期货日内交易逻辑及策略
《日内交易规则》课件
遵循“价格优先、时间优先”的原则，即较高价格买入、较低价格卖出。
交易时间规则
交易日
每个交易日为周一至周五，国家法定 假日除外。
交易时间
每个交易日的9:00-11:30和13:0015:00为连续竞价时间。集合竞价时间 为每个交易日的9:15-9:25和14:5715:00。
交易量规则
单笔最小交易量
突破策略
总结词 详细描述 适用场景 注意事项
在市场价格突破关键点位时入场交易，利用市场价格的突破获 利。
突破策略关注市场价格的突破关键点位，如整数关口、趋势线 等，当市场价格突破这些关键点位时，交易者会入场进行交易
。
适用于波动性较大的市场，如股票、期货等。
突破策略需要准确判断市场价格的突破时机，对技术分析的要 求较高，同时要控制好风险，避免在市场波动时造成较大损失
。
04
日内交易风险管理
风险识别
市场风险
流动性风险
操作风险
信用风险
由于市场波动导致的交 易损失。
在交易过程中可能面临 的流动性不足问题。
由于系统故障、人为错 误等导致的交易问题。
对手方违约导致的损失 。
风险评估
01
02
03
04
定量评估
使用数学模型和统计方法对风 险进行量化评估。
定性评估
基于经验、市场情况和交易策 略进行的风险评估。
不可盲目追求收益，要严格控制风险；在 连续亏损后，应及时调整策略和心态。
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《日内交易规则》ppt课件
目录
• 日内交易概述 • 日内交易规则 • 日内交易策略 • 日内交易风险管理 • 日内交易实战技巧 • 日内交易案例分析
期货日内交易技巧
期货日内交易技巧严格地讲，大多数人来期货市场就是走向了财富自我灭亡的开始，在期货这条路上，对于绝大多数人来说：亏损是必然的，翻本是不可能的，如果掌握不了要领，最后亏光是很快的。
你要是能做到不做期货了，对你来说是很好的事情。
很多朋友，在根本就不了解期货和并不会做盘的情况下就大手笔的把自己宝贵的资本投入进来，并疯狂地做单。
亏了，就企图翻本，再乱投机，灾难就来临了。
因此我劝你离开期货，如果非要参与，就多学习吧。
做日内交易有着很好的连续性，不会造成突然的死亡。
这样就比较容易控制住风险。
很多日内短线好手，做过夜仓都容易造成亏损，有时候还是致命的。
因此过夜仓一定要尽量控制在10%以内。
而日内交易相对来说就比较好把握。
短期的趋势一是很好把握，二是连续的行情可以有效规避风险。
中国的期货市场处于一个比较年轻的阶段，因此他很容易受到外界的干扰。
而世界也是一体的。
对于我们来说做中长交易固然是比较好的一个趋势，不过真的到了期货市场也就没几个人能安静的等哪个中长机会了。
毕竟期货市场的优势就是及时的实现利润和回避风险。
而真要有耐心马厩完全不需要来做股票了，那些好股票实在是遍地都是，比做期货安全和容易多了。
因此，来做期货的还得在短线上下工夫，无论相信与不相信，除非是遇到了大级别的行情，做单向交易都是比较不容易的。
需要用很少的资金来交易，用很长的时间来等待，用很大的毅力来坚持。
并且最主要的是方向一定不能错，否则就毫无意义了。
期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险，也最能体现出期货的魅力和特点。
而在交易中也最容易把握。
想一下，连当日的及时行情都看不明白，又怎么能看得明白不确定的未来呢？未来，还遥远。
：）当然我习惯了短长结合的加以方式，习惯于长期抗战，日内保护。
这样沉淀下来的资金相对不多，而其他资金都处于饥饿状态。
可以供我随时日内调配。
在这里，锁仓就成了日常经常。
十大日内交易策略
十大日内交易策略日内交易是一种短期投资策略，通过在一天内买入和卖出金融资产来获取利润。
在这篇文章中，我们将介绍十种常见的日内交易策略，并解释它们的原理和应用。
1. 动量策略动量策略基于市场趋势，认为股价在一段时间内上涨或下跌的趋势将继续。
交易者可以通过观察价格走势和成交量来判断趋势的强弱，并在趋势开始时买入或卖出。
2. 反转策略反转策略认为股价在短期内出现过度买入或过度卖出的情况后，将发生反转。
交易者可以通过观察超买或超卖指标（如RSI）来判断价格是否已经超过了合理范围，并在出现反转信号时买入或卖出。
3. 均值回归策略均值回归策略基于股价在短期内波动，但最终会回归到其长期均值的观点。
