期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统
期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统
可折抵持仓 类型
交 易 时 段
买/卖 上日/今日持仓
组合持仓
平仓顺序
保证金优惠方案使用顺序
仓
单
折
保证金算法
抵
持仓文件
结 算 时 结算文件 段
资金文件
质押文件
交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上期所
大商所
卖仓
卖仓
上日持仓
-
能
优先平未折抵部分持仓 （即优先释放保证金）
郑商所 净卖仓
不能 优先平折抵部分持仓
的保证金如何收取？过了15分钟后，该投资者平p1401投机2手，此时该投资者的 保证金如何收取？
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上例解答
D1结算时段 卖开合约p1401投机5手，卖开SP p1401&p1403投机2手， 因为大商所合约 组合合约可参与折抵，且设置p1401折抵手数为6手，实际可折抵6手（ min （卖仓，设置折抵手数）=min（5+2，6）），故此处需收取1手p1401卖仓 的保证金+2手p1403买仓的保证金
1.3.常见风险指标计算方法
关于资金
◦ 权益
今权益 = 昨权益 + 入金 – 出金 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏[实际值] – 手 续费 – 上次质押（昨质押金额） + 质押金额（今日质押金额）
权益 = 存款额 + 质押金额 = 占用保证金 + 结算准备金
◦ 结存
在交易结算单上，结存显示值可通过系统配置指定为是否包含质押
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上例解答
D2交易时段 该投资者新卖开大商所合约p1401投机1手，因为交易时段只有上日卖仓方可参 与折抵，故这里新开的1手p1401卖仓仍需全部收取保证金（当然，设置的折抵 数量6手也已全部用完，但即使还有剩余，也无法针对今仓折抵） 过了15分钟后，该投资者平p1401投机2手，大商所先开先平，且优先平占用 保证金的仓位，故实际折抵=min(5+2-2,6)=5手，前面新开的1手p1401卖仓 收取保证金，其余仓位不收取保证金
讯捷期货CTP程序化交易软件精品PPT课件
写在最后
经常不断地学习,你就什么都知道。你知道得越多,你就越有力量 Study Constantly, And You Will Know Everything. The More
You Know, The More Powerful You Will Be
谢谢你的到来
学习并没有结束，希望大家继续努力
软件简介
5、方便快捷的操作方式
系统的各个分析界面都有合理的快捷键、右键菜单、页签，还有详细的联机帮助，各界面都可方便地 切换至所需界面。操作方式和界面布局符合大众习惯，易学易用。
6、高频期货数据以及强大的交易功能
系统直接连接期货公司CTP服务器，实现期货的高频交易。另外交易系统可以实现期货的单账号、多账 户登录，可以实现多个账号拖拉机下单，有效提高了交易效率。程序化交易可以实现无人守值，软件根据策 略进行智能下单，达到长期稳定的获利。
选择菜单 资讯-资讯树，可以在软件左侧调出指标界面，方便调用各 种指标。
本系统包含的策略有：操盘线、分时多空线、龙飞凤舞、趋势为王、 趋势先机、三色趋势线、三线合一
交易演示
测试用模拟交易账号登录：
交易演示
一、手工下单：
交易演示
下单成功后，右边持仓显示持有品种信息：
下单成功后，右边持仓显示持有品种信息，可以对其平仓操作。另外可 以查看成交信息以及资金、合约信息等。
功能说明
交易端功能为用户进行期货的交易操作。
讯捷期货CTP程序化交易软件可以实现手工下单和智能下单操作。 下单类型包括开仓、平仓，可以进行市价或者现价委托下单。可以进行止盈止损风控设置，按照点位 或者涨跌幅进行平仓操作。
