第十章风险管理2-信用评分
信用评分模型与风险管理研究
信用评分模型与风险管理研究第一章：引言信用评分模型与风险管理是当前金融行业中非常热门的研究领域。
信用评分模型是指通过统计学和机器学习等方法来预测客户违约的概率，并根据预测结果来评估客户的信用风险。
风险管理是指金融机构在经营过程中对风险进行识别、评估、监控和控制的过程。
信用评分模型是风险管理中的重要工具之一，可以帮助金融机构制定有效的风险管理策略，从而降低信用风险并提高收益率。
第二章：信用评分模型的构建信用评分模型的构建一般分为三个步骤：建模数据准备、模型选择和模型评估。
2.1 建模数据准备为了构建一个有效的信用评分模型，需要对数据进行预处理和清洗，以保证数据的准确性和完整性。
同时，还需要选择与评估信用风险相关的数据变量，如个人基本情况、财务状况、借贷历史等。
2.2 模型选择在信用评分模型的构建过程中，可以选择多种模型，如逻辑回归、决策树、神经网络等。
模型选择的核心是根据不同的建模目标和数据特征选择最适合的模型。
2.3 模型评估模型评估是指对构建好的信用评分模型进行评估、调整和优化的过程。
通常会使用各种评价指标，如准确率、召回率、F1值等，来衡量模型的性能和准确性。
评估结果可以用来选择最优的信用评分模型。
第三章：信用评分模型的应用在实际应用过程中，信用评分模型可以广泛应用于信用审批、授信额度管理、贷后管理等业务领域。
3.1 信用审批对于需要借款的个人或企业来说，信用评分模型可以帮助银行和其他金融机构在审批过程中快速而准确地判断客户背后的信用风险。
如果客户的信用评分高，说明客户有较低的违约风险，应该被优先选择。
3.2 授信额度管理一旦客户被批准授信，信用评分模型可以帮助金融机构挖掘客户的潜在风险，从而更好地管理客户的贷款和授信额度。
例如，如果客户在过去几个月内出现违约行为，信用评分模型可以识别这种行为并警告金融机构进行风险管理。
3.3 贷后管理贷后管理是指金融机构在客户借款后对借贷情况进行跟踪和监控的过程。
信用风险管理2[1]
![信用风险管理2[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/9ccac0b379563c1ec4da712f.png)
• 图4 表示CDS价格与信用违约互换到期时间T的关系。
信用风险管理2[1]
• 图5 表示CDS价格与回收率R的关系
信用风险管理2[1]
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/5
信用风险管理2[1]
信用风险管理2[1]
信用风险管理2[1]
数值计算
• 考虑一份五年期的信用违约互换合约，无 风险利率为5％，期望回收率为30％。债券 发行公司的资产初始值为100万美元，违约 边界为70万美元。
信用风险管理2[1]
• 图3表示不同波动率违约概率密度
信用风险管理2[1]
• 信用互换的特点
1. 在违约互换交易中,互换购买方定期向互换售出方支付费 用。一旦债券出现违约,互换购买方将有权利以面值将违 约债券卖给互换售出方。
2. 它在保留资产的前提下，将贷款或债券等资产的信用风 险剥离出来，经过市场定价后转移给愿意承担风险的投 资者。信用违约互换的出现为长期以来只能依靠内部管 理或多样化来分散信用风险的金融机构提供了一种新的 对冲工具，从根本上改变了信用风险管理的传统特征。
信用风险管理2[1]
信用衍生品市场
• 信用衍生产品的出现是世界金融领域的一次意义 深远的革命，是近30年来世界金融领域最重大和 发展最快速的金融创新和金融工具。
• 2002年英国银行家协会（British Banker’s Association，BBA）的信用衍生产品研究报告 ([1]) 显示，近年内信用违约互换已成为国外债券 市场上最常见的信用衍生产品。信用违约互换占 上信用衍生产品市场接近50％的份额。其中单一 信用违约互换 (Single-name Credit Swaps) 仍然 是最流行的产品，而组合产品 (Portfolio Products / CLOs) 的比例则在逐年稳定增长中。
金融风险管理(第三版)课件第10章 其他风险
按贷款目的划分 按借款者的形态划分，国家风险可分为政府（主权风险）、私人 部门风险、公司风险、公司主权以及个人风险等
按风险大小程度划分 高度风险 中度风险 低度风险
❖ 二、国家风险的评估方法与模型
