异方差多重共线性自相关的总结

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t t t X Y e

21)3(Λ

Λ--=ββ

（5）利用残差作回归得)

3(t e =t t v e +-31)

2(ρ

依此类推，直到得到ρ的最佳估计值

E views 操作：如图，在估计方程对话框中加入AR(p)，

即可得到参数 1ρ 2ρ等的估计值。如果是一阶自相关，就在方程对话框中加入AR(1)，如果是二阶自相关，就在方程对话框中加入AR(1) 、AR(2)，以此类推。

注意

当对时间序列的自相关进行修正后，经常出现变量的显著性检验不能通过的情况。其主要原因包括以下项：样本不够、同时存在异方差和多重共线性等、解释变量未能包含所有影响被解释变量的因素等，以及时间序列数据有其自身的特点，经常出现伪回归现象。

相应的处理方法：扩大样本、检验异方差、修改模型、进行单位根检验→建立协整方程。