下单界面
止盈止损设置
功能说明
程序化自动交易是本系统的特色功能，除了可以实现单账号、多账 号登录外，可以选定策略执行自动交易，无人守值实现稳定盈利。
谈期货公司CTP项目风险指标体系
关键词：期货公司；CTP；风险指标体系引言综合交易平台CTP（ComprehensiveTransactionPlatform）有着开放性、稳定性、安全性等方面的优势，在期货行业也获得了普遍的认同，应用CTP系统的期货公司不断增加。
在期货行业法规趋严趋紧和信息技术迭代趋快的总体环境下，越来越多的期货公司选择采用自营的信息系统建设模式，但是自营的信息系统建设模式对于期货公司信息技术人员的技术水平以及期货公司信息系统项目管理能力的要求较高，导致期货公司对于信息系统建设所暴露的问题日趋明显：一是部分期货公司高管人员对信息系统建设风险管理的重要性的认识亟待提高；二是期货公司在整个信息系统建设时，缺乏统一的风险管理规划和设计；三是期货公司普遍存在信息技术人员专业素质偏低的现象。
而已有的技术人员对信息系统建设理论知之甚少或知识陈旧，无法胜任信息系统建设要求，更无风险管理的意识和技能。
同时CTP项目自身也存在风险。
SAP公司的教授贝内特认为，中国有30%~45%的IT项目，因为计划交付时间延期和费用超标在完成之前就已经失败。
信息系统项目的成功率一直不高，企业对信息系统项目的失控，往往导致企业信息化的滞后。
期货公司受制于此，容易形成信息系统项目失败导致客户服务质量差引起客户流失的恶性循环。
为保证CTP项目的顺利实施，有必要对其进行有效的风险管理。
一、CTP项目风险特点分析第一，系统集成项目，技术种类多，风险大。
CTP项目需要多种软硬件技术的集成，如弱电技术、网络技术、信息安全技术、操作系统技术、数据库技术等，同时A期货公司CTP 项目为两地三中心的架构涉及的设备产品数量多。
根据概率学原理，使用的技术方法、产品数量越多，风险发生的概率也就越大。
大部分的基础系统集成内容如设备上架、弱电线路布设、电源线路安装、运营商线路调试等需要在数据中心现场调试，因此对于现场实施的质量、进度控制等要求较高，增加了技术操作风险。
第二，知识资源型，人员素质和稳定性影响大。
CTP系统简介
系统分类
主用系统 次用系统（带库）
次用系统（不带库）
灾备系统
CTP主用系统架构
我公司CTP系统实际架构图(带库的次用系统)
CTP系统技术介绍-FTD协议
期货交易数据交换协议（Futures Trading Data Exchange Protocol, 简称FTD） 数据流和通信模式 数据流：是一个单向或双向的，连续的，没有重复和遗漏的数据 报文的序列，它可以完成特定的功能。 通信模式：一个数据流进行互动的工作模式。 对话通信模式（如报单、查询等，同C/S模式） 私有通信模式（如成交回报） 广播通信模式（如公告、行情等）
业务数据:银期、错单
异常事件监控 未知单
报盘切换 网络连通性
Sysmonitor
日常运维工作和一些时间点
CTP网络架构图
我公司CTP系统实际网络架构图
交易核心网（B1.1/B1.2）：负责交易系统核心组件之间的通讯 ，主要为UDP广播通讯流量。 系统管理网（B1.3）:连接所有主机和存储，系统管理使用。 仲裁网（B2）：负责排队服务与仲裁服务之间的通讯。 报盘核心网（B7）:负责报盘管理模块与报盘接口模块之间的通 讯。 交易前置网（S1）:交易前置通道。 报盘前置网（S2）:提供报盘前置模块与交易所前置相互访问的 通道。
CTP报单流程
排队服务
将交易请求串行化，提供交易核心处理数据的来源 交易核心达到热备的前提条件 提供全局时钟
排队和仲裁服务
排队服务的事件来源
排队系统的状态切换ห้องสมุดไป่ตู้
交易核心工作的流程-基于内存数据库
处理用户登录 处理用户报单、交易所回报并进行实时的钱仓计算 定时进行整个核心的钱仓计算（2秒） 处理dbmt实时上场信息 处理银期出入金 处理风控强平