交易者可以通过观察股价与其移动平均线的偏离程度来判断买入或卖出时机。
4. 突破策略突破策略认为当股价突破重要的支撑或阻力位时，将产生持续的上涨或下跌趋势。
交易者可以通过观察价格突破前期高点或低点来确认突破信号，并在突破发生时买入或卖出。
5. 日内波动策略日内波动策略利用股价在一天内的波动幅度进行交易。
交易者可以通过观察股价的波动幅度和交易量来选择合适的入场和出场时机。
6. 换手率策略换手率策略认为当某只股票的换手率异常高时，表示市场对该股票的交易活跃度增加。
交易者可以通过观察换手率的变化来判断市场情绪，并在换手率上升时买入或卖出。
7. 盘口策略盘口策略基于对买卖盘的观察和分析。
交易者可以通过观察盘口数据（如委托数量和价格）来判断市场力量的强弱，并根据盘口情况调整交易策略。
8. 模式识别策略模式识别策略基于对图表形态和技术指标的分析。
交易者可以通过观察特定的图表形态（如头肩顶或双底）和技术指标（如MACD或布林带）来判断股价未来的走势，并做出相应的交易决策。
9. 新闻驱动策略新闻驱动策略基于对市场新闻和公告的分析。
交易者可以通过观察公司公告、财报和重大新闻事件来判断股价的变化，并在相关消息发布后买入或卖出。
10. 量化交易策略量化交易策略利用数学和统计模型来分析市场数据，以制定交易策略。
期货交易规则和操作方法
期货交易规则和操作方法一、引言期货交易是一种以合约形式进行的金融衍生品交易。
通过期货交易，投资者可以利用杠杆效应来获取更大的投资回报，并在市场波动中进行风险管理。
本文将介绍期货交易的基本规则和操作方法，希望为投资者提供一些指导和参考。
二、期货交易规则1. 交割日期货交易中，每个合约都有一个交割日，表示合约到期的日期。
交割日前，投资者可以选择平仓或者交割实物。
2. 强制平仓当期货价格波动较大，投资者的资金可能不足以满足维持保证金要求时，交易所有权进行强制平仓操作。
这是为了保护投资者和市场的稳定。
3. 价格限制交易所对期货合约的价格有一定的限制，称为价格限制。
当期货价格达到限制时，交易会被暂停一段时间，以防止价格的过度波动。
4. 交易时间期货市场有特定的交易时间，一般为每个交易日的上午和下午。
投资者需要在交易时间内进行买卖操作。
三、期货交易操作方法1. 了解市场在进行期货交易之前，投资者需要了解相关市场的基本情况，包括商品供求情况、价格走势、政策影响等。
通过对市场的深入了解，投资者可以做出更准确的交易决策。
2. 制定交易策略在交易之前，投资者需要根据市场情况制定相应的交易策略。
交易策略可以包括买入价位、卖出价位、止损和止盈水平等，有助于规避风险和控制损失。
3. 进行交易一旦确定了交易策略，投资者可以通过交易所或经纪商进行交易操作。
在进行交易时，投资者需要注意市场风险和流动性风险，遵循交易纪律，不盲目追涨杀跌。
4. 风险管理期货交易存在一定的风险，投资者需要合理进行风险管理。
这可以包括设置止损位、合理配置资金、分散投资等方法。
通过有效的风险管理，投资者可以降低损失并提高盈利能力。
四、结论期货交易是一种高风险、高回报的金融交易形式。
投资者在进行期货交易时，需要遵守交易规则，了解市场情况，并制定相应的交易策略。
合理的风险管理对于投资者来说尤为重要。
通过有效的操作方法，投资者可以在期货市场中获得稳定的回报。
股指期货日内交易技巧
帮助您认清自我
主要效劳工程：
1.按月、季、年汇总数据 2.区间资金变动图 3.区间盈亏累计图 4.隔夜和日内的分析 5.多头和空头分析 6.资金利用率分析 8.风险和收益分析 9.资金运用分析 10.品种分布 11.盈亏按时间和幅度分布 12.交易技巧改进建议
帮助您学习
培训题目
培训内容
培训时长
交易规则
股指期货的交易特性
股指期货不同于商品，自2021年4月116日到2021年1月20日 为止的431个的交易日中仅有29次跳空，占有效交易日的 6.73%，交易的连续性较高。
股指期货交易活泼的为距今1月左右的合约，商品期货3-6月， 由于时间限制，股指期货交易的日线级别纠缠较少，而更多的是 在日内纠缠。
股指期货采取现金交割方式，几乎无法实行类似商品期货中出现 的逼仓，而10%的涨跌停板自沪深300指数公布以来未被触及， 日内交易风险容易被锁定在一定范围内。
日内走势类型
股指期货日内波动特性
上下点差，最大248点，最小11.8点，平均60点波动空间，2%幅 度
