期货交易计算题
期货操作考试试题和答案
期货操作考试试题和答案****一、单项选择题（每题2分，共20分）1. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的基本要素？A. 交易单位B. 交割月份C. 交割地点D. 交割方式答案：D2. 期货交易中，以下哪个不是期货交易所的主要职能？A. 提供交易场所B. 制定交易规则C. 监管市场D. 直接参与交易答案：D3. 期货合约的交割方式主要分为哪两种？A. 现金交割和实物交割B. 现货交割和期货交割C. 电子交割和实物交割D. 现货交割和现金交割答案：A4. 以下哪个不是期货交易中的保证金类型？A. 初始保证金B. 维持保证金C. 追加保证金D. 清算保证金答案：D5. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的交易指令类型？A. 市价指令B. 限价指令C. 止损指令D. 固定指令答案：D6. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的结算方式？A. 逐日盯市B. 逐笔盯市C. 逐日结算D. 逐笔结算答案：D7. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的交割月份？A. 1月B. 3月C. 5月D. 13月答案：D8. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的交易主体？A. 套期保值者B. 投机者C. 套利者D. 消费者答案：D9. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的交易目的？A. 套期保值B. 投机获利C. 套利交易D. 消费需求答案：D10. 期货交易中，以下哪个不是期货合约的交易品种？A. 农产品B. 金属C. 能源D. 房地产答案：D二、多项选择题（每题3分，共15分）11. 期货交易中，以下哪些是期货合约的基本要素？（）A. 交易单位B. 交割月份C. 交割地点D. 交割方式E. 价格答案：ABCE12. 期货交易中，以下哪些是期货交易所的主要职能？（）A. 提供交易场所B. 制定交易规则C. 监管市场D. 直接参与交易E. 提供结算服务答案：ABCE13. 期货交易中，以下哪些是期货合约的交易指令类型？（）A. 市价指令B. 限价指令C. 止损指令D. 固定指令E. 条件指令答案：ABCE14. 期货交易中，以下哪些是期货合约的结算方式？（）A. 逐日盯市B. 逐笔盯市C. 逐日结算D. 逐笔结算E. 定期结算答案：ACE15. 期货交易中，以下哪些是期货合约的交易主体？（）A. 套期保值者B. 投机者C. 套利者D. 消费者E. 投资者答案：ABCE三、判断题（每题2分，共10分）16. 期货交易中的保证金是投资者必须存入的资金，用于确保合约的履行。
期货交易第-计算题-49页精选文档
12月1日 余额
10 2,200
多头
12 3,800
空头
12
交易 明细
多增
买
2,100
＋5
空平
买 4,000 －2
月 2
2,280
3,900
日 余额
15
10
多头
空头
1、计算当日盈亏
（1）平历史仓盈亏
当日平仓买入的2手棉花空头合约；
（2）当日开仓持仓盈亏
当日增仓买入的5手小麦多头合约；
（3）历史持仓盈亏
平历史仓盈亏 ＝（2,070－2,060）×18手 ×10吨/手 ＝ 1,800（元） 实际盈亏
当日盈亏 ＝ 平仓盈亏 ＝ 平历史仓盈亏 ＝ 1,800（元）
（1）3月2日
买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓）， 还剩10手（当日开仓持仓）。
按综合公式计算
当日盈亏＝（2,030－2,040）×30手 ×10吨/手 ＋（2,040－2,000）×40手 ×10吨/手 ＝ －3,000 ＋ 16,000 ＝ 13,000（元）
四、期货交易流程 --结算
一、计算当日盈亏；
二、计算交易手续费；
三、计算保证金；
四、调整交易账户余额。
例：5月14日某结算账户的资金和期货合约余额分别为：
合约
可用资金
玉米1103
大豆1105
￥350,000
多头 50
空头 0
多头 0
空头 30
5月15日，该客户进行了如下交易： --以4,200元/吨的价格平仓卖出10手玉米1103； --以3,380元/吨的价格增仓卖出30手大豆1105。 5月14日，玉米1103、大豆1105的结算价分别为4,210元/ 吨、 3,390元/吨。 5月15日，玉米1103、大豆1105的结算价分别为4,203元/ 吨、 3,371元/吨。 假设期货公司规定的交易保证金为持仓合约价值的12%， 交易手续费为成交金额的1‰。请你对该客户5月15日的交易 进行结算。
【2019年整理】期货交易第-计算题
当日盈亏 ＝ 持仓盈亏 ＋ 平仓盈亏
