农商银行市场风险限额管理办法
农商银行全面风险管理政策制度
农商银行全面风险管理政策第一章总则第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。
通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。
主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。
本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。
全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。
本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。
（二）适当的风险管理政策、程序和限额。
（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。
（四）完善的内部控制和有效的监督机制。
（五）适当的风险资本分配机制。
（六）有效的危机处理机制。
本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。
全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。
（二）独立性原则。
清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。
（三）全面性原则。
风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。
XX农商行市场风险管理政策
XX农商行市场风险管理政策附件2：江苏江南农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策第一章总则第一条为了建立健全江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理体制与机制，完善全面风险管理体系，有效控制各项业务经营活动中的市场风险，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》、《商业银行资本管理办法（试行）》等有关政策法规的规定，结合本行实际，制定本政策。
第二条本政策所称市场风险是指巴塞尔协议第一支柱中市场风险，分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
第三条本行市场风险管理是指识别、计量、监测、控制和报告市场风险的全过程。
第四条本行市场风险管理的目标是：通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第五条本行市场风险管理原则：（一）全面性原则：充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营；（二）匹配性原则：所承担的市场风险水平应与本行市场风险管理能力和资本实力相匹配；第二章市场风险管理架构与职责第九条本行建立与市场风险特点相适应的组织架构，包括董事会、监事会、高级管理层和相关职能部门。
第十条本行董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，履行下列职责：（一）审批市场风险管理战略、风险偏好和相关政策，确定本行可以承受的市场风险水平；（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告；（三）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；（四）了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法、模型及其假设前提。
以便准确理解市场风险的计量结果；（五）定期对压力测试的设计和结果及所采取的补救措施进行审查，监督高级管理层不断完善压力测试程序；（六）定期审批市场风险总限额、种类和结构；（七）积极参与市场风险管理过程，将风险管理作为业务的必要组成部分；（八）法律、法规规定的其他职责。
XX农商行市场风险应急管理办法
XX农商行市场风险应急管理办法一、前言市场风险是指金融机构面临的可能导致损失的风险，包括汇率风险、利率风险、商品价格风险等。
为了规范和加强XX农商行市场风险应急管理工作，保障金融机构的正常运营，特编制本办法。
二、应急预案的制定1.风险评估：根据市场风险的特点和实际情况，制定风险评估模型，定期进行风险评估，并将评估结果作为制定应急预案的参考依据。
2.应急预案的制定：制定市场风险应急预案，明确应急措施、责任分工和应急流程。
预案内容包括但不限于：市场风险监测与预警、风险应对措施、危机事件管理等，确保在发生市场风险事件时能够迅速采取应对措施，避免和减少损失发生。
三、市场风险监测与预警1.监测机制建立：建立市场风险监测机制，通过建立风险指标体系，定期收集、整理和分析市场风险数据，实时监测市场风险状况。
2.预警系统建设：建立市场风险预警系统，通过对市场风险指标的监测和分析，预测市场风险的可能变化和发展趋势，及时发出预警信号。
3.责任分工：明确各相关部门的职责和责任，建立市场风险监测和预警的协调机制，确保信息的及时传递和应急决策的迅速执行。