上海期货交易所风险控制管理体系培训教材
风险控制策略与措施
总结词
风险控制策略与措施是针对已识别和评估的风险因素，制定 相应的控制策略和具体措施，以降低或消除风险的影响。
详细描述
根据风险评估的结果，制定相应的风险控制策略，如通过调 整保证金、涨跌停板等措施来降低市场风险。同时，制定具 体的风险控制措施，如定期进行内部审计、加强客户身份认 证等，以确保风险控制策略的有效实施。
交易风险控制策略与措施
总结词
制定有效的风险控制策略和措施是降低交易风险的关键，包括制定风险管理政策 、设定风险限额、实施风险管理措施等。
详细描述
根据识别的风险因素和评估结果，制定相应的风险管理策略，如分散投资、限制 杠杆率、设置止损点等。同时，采取有效的风险管理措施，如定期回顾并更新风 险管理政策、实施风险控制培训等。
1993年，上海期货交易所推出了第 一份黄金期货合约。
近年来，上海期货交易所不断推出新 品种，包括线材、铝等，并加强了与 国际市场的合作。
上海期货交易所现状与未来
上海期货交易所目前是中国大陆最大的商品期货交易所之一，其交易规模和影响力 不断扩大。
上海期货交易所已经与国际市场接轨，成为全球商品定价的重要参考之一。
市场环境和企业的风险管理需求。
04
CATALOGUE
市场风险管理
市场风险识别与评估
总结词
准确识别与评估市场风险是风险控制的基础。
详细描述
市场风险识别与评估是风险控制的重要环节，通过对市场环境、交易对手、价格波动等因素进行全面 分析，准确识别和评估潜在的市场风险，为制定风险控制策略提供依据。
市场风险控制策略与措施
交易风险监控与报告
总结词
持续的监控和报告是确保交易风险得到有效 控制的重要环节，通过实时监测和定期报告 ，可以及时发现和处理潜在的风险问题。
科雷CTP操作说明
科雷CTP操作说明科雷CTP操作说明目录：1、系统登录1.1 创建账户1.2 登录账户2、行情查看2.1 实时行情2.2 历史行情3、交易功能3.1 下单3.2 持仓查询3.3 历史订单查询4、资金管理4.1 资金查询4.2 资金划转4.3 资金提取5、风控管理5.1 止盈止损设置5.2 保证金管理6、报表查询6.1 账户报表6.2 持仓报表6.3 检索报表1、系统登录1.1 创建账户1.1.1 打开科雷CTP官方网站1.1.2 注册按钮1.1.3 填写注册信息（包括姓名、邮箱、联系方式等） 1.1.4 提交注册信息1.1.5 验证邮箱并设置登录密码1.2 登录账户1.2.1 打开科雷CTP官方网站1.2.2 输入注册的邮箱和密码1.2.3 登录按钮1.2.4 进入系统主页2、行情查看2.1 实时行情2.1.1 确保已登录科雷CTP系统2.1.2 在系统主页选择所需交易品种 2.1.3 在行情页面查看实时行情数据2.2 历史行情2.2.1 确保已登录科雷CTP系统2.2.2 在系统主页选择所需交易品种 2.2.3 在历史行情页面选择查询时间段 2.2.4 查询按钮2.2.5 查看历史行情数据3、交易功能3.1 下单3.1.1 确保已登录科雷CTP系统3.1.2 在系统主页选择所需交易品种 3.1.3 输入交易数量和交易价格3.1.4 选择交易方向（买入或卖出） 3.1.5 下单按钮3.2 持仓查询3.2.1 确保已登录科雷CTP系统3.2.2 在系统主页持仓查询3.2.3 查看当前持仓信息3.3 历史订单查询3.3.1 确保已登录科雷CTP系统3.3.2 在系统主页历史订单查询3.3.3 选择查询时间段3.3.4 查询按钮3.3.5 查看历史订单信息4、资金管理4.1 资金查询4.1.1 确保已登录科雷CTP系统4.1.2 在系统主页资金查询4.1.3 查看当前资金余额和可用资金4.2 资金划转4.2.1 确保已登录科雷CTP系统4.2.2 在系统主页资金划转4.2.3 输入资金划转金额和划转方向（转入或转出） 4.2.4 确认按钮4.3 资金提取4.3.1 确保已登录科雷CTP系统4.3.2 在系统主页资金提取4.3.3 输入提取金额和提取方式（银行转账或电汇） 4.3.4 