操作风险管理工具应用
C16083-操作风险管理工具-多套答案汇总100分
下面三套题答案都经过纠正！一、单项选择题1. 以下哪项属于操作风险管理范畴:( )A. 反洗钱监控B. 经纪业务客户异常投资行为监控C. 自营业务投资行为合规性监控D. 支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交割失败描述：操作风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 以下不属于操作风险七大类别的是：( )A. 内、外部舞弊行为B. 有形资产损失C. 执行交割和流程管理D. 声誉损失描述：操作风险分类您的答案：D题目分数：10此题得分：10.03. 操作风险是指（）A. 因手工操作失误导致的风险B. 因系统故障导致的风险C. 因员工舞弊行为导致的风险D. 以上描述均不全面描述：操作风险定义您的答案：D题目分数：10此题得分：10.04. 以下属于“前瞻性”风险管理工具的有：( )A. 内部风险损失事件分析B. 外部风险损失事件分析C. 关键风险指标监控D. 新业务评估描述：操作风险管理工具您的答案：D题目分数：10此题得分：10.05. 以下哪项不属于操作风险范畴：( )A. 交易系统故障导致自营交易暂停20分钟，多笔委托下单无法执行B. 投资决策失误，导致公司自营账户亏损C. 客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，骗取公司为其授信开展业务D. 离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁，公司向其进行了赔偿描述：操作风险定义您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、多项选择题6. 以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( )A. 由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”统计未能发送至新的交易团队负责人B. 交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内，使得各类风险、损益监控数据不完整C. 清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的解释，未及时跟进多笔长期巨额差异且未及时报告主管D. 财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的事后损益调整描述：操作风险管理工具应用您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.07. 以下不属于“业务中断及系统失灵”类别操作风险事件的是：( )A. 光大证券“乌龙指”案B. 巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞，被美国监管机构处以巨额罚款C. 瑞银“流氓交易员”进行为授权交易，导致巨额亏损案D. 全球最大经纪商MF Global非法挪用客户资金案描述：操作风险分类您的答案：C,B,D题目分数：10此题得分：10.08. 以下属于摩根大通“伦敦鲸”案件暴露的内控缺陷的有：( )A. 部门主管对异地交易员监控不足B. 信用风险计量模型存在缺陷C. 交易员和产品的风险限额体系设计不合理D. 交易员薪酬激励机制设计不合理描述：操作风险管理工具应用您的答案：A,B,C题目分数：10此题得分：10.09. 瑞银23亿巨亏未授权交易案，交易员的舞弊行为包括：( )A. 通过使用内部对手方簿记虚假内部交易，逃避交易确认与核对流程B. 与外部对手方交易员联合舞弊，簿记虚假交易C. 蓄意延迟簿记交易，规避风险限额与损益波动的监控D. 