金融风险管理复习题(最新含大题答案),DOC
《金融风险管理》复习习题全集(包含答案)
金融风险管理样题参考(一）单项选择题(每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险. （ B ）A. 放款人B。
借款人C。
银行D。
经纪人（二）多项选择题(每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE )A。
可疑B。
关注C。
次级 D. 正常E。
损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格—权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分)商业银行会面临哪些外部和内部风险?答:（1）商业银行面临的外部风险包括:①信用风险.是指合同的一方不履行义务的可能性.②市场风险.是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性.③法律风险,是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2)商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要,使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题(每题15分，共15分)你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划"的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节,即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础.目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系,但是还不够完善，还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。
②开发金融风险评测模型。
（2)建立预警信息系统完善的信息系统是有效监管的前提条件。
我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指标体系，但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案1. 什么是金融风险管理？2. 列举并解释至少三种常见的金融风险类型。
3. 什么是市场风险？请举例说明。
4. 信用风险与市场风险有何不同？5. 什么是流动性风险？为什么金融机构特别关注流动性风险？6. 描述一下操作风险，并给出一个操作风险的例子。
7. 什么是风险价值（VaR）？它在风险管理中的作用是什么？8. 请解释什么是压力测试，并说明其在金融风险管理中的重要性。
9. 什么是资本充足率？它如何帮助金融机构管理信用风险？10. 请简述风险管理的流程。
答案1. 金融风险管理是指金融机构或个人投资者识别、评估、监控和控制金融资产和负债的风险，以减少潜在的财务损失和提高投资回报的过程。
2. 常见的金融风险类型包括：- 市场风险：由于市场价格波动导致的资产价值下降的风险。
- 信用风险：借款人或对手方未能履行合同义务，导致损失的风险。
- 流动性风险：资产无法在不显著影响价格的情况下迅速转换为现金的风险。
3. 市场风险是指由于利率、汇率、股票价格或商品价格的波动，导致投资组合价值下降的风险。
例如，利率上升可能导致债券价格下跌，从而影响持有债券的投资者。
4. 信用风险主要关注借款人或对手方的违约风险，而市场风险则关注市场因素对资产价值的影响。
市场风险通常可以通过对冲策略来管理，而信用风险则需要通过信用评估和信用衍生品等手段来控制。
5. 流动性风险是指在需要时无法以合理价格迅速出售资产的风险。
金融机构特别关注流动性风险，因为它可能导致资金链断裂，影响机构的正常运营。
6. 操作风险是指由于内部流程、人员、系统或外部事件的失败或不足导致的损失风险。
例如，一家银行的计算机系统遭受黑客攻击，导致客户数据泄露。
7. 风险价值（VaR）是一种衡量投资组合在一定置信水平下，预期在一定时间内可能遭受的最大损失的方法。
它帮助金融机构量化风险，制定风险限额。
8. 压力测试是一种评估金融机构在极端市场条件下的表现的方法。
金融风控考试试题及答案
金融风控考试试题及答案一、选择题（每题2分，共40分）1. 以下哪项不属于金融风险的基本类型？A. 市场风险B. 信用风险C. 流动性风险D. 道德风险答案：D2. 金融风险管理的目标是？A. 实现利润最大化B. 提高金融机构的竞争力C. 确保金融机构的安全和稳健D. 提高金融机构的知名度答案：C3. 以下哪个指标用于衡量信用风险？A. 净利润率B. 坏账率C. 流动比率D. 负债率答案：B4. 以下哪种方法不属于信用风险评估方法？A. 专家评分法B. 逻辑回归模型C. 主成分分析D. 蒙特卡洛模拟答案：D5. 以下哪个金融工具具有最高的信用风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 存款证答案：B6. 以下哪个因素不会导致市场风险？A. 利率变动B. 汇率变动C. 股票价格变动D. 宏观经济政策变动答案：D7. 以下哪个金融工具具有最高的市场风险？A. 国债B. 企业债券C. 股票D. 黄金答案：C8. 以下哪个方法用于度量市场风险？A. VaR（Value at Risk）B. CVaR（Conditional Value at Risk）C. 单因素模型D. 多因素模型答案：A9. 以下哪个指标用于衡量流动性风险？A. 流动比率B. 速动比率C. 负债率D. 资产负债率答案：A10. 以下哪种情况下，金融机构可能面临流动性风险？A. 存款大量流失B. 贷款大量逾期C. 股票价格下跌D. 利率上升答案：A二、判断题（每题2分，共20分）11. 金融风险具有客观性，不能完全消除。
