对光大证券816事件的认定和赔偿
光大证券816事件分析
摘 要 ： 以光大证券股份 有 限公 司（ 以下 简称光 大证券） ８ １ ６事件为例 ， 进行 深入分析 ， 以期从 我 国证券公 司 内部 控制 和
证 券 市 场 机 制 层 面提 出针 对 性 建 议 。
关键 词 ： 光 大证 券 ； ８ １ ６事 件 中图分类号 ： Ｆ ８ ３
３ ． ２ 促 进 产 业集 群 发 展
暴涨 ， 多个 股指 期货 合 约 也 相应 上涨 。一 时 间有 关股 市 异 常变 动 的 原 因 众 说 纷 纭 ， 后 经 证 实 此 次 事 件 系 由 光 大 证 券 内 部 套 利 系统 存 在 缺 陷 造 成 。 光 大 证 券 也 于 当 天 下 午 发 布 正式公告 ， 称其 策略 投 资部 门在 使 用其 自营 业务 的独 立 套 利系统时 出现 了 问题 。随着 事 件调 查 的深 入 ， 真 相 逐渐 浮 出 水 面 。据 光 大 证 券 ８月 １ ８日发 布 的 公 告 显 示 ， ８月 １ ６日 在使用独 立套利 系统 时 发 生故 障 ， 导致 光 大 证券 在 短 时间 内向上交所 提 交 了 ２ ６ ０ ８ ２笔 市 价委 托 订单 ， 累计 申 报买 人 权重股 ２ ３ ４亿 元 ， 实际成交 ７ ２ ． ７亿元 ， 由此造成 上证指数短 时 间 内大 幅 波 动 的 现 象 。 当 日下 午 ， 为 了 对 冲 股 票 持 仓 风 险， 将损失 减到 最 少 ， 光 大证 券 采取 申购 Ｅ ＴＦ卖 出 和 卖 空 股 指 期 货 合 约 的 措 施 。对 此 ， 上 海 证 监 局 对 其 采 取 行 政 监 管措 施 ， 责令 公 司整 改 ， 暂 停相 关业 务 ， 依 法追 究 内部 责任 。 同时 ， 中国证监会 也决定对光 大证券正式立案 调查 。
基于光大证券“8·16乌龙”事件
次“乌龙”事件，光大证券进行ＥＴＦ套利交易应加强全面风险管理，特别是有效防范和驾驭公司操作风险， 保证公司经营规范、稳健和高效。 为确保ＥＴＦ套利交易中股指期货套期保值策略操作顺利，以下对策可供实施。首先，以内部控制推进 风险管理。加强内部控制在风险管理中的核心引领作用，通过健全内部控制来推进风险管理，通过内部控 制引导风险管理提升公司内外部竞争力。在互联网金融时代加强内部控制，要做到建立规范和完整的数据 库，将收集到的公司内部数据和外部数据及时纳入内部控制；按照内部控制风险评估要求建立风险预警数 学模型，提高风险动态预测能力，不断进行仿真模拟实验，对于实验过程中出现的异常波动应及时跟进并 采取有效措施不断调整。其次，完善数学模型风险预测。加强数学模型在金融衍生产品中的风险预测能 力，变风险管理为产品管理，既有利于证券公司主动参与到专业产品和市场信息动态演化进程中提升管理 有效性，也有利于监管层专业判断的准确性，从而提高监管决策的效力。 综上所述，微观金融市场缺乏有效性，一方面会阻碍资源在资本市场内部的合理、健康流动，更具隐 患的是滋生金融市场系统内生不稳定性。加强监管力度的同时，证券公司加强内部控制来引导全面风险管 理和金融产品交易信息的透明公开也是关键。
收稿日期：２０１３—１２一１０ 作者简介：张璐阳（１９８５一），女，河南省人，河南广播电视大学经济管理学院助教。
一３９— 万方数据