在中后台内控部门采集交易数据后，进行簿记删除与修改，掩藏交易实质描述：操作风险管理工具应用您的答案：C,A,D题目分数：10此题得分：10.010. 以下属于“内部舞弊”类操作风险事件的有：( )A. 巴林银行交易员通过临时过渡性帐户隐藏巨额亏损头寸，致银行倒闭B. 法国兴业银行为授权交易员巨亏案C. 摩根大通“伦敦鲸”巨亏案D. 博时基金老鼠仓案描述：操作风险分类您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0一、单项选择题1. 以下不属于操作风险七大类别的是：( )A. 内、外部舞弊行为B. 有形资产损失C. 执行交割和流程管理D. 声誉损失描述：操作风险分类您的答案：D题目分数：10此题得分：10.02. 以下属于新业务评估流程适用范畴的是：( ) ①开展此项业务需要设立新的法人实体；②现有交易簿记与确认流程将重大调整；③现有业务执行人员更换；④现有业务主管部门领导变更；⑤开展业务需要报经监管机构审批。
操作风险管理概论及三大工具(某全国性股份制商业银行内共38页文档
1、战鼓一响，法律无声。——英国 2、任何法律的根本；不，不成文法本 身就是 讲道理 ……法 律，也 ----即 明示道 理。— —爱·科 克
3、法律是最保险的头盔。——爱·科 克 4、一个国家如果纲纪不正，其国风一 定颓败 。—— 塞内加 法律不能使人人平等，但是在法律 面前人 人是平 等的。 ——波 洛克
46、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会，使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。——莫扎特
操作风险管理概论及三大工具
培训材料
1
目录
操作风险管理框架 操作风险管理三大工具一览 风险控制自我评估（RCSA） 损失数据收集（LDC） 关键风险指标（KRI）
操作风险定义
操作风险 是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所
造成损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险
和的
损失数据作 实 损失与风险管理、控制 策 的
损失数据收集 —— 介绍
损失数据收集流程应包括具有高质量标 的操作损失的识别、录入、 、管理和 等 环节, 到以下标 ：
完备性
及时性
收集信息 的数量和
质量
可性
完备性 —— 所收集损失的 体 及时性 —— 损失事件 录的时 可 性 —— 取信息的成本 收集信息的数量和质量 —— 损失的时 、性质、数量
指因未按有关 规定造成未对 特定客户履行 份内义务（如 诚信责任和适 当性要求）或 产品性质或设 计缺陷导致的 损失事件
因交易处理或
流程管理失败 ，以及与交易 对手方、外部 供应商及销售 商发生纠纷导 致的损失事件
统生产运行、 应用开发、安 全管理以及由 于软件产品、 硬件设备、服 务提供商等第 三方因素,造成 系统无法正常 办理业务或系 统速度异常所 导致的损失事
行 ， 是 自我评估 的意义
所在， 有助于提 全行的风险文
化
风险管理部门在RCSA组织架构中 承担指导、监 、协 的作用
风险
内部控制 要的目标/原因
成流程目标的
评估 组与业务人员 行
评估 组 对其他操作风险数据
以及 差
行一致性
RCSA方法论——识别 型的标 类
操作风险管理三大工具
操作风险管理三大工具
风险管理是企业管理中至关重要的一环，可以帮助企业降低潜在风险的发生，保障企业的利益和稳定发展。
在风险管理中，有三大常用的工具，分别是风险识别、风险评估和风险应对。
首先是风险识别。
风险识别是指通过收集、分析和评估各种信息，确定企业内外环境中可能发生的风险。
企业可以借助市场调研、竞争对手分析、内部数据分析等手段进行风险识别工作。
通过对潜在风险的准确识别，企业能够及时监控、预警和处理可能的危机，降低损失。
其次是风险评估。