（对/错）答案：对12. 信用风险是指债务人违约导致债权人损失的风险。
（对/错）答案：对13. 市场风险是指金融工具价格波动导致损失的风险。
（对/错）答案：对14. 流动性风险是指金融机构无法满足即时支付义务的风险。
（对/错）答案：对15. 金融风险管理的主要手段是风险规避、风险分散、风险转移和风险补偿。
（对/错）答案：对16. VaR是一种绝对风险度量方法，适用于衡量市场风险。
《金融风险管理》试题
《金融风险管理》试题一、名词解释（每题5分，共25分）1. 信用风险答：信用风险是指借款人或交易对手未能履行合同义务，导致资金提供方蒙受损失的可能性。
2. 市场风险答：市场风险是指由于市场价格（如股票价格、利率、汇率和商品价格等）波动而导致的金融资产或负债的损失风险。
3. 操作风险答：操作风险是指由于内部流程、人员、系统的失败或外部事件造成损失的风险，包括欺诈、系统故障、管理失误等。
4. 流动性风险答：流动性风险是指金融机构或投资者在需要时无法以合理价格迅速变现资产或筹集资金的风险。
5. 风险价值（VaR）答：风险价值是指在一定置信水平下，一个金融资产或投资组合在特定持有期内可能遭受的最大损失，用于衡量市场风险。
二、填空题（每题4分，共20分）1. 金融风险管理的主要目标是_______和_______。
答：识别风险；控制风险2. 市场风险管理中常用的风险测量方法包括_______、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
答：方差-协方差法3. 操作风险管理的四大策略包括风险避免、风险减轻、风险转移和_______。
答：风险接受4. 信用风险管理中常用的工具包括信用评分、违约概率模型和_______。
答：信用衍生工具5. 流动性风险可以通过持有高流动性资产和建立备用信贷额度来进行_______。
答：管理三、单项选择题（每题4分，共20分）1. 以下哪一项属于市场风险的范畴？A. 债务违约B. 系统故障C. 利率波动D. 业务中断答：C. 利率波动2. 衡量信用风险的主要指标是：A. 预期损失B. 久期C. VaRD. 流动性覆盖率答：A. 预期损失3. 在操作风险管理中，最常见的风险控制措施是：A. 资产配置B. 内部审计C. 市场预测D. 交易对手信用评估答：B. 内部审计4. 风险价值（VaR）通常不用于衡量以下哪种风险？A. 市场风险B. 信用风险C. 操作风险D. 流动性风险答：D. 流动性风险5. 银行管理流动性风险的常用工具是：A. 对冲基金B. 衍生工具C. 备用信贷额度D. 保险答：C. 备用信贷额度四、多项选择题（每题5分，共25分）1. 下列哪些是常见的市场风险管理工具？A. 期货合约B. 远期合约C. 信用违约互换D. 期权答：A. 期货合约；B. 远期合约；D. 期权2. 信用风险可以通过以下哪些措施来管理？A. 分散投资B. 对冲C. 提高信用评分标准D. 使用信用衍生工具答：A. 分散投资；B. 对冲；C. 提高信用评分标准；D. 使用信用衍生工具3. 操作风险管理中，以下哪些方法属于风险转移策略？A. 购买保险B. 外包业务C. 建立风险缓冲资本D. 提高内部控制水平答：A. 购买保险；B. 外包业务4. 流动性风险的管理方法包括：A. 持有高流动性资产B. 提高杠杆比率C. 建立备用信贷额度D. 缩短负债期限答：A. 持有高流动性资产；C. 建立备用信贷额度；D. 缩短负债期限5. VaR模型的优点包括：A. 简单易懂B. 适用于所有风险类型C. 便于监管D. 可量化风险答：A. 简单易懂；C. 便于监管；D. 可量化风险五、判断题（每题3分，共15分）1. 风险管理的核心目标是完全消除风险。
金融风险管理试题及答案
金融风险管理试题及答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 以下哪项不是市场风险的类型？A. 利率风险B. 汇率风险C. 信用风险D. 操作风险2. 金融衍生工具的主要用途是：A. 投机B. 套期保值C. 增加收益D. 以上都是3. 风险管理的VaR方法是指：A. 价值风险(Value at Risk)B. 风险价值(Value of Risk)C. 风险评估(Value Assessment of Risk)D. 风险价值(Value of Risk)4. 以下哪个不是信用风险管理的工具？A. 信用违约互换(CDS)B. 信用评分C. 利率期权D. 信用担保5. 以下哪项是流动性风险的特点？A. 难以预测B. 持续时间较长C. 影响范围广泛D. 以上都是6. 巴塞尔协议III中，银行的最低资本充足率要求是多少？A. 6%B. 8%C. 10%D. 12%7. 