杠杆：5.88倍〔中证期货〕，最大8.33倍〔交易所〕 投入：17%的保证金=15万 投入收益：0.236%--49.6%，平均12% 投入总资金的50%：0.1%--25%，平均6%
交易、交割、保证金、涨跌停板、限仓、 风险管理制度
期货交易对计算机硬件和线路要求、计 期货计算机基础 算机优化、交易软件（金仕达）使用、
计算机及软件风险防范
2小时 1小时
行情软件使用 财顺、博易大师、文华财经使用方法
3小时
期货品种介绍 期货交易入门
专题培训
介绍商品、股指期货的基础分析方法
介绍期货交易初期的注意事项、训练方 法、资金管理、心理预期的调控等
股指期货操作-日内交易技巧(1)
法、逆势炒单法
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止损的含义
是指当交易方向与市场走势相悖、导致亏损出现时， 在一定的范围内设置平仓价格，以避免出现无法控 制的损失的措施。
作用 自我保护的重要手段，“刹车装置” 保存实力，提高资金利用率和效率。
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止赢的含义 指在获得利润后而利润并未继续扩大，做到见好就收，中
段行情中尝试性小单买卖，寻求有利战机。
四、尽量在交易中做到开仓量与平仓量同进退。
五、上一交易日收市后及开盘前制定的交易计划应在
开盘后的运行过程中不断修正，及时纠错。
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七、制定日内交易计划时应注意：昨日或近期高 低点处的支撑或压力影响，合理运行区间及不合 理运行区间的操作方式，当日涨跌停板位置及大 幅度波动的概率和机会。
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四、认识短线的时间结构问题
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认识短线的时间结构问题
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五、读懂复杂的市场语言
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读懂复杂的市场语言
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六、优秀短炒选手的感悟：
华尔街有个说法：“你如果能在市场熬十年，你应能不断赚到 钱；你如果熬二十年，你的经验将极有借鉴的价值；如果熬了 三十年，那么你定然是极其富有的人。”
1、永远按照交易信号操作． 2、顺势交易． 3、市场运动是测不准的，不要强求执行开仓。 4、资金管理． 5、跟踪止损及止赢．
结果：几乎天天都有赢利的境界，即使不顺亏损也在承受范围
。
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短线交易规则
二、短线交易的规则
量比价先行,顺势而为：
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期货交易中常见的交易策略
期货交易中常见的交易策略期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，具备高风险高回报的特点。
为了能够提高交易的成功率和收益，期货交易者常常会采用不同的交易策略。
本文将介绍一些在期货交易中常见的交易策略，帮助读者更好地理解和应用于实际交易中。
一、多头和空头策略多头策略是指期货交易者预期市场行情上涨，因此购买期货合约，以期获利。
这种策略通常适用于市场处于上升趋势或者出现看涨行情的情况下。
交易者可以通过技术分析、基本面分析等方法来选择适当的买入时机和交易标的。
与之相对的是空头策略，空头交易者预期市场行情下跌，因此卖出期货合约，以期获利。
空头策略适用于市场处于下降趋势或者出现看跌行情的情况下。
交易者可以利用技术指标、市场结构等分析方法选取适当的卖出时机和标的。
二、顺势交易策略顺势交易策略是一种基于市场趋势的交易方式。
该策略认为市场在一段时间内的走势会延续下去，交易者可以根据市场的主导趋势进行买卖决策。