观光大证券“乌龙”事件始末可知，为了对冲ＥＴＦ溢价交易过程中发生的系统性风险，光大证券在衍生 市场卖出股指期货空头合约对持仓股票价格下跌的风险进行套期保值。股指期货是一种以股票价格指数作 为期货合约标的物的基础衍生金融产品，套期保值作为股指期货的基本功能是指投资者通过买进或卖出与 持仓现货数量相关但交易方向相反的期货合约，预期未来某一时刻再通过卖出或买进期货合约，补偿因现 货市场价格变动带来的损失。股指期货交易进行套期保值不仅可以确定被套保资产的未来价值以实现价格 发现功能，更是有效规避资本市场非系统性风险的必要条件。光大证券为了防止未来股市下跌带来巨量股 票现货公允价值下降而导致账面价值严重亏损，保值开始时以高价卖出股指期货空头合约待保值结束时以 低价买入多头股指期货合约进行平仓，达到套期保值规避股票价格波动风险的目的。换言之，光大证券通 过股指期货交易策略锁定现有持仓股票的利润以实现“保值”。如果股指期货市场存在套利机会，那么光 大还可以在股指期货市场通过卖买股指期货合约实现“增值”盈利，那么光大证券便是通过股指期货交易 的套利盈利实现了现货市场价格亏损的弥补。
浅谈证券公司风险管理问题--基于光大证券“8.16”事件
不断创新推动业务 发展 的同时 ，风险管理建设也必须加强。２ ０ １ ４年 ２月 ２ ５日，我 国证券业协会发布 《 证券公司全面 风险管理规 范》 ，要求证券 公 司必须实施全 面风险管理。可见 ，全面提高证券公司风 险管理水平 的 任务 已经迫在 眉睫。 二、我国证券公司风险管理现状及存在 问题 我 国证 券公 司在发展初期 ，在数量和规模都有快速增 长 ，但业务结 构 以传统经 纪业 务为主 ，相对单一。证券公司 的工作重点集 中于开拓 市 场 扩 大 业务 ，风控 意 识相对 薄 弱 。１ ９ ９ ７年 以后 ，随 着 国家 法 律 法 规 和 政 策 的不断完善 ，不少证券公司逐步重视并建立了专门的风险管理监督机构，设 立专门的风险控制委员会和下属各风险控制小组 ， 加强风险预测与防范。目 前， 我国证券行业已经建立了 风险管理基本体系 ， 整体风险管理水平得到很 大程度的提升。但与业务的快速发展相 比，风险管理能力提升 速度还不 足 以跟上脚 步。我国证券公司的风险管理现状仍然不容乐观 ： （ １ ）证券公 司风险 管理 建设环 境先 天不足 。一 是证 券公 司赖 以生 存 和发展 的证券市场存在诸多如监管体制不健全 、市场信 用缺失等突 出 的问题 ；二是证券公司缺乏 规范 的公司治 理结构 ，股 权结构 过度集 中 ， 独立 董事 比例偏 低且身兼多职 。 （ ２ ） 内控执 行 情况 不好 。证券 公 司对 风 险管 理 的重视 程度 不 够 ， 忽视 风险而盲 目追求高收益的 冲动仍然存在 ，因此而形成 的粗放 型经 营 模式 使内部控制机制由于人为逾越在运行 中失效 。 （ ３ ）风 险管理 建设 滞后 。各 类创新 业务 的发 展 ，使得 原来 的 内控 制度 相对 滞后 ，不能对新业务风险进行有效 防范。 （ ４ ） 风控合 规人 员配备 不足。对 于风控 稽核部 门资 源投 入和人 员 配备 相对缺乏 ，容易使得公司 的内部控制制度实施不 到位 、监督存在 漏 洞 ，阻碍了我国证券行业风险管理能力 的提升 。 三 、“ ８ ．１ ６ ＇ ’事件 暴露 出的风 险管理 问题 （ １ ）“ ８ ．１ ６ ” 事件经过及原 因分析 。２ ０ １ ３年 ８月 １ ６日，光 大证券 策 略投资部开展 Ｅ Ｔ Ｆ套 利交易 ，开盘前 审核人 员为 交易 员核定 了 ８ ０ ０ ０ 万元 的交 易额度 。９点 ４ １分 ，交易员通过套利策略订单生成系统发出第 组买人共 １ ７ ７笔委托订单。１ Ｏ点 １ ３分 ，发 出第 二组买 人共 １ ０ ２笔委 托订单。ｌ Ｊ 点Ｏ ２ 分 ，发 出第三组买人 １ ８ ０ Ｅ Ｔ Ｆ 成 分股共 １ ７ ２笔委托 ，由 于交易系统 出现故障 ，之后 ２秒 内系统生成 ２ ６ ０ ８ ２笔 预期外委托 订单并 发 至交易所 。 ‘ 此次事件触发 的原 因是 系统缺 陷 ， 策 略投 资部使 用的套利策 略系统 出现 了问题 。究其深层次原 因则是多级风控体 系未 发生作用 ，该 策略投 资部门系统完全独立于公 司其他 系统 ，未置 于公 司风控系统监控 下。
《2024年我国证券公司风险管理研究——基于光大“8.16”事件的案例分析》范文