以下哪项是风险管理的基本原则？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险分散8. 风险管理的定量分析方法不包括：A. 统计分析B. 敏感性分析C. 压力测试D. 历史分析9. 以下哪项不是风险管理的策略？A. 风险规避B. 风险控制C. 风险接受D. 风险预测10. 风险度量中的CVaR是指：A. 条件价值风险(Conditional Value at Risk)B. 累计价值风险(Cumulative Value at Risk)C. 资本价值风险(Capital Value at Risk)D. 核心价值风险(Core Value at Risk)二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述风险管理的三个主要步骤。
2. 描述什么是市场风险，以及市场风险的来源有哪些？3. 解释什么是资本充足率，它在银行风险管理中的作用是什么？三、案例分析题（每题25分，共50分）1. 某银行在进行外汇交易时，面临汇率波动的风险。
请分析该银行可以采取哪些措施来管理汇率风险，并说明这些措施的优缺点。
金融风险管理试题
金融风险管理试题金融风险管理练习题一第一题：选择题1-5 AADCC 6-10 BADDB 11-15 BBCBB 16-20 BDCDB第二题：多选题1.BCDE2.ACDE3.ACE4.ABD5.ABCDE6.CDE7.ABDE8.BE9.ABE 10.ABCE第三题：判断题1-5 ××××× 6-10√×√×√第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 信用风险：又称违约风险，指债务人不能或不愿履行债务而给债权人造成损失的可能性，或是交易一方不履行义务而给交易对方带来损失的可能性。
2. 极限测试：是一种分析市场风险的模型，用于评估极端市场条件下银行可能发生的损失。
极限测试首先需要制造市场发生剧烈变动的情景，然后计算在每种情景下资产组合可能发生的损失，最后得出资产组合对风险的最大承受力。
3. 预防策略：指金融风险尚未发生时，相关机构事先采取的一定的防备性措施以减少或降低风险发生的可能性。
4. 远期交易：合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物，标的物可以是大豆、铜等实物商品，也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品。
5. 基差风险：基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。
基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差，其金额不是固定的。
第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 金融风险会对经济产生哪些影响？（1）金融风险长期积聚会导致金融动荡和金融危机，而金融风险一旦演化成金融危机，就会导致经济衰退和萧条。
（2）金融风险具有扩散性，具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁。
（3）会对金融机构的生存构成威胁，进而导致社会经济秩序的混乱。
2. 影响利率风险的因素主要有哪些？（1）宏观经济环境（2）央行的政策（3）价格水平（4）股票和债券市场（5）国际经济形势3. 与远期交易相比，金融期货交易的特征是什么？（1）在交易所内交易。
金融风险管理复习题(最新含大题答案)
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
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金融风险管理复习题
一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）
1、采取消极管理战略的企业一般是：（A）
A.风险爱好者
B.风险规避者
C.风险厌恶者
D.风险中性者
2、（C）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、
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投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（A）P145
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.购买力风险
D.市场风险
8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（D）
A.购买力风险
B.利率风险
C.市场风险
D.经营风险
9、（A）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
10、（D）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57
A.利率期货
B.利率期权
C.利率远期
D.利率互换
11、（C）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
