计量经济学学习辅导(庞皓主编)PPT模板
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庞皓计量经济学简单线性回归模型教学ppt
中国旅游业成为国民经济战略性支柱产业
“国务院印发的《“十三五”旅游业发展规划》提出， 改革开放以来，中国实现了从旅游短缺型国家到旅游大 国的历史性跨越。中国已经成为世界第一大出境旅游客 源国和全国第四大入境旅游接待国。“十三五”旅游业 发展的主要目标是：到2020年，旅游市场总规模达到67 亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万 亿元。旅游业综合贡献度达12%”。
相关关系的类型
● 从所涉及的变量数量看
简单相关 —— 两个变量之间的相关关系 多重相关—— 多个变量之间的复相关关系
●从变量相关关系的表现形式看
线性相关——散布图接近一条直线 非线性相关——散布图接近一条曲线
●从变量相关关系变化的方向看
正相关——变量同方向变化，同增同减 负相关——变量反方向变化，一增一减
相关系数 rXY 为：
rXY
__
__
( Xi X )(Yi Y )
__
__
( Xi X )2 (Yi Y )2
其中：X i 和 Yi 分别是变量X和Y的样本观测值，
__ __
X 和 Y 分别是变量 X 和Y 样本值的平均值
注意 : 每一组样本观测值都可以计算一个 rXY , 所以 rXY 是随
只是相关分析还不能达到计量经济分析的目的
相关分析的局限:
相关系数只能反映变量间的线性相关程度，不能确 定变量间的因果关系。
相关系数只能说明两个变量线性相关的方向和程度, 不能说明相关关系具体接近哪条直线,也就不能说明一个 变量的变动会导致另一个变量变动的具体数量规律。
计量经济学关心的问题：
是经济变量间的因果关系以及隐藏在随机性后面的具体 统计规律性 在这方面回归分析方法可以发挥更为重要的作用。
庞皓版计量经济学课件 (1)
7-22
三、阿尔蒙法
目的：消除多重共线性的影响。 基本原理：在有限分布滞后模型滞后长度 s 已
知的情况下，滞后项系数有一取值结构，把它 看成是相应滞后期 i 的函数。在以滞后期 i 为 横轴、滞后系数取值为纵轴的坐标系中，如果 这些滞后系数落在一条光滑曲线上，或近似落 在一条光滑曲线上，则可以由一个关于 i 的次 数较低的 m次多项式很好地逼近，即
,
* β0 = β0
, u t* = u t - λu t -1
则库伊克模型（7.10）式变为
* Yt = α * + β 0 X t + β 1* Y t -1 + u t*
（7.12）
这是一个一阶自回归模型。
7-33
库伊克变换的优点
1.以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解 释变量，使模型结构得到极大简化，最大限度 地保证了自由度，解决了滞后长度难以确定的 问题； 2.滞后一期的被解释变量与 X t 的线性相关程 度将低于 X 的各滞后值之间的相关程度，从而 在很大程度上缓解了多重共线性。
7-28
库伊克假定：
对于如下无限分布滞后模型：
Yt = α + β0 X t + β1 X t-1 + β2 X t- 2 ++ut
（7.6）
可以假定滞后解释变量 X t-i 对被解释变量 Y 的影 响随着滞后期 i 的增加而按几何级数衰减。即滞 后系数的衰减服从某种公比小于1的几何级数：
βi = β0 λi , 0 λ 1 , i 0,1,2,
计量经济学
分布滞后模型与自回归模型
7-1
引子: 货币政策效应的时滞
货币供给的变化对经济影响很大，货币政策总是 备受关注。 货币政策的影响效应存在着时间上的滞后。在货币政策的传 导过程中，货币扩张首先促使利率降低，或者一般价格水平 的上升，这需要一段时间。 这些因素对以GDP为代表的经济增长的影响，更是需要一 段时间才能显示出来。只有经过一段时间以后，支出对利率 的反应增强，投资、进出口和消费才会不断上升，货币政 策才最终促使GDP增加。通常，货币扩张对GDP影响的最 高点可能是在政策实施以后的一到两年间达到。
三、阿尔蒙法
目的：消除多重共线性的影响。 基本原理：在有限分布滞后模型滞后长度 s 已
知的情况下，滞后项系数有一取值结构，把它 看成是相应滞后期 i 的函数。在以滞后期 i 为 横轴、滞后系数取值为纵轴的坐标系中，如果 这些滞后系数落在一条光滑曲线上，或近似落 在一条光滑曲线上，则可以由一个关于 i 的次 数较低的 m次多项式很好地逼近，即
