理体系A农商行建立了较为完善的风险管理体系，包括风险评估、审批、监控、处置等环节。
在涉农贷款业务中，该行通过设立专门的农业信贷部门，负责涉农贷款的审批、管理和风险控制。
同时，该行还建立了风险控制机制，对涉农贷款的还款能力、还款意愿等方面进行全面评估。
（二）风险识别与评估在风险识别与评估方面，A农商行主要依靠信贷人员的专业知识和经验，结合借款人的信用记录、经营状况、还款能力等因素进行综合评估。
此外，该行还通过建立风险评估模型，对涉农贷款的潜在风险进行量化分析。
（三）风险管理措施A农商行在涉农贷款风险管理方面采取了一系列措施，包括加强信贷人员的培训和管理，提高风险意识；建立贷款审批流程，严格把关；加强贷后管理，定期对借款人进行跟踪和检查等。
这些措施有助于降低涉农贷款的风险。
三、A农商行涉农贷款风险管理存在的问题（一）风险意识不足部分信贷人员对涉农贷款的风险认识不足，存在盲目放贷、忽视风险的情况。
此外，部分借款人信用意识淡薄，存在逃废债务的现象。
（二）风险评估不全面在风险评估方面，虽然A农商行采取了一系列措施，但仍存在评估不全面、不准确的问题。
例如，对借款人的经营状况、还款能力等方面的评估不够深入，导致风险评估结果失真。
（三）抵押物管理不到位在涉农贷款中，抵押物是降低风险的重要手段。
然而，A农商行在抵押物管理方面存在不到位的情况，如抵押物价值评估不准确、抵押手续不完备等。
四、解决方案与建议（一）加强风险意识教育A农商行应加强信贷人员的风险意识教育，提高其对涉农贷款风险的重视程度。
同时，应加强对借款人的信用教育，提高其信用意识。
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模型（Model）
Pr(Default 1) Agriloan Baserate X u • （1）
• （2）Pr(Defaultit 1) Agriloan it Baserate it X it f i uit
Pr(Default • （3）
文献（Literature）
• Carey（1998）发现在宏观经济“好”的年 份和“差”的年份，违约率存在显著的不 同。 • Falkenheim和Powell（2001）用阿根廷的数 据发现21个行业中有15个行业都与违约率 正相关。 • Bernanke和Blinder（1992）用美国联邦基金 利率作为货币政策的代理指标
0.2647*** 0.0584 0.7583*** 0.2916 1.2341 0.7954 0.0560* 0.0301 0.8104*** 0.1135 1.5315** 0.6422 -8.3210 1.8614 0.2920 115382
115382
多元Logit（Multinomial Logit）
涉农贷款 基准利率 中期贷款 长期贷款 利率浮动 贷款金额
稳健性检验（Robust Check）
涉农贷款 基准利率 中期贷款 长期贷款 利率浮动 贷款金额 国民经济行业分类（1） 国际产业标准分类（2） 0.01644* 0.005728 (0.009695) (0.006121) 0.004862 0.004663 (0.008333) (0.008326) 0.07826*** 0.07821*** (0.01119) (0.01119) 0.1091** 0.1086** (0.05246) (0.05250) 0.06547* 0.06485* (0.03927) (0.03919) 0.002511* 0.002521* (0.001468) (0.001468)
次级 可疑 损失 合计
LPM结果
涉农贷款 基准利率 利率浮动 贷款金额 中期贷款 长期贷款 常数项 还款方式 担保方式 企业规模 企业类型 管理特征 地区哑变量 年份哑变量 R-squared N Pooled OLS(Cluster)（1） 系数 标准差 0.0214*** 0.0041 0.0037 0.0083 0.0646* 0.0391 0.0024* 0.0015 0.0776*** 0.0111 0.1060** 0.0524 -0.1844** 0.0836 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 0.2812 115382 Fixed Effects（2） 系数 稳健标准差 -0.0013 0.0025 0.0188*** 0.0030 0.0086 0.0109 -0.0003 0.0005 0.0444*** 0.0070 0.0903** 0.0383
动机（Motivation）
• 经济周期和宏观经济政策对贷款违 约也具有重要影响（Allen and Saunders，2003）。
• 货币政策变动对贷款违约有什么样 的影响？
文献（Literature）
• Campbell and Dietrich(1983)运用美国数据进行多元 Logit模型估计后发现，当期的支付收入比、贷款 价值比率、失业率、贷款期限、初始贷款价值比 率等对违约率都具有显著影响。 • Berger and 良贷款。
稳健性检验（Robust Check）
• 违约的不同界定
Pooled OLS(Cluster)（1） Fixed Effects（2）
涉农贷款
基准利率
中期贷款 长期贷款 利率浮动 贷款金额
0.01685** (0.007173) 0.03221* (0.01739)
0.05505*** (0.01528) 0.1659** (0.06798) 0.3158*** (0.06983) 0.008021** (0.003270)
文献（Literature）