国家风险的评估方法 结构定性分析法 主要是根据标准化的国家风险评估报告，结合部分经济统计， 对不同国家的贷款风险进行比较 清单分析法 将有关的各种指标和变量系统地排列成清单，各个项目还可以 根据其重要性赋予权数，然后进行比较、分析，评定分数。 德尔菲法 政治经济风险指数 指数通常是由银行外的咨询机构，如果指数大幅度下降，说明风 险增大 情景分析法 假设各种可能出现的情景，尤其是极端不利的情景即其状况。
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10.2.2 声誉风险管理的基本做法
❖ 四、声誉风险管理规划
声誉风险管理规划通常包括以下内容： 制定战略性的危机沟通机制。 提高解决问题的能力。 危机现场处理。 提高发言人的沟通能力。 危机处理过程中的持续沟通。 管理危机过程中的信息交流。 模拟训练和演习。
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II级（重大声誉事件），指在一级（直属）分行、直属机构、境外 分行、控股机构等范围内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限 于造成区域性影响，危及银行在该地区的正常经营秩序，影响银行 在该地区内某项业务开展以及引发区域性新闻媒体和新闻网站批评 性报道的声誉事件。
III级（一般声誉事件），指在各一级（直属）分行各辖属机构范围 内给银行声誉带来损害的事件。包括但不限于危及银行在该地区的 正常经营秩序，影响银行在该地区内某项业务开展以及引发当地新 闻媒体和新闻网站批评性报道的声誉事件。
信用风险管理与评价分析模型
信用风险管理与评价分析模型信用风险是金融市场中一种常见的风险类型，是指因借款人或债务人不能按时履行或无法按约定履行偿还债务的责任而导致的损失。
信用风险管理与评价分析模型在金融市场中扮演着非常重要的角色，它可以帮助金融机构更好地衡量和管理信用风险，减少损失，提高盈利能力。
本文将介绍信用风险管理与评价分析模型的原理、方法和应用，以及其在金融风险管理中的重要性。
一、信用风险管理与评价分析模型的原理1.风险识别和评估：信用风险管理与评价分析模型首先需要通过风险识别和评估来确定借款人或债务人的信用状况和偿还能力。
这一过程主要包括对借款人的信用报告、财务报表和个人资产负债表等信息的分析评估。
2.风险测量和量化：一旦确定了借款人的信用状况，信用风险管理与评价分析模型就需要对风险进行测量和量化。
这一过程主要通过统计和数学模型来计算借款人的违约概率和违约损失。
3.风险控制和管理：最后，信用风险管理与评价分析模型需要制定风险控制和管理策略，包括建立信用额度、授信条件、违约处理程序等，以便及时有效地应对信用风险。
二、信用风险管理与评价分析模型的方法1.评级模型：评级模型是一种定量模型，通过对借款人的信用状况进行评级，来判断其违约概率和追讨风险。
评级模型主要分为基于统计的评级模型和专家判断评级模型。
2.概率模型：概率模型是一种风险测量和量化模型，通过对借款人的历史数据和市场数据进行统计分析，来计算其违约概率、违约损失、违约率等。
3.风险控制与管理模型：风险控制与管理模型是一种风险管理模型，通过对违约处理程序、信用额度授予等措施的建立和实施，来控制和管理信用风险。
三、信用风险管理与评价分析模型的应用1.贷款审批：信用风险管理与评价分析模型可以帮助金融机构对借款人的信用状况和偿债能力进行全面的评估和分析，以便审批贷款。
2.风险控制与管理：信用风险管理与评价分析模型可以帮助金融机构建立信用额度、授信条件和追款程序等，从而有效地控制和管理信用风险。
第十章风险管理2信用评分
I1xi1 + I2xi2 + I3xi3 + …+ Ipxip c + ai
1in n+1 i n+m
ai 0
第十章风险管理2信用评分
评分方法的新动向
n 数据挖掘 n 运筹学方法
n 最优化技术 n 模拟仿真 n 压力测试
n 划分递归算法（CART） n 马尔可夫模型 n MART (多可加性回归树) n 生存分析 n 多指标多原因分析 n 实验设计 n 质量控制技术
n 个人信贷在美国是一个严格规范的行业。
n 平等信贷机会法（Equal Credit Opportunity Act (ECOA) ） :
n 美国法律禁止使用种族、肤色、宗教、原籍、 性别、婚姻状况、年龄作为信贷判据。
n 美国法律要求信用评分模型必须经实证为驱 动，要在统计上表现出明显的可靠性。
n 拒绝信贷要给出理由（Turndown Reason)。
n 需要找出权重 Ij, 1 j p，以及分界值 c, 使得如果 得分 I1x1 + I2x2 + …+ Ipxp > c , 则接受; 否则拒绝.
n 转化为一个数学优化问题
Minimize a1 + a2 + a3 +… + an+m
s.t.