,
* β0 = β0
, u t* = u t - λu t -1
则库伊克模型（7.10）式变为
* Yt = α * + β 0 X t + β 1* Y t -1 + u t*
（7.12）
这是一个一阶自回归模型。
7-33
库伊克变换的优点
1.以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解 释变量，使模型结构得到极大简化，最大限度 地保证了自由度，解决了滞后长度难以确定的 问题； 2.滞后一期的被解释变量与 X t 的线性相关程 度将低于 X 的各滞后值之间的相关程度，从而 在很大程度上缓解了多重共线性。
7-28
库伊克假定：
对于如下无限分布滞后模型：
Yt = α + β0 X t + β1 X t-1 + β2 X t- 2 ++ut
（7.6）
可以假定滞后解释变量 X t-i 对被解释变量 Y 的影 响随着滞后期 i 的增加而按几何级数衰减。即滞 后系数的衰减服从某种公比小于1的几何级数：
βi = β0 λi , 0 λ 1 , i 0,1,2,
计量经济学
分布滞后模型与自回归模型
7-1
引子: 货币政策效应的时滞
货币供给的变化对经济影响很大，货币政策总是 备受关注。 货币政策的影响效应存在着时间上的滞后。在货币政策的传 导过程中，货币扩张首先促使利率降低，或者一般价格水平 的上升，这需要一段时间。 这些因素对以GDP为代表的经济增长的影响，更是需要一 段时间才能显示出来。只有经过一段时间以后，支出对利率 的反应增强，投资、进出口和消费才会不断上升，货币政 策才最终促使GDP增加。通常，货币扩张对GDP影响的最 高点可能是在政策实施以后的一到两年间达到。
计量经济学庞皓课件(第五章 异方差性)
绘制出
ei2
对
X
的散点图
i
◆如果 ui 不随 Xi 而变化，则表明不存在异方差；
◆如果 ui 随 Xi 而变化，则表明存在异方差。
19
二、Goldfeld-Quanadt检验
作用：检验递增性(或递减性)异方差。
基本思想：将样本分为两部分，然后分别对两个样 本进行回归，并计算两个子样的残差平方和所构成 的比，以此为统计量来判断是否存在异方差。
E(Yi ) 1 2 X 2i 3X3i ... k X ki （5.2）
的分散程度，因此同方差性指的是所有观测值的
分散程度相同。
6
异方差性的含义
设模型为
Yi 1 2 X2i 3 X3i ... k X ki ui i 1, 2,..., n
如果对于模型中随机误差项 ui 有：
即认为存在异方差性。
38
第四节 异方差性的补救措施
主要方法:
●模型变换法 ●加权最小二乘法 ●模型的对数变换
39
一、模型变换法
以一元线性回归模型为例：
Yi 1 2 X i ui
经检验 ui 存在异方差，且
var(ui )
2 i
2
f
(Xi)
其中 σ 2是常数，f (Xi ) 是 X i的某种函数。
40
变换模型时，用 f (Xi) 除以模型的两端得：
Yi = f(Xi )
β1 f(X i
)
+
β2
Xi + f(Xi )
ui f(Xi )
记 Yi* 则有：
Yi f (Xi)
;
X
* i
Xi f (Xi)
; 1*
Yi*
计量经济学第三版庞皓
第二章简单线性回归模型第一节回归分析与回归函数P15（一）相关分析与回归分析1、相关关系2、相关系数3、回归分析（二）总体回归函数（条件期望）（三）随机扰动项（四）样本回归函数第二节简单线性回归模型参数的估计P26（一）简单线性回归的基本假定（二）普通最小二乘法求样本回归函数（三）OLS回归线的性质（四）最小二乘估计量的统计性质1、参数估计量的评价标准（无偏性、有效性、一致性）2、OLS估计量的统计特性（线性特性、无偏性、有效性、高斯-马尔可夫定理）第三节拟合优度的度量（RSS、ESS、TSS）P35（一）总变差的分解（二）可决系数（三）可决系数与相关系数的关系第四节回归系数的区间估计与假设检验P38（一）OLS估计的分布性质（二）回归系数的区间估值（三）回归系数的假设检验1、Z检验2、t检验第五节回归模型预测P43第六节案例分析P48第三章多元线性回归模型第一节多元线性回归模型及古典假定P64一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假定第二节多元线性回归模型的估计