20XX精算师考试辅导：科目指导《寿险精算数学》-精算师考试.doc
2024年保险精算师资格考试行业培训资料
汇报人：XX
2024-01-22
CONTENTS 目录
• 保险精算师资格考试概述 • 保险精算基础知识 • 保险产品设计与定价 • 保险合同管理与风险控制 • 保险精算实务操作 • 考试备考策略与技巧分享
CHAPTER 01
保险精算师资格考试概述
考试背景与目的
保险需求分析
分析目标客户群体，研究其保险需求及偏好，为产品 设计提供依据。
产品创新与设计
熟悉保险产品创新趋势，掌握产品设计技巧，设计出 满足市场需求的保险产品。
保险产品定价方法
01
保费构成原理
了解保费的构成，包括纯保费和 附加保费，掌握各部分的计算原 理。
02
定价模型与方法
03
定价实践与应用
学习并掌握常用的保险定价模型 和方法，如损失分布法、资本资 产定价模型等。
CHAPTER 06
考试备考策略与技巧分享
备考时间规划与学习方法建议
01
制定详细的学习计划，合理分配每天的学习时间， 确保学习进度与计划相符。
02
采用多种学习方法，如阅读教材、参加培训课程、 做练习题等，以提高学习效率。
03
注重知识点的梳理和归纳，形成清晰的知识框架， 便于记忆和理解。
历年真题解析与答题技巧指导
CHAPTER 04
保险合同管理与风险控制
保险合同管理流程
合同订立与审核
明确保险合同双方的权利和义务 ，对合同条款进行仔细审核，确 保合同内容准确无误。
合同履行与变更
按照合同约定履行保险责任，同 时根据实际情况对合同进行必要 的变更和完善。
合同终止与结算
在保险合同期满或提前终止时， 进行合同结算和清理工作，确保 合同双方权益得到保障。
04精算师寿险精算数学
6.各种修正准备金
7.各种准备金对预期盈余的影响
F.多元生命函数（分数比例约为10％）
1.连生状况和最后生存状况
2.连续型和离散型未来存在时间变量的分布
3.趸缴纯保费
4.一些特殊年金的精算现值
5.考虑死亡顺序的趸缴纯保费
6.特殊假设下趸缴纯保费的计算
G.多元风险模型（分数比例约为10％）
1.存在时间与终止原因的联合分布与边际分布
2.养老金计划中的服务表（Service Table）的结构与示例
3.趸缴纯保费
4.单重风险表
5.多元风险表的构造
H的基本概念与函数
2.捐纳金的精算现值
3.年老退休给付的精算现值
参考书目：
《寿险精算数学》（中国精算师资格考试用书）卢仿先曾庆五编著南开大学出版社，2001年9月。
3.亏损变量的方差
4.特殊的两种寿险模型
a.保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）
b.累积增额受益的寿险
5.均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式
D.均衡纯保费的责任准备金（分数比例约为20％）
1.平衡原理与责任准备金的出现
2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次）的责任准备金
5.离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算
6.现值随机变量的方差
7.特殊的两种生存年金
a.完全期末年金
b.比例期初年金
8.寿险与生存年金纯保费的递推关系
9.寿险纯保费与生存年金纯保费的关系
C.均衡纯保费（分数比例约为20％）
1.平衡原理
2.各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次）的年缴纯保费
04寿险精算数学
寿险精算数学简介
《寿险精算数学》
--寿险精算数学简介
• 考题形式为标准试题和笔答题，考试采用学分制。考生通过全部基础课程考 试，获得270学分，可以获得准精算师考试合格证书；精算师高级课程考试共 130学分，90学分必考学分，40学分选考学分。考生在通过全部课程的考试后， 还需有专业训练要求，考生要请一名资深的中国精算师指导，在专业领域工 作两年，并有一篇专业报告，经答辩合格后，方取得精算考试合格证书。
《寿险精算数学》
--寿险精算数学简介
背景知识 • 保险的基本概念 • 精算学及其应用领域 • 精算师
• 精算师职业资格考试
《寿险精算数学》 保险的概念
• 保险的概念
--寿险精算数学简介
– 投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人 对于合同约定的可能发生事故因其发生所造成的财产 损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤 残、疾病或者达到约定年龄、期限时承担给付保险金 责任的商业保险行为。