四、风险应对措施1.提前做好风险规避：根据市场风险预警信号，采取相应的风险规避措施，如及时调整投资组合，提前平仓或减仓等。
2.建立风险分散机制：根据市场风险情况，合理分散风险，降低单一风险对金融机构的影响，通过多元化投资等方式减少损失。
3.强化风险管理的监督和培训：建立完善的市场风险管理制度和风险管理流程，加强对风险管理人员的培训和指导，提高其市场风险应对能力和意识。
4.加强信息技术支持：利用先进的信息技术手段，建立健全的信息系统，提高信息处理和决策的效率，以支持市场风险管理工作。
五、危机事件管理1.快速反应：当市场风险事件发生时，迅速启动应急预案，召开应急会议，及时组织应急处置工作，防止风险的扩大和蔓延。
2.透明沟通：及时向相关各方通报市场风险事件的情况和处理进展，保持信息的透明度，维护金融机构的声誉和信誉。
农商银行限额管理制度最新
农商银行限额管理制度最新一、总则为规范农商银行限额管理，保障客户权益，维护金融秩序，促进金融市场健康发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于农商银行所有业务操作中的限额管理，包括但不限于存款限额、贷款限额、外汇业务限额等。
三、存款限额管理1. 个人存款限额（1）普通储蓄账户：个人普通储蓄账户无存款限额，客户可随时存入或取出。
（2）定期存款账户：个人定期存款账户需根据存款金额确定存款限额，具体限额由农商银行根据客户申请情况和风险评估确定。
2. 企业存款限额企业存款限额根据企业规模、行业特点、资金需求等因素综合考量确定，具体限额由农商银行进行评估和控制。
3. 存款限额调整存款限额可根据客户申请、风险评估、资金流动情况等因素进行调整，具体调整由农商银行根据实际情况确定。
四、贷款限额管理1. 个人贷款限额（1）个人信用贷款：个人信用贷款限额根据客户信用情况、还款能力、借款用途等因素确定，具体限额由农商银行进行评估和控制。
（2）个人抵押贷款：个人抵押贷款限额根据抵押物价值、借款用途、还款能力等因素综合考量确定，具体限额由农商银行进行评估和控制。
2. 企业贷款限额企业贷款限额根据企业规模、行业特点、信用记录、资金需求等因素综合考量确定，具体限额由农商银行进行评估和控制。
3. 贷款限额调整贷款限额可根据客户需求、还款情况、借款用途等因素进行调整，具体调整由农商银行根据实际情况确定。
五、外汇业务限额管理外汇业务限额根据客户身份、资金来源、外汇交易用途等因素确定，具体限额由农商银行进行评估和控制，同时遵守国家外汇管理政策和规定。
六、限额管理监督农商银行应建立健全限额管理监督制度，对存款、贷款、外汇业务等限额进行全面监督和检查，确保限额管理工作符合相关法律法规和内部规章制度。
七、违规处理对违反限额管理制度的行为，农商银行将依据相关规定进行处理，包括但不限于责令整改、暂停业务、处罚款等处罚措施。
八、制度修订本制度由农商银行进行定期评估和修订，根据实际情况对限额管理制度进行及时调整和完善。
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险限额管理办法第一章总则第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：（一）确定市场风险限额管理办法；（二）确定市场风险限额管理架构和体系；（三）审批市场风险限额设置；（四）审批市场风险限额调整申请；（五）审阅市场风险限额报告；（六）审批市场风险超限事宜；（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：（一）拟定市场风险限额管理办法；（二）拟定市场风险限额设置；（三）监控市场风险限额执行情况；（四）提出市场风险限额调整申请；（五）编制市场风险限额相关报告；（六）沟通、监控市场风险超限事宜；（七）审核市场风险超限处理方案；（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：（一）协助拟定市场风险限额设置；（二）提出市场风险限额调整申请；（三）编制市场风险超限处理方案；（四）在既定市场风险限额内开展业务。
农商银行限额管理制度范文
农商银行限额管理制度范文农商银行限额管理制度第一章总则第一条为了规范农商银行的风险管理，维护金融市场的稳定运行, 依据相关法律、法规、规章、监管要求和农商银行内部制度，制定本制度。
第二条本制度适用于农商银行在客户开户、转账、大额交易等业务环节的限额管理。
第三条本制度所称限额管理是指农商银行基于风险控制的需要，对客户的存、取、转等资金流动进行约束和限制的一种制度。
第四条农商银行的限额管理要坚持风险防控为导向，充分考虑市场需求和客户利益，合理设置限额。
第五条农商银行要建立健全限额管理的制度体系，明确责任分工，配备专职人员，确保限额管理工作的顺利实施。
第六条农商银行要加强对限额管理规定的宣传和培训，提高员工的限额管理意识和技能。
第二章客户开户限额第七条农商银行在客户开户环节要根据客户的身份、资金来源和业务需求等因素，设置不同的限额。
第八条个人客户的开户限额要根据其身份证件、居住地和职业等因素进行分类设置。
第九条企业客户的开户限额要根据其注册资本、经营范围和经营期限等因素进行分类设置。
第十条农商银行要及时更新客户的开户限额，确保客户的资金流动得到适当的控制。