P68一、多元线性回归性参数的最小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质（线性特性、无偏性、有效性）三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验P74一、拟合优度检验（多重可决系数、修正的可决系数）二、回归方程的显著性检验（F-检验）三、回归参数的显著性检验（t-检验）第四节多元线性回归模型的预测P79第五节案例分析P81第四章多重共线性第一节什么是多重共线性P94第二节多重共线性产生的后果第三节多重共线性的检验第四节多重共线性的补救措施第五节案例分析P109。
最新庞浩计量经济学课件第六章-自相关性(组合后)学习资料精品课件
)2
故，当原模型随机误差项存在自相关性时，参数OLS估计仍
然存在，且无偏。
19
第十九页，共48页。
自相关(xiāngguān)对OLS估计量方 差的影响
由 ˆ2 2
xtut xt2
Var(ˆ2 ) E(ˆ2 2 )2 E(
xt ut xt 2
)2
(
1 xt 2 )2 E(
xt ut )2
(lìyò n
g)了： rX,Y
(XX)(YY) (XX)2 (YY)2
即：一阶线性自回归形式的自回归系数等于变量
的简u 单t 1 (jiǎndān)线性相关系数。
第五页，共48页。
和 ut
5
总其体中回，归v t模满型足的随一机阶误线差性项自的回古归典形(式gǔ为di：ǎn)假u定t 。ut1vt
V(a vt)rv 2,
C(o vt,vts)0(s0),C(o utv 1,vt)0
本章(běn zhānɡ)重点讨论随机误差项的这种自相关形 式。
4
第四页，共48页。
则： ˆOL S u u t t2 1 u 1t
uu t 1t
r 2
2
u u t 1
t
u t 1,u t
利用
ut21 ut2
有关：u t
u只t 与f其(u 滞t1后) 一v期t 值
则称， 具有一阶自回归(huíguī)形式，常记为
AR(1)。
2.仅高u t与阶 其自f前回(u t一归 1,期(u ht值u 2 í,有g u关ī)) ，形vt还式与：其随前机若误u t 干差期项值的都本有期关值系不，
即：
3
第三页，共48页。
(
1 xt 2 )2
计量经济学庞皓课件(第三章 多元线性回归模型)
2
怎样分析多种因素的影响？
分析中国汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？
（如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等）
各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的 产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展, 还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。
ˆk
k
c jj
~
N (0,1)
21 21
2 未知时βˆ 的标准化变换
因 2 是未知的， 可用 ˆ 2 代替 2 去估计参数的
标准误差:
●
当为大样本时，用估计的参数标准误差对
^
β
作
标准化变换，所得 Z 统计量仍可视为服从正态分
布
●当为小样本时，用估计的参数标准误差对 βˆ 作标 准化变换，所得的 t 统计量服从 t 分布：
( X X )1 X 2 IX ( X X )1
2 ( X X )1
注意
βˆ 是向量
(i 1, 2,L ( j 1, 2,L
n) n)
(由无偏性)
(由OLS估计式)
(由同方差性)
其中：
ˆ ( X X )1 X Y ( X X )1 X ( Xβ + u) β ( X X )1 X u
0
两边左乘 X
X Y = X Xβˆ + X e
根据最小二乘原则 则正规方程为
Xe = 0
X Xβˆ = X Y
14
OLS估计式
怎样分析多种因素的影响？
分析中国汽车行业未来的趋势,应具体分析这样一些问题： 中国汽车市场发展的状况如何？（用销售量观测） 影响中国汽车销量的主要因素是什么？
（如收入、价格、费用、道路状况、能源、政策环境等）
