C16084债券信用风险计量 课后测试100分
信用风险的多维度评估考核试卷
C.制造业
D.金融业
11.下列哪个因素不会影响借款人的信用评级？( )
A.财务报表的真实性
B.借款人的经营年限
C.行业前景
D.借款人的社会地位
12.在信用风险监测中，以下哪个指标不是评估企业长期偿债能力的指标？( )
A.资产负债率
B.长期债务比率
C.有形净债务比率
D.存货周转率
13.以下哪个模型主要用于评估个人信用风险？( )
D.主观判断
4.信用风险控制措施包括以下哪些？( )
A.信贷配额管理
B.担保和抵押要求
C.信贷审批流程
D.风险分散
5.以下哪些模型可以用于信用风险评估？( )A. NhomakorabeaMV模型
B. CreditRisk+
C. CreditMetrics
D.市场风险模型
6.信用风险监测的主要任务包括以下哪些？( )
A.定期审查借款人的财务状况
A. β系数
B.债务保障率
C.流动比率
D.利率风险敏感度
16.以下哪个因素不是导致信用风险的主要因素？( )
A.借款人经营不善
B.抵押物价值下降
C.宏观经济环境变化
D.借款人年龄
17.以下哪个模型不属于违约概率模型？( )
A.死亡率模型
B.迁移率模型
C.信用评分模型
D.风险中性定价模型
18.在信用风险监测中，以下哪个指标不是评估企业盈利质量的指标？( )
4.信用风险缓释的主要手段包括抵押担保、信用保险和信用衍生品等。这些手段在信用风险管理中的重要性体现在降低潜在损失、提高资产质量、增强市场信心等方面。
2.信用评分模型在信用风险评估中的作用是通过定量分析预测违约概率，提高贷款审批效率。局限性包括模型过度依赖历史数据、无法预测经济环境变化的影响，以及可能存在模型风险。
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务考前冲刺训练试卷附有答案详解
2022-2023年证券投资顾问之证券投资顾问业务考前冲刺训练试卷附有答案详解单选题（共20题）1. 以下关于监测信用风险的主要指标和计算方法正确的是（〕A.Ⅰ.ⅡB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ【答案】 D2. 下列选项中，不属于影响货币时间价值的主要因素的是（）。
A.时间B.通货膨胀率C.单利和复利D.自身价值【答案】 D3. 商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借欺（负债）用于长期货款（资产），即“借短货长”，其优点是（）。
A.Ⅰ.ⅡB.Ⅰ.ⅣC.Ⅱ.ⅣD.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B4. 假设市场中存在一张面值为1000元，息票率为7％(每年支付一次利息)，存续期为2年的债券，当投资者要求的必要投资回报率为10％时，投资该债券第一年的当期收益率为（）。
A.5.00％B.10.00％C.7.20％D.3.52％【答案】 C5. 下列关于有效市场假说基本假设的说法中，正确的有（）。
A.Ⅰ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.ⅢC.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 D6. 下列关于信用借款还款方式的说法中，正确的是()。
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A7. 证券产品选择的目标有（）。
A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅲ.ⅣD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B8. 反向市场是构建（）的套利行为。
A.Ⅰ.ⅣB.Ⅱ.ⅢC.Ⅰ.ⅡD.Ⅲ.Ⅳ【答案】 B9. 下列属于持续整理形态的有（）。
A.I、ⅡB.I、ⅢC.Ⅱ、ⅣD.Ⅲ、Ⅳ【答案】 C10. 退休规划的步骤（）A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】 C11. 财政政策的手段包括（）。
A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】 A12. ()一般指证券机构担任证券公开发行活动的承销商或财务顾问，在本机构承销或管理的证券发行活动之前和之后的一段时期内，其研究人员不得对外发布关于该发行人的研究报告。
信托公司债券投资业务与信用风险控制考核试卷
B.投资于单一行业债券
C.投资于多种信用等级债券
D.投资于高收益债券
15.以下哪个因素可能导致企业债券信用风险上升？（）
A.企业盈利能力增强
B.企业债务水平降低
C.企业所在行业竞争加剧
D.企业获得政府支持
16.在债券投资中，以下哪个说法是正确的？（）
A.信用风险与债券收益率成正比
A.财务状况
B.行业地位
C.管理团队
D.企业规模
6.信用利差是指（）
A.无风险利率与债券收益率的差值
B.不同信用等级债券收益率的差值
C.投资者要求的风险溢价
D.债券收益率与市场利率的差值
7.以下哪个指标可以反映债券信用风险？（）
A.收益率
B.久期
C.利差
D.溢价
8.信托公司投资债券时，以下哪种做法可以降低信用风险？（）
A.对冲信用风险
B.投机
C.评估债券发行人的信用状况
D.提供额外的投资收益
19.以下哪些措施可以帮助信托公司应对信用风险？（）
A.建立健全的风险管理体系
B.进行定期的信用风险培训和提醒
C.与专业的信用评级机构合作
