金融学公式汇总
金融各类计算公式汇总
金融各类计算公式汇总一、资产负债比例管理指标：1、备付金比例＝备付金余额÷各项存款余额×100％——法定存款准备金比例；（标准：不得低于3％）备付金包括：现金、业务周转金、缴存存款准备金、存农业银行款项、存放其他同业款项、存放联社款项。
2.资产流动性比例＝流动性资产期末余额÷流动性负债期末余额×100％；（标准：不得低于25％）流动性资产是指资产负债表上的流动资产；流动性负债是指资产负债表上的流动负债。
3.存贷比例＝各项贷款余额÷各项存款余额×100％；（标准：年末不得高于80％）4.对流动负债依存率＝流动负债净额÷长期资产×100％；（标准：不得高于30％）流动负债净额＝流动负债——流动资产；长期资产是指资产负债表上的长期资产。
5.中长期贷款比例＝一年期以上中长期贷款余额÷一年期以上存款余额×100％；（标准：不得高于120％）一年期以上中长期贷款是指资产负债表上的中长期贷款；一年期以上存款是指资产负债表上的长期存款和长期储蓄存款。
6.拆借资金比例①拆（调）入资金比例＝拆（调）入资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于4％）②拆（调）出资金比例＝拆（调）出资金余额÷各项存款余额×100％；（标准：不得高于8％）③净拆（调）入资金比例＝净拆（调）入资金余额÷流动负债×100％；（标准：不得高于4％）拆（调）入资金包括：银行业拆入、金融性公司拆入、调入调剂资金，拆入资金余额不得超过各项存款余额的4％；拆（调）出资金包括：拆放银行业、拆放金融性公司、调出调剂资金，拆出资金余额不得超过各项存款余额的8％；净拆（调）入资金是指拆（调）入资金与拆（调）出资金的差额。
7.贷款质量指标①不良贷款比例＝不良贷款÷各项贷款×100％；（标准：不得高于15％）②逾期贷款比例＝逾期贷款余额÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于8％）③呆滞呆账贷款比例＝（呆滞贷款余额＋呆账贷款余额）÷各项贷款余额×100％；（标准：不得高于7％）④不良贷款预计损失比例＝不良贷款预计损失额÷各项贷款期末余额×100％；不良贷款预计损失额＝（各类逾期贷款×10％＋各类呆滞贷款×40％＋各类呆账贷款）。
431金融学综合公式大全
431金融学综合公式大全以下为金融学综合公式大全：1. 现值公式：PV = FV / (1+r)^n2. 终值公式：FV = PV x (1+r)^n3. 货币的时间价值公式：FV = PV x (1+ r/m)^(m x n)，其中m 为每年复利的次数，n为年数4. 等额本金还款每期还款额公式：PMT = (贷款本金 / 还款期数) + (本金 - 已偿还本金) x 利率 / 还款期数5. 等额本息还款每期还款额公式：PMT = [贷款本金 x r x(1+r)^n] / [(1+r)^n-1]，其中 r 为贷款年利率，n为还款年限6. 折扣率公式：Discount Rate = (Future Cash Flow / Present Value)^1/n - 17. 年化收益率公式：Annual Percentage Yield =[(1+periodic interest rate)^n -1] x 100%，其中n 为年数8. 实际年利率公式：Effective Annual Rate = (1 + nominal interest rate / n)^n -1，其中n为计息期数9. 内部收益率公式：IRR = 各期现金流量 / (1+IRR)^n10. 净现值公式：NPV = 各期现金流量 / (1+r)^n - 初始投资11. 价值公式：Value = Earnings / Required Rate of Return12. 常摊成本率公式：Amortization Rate = Annual Depreciation Expense / Beginning Book Value13. 资产回报率公式：Return on Assets = Net Income / Total Assets14. 杠杆作用公式：Leverage = Total Assets / Owners' Equity15. 利息覆盖率公式：Interest Coverage Ratio = Earnings Before Interest and Taxes / Interest Expense16. 成本资本公式：Cost of Capital = [(Weight of Equity xCost of Equity) + (Weight of Debt x Cost of Debt) x (1-tax rate)]。
30个金融必备公式
30个金融必备公式(1)利率 储蓄存款利率由国家统一规定，人民银行挂牌公告。
利率也称为利息率，是在一定日期内利息与本金的比率，一般分为年利率、月利率、日利率三种。
年利率以百分比表示，月利率以千分比表示，日利率以万分比表示。
