第9不确定性经济学
阿尔钦——不确定性、演化与经济理论
阿尔钦——不确定性、演化与经济理论正文:经济学分析中一个重要修正,便是纳入了不完全信息和不确定预见作为经济学的一个公理。
这一修正摒弃掉了“利润最大化”,使得经济分析不再依赖于那些可预测的——在教科书中常被粗略的假设为近似的——个体行为。
除去这些改变,众多分析概念常常只与这些行为本身的存续有关系,因为这些概念不是建立在这样那样的动机和预见之上的。
这篇文章所提倡的方法具体表现在生物进化和自然选择的原则上,即,将经济系统当作一种“选择采纳机制”,在那些在寻求功利过程中发生的探究行动中进行选择。
由此产生的分析——和传统的行为分析一样——也适用于那些常被当作偏离了规范经济行为的行动(译者注:即后文所说的试错行为和模仿性“创新”)。
这一分析方法剔除了“精确预期”和“固态知识”这两个不真实的假说,其更广泛的适用性为经济学研究提供了动力。
本文将进行的阐释如下:首先,需要明确的是,“利润最大化”有一个方面的简要阐述被普遍忽略了,即,当预见具有不确定性的时候,“利润最大化”作为某一具体行动的指导是没有什么意义的。
其次,建设性的发展起自一个环境选择原理的引入,这个环境选择原理是一个后验的经济体系,其最适宜行为依据的是“实现净利润”而非“利润最大化”准则。
这表明了即使在没有丝毫个体理性、预见性或者动机性的极端随机行为模型中,经济学家也能够通过对传统分析工具进行的一些修正,来预测和解释事件。
再次,在普遍存在不确定性和不完全信息的世界中,环境选择这一现象和一类个体的动机性行为相融合。
对照利润最大化的追求,在净利润追求过程中的那些适应性、模仿性和试错性行为将被更好的利用。
最后,本文将讨论基于这些原理的一些影响及推测。
【1】我很感激 Stephen Enke博士的批评和启发,这引导我在完善了本文的内容和阐释。
I.利润最大化并非是行动的指导当今经济分析中,经济行为严重依赖于理性单位所做的决定,即在传统假设中,理性个体总是谋求一个完美的最优情况【2】。
范里安《微观经济学：现代观点》(第9版)课后习题详解-(不确定性)【圣才出品】
第12章不确定性1．在图12-1中，如何才能达到禀赋点左边的消费点？答：禀赋左边的点意味着在好的状态下有更多的收益，而在坏的状态下遭受更大的损失。
与购买保险以规避风险相比，这种情况下消费者有可能是保险的出售者。
也就是说，在好的状态下，他将收到保费，而在坏的情况下，他将赔偿别人的损失。
图12-1 购买保险时的预算线2．下面哪一个效用函数具有期望效用函数的性质？（1）u（c1，c2，π1，π2）＝a（π1c1＋π2c2）（此处应该有a＞0的条件）；（2）u（c1，c2，π1，π2）＝π1c1＋π2c22；（3）u（c1，c2，π1，π2）＝π1lnc1＋π2lnc2＋17。
答：（1）具有期望效用函数的性质，可将u（c1，c2，π1，π2）＝a（π1c1＋π2c2）看成由标准期望效用函数经过正仿射变换u（z）＝az＋b而得到（只不过此处b＝0）。
（2）不具有期望效用函数的性质，因为它不是标准的期望效用函数，也无法从某期望效用函数经过正仿射单调变换得到。
（3）具有期望效用函数的性质，可将u（c1，c2，π1，π2）＝π1lnc1＋π2lnc2＋17看成由标准期望效用函数经过正仿射变换u（z）＝az＋b而得到，其中a＝1，b＝17。
如果效用函数u（x）满足u（c1，c2，π1，π2）＝a[π1v（c1）＋π2v（c2）]＋b，就说u（x）具有预期效用函数的性质，这里v（x）是普通的效用函数。
根据这个定义，容易得到（1），（2），（3）的结论。
3．一个厌恶风险的人要在以下两种情形之间进行选择：他有25%的概率得到1000美元，有75%的概率得到100美元；或者，他可以确定地得到325美元。
他将怎样选择？答：此人会选择第二种情形。
因为第一种选择给消费者带来的预期收入为1000×25%＋100×75%＝325美元，但是对风险规避者而言，确定性收入带来的效用要大于在不确定的条件下相同的预期收入带给消费者的效用，即E u＜u（E x）。
中级微观经济学 第3讲不确定性
