程序化交易实现
程序化交易策略
超级日内组合策略(The Super Combo Day Trading Strategy)成功的日内突破策略核心是开盘后不久，寻找到未来上涨趋势的近低点和下跌趋势的近高点。
最怕的是在高点附近买进，在低点附近卖空。
但是，我们通过观察测评可以发现，除去少部分买在低点，卖在高点的交易，绝大部分都是突破失败的例子。
那么是否有这样的策略，在行情突破的时候做突破，若突破失败，自动切换成处理突破失败的策略呢？你可能会说，不太可能吧？但今天介绍的超级组合策略正是基于这种想法开发的。
策略简述：超级日内组合策略是我目前整理策略发布以来最复杂的一个。
简化后还是一堆文字，所以简述我就不写了，大家直接看策略详情吧。
个人觉得若你能理解后独立写出这个策略的代码，金字塔平台上几乎任意的图表程序化编程都难不倒你了。
看这个策略之前，请先阅读Hans123、恒温器策略，相关概念不在此文重述了。
策略详情：超级日内组合策略属于有很多个模块处理不同行情的复杂策略，如同R-breaker一样，将考虑突破与突破失败2种情况，但细节方面会更复杂。
当然，在有条理的情况下，使用金字塔软件实现策略还是相对容易的。
首先，我们策略依然沿用突破、突破失败这类思想，并且引入了恒温器策略中趋买市、趋卖市的概念，这3者将是这个策略的基础。
对于策略突破的部分：时间处理上，我们将沿用Hans123策略的想法，开盘30分钟内不交易。
其次，对于突破进场点，超级日内组合策略将使用类似恒温器策略中区间突破、趋买市、趋卖市的思想。
首先，我们判断是否交易？经过长期的观察和研究，策略的开发者得出结论，一般短K线后面往往跟随着长K 线，而我们追踪的正是长K线。
所以，若昨天是短K，今日我们才入场，否则不入场。
我们采用以下的方式来判断K线是否为短K。
比较昨开-昨收的绝对值和前10天该值的平均值。
若前者小于后者85%，我们认定为短K，反之为长K。
接下来，我们来确定进场的点位，若收盘价小于等于前一日的收盘价为趋买市，反之为趋卖市。
程序化购买案例
程序化购买案例程序化购买（Programmatic Buying），也被称为自动化购买或智能购买，是一种通过使用技术和算法自动化购买广告位的方法。
它通过利用大数据和机器学习技术，将广告主和媒体资源相连接，实现广告资源的精准匹配和实时交易。
以下是十个程序化购买的实际案例。
1. 案例一：电商平台通过程序化购买，根据用户的浏览行为和购买历史，向用户展示个性化的广告，提高广告的点击率和转化率。
2. 案例二：汽车品牌通过程序化购买，在特定的地理位置和特定的时间段，向潜在的购车用户推送广告，提高品牌知名度和销售额。
3. 案例三：游戏开发商通过程序化购买，在特定的游戏类型和特定的用户群体中投放广告，提高游戏的下载量和用户留存率。
4. 案例四：金融机构通过程序化购买，根据用户的投资偏好和风险承受能力，向潜在的理财用户推送个性化的广告，提高理财产品的销售额。
5. 案例五：旅游公司通过程序化购买，在用户搜索旅游目的地或者浏览旅游网站时，向用户展示相关的旅游线路和酒店广告，提高用户的旅游预订率。
6. 案例六：媒体公司通过程序化购买，根据用户的兴趣和行为，向用户展示相关的新闻和资讯广告，提高广告的曝光量和点击率。
7. 案例七：健康保险公司通过程序化购买，在用户搜索健康问题或者浏览健康网站时，向用户推送相关的保险产品广告，提高保险的销售额。