• 关于宏观经济与贷款违约之间的关系，研 究发现经济衰退时期的违约率有上升趋势 （Allen and Saunders，2003），而且，贷款 违约存在一定的“行业效应（industry effect ）”。 • Koopman和Lucas（2005）用美国1933-1997 年的时间序列数据研究发现，企业违约率 与宏观经济变量密切相关。
7.344e-04 (0.002778) 0.02761*** (0.005235)
0.06501*** (0.006377) 0.09832*** (0.03552) 0.09250*** (0.01840) 3.179e-04 (8.556e-04)
贷款合约对涉农贷款违约的影响
中期贷款 长期贷款 一次性利随本清还款 一次性还本按约还息 自订计划分期还款 按约还本按约还息 保证贷款 (2) 0.1546*** (0.02297) 0.1188 (0.1035) (3) 0.1503*** (0.02356) 0.1183 (0.1052) -0.03960 (0.1530) 0.06562 (0.1529) 0.1250 (0.1582) -0.01289 (0.1550) (4) 0.1490*** (0.02284) 0.1549 (0.1060)
变量（Variables）
• 关注变量(Focused Variable)：
– 涉农贷款：我们用中国人民银行的分类标准、国际产 业标准分类、国民经济行业分类标准三个标准定义涉 农贷款。 – 基准利率：贷款基准利率
• 控制变量(Control Variables)
– 贷款合约信息：利率浮动、贷款金额、贷款期限、还 款方式、担保方式等
涉农贷款 基准利率
中期贷款
-0.0003 （0.0332） 0.5118*** （0.0921） 0.0508
长期贷款
利率浮动 贷款金额
（0.058） 0.6441**
（0.2948） 2.2731*** （0.332） 0.0969***
（0.1049） 1.4273**
（0.6568） 2.3423*** （0.4912） 0.0419**
Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
115382
Logit结果
Logit(Cluster)（1） 系数 涉农贷款 基准利率 利率浮动 贷款金额 中期贷款 长期贷款 常数项 R-squared N 标准差 Logit(Fixed Effects)（2） 系数 稳健标 准差 -0.0690 0.0446 0.3558*** 0.1038 1.5956*** 0.1480 0.2690*** 0.0165 0.6448*** 0.0791 1.8341*** 0.3532
涉农贷款 百分比 累计百 分比
88.4 88.4
违约
合计
6,527
102,304
6.38
100
100
1,517
13,078
11.60
100
100
数据（Data）
涉农贷款的资产质量
非农贷款 涉农贷款
笔数
正常
百分比 累计百分比 笔数
81.60
12.02 2.33 2.72 1.33 100
百分比 累计百分比
贷款投向、货币政策和信贷风险
尹志超 西南财经大学金融学院 2011年11月22日
大纲（outline）
• • • • • • • • 动机（Motivation） 文献（Literature） 模型（Model） 变量（Variable） 数据（Data） 实证结果（Empirical Results） 稳健性检验（Robust Check） 结论（Conclusion）
文献（Literature）
• Bangia，Diebold和Schuermann（2000） ，Nickell ，Perraudin和Varotto（2000）发现了信用转化中 的宏观经济和产业效应，在经济下降时期，信用 评级下降和违约都更加可能出现。 • Jiménez和Mencí a （2009）发现违约率和经济周期 有很强的相关性，生产、建设、消费贷款和抵押 贷款有较高的信用损失。
it
1) Contract it Firm it Districti Year t f i uit
变量（Variables）
• 因变量(Dependent Variables)
– 违约(Default)：根据国际通行的做法，一般把 贷款五级分类中的正常（Pass）和关注（ Special-mention）两个形态的贷款归入正常类 贷款（Non-Default），次级（Substandard）、 可疑（Doubtful）、损失（Loss）三个形态归入 不良贷款，即为违约（Default）。
动机（Motivation）
• 银行体系中信贷风险的行业效应（industry effect）是金融学中一个广泛关注的问题（ Allen和Saunders，2003）。 • 一般认为，由于农业面临的自然风险、农 产品价格波动风险等风险，涉农贷款是高 风险的贷款（Falkenheim和Powell，2001） 。 • 截至2010年年底，全国涉农贷款余额11.77 万亿元，占各项贷款的比重达23.11%。
– 企业特征信息：经济类型、管理特征、经营规模、信 用等级、企业年龄等 – 年份、地区哑变量
数据（Data）
• 2002-2009某国有银行省级分行的企业贷款 数据，共23万多条记录。
数据（Data）
涉农贷款违约情况
笔数 正常 95,777
非农贷款 百分比 累计百分比 笔数
93.62 93.62 11,561
关注 次级 0.0674 （0.0634） 1.5022*** （0.1892） 0.5071*** 可疑 0.2575*** （0.0586） 1.0736*** （0.1853） 1.1301*** 损失 0.7471*** （0.0666） -0.7061*** （0.2179） 0.8825***