风险评估是在风险识别的基础上，对已识别的风险进行定性和定量的评估。
企业可以通过建立风险评估模型、制定风险评估指标等方法来进行风险评估工作。
通过量化地评估风险的可能性和影响程度，企业可以制定针对性的风险管理策略，优化资源配置，降低风险的发生和影响程度。
最后是风险应对。
风险应对是指在识别和评估风险后，采取一系列措施来减轻或消除风险带来的影响。
企业可以制定风险管理计划，明确风险应对的具体措施和责任人，并且及时调整和执行。
常见的风险应对措施包括风险转移、风险规避、风险缓解和风险接受等。
通过有效的风险应对措施，企业能够增强自身的抵抗能力，提升业务的稳定性和可持续发展能力。
需要注意的是，风险管理是一个持续的过程，而不是一次性的工作。
企业需要建立健全的风险管理体系，不断优化和完善风险管理工作，并且及时对新的风险进行评估和应对。
通过有效
的风险管理工具和方法，企业能够在竞争激烈的市场中获取更大的竞争优势，实现可持续发展。
操作风险管理报告
操作风险管理报告引言概述：操作风险管理报告是一种重要的工具，用于评估和管理企业在业务运营过程中面临的各种操作风险。
通过对操作风险的全面了解和分析，企业能够制定相应的风险管理策略，保护企业的利益并提高业务的可持续性。
本文将从五个大点出发，详细阐述操作风险管理报告的内容和作用。
正文内容：1. 操作风险的定义和分类1.1 操作风险是指企业在业务运营过程中由于内部操作失误、技术故障、人为疏忽等原因而导致的潜在损失的风险。
它可以分为人为风险、技术风险和过程风险三大类。
1.2 人为风险包括内部欺诈、员工错误和管理失误等，技术风险包括系统故障、网络攻击和数据泄露等，过程风险包括流程不合规、供应链中断和市场变化等。
2. 操作风险管理报告的编制要点2.1 操作风险管理报告应包括对操作风险的全面评估，包括风险的概述、风险的影响程度和风险的概率等。
2.2 报告还应对已经发生的操作风险事件进行详细的分析，包括事件的原因、影响和应对措施等。
2.3 报告中应提供相应的风险管理策略和控制措施，以减少操作风险的发生和影响。
3. 操作风险管理报告的作用3.1 操作风险管理报告能够帮助企业识别和评估潜在的操作风险，为企业的决策提供依据。
3.2 报告还能够帮助企业制定相应的风险管理策略和控制措施，减少操作风险的发生和影响。
3.3 通过对操作风险事件的分析和总结，报告能够帮助企业学习和改进，提高业务的可持续性和竞争力。
4. 操作风险管理报告的编制和更新频率4.1 操作风险管理报告应定期编制和更新，以及在重大操作风险事件发生后进行及时更新。
4.2 编制和更新的频率应根据企业的业务规模、复杂性和风险敏感性等因素进行评估和确定。
5. 操作风险管理报告的质量和可靠性5.1 操作风险管理报告的质量和可靠性对于企业的风险管理至关重要，报告应基于充分的数据和信息，并由专业的风险管理团队进行编制和审查。
5.2 报告应准确反映企业的操作风险状况，并提供可行的风险管理建议和措施。
银行工作中的风险管理工具及应用
银行工作中的风险管理工具及应用在银行的日常运营中，风险管理是一个至关重要的方面。
银行必须采取适当的工具和应用程序来评估和管理各种风险，以确保其稳定运营并最大限度地保护客户资金和利益。
本文将介绍几种在银行工作中常见的风险管理工具及其应用。
一、信贷评估工具信贷风险是银行面临的主要风险之一。
为了评估借款人的信用状况和偿还能力，银行使用各种信贷评估工具。
其中最常见的是信用评分模型。
信用评分模型是一种量化的工具，通过分析借款人的个人信息、信用历史和其他相关因素，给出一个信用分数，以衡量其违约风险。
银行可以根据客户的信用分数来决定是否批准借款，并相应地制定利率和额度等条件。
二、利率风险管理工具利率风险是银行面临的另一个重要风险。
银行必须能够管理和应对利率波动对其财务状况的影响。
为此，银行使用各种利率风险管理工具。
其中一个常见的工具是利率互换。
利率互换是一种合约，通过交换固定利率和浮动利率之间的支付，以管理利率风险。