输入提取账户信息4.3.5 确认提取申请5、风控管理5.1 止盈止损设置5.1.1 确保已登录科雷CTP系统5.1.2 在系统主页风控管理5.1.3 选择需要设置的交易品种5.1.4 输入止盈和止损价格5.1.5 保存设置按钮5.2 保证金管理5.2.1 确保已登录科雷CTP系统5.2.2 在系统主页保证金管理5.2.3 查看当前保证金余额和可用保证金6、报表查询6.1 账户报表6.1.1 确保已登录科雷CTP系统6.1.2 在系统主页报表查询6.1.3 选择需要查询的账户6.1.4 选择查询时间段6.1.5 查询按钮6.1.6 查看账户报表信息6.2 持仓报表6.2.1 确保已登录科雷CTP系统6.2.2 在系统主页报表查询6.2.3 选择需要查询的账户6.2.4 选择查询时间段6.2.5 查询按钮6.2.6 查看持仓报表信息6.3 检索报表6.3.1 确保已登录科雷CTP系统6.3.2 在系统主页报表查询6.3.3 选择需要查询的账户6.3.4 输入关键字进行检索6.3.5 检索按钮6.3.6 查看检索结果附件：无法律名词及注释：- CTP：中国金融期货交易所 (China Financial Futures Exchange)- 行情：市场上各种交易品种的价格和相关信息- 下单：进行买入或卖出交易操作- 持仓：账户当前持有的交易品种和数量- 资金：账户中的可用于交易的资金- 保证金：交易所要求的账户资金储备- 止盈：设定的最高可接受的盈利点位- 止损：设定的最高可接受的亏损点位- 报表：账户交易和持仓等相关统计数据的汇总报告。
Hello?CTP（二）——CTP简介
Hello CTP（二）——CTP简介一、CTP简介1、CTP简介CTP（Comprehensive Transaction Platform）综合交易平台是上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以新一代交易所系统的核心技术为基础，具有稳定、高速的开放式接口，适合程序化交易运用和短线炒单客户使用。
2、CTP设计（1）高可用性CTP通过提高系统的容错、排错、检错、纠错能力来保证系统可用性。
对可能错误进行容错设计；对关键应用部件采用冗余设计，交易系统所有关键节点都有备份系统，出现故障时可以迅速、平滑地切换系统，不影响系统运行。
交易数据可以实现精确重演，保证系统重要数据的安全性设置并发布运行日志和信息跟踪功能。
在设计API接口和人机接口时，对关键输入信息引入检错、纠错机制。
（2）大规模并发处理能力期货交易系统对交易的实时性要求很高，客观上要求系统应当具有大规模并发的快速处理能力。
一般从系统的体系结构和计算模型、内存组织结构、临时文件的组织结构和数量、软件结构和程序调用关系、系统数据的分布方式及应用的组织结构等方面提升系统的运行效率。
（3）安全性交易员或投资者的身份应得到有效验证，使得未授权用户不能进行交易；交易监控和关键数据日志记录，使得交易行为不可抵赖以及可日后审计；交易数据加密，使得交易不会泄密和被监控偷听等。
（4）可扩展性系统在软件体系结构维持不变的情况下，通过对硬件配置的扩展提升系统性能。
同时，系统设计应尽可能灵活，保证以后的扩展性。
交易系统内部，应当由相对独立的交易组件组成。
（5）业务规则的隔离通过对不断扩展的业务进行抽象，形成各种业务规则。
对于这些业务规则，应当使相互之间的影响降到最低，在增加新的规则或对原有规则进行调整时，将影响降到最低。
3、CTP通讯模式CTP API使用基于TCP协议上的FTD协议与CTP后台进行通讯，FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。
CTP期货一般结算业务培训教材(last)