第三讲第讲不确定性下的选择教材第⏹5章⏹不确定性和风险⏹风险偏好⏹存在风险时的需求不确定性y和风险Uncertainty Risk什么是不确定性？在许多情况下我们不能确⏹什么是不确定性？在许多情况下，我们不能确定哪个结果会实现。
也就是说，有若干结果发生的概率都是正的。
我们用不确定性来描述这生的概率都是正的我们用不确定性来描述这类情况⏹有时我们不知道每种结果发生的概率(可能性)，但有时知道每种结果发生的客观概率。
后一种类型的不确定性通常称为风险在本章中我们始终只分析风险在术语中通⏹在本章中，我们始终只分析风险，在术语中通常不区分风险和不确定性如何描风险如何描述风险？⏹为了描述某个事件的风险，我们需要知道：❑该事件所有可能的结果❑每个结果发生的客观概率，或概率密度⏹为了简化起见，我们把每个具有风险的事件都看作一个彩票(lottery)，每个可能的结果都用每个可能的结果都用收入(货币) 来表示即使是没有不确定性的事件也可以被认为是一张退❑化的彩票期望值和方差⏹给定一个彩票，可能的结果是，相应给定个彩票可能的结果是相应的概率分别是，或概率密度expected value ⏹期望值(expected value ):⏹方差(variance ):标准差(standard deviation ): 方差的平方根⏹直观上，期望值表示彩票的平均回报，而方差刻画彩票的风险(是对风险的客观度量)一些性质性质E X+bY E⏹(aX+bY)= aE(X)+bE(Y)⏹D(aX+b)= a2D(X)⏹D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2cov(X,Y)cov X Y)❑(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-EX·EY❑如果X和Y相互独立，则D(X+Y)=D(X)+D(Y)存在风险时的决策⏹如果一个人面临两个选择：彩票A B 如果个人面临两个选择：彩票和彩票，他会选择哪一个？⏹这取决于他在有风险情况下的偏好❑期望效用(Expected utility )❑风险态度(Risk attitude )彩票空间和偏好彩票间和偏好为简便起见，如果一个彩票⏹为简便起见，如果个彩票A只有两种结果，我们用表示。
中级微观经济学课件不确定性
$45
$90
Wealth
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27
不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
12
EU=7
2
$0
$45
$90
Wealth
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
U($45) < EU 偏好风险. 12
Ca
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状态依存的预算约束〔StateContingent Budget Constraints〕
购置 $K 的事故保险. Cna = m - K. Ca = m - L - K + K = m - L + (1- )K.
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状态依存的预算约束〔StateContingent Budget Constraints〕
带来相同期望效用的或有消费方案具有 相同的偏好。
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
Cna
无差异曲线
EU1 < EU2 < EU3
EU3 EU2 EU1
Ca
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
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不确定条件下的偏好 〔Preferences Under Uncertainty〕
假设有如下2 种自然状态： – 消费者消费ca的概率为a , – 消费者消费cna 的概率为na ， – a + na = 1。 效用函数为 U(ca, cna, a, na).