银行可以通过利率互换来锁定利率，降低财务损失的风险。
三、操作风险管理工具操作风险是银行面临的可能来自内部操作失误、欺诈或系统故障等方面的风险。
为了管理和减轻这种风险，银行使用各种操作风险管理工具。
一个重要的工具是内部控制评估。
银行会定期进行内部控制评估，以确保其业务流程和系统能够有效地控制操作风险。
此外，银行还可以采用风险控制自动化系统来监控和管理操作风险，包括实时监测和警报功能，以及透明度和审核功能等。
四、流动性风险管理工具流动性风险是银行面临的可能出现资金短缺的风险。
银行必须能够管理其资金流动性，以应对突发情况和市场波动。
为此，银行使用各种流动性风险管理工具。
一个常见的工具是压力测试。
银行会进行不同情景下的压力测试，以评估其在逆境环境下的流动性状况。
此外，银行还可以采用流动性缓冲措施，如保持适当的现金储备和可交易证券投资，以确保足够的流动性。
总结：在银行工作中，风险管理是不可或缺的。
本文介绍了几种在银行工作中常见的风险管理工具及其应用，包括信贷评估工具、利率风险管理工具、操作风险管理工具和流动性风险管理工具。
操作风险管理三大工具之间的关系
操作风险管理三大工具之间的关系引言在当今快速变化和高度竞争的商业环境中，企业面临着各种操作风险，如供应链中的中断、技术漏洞、安全漏洞等。
为了应对这些风险，企业需要采取适当的措施来管理和降低风险的影响。
操作风险管理涉及到多个工具和方法，其中主要有风险评估、风险控制和风险监测。
本文将探讨这三个工具之间的关系，以及它们在操作风险管理中的作用。
风险评估风险评估是操作风险管理的第一步，它旨在识别和评估潜在的风险。
该过程通常包括以下步骤：1.风险识别：通过收集内外部信息，确定可能影响企业运营的风险因素。
这包括经济、政治、技术、法律等各个方面的风险。
2.风险分析：对所识别的风险进行分析，评估其潜在的影响和可能性。
这可以通过定性和定量的方法来实现，如风险矩阵、风险概率和影响评估等。
3.风险评估：将风险因子和其潜在影响的概率结合起来，得出对不同风险的评估。
这有助于确定哪些风险是最关键的，并为风险控制提供指导。
风险评估为企业提供了对操作风险的全面认识，帮助企业确定应对风险的优先级和策略。
风险控制风险控制是操作风险管理中的关键步骤，它旨在减少风险的发生概率或减轻其潜在的影响。
风险控制可以通过以下方式实现：1.风险避免：尽可能避免可能引发风险的行为或操作。
例如，对于供应链风险，企业可以与多个供应商建立合作关系，以避免单一供应商的故障导致中断。
2.风险转移：将部分风险转移给其他方。
例如，通过购买保险来转移财产损失的风险。
3.风险减轻：采取措施减少风险的发生概率或降低其潜在的影响。
例如，对于技术漏洞的风险，企业可以定期进行系统更新和安全检查，以减少漏洞的可能性。
风险控制的目标是降低风险的潜在影响，使其在可接受的范围内。
风险监测风险监测是操作风险管理的最后一步，它旨在确保风险控制措施的有效性，并及时识别新的风险。
风险监测包括以下方面：1.监测风险指标：通过设立风险指标，并定期监测这些指标的变化，以及与预期风险水平之间的差距。
保险——操作风险管理的创新工具
中 图分 类 号 ：８ ０ ３ Ｆ ４ ．２
文 献标 识 码 ： Ａ
文 章编 号 ：０ ４ ９ ４ ２ ０ ）７ ５ —０ １０ —４ １ （０ ６ ０ —２ ３ ２
一
、
引 言
对于金融机构和商业银行 来说 ， 作风险 是实际工作 中的一 个重 操 要而生动的议题 。近年来 ， 由于银行业 内外环 境的变化使 得操作 风险 监管理在金融机构中的地位 日显重要 。欺诈 和一些 属于操作性 方面 的 风险 ． 已经导致了大量损失。尤其是严重 的操作 风险 曾经在 资金 、 声誉 等方面给巴林银行 、 日本大和银行造 成了灾难性 的损 失。近年来 ， 操作 风险的巨额化现象凸显 出来 ， 即使管理 水平较 高的欧 洲银行业 也未能 幸免。因而， 有效防范和化 解操作 风险 ， 即将 与 国际接轨 、 开竞争 是 展 的 中国 银 行业 必 须 面 对 的 一 项 全新 而 艰 巨的 任 务 。 