I1xi1 + I2xi2 + I3xi3 + …+ Ipxip c – ai
n 根据客户情况的变化不断进行的
n 行为评分被用于:
n 授权
n 增加限额/透支申请
n 续借/评估
n 清收策略
Debit $1344. 12
DebDitebit $2$3143. 4041. 12 DebDitebDitebi$t98$72$.351463. 4041. 12
信用和风险评估管理制度
信用和风险评估管理制度第一章总则第一条为了确保企业的稳定发展和风险掌控，提高企业对合作伙伴的信用和风险评估本领，并有效管理相关资源，订立本制度。
第二条本制度适用于企业内部对合作伙伴进行信用和风险评估的管理工作。
第二章信用评估管理第三条信用评估是企业对合作伙伴的信用本领和诚信度进行综合评估的过程。
信用评估的目的是确保企业选择合适的合作伙伴，降低合作风险。
第四条信用评估的重要任务包含：1.收集合作伙伴的相关信用资料，包含但不限于企业注册资料、财务报表、信用报告等；2.对合作伙伴的信用本领进行初步评估，包含资信情形、偿债本领、经营情形、市场形象等；3.进行实地考察和调查，了解合作伙伴的经营管理、信用记录等情况；4.依据收集到的信息和调查结果，综合评定合作伙伴的信用等级；5.定期对已评定的合作伙伴进行信用监测和评估。
第五条信用评估工作由企业信用评估部门负责，该部门的重要职责包含：1.订立信用评估的工作流程和标准；2.协调相关部门，收集和整理合作伙伴的信用资料；3.组织实地考察和调查工作；4.综合评定合作伙伴的信用等级，编制评估报告；5.定期组织信用监测和评估。
第六条信用等级分为五个等级，依照优良、良好、一般、差、极差的次序排列，分别用A、B、C、D、E表示。
信用等级的评定标准由企业信用评估部门依据实际情况订立，并在评估报告中明确标注。
第七条信用评估报告是评估部门依据信用评估结果编制的文件，包含以下内容：1.合作伙伴的基本信息，包含企业名称、注册资本、财产类别等；2.评估时间和评估方法；3.信用评估等级；4.分析合作伙伴的优劣势和风险点；5.建议企业对合作伙伴的信用度掌控和管理措施。
第八条信用评估结果将作为企业进行业务合作决策和风险管理的紧要依据，评估报告应定时提交给相关责任人，同时存档备查。
第三章风险评估管理第九条风险评估是企业对合作伙伴企业经营风险进行评估的过程。
风险评估的目的是识别和评估合作伙伴可能面对的风险，并采取相应的掌控和管理措施。
信用风险管理与评估
信用风险管理与评估在商业运营过程中，信用风险是无法避免的因素之一。
无论是企业还是个人，在进行交易时，都有可能存在信用风险。
那么什么是信用风险？信用风险指的是债务人不能按时履行其债务所造成的损失，这种风险可能涉及到资金、商品或服务等方面。
因此，信用风险是影响商业运营稳定性和企业盈利能力的重要因素。
如何管理和评估信用风险？对于商业运营者而言，需要采取有效的措施来降低信用风险和评估信用风险。
以下是一些管理和评估信用风险的方法。
1. 了解债务人的信用评估状况了解债务人的信用评估状况是降低信用风险的重要方法。
商业运营者可以通过征信机构、各类信用评估机构等手段了解债务人的信用记录、债务情况、支付能力等方面的信息。
这些信息可以使商业运营者更加清晰地认识债务人的信用风险程度，从而采取更加合适的措施来降低信用风险。
2. 建立有效的信用管控体系建立有效的信用管控体系也是降低信用风险的重要方法。
建立信用管控体系需要考虑到资金流和进销存等方面的信息。
通过分析这些信息，可以了解债务人的信用风险状况，并采取相应的措施，比如对欠款方进行限制、提高预付款比例等。
这些措施可以帮助商业运营者降低信用风险。
3. 加强对欠款方的监控和管理加强对欠款方的监控和管理也是降低信用风险的重要方法。
商业运营者可以通过建立监控机制来监测欠款方的还款情况。
如果欠款方存在还款困难，商业运营者可以及时采取措施，提前进行催款等，以降低信用风险。