＝ 2,900 ＋（－1,000）＋ 2,700 ＝ 4,600（元）
（4）当日盈亏
--按综合公式计算
当日盈亏
＝ ∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量 ] ＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量 ] ＋∑ [ （上日结算价－当日结算价） ×（上日卖出持仓量－上日买入持仓量）] ＝（4,200元/吨－4,203元/吨）×10手×10吨/手 ＋（3,380元/吨－3,371元/吨）×30手×10吨/手 ＋（4,210元/吨－4,203元/吨）×（0－50）手×10吨/手 ＋（3,390元/吨－3,371元/吨）×（30－0）手×10吨/手 ＝ －300元＋2,700元－3,500元＋5,700元 ＝ 4,600（元）
当日盈亏 ＝ 800 ＋ 2,000 ＝ 2,800（元）
（ 3） 3月 4日
卖出平仓18手（平历史仓）。
按分项公式计算
平历史仓盈亏 ＝（2,070－2,060）×18手 ×10吨/手 ＝ 1,800（元） 实际盈亏 当日盈亏 ＝ 平仓盈亏 ＝ 平历史仓盈亏 ＝ 1,800（元）
（1）3月2日
买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓）， 还剩10手（当日开仓持仓）。
3、凡以前持有的历史仓，不管当日是否 平仓，在计算其盈亏时，总是用上一交易日 的结算价作为该历史仓的开仓价。
例：某投资者在2011年3月2日上午开仓买入 40手玉米1109（每手10吨），成交价为2,000 元/吨。当天下午又卖出平仓30手玉米1109， 成交价为2,030元/吨，3月2日的结算价为 2,040元/吨。 3月3日，该投资者再买入8手玉米1109， 成交价为2,050元/吨，3月3日的结算价为 2,060元/吨。 3月4日，该投资者将手中持有的18手玉 米1109全部卖出平仓，成交价为2,070元/吨， 3月4日的结算价为2,050元/吨。
期货计算练习题
期货计算练习题在期货合约的交易中，计算成交金额、保证金和盈亏是非常重要的。
本文将以期货计算练习题为题材，通过具体案例来解析期货交易的计算方法。
1. 案例一：买入黄金期货合约小明在黄金期货市场看好行情，决定买入1手（即1000克）黄金合约，当时合约价格为每克350元。
期货交易所的保证金比率为10%，交割日为1个月后。
现货价格为每克345元，手续费为每手10元。
首先，我们计算成交金额。
成交金额等于合约数量乘以合约价格，即1000克 × 350元/克 = 350,000元。
接下来，计算保证金。
保证金等于成交金额乘以保证金比率，即350,000元 × 10% = 35,000元。
然后，计算手续费。
手续费等于每手的手续费乘以合约手数，即10元 × 1手 = 10元。
最后，计算净头寸。
净头寸等于成交金额减去保证金和手续费，即350,000元 - 35,000元 - 10元 = 314,990元。
2. 案例二：卖出原油期货合约小红认为原油价格会下跌，决定卖出2手（即2000桶）原油合约，当时合约价格为每桶400美元。
期货交易所的保证金比率为15%，交割日为3个月后。
现货价格为每桶390美元，手续费为每手12美元。
首先，我们计算成交金额。
成交金额等于合约数量乘以合约价格，即2000桶 × 400美元/桶 = 800,000美元。
接下来，计算保证金。
保证金等于成交金额乘以保证金比率，即800,000美元 × 15% = 120,000美元。
然后，计算手续费。
手续费等于每手的手续费乘以合约手数，即12美元 × 2手 = 24美元。
最后，计算净头寸。
净头寸等于成交金额减去保证金和手续费，即800,000美元 - 120,000美元 - 24美元 = 679,976美元。
通过以上两个案例，我们可以清楚地看到期货交易中的计算方法。
无论是买入还是卖出，成交金额都是合约数量乘以合约价格；保证金等于成交金额乘以保证金比率；手续费等于每手的手续费乘以合约手数；净头寸等于成交金额减去保证金和手续费。
期货交易考试题库及答案详解大全
期货交易考试题库及答案详解大全一、单选题1. 期货合约的基本要素不包括以下哪一项？A. 交易数量B. 交割日期C. 交易价格D. 交易地点答案：D2. 期货交易中，以下哪个术语表示合约的买卖双方同意在未来某一特定日期以特定价格交易某种商品？A. 期权B. 远期合约C. 期货合约D. 掉期合约答案：C3. 期货市场的主要功能不包括以下哪一项？A. 价格发现B. 风险管理C. 投机D. 直接商品交易答案：D二、多选题1. 期货交易中，以下哪些因素可能影响期货价格？A. 供需关系B. 利率水平C. 政治事件D. 市场情绪答案：A, B, C, D2. 期货交易中，以下哪些行为属于风险管理策略？A. 套期保值B. 投机C. 套利D. 杠杆交易答案：A, C三、判断题1. 期货交易是现货交易的一种形式。