第三章转账限额第十一条农商银行的转账业务包括个人客户的转账、企业客户的转账和农商银行自身的转账。
第十二条个人客户的转账限额要根据其身份证件、账户类型和交易频次等因素进行分类设置。
第十三条企业客户的转账限额要根据其注册资本、经营范围和业务量等因素进行分类设置。
第十四条农商银行自身的转账限额要根据其资金流动情况和风险承受能力进行设置。
第四章大额交易限额第十五条农商银行的大额交易包括个人客户的大额存取款和企业客户的大额转账。
第十六条个人客户的大额交易限额要根据其身份证件、账户类型和交易频次等因素进行分类设置。
第十七条企业客户的大额交易限额要根据其注册资本、经营范围和业务量等因素进行分类设置。
第五章监督管理第十八条农商银行要建立健全限额管理的监督机制，设立专门的风险管理部门，加强对限额管理工作的监督和评估。
农商银行风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序
为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
风险管理策略本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
(一)风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。
在经营中不应集中于同一业务、同一性质或者同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。
(二)风险对冲：即通过投资或者购买与标的资产收益波动相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。
(三)风险转移：即通过购买某种金融产品或者采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移(如担保)。
(四)风险规避：即通过拒绝或者退出某一业务或者市场，以避免承担该业务或者市场具有的风险。
(五)风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或者转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
本行按照公司管理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
(一)风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或者将要面临的风险。
(二) 风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
(三) 风险监测：指通过监测各种可量化的关键风险指标以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前，向相关部门报告，并随时关注采取的风险管理、控制措施的实现质量、效果。
(四)风险控制：指对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。
浅析农商银行全面风险管理
浅析农商银行全面风险管理农商银行作为中国银行业的重要组成部分，其业务范围涵盖农业、农村、小微企业等领域，对于农村经济的发展和小微企业的融资支持具有重要的作用。
然而，由于农商银行所服务的领域特殊性质，以及小微企业经营情况复杂、经济活动规模较小等因素，农商银行面临的风险相对较高。
因此，农商银行必须建立和完善全面的风险管理体系，以应对各种可能出现的风险。
一、信用风险信用风险是农商银行客户违约或未能按时履约所带来的风险。
对于农商银行而言，信用风险管理是整个风险管理中最为重要的一项，因为农商银行主要的业务之一就是提供信贷服务。
为了规避信用风险，农商银行需要建立完善的贷后管理机制，包括对客户信用风险评估、贷款追踪、贷款逾期处置等环节进行有效管理。
二、市场风险市场风险是指由于市场行情变化、汇率波动等原因，农商银行资产减值或无法变现的风险。
在应对市场风险方面，农商银行需要建立完善的市场风险管理体系，包括制定风险管理政策、设定限额和限制、预测风险事件、对敞口进行监测等方面进行有效的控制和管理。
三、操作风险操作风险是由于因为内部处置、操作上失误等原因造成的风险，如内部系统故障、工作流程规范，产品设置合理性等。
为了避免操作风险，农商银行需要建立完善的内部流程、员工教育、风险防范、风险检测等方面进行有效的管理。
四、流动性风险流动性风险是由于农商银行缺乏足够流动性和资金支持而无法满足客户和自身资金需求的风险。
因此，流动性风险管理对于农商银行的健康经营至关重要。
为了预防和控制流动性风险，农商银行需要建立完善的资产负债管理机制，包括保持充足的资本储备、优化资产及负债结构、动态监控市场情况、合理控制资金投放规模等方面进行有效防范。
综上所述，农商银行需要全面严格地对自身的风险进行管理和控制，为此需要建立一套完整的风险管理体系，包括风险管理政策、风险管理流程、风险监控及报告机制等。
只有这样，才能在面对复杂的市场变化和竞争中，有效应对和规避各种风险。
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ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司