A.利率风险
B.汇率风险
C.法律风险
D.政策风险
12、一个公司息税前利润是400万美元，它的利息费用是200万美元，该公司利
C.设定日间头寸限额
D.资产负债“配对管理”
18、（D）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57
A.利率期货
B.利率期权
C.利率远期
D.利率互换
19、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（A）P145
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.购买力风险
D.市场风险
20、（）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
（A）P175
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
21、（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因，不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
（A）
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
A.期货合约
B.期权合约
C.远期合约
D.互换合约
29、（B）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率
B.利率
C.费率
D.税率
30、（），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
（D）
P126
A.建立多层次的限额管理机制
B.套期保值
C.设定日间头寸限额
D.资产负债“配对管理”
二、不定项选题（共5小题，每小题3分，共15分）
1、在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE）
A.可疑
B.关注
C.次级
D.正常
E.损失
2、按照金融风险的性质来划分，金融风险可以分为：（ABCDE）P5
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14、传统的银行信用风险管理方法主要包括有：（AD）P186
A.基本抵押原则
B.违约时间(违约事件就是对的)
C.信用证券化
D.保证契约
15、银行对操作风险的管理有以下策略选择：（ABCD）P215
A.接受风险
B.缓释风险
C.转移风险
D.避免风险
三、计算题（共10分）
已知某商业银行的RSA占银行总资产的30%，RSL占总负债的40%，银行的
投资收益如表所示：
求该银行的平均资产收益、平均资金成本、利率差幅分别是多少？
已知A、B、C三种股票收益的概率分布，
答：缺口（Gap）是用货币表示的利率敏感性资产（RSA）和利率敏感性负债（RSL）的差额。
用公式表示为：Gap=RSA-RSL
4、外汇交易风险涵义及分类。
答：外汇风险是指在外币计价的交易中，由于外币和本币之间以及外币与外币之间汇率的波动，使交易者蒙受损失的可能性。
可分为外汇买卖和交易结算风险。
5、利率互换的含义。
答：利率互换是指互换双方将自己所持有的，采用一种计息方式计息的资产与负债，调换成以同种货币表示的，但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
6、简要说明证券投资系统性风险及其类型。
答：（1）证券投资系统性风险是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
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答：外汇风险管理的目标在于减少汇率波动带来的现金流量的不确定性控制或者消除业务活动中可能面临的由汇率波动带来的不利影响。
为了实现这一目标，在外汇风险管理中应该遵循一些共同的指导思想和原则，包括：收益最大化原则、全面重视原则、管理多样化原则。
11、汇率风险的含义。
答：汇率风险，也称外汇风险，是指一定时期的国际经济交易当中，以外币计
价的资产（或债券）与负债（或债务），由于汇率的波动而引起其价值涨跌的可能性。
12、简要说明证券投资非系统性风险及其类型。
答：非系统性风险仅涉及某一特定的证券，指某些个别因素对某一证券造成损失的可能性。
它与系统性风险不同，专指个别证券所独有并随时变动的风险，主要包括经营风险和财务风险等。
13、简述有价证券的特征。
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（5）隐蔽性和突发性
原因：
（1）客户履约能力出现了问题：1.财务风险2.经营风险3.客户破产
（2）客户履约的意愿出现了问题；
（3）虚以欺诈；
（4）其他风险：1.国家风险2.行业风险
2、试论述利率风险管理的方法。
答：（1）选择有利的利率形式；
（2）订立特别的条款：1.设定利率上下限2.转换利率形式
（3）利率敏感性缺口管理；
（4）持续期缺口管理；
3、分析期货与期权的联系与区别。
答：联系：齐全与期货均是以买卖远期标准化合约为特征的交易；在价格关系。