8. 案例八：教育机构通过程序化购买，在用户搜索教育培训课程或者浏览教育网站时，向用户展示相关的培训课程广告，提高培训课程的报名率。
9. 案例九：快消品公司通过程序化购买，根据用户的购买历史和消费习惯，向用户推送个性化的促销广告，提高产品的销售量。
10. 案例十：房地产开发商通过程序化购买，在特定的地理位置和特定的人群中投放楼盘广告，提高房地产项目的知名度和销售额。
总结起来，程序化购买在各个行业中的应用非常广泛，通过精准的定位和个性化的推送，可以提高广告的效果和投资回报率。
同时，程序化购买还可以节省广告投放的时间和成本，提高广告投放效率。
《程序化交易》课件
程序化交易 PPT 课件 欢迎参加《程序化交易》PPT课件。本课程将深入介绍程序化交易的概念、 技术、策略和实施等方面内容，帮助您了解和掌握这一领域的知识。
介绍程序化交易
程序化交易是指利用计算机算法进行交易的方式。本节将介绍程序化交易的定义、历史、优势和挑战。
开始程序化交易
总结
探讨程序化交易的优缺点，需要注意的问题，以及提高程序化交易效率和成功率的方法。
了解程序化交易需要的技术和知识，选择适合的交易平台以及收集和分析数 据的方法。
程序化交易的策略
介绍常见的程序化交易策略，以及如何制定有效的策略、测试和优化策略。
程序化交易的实施
讲解如何执行程序化交易，如何控制风险，并评估和监控交易结果。
程序化交易的未来
分析程序化交易的发展趋势、对金融市场的影响，并展望其未来发展。
程序化交易系列研究一(国泰君安证券-金融工程)
可转债程序化交易报告机制
可转债程序化交易报告机制随着互联网技术的发展和普及，越来越多的金融业务开始采用程序化交易。
作为一种应用于金融市场的先进技术手段，程序化交易在可转债市场也得到了广泛的应用。
本文将介绍可转债程序化交易报告机制，并探讨其在互联网背景下的运作情况。
一、可转债程序化交易的概念和特点可转债是指具备债券和股票两种特征的金融工具，它可以在一定条件下转换成公司的股票。
而程序化交易则是借助计算机程序进行交易决策和执行的一种方式。
可转债程序化交易即通过采用计算机程序进行的可转债交易活动。
可转债程序化交易具有以下几个特点：1.高效性：程序化交易利用计算机的高速运算能力和快速响应的特点，实现快速的交易决策和执行，大大提高了交易的效率。
2.自动化：可转债程序化交易完全依靠计算机程序进行，无需人工干预，能够自动实现交易指令的下达和执行，减少了人为因素对交易的影响。
3.风险控制：程序化交易可以设定各种风险控制参数，包括交易策略、风险偏好、交易规模等，有效控制交易风险，降低投资者的损失。
4.数据分析：程序化交易可以利用大数据和人工智能技术对市场数据进行分析和挖掘，为交易决策提供科学依据，提高投资收益。
二、可转债程序化交易报告机制的原理和流程可转债程序化交易的报告机制主要包括交易数据采集、数据分析与预测、交易报告生成、报告反馈等环节。
1.交易数据采集：程序化交易系统通过连接可转债交易所的接口，实时获取市场行情数据、交易数据和相关信息。
2.数据分析与预测：程序化交易系统基于采集的数据进行算法分析和建模，利用统计学和机器学习等方法对市场进行预测，生成交易信号。
3.交易报告生成：根据数据分析和预测结果，程序化交易系统生成交易报告，包括交易策略、交易时间点、交易目标等。