（错误）2. 期货合约的交割方式可以是实物交割或现金结算。
（正确）3. 期货交易不存在杠杆效应。
（错误）四、简答题1. 简述期货交易与现货交易的区别。
答案：期货交易与现货交易的主要区别在于交易的时间、地点、价格确定方式和交割方式。
期货交易是标准化合约的交易，通常在交易所进行，价格由市场供需决定，交割可以是实物也可以是现金；而现货交易是即时交割，价格由买卖双方协商确定，通常不涉及杠杆。
2. 什么是套期保值，为什么企业会使用套期保值策略？答案：套期保值是一种风险管理策略，企业通过期货合约锁定未来购买或销售商品的价格，以减少市场价格波动带来的风险。
企业使用套期保值策略是为了保护自身免受原材料或产品价格波动的不利影响。
五、计算题1. 某投资者购买了一份执行价格为1000美元的黄金期货看涨期权，期权费为50美元。
如果黄金期货价格上涨至1100美元，该投资者的盈利是多少？答案：盈利 = (1100 - 1000) - 50 = 50美元六、案例分析题1. 假设你是一家农产品加工企业的财务经理，你需要对即将到来的大豆收获季节进行风险管理。
期货交易期末计算题
期货交易实务期末复习(计算题)１、某一投资者在期货经纪公司开了一个交易帐户，随后打入资金５０万元币，在１９９２年２月初，它们以２２００元／吨价格买入２５０手大连大豆９月份到期的期货合约，后来首先下跌至２０９０元／吨，假如当天的结算价为２０８５元／吨，请计算该交易的浮动盈亏为多少？同时根据浮动盈亏确定是否追加保证金，如果追加保证金需要追加多少保证金？在３月下旬，大豆价格上涨，该投资者以２２８０元／吨全部平仓，试计算该交易者这一交易回合的交易结果，同时说明该交易者的结算保证金、初始保证金、维持保证金是多少？［注：大豆的交易保证金是固定的，为每手１８００元，期货经纪公司收取的手续费为３０元／手／单边］解：（1）当日新增持仓盈亏（浮动盈亏）=（2085-2200）Χ（250Χ10）=-115Χ2500=-287500（2）初始保证金=1800Χ250=450000（元）手续费=30Χ250=7500（元）账户余额=500000-287500-7500=205000（元）维持保证金=450000Χ75%=337500（元）追加保证金=450000-205000=245000（元）（3）买空盈利=（2280-2200）Χ250Χ10-250Χ30=200000-7500=192500（元）２、革有色金属冶炼厂在３月份计划未来５个月生产１号电解铜３００００吨，预计近期出厂价为１８０００元／吨，即期货价为１８１００元／吨，估计到产出月会出现下列情况：（1) 现货价降５％，期货价降１０％：（2) 现货价降１０％，期货价降５％每张合约为５吨，每张合约的交易佣金为５０元／单边。
请问该厂应采取何种交易策略，并计算出各种情况下的交易盈亏情况。
解：（1）现货价格=18000Χ（1-5%）=17100（元）期货价格=18100Χ（1-10%）=16290（元）做卖出套期保值：卖空盈利=910Χ30000-（30000÷5）Χ50Χ2=2730000-600000=26700000（元）解：（2）现货价格=18000Χ（1-10%）=16200（元）期货价格=18100Χ（1-5%）=17195（元）做卖出套期保值：卖空亏损=895Χ30000+（30000÷5）Χ50Χ2=26850000+600000=27450000３、某铝材厂１９９９年５月份计划用铝锭６００吨，１９９９年３月作计划时，现货价为１３２００元／吨，当月的期货价为１３３００元／吨，估计在５月份会出现下列情况：（1) 现货价涨价５％，期货价涨价１０％（2) 现货价涨１０％，期货价涨５％其中交易成本为４５元／手，每手合约为５吨，请问该厂应用何种保植策略，并计算出各种情况下的交易盈亏结果。
期货基础知识计算题真题90道
期货基础计算题-真题90道题，附答案~1、某大豆经销商做卖出套期保值，卖出10 手期货合约建仓，基差为-30元/吨，买入平仓时的基差为-50元/吨，则该经销商在套期保值中的盈亏状况是（）。
A、盈利2000 元B、亏损2000元C、盈利1000 元D、亏损1000 元答案：B解析：如题，运用“强卖盈利”原则，判断基差变强时，盈利。
现实际基差由-30 到-50，在坐标轴是箭头向下，为变弱，所以该操作为亏损。
再按照绝对值计算，亏损额=10×10×20=2000。
2、3 月15 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3 手（1 手等于10 吨）6 月份大豆合约，买入8 手7 月份大豆合约，卖出5 手8 月份大豆合约。
价格分别为1740 元/吨、1750 元/吨和1760元/吨。
4 月20 日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760 元/吨和1750 元/吨。
在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）。