《我国证券公司风险管理研究——基于光大“8.16”事件的案例分析》篇一一、引言随着中国资本市场的蓬勃发展，证券公司的风险管理显得尤为重要。
本文将通过一起典型的案例——光大“8.16”事件，对我国证券公司的风险管理进行深入研究和分析。
光大“8.16”事件作为近年来我国证券市场的一次重大风险事件，其影响深远，为证券公司的风险管理提供了宝贵的教训和反思。
二、光大“8.16”事件概述光大“8.16”事件是指2013年8月16日，光大证券在进行ETF 申赎套利交易时，由于系统故障导致巨额错误订单涌入市场，引发了股市的异常波动。
这一事件不仅对光大证券自身造成了巨大损失，也对整个市场造成了严重影响。
三、风险管理现状及问题分析（一）风险管理现状当前，我国证券公司的风险管理主要依赖于内部风险控制体系、风险管理部门以及外部监管机构的共同作用。
然而，从光大“8.16”事件中可以看出，现有的风险管理机制仍存在诸多问题。
（二）问题分析1. 内部控制体系不足：光大“8.16”事件反映出证券公司在内部控制体系上存在漏洞，尤其是交易系统的设计和管理方面存在缺陷。
2. 风险管理意识薄弱：部分证券公司过于关注业务拓展，忽视风险管理，导致在面临风险时缺乏应对能力。
3. 外部监管不足：尽管有外部监管机构对证券公司进行监管，但在一些关键环节上仍存在监管不足的情况。
四、光大“8.16”事件的风险管理启示（一）加强内部控制体系建设：证券公司应建立完善的内部控制体系，包括风险评估、监控、报告等环节，确保交易系统的稳定性和安全性。
（二）提高风险管理意识：证券公司应加强员工的风险管理培训，提高员工的风险意识，使员工能够主动识别和应对风险。
（三）强化外部监管：监管机构应加强对证券公司的监管力度，确保其业务合规，同时对存在风险隐患的证券公司进行及时干预和纠正。
五、我国证券公司风险管理的改进措施（一）完善法律法规：国家应完善相关法律法规，为证券公司的风险管理提供法律支持。
从光大证券8.16事件解析ETF套利交易
从光大证券８．１ ６事件解析ＥＴＦ套利交易
徐跃
（上海海洋大学，上海２０１３０６） 【摘要】本文以近期发生的光大证券８．１６事件为切入点，阐述和分析ＥＴＦ套利交易的发展现状及其涉及的各类潜在问题，并以此为基 础，对ＥＴＦ套利交易系统的开发、风险控制以及相关法律责任等方面提出了相应的建议。 【关键词】证券市场ＥＴＦ套利交易 风险控制 随着ＥＴＦ在资本市场中扮演着日益重要的角色，ＥＴＦ套利交 易如何在国内证券市场得以广泛应用和有效管理已经成为投资者 和公司管理当局思考的焦点。本文以近期发生的光大证券８．１６事 件为切入点，阐述和分析ＥＴＦ套利交易的发展现状及其涉及的各 类潜在问题，并以此为基础，提出相应的建议。 一、事件回顾 ２０１３年８月１６日上午１１时左右，光大证券策略投资部开展 ＥＴＦ套利交易，委托金额合计不超过２００万元。交易员使用订单生 成系统中的“重下”功能对交易涉及的１７１只权重股票买入订单中 未能成交的２４只股票进行自动补单。然而，该程序存在严重错误， 补单买入２４只股票被执行为“买入２４组ＥＴＦ一揽子股票”，并报 送至订单执行系统。按照公司规定，该交易员当日现货交易额度仅 为８０００万元。可是，订单执行系统也存在重大瑕疵，对市价委托订 单是否超出账户授信额度不能进行正确校验。最终，系统在２秒钟 内，瞬间生成了２６０８２笔预期之外的市价委托订单，并发送到了交 易所，累计申报买入股票２３４亿元，实际成交７２．７亿元。这一交易 错误导致市场剧烈振动，上证指数迅速上扬，包括中石油、中石化、 工商银行和中国银行在内的近五六十只权重股瞬间涨停。错误发生 后，光大证券未及时向市场披露信息，公司董秘在回应市场传闻时 表示：公司并未发生异常。与此同时，光大证券管理层指示其子公司 光大期货卖出股指期货合约，全天合计７１３０手，金额近５０亿元【ｌ】。