完整word版私募基金内控制度 投资管理制度含交易记录制度

xxxx管理有限公司投资管理制度

xxxx管理有限公司

投资管理制度

第一章总则

第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律、行政法规、规范性文件、行业规定以及《xxxx管理有限公司章程》的规定，结合公司的主营业务和公司发展规划的要求，特制定本制度，以规范公司投资管理的原则、程序和方法。

第二条公司在运用基金资产投资时，应遵循以下原则：

(一)合法合规原则。公司的基金投资严格遵守国家法律法规和行业监管规则及标准。特定基金的投资应遵守基金合同的要求，保持与基金投资目标和投资约束的一致性。

(二)自愿原则。基金投资建立在投资者与公司意思自治的基础上，基金投资符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

(三)诚实信用原则。基金投资严格遵守诚实信用原则，将基金份额持有人利益置于首位，维护基金份额持有人利益，采取各种合理措施避免潜在利益冲突。(四)资产分离原则。自投资决策到投资执行的基金投资全过程，始终保持自有资产和客户资产的严格分离。

(五)保密原则。公司制定各种制度和程序建立信息屏障（防火墙）以防止有关基金投资的重要信息被泄漏和滥用。

(六)责任分离原则。投资部门和岗位职责义务明确，以保证共同约束和有效运作。不同基金的投资分开运作和管理。

(七)审慎经营原则。基金投资应遵循谨慎判断原则，基金资产的管理应建立在深刻理解、勤勉以及充分合理的研究基础之上，并应审慎行事以避免损害客户利益。公司运用基金财产进行证券投资，遵守审慎经营规则，制定科学合理的投页8 共页1 第

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资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。

(八)公平原则。基金投资要公平客观对待所有投资者和所有基金，避免以损害其他投资者或基金为代价优先对待个别投资者或基金。应制定有关程序以确保公平交易并使交易达到最佳效果。

(九)严格控制原则。适当的授权和控制制度是基金投资管理活动的核心，应贯穿于公司基金投资的全过程。

第三条基金从业人员应当具备基金从业资格，遵守法律、行政法规，恪守职业道德和行为规范。

第二章基金投资管理架构

第四条公司的投资管理框架及投资决策机制：

公司实行三级决策体系下的投资经理负责制，三级责任主体分别是投资决策委员会、投资总监、投资经理。其中，投资决策委员会是投资最高决策机构，投资总监是公司经营管理层中领导投资部门投资运作的负责人、投资经理是投资组合运作的直接管理人。公司的投资决策管理原则是集体决策、分层授权、职责明确和规范运作。

第五条投资管理部是负责公司日常投资信息调研、项目评估开发及投资项目管理的主要职能部门，在公司的各项活动中处于中心和优先发展的地位。它在公司投资总监的领导下，与其他相关业务职能部门协调合作，从事基金投资工作。第六条投资管理部在具体业务活动中有寻求各部门给予协助和支持的横向协调的权力。为了提高公司投资管理的效率，在投资管理业务的运行过程中，各部门应按照公司业务经营流程，协调一致，进行规范化操作，对投资部的工作给予优先支持。

第三章基金投资禁止行为

第七条根据《证券投资基金法》，公司从事基金投资，不得有以下行为：

(一)将公司固有财产或者他人财产混同于基金财产从事投资活动；

(二)不公平地对待管理的不同基金财产；

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(三)利用基金财产或者职务之便，为本人或投资者以外的人牟取利益，进行利益输送；

(四)侵占、挪用基金财产；

(五)泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

(六)从事损害基金财产和投资者利益的投资活动；

(七)玩忽职守，不按照规定履行职责；

(八)从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；

(九)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

第四章基金投资管理流程

投资信息研究第一节

第八条投资信息调研是基金投资决策的重要依据。为规范基金投资行为，提高基金投资决策的科学性，公司基金的投资必须建立在深入研究的基础上。

第九条基金投资研究包括宏观经济分析、行业研究、公司研究、市场与策略研究、债券研究、基金研究与金融工程研究等。研究报告主要来源于两个渠道：公司内部研究员撰写的研究报告和外部研究机构的研究报告。