各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负） 各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？ 所得到的数量结论是否可靠？ 中国汽车行业今后的发展前景怎样？应当如何制定汽车的 产业政策？ 很明显，只用一个解释变量已很难分析汽车产业的发展, 还需要寻求有更多个解释变量情况的回归分析方法。
ˆk
k
c jj
~
N (0,1)
21 21
2 未知时βˆ 的标准化变换
因 2 是未知的， 可用 ˆ 2 代替 2 去估计参数的
标准误差:
●
当为大样本时，用估计的参数标准误差对
^
β
作
标准化变换，所得 Z 统计量仍可视为服从正态分
布
●当为小样本时，用估计的参数标准误差对 βˆ 作标 准化变换，所得的 t 统计量服从 t 分布：
( X X )1 X 2 IX ( X X )1
2 ( X X )1
注意
βˆ 是向量
(i 1, 2,L ( j 1, 2,L
n) n)
(由无偏性)
(由OLS估计式)
(由同方差性)
其中：
ˆ ( X X )1 X Y ( X X )1 X ( Xβ + u) β ( X X )1 X u
0
两边左乘 X
X Y = X Xβˆ + X e
根据最小二乘原则 则正规方程为
Xe = 0
X Xβˆ = X Y
14
OLS估计式
庞皓计量经济学课件 (13)
为什么要对参数作估计？
一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。 由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去 精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当 方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体 模型的参数是计量经济学的核心内容）
26
两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二 段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法
16
1、计量经济学与经济学的关系
联系： ●计量经济学研究的主体 — 经济现象和经济关 系的数量规律
●计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据 ●经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善
17
区别： ●经济理论重在定性分析，并不对经济关系 提供数量上的具体度量 ●计量经济学对经济关系要作出定量的估计， 对经济理论提出经验的内容
第一章 导 论
1
第一章 导论
对《计量经济学》整体的概略认识
对学科或课程整体认识的必要性: 大系统与子系统的关系; 不能瞎子摸象 内容：●什么是计量经济学 ●计量经济学的基本研究方式 ●计量经济学中最基本的概念 ———变量、参数、数据和模型
2
本节基本内容:
●计量经济学的产生与发展 ●计量经济学的性质 ●计量经济学与其他学科的关系
38
可利用来建立计量经济模型的关系：
行为关系（如生产、投资、消费） 生产技术关系 （如投入产出关系） 制度关系（如税率） 定义关系 计量经济模型的数学形式： 线性模型：如 非线性模型：如
Yi 1 2 X 2i 3 X 3i ui Yi 1 2 ln X 2i 3 X 32i ui
计量经济学课件(庞浩版)
劳动经济学
劳动经济学中经常运用联立方程模型来研究劳动力市场中 的各种问题，如工资决定、就业与失业、劳动力流动等。 例如，可以构建一个包含工资方程和就业方程的联立方程 模型，以分析最低工资制度对就业和工资水平的影响。
06
CATALOGUE
面板数据计量经济学模型
面板数据基本概念与特点
面板数据定义
面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样 本数据。
面板数据模型估计方法及应用举例
估计方法
面板数据模型的估计方法主要有最小二乘法 、广义最小二乘法和极大似然法等。
应用举例
面板数据模型在经济学、金融学、社会学等 领域有广泛的应用，如经济增长、劳动力市 场、金融市场、环境经济学等问题的研究。 例如，可以利用面板数据模型研究不同国家 经济增长的影响因素，或者分析某个政策对 不同地区或不同群体的影响效果。
模型设定