８ 月３０日，证监会对光大证券８．１６事件定性为构成内幕交易、信息 误导、违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为，没收光大 证券违法所得８４２１万元，处以罚款约５．２亿元，并对相关当事人也 做出了处罚１２１。 ＝、ＥＴＦ套利交易及其发展现状 ＥＴＦ（Ｅｘｃｈａｎｇｅ—Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄｓ）即交易型开放式指数基金， 属于开放式基金的一种特殊类型。ＥＴＦ兼具封闭式基金和开放式基 金的双重优点，投资者既可以在二级市场按市场价格以小的“基金 单位”形式买卖ＥＴＦ基金份额，又可以在一级市场上向基金管理公 司申购或赎回基金份额——申购赎回必须以一揽子股票（或有少量 现金）换取基金份额或者以基金份额换回一揽子股票（或有少量现 金）。由于同时存在证券市场交易和申购赎回机制，投资者可以在 ＥＴＦ二级市场交易价格相对于基金单位净值（ＩＯＰＶ）出现溢价或折 价时进行套利交易。具体而言，当ＥＴＦ的市场价格高于基金份额净 值时，投资者可以买人组合证券，以此组合证券申购ＥＴＦ基金份 额，再将该基金份额在二级市场卖出，从而获得套利收益（需扣除交 易成本）。反之，当ＥＴＦ的市场价格低于基金净值时，投资者可以买 人ＥＴＦ，然后在一级市场赎回ＥＴＦ基金份额以换取一揽子股票，再 在Ａ股市场抛售股票，赚取其中的差价。由此可见，套利机制为投 资者（主要是机构投资者）提供了盈利机会，与此同时，连续的申购 赎回机制又导致ＥＴＦ的市场交易价格与其净值之间不会存在太大 其在全球范围内发展势头迅猛。根据德意志银行２０１３年ＥＴＦ全球 发展评估报告，截至２０１２年底，ＥＴＦ基金总资产规模已达到１．７６ 万亿美元，预计到今年年末，这一数字将升至约２．１６万亿美元【４】。在 我国证券市场上，上证５０ＥＴＦ是上证所２０１ １年推出的第一只ＥＴＦ 基金。此后，上证所陆续推出了上证１８０ＥＴＦ、高红利股票指数 ＥＴＦ、大盘股指数ＥＴＦ、行业ＥＴＦ等。 三．ＥＴＦ套利交易存在的问题 鉴于ＥＴＦ套利交易在我国刚刚起步，运用这一交易方式的企 业常常未能充分认识到这一交易形式的特定风险。通过分析光大证 券８．１６事件的前因后果，笔者将相关的重大问题总结如下： （一）程序设计存在重大缺陷 ＥＴＦ套利交易的机会常常稍纵即逝。为了捕捉这类盈利机会， 套利交易系统需要在极短的时间内（甚至不超过１秒）完成交易过 程。这一要求远远超越了依赖于人的常规交易系统所能及的范围。 因此，从事ＥＴＦ套利交易的证券公司一般会将相关的交易策略固 化为程序交由计算机自动执行。此时，程序的严谨性就变得至关紧 要，有缺陷的交易程序会带来极其重大的交易风险。然而，光大证券 策略投资部自营业务使用的策略交易系统，包括订单生成系统和订 单执行系统两个部分，均存在严重的程序设计错误。其中，订单生成
光大证券816事件认定
证监会对光大证券异常交易事件的调查处理情况(全文)证监会在今日下午举行的每周例行新闻发布会上宣布了光大证券的调查处理情况，全文如下：光大证券异常交易事件的调查处理情况2013年8月16日11时05分，光大证券在进行ETF申赎套利交易时，因程序错误，其所使用的策略交易系统以234亿元巨量申购180ETF成份股，实际成交达72.7亿元，引起沪深300(2313.910, -4.40, -0.19%)、上证综指等大盘指数和多只权重股短时间大幅波动。
这一事件是我国资本市场建立以来首次发生的一起因交易软件缺陷引发的极端个别事件，对证券期货市场造成的负面影响很大。
事件发生后，中国证监会和有关交易所迅速反应、紧急处置，并对光大证券立案调查。
鉴于该案属新型案件，中国证监会在深入调查的基础上，组织有关外部专家对相关问题进行了论证咨询。
该案现已调查审理终结，进入行政处罚事先告知程序。