结算一般业务操作课程Contents1费率管理 (2)1.1手续费率设置 (2)1.1.1交易所费率设置 (2)1.1.2投资者费率设置 (3)1.2保证金率设置 (5)1.2.1保证金分段 (6)1.2.2交易所保证金率 (7)1.2.3投资者保证金率 (8)2日常资金管理 (12)2.1手工出入金 (12)2.1.1交易所出入金 (12)2.1.2投资者出入金 (12)2.2银期转帐 (13)2.3结售汇 (17)2.4货币质押 (18)2.5分项资金 (18)3日终结算 (19)3.1结算参数检查与调整 (19)3.2结算前准备 (22)3.3第一次结算 (23)3.4结售汇业务处理 (23)3.5第二次结算 (24)4报表与报送 (24)1费率管理1.1手续费率设置主要有交易所手续费率、投资者手续费率等两种设置。
分为开仓、平仓、平今、交割、结算、移仓等6种费率，其中结算、移仓不常使用。
每种费率，均有按金额、按手数等2类收取方式。
可针对产品设置费率、还可对合约设置费率，当某个合约都是存在合约费率和产品费率时，以合约费率为准（合约优于产品）。
手续费计算公式如下：手续费= 按金额费率×成交金额+ 按手数费率×成交手数无论客户开仓、平仓、平今、交割，交易所和投资者手续费均按上述公式计算。
投资者手续费率设置，支持复核流程，可设为零级复核（不复核）、一级复核、二级复核，默认不启用。
启用时，须到“复核流程管理”中，设置“最高复核级别”。
启用后，费率新增、修改、删除须到“复核管理”中进行复核后，方可生效。
1.1.1交易所费率设置操作菜单，对应于平台中的“交易所手续费率设置”。
同时，平台提供“交易所手续费率查询”，可检查合约费率设置是否正确。
需要说明：盘中修改费率，实时上场交易；盘后修改费率，须重新结算。
1.1.2投资者费率设置操作菜单，对应于平台中“投资者手续费率设置”、“模板手续费率设置”等。
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◦ 质押
有价证券充抵保证金方式之一，质押使投资者权益、可用资金增加，可 提资金并不增加
权益计算公式中的质押：上次质押即昨质押金额、质押金额即今日质押 金额
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 质押
上期所、大商所、郑商所有此业务，中金所目前暂无 有价证券的期限不得超过交易所规定的该有价证券的有效期，根据上期
所、大商所、郑商所的规则，充抵期限最长不超过6个月 有价证券价值
标准仓单：以办理日前一交易日对应品种最近交割月份合约的结算价为基准 价计算价值
国债：以办理日前一交易日该国债在上交所、深交所较低的收盘价为基准价 计算其价值
其他有价证券 ：由交易所核定
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 质押
充抵期限内有价证券价值调整
折抵部分的保证金有值，不为0
折抵部分的保证金为 0
客户总保证金中仍然包含折抵部分的 保证金，但客户总权益也相应增加这 部分保证金
客户总权益不变，客户总保证金中不含这折抵部分的保 证金，影响可用资金
在质押文件中，折抵保证金体现为质 押金额
-
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
期货交易相关业务及技术培训-CTP风控系统
培训内容
3.风控其他功能介绍
◦ 3.1.选项设置 ◦ 3.2.实时行情 ◦ 3.3.各类查询 ◦ 3.4.用户事件查询及错单查询 ◦ 3.5.投资者报单、持仓、成交排行 ◦ 3.6.持仓量分布 ◦ 3.7.界面使用的一些人性化考虑
培训内容
3.补充内容（课程不讲，算 时 结算文件 段
资金文件
质押文件
交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上期所
大商所
卖仓
卖仓
上日持仓
-
能
优先平未折抵部分持仓 （即优先释放保证金）
郑商所 净卖仓
不能 优先平折抵部分持仓
目前只考虑仓单折抵
目前只考虑仓单折抵
先组合（收第一腿） 后锁仓（收更大单边） 最后考虑仓单折抵
同交易时段，唯一的变化是今卖仓可折抵
◦ 3.1.原油风控新特点 ◦ 3.2.期权风控新特点