在顺势交易策略中，交易者通常会利用趋势线、移动平均线、波动率指标等工具来判断趋势的强弱以及逆转的可能性，并选择适当的买入或卖出时机。
三、套利交易策略套利交易策略是一种通过利用不同市场的价格差异来获得风险低、收益稳定的交易方式。
套利交易通常是在不同交易所或同一交易所的不同合约之间进行，如跨市场套利、跨品种套利等。
交易者通过对市场的深入研究和实时跟踪，发现价格差异，并进行相应的买入卖出操作以获取利润。
四、获利盘锁定策略获利盘锁定策略是指交易者在获得一定收益后，通过相应的对冲操作锁定盈利。
该策略通常在交易者认为市场行情有可能逆转或者出现波动时使用，以防止原有盈利的回吐。
交易者可以采用不同的对冲方式，如同时买入对冲、选取相关品种进行对冲等，以减少风险和保护利润。
五、跟踪止损策略跟踪止损策略是指设定一个基于市场波动的动态止损点，在市场行情逆转时及时平仓以实现风险控制和保护资金的目的。
交易者可以利用移动止损、波动幅度等指标来设置止损点，并随着市场的波动而适时调整。
期货交易有哪几种方法
期货交易有哪几种方法
期货交易有以下几种常见的方法：
1. 多头策略：这是最常见的一种期货交易策略，投资者买入期货合约，期待价格上涨以获取利润。
2. 空头策略：与多头策略相反，投资者卖出期货合约，期待价格下跌以获取利润。
3. 套利策略：这种策略利用不同市场的价格差异或者同一市场不同合约之间的价格差异进行交易，从中获取利润。
常见的套利策略包括跨市场套利、跨品种套利、跨期套利等。
4. 日内交易策略：这种策略是指在一天内进行多次交易，通常是利用价格波动或者技术指标的信号进行交易，持仓时间较短，目标是在一天内获取较小但稳定的利润。
5. 动量交易策略：这种策略是指投资者根据市场的趋势进行交易，即在市场上涨时追涨买入，在市场下跌时追跌卖出。
这种策略依赖于市场的走势，并且要求投资者有一定的市场判断能力。
总的来说，期货交易的方法有很多种，投资者可以根据自己的背景、风险承受能
力和市场认识选择适合自己的交易方法。
日内交易策略综述
我们在做程序化交易的过程中，首先要碰到的问题是如何设计自己的投资策略，你想要让计算机执行你的何种交易思路？在建立自己的投资策略时，可以参考一下四种公认的经典策略，相信你能从中获得灵感，本文只是提供策略思路，策略源码暂不提供：四种策略：1、菲阿里四价昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价，可并称为菲阿里四价。
它由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易参照系。
主要特点：日内交易策略，收盘平仓；菲阿里四价指昨日高点、昨日低点、昨日收盘、今日开盘；上轨＝昨日高点；下轨＝昨日低点；顶尖操盘手寻找资金合作（以下是实力简介）把巨额学费交给市场，不如尝试与我们合作，只要你有勇气加入我们，我们就不会让你失望。
1.资金及股票账号你自己掌控或者代理操盘，前期免费提供2-3周操盘建议检验操盘实力（真金不怕火炼）。
2.本人十年外汇（期货）经历，曾任私募基金首席操盘手，有着丰富的外汇（期货）实战操盘经验，稳定的盈利模式，形成了自己的一套操作系统，在自有资金不足的情况下向社会寻找资金合作！3.提供本人历史成交记录查询4.在保证你资金安全的情况下，一个月预期可以取得25%到65%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。
5.思路决定出路！外汇（期货）未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。
6.团队是由多名曾任首席操盘手的精英操盘手组建而成，大资金管理经验，严控风险。
QQ:3065083312用法:当价格突破上轨，买入开仓；当价格跌穿下轨，卖出开仓。
2、横盘突破较易实现量化的形态突破：分形、窄幅横盘突破、各种K线组合、双底双顶、缠论三买三卖；较难实现量化的形态突破：趋势线、圆弧顶底、旗形、菱形、三角形等各种经典技术分析形态，趋势之后是盘整，盘整之后是趋势。
横盘突破的交易策略，充分体现了波动性循环的价格波动规律。
我们需要做的事情就是，合理量化盘整的定义，比如周期跨度、波动的幅度。
期货交易日内操作规则
期货日内交易经典蔡轩最近5年，日内交易是我期货操作的重点，起起落落，不断感悟，时有进步，快慰人生。