混沌不确定性与经济学认识论
混沌不确定性与经济学认识论混沌、不确定性与经济学认识论作者：张雪魁熊彼特在《发展》⼀⽂中表达过⼀个经典的经济学认识论命题：确定性尚未揭⽰出来的唯⼀原因在于⼈类理解⼒的贫乏，但是我们并不应以此为理由，毫⽆根据地沉湎于对确定性的盲信①。
20世纪混沌科学的问世，本应为解答熊彼特不确定性认识论命题提供难逢的历史契机，然⽽，即便是在混沌经济学⽇益勃兴的今天，与不确定性相关的经济学认识论问题仍未得到深⼊研究。
这⼤概与正统经济学对确定性的坚定寻求及其影响不⽆关系。
⼀、正统经济学对确定性的寻求⽂艺复兴以降，⾃然科学所做的⼀切可⽤⼀句话来概括：追求确定性。
这种局⾯直⾄20世纪初叶并没有发⽣根本改观。
⽽⾃亚当·斯密创⽴现代经济学始，以“李嘉图恶习”为标志，主流经济学便⾛上了⾃然科学化的道路，寻求确定性也就成为其始终如⼀的学科⽬标。
这种局⾯，即便是在20世纪经典⾃然科学确定性的围墙被推倒之后，迄今仍然没有发⽣根本转变。
波普尔在《历史主义的贫困》中曾经表达过⼀个坚定信念：社会科学已远远落后于⾃然科学的发展，但经济学是唯⼀的例外，因为它经历了⼀场⽅法论上的“⽜顿⾰命”。
⽽在哈耶克看来，先于现代经济学诞⽣近⼀个世纪，经济学中的“⽜顿⾰命”就已经开始甚⾄完成了，理由是：以1861年威廉·配第的《⼈类的成长、增加和成倍增长》⼀⽂发表为标志的“科学的经济学”就已经问世了②。
到了古典时期，李嘉图声称经济学原理“具有与万有引⼒定律⼀样的确定性”，因⽽它“在认识论上具有在⽜顿物理学上的成就同等的地位”③；随后西尼尔第⼀次提出建⽴“纯粹经济理论”的⽬标④。
新古典时期，边际主义⾰命的先驱杰⽂斯⼀再宣称，经济学就是“效⽤与⾃利⼼的⼒学”，经济理论“像欧⼏⾥德⼏何学定理⼀样，是⾃明的”⑤；此后，马歇尔的《经济学原理》⼀书⾸次以“经济学”代替“政治经济学”，从⽽将经济学的学术地位推⾄同⾃然科学等量齐观的地位。
在当代，⾃从保罗·萨缪尔森的《经济分析基础》将经济学推⾄数理经济学的顶峰之后，阿罗、德布鲁等⼈进⼀步夯实了数量经济学的⼤厦，从此公理化、数理化和形式化使得经济学变得更为精致。
微观经济学第十二章-不确定性
在消费者知道自己某种行为决策的各种可能的结果 及其发生的概率时，这种不确定性的情况为风险。
如果彩票中奖的消费者货币财富量为W1，其发生概率为 P（0<P<1）；不中奖的消费者货币财富量为W2，其发生概率 为1-P；那么这种彩票可以表示为: L = [ p, (1-p); W1,W2 ] 如果知道了p, 那么该彩票表示为:
彩票期望值效用为： U[pW1+(1-p)W2]
第三节
避免风险
假定消费者在无风险条件下可以持有的确定的货币财富量 等于彩票的期望值，即 pW1 +（1-p）W2。 1. 风险回避者(效用函数是严格凹的) 认为在无风险条件下可以持有的确定的货币财富量的 效用大于在风险条件下彩票的期望效用， 即: U[pW1 +（1-p）W2] >pU(W1)+(1-p)U(W2)
B
0
U(W)
· ·A
L = [ p; W1,W2 ]
第二节
预期效用
1.预期效用 在不确定情况下, 消费者事先作出最优的决策,以期望 获得最大化的效用。 彩票的期望效用函数为： E{U[p; W1,W2]} = pU(W1) + (1-p)U(W2) 期望效用函数也称为冯.诺曼-摩根斯顿效用函数 ,表示消费者的期望效用就是消费者在不确定条件下 可能得到的各种结果的效用的加权平均数。 2.预期值的效用 对于彩票L=[p;W1,W2] 来说, 彩票的期望值为： pW1+(1-p)W2
U(W) U(W2) U[pW1 +（1-p）W2] pU(W1)+(1-p)U(W2) U(W1) · A · B U(W)
0
W1
pW1 +（1-p）W2
蒋殿春《高级微观经济学》课后习题详解(第9章不确定性和个体行为)
蒋殿春《高级微观经济学》课后习题详解（第9章不确定性和个体行为）Borntowin经济学考研交流群<<1．以某代表收入（财富）水平，拥有下列效用函数的个体对待风险的态度是怎样的？uln某ua某b某2a,b0u某2u某12u1006某u1e某解：个体为风险厌恶（爱好）的充分必要条件是其期望效用函数为凹（凸）函数。