如年息九厘写为9%，即每百元存款定期一年利息9元，月息六厘写为6‰，即每千元存款一月利息6元，日息一厘五毫写为1.5，即每万元存款每日利息l元5角，目前我国储蓄存款用月利率挂牌。
为了计息方便，三种利率之间可以换算，其换算公式为： 年利率÷12=月利率月利率÷30=日利率 年利率÷360=日利率 (2)计息起点 储蓄存款利息计算时，本金以“元”为起息点，元以下的角、分不计息，利息的金额算至分位，分位以下四舍五入。
分段计息算至厘位，合计利息后分以下四舍五入。
(3)存期计算规定 ①算头不算尾，计算利息时，存款天数一律算头不算尾，即从存入日起算至取款前一天止; ②不论闰年、平年，不分月大、月小，全年按360天，每月均按30天计算; ③对年、对月、对日计算，各种定期存款的到期日均以对年、对月、对日为准。
即自存入日至次年同月同日为一对年，存入日至下月同一日为对月; ④定期储蓄到期日，如遇例假不办公，可以提前一日支取，视同到期计算利息，手续同提前支取办理。
(4)计算利息基本方法 由于存款种类不同，具体计息方法也各有不同，但计息的基本公式不变，即利息是本金、存期、利率三要素的乘积，公式为：利息=本金*利率*时间.如用日利率计算，利息=本金×日利率×存款天数 如用月利率计算，利息=本金×月利率×月数 ①计算过期天数的方法 过期天数=(支取年-到期年)×360+支取月、日数-到期月、日数 ②计算利息的方法 a.百元基数计息法。
适用于定期整存整取、活期存单式储蓄种类的利息计算。
b.积数计息法。
适用于零存整取储蓄利息的计算，也可用于计算活期存折的利息。
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文
金融数学公式总结精算_金融个人总结范文金融数学公式是金融领域中非常重要的一部分内容，精算作为金融领域的重要分支，更是离不开这些必要的公式。
在平时的学习和实践中，我们需要掌握这些公式的应用，以便更好地解决实际问题。
以下是我在学习和实践中总结出的一些金融数学公式。
一、复利公式复利公式是计算利息时经常用到的一个公式，它包括本金、利率和时间三个要素。
其计算公式为：1、本利和公式：FV = PV × (1 + r)^n其中，FV为期末本利和，PV为本金，r为年利率，n为投资年限。
二、期权定价公式期权定价公式是金融领域中最为重要的公式之一，它能够帮助投资者预测期权价格的变动趋势。
以下是两个常用的期权定价公式：1、布莱克-斯科尔斯期权定价公式：C = S × N(d1) − K × e^(−rt) × N(d2)其中，C为看涨期权的价值，S为标的资产当前价格，K为期权行权价格，r为无风险利率，t为期权到期时间，d1和d2分别表示：其中，σ为期权的年化波动率。
d1 = [ln(S/K) + (b + 0.5σ^2)t]/(σ√(t))d2 = d1 − σ√(t)三、期现结构公式期现结构公式是金融领域中常常用来计算期货价格的公式，它包括现货价格、期货价格、存储成本、无风险利率和存储期限等要素。
以下是两个常用的期现结构公式：其中，F0为期货价格，S0为现货价格，r为无风险利率，T为存储期限，C为存储成本。
2、收益率差异公式：四、贝叶斯公式贝叶斯公式是一种统计学公式，它在金融领域中常常用于预测股票价格变化的概率。
其公式为：P(A|B) = P(B|A) P(A) / P(B)其中，P(A)表示A事件的先验概率，P(B)表示B事件的先验概率，P(A|B)表示在B事件发生的条件下，A事件发生的概率，P(B|A)表示在A事件发生的条件下，B事件发生的概率。
五、马科维茨理论马科维茨理论是关于投资组合优化的一个重要理论，它通过计算各种资产间的相关性来确定最优投资组合。
中级金融学《中级金融学实务》公式汇总
中级金融学《中级金融学实务》公式汇总一、风险和收益1. 风险调整后的收益（RAROC）计算公式：RAROC = (预期收益率 - 无风险利率) / 风险调整因子2. 预期收益率（ER）计算公式：ER = 概率1 ×收益率1 + 概率2 ×收益率2 + ... + 概率n ×收益率n3. 风险调整因子（Risk Adjusted Factor）计算公式：Risk Adjusted Factor = Σ(资产持有量i ×预期损失率i) / Σ资产持有量i二、资产定价模型1. 资本资产定价模型（CAPM）计算公式：E(Ri) = Rf + βi × (E(Rm) - Rf)- E(Ri)：资产i的预期收益率- Rf：无风险利率- βi：资产i的贝塔系数- E(Rm)：市场预期收益率2. 资本成本（Cost of Equity）计算公式：Cost of Equity = Rf + β × (E(Rm) - Rf)- Rf：无风险利率- β：股票的贝塔系数- E(Rm)：市场预期收益率3. 资本结构理论中的无风险资产资本成本（Cost of Debt）计算公式：Cost of Debt = (1 - Tc) × Rd- Tc：公司税率- Rd：债务的利率三、股票估值1. 股票的市盈率（P/E Ratio）计算公式：P/E Ratio = Price per Share / Earnings per Share- Price per Share：每股股价- Earnings per Share：每股收益2. 股票的市净率（P/B Ratio）计算公式：P/B Ratio = Price per Share / Book Value per Share- Price per Share：每股股价- Book Value per Share：每股净资产3. 股票的现金流量倍数（P/CF Ratio）计算公式：P/CF Ratio = Price per Share / Cash Flow per Share- Price per Share：每股股价- Cash Flow per Share：每股现金流以上是《中级金融学实务》中的一些重要公式的汇总。