第十条公司投研团队在对宏观经济指标、国家政策和其他相关信息充分研究的基础上，向投资决策委员会提交研究简报。投资决策委员会对研究简报进行讨论后做出基金资产配置决策。

第十一条投资经理在做出具体投资决策前，通过各种例会形式认真听取研究人员和其他投资人员的建议，使投资建立在深入研究基础上，以减少投资的盲目性。第二节投资决策

第十二条基金投资决策过程分为以下几步骤：

(一)投资管理部投研团队提交宏观经济分析报告、投资策略分析报告、行业页8 共页3 第

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分析报告、重点行业与核心证券配置建议、组合分析报告等，供投资决策委员会会议讨论；

(二)投资决策委员会定期（月度会议）、不定期地讨论相关报告，并形成投资决策建议，审批各投资组合的投资策略和投资计划；

(三)风险控制委员会审核投资策略和投资计划，确保不存在内幕交易、操纵交易价格、违反法律法规、合同约定等行为，确保公平对待管理的不同财产；(四)投资经理根据决策会议决议，在授权范围内的投资组合方案可直接进入执行程序；超出投资经理授权权限但在投资总监授权权限范围内的，经投资总监审批后方可进入执行程序；超出投资总监授权权限的，须经投资决策委员会审批后方可进入执行程序。

(五)风险总监组织风险管理部对投资决策实施进行全面监控。

第十三条投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由执行董事、总经理、投资总监、资深投资经理组成，根据需要可以增加其他人员。针对基金/专户不同的投资类别、不同决策事项，相应的投资决策委员会委员遵循必要的回避原则。投资决策委员会每月定期召开会议，针对重大事项或市场变化可不定期召开临时会议。

第十四条投资决策委员会对基金投资的所有重大问题进行决策，职责包括：(一)依照有关法律法规与基金合同所确定的投资限制纲领确立公司所管理基金的投资策略、投资计划、投资原则、投资目标、资产分配及投资组合的总体计划；

(二)从投资品种配置、行业分布等各个方面审定相关期间内公司所有基金资产的配置方案；

(三)评估所有基金的业绩表现和风险状况，确定是否需要做出调整以及具体调整措施；

(四)审查和评价主要投资人员的业绩表现，制定和调整基金投资授权方案；

(五)遇到重大事件及时调整投资决策方案；

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(六)审议新产品计划，并将新产品计划报股东会批准；

(七)决定其他与基金投资相关的重要事项。

第十五条经过投资决策委员会表决同意并由两只以上基金共同持有的投资，由投资决策委员会进行统一协调，具体协调工作由投资总监负责。

第十六条投资经理依据相关法律、法规、基金合同和公司投资管理规章对日常投资管理负特定责任。

第十七条风险控制委员会、风控总监、风险管理部有权对投资决策的过程进行监督检查。

第三节投资执行

第十八条公司实行集中交易制度，将基金的投资决策过程和投资执行过程分开，基金的所有证券买卖活动必须通过交易部集中统一完成。

第十九条投资指令统一由投资经理下达给交易部负责人，经交易部负责人集中审核、分解后下达给交易员执行。

第二十条交易部执行交易指令时，必须坚持公平、公正的方针。如投资经理指令不明确、不规范，交易部不得执行该指令，并即时知会投资经理，以便投资经理及时修正。

第二十一条交易员应及时将交易情况反馈给交易部负责人，由交易部负责人将交易情况反馈给投资经理。

第二十二条当投资经理不在岗，仍需要进行投资交易时，可以授权投资总监或经投资决策委员会同意的其他人行使投资决定的权力，明确具体的被授权人、授权期限、被授予的权力等内容。