由此可以判断他们对待风险的态度分别为厌恶、厌恶、爱好、厌恶、中立和厌恶。
2．在9.1节中我们证明，如果u某是一个期望效用函数，那么其仿射变换v某Au某B也是期望效用函数。
证明：对任何彩票Lp;某,y，以函数u某和v某计算得到的风险升水相等。
证明：根据定义，按效用函数u计算的风险升水r满足等式：urpu某1puy根据v某Au某B，所以有：vrpv某1pvy而这意味着r同时是以效用函数v计算的风险升水。
因此，对任何彩票Lp;某,y，以函数u某和v某计算得到的风险升水相等。
3．有三个人的效用函数分别是；u2某12和u3某2u1c（c为正的常数）有三种可选的彩票：985/211历年真题解析,答案,核心考点讲义,你想要的都在这→经济学历年考研真题及详解Borntowin经济学考研交流群<<L10.5;480,480，L20.5;850,200，L30.5;1000,0如果要三个人分别在上述彩票中挑一种，他们的选择分别是什么？解：根据个体为风险厌恶（爱好）的充分必要条件是其期望效用函数为凹（凸）函数，可以判断出他们分别是风险中立、厌恶、偏好的。
所以个体1选择L2，个体2选择L1，个体3选择L3。
4．考虑对大街上随地吐痰者进行罚款的制度。
记吐痰后被逮获的概率为P，逮获后罚款金额为T，则一个人在街上吐痰后的“期望被罚金额”是PT。
假设每个人都是风险厌恶的。
保持期望被罚金额PT不变，有两种惩罚方案：（a）P较大T较小；（b）P较小而T较大。
哪一种惩罚方案更为有效？解：记CPT为常数，在罚款制度下，路人吐痰的期望效用是：UEuPuWT1PuWPuWCP1PuW于是，UCuWCP某uWCPuWPPCuWP将等式右端第一项按泰勒公式展式展开，有：uWCPuW，代入前式，得：是位于WCP和W之间的某一实数，所以WCPW其中WUC0uWCPuWPP因此，在固定CPT的前提下，提高P会提高个体的期望效用，这意味着较小概率P和较高罚金T的组合效果更好。
工程经济学不确定性分析
第五章 不确定性分
不确定性因素：建设投资、经营成本、产品售价、销 售数量、项目寿命等。 不确定性因素一般可以分为两种类型：一种是完全不 确定型的，也就是不可测定的不确定性；一种是风险 型的，也就是可测定的不确定性。完全不确定型，是 指不但方案实施可能出现的结果是不确定的，而且对 结果出现的概率分布也全然不知；风险型是指虽然方 案实施后出现的结果是不确定的，但这些结果出现的 可能性即概率分布状况是已知或是可估计的。 不确定性分析通常包括盈亏平衡分析(收支平衡分析)、 敏感性分析(灵敏度分析)和概率分析(风险分析)。其中 盈亏平衡分析只适用于财务评价，敏感性分析和风险 分析可同时适用于财务评价和国民经济评价。
盈亏平衡点的求解除借助盈亏平衡分析图图解外，还可以用前述 函数式表示的平衡方程式进行求解。盈亏平衡点通常有以下四种 表示方式：
产(4能)以力达时到的设销计售生单产能价力的时盈的亏销平售衡单点价。表由示P=。(p设-v-pt)0Q表-示F=达0可到得设：计生
p0= F／Q +v +t（5-4） 产品销售价格是由市场决定的。企业的价格盈亏平衡点越低，在 市场中的竞争能力就越强。
工程经济学第九章 不确定性分析
K 800 I 500 300
0
QI
ห้องสมุดไป่ตู้
QJ
Q
图9.3 各方案的成本曲线
例题解答 如图所示，I，J两点将最低成本线分为三段，QI，QJ 分别为优劣平衡点I，J下的产量。 对于I点，有CB= CC，即 500+12QI=300+15QI 解得 QI=66.7（万件） 对于J点，有CB= CA，即 500+12QJ=800+10QJ 解得 QJ=150（万件） 若市场预测该项目产品的销售量小于66.7万件时，应 选择C方案；大于150万件时，应选择A方案；在66.7万件 与150万件之间时，应选择B方案。
课堂作业： 某单位修建面积为500～1000m2的住宅，初步拟定可采 用砖混结构、钢砖结构和砖木结构三种方案，其费用如表所 示。基准利率为8%，试确定各方案的优劣范围。
三种方案费用表
方案
造价 （元/m2）