金融学计算公式
金融学计算公式1.货币的计量——狭义货币与广义货币P17狭义货币=现金+活期存款广义货币=现金+全部存款+某些短期流动性金融资产广义货币=狭义货币+准货币2.货币层次划分的基本模式P18•M1=C+D d•M2=M1+D s+D t•M3=M2+D n•M4=M3+L3.收益性P40名义收益率：票面利率利息面值当期收益率利息价值实际收益率=净收益/市场价格×100%=（年票面利息+年均资本损益）/市场价格×100%4.利息的计算P52单利的利息计算公式:I=P·r·nS=P(1+r·n)复利的利息计算公式:S n=P(1+r)nI=S n-P=P(1+r)n-P=P[(1+r)n-1]（S表示本利和，I表示利息，P表示本金，r表示利率，n表示借贷期限）5.现值与终值P53PV=FV/(1+r)nFV=PV/(1+r)n（现值：PV 终值：FV）6.利率的表示方式P53利率=利息/本金7.名义利率与实际利率p55（1+实际利率）×（1+通货膨胀率）=1+名义利率实际利率=名义利率-通货膨胀率-实际利率×通货膨胀率近似计算公式：实际利率=名义利率-通货膨胀8.贴现的计算p144贴现所得金额＝面额×（l-贴现率×到期日/360）9.股票理论价格p151股票的收益由每年的股息收入和股票出售时的价格两部分组成，根据现值理论，股票价格是将这两部分收入按市场利率折算成现值。
其计算公式为：=(P0：未来收益的现值，即股票的理论价格；代表第n年的收益额；i表示折现率；m表示股票售出时的价格；n表示持有股票)这个公式表明：股票内在价值是由第1年至第n年每年股息收益的现值加上第n年股票售价的现值之和构成的。
假定未来各期的预期股息为固定值F，且投资者无限期持有股票。
则：∞∞=（∞∞=∞∞因为∞，∞所以10.股价指数的计算方法p153相对法股价指数=n个样本股票股价指数之和/n综合法股价指数=报告期股价之和/基期股价之和11.债券的理论价格p156若债券以单利计息，则：P=F(1+rn)/(1+in)若债券以复利计息，则：P=F(1+r)n/(1+i)n(P为债券的理论价格；F为债券的票面金额；r为债券的票面利率；n为债券的期限；i为市场利率。
金融学常用公式表
AcF214 Principles of Finance
光华人 向上的精神
2
19. 外汇远期汇率
F = S 1 + rHC 1 + rFC
20. 欧式期权的平价关系
c + Xe−rτ = p + s0
21. Black-Scholes 期权定价模型
c = SN (d1) − Xe−rτ N (d2 ) p = Xe−rτ N (− d2 ) − SN (− d1)
8. 方差
σ
2
(R~)
=
n
∑π
i
(Ri
−
E
(R~))2
i=1
Formula Sheet
AcF214 Principles of Finance
光华人 向上的精神
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9. 协方差
( ) ( ( ))( ( )) ∑ cov R~A, R~B = n πi RAi − E R~A RBi − E R~B i =1
( ) where
d1
=
ln(S
/
X)
σ
+r τ
+
σ2 2
τ
d2 = d1 − σ τ
光华人 向上的精神
Formula Sheet
AcF214 Principles of Finance
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4. 固定现金股利增长率的股票定价模型
p0=Βιβλιοθήκη D0(1 + g )
r−g
=
D1 r−g
5. 股利增长率
g = r*(1 − h)
6． 市盈率
p0 = h(1 + g )
E0 r − g
金融学公式汇总