《寿险精算数学》
--寿险精算数学简介
•
精算学一般分为 寿险精算学和非寿险精算学 。寿险精算学讨论的是 只与人的寿命风险有关的计算问题，而涉及到所有其他保险风险的计算问题 都属于非寿险精算学的范畴，包括健康险的计算问题。 原因：人的寿命风险具有更大的稳定性，而且寿险保单中，保险金是事先 约定的。而在涉及其他保险风险的保单中，保险金一般直接与被保险人的实 地损失相联系，后者无法事先准确得知。由于损失的不确定性，使得非寿险 保单费率的厘定、保险金的提留等都比寿险精算更为复杂和困难，所使用的 工具也更加艰深。
《寿险精算数学》
--寿险精算数学简介
③保险公司聘请一名执业精算师作为公司的首席精算师，并报中国保监会备案 (首席精算师需经中国保监会的资格审查认可)； ④首席精算师离职应当报中国保险监督管理委员会备案。保险公司解除其首席 精算师的职务，应当向中国保险监督管理委员会陈述理由，并报中国保险监 督管理委员会备案。
20XX精算师考试复习指导：保险公司财务管理第3页-精算师考试.doc
2011精算师考试复习指导：保险公司财务管理第3页-精算师考试整理了“2011精算师考试复习指导：保险公司财务管理”，帮助考生备战2011年精算师考试。
F.保险公司盈利及其管理保险公司盈利及其来源概述保险公司的盈利及其来源：(2)寿险业务利源分析保险公司费用管理(寿险相关)保险公司盈利案例分析：寿险业务l能分析寿险险公司盈利及其来源l了解寿险公司的各类费用，掌握费用分摊的方法l能运用书中知识对寿险公司盈利进行分析M.保险公司全面预算和绩效管理保险公司的绩效管理：保险公司关键业绩指标(KPI)的设定---寿险公司价值树保险公司KPI设计案例---寿险公司KPI设计例子l能根据寿险公司价值树设计KPI进行绩效管理非寿险方向(30分)：E.保险公司财务报告及分析产险公司财务报表项目实务上市保险公司的财务报告比较分析保险业务：(2)财产险财务数据分析(中国人保、中国太保和中国平安)l掌握财产保险公司财务报表项目及其财务分析指标，并能进行利源分析l能应用书中内容对保险公司财险业务的财务报告比较分析F.保险公司盈利及其管理保险公司盈利及其来源概述保险公司的盈利及其来源：(3)产险业务利源分析保险公司费用管理(非寿险相关)保险公司盈利案例分析：产险业务保险公司价值管理和估值：财险公司估值概述财险保险公司估值的例子l能分析财险公司盈利及其来源l了解财险公司的各类费用，掌握费用分摊的方法l能运用书中知识对财险公司盈利进行分析M.保险公司全面预算和绩效管理保险公司的绩效管理保险公司关键业绩指标(KPI)的设定---财险公司价值树保险公司KPI设计案例---财险公司KPI设计例子：能根据财险公司价值树设计KPI进行绩效管理考试指定教材：中国精算师资格考试用书《保险公司财务管理》陈兵主编丁鹏主审中国财政经济出版社。
2010推荐参考材料(考生参考使用，非考试出题教材，不出题)：公共部分考生可参考：保监发〔2010〕7号，关于印发《保险公司偿付能力报告编报规则——问题解答第9号：偿付能力报告编报规则与〈企业会计准则解释第2号〉的衔接》的通知保监厅函〔2009〕333号，关于征求对《重大保险风险测试实施指引(征求意见稿)》的意见的函保监发[2009]121号，关于印发《精算报告》编报规则的通知保监发[2009]21号，关于修订《精算报告——分红保险业务报告》编报规则的通知保监发[2008]89号，关于实施《保险公司偿付能力管理规定》有关事项的通知保监发〔2006〕90号，关于印发《保险公司费用分摊指引》的通知寿险方向考生可参考：魏迎宁编著，《寿险公司内含价值的理论和实践》，经济管理出版社2005陈戈编著，《寿险公司经济资本问题研究》，中国商业出版社2009保监发[2005]83号，关于印发《人身保险内含价值报告编制指引》的通知。
保险精算考试题及答案
保险精算考试题及答案1. 保险精算中，用于计算未来现金流的现值的公式是：A. 未来值 = 现值× (1 + 利率)^期数B. 现值 = 未来值÷ (1 + 利率)^期数C. 未来值 = 现值× (1 - 利率)^期数D. 现值 = 未来值× (1 - 利率)^期数答案：B2. 在非寿险精算中，用于计算纯保费的公式是：A. 纯保费 = 预期损失 + 预期费用B. 纯保费 = 预期损失 - 预期费用C. 纯保费 = 预期损失× 预期费用D. 纯保费 = 预期损失÷ 预期费用答案：A3. 以下哪项是寿险精算中的生命表的主要组成部分？A. 死亡率表B. 疾病率表C. 残疾率表D. 以上都是答案：A4. 寿险精算中，计算年金现值的公式是：A. 年金现值 = 年金支付额× 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)B. 