4. 建立信息共享系统建立信息共享系统也是降低信用风险的有效方法之一。
商业运营者可以将自己的信用风险信息与其他行业内的企业进行共享，通过数据交换等方式共同降低信用风险。
这样可以更好地减少因为信用风险带来的损失。
总之，信用风险在商业运营中是无法完全规避的。
然而，商业运营者可以通过上述方法来有效地降低信用风险，并为企业的盈利和稳定做出贡献。
信用风险评估中的信用风险评级标准
信用风险评估中的信用风险评级标准信用风险评估是金融机构和投资者在进行借贷和投资决策时必不可少的一项工作。
信用风险评级标准作为信用风险评估的核心，对于准确评估借款人或债务人的信用风险水平至关重要。
本文将讨论信用风险评估中常见的信用风险评级标准及其应用。
一、信用风险评级标准的定义与分类信用风险评级标准是根据借款人或债务人的信用质量，按照一定的等级划分，以评估其违约风险的可能性和程度。
根据评级标准的要求和风险等级的划分方式，信用风险评级标准可以分为定性评级和定量评级两类。
定性评级是通过对借款人或债务人的信用状况、财务状况、行为记录等进行综合分析，评出相应的信用等级，如AAA、AA+、A等级等。
这种评级方式更多地依赖于主观判断和经验，适用于那些难以量化的因素。
定量评级是基于一系列的定量指标，通过统计分析和数学模型计算得出评级结果。
这种评级方式更加客观、科学，常用的定量评级模型有Altman Z-Score模型、Moody's KMV模型等。
二、主要的信用风险评级标准1. S&P全球信用风险评级标准标准普尔全球信用风险评级是全球范围内最为广泛应用的信用评级标准之一，将借款人或发行人的信用等级划分为28个等级，分为投资级和非投资级两大类。
其中投资级包括AAA、AA、AA-、A+、A、A-等，非投资级包括BBB+、BBB、BBB-等。
2. 恩迪斯信用评级标准恩迪斯信用评级标准是全球知名的信用评级机构之一，其评级标准对于借款人或债务人的信用等级划分更为细致。
恩迪斯标准将信用等级划分为21个等级，其中投资级包括AAA、AA、A、BBB等，非投资级包括BB、B、CCC等。
3. 中国信用风险评级标准中国信用风险评级标准主要由中央银行和国务院有关部门制定，根据国内金融体系的特点和需求，将信用等级划分为多个等级。
中国信用评级标准一般以英文字母和中文名称相结合，例如AAA（极低风险）、AA+（非常低风险）等。
信用风险管理与评估
信用风险管理与评估第一章概述信用风险是一种金融市场中的常见风险类型，主要指借款人或投资者无力或不能按时偿还借款或投资本金和利息而导致的风险。
信用风险的存在会给金融机构带来极大的经济损失，因此，信用风险管理和评估是金融机构的重要任务。
本文主要介绍信用风险管理和评估的基本概念、方法以及在金融机构中的应用。
文章将从以下几个方面展开：1. 信用风险管理的意义；2. 信用风险的评估方法；3. 信用风险管理实践；4. 未来的信用风险管理趋势。
第二章信用风险管理的意义信用风险管理是一种管理和评估机构或个人潜在信用风险的过程。
它有助于金融机构减少和控制风险，保证金融市场的稳定性。
信用风险管理具有以下几个重要意义：1. 保证金融机构的稳定性。
信用风险是金融机构面临的最大风险之一。
信用风险管理有助于金融机构控制并减少风险，保证其稳定性和可持续性。
2. 保证金融市场的稳定性。
信用风险的存在对整个金融市场都会产生影响，可能引发连锁反应。
因此，通过信用风险管理，金融机构可以控制风险，保证市场的稳定性。
3. 促进经济的发展。
金融机构是经济发展的重要支撑，信用风险管理有助于金融机构降低风险，增加投资和贷款机会，促进经济持续发展。
第三章信用风险的评估方法信用风险评估是指通过对借款人或投资者的信用历史、财务状况、经营状况、行业前景等方面进行分析和评估，来确定其偿还能力和偿还意愿的过程。
常见的信用风险评估方法包括：1. 信用评级。