金融学计算公式汇总一、利息与利率1、单利c = p·r·ns = p ( 1 + r·n )p= s÷( 1 + r·n )(单利现值公式)注:c :利息r:利率n:期限s:本利与(终值FV) p:本金(现值PV)2、复利ns = p ( 1 + r )c = s－pnp = s÷( 1 + r ) (复利现值公式)(注:c :利息r:利率n:期限s:本利与(终值FV) p:本金(现值PV) 若:n = 1,则单利现值公式:p= s÷( 1 + r·n ) = s－p r等于复利现值公式: np = s÷( 1 + r ) = s－p r二、现值公式的运用(已知s、r,求P)(一)票据贴现额的计算票据付现额=票面金额×(1－年贴现率×未到期天数÷360)若: P: 票据付现额S:票面金额r:年贴现率则: P= S－S r现值公式:p= s－p r(二)债券价格的计算1、到期一次支付本息的债券nP B = A÷(1+r)(注:P B:债券价格 A:债券到期本利与 r:利率 n:债券到期的期限)2、定期付息、到期还本债券(息票债券)2 n nP B= c÷(1+r)+ c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)+ F÷(1+r)(注:P B:债券价格 c:债券利息 r:利率n:债券到期的期限F:债券面值)3、永续债券(支付利息,永不还本)2 nP B= c÷(1+r)+c÷(1+r)+……+ c÷(1+r) (无穷递缩等比数列)=c÷r (收益资本化)(注:P B:债券价格 c:债券利息 r:利率 n:债券到期的期限)(三)股票价格的计算2 nP s= D÷(1+r)+D÷(1+r)+……+ D÷(1+r) (收益资本化) (注:P s:股票价格D:股票红利r:利率)三、金融工具收益率的计算1、票面收益率票面收益率=票面收益÷票面额×100%2、当期收益率(现时收益率)当期收益率=年收益÷买入价格×100%4、到期收益率使金融工具未来所有收益的现值等于现在价格的贴现率,或利率。
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金融学计算公式汇总
一、利息与利率
1、单利
c = p·r·n
s = p ( 1 + r·n )
p= s÷( 1 + r·n )（单利现值公式）
注：c :利息r：利率n：期限s：本利和（终值FV）p：本金（现值PV）
2、复利
n
s = p ( 1 + r )
c = s－p
n
p = s÷( 1 + r ) （复利现值公式）
（注：c :利息r：利率n：期限s：本利和(终值FV) p：本金（现值PV）若：n = 1，
则单利现值公式：p= s÷( 1 + r·n ) = s－p r
等于复利现值公式：n
p = s÷( 1 + r ) = s－p r
二、现值公式的运用（已知s、r,求P）
（一）票据贴现额的计算
票据付现额=票面金额×（1－年贴现率×未到期天数÷360）
若：P: 票据付现额S:票面金额r：年贴现率
则：P= S－S r
现值公式：p= s－p r
（二）债券价格的计算
1、到期一次支付本息的债券
n
P B = A÷(1+r)
（注：P B:债券价格 A：债券到期本利和 r：利率 n：债券到期的期限）
2、定期付息、到期还本债券（息票债券）
2 n n
P B= c÷(1+r)+ c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)+ F÷(1+r)
（注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率
n：债券到期的期限F：债券面值）
3、永续债券（支付利息，永不还本）
2 n
P B= c÷(1+r)+c÷(1+r)+……+ c÷(1+r) (无穷递缩等比数列)
=c÷r （收益资本化）
（注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率 n：债券到期的期限）
(三)股票价格的计算
2 n
P s= D÷(1+r)+D÷(1+r)+……+ D÷(1+r) （收益资本化）（注：P s：股票价格D：股票红利r：利率）
三、金融工具收益率的计算
1、票面收益率
票面收益率=票面收益÷票面额×100%
2、当期收益率(现时收益率)
当期收益率=年收益÷买入价格×100%
4、到期收益率
使金融工具未来所有收益的现值等于现在价格的贴现率，或利率。
运用现值公式计算（已知S、P,求r）
n
P B = A÷(1+r)
（注：P B:债券价格 A：债券到期本利和 r：利率 n：债券到期的期限）
2 n n
P B= c÷(1+r)+ c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)+ F÷(1+r) （注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率
n：债券到期的期限F：债券面值）
2 n
P B = c÷(1+r)+c÷(1+r)+……+ c÷(1+r)=c÷r
r = c÷P B
（注：P B:债券价格 c：债券利息 r：利率 n：债券到期的期限）
5、资本利得率
资本利得率=（卖出价格－买入价格）÷买入价格×100%
四、实际利率计算
实际利率=名义利率－通货膨胀率
五、货币供给模型
1、商业银行存款扩张倍数
K=D / R = 1/ rd + t.rt + e
2、货币乘数
m = C+D/ C+R=c + 1/c + rd + t.rt + e
3、货币供给模型
Ms=B . m
4、基础货币
B = Ms / m。