D.在投资合同中加入风险披露条款
20.以下哪些是信用风险控制的难点？（）
A.准确评估债券发行人的信用状况
信托公司债券投资业务与信用风险控制考核试卷
考生姓名：答题日期：得分：判卷人：
一、单项选择题（本题共20小题，每小题1分，共20分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）
1.信托公司进行债券投资的主要目的是（）
A.获取固定收益
B.获取短期利润
C.投机
D.股权投资
C课后测验分
C15056课后测验100分《公司债券发行与交易管理办法》修订情况及24号准则解读（上）一、单项选择题1.申请公开发行公司债券的公司，应按照（）的要求编制公司债券募集说明书及其摘要，作为向中国证监会申请发行公司债券的必备文件，并按规定披露。
A.《公司债券承销业务规范》B.《公司债券承销业务尽职调查指引》C.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号》D.《上海证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》描述：公司债发行与交易的规则体系。
您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：2.非公开发行的公司债券仅限于合格投资者范围内转让。
转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过（）人。
A.50B.100C.150D.200描述：《公司债券发行与交易管理办法》的主要修订内容。
您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3.根据《公司债券发行与交易管理办法》，债券受托管理人由（）担任。
A.本次发行公司债券的承销机构B.自行销售的发行人C.销售机构D.其他经中国证券监督管理委员会认可的机构描述：《公司债券发行与交易管理办法》的主要修订内容。
您的答案：A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：4.根据《公司债券发行与交易管理办法》，以下可作为公司债券的发行主体的是（）。
A.上市公司B.商业银行C.地方政府融资平台公司D.股票公开转让的非上市公众公司描述：《公司债券发行与交易管理办法》的主要修订内容。
您的答案：B,D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：5.根据《公司债券发行与交易管理办法》，公开发行的公司债券应当在（）交易或转让。
A.依法设立的证券交易所B.全国中小企业股份转让系统C.机构间私募产品报价与服务系统D.证券公司柜台描述：《公司债券发行与交易管理办法》的主要修订内容。
您的答案：A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：6.根据《公司债券发行与交易管理办法》，非公开发行公司债券可以申请在（）转让。
CCRMQ试题-信用风险计量基本理论及我行计量体系
每日营业结束后，柜员可将重 要会计印章放入（ ）保管 柜台的抽屉 。 客户评级主要计算哪个指标 违约概率 预期损失是指（） 新的评级系统包括（）个模型 和（）个打分卡 以下哪一项不属于银监会发布 的《资本管理办法（实行）》 中规定的内评的核心应用 以下哪一项是科学衡量贷款收 益的指标？ 经济资本计量的是（） 内部评级应用不包括（） PD的含义是（） LGD的含义是（） EAD的含义是（） M的含义是（） 零售打分卡A卡指的是（） 零售打分卡B卡指的是（） 零售打分卡C卡指的是（） 银行持有的资本（最低资本要 求和储备资本之和）要求不低 于风险加权资产的（）。 我行公司客户评级系统于（） 年上线。 我行2014年优化上线的客户评 级模型包含统计模型（）个。 我行风险加权资产计量系统计 量的风险资产不包含（）。 EL的含义是（） UL的含义是（） RWA的含义是（） EC的含义是（） 哪项不属于内部评级核心应用 （） 风险管理的目标是（） 计算内部评级法风险加权资产 不需要考虑的参数为（） 风险管理的唯一目标是将风险 保持在可接受的指标范围内。 计算贷款需要考虑资金成本、 经营成本和风险成本。 违约概率代表客户违约时银行 损失的程度。 信用风险管理环节包括：识别 、计量、监测和控制。 风险计量的发展阶段包括：单 一客户管理、单项交易管理、 基础组合管理和组合优化管理 风险文化建设不属于内部评级 应用的范畴。 我行已基于内部评级结果制定 授信政策。 风险偏好是指导全行风险管理 工作开展的原则性要求。 风险计量无法改变银行风险线 与业务线业务目标矛盾的问题 。 市场约束是新资本管理办法第 二支柱的主要内容。 新资本管理办法包括三个支柱 我行已初步建立完整的内部评 级体系。 我行公司客户评级的统计模型 覆盖的公司表内资产占比较多 零售申请评分卡的分值越高， 代表违约的可能性越大。 零售评分卡的开发完全基于银 行的历史数据。 计算RAROC（风险调整后收益 率）考虑的成本包括（）。 计算预期损失所需参数包括 （）。 信用风险采用（）来计量。 资产优化组合重在价值创造， 其内容包括（）。 内部评级应用范围包括（）。 我行内部评级尚未开展的应用 包括（）。 我行零售评级评分卡包括（） 零售评分卡考虑的因素包括 （）。 零售信贷全生命周期管理包括 （）。 内部评级法信用风险加权资产 计量过程包括（）。 请说明内部评级在应用管理中 应用的范围和内容。 请说明风险计量的基本原理。 违约概率 * 违约损失率 3,10 授信审批及 授权 PD 预期损失 监管资本计 违约概率 违约概率 违约概率 违约概率 申请卡 申请卡 申请卡 8% 2005 3 信用风险 预期损失 预期损失 预期损失 预期损失 审批 风险最小化 PD 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 资金成本 PD 预期损失 定价 授信审批 损失准备计 提 申请评分卡 个人基本信 息 贷款申请 风险暴露分 类