信用评级是指对借款人或投资者进行评级，用以反映其偿还能力和偿还意愿。
通常采用的是一种包括字母A至D 的等级体系，其中A表示评级最高，D表示评级最低。
2. 信用分析。
信用分析是指对借款人或投资者的信用历史、财务状况、经营状况、行业前景等方面进行分析和评估，来确定其偿还能力和偿还意愿的过程。
3. 市场风险分析。
市场风险分析是指对整个市场的经济环境和行业趋势进行分析和评估，从而判断借款人或投资者未来的经营状况和发展前景。
信用风险评估与管理的策略
信用风险评估与管理的策略信用风险是金融领域中不可避免的一种风险，它是指债务人不能或不愿按照合同约定的期限和金额偿还债务的可能性。
信用风险评估与管理是金融机构和企业在进行贷款和信用交易时必须面对的重要问题。
本文将从信用风险评估的方法、信用风险管理的策略以及技术创新对信用风险管理的影响等方面进行论述。
一、信用风险评估的方法信用风险评估是对债务人的信用状况进行评估，以确定其偿还能力和意愿。
常见的信用风险评估方法包括基于统计模型的方法和基于专家判断的方法。
基于统计模型的方法主要是通过分析历史数据和建立数学模型来评估债务人的信用状况。
这种方法可以提高评估的客观性和准确性，但也存在着数据获取难、模型建立复杂等问题。
基于专家判断的方法则是通过专业人员的经验和判断来评估债务人的信用状况。
这种方法相对简单直观，但容易受到主观因素的影响，评估结果可能存在一定的偏差。
二、信用风险管理的策略信用风险管理是指金融机构和企业通过采取一系列措施来降低信用风险的可能性和损失程度。
常见的信用风险管理策略包括分散化投资、建立风险管理体系、加强内部控制和风险监测等。
分散化投资是指将投资分散到不同的债务人和不同的行业，以降低信用风险的集中度。
通过分散投资可以减少单一债务人违约的影响，提高整体的风险抵御能力。
建立风险管理体系是指建立完善的风险管理机制和流程，包括风险评估、风险控制和风险监测等环节。
通过建立风险管理体系可以及时发现和应对潜在的信用风险，降低损失的可能性。
加强内部控制是指建立健全的内部控制制度和流程，确保信用风险管理的有效实施。
内部控制包括风险管理、审计和监督等方面，通过加强内部控制可以提高信用风险管理的效果。
三、技术创新对信用风险管理的影响随着信息技术的发展和应用，技术创新对信用风险管理产生了重要的影响。
其中，大数据、人工智能和区块链等技术对信用风险管理具有重要的推动作用。
大数据技术可以帮助金融机构和企业更全面、准确地获取债务人的信用信息，提高信用风险评估的准确性和效率。
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而对于一个 4 比 1 组别，风险就是不可接受的了。 银行寻找一个分离点（cut-off point），低于这个分离
点 的“好坏比”组别是无利可图的。 而在这个分离点以上，即使是 “坏的申请人”也不加区
分地接受，在分离点之下，好的也不接受。
每个申请只被评一次
申请评分被用于:
信贷风险的识别 信贷额的批准 信用限额确定
信贷决定
8
行为评分（Behavioural Scoring）
行为评分是通过内部客户行为数据对现有客户 的风险评估
根据客户情况的变化不断进行的
行为评分被用于:
授权
增加限额/透支申请
续借/评估
0
15
25
31
37
43
48
违约次数
无违约
1
2+
0
-70
-250
11
分期付款申请评分的输入例子
1、收入 2、年龄 3、婚姻状况 4、职业 5、产业 6、雇佣状况 7、头衔 8、贷款期限 9、贷款目的
10、月付额度 11、定期存款 12、经济负担 13、私人借贷 14、个人财产 15、上次搬家年限 16、上次贷款年限 17、抵押 18、所在地区
第十章：风险管理—信用评分
房勇 2012年12月
主要内容
信用评分概述 信用评分的技术方法
2
信用评分概述
什么是信用评分?