A、160 元B、400 元C、800 元D、1600 元答案：D解析：这类题解题思路：按照卖出（空头）→价格下跌为盈利，买入（多头）→价格上涨为盈利，判断盈亏，确定符号，然后计算各个差额后相加得出总盈亏。
本题一个个计算：（1）卖出3 手6 月份大豆合约：（1740-1730）×3×10=300 元（2）买入8 手7 月份大豆合约：（1760-1750）×8×10=800 元（3）卖出5 手8 月份大豆合约：（1760-1750）×5×10=500 元因此，该投机者的净收益=（1）+（2）+（3）=1600 元。
3、某投机者以120 点权利金（每点10 美元）的价格买入一张12月份到期，执行价格为9200 点的道·琼斯美式看涨期权，期权标的物是12 月份到期的道·琼斯指数期货合约。
一个星期后，该投机者行权，并马上以9420 点的价格将这份合约平仓。
期货市场基础计算题
161．7月30日，11月份小麦期货合约价格为7．75美元／蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2．25美元／蒲式耳。
某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买人1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。
9月1日，11月份小麦期货合约价格为7．90美元／蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2．20美元／蒲式耳。
那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。
A．500B．800C．1000D．2000162．6月3日，某交易者卖出10张9月份到期的日元期货合约，成交价为0．007230美元／日元，每张合约的金额为1250万日元。
7月3日，该交易者将合约平仓，成交价为0．007210美元／日元。
在不考虑其他费用的情况下，该交易者的净收益是( )美元。
A．250B．500C．2500D．5000163．6月5目，大豆现货价格为2020元／吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。
为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所进行大豆套期保值。
如果6月513该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元／吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买人10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元／吨。
在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为( )元／吨能使该农场实现有净盈利的套期保值。
A．>-20B．<-20C．<20D．>20164．3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7．65美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7．50美元／蒲式耳。
某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格( )。
A．涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．45美元／蒲式耳B．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7．40美元／蒲式耳C．涨至7．70美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．65美元／蒲式耳D．跌至7．60美元／蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7．55美元／蒲式耳165．某交易者在5月3013买人1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买人1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月3013的11月份铜合约价格为( )元／吨。
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在不考虑交易手续费的情况下，请分 别计算该投资者这三天的盈亏情况及最 终的盈亏结果；
交易时间 交易方向
成交价
成交量
当日 持仓量
当日 结算价
买入开仓
2,000 2,030 2,050