二 、操 作 风 险 的 定 义 及三 大 支 柱 １定义。监管者和业界进 行全面 风险管 理， ． 把风 险分为以下种 类： 信用风险 ； 市场风险 ； 流动性风险； 作风险 ； 操 法律风 险； 策略风险 ； 声誉 风险等。从巴塞尔银行监管的角度看 ， 作风险包括 法律风险 ， 操 但不包 括策略风险和声 誉风险 （ｔａｅｉ ａｄｒｐｔｔ ｎｌｒｋ 。一 般我们将这 ｓｒｔｇ ｎ ｅ ｕａｉ ａ ｉ ） ｃ ｏ ｓ 七类风险压缩 为四类 ： 信用风险 、 市场 风险 、 操作风险 和信誉 风险 （ 时 有 把最后一类风险略去 ） 。在这里要特别说明 ： 操作风 险是 与市场风 险和 信用风险平行的一类风 险， 甚至在 某种程度 上可 以说 是更 为重要 的风 险管理标 的。因为操作风险无论是在带来的损失规模还 是在影 响程度 上都高于两者。而且我们 也不 能孤立地来 看待这 三类风 险， 他们 常常 是伴生的 ， 给银行业 带来 巨大的灾难 和损失。例如 用于化解 信用 风险 和市场风险的复杂技术将 这些 风险转变为 操作风 险（ 如抵 押 、 对冲 、 信 用衍生工具等 ） 。同时 ， 基于大 规模复杂 套利战 略的业务 ， 使银行 在降 低风险的同时 ， 加大了操作风险。 操作风险是指由不 完善或 失灵 的内部程序 、 人员及 系统或外 部事 件所造成损失的风险。按照导致 操作风 险的不 同因素 ， 作风险 可被 操 分为四类 ： 员因素导致 的操作风险（ 人 如工作过程 中操 作失误 ） 流程因 、 素导致 的操作风险（ 如对 流程执 行不严格 ） 系统 因素导致 的操作 风险 、 （ 如系统失灵 ） 和外部 事件导 致 的操 作风 险 （ 外部欺 诈 、 如 突发事 件 ） 。 其中人员 、 流程和系统 导致 的操 作风险 为内部 因素导致 的操作风 险即 操作性失误风险（ｏ ｅａｉ ａ ｆｉ ｒ ｉ ， ｐｒｔｎ ｌａｕｅｒｋ）而外 部事件导致 操作风 险属 ｏ ｌ ｓ 于外部事件 导致 的操 作 风险 ， 即操 作性 杠杆 风 险 （ ｐｒｔ ｎｌｌ ｅａｅ ｏｅａｉ ａ ｅ ｒｇ ｏ ｖ ｒ ｋ） ｉ 。按损 失发生 的产品线（ ｓ 即银行业 内部业务的不 同分类 ） 操作风 将 险分为八大类 ： 公司财务业务 、 交易与销售业务 、 售银行业务 、 零 商业银 行业务 、 支付与结算业务 、 代理 服务业 务、 资产管 理业务 和零售经 济业 务。为了测量操作风险和评 估他们影 响的频度 与强度 ， 管者 与业界 监 归 纳 了 更 为复 杂 的操 作 风 险概 念 ， 了 建 立 在 操 作 风 险 原 因 的 基 础 上 ， 除 还 包 括 实 际风 险 或 者 损 失事 件 以及 相 关 的 受益 与损 失 的区 分 之 上 。 ２操 作风险 的三大支柱 。《 ． 巴塞尔新资本协议》 全面引 入了操 作风 险的概念 。要求银行为操作风 险单独提 取规范 准备金 （ 第一支 柱） 其 ， 风险管理将 面临专门而严格 的监管 （ 二支柱 ） 他还被 要求披 露操作 第 ， 风险所对应的资本以及所运用 的测 量技 术（ 第三支柱 ） 。第 一支柱中要 求银行必须备有最低监管资 本金 ， 第二 支柱 中要求银行 业具备 额外 资 本金 ， 这同时提出了一个问题 ： 如何计算监 管资本金 的大小？即对虚多 大的风险（ 涉及风险度量 ） 提多少资本金？ 计 三、 保险作为操作风险管理 的创新工具 的可行性分 析及存在的 不
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一、单项选择题
1. 以下哪项属于操作风险管理范畴:( )
A. 反洗钱监控
B. 经纪业务客户异常投资行为监控
C. 自营业务投资行为合规性监控
D. 支付系统故障，且未及时启动灾备流程，导致日终交
割失败
描述：操作风险定义