4.报告反馈：交易报告通常会通过电子邮件、短信等方式反馈给用户，用户可以及时了解程序化交易的情况，并根据报告进行相应的操作决策。
三、可转债程序化交易报告机制的优势和挑战可转债程序化交易报告机制具有一定的优势，也面临着一些挑战。
“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
期货程序化交易
1.什么是程序化交易？程序化交易是交易员根据自己的交易思想，借助市场技术指标，将进场条件和离场条件定量化，形成交易模型。
再将交易模型编写成计算机程序，当价格的变化满足预设条件时，由计算机自动激发买入或卖出信号。
2.程序化交易相对于一般交易有哪些特点，其主要解决哪些问题？凡是交易决策和交易执行过程中的一切环节是程序化的，机械的就是程序化交易。
一般来说，程序化交易是指利用计算机语言将人的交易策略和思想编辑成交易模型，当交易模型中设定的买卖条件被满足后，由计算机程序自动发送下单指令完成交易。
程序化交易并不是和计算机必然联系的，它指的是一种交易的决策和执行方式，与它相对应的是主观交易。
即使交易决策是基本面分析，交易执行是人工手动下单，但整个流程都是程序化的，那么也属于程序化交易或系统化交易。
具体的程序化交易如何进行，取决于投资者自身交易策略的需要。
程序化交易的特点和优势：首先是“死的”不是“活的”。
这种客观的，机械的交易决策和执行方式排除了人在交易中的非理性的感情因素，解决了交易中的纪律性问题。
这也是程序化交易取得成功的关键。
其次是可以做到“心中有底”，而不是交易中人们时常感觉的“没底”。
程序化交易的策略具有可验证性，由于交易策略是定量的，因此每一种策略在使用前都可以运用科学方法对其进行历史或实盘的效果测试，做到在正式投入使用前定量地掌握该交易策略的收益、风险对应的概率。
不理想的话就重新设计直到认同。
每一个市场参与者都有自己的交易策略，和自己的交易纪律性。
让交易策略或计划更科学，更符合客观实际；让充分准备的计划被严格的执行，就是程序化交易主要解决的问题。
3.假设一种程序化交易方式被众多投资者竞相使用，会不会带来程序失效？作为程序化交易的设计者，应如何避免这一类问题？这要看具体的交易策略。
按交易策略可以分为高频交易，趋势性交易，统计套利交易等若干种，他们都采用的是程序化交易的方式。
其中一些持仓时间周期短的策略如短期套利交易会出现用的人越多越不利的问题。
3、文华财经程序化交易编程函数
图时是不画的) 上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量 TMP1，在的是这个公式在画图的时候只
声明了一个 画了第二条语句所求出的结果。
变量，
相反下面这个公式则需要画出两条线，第一条是自己定义的均价
在画图时画 线，同时显示了均价的名称为 AVP,第二条线是均价的简单移动平均 ： 出它并且按 线。
引用成交量，也可简写为 V 。
GETPRICE(N)
根据文华码取出某一品种的最新价。 例：GETPRICE(1209);返回文华码为 1209 的合约品 种的最新价。
PARAM [参数名称,最小值,最大值,缺省值]
在源码中定义参数。 例：PARAM[N,1,100,12] MAN:MA(CLOSE,N); 表示参数为 N，最小值为 1，最大值为 100，缺省 值为 12.