市场风险限额管理办法
第一章总则
第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工
第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理职责，主要职责包括：
（一）确定市场风险限额管理办法；
（二）确定市场风险限额管理架构和体系；
（三）审批市场风险限额设置；
（四）审批市场风险限额调整申请；
（五）审阅市场风险限额报告；
（六）审批市场风险超限事宜；
（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：
（一）拟定市场风险限额管理办法；
（二）拟定市场风险限额设置；
（三）监控市场风险限额执行情况；
（四）提出市场风险限额调整申请；
（五）编制市场风险限额相关报告；
（六）沟通、监控市场风险超限事宜；
（七）审核市场风险超限处理方案；
（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
第七条本行计划财务部作为市场风险限额管理协助部门，主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）协助审核市场风险超限处理方案。
第八条本行市场风险相关业务部门的主要职责包括：
（一）协助拟定市场风险限额设置；
（二）提出市场风险限额调整申请；
（三）编制市场风险超限处理方案；
（四）在既定市场风险限额内开展业务。
第三章市场风险限额种类
第九条依据不同交易的特点和不同金融工具的风险特征，可以对某个市场风险暴露产品设置一个或多个限额控制。
常用的市场风险限额包括交易限额、止损限额和风险限额等。
（一）交易限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额；
（二）止损限额是指允许的最大损失限额；
（三）风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额。
第十条依据市场风险限额性质的不同，可分为刚性限额和非刚性限额。
在限额管理上的具体区别详见本办法市场风险超限额处理相关规定。
第四章市场风险限额设定
第十一条每年，本行风险管理部牵头与计划财务部和相关业务部门一起对原有市场风险限额进行整体评估。
本行风险管理部结合各相关部门意见，拟定新的市场风险限额，并由各相关部门会签。
第十二条本行风险管理部将拟定好的市场风险限额上报风险控制委员会进行审核，审核通过后上报董事会最终审议。
第十三条本行风险管理部根据最终审议的市场风险限额对原有限额进行调整，各相关业务部门在新市场风险限额内开展业务。
第五章市场风险限额监控
第十四条本行风险管理部和相关业务部门应对市场风险限额进行持续监测。
第十五条本行风险管理部应对市场风险相关业务进行事前限额监控。
相关业务部门提出交易申请时，风险管理部对交易进行限额测算，将限额测算结果作为交易审核的重要依据。
第十六条本行风险管理部应对市场风险相关业务进行事中限额监控。
风险管理部每日对存续业务进行限额测算，生成市场风险限额报表，并根据限额报表监控市场风险限额执行情况。
第十七条事中限额监控时，若本行风险管理部发现限额预警值被触发或非刚性限额小幅度超限，应及时提示相关业务部门；若刚性限额超限或非刚性限额超限达到10%时，风险管理部应及时提示计划财务部、相关业务部门和风险控制委员会。
第六章市场风险限额调整
第十八条本行风险管理部、计划财务部和相关业务部门如认为当前限额设置不合理，可提出限额调整申请。
第十九条本行限额调整需求部门提出限额调整申请，并递
交其他相关部门会签。
限额调整相关部门指风险管理部、计划财务部和受该限额管控的业务部门。
第二十条本行风险管理部将会签后的限额调整申请提交风险控制委员会审批，风险管理部根据最终审批意见对原市场风险限额进行调整，各相关业务部门在新市场风险限额内开展业务。
第七章市场风险超限额处理
第二十一条在事前限额监控时，本行风险管理部如发现超限情况，应根据是否为刚性限额进行区别处理。
如为刚性限额超限，风险管理部应直接拒绝交易申请。
如为非刚性限额超限，风险管理部应及时与业务部门沟通，如有恰当理由可放行该笔交易。
第二十二条在事中限额监控时，本行风险管理部应就超限情况与相关业务部门进行沟通，提醒相关业务部门超限事宜。
如刚性限额超限或非刚性限额超限10%，且在超限事宜影响重大或短期内无法恢复的情况下，相关业务部门应就超限情况拟定处理方案，明确超限原因、处理方法和计划。
风险管理部、计划财务部审核处理方案后，由风险管理部上报风险控制委员会审批，风险管理部、计划财务部与相关业务部门根据最终审批结果执行。
第二十三条超限处理方式可包括：调节头寸、调整限额值、维持超限状态等。
第二十四条本行风险管理部应对事中超限处理情况进行监控，如发现超限处理明显与计划不符，须及时与相关业务部门沟通。
如确定无法按原计划完成超限处理，相关业务部门应重新制定超限处理方案，经风险管理部和计划财务部审核后，由风险管理部上报风险控制委员会审批，风险管理部、计划财务部与相关业务部门根据审批意见执行。
第八章附则
第二十五条本办法由ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司负责解释，并随监管部门相关政策出台适时补充、修订与完善。
第二十六条本办法自发布之日起执行。