年金现值 = 年金支付额÷ 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)C. 年金现值 = 年金支付额× 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数)D. 年金现值 = 年金支付额÷ 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数) 答案：A5. 保险精算中，用于评估保险公司财务稳定性的指标是：A. 偿付能力比率B. 资产负债比率C. 投资回报率D. 以上都是答案：A6. 在精算评估中，用于计算保单持有人未来利益的现值的贴现率是：A. 预定利率B. 市场利率C. 法定利率D. 以上都不是答案：A7. 以下哪项是精算师在评估寿险保单的死亡率风险时常用的方法？A. 蒙特卡洛模拟B. 敏感性分析C. 精算表分析D. 以上都是答案：C8. 保险精算中，用于计算保单持有人未来利益的现值的公式是：A. 未来利益现值 = 未来利益× 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)B. 未来利益现值 = 未来利益÷ 利率× (1 - 1/(1 + 利率)^期数)C. 未来利益现值 = 未来利益× 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数)D. 未来利益现值 = 未来利益÷ 利率÷ (1 - 1/(1 + 利率)^期数) 答案：B9. 在保险精算中，用于计算保单的准备金的公式是：A. 准备金 = 未来利益现值 - 已收保费B. 准备金 = 未来利益现值 + 已收保费C. 准备金 = 未来利益现值× 已收保费D. 准备金 = 未来利益现值÷ 已收保费答案：A10. 以下哪项是保险精算中用于评估保单持有人未来利益的不确定性的方法？A. 精算评估B. 风险评估C. 敏感性分析D. 以上都是答案：C。
中国精算师考试教材pdf
中国精算师考试的教材可能会根据考试科目和年份的不同而有所变化。
以下是一些常见的中国精算师考试教材推荐：
1.《寿险精算》（第二版），主编：李秀芳，中国财政经济出版社出版。
2.《非寿险精算》（第二版），主编：韩天雄，中国财政经济出版社出版。
3.《精算管理》，主编：李秀芳，中国财政经济出版社出版。
4.《风险理论与非寿险精算》（第四版），主编：谢志刚、韩天雄，中国财政经济出版社出版。
以上仅是一些常见的教材推荐，具体的教材选择应根据考试科目的要求和个人的学习需求来确定。
此外，还可以参考相关的精算师考试指南、参考书籍和学习资料，以帮助全面系统地准备考试。
建议你在准备考试时，咨询专业的培训机构或教师，以获取最新的教材信息和学习建议。
他们可以根据你的具体情况和需求，提供更具体和个性化的学习指导。
精算师考试：精算师(团体寿险)大纲
精算师考试：精算师(团体寿险)大纲精算师考试：精算师(团体寿险)大纲精算师考试：精算师(团体寿险)大纲团体寿险考试时间:4小时考试形式:主观问答题参考书目1–《团体保险基础》为便于考生学习，我委托钟煦和先生主编了《团体保险基础》及相关学习资料，此书为中国精算师资格考试高级科程指定学习教材。
考试内容和要求：1.团险的重要性、市场参与者2.团险选择的一般法则a.团险基本原理b.与个险的比较3.团险利益设计a.社会与法制结构b.团体计划的种类c.风险责任范围d.控制团体承保风险的方法e.总保单4.市场营销问题a.市场营销的一般要素b.分销渠道与酬金5.费率厘定a.保费基础b.费率因子c.历史经验数据与信度d.定价方法的实例6.核保a.计划的核保b.成员的核保7.财务控制a.准备金提取b.经验返还或盈利分红c.管理8.再保险a.再保的需求b.设定合适的留存限额c.再保险方式d.参考书目2–《团体保险》（第三版）以下考试参考内容的详细资料，请详见由南开大学出版社出版的《团体保险》(第三版),此书主要阐述团体保险原理及美国和加拿大的团体保险实践。
williamf.bluhm等著，傅安平、祺月华等译。
考试内容和要求：第一章团体保险概述第三章销售和市场营销概述第五章团体人寿保险给付第六章团体残疾收入给付第十四章大型团体承保第十五章小型团体承保第十六章多重选择环境中的管理选择第十七章理赔管理第十八章健康风险调整因子第十九章寿险给付的理赔成本估计第二十章基本医疗赔付成本估计第二十一章管理医疗队健康成本的影响第二十二章残疾给付理赔成本估计第二十三章计算毛保费和醵出率第二十四章经验费率厘定和融资方法第三十章理赔准备金第三十二章战略管理第三十六章产品开发过程第三十七章组织结构第三十八章计划和控制第三十九章提供者和网络的管理精算师考试：精算师(团体寿险)大纲相关内容:。