3. 关于变量名称。变量名称不可以互相重复，不可以和参数名重复，不可以和函数名称 重复。
4. 关于公式内容。公式的每个语句应该以分号结束，包括最后一条语句。在数据公式的 时候请您注意一 定要使用半角输入。在编写公式的过程中，如果您不记得某个函数的确切 写法，可以选择插入函数来插入函数。
5. 如果您在编写公式之后，想给这个公式加上注释，说明之类的东西，可以使用公式说 明来输入。
这个名字显 AVP:(OPEN+CLOSE)/2;
示。
MA(AVP,10);
2、编辑平台支持的自编语法
1. 关于公式名称。公式的名称不可以和已经存在的公式重复。
2. 关于参数。每个自编公式最多可以定义四个参数，参数的定义如下，首先是参数名称， 然后是参数 的最小值，最大值，最后是参数的默认值。在定义参数时要注意的是参数名 称不可以重复。
VOL
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
从趋势谈起 什么是我要的趋势
如何量化我要的趋势
确定策略所依赖的 数据频率
列出具体开仓逻辑
列出具体平仓逻辑
通用的数学统计软件 VS 专业量化平台
通用数学统计软件 功能强大 算法可靠 扩展性好 专业量化平台 针对性强 提供历史数据 入门相对简单
参考资料丰富
基本不需要付费
提供相当技术指标代码
有专门的培训
MATLAB
R
SAS
Python
1.矩阵运算能 1.专业的统计 1.经典的统计 1.新兴的数据 力强 分析软件 分析商业软件 分析语言 2.优化方面工 2.完全免费， 2.标准化模块 具丰富 开源 分析，包含的 分析功能丰富 3.使用比较灵 3.更新速度快， 活，量化领域 包含各类工具 3.硬盘数据存 普及率高 包，图形化功 储，不受内存 能强大 限制 2.跨语言调用 方便，使用免 费 3.能同时胜任 数据处理和统 计分析
？
实盘仓位管理
准确区分不同策略持仓
增加撤单，追单功能
区分不同登陆的下单
差异表现
增加查询持仓功能
防止多策略的自成交
增加报单错误和查询流控处理
量化平台 历史数据平台 行情数据源 数据存储平台 交易平台
MATLAB, R DTS, 天软，wind CTP, DTS, wind MYSQL CTP, DTS
1.期货程序化用户非常 1.数据覆盖面广，从交 广泛 易数据到基本面数据， 从股票到期货到外盘行 2.技术指标丰富，功能 情都有 方面基本可以满足大部 分技术分析模型 2.软件对交易功能进行 了一下封装，同时能够 3.编程难度相对不大， 管理多账户，子账户 用比较完善的回测系统， 可以基本实现从研究到 3.行情数据全面，稳定 实战的良好对接 性高。编程难度中等
优点VS缺点
一致性 无情绪 可量化 可并发
无法处理不 可量化策略 策略执行风 险 高门槛
1 2 3 4
策略逻辑思想
1
数据平台
策略量化模型
策略
策略回测修正
平台
2 3
回测平台
交易平台
策略有效性检验
历史数据
交易数据
数据存储
Wind 大智慧 天软 同花顺 TB ……
CTP DTS Wind HOMS ……
交易平台的几个参考要素
自身编程能力
策略需求
平台费用
策略研发周期
一
• 写好策略文档
• 列出参数表，并进行归类 • 画好策略程序流序 编 写
行情和交易分开
策略内部模块化
不同策略线程化
交易信号和交易执行分开
单个策略测试 代码语法测试
测试模块
多策略混合测试
仿真时间长度
实盘测试时间长度和交易量
MYSQL SQL SERVER ORACLE DB2 ……
R MATLAB Python SAS
天软 TB
回测平台
金字塔 DTS
STATA
文华财经
数学统计类VS专业交易类
大众型
专业型
接口型
文华财经 金字塔 TB ……
MQ APAMA DTS 天软 ……
CTP 飞马 Wind HOMS ……
适当的时间长度
多样化的评价指标
样本内外的稳健性
交易平台选择 实盘程序逻辑梳理
实盘程序编写和测试 程序从仿真到实盘
几类交易平台的对比
大众型
TB为例
专业型
DTS为例
接口型
CTP为例
1.专业程序化交易的主 流交易平台 2.交易执行高速，稳定。 接口免费提供，编程难 度大 3.纯交易接口，需要投 资者自行开发相应的交 易功能模块
Thank
you ！ 谢谢！
TB
DTS
天软
专业量化平台
金字塔 国泰安
数据频率要求
B
历史跨度要求
A
数据平台的选择
C
数据费用要求
数据广度要求
E
D 个人习惯要求
策略交易的数据频率(tick,1分钟K线,…) 策略测试的历史时间跨度 策略回测结果的评价和修正 K线回测需要留意分钟的开高低收 策略回测需要小心无意使用未来函数