C16054考试100分
一、单项选择题1. 在调查发行人资信状况时，应调查发行人本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期（）的比例A. 营业收入B. 净利润C. 净资产D. 总资产描述：发行人资信状况的调查您的答案：C题目分数：10此题得分：10.02. 在推介方式的选择上，《业务规范》规定承销机构和发行人必须采用（）的方式进行路演推介A. 现场B. 电话C. 互联网D. 以上均可描述：路演推介方式的选择您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 承销机构应当保留承销过程中的相关资料并存档备查，相关资料保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后（）年A. 2B. 3C. 5D. 10描述：承销过程档案管理要求您的答案：C题目分数：10此题得分：10.04. 为配合《管理办法》出台，加强债券市场自律管理，证券业协会起草了（）项公司债券自律规则A. 2B. 3C. 5D. 7描述：证券业协会配套自律规则的制定您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题5. 取得担保合同或担保函的，应核查担保合同或担保函是否包括以下事项（）A. 担保金额B. 担保期限C. 担保方式D. 担保范围描述：增信措施及相关安排您的答案：D,B,C,A题目分数：10此题得分：10.06. 在调查发行人对其他企业的重要权益投资时，应调查包括（）在内的基本情况A. 子公司B. 参股公司C. 合营企业D. 联营企业描述：《尽调指引》对发行人基本情况调查的要求您的答案：A,C,B,D题目分数：10此题得分：10.07. 《业务规范》规定了公司债券发行的信息披露要求，对承销机构以及发行人的（）提出了明确要求A. 信息披露时间B. 信息披露载体C. 督促报告义务D. 约定披露义务描述：公司债券的信息披露要求您的答案：C,D,B,A题目分数：10此题得分：10.0三、判断题8. 公司债券募集资金的运用涉及立项、土地、环保等有关报批事项的，承销机构应核查取得的主管部门批准的情况描述：公司债券募集资金的运用情况您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.09. 《公司债券发行与交易管理办法》充分体现了监管转型的核心思路，即加强管制描述：《公司债券发行与交易管理办法》的内涵您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 《尽调指引》是对承销机构尽职调查工作的最高要求，承销机构只能按照本指引的方法进行尽职调查描述：《尽调指引》的严密性您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。
债券测试题及答案
债券测试题及答案一、单项选择题1.允许权证持有人以特定的价格即固定汇率，将一种货币兑换成另一种货币的债券是（）。
A.附权益权证债券B.附货币权证债券C.附黄金权证债券D.附债务权证债券2.根据债券券面形态，债券可分为（）。
A.零息债券、账息债券和息票累积债券B.实物债券、金融债券和公司债券C.政府债券、金融债券和公司债券D.国债和地方债券3.（）是指由财政部发行的，有固定面值及票面利率，通过纸质媒介记录债权债务的国债。
A.记账式的国债B.凭证式国债C.实物国债D.储蓄国债4.对于发行人来说，可以起到一次发行、二次融资作用的债券是（）。
A.信用公司债券B.附认股权证的公司债券C.保证公司债券D.收益公司债券5.欧洲债券由于不以发行市场所在国的货币为面值，故也称（）。
A.熊猫债券B.武士债券C.扬基债券D.无国籍债券6.（）是指中央政府根据信用原则，以承担还本付息责任为前提而发行的债务凭证。
A.国家债券B.金融债券C.政府债券D.公司债券7.龙债券利率的确定基准是（）。
A.美国联邦基金利率B.香港银行同业拆放利率C.伦敦银行同业拆放利率D.新加坡银行同业拆放利率8.下列各项中，属于债券票面基本要素的是（）。
A.债券的发行日期B.债券的承销机构名称C.债券持有人的名称D.债券的到期期限9.债券的基本性质不包括（）。
A.债券属于有价证券B.债券有一定的风险C.债券是一种虚拟资本 D。
债券是债权的表现10.付息由政府保证，其信用度最高，风险最小的债券是（）。
A.国家债券B.金融债券C.政府债券D.企业债券11.国际多边金融机构首次在中国发行的人民币债券被命为（）。
A.“熊猫债券”B.外国债券C.扬基债券D.武士债券12.公司发行的一种附有认购该公司股票权利的债券是（）。
A.附认购权证的公司债券B.可转换公司债券C.收益公司债券D.信用公司债券13.债券的利率在最低票面利率的基础上参照预先确定的某一基准利率予以定期调整的是（）。
信用风险参考答案
第4章 信用风险8. 某企业持有A 、B 、C 三种债券（相互独立），其面值和违约率见下表，假定违约的(1) 计算各种可能的信用损失及其分布。
(2) 求出预期损失和给定置信度为95%时的未预期损失。
违约概率：P(A)=0.05*（1-0.1）*（1-0.2）=0.036；以此类推。