培训内容
参考：需求文档、设计文档、用户手册、系统说明、 术语解释
操作：仿真系统
1.基础算法回顾
1.1.资金计算方法（含各交易所不同的手续费、保 证金优惠方案，以及质押与交割月仓单折抵等特殊 业务对于资金计算的影响）
1.2.持仓表中主要字段释义（成交、报单表字段释 义见《交易相关业务及技术课程》）
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上例解答
D1结算时段 再考虑单一持仓的折抵，卖开合约CF309投机3手，卖开CF401投机5手，因设 置CF309折抵手数为6手， CF401折抵手数为5手，故3手CF309卖仓全部可折， 5手CF401卖仓也全部可折，即3手CF309卖仓和5手CF401卖仓无需收取保证 金
结算参数“结算单结存是否包含质押”设置成“1”时，结存 = 权益 结算参数“结算单结存是否包含质押”设置成“0”时，结存 = 权益 - 质押
系统内部计算时：结存 = 权益 – 质押
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 结存（以包含质押为例）
逐日盯市
结存（逐日） = 权益（逐日）
逐笔对冲
结存（逐笔） = 权益（逐日） – 持仓浮动盈亏（逐笔）
1.3.常见风险指标计算方法
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 权益
今权益 = 昨权益 + 入金 – 出金 + 平仓盈亏 + 持仓盈亏[实际值] – 手 续费 – 上次质押（昨质押金额） + 质押金额（今日质押金额）
权益 = 存款额 + 质押金额 = 占用保证金 + 结算准备金
◦ 结存
在交易结算单上，结存显示值可通过系统配置指定为是否包含质押
举例一
D1，某投资者卖开郑商所合约CF309投机3手，卖开CF401投机5手，卖开CF403 投机4手，买开CF403投机2手，卖开SPD CF309&CF401 投机5手
D1结算时，结算人员设置CF309折抵手数为6手， CF401折抵手数为5手， CF403折抵手数为4手
请问D1结算时该投资者的保证金如何收取？ D2开盘后10分钟，该投资者继续卖开郑商所合约CF309投机3手，此时该投资者
上期所 ：每个交易日以最新的基准价计算有价证券的价值 大商所和郑商所 ：仅当基准价（如标准仓单的质押前一交易日结算价）累计
涨跌幅度超过10%时，才以最新的基准价重新计算
冲抵保证金的金额
作为保证金的金额不高于标准仓单的80% 不得高于会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍
会员端两种常见质押操作：处理分项资金、盘中质入质出
的保证金如何收取？过了15分钟后，该投资者平CF309投机2手，此时该投资者的 保证金如何收取？
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
上例解答
D1结算时段 郑商所合约的保证金优惠顺序为：先组合、再锁仓、后折抵 先组合， SPD CF309&CF401 空头 投机 5手，只收取第一腿CF309卖仓的保 证金，且因为郑商所组合合约不参与折抵，故即使设置CF309折抵手数为6手， 此处仍然收取5手CF309卖仓的保证金 再锁仓，卖开CF403投机4手，买开CF403投机2手形成锁仓，取更大单边4手 CF403卖仓的保证金，另外锁仓可参与折抵，这里的净卖仓为2手，设置CF403 折抵手数为4手，实际可折抵2手（min（净卖仓，设置折抵手数））CF403卖 仓，故还需收取2手CF403卖仓的保证金
1.1.资金计算方法
关于资金
◦ 交割月仓单折抵对于资金计算的影响
交割月仓单折抵
会员在向交易所申请办理标准仓单充抵保证金时，特别指明获取的充抵资金 用于折抵交割月份卖持仓保证金
1.1.资金计算方法
可折抵持仓 类型
交 易 时 段
买/卖 上日/今日持仓
组合持仓
平仓顺序
保证金优惠方案使用顺序
仓
单
折