下一步，证监会将依照法定程序，作出正式处罚决定。
一、违法违规事实(一)光大证券在异常交易事件发生后、信息依法披露前转换并卖出ETF基金、卖空股指期货合约。
光大证券在异常交易事件发生后，根据公司《策略交易部管理制度》中关于“系统故障导致交易异常时应当进行对冲交易”的规则，开始卖空IF1309股指期货合约(截至中午休市卖空235张)，并向部门总经理杨剑波汇报。
同时，光大证券接到上交所问询，开始内部核查。
11时20分左右，计划财务部总经理沈诗光向杨剑波询问情况后，向总裁徐浩明汇报大盘暴涨可能和策略投资部的操作有关。
11时59分左右，光大证券董事会秘书梅键在对事件情况和原因并不了解的情况下，轻率地向记者否认市场上“光大证券自营盘70亿元乌龙指”的传闻，误导信息在12时47分发布并被各大门户网站转载。
13时开始，光大证券因重要事项停牌。
经过法定的披露程序，14时22分，光大证券公告“当天上午公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题”。
8·16光大证券乌龙指事件法律问题浅析
8·16光大证券乌龙指事件法律问题浅析作者：张俊亮来源：《时代金融》2014年第15期【摘要】8·16光大证券乌龙指事件引起了社会各界的热议，但关注的重点不尽相同。
法学界的很多研究也都倾向于讨论证监会对于事件当事人的责任追究是否有法律根据，惩戒力度是否适当等，而对中小投资者在该事件中遭受损失后的救济相关的法律问题的讨论并不算热烈。
通过对美国相关的证券投资法律制度的分析，以期能发现进一步完善在我国证券投资领域对中小投资者进行合理保护的法律缺陷。
【关键词】内幕交易中小投资者侵权损害赔偿乌龙指事件一、事件梗概笔者作为中国股市一散户投资者，有幸亲眼目睹了2013年8月16日发生的直接反映在上证大盘股指走势图上的这起悲喜剧。
该事件的具体经过在网络上已经是铺天盖地，笔者不再赘述，只用最简洁的词句点出事件的框架。
公元2013年8月16日，A股盘中突然一改连日来的死寂，迅速出现异动。
11时5分许沪指突现快速拉升，在不到三分钟的时间内，上证指数暴涨超过5%，工商银行等大盘股纷纷涨停，分时成交量猛增。
但午后沪指却震荡下行，至收盘，上证指数收跌0.65%（见下图）。
作为导致本次市场悲喜行情的“主角”，光大证券发布公告称，“公司策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题”。
光大证券于8月18日发布公告，详细披露“8·16”事件过程及原因，称当日盯市损失约为1.94亿元，并可能因此事件面临监管部门的警示或处罚，公司将全面检讨交易系统管理。
相对于事件本身，笔者更关注的是行政监管者的态度。
三个月后，2013年11月14日，中国证监会根据《证券法》第二百零二条和《期货交易管理条例》第七十条的规定做出决定：“没收光大证券 ETF内幕交易违法所得13，070，806.63元，并处以违法所得5倍的罚款；没收光大证券股指期货内幕交易违法所得74，143，471.45 元……上述两项罚款每人合计60万元。
光大证券面临巨额赔偿_警惕其抛售自营重仓股
2013年第34期Cover ·Story在证监会宣布对8.16事件进行立案调查的同时，市场普遍关注光大证券的事后赔偿问题，有分析人士认为，如果投资者最终获得补偿，数额有可能高达数亿甚至十亿元。
这对于光大证券这样一家目前每年净利润在10亿左右的公司而言，具有不小的压力。
而抛售自家持有的股票无疑是筹资成本最低的方式之一。
《股市动态分析》周刊记者统计发现，截止本周二，从上市公司一季报及披露中报来看，光大证券介入了30多只股票，包括中信证券、华鲁恒升、柳工、华兰生物等（参见表1）。
其中，中信证券持仓量最大，高达5385.82万股，其次是华鲁恒升，持有2772.76万股。