寿命（年）维修费 取暖费 （元/年） （元/年） 20 20 20 28000 25000 15000 12000 7500 6250
常用的敏感性分析的指标 敏感度系数：是指项目经济效果评价指标变化的百分率 与不确定因素变化的百分率之比。
S
A F
A F
S绝对值越大，表明此评价指标对于不确定因素越敏感， 该因素即为敏感性因素；反之，则为非敏感性因素。
常用的敏感性分析的指标
临界点：是指不确定因素的极限变化（最大幅度），当 变化幅度超过这个界限时，项目将不可行。
QBEP
CF P (1 v ) Cq
（2）平衡点的生产能力利用率 E BEP 。则盈亏平衡点的生 产能力利用率为：
E BEP
经济学中的风险与不确定性
经济学中的风险与不确定性经济学是研究资源配置和决策制定的学科，而风险与不确定性是经济学中一个重要的概念。
在经济活动中，风险和不确定性是无法避免的，对于个人、企业和政府来说，了解和应对风险与不确定性至关重要。
本文将介绍经济学中的风险与不确定性的概念、分类以及应对策略。
风险与不确定性的概念风险风险是指在进行决策时，可能发生多种结果，每种结果发生的概率已知或可以估计的情况。
在经济学中，风险通常可以通过概率分布来描述，例如正态分布、泊松分布等。
风险可以通过计算期望值、方差等统计指标来进行量化和比较。
不确定性不确定性是指在进行决策时，可能发生多种结果，但每种结果发生的概率无法准确估计或无法估计的情况。
不确定性通常涉及到未来的情况或事件，因为未来是无法预知的。
在经济学中，不确定性可以通过场景分析、模拟等方法来进行分析和处理。
风险与不确定性的分类风险的分类根据风险的来源和性质，可以将风险分为以下几类：市场风险：市场风险是由于市场供求关系、价格波动等因素引起的风险。
例如股票市场的价格波动、商品市场的供求变化等。
信用风险：信用风险是指在借贷、投资等活动中，对方无法按时履约或违约的风险。
例如借款人无法按时偿还贷款、公司无法按时支付利息等。
操作风险：操作风险是指由于操作失误、技术故障等原因引起的风险。
例如银行系统出现故障导致客户无法正常操作、企业内部员工犯错导致损失等。
不确定性的分类根据不确定性的程度和可预测性，可以将不确定性分为以下几类：部分可预测不确定性：部分可预测不确定性是指虽然无法准确预测结果，但可以通过概率分布或统计方法进行估计。
例如天气预报、股票价格预测等。
完全不可预测不确定性：完全不可预测不确定性是指无法通过任何方法进行准确预测的不确定性。
例如自然灾害、政治事件等。
应对风险与不确定性的策略风险管理风险管理是指通过识别、评估和控制风险，以最小化潜在损失的过程。
风险管理包括以下几个步骤：风险识别：通过分析和评估可能的风险来源，确定潜在的风险。
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2019/7/11
第9章不确定性经济学2章 简单国民图收图入BA
10
决定模型
均衡条件的另一种表述：计划的投资等于储蓄
–均衡时产出等于计划的总需求，意味着非意愿存货投资为零。总 需求等于消费需求加投资需求，按收入法总产出等于消费加储蓄。 因此，产出等于计划的总需求的均衡条件，也意味着
– 计划的投资等于计划的储蓄即s=i
–由练习得知，当边际消费倾向为0.75时,增加投资100个单位，总产
•凯出将恩增斯加与40乘0个数单理位论。原因在于在均衡产出公式y=（+ i）/（1-）
中乘，数投理资论增是量解被释一总个需乘求数增因加子与1国/（民1收-入）增放加大之为间若量干的倍关的系总的产理出论或。 G凯NP恩增斯量在。前不人仅研投究资的变基动础会之导上致完GD善P变了动乘，数而理且论Δ。G凯DP恩会斯大的于完Δ 善i。主
•价格不变假设：需求决定收入的条件
–不论需求量为多少，经济制度均能以不变的价格提供相应的供 给量。这就是说，社会总需求变动时，只会引起产量变动，不会 引起价格变动：凯思斯定律。凯恩斯写作《就业、利息和货币通 论》时是1929一1933年的大萧条，工人大批失业，资源大量闲置。 因此，社会总需求增加时，只会使闲置的资源得到利用，使生产 增加，而不会使资源的价格上升，从而产品成本和价格能保持不 变。即凯恩斯定律适用于短期分析。 –此外，还假定折旧和公司未分配利润为零。这样，GNP、NNP 和NI、PI都相等。