日内交易，时机决定一切，及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。
一、多头建仓时机1、3分钟K线以巨量买盘线形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。
2、3分钟K线以顺沿四连阳形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。
3、强势盘面，期价充分回调后，波谷位出现买盘线，可能回调到位时，寻机作多。
4、强势盘面，出现多头初始攻击线时，寻机作多。
5、强势盘面，出现趋升走势时，趁盘中较大幅度回调买进。
6、强势盘面，期价震荡走高时，寻机作多。
7、强势盘面，期价强势横盘时，寻机作多。
8、强势盘面，3分钟K线以带量买盘线形式突破小平台，多头攻击力强，寻机作多。
9、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。
10、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。
11、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。
12、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。
13、坚挺走势，多头主导行情，寻机作多。
二、空头建仓时机1、3分钟K线以巨量抛盘线形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。
2、3分钟K线以顺沿四连阴形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。
3、弱势盘面，期价充分反抽后，波峰位出现抛盘线，可能反抽到位时，寻机作空。
4、弱势盘面，出现空头初始攻击线时，寻机作空。
5、弱势盘面，出现趋跌走势时，趁盘中较大幅度反抽卖出。
6、弱势盘面，期价震荡走低时，寻机作空。
7、弱势盘面，期价弱势横盘时，寻机作空。
8、弱势盘面，3分钟K线以带量抛盘线形式跌破小平台，空头攻击力强，寻机作空。
9、弱势盘面，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。
10、弱势盘面，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。
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期货日内交易逻辑及策略
1.趋势交易：趋势交易是利用市场的短期趋势进行交易的策略。
交易
者会通过技术分析工具，如移动平均线、趋势线等来判断市场的趋势，然
后跟随趋势进行交易。
例如，如果市场呈现出上升趋势，交易者可以在价
格回调时买入，并在价格上涨时卖出。
2.反转交易：反转交易是指在市场出现明显的反转信号时进行交易。
交易者通过技术分析工具，如超买超卖指标、支撑阻力位等来判断市场的
反转点，然后进行相应的买卖操作。
例如，如果市场出现超买信号，交易
者可以卖空进行交易，并在市场出现下降信号时平仓。
3.套利交易：套利交易是利用市场的价格差异进行交易的策略。
交易
者会同时在不同交易所或不同合约之间进行买卖操作，以获取利差。
例如，如果两个交易所的价格存在差异，交易者可以在较低的交易所买入，然后
在较高的交易所卖出，获取价格差的利润。
4.动量交易：动量交易是指在市场出现较大波动时进行交易的策略。
交易者会通过技术分析工具，如波动率指标、平均真实波幅等来判断市场
的波动性，并在市场波动较大时进行买卖操作。
例如，如果市场的波动性
增加，交易者可以在价格突破上下轨时进行买卖操作。
5.事件驱动交易：事件驱动交易是指利用市场突发事件进行交易的策略。
交易者会通过市场新闻、经济数据等来获取市场的最新信息和预期，
并根据此信息进行买卖操作。
例如，如果一家公司发布了利好新闻，交易
者可以在消息发布后买入该公司的期货合约。
无论采用哪种日内交易策略，交易者都需要具备良好的风险控制能力
和快速执行交易的能力。
此外，交易者还应该密切关注市场的流动性、交
易成本和市场情绪等因素，以提高交易的成功率和盈利能力。
最重要的是，交易者应该制定明确的交易计划和纪律，遵循自己的交易规则，不盲目追
求利润，而是在保证风险可控的情况下，稳步获利。