中国精算师考试指引——考试用书及考试形式
中国精算师资格考试指南第I部分中国精算师资格考试一准精算师部分A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
通过本科目的学习，考生应该掌握基本的概率统计知识，具备一定的数据分析能力，初步了解各种随机过程的性质。
考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
考试内容：A、概率论（分数比例约为35%）1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式（第一章）2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算（第二章）3. 随机变量的数字特征（§3.1、§3.2、§3.4）4. 条件期望和条件方差（§3.3）5. 大数定律及其应用（第四章）B、数理统计（分数比例约为25%）1. 统计量及其分布（第五章）2. 参数估计（第六章）3. 假设检验（第七章）4. 方差分析（§8.1）C、应用统计（分数比例约为10%）1. 一维线性回归分析（§8.2）2. 时间序列分析（平稳时间序列及ARIMA模型）（第九章）D、随机过程（分数比例约为20%）1. 随机过程一般定义和基本数字特征（第十章）2. 几个常用过程的定义和性质（泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动）（第十一章）E、随机微积分（分数比例约为10%）1. 关于布朗运动的积分（§11.5、第十二章）2. 伊藤公式（§12.2）考试指定教材：中国精算师资格考试用书：《数学》肖宇谷主编，李勇权主审，中国财政经济出版社2010版，所有章节。
A2金融数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目要求考生具有较好的数学知识背景。
通过学习本科目，考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容，在了解基本概念、基本理论的基础上，掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
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2012精算师考试辅导：科目指导《寿险精算
数学》-精算师考试
为了帮助考生系统的复习精算师考试课程
全面的了解精算师考试教材的相关重点，特编辑汇总了精算师考试相关资料，总结了相关的章节重要考点，希望对您参加本次考试有所帮助!
04寿险精算数学
考试时间：4小时
考试形式：客观判断题
考试内容和要求：
考生应掌握生命表、纯保费(趸缴、均衡)、责任准备金(均衡、修正)、总保费、多元生命函数、多元风险模型等主要内容。
能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费、年金和责任准备金。
理解纯保费与总保费的影响因素的差别。
对于多元生命函数和多元风险模型，能够熟练运用精算现值的概念以及平衡原理计算纯保费和年金。
初步了解养老金计划的精算方法。
A.
生存分布和生命表(分数比例约为10%)
1.
各种生存分布及其特征，例如：密度函数、死亡力和矩
2.
剩余寿命变量和的矩
3.
生命表的结构及其度量指标，如，
4.
关于分数年龄的假设
B.
趸缴纯保费(分数比例约为20%)
1.
精算现值
2.
离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算
3.
现值变量的方差
4.
在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系
5.
离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算
现值随机变量的方差
7.
特殊的两种生存年金
a.
完全期末年金
b.
比例期初年金
8.
寿险与生存年金纯保费的递推关系
9.
寿险纯保费与生存年金纯保费的关系
C.
均衡纯保费(分数比例约为20%)
1.
平衡原理
2.
各种寿险模型(完全离散、完全连续、半连续、每年缴次)的年缴纯保费
3.
亏损变量的方差
4.
特殊的两种寿险模型
a.
保费可部分返还的寿险(对应的纯保费称为比例保费)
b.
累积增额受益的寿险
5.
均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式
1
2。