不管事后如何演化，投资者都宜对光大证券自营部门持有的上述股票保持警惕，避免因“城池失火，殃及池鱼”。
风控系统形同虚设目前，从光大证券的公告来看，公司将8.16事件归咎于策略投资部门在使用独立套利系统时出现故障。
但这个解释却难以打消市场的疑虑，特别是对公司风控系统脆弱不堪的质疑。
戏剧性的一幕在8月20日再次上演。
光大证券金融市场总部在银行间本币交易系统进行现券自营买卖点击成交报价时，误将12附息国债15债券卖价收益率报为4.20%，这一收益率比前一工作日中债估值高出了25个基点左右。
尽管交易金额只有1000万元，且在公司的努力下，交易方答应不进行双边交割，但公司风控孱弱的一面再次跃然纸上，令业界唏嘘不已。
值得一提的是，今年1月23日，光大证券的控股子公司—光大期货交易系统也出现重大故障，客户使用的交易系统在客户没有操作的情况下，自动发出报单并成交，为近年来期货行业最为严重的交易系统事故。
自营盘股票或出售救急面对危机，面对可能的巨额赔偿问题，公司面临的资金压力非同一般。
光大证券面临巨额赔偿本刊记者王志球表1光大证券自营盘股票（截止8月20日）警惕其抛售自营重仓股132013年第34期Cover ·Story然而，记者发现，自2010年以来，公司的净利润逐年缩水。
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对光大证券816事件的认定和赔偿，索赔程序
一．证监会2013年8月30日通报对光大816事件认定：
1．证监会认定光大证券在程序量化交易中的乌龙指，导致股指与股票大涨的行为违反证券公司内控管理规定等多项违法违规行为；
2．认定光大证券董事会秘书在事件发生后进行的信息披露构成信息误导；
3．认定光大证券在事件发生后，通过股指期货所作的做空所进行的对冲操作构成内幕交易。
二．根据以上认定，证监会对光大证券作出处罚：
1．停止光大证券从事证券自营业务，暂停审批其新业务，责令光大证券整改并处分有关责任人员，责令光大证券整改并处分相关责任人员，并将整改情况和处理结果报告中国证监会，整改无期限。
2．董秘梅键责令整改并处以罚款20万元。
3．对内幕交易四位相关决策责任人徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波处以警告、罚款60万并终身证券市场禁入的处罚；没收光大证券内幕交易非法所得8721万元，并处以5倍罚款，共计5.23亿
三．证监会对光大816事件处理的重要意义：
证监会对光大证券作出违规认定，并开出了中国证券历史上最大的罚没单，开创了中国证券监管的先河，这一处理结果标志着中国证券市场监管从人治走向法治的真正转变。
从有章不依向依规依法监管的转变，让我们真正看到了证券市场“公平公正公开，依法依规监管”的曙光！
四．证监会对光大证券816事件的认定和处罚，也让在816事件中受损的投资者向光大证券索赔损失有据可依。
依据我国民法和证券法相关规定，在本次事件中因受光大证券违规行为而造成损失的投资者，可依法向光大证券提出索赔，根据事件情况本人认为以下投资者索赔要求最有可能获得法院支持：
1．因光大证券乌龙指在8月16日11时05分后当天，直接因融资融券或者股指期货而暴仓，被强制平仓的投资者的损失；
2．8月16日中午因受光大证券虚假陈述误导而在高位买入造成损失的投资者；
3．8月16日下午在期货市场因光大证券内幕交易和虚假陈述误导而造成损失的投资者；4．其他因光大证券三个违规行为而导致损失的投资者。
五：对光大证券索赔流程：
1．到所在开户的证券或者期货营业部打印8月16日前后的股票或者股指期货交割单，并要求营业部盖上公章，自已确认在属于本次违规事件造成的损失金额；
2．等待证监会对光大证券816事件的正式认定和处罚决定公告并生效；
3．自己或者委托律师带上以上证据前往光大证券所地上海市中级人民法院或者区法院，对光大证券提起（证券）财产损害赔偿民事诉讼。