2,070
40×10
30×10 10×10 2,040
3月2日
卖出平仓
3月3日 买入开仓
3月4日 卖出平仓
8×10
18×10
（1）平历史仓盈亏
当日平仓卖出的10手玉米多头合约；来自（2）当日开仓持仓盈亏
当日开仓卖出的30手大豆空头合约；
（3）历史持仓盈亏
以前持有且尚未平仓的40手玉 米多头合约、30手大豆空头合约。
（1）平历史仓盈亏（实际盈亏）
即当日平仓卖出的10手玉米多头合约。
平历史仓盈亏
＝∑[（卖出平仓价－上一交易日结算价×卖出平仓量] ＋∑[（上一交易日结算价－买入平仓价）×买入平仓量] ＝（4,200元/吨 － 4,210元/吨）× 10手 × 10吨/手
（3）计算风险率
当日交易保证金 风险率 100% 客户权益
444,456 100% 727,806
＝61.07%
2 计算当日交易保证金 当日交易保证金
＝ ∑（当日结算价×持仓量×合约交易单位 ×交易保证金比例）
＝（4,203元/吨×40手×10吨/手 ＋ 3,371元/吨×60手×10吨/手）×12% ＝ 444,456（元）
3 计算当日结算准备金余额
上日交易保证金
＝ ∑（当日结算价×持仓量×合约交易单位×交易保证金比例） ＝（4,210元/吨×50手×10吨/手 ＋ 3,390元/吨×30手×10吨/手）×12% ＝ 374,640（元）
3月3日
2,050
8
3月4日 2070
计算该投资者的最终盈亏
最终盈亏
＝（2,030－2,000）×30手 ×10元/吨 ＋（2,070－2,000）×10手 ×10元/吨 ＋（2,070－2,050）×8手 ×10元/吨 ＝ 9,000 ＋ 7,000 ＋ 1,600 ＝ 17,600（元）
练习
当日盈亏 ＝ 800 ＋ 2,000 ＝ 2,800（元）
（3）3月4日
卖出平仓18手（平历史仓）。
按分项公式计算
平历史仓盈亏 ＝（2,070－2,060）×18手 ×10吨/手 ＝ 1,800（元） 实际盈亏 当日盈亏 ＝ 平仓盈亏 ＝ 平历史仓盈亏 ＝ 1,800（元）
（1）3月2日
买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓）， 还剩10手（当日开仓持仓）。
例：某投资者在2013年6月1日上午开仓买入50手 棉花1401，成交价为1,000元/吨。当天下午又卖出 平仓20手，成交价为1,100元/吨，3月2日的结算价 为1,150元/吨。 6月2日，该投资者再买入10手，成交价为 1,200元/吨，6月2日的结算价为1,250元/吨。 6月3日，该投资者将手中持有的40手全部卖 出平仓，成交价为1,300元/吨，6月3日的结算价为 1,350元/吨。 （1手等于10吨) （1）在不考虑交易手续费的情况下，请分别计算 该投资者这三天的盈亏情况及最终的盈亏结果；
玉米1103
大豆1105
成交 价格 合约 当日 数量 结算价
时 间
交易 方向
成交 价格
合约 当日 交易 数量 结算价 方向
5月14日 余额 交易 明细 多平
50
多头
4,210
30
空头
3,390
5 月 15 日
卖
4,200 －10 4,203
空增
卖
3,380 ＋30 3,371
余额
40
多头
60
空头
1 计算当日盈亏
（2）3月3日
多头增仓8手（当日开仓持仓），加上以前持 有的10手（历史持仓），共持有18手。
按分项公式计算
当日开仓持仓盈亏＝（2,060－2,050）×8手 ×10吨/手 ＝ 800（元） 浮动盈亏 历史持仓盈亏 ＝（2,060－2,040）×10手 ×10吨/手 ＝ 2,000（元） 浮动盈亏
关于盈亏计算公式的相关解释
1、计算盈亏时，总是用卖价减买价； 2、凡当日未平仓的合约，在计算其盈亏 时，总是用当日结算价作为该未平仓合约的 平仓价；
3、凡以前持有的历史仓，不管当日是否 平仓，在计算其盈亏时，总是用上一交易日 的结算价作为该历史仓的开仓价。
例：某投资者在2011年3月2日上午开仓买入 40手玉米1109（每手10吨），成交价为2,000 元/吨。当天下午又卖出平仓30手玉米1109， 成交价为2,030元/吨，3月2日的结算价为 2,040元/吨。 3月3日，该投资者再买入8手玉米1109， 成交价为2,050元/吨，3月3日的结算价为 2,060元/吨。 3月4日，该投资者将手中持有的18手玉 米1109全部卖出平仓，成交价为2,070元/吨， 3月4日的结算价为2,050元/吨。
当日盈亏 ＝ 持仓盈亏 ＋ 平仓盈亏
＝ 2,900 ＋（－1,000）＋ 2,700 ＝ 4,600（元）
（4）当日盈亏
--按综合公式计算
当日盈亏