第四节投资风险管理

第二十三条公司对基金投资风险的控制遵循“事前防范、事中控制、事后评估”的风险控制程序，以最大程度地保证公司基金投资业务的正常运作。

第二十四条公司对基金投资风险的事前防范以组织控制和管理制度建设为页8

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基础。

第二十五条公司建立了由投资决策委员会、风险控制委员会、风险管理部及其他相关部门和岗位构成的投资风险管理架构体系，对基金投资实施全面监督控制。第二十六条公司在投资业务过程中必须严格遵守以下规定：

(一)建立健全投资业务控制，保证投资决策严格按照法律法规规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。

(二)严格执行业务操作规则，按照标准化的业务操作流程进行操作；

(三)实行严格的前台与后台责任分离制度；

(四)实行严格的信息分级管理、保密制度；

(五)建立交易员交易上限控制制度。交易部应针对个别交易员的从业经验及能力设置相应交易限额。

(六)实行分级授权管理制度，员工的作业范围都必须经过分管领导的业务授权；

(七)建立对大额交易的控制制度。公司对大额交易作出定义并针对大额交易建立书面的复核制度，所有大额交易需得到投资经理的再确认并通知投资决策委员会。

(八)公司严禁一个人同时掌握投资交易系统的维护口令和操作口令；严禁由一人完成应由至少两个人分别完成的工作，实现岗位之间的相互监督。

(九)建立规范的文档管理制度。妥善保管各类投资交易资料，包括调研报告，书面投资指令、执行结果等。

(十)对离职、离岗等人员要及时修改或收回授权及其口令。

(十一)严格执行风险控制制度，业务经办过程中一旦出现风险情况应立即通过报告程序向上报告。

第二十七条公司对基金投资建立了事后评估体系，包括：

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（一）投资决策委员会每月定期召开会议对基金上月投资运作情况进行总结与评价；

（二）风险控制委员会每季度就基金投资风险进行审议；

（三）风险管理部对投资业务的合法合规性进行事后监察，出具工作报告，并定期对投资内部控制体系的完备性和有效性进行评估。

第五章投资与交易记录管理

第二十八条公司应当保存基金包括投资决策和交易执行在内的全部内部控制活动等的信息及相关资料，确保信息的完整、连续、准确和可追溯。

第二十九条应当保存的投资与交易记录，包括但不限于如下事项：

（一）投资决策委员会和风险控制委员会的会议纪要及签署的相关文件；

（二）公司管理层签署的投资决策相关文件；

（三）投资管理部提交的的投资记录文件和工作报告（含相关研究报告及投资经理签署的投资指令）；

（四）风险管理部会签的投资与交易记录文件和出具的工作报告；

（五）交易部执行投资指令产生的交易记录文件和相关工作报告；

（六）与投资和交易记录相关的业务凭证、账簿和有关规定要求的反映投资和交易真实情况的合同、单据和其他资料等。

第三十条投资与交易记录的保存分为书面纸质版与电子版。

每份投资与交易记录应同时制作纸质版记录和电子版记录保存。纸质版交易记录制作完毕后，应专门放置档案袋分类归档保存。电子交易记录应按类别设置专门文件夹予以保存，并按季度刻录成光盘进行备份，防止系统损害情况发生时相关记录的灭失。

第三十一条公司各业务部门是与本部门业务相关的文件管理直接责任主体，综合管理部为投资与交易记录管理的最终责任单位。

关于投资决策委员会、风险控制委员和管理层签署的相关文件由综合管理部负责保存。投资管理部和交易部按本制度第三十条的规定保存相关记录文件。每页8 共页7 第

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年度结束后三个月内，投资管理部和交易部需将上年度文件分类整理编号后移交综合管理部统一归档管理。

第三十二条投资与交易记录的保存期限自私募基金清算终止之日起不得少于

10年。

同一介质上有不同保管期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保管。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当有一种介质的客户身份资料或者交易记录符合保管期限的要求。

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，

适用其规定。

第六章附则

第三十三条本制度由公司投资决策委员会负责解释及修订。

第三十四条本制度经公司股东会审议通过，自发布之日起施行，修订时亦同。第三十五条

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