预期损失200.036300.076500.171 500.004700.009800.0191000.00114=⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯+⨯=由信用损失分布可知给定置信度为95%时的未预期损失=50-14=36（万元）9. 某公司当前资产的市值为2500万元，资产的增长率预计为每年20%，公司资产波动率预计为14%，公司1年后的违约临界值为870万元。
求违约距离。
答：根据第132页公式（4-30）：T DEFT V V DD V σ-=⋅，其中T V 为T 时刻的预期资产价值；DEFV 为T 时刻的违约临界值；σ是资产波动率。
所以可得出违约距离2500*1.28705.0712500*1.2*0.14T DEF T V V DD V σ--===⋅10. 一张A 级债券的面值为10万元，三年后到期，年利率为6%，违约回收率及其标准差分别为38.52%、23.81%。
求该债券一年后的价值分布。
（信用等级转移见表4-4，远期利率见表4-5）表4-4 信用评级转移概率答：首先计算当债券一年后由A 级上升为AAA 级后的价值为()20.610.60.610.965610.040610.0406AAA V =++=++（万元） 按此方法依次求得一年后债券变换为不同信用等级（AA~CCC ）后的价值。
违约时的价值为（万元）11. 某机构有10笔相互独立的贷款，假定风险暴露频段值为L =3（万元），可将10笔贷款分为两个频段级，其中4笔位于频段，其余位于频段，在每个频段内，贷款违约的平均数目为，违约数服从泊松分布。
（1） 求、频段级内，对应于不同违约数目的违约率及违约损失分布。
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一、单项选择题
1. 在影子评级方法中，当违约数据缺乏、只能获得债务人的外部
评级时，因变量不再是简单的二元变量（如违约和非违约），而是有序多分类因变量，如AAA,AA+,AA,AA-等。
对于此类因变量，应采用（）进行多变量分析。
A. 有序多分类logistic回归模型
B. 多重线性回归
C. 泊松回归
D. 负二项回归
描述：多变量分析
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. （）步骤不属于信用风险统计模型建模过程。
A. 数据清洗及分析
B. 多变量分析
C. 设计模型特例调整事项
D. 模型校准
描述：统计模型开发
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. LOESS回归，是一种局部拟合，当选择点x进行拟合时，x临近
点的权重是根据它与点x的来确定的，即距离点x越近，权重越（）。
A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述：变量平滑处理方法
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
4. 若采用最简单常用的多变量分析模型，也就是线性回归模型时，
当出现下述哪种情况时，选择备选模型，并对其进行手工调整
（）。
A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离
B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C. 开发样本的代表性较差
D. 定性指标权重显著高于定量指标权重
描述：多变量分析
您的答案：A,C,D,B
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 在单变量分析中，为实现变量同一量纲，达到变量间可比进行
变量转换。
另外，通过转换还可以将连续变量离散化，进一步平滑噪音，提高运算效率，常见方法有（）。
A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：B,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 单变量分析包括（）。
A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述：单变量分析-变量转换
您的答案：A,C,B
题目分数：10
此题得分：10.0
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分为两个维度，发债主体评级模型和债项评级模型。
（）
描述：P22，债券信用风险模型
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
8. AUC系数表示ROC曲线下方的面积。
AUC系数越高，模型的风险区分能力越强。
（）
描述：统计模型开发阶段验证-区分能力验证
您的答案：正确
题目分数：10
此题得分：10.0
9. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知，且这一年里债务人违约的数量已知。
则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。
（）
描述：违约概率估计技术
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量（Y），还是直接使用外部评级的等级排序，都需要对外部评级进行校准。
（）
描述：统计模型开发
您的答案：错误
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。