产–入结就。论会：稳当定投下资来一。定时，消费决定收
直线上任一点均有y=c+i
y=300 UI<0
UI>0
·E
c+i=300
450
300
y
支出等于收入的450线
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第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
3
决定模型
§2.2 消费理论
消费函数和边际消费倾向
消费决定产出，什么决定消费？消费如何决定产出？
•收入决定消费：c=c(y)
••消边–消费际费函消影数费响总因倾素结向：M收PC入和水平平均、消商品费价倾格向水平、利率水平、收入分配 •消状 构 –之 M的 着 1增 恩 不 2– 增 – 的凯消．．•费Py况 成 间 斜 足基 边加1加斯注恩费的A单平C、 以 的 率 的本 际不，的曲意P，斯函不位均C消及数为三心消及消：重线曲：数断收＞消A费制量理费大收费理要线：有曲增入M费P规倾者度关心入也论观上CP决线大中倾c律向偏、系理的增。C是=点点定之而用向，cM：：好风称规增加消抽。与(意斜渐于PAy从随增、俗为律加，费象CA原P)义率趋增=表CP着加家 习 消 多 之但曲，点Δ的 即平加C和中收的。庭 惯 费 一线消不连和坦是 为的c边的入。消即财 等 函随费是/线M，家消际ΔA的费存产 等 数增全P户费P消yC增：和在状 。长部C收部递费和加增收况幅真c分入=减或倾M，加入、度实c的。(是向P消的的y消要。C因)比M凯费收边费小数=率此PΔ恩也入际信于字C：，斯c会之消贷是收对一/提增比费状递入比Δ般出加率递况减增E可y把的，，减、的长以消解但规也消，幅看费是c就律释费即度到量=消是。者有由。这与费增年效于这一收的加龄需收是点入y。求凯入
第2章 简单国民收入决定模型
我们赖以生存的经济社会的突出问题，是不能提供充分就业和武 断而又不公平地分配财富和收入。
—J·M·凯恩斯《就业、利息与货币通论》
现代西方宏观经济学的奠基人凯思斯学说的中心内容就是国民收入决 定理论。凯恩斯主义的全部理论涉及四个市场；产品市场、货币市场、劳 动市场和国际市场。仅包括产品市场的理论称为简单的国民收入决定理论。
––边由际s储=y蓄-c倾,c向=：MyP,S有=Δ：s/Δ y ––平s=均y储-(蓄倾向y)：= A-PS(=1s-/y)y
S
s=-+(1-)y
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o / (1-) -
第9章不确定性经济学2章 简单国民收入 决定模型
y
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储蓄函数与消费函数的关系
•消费函数与储蕾函数的关系 C,S
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第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
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决定模型
消费决定（均衡）产出（国民收入）
•均衡产出
••均结–与实衡论总际机：需产理计求出与划相不等非的一的定意投产等愿资出于存等称均货于为衡均储产衡出蓄产。出处。c+i
于–均E衡两右条部边件门时y经，=济非c+的意i意均愿味衡存着产货出UIy==yc-(+c+i I)增
下表用具体数据说明
计划投资=储蓄亦即计划总需求=总产出这一均衡国民收入决定条 件。 以及通过存货机制的作用，均衡国民收入的实现。
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第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