＝ ∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量 ] ＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量 ] ＋∑ [ （上日结算价－当日结算价） ×（上日卖出持仓量－上日买入持仓量）] ＝（4,200元/吨－4,203元/吨）×10手×10吨/手 ＋（3,380元/吨－3,371元/吨）×30手×10吨/手 ＋（4,210元/吨－4,203元/吨）×（0－50）手×10吨/手 ＋（3,390元/吨－3,371元/吨）×（30－0）手×10吨/手 ＝ －300元＋2,700元－3,500元＋5,700元 ＝ 4,600（元）
18×10
0×10
2,060
2,050
（1）3月2日
买入开仓40手，卖出平仓30手（平当日仓）， 还剩10手（当日开仓持仓）。
按分项公式计算
平当日仓盈亏 ＝（2,030－2,000）×30手×10吨/手 ＝ 9,000（元） 实际盈亏 当日开仓持仓盈亏＝（2,040－2,000）×10手×10吨/手 ＝ 4,000（元） 浮动盈亏 当日盈亏 ＝（9,000 ＋ 4,000）＝ 13,000（元）
＋（2,040－2,060）×（0－10）手×10吨/手 ＝ 800 ＋ 2,000 ＝ 2,800（元）
（3）3月4日
卖出平仓18手（平历史仓）。
按综合公式计算
当日盈亏＝（2,070－2,050）×18手 ×10吨/手 ＋（2,060－2,050）×（0－18）手 ×10吨/手 ＝ 3,600 － 1,800 ＝ 1,800（元）
按综合公式计算 当日盈亏＝（2,030－2,040）×30手 ×10吨/手 ＋（2,040－2,000）×40手 ×10吨/手 ＝ －3,000 ＋ 16,000 ＝ 13,000（元）
（2）3月3日
多头增仓8手（当日开仓持仓），加上以前持 有的10手（历史持仓），共持有18手。
按综合公式计算 当日盈亏＝（2,060－2,050）×8手 ×10吨/手
计算题
一、期转现交易
期转现购销货物价格计算公式(包括期货头寸盈亏在 内的购销价格)
假如甲为买方，乙为卖方
甲购货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓亏损 (或－平仓盈利) 乙销货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓盈利 (或－平仓亏损)
• 甲购货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓亏损 (或－平仓盈利)
乙销货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓盈利 (或－平仓亏损)
＝ 2,900（元）
（3）当日开仓持仓盈亏（浮动盈亏）
即当日开仓卖出的30手大豆空头合约。
当日开仓持仓盈亏
＝ ∑[（卖出开仓价－当日结算价）×卖出开仓量] ＋∑[（当日结算价－买入开仓价）×买入开仓量] ＝（3,380元/吨－3,371元/吨）×30手×10吨/手 ＝ 2,700（元）
（4）当日盈亏
＝ －1,000（元）
（2）历史持仓盈亏（浮动盈亏）
即以前持有且尚未平仓的40手玉米多头合约、 30手大豆空头合约。
历史持仓盈亏
＝ ∑[（卖出结算价 － 买入结算价）× 持仓量 ] ＝ [（4,203元/吨－4,210元/吨）×40手×10吨/手] ＋[（3,390元/吨－3,371元/吨）×30手×10吨/手] ＝ －2,800元 ＋ 5,700元
• 建仓价格 甲买入： 100元/吨 乙卖出： 300元/吨 • 假如商定平仓价格为200元/吨，商定的交收小麦价格为250元/吨， 求甲购小麦价格及乙销小麦的价格
• 甲购货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓亏损 (或－平仓盈利) • 甲购小麦价格：1060元/吨＝1200-(12401100)； •
乙销货价格＝甲乙商定的交货价格＋平仓盈利 (或－平仓亏损) • 乙销小麦价格：1260元/吨=1200+（13001240）。
二、当日盈亏
当日盈亏 ＝ 平仓盈亏 ＋ 持仓盈亏
当日盈亏＝ ∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]
＋∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]
＋ ∑[（上一日结算价－当日结算价）× （上一日卖出持仓量－上一日买入持仓量）]
计算该投资者的最终盈亏
最终盈亏 ＝13,000＋2,800＋1,800
＝ 17,600（元）
买入开仓
时间 成交价 成交量 时间
卖出平仓
成交价 成交量
盈亏 小计
盈亏 总计
3月2日 2,030
3月2日
30 10
8
9,000 ?
2,000
40
3月4日 2,070
? ? 7,000 17,600 1,600 ?
当日结算准备金余额
＝ 上日结算准备金余额＋上日交易保证金－当日交易保证金 ＋当日盈亏＋入金－出金－手续费 ＝ 350,000＋374,640－444,456＋4,600－1,434 ＝ 283,350（元）