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 以下不属于操作风险七大类别的是：( )
A. 内、外部舞弊行为
B. 有形资产损失
C. 执行交割和流程管理
D. 声誉损失
描述：操作风险分类
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 操作风险是指（）
A. 因手工操作失误导致的风险
B. 因系统故障导致的风险
C. 因员工舞弊行为导致的风险
D. 以上描述均不全面
描述：操作风险定义
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 以下属于“前瞻性”风险管理工具的有：( )
A. 内部风险损失事件分析
B. 外部风险损失事件分析
C. 关键风险指标监控
D. 新业务评估
描述：操作风险管理工具
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
5. 以下哪项不属于操作风险范畴：( )
A. 交易系统故障导致自营交易暂停20分钟，多笔委托下
单无法执行
B. 投资决策失误，导致公司自营账户亏损
C. 客户在开户及尽职调查提交的文件中伪造收入信息，
骗取公司为其授信开展业务
D. 离职员工就补偿事宜向公司提起劳动仲裁，公司向其
进行了赔偿
描述：操作风险定义
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
二、多项选择题
6. 以下哪些属于瑞银23亿巨亏未授权交易案暴露的内控缺陷:( )
A. 由于系统配置错误，自动发送的“删除与修改交易”
统计未能发送至新的交易团队负责人
B. 交易员将持仓簿记/隐藏在中后台未监控的账户内，使
得各类风险、损益监控数据不完整
C. 清算人员经验不足，在跟进对账差异时轻信交易员的
解释，未及时跟进多笔长期巨额差异且未及时报告主管
D. 财务人员未深入核实因遗漏和延迟簿记导致的大额的
事后损益调整
描述：操作风险管理工具应用
您的答案：D,A,C
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 以下不属于“业务中断及系统失灵”类别操作风险事件的是：
( )
A. 光大证券“乌龙指”案
B. 巴黎银行反洗钱舰空流程漏洞，被美国监管机构处以
C. 瑞银“流氓交易员”进行为授权交易，导致巨额亏损案
D. 全球最大经纪商MF Global非法挪用客户资金案
描述：操作风险分类
您的答案：B,D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 以下属于摩根大通“伦敦鲸”案件暴露的内控缺陷的有：( )
A. 部门主管对异地交易员监控不足
B. 信用风险计量模型存在缺陷
C. 交易员和产品的风险限额体系设计不合理
D. 交易员薪酬激励机制设计不合理
描述：操作风险管理工具应用
您的答案：B,C,A
题目分数：10
此题得分：10.0
9. 瑞银23亿巨亏未授权交易案，交易员的舞弊行为包括：( )
A. 通过使用内部对手方簿记虚假内部交易，逃避交易确认与核对流程
B. 与外部对手方交易员联合舞弊，簿记虚假交易
C. 蓄意延迟簿记交易，规避风险限额与损益波动的监控
D. 在中后台内控部门采集交易数据后，进行簿记删除与修改，掩藏交易实质
描述：操作风险管理工具应用
您的答案：A,D,C
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 以下属于“内部舞弊”类操作风险事件的有：( )
A. 巴林银行交易员通过临时过渡性帐户隐藏巨额亏损头寸，致银行倒闭
B. 法国兴业银行为授权交易员巨亏案
C. 摩根大通“伦敦鲸”巨亏案
D. 博时基金老鼠仓案
描述：操作风险分类
您的答案：B,D,A
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。