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决定模型
练习
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第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
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决定模型
§2.4 乘数理论
乘数概念
•引入
第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
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决定模型
总需求变动时均衡国民收入的决定
总需求变动指总需求曲线本身的移动。意味着自发需求也变动。
•均衡条件
–在总需求变动时，国民收入均衡的条件仍然是总需求等于产量。
•均衡产出变动与需求变动关系
–有两种变动：截距变动和斜率变动
图当A自表发明的，总当需边求际不消变费时倾， 向边不际变消时费，倾自向发越的高总，需则 求均反越衡之大的，，国亦则民反均收之衡入。的越国大民； 收入越大；
–三点结论：总需求，即计划的总
需求，决定了均衡的国民收入水平。 在国民收入达到均衡时，非意愿存 货为零。国民收入的均衡通过存货 的调节而实现。
y=300 UI<0
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·E
AD0
c+i=300
450
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ0
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第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
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决定模型
总需求不变均衡产出决定：消费决定需求
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300
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•消费决定均衡产出：投资不变
–本模型曾假定，短期内厂商自主投 C 资不随利率和产量变动而变动，即 投资需求不变。在此假定下，消费 需求便决定总需求。总需求（消费 需求+投资需求）决定国民收入便意 味着消费需求决定均衡国民收入。
–右边模型为投资需求、自发消费需 求和总需求不变模型，表明消费需 1600
求是如何决定均衡国民收入的。模 型还反映了消费需求（引致消费需
1000
求）由收入决定的原理，比总需求 量不变模型更符合现实。说明投资
o
需求对均衡产出的作用。
AD=c+i=1000+0.8y+600
E i=600 c=1000+0.8y
450 5000
y=(i)/(1-)
8000
y
2019/7/11
450
如右图，在y0右方储蓄曲线上任一 点与原点连成的射线的斜率总小于
该点的斜率。
c=+y E
s=-+(1-)y
y0=/ (1-)
y
2019/7/11
第9章不确定性经济学2章 简单国民收入
6
决定模型
消费波动和消费结构*
•消费和GNP波动 •消–指美无费各国论类结是的消构哪长费种期支消出消费在费函总和数支理产出论出中，所数都占据承的表认比消明例费：。随收入变化而变动。
•乘要入数是决和把定乘理乘数论数与的效边一应际个消 重费 要倾 组向 成联 部系 分起 。来，并把乘数理论作为国民收 –乘数,指自发总需求增加所引起的国民收入增加的倍 数，即国民收入增加量和引起这种增加的自发总需求增
体 这–现平是了均因M消为P费即C倾使递向收减：入规任为律一零。收，入也水会平有上基消本费（在自收发入）中消的费比。率M：PC应该小 –于线1性，消但费大函于数零（。短这期一内点边在际线A性PC消=c费/函y 数图上可以看得更清楚，曲