多元线性回归模型是描述多个自变量与一 个因变量之间线性关系的模型，形式为 Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+u。
假设ห้องสมุดไป่ตู้验
对各个自变量的回归系数进行假设检验， 判断其是否显著不为零。
参数估计
通过最小二乘法等方法对模型中的参数进 行估计，得到各个自变量的回归系数估计 值。
多重共线性问题
采用逐步回归法、岭回归法、主成分分析法等方法对多重 共线性进行修正，同时也可以通过增加样本容量或收集更 多信息来缓解多重共线性的影响。
04
CATALOGUE
时间序列计量经济学模型
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
劳动经济学中经常运用联立方程模型来研究劳动力市场中 的各种问题，如工资决定、就业与失业、劳动力流动等。 例如，可以构建一个包含工资方程和就业方程的联立方程 模型，以分析最低工资制度对就业和工资水平的影响。
06
CATALOGUE
面板数据计量经济学模型
面板数据基本概念与特点
面板数据定义
面板数据是指在时间序列上取多个截面，在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样 本数据。
面板数据模型估计方法及应用举例
估计方法
面板数据模型的估计方法主要有最小二乘法 、广义最小二乘法和极大似然法等。
应用举例
面板数据模型在经济学、金融学、社会学等 领域有广泛的应用，如经济增长、劳动力市 场、金融市场、环境经济学等问题的研究。 例如，可以利用面板数据模型研究不同国家 经济增长的影响因素，或者分析某个政策对 不同地区或不同群体的影响效果。
模型设定
多元线性回归模型是描述多个自变量与一 个因变量之间线性关系的模型，形式为 Y=β0+β1X1+β2X2+...+βkXk+u。
假设ห้องสมุดไป่ตู้验
对各个自变量的回归系数进行假设检验， 判断其是否显著不为零。
参数估计
通过最小二乘法等方法对模型中的参数进 行估计，得到各个自变量的回归系数估计 值。
多重共线性问题
采用逐步回归法、岭回归法、主成分分析法等方法对多重 共线性进行修正，同时也可以通过增加样本容量或收集更 多信息来缓解多重共线性的影响。
04
CATALOGUE
时间序列计量经济学模型
时间序列基本概念与性质
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据，反映现象随时间 变化的发展过程。
计量经济学ppt第一章
1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
Page 5
1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
Page 6
1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 10
庞皓计量经济学第三章多元线性回归模型学习辅导
第三章 多元线性回归模型学习辅导一、本章的基本内容(一)基本内容图3.1 第三章基本内容(二)本章的教学目标在现实的计量经济分析中，事实上影响被解释变量的因素不止一个，通常会有多个影响因素；另外，即使我们的分析目的是仅考察某一个因素对被解释变量的影响，但为了得到该因素对被解释变量的“净”影响，也需要将其他影响因素作为“控制变量”，使其以显性形式出现在模型中，以提高模型估计精度。
因此，在对现实经济问题进行计量经济分析时，通常需要建立包含两个及两个以上解释变量的计量模型，此类模型称为多元回归模型。
多元回归模型是在简单回归模型理论基础上的扩展，其建模的理论基础、基本思路、模型估计等与一元回归模型基本一致，只是因解释变量增多，从而带来一些新的内容，比如模型整体显著性检验（F 检验）、修正的可决系数（2R ）以及解释变量之间多重共线性等问题。
本章的教学目标是：深刻理解建立多元回归模型的目的；掌握多元线性回归模型估计、检验的理论与方法；熟练掌握多元线性回归EViews 输出结果的解释。
二、重点与难点分析1.对多元线性回归模型参数意义的理解多元线性回归模型的参数与简单线性回归模型的参数有重要区别。
在多元线性回归模型中，解释变量对应的参数是偏回归系数，表达的是控制其他解释变量不变的条件下，该解释变量的单位变动对被解释变量平均值的“净”影响。
为了更深刻理解偏回归系数，可以两个解释变量的多元线性回归模型为例加以说明1。