目的：对于给定的信贷客户或者申请者，用统 计的工具提供一个可量化的风险判别。
定义：信用评分是这样一个过程，把有用的资 料转化为一些数字，而通过数字的加总给出一 个总分。
➢ 信用记录
➢ 违约次数 ➢ 其它不良记录
➢特征
➢当前工作的年限
➢住房状况
➢在当前居住地居住时间长短 10
打分卡的一个例子
住房状况
房主
租赁
其他
+25
-30
+10
工龄长短 (年)
<2
3-4
5-6
7+
2
10
15
25
月收入
0
<$500 <$1000 <$1500 <$2000 <$3000 >$3000
120
120
160
160
200
200
240
240
280
280
320
320
360
360
400
400
440
440
480
480
520
520
560
560
600
600
640
640
680
680
720
720
760
760
800
800
Goods
100
1
Score
14 12 10 8 6
23 to 1 4
2 0
18
Log GBOs (Base 2)
TotaDlebit $2$535264.0203.11
Total $2556.00
风险级别
9
打分卡
打分卡是对顾客申请贷款时提供的各种分数分别给一个 点数，然后对这些点数进行加总，得到一个分数。
下面是一个打分卡考虑的一些因素:
➢ 申请
➢ 贷款目的 ➢ 储蓄情况
➢ 经济情况
➢ 资产 ➢ 负债 ➢ 月偿还额 ➢ 月收入
评分系统 B
10% 35%
% 借贷人
20% 35%
好客户 得分 14
信用得分与风险
分数
好坏比
240
•••
200
• ••
160
•••
100
=
80 / 1
•••
=
20 / 1
•••
=
5/1
•••
=
1/1
15
“好坏比”
打分系统不是单个地区分一个申请人是“好的申请人” 还是“坏的申请人”，而是将这个申请人划归为某一 个“好坏比”组别里面。
Score
17
表现图
每个分数的 “好/坏比” 可以通过表 现图直观地 表现出来。
Good/Bad Odds
Number Of Clients
Bads
16400
3250 645
128
25 8 to 1
5 0
Graph 2 - Log Odds Performance Chart
0
0
40
40
80
80
Capacity（能力）: 担当信用负债的财务能力
借贷人是否有能力还款?
收入, 负债, 经济负担, 职业，工作的稳定程度
Collateral（抵押）: 贷款的保护
如果借贷人不能归还贷款，信贷发放人是否有保护？
预付定金、 抵押品价值、 抵押品流动性等
6
个人信贷评估的5C原则
Capital（资本）: 支持偿还债务的动产/ 不动产资源
当负面情况发生时，借贷人是否有足够的现 金存量来偿还债务？
住房, 汽车, 股票, 其它投资
Conditions（情形）: 可能对借贷人偿还 能力产生负面影响的宏观经济情形
预测国家/区域的经济以及就业前景
7
申请评分（Application Scoring）
申请评分是在信贷申请之时对风险进行评估
目标：通过过去的行为去预测将来的表现。
4
信用评分在个人信贷中的应用
住房抵押贷款 汽车贷款 信用卡 个人贷款, 包括
分期付款贷款 教育贷款
5
个人信贷评估的5C原则
Character(品质): 对信用负债的态度
借贷人是否会还款?
以往还款的历史, 清收情况, 公共记录 (破产)
清收策略
Debit $1344. 12
DebDitebit $2$3143. 4041. 12 DebDitebDitebi$t98$72$.351463. 4041. 12 DebDitebDiteb$i6t54$39.28$272.3546. 01 DebDitebDite$b3i2t 4$2635.14$139.2827.56 TotaDlebDiteb$i2t$535264.$026035.1413.22
12
打分卡的精化
把整个顾客集合（population）分成很多 小的子集合（subpopulations），对每个 子集合 进行精细建模，提高评分的精度；
特别地，注意抓住变量之间的非线性相 关关系。
13
信用评分优劣的判断
分界点
% 借贷人
评分系统 A
坏客户
评分系统不是要给出 一个客户是好是坏的准 确判断，而是看他是属 于好坏哪一组
16
‘好/坏’ 划分
评分的目的是能够以较高的概率去划分“好/坏”。
分值的大小能够体现出“好/坏”的概率大小。
“好/坏”的一个基本标准是“坏”的平均得分要低于 “好”的平均得分。
Number Of Clients
Goods
Bads
0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800