例如，被解释变量Y 与解释变量2X 和3X 都有关，如果分别建立模型:多元线性回归: 12233i i i i Y X X u b b b =+++简单线性回归 : 1221i i i Y a a X u =++由于Y 与3X 有关，可以作回归:1332i i i Y b b X u =++，若用OLS 估计其参数，并计算残差213333ˆˆˆi i i i i e Y b b X y b x =--=-，这里的2i e 表示除去3i X 影响后的i Y 。
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01
一、本章基 本内容
04
四、本章实 验项目要点
02
二、重点与 难点分析
05
五、本章补 充案例与案
例讨论
03
三、数理证 明的补充与
拓展
06
六、教材中 典型练习题
参考解答
第三章 “多元线性回归模型” 学习辅导
第三章 “多元线性回归模型” 学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案例讨论 五、教材中典型练习题参考解答
第八章 “虚拟变量回归”学 习辅导
量第 回八 归章 ” 学“ 习虚 辅拟 导变
01
一、本章基 本内容
04
四、本章实 验项目要点
02
二、重点与 难点分析
05
五、本章补 充案例与案
例讨论
03
三、数理证 明的补充与
拓展
06
六、教材中 典型练习题
参考解答
第九章 “设定误差与测量误 差”学习辅导
第六章 “自相关”学习辅导
第六章 “自相关” 学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案 例讨论 五、教材中典型练习题 参考解答
第七章 “分布滞后模型与自 回归模型”学习辅导
第七章 “分布滞后模型与自 回归模型”学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案例讨论 五、教材中典型练习题参考解答
5
归
实验六 时间序列平稳性
检验和协整检验
6
第十四章 计量经 济学上机实验
实验七 联立方程组模型的估计
参考文献
参考文献
感谢聆听
第九章 “设定误差与测量误 差”学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、数理证明的补充 四、本章补充案例与案例讨论 五、教材中典型练习题参考解答
第十章 “时间序列计量经济 模型”学习辅导
第十章 “时间序列计量经济 模型”学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章案例分析要点及补充案 例 五、教材中典型练习题参考解答
第十一章 “联立方程组模型” 学习辅导
第十一章 “联立方程组模型” 学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案例讨论 五、教材中典型练习题参考解答
第十二章 “实证项目的计量 经济研究”学习辅导
第十二章 “实证项目的计量经济研究”学习辅导 一、本章基本内容 二、重点与难点分析
2020
计量经济学学习辅导(庞皓 主编)
演讲人 202X-11-11
前言
前言
第一章 “导论”学习辅导
第一章 “导论” 学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章补充案例与案例讨论
第二章 “简单线性回归模型” 学习辅导
M.9Leabharlann
回第 归二 模章 型 ”“ 学简 习单 辅线 导性
第四章 “多重共线性”学习 辅导
第四章 “多重共线 性”学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案 例讨论 五、教材中典型练习题 参考解答
第五章 “异方差性”学习辅 导
第五章 “异方差 性”学习辅导
一、本章基本内容 二、重点与难点分析 三、本章实验项目要点 四、本章补充案例与案例讨论 五、教材中典型练习题参考解答
第十三章 EViews基本操作
第十三章 EViews基本操作
一、预备知识 二、EViews的基本操作
第十四章 计量经济学上机实 验
第十四章 计量经济学上机实验
实验一 简单线性回归
1
实验二 多元线性回归模
型和多重共线性
2
实验三 异方差性和自相
3
关
实验四 分布滞后模型与
自回归模型
4
实验五 虚拟解释变量回