国债期货交割制度及仿真交易交割实务
中国金融期货交易所5年期国债期货交割业务指南
中国金融期货交易所5年期国债期货交割业务指南为进一步规范5年期国债期货交割业务，根据《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交割细则》等规定，制定本业务指南。
一、交割准备（一）国债托管账户参与国债期货交割的客户必须在国债托管机构以自己的身份开立国债托管账户。
客户可以使用中央政府债券登记结算公司的债券账户。
，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中央结算）上海分公司A股证券账户或深圳分公司A股证券账户作为参与国债期货交割的国债托管账户。
中央结算的国债托管账户参与交割的，应当按照中央结算的有关规定提前向中央结算申请开立该账户的国债期货交割业务。
客户应确保所申报的国债托管账户真实、有效，且属于本人所有。
卖方客户应确保国债托管账户中存有数量足够的、无其他债务担保事项的、无其他权利瑕疵的可交割国债。
因客户的国债托管账户问题导致交割国债未能正常划转，或因交割国债划转对客户其他债务担保等事项造成后果的，责任一由客户本人承担。
（二）国债托管账户申报表为确保国债期货交割国债的安全划转，参与国债期货交割的客户应预先通过会员向交易所申报国债托管账户，申报的国债托管账户经交易所审核通过，方可用于国债期货交割。
1.申报信息申报的国债托管账户信息包括托管机构、账户全称、账户号码、开户证件类型和开户证件号码。
申报中国结算深圳分公司开立的账户应同时申报托管单元信息，客户应向证券公司确认该账户的托管单元信息，确保申报的托管单元信息无误。
买方以中国结算开立的账户接收交割国债的，应同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户。
2.申报程序客户应向其开户的会员申报国债托管账户，在不同会员处开户的客户应分别申报。
会员对客户的国债托管账户申报进行审核后，向交易所申报，并提交相关证明材料。
交易所对会员提交的申报进行审核后，通过会员服务系统反馈审核结果。
通过审核的国债托管账户方可用于国债期货交割，并可在后续交割中使用。
客户国债托管账户信息发生变更的，客户应及时通过会员向交易所重新申报该国债托管账户。
国债期货交割制度及仿真交易交割实务共46页
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71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
国债期货交割制度及仿真交易交割实务
11、获得的成功越大，就越令人高兴 。野心 是使人 勤奋的 原因， 节制使 人枯萎 。 12、不问收获，只问耕耘。如同种树 ，先有 根茎， 再有枝 叶，尔 后花实 ，好好 劳动， 不要想 太多， 那样只 会使人 胆孝懒 惰，因 为不实 践，甚 至不接 触社会 ，难道 你是野 人。(名 言网) 13、不怕，不悔(虽然只有四个字，但 常看常 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。 14、我在心里默默地为每一个人祝福 。我爱 自己， 我用清 洁与节 制来珍 惜我的 身体， 我用智 慧和知 识充实 我的头 脑。 15、这世上的一切都借希望而完成。 农夫不 会播下 一粒玉 米，如 果他不 曾希望 它长成 种籽； 单身汉 不会娶 妻，如 果他不 曾希望 有小孩 ；商人 或手艺 人不会 工作， 如果他 不曾希 望因此 而有收 益。-- 马钉路 德。
实证国债债券国债期货最便宜可交割债券的确定与实证分析
实证国债债券国债期货最便宜可交割债券的确定与实证分析在国债期货市场中，确定最便宜可交割债券（Cheapest to Deliver，简称 CTD）是一个至关重要的环节。
这不仅关系到期货合约的定价准确性，还对投资者的套期保值策略和交易决策产生深远影响。
首先，我们需要明确什么是国债期货。
国债期货是以国债为标的的期货合约，它为投资者提供了一种对冲利率风险、进行资产配置和套利交易的工具。
而最便宜可交割债券则是在交割日，对于期货空头而言，交割成本最低的国债现货债券。
那么，如何确定最便宜可交割债券呢？这需要综合考虑多个因素。
其中，最关键的因素包括债券的票面利率、剩余期限、市场利率以及转换因子等。
票面利率是影响债券价格的重要因素之一。
一般来说，票面利率越低的债券，其价格对市场利率的变动越敏感。
当市场利率上升时，低票面利率债券的价格下跌幅度相对较大；反之，当市场利率下降时，其价格上涨幅度也相对较大。
剩余期限也对债券价格产生影响。
剩余期限较长的债券，其价格受市场利率波动的影响通常更大。
因为在较长的时间内，利率变化的可能性和幅度都可能增加。
市场利率的变动是决定债券价格的核心因素。
当市场利率高于债券票面利率时，债券价格会低于面值；反之，当市场利率低于债券票面利率时，债券价格会高于面值。
转换因子则是为了使不同票面利率和剩余期限的国债具有可比性而引入的一个参数。
它将国债现货的价格转换为标准券的价格，以便于期货合约的交割和结算。
为了更直观地理解最便宜可交割债券的确定过程，我们通过一个实证案例来进行分析。
假设当前市场上有三只国债可供交割，分别为国债 A、国债 B 和国债 C。
它们的票面利率、剩余期限和市场价格等相关信息如下：国债 A：票面利率 3%，剩余期限 5 年，市场价格 98 元。
国债 B：票面利率 4%，剩余期限 7 年，市场价格 102 元。
国债 C：票面利率 35%，剩余期限 6 年，市场价格 100 元。
首先，我们计算这三只国债的转换因子。
期货交易中的交割与交收
期货交易中的交割与交收在期货市场中，交割和交收是不可或缺的环节。
交割是指期货合约到期时，实际交付标的物或现金的行为；而交收则是指完成交割的具体过程和操作。
本文将详细讨论期货交易中的交割与交收过程。
一、交割方式期货交割方式主要有实物交割和现金交割两种。
实物交割是指实际交付标的物，例如农产品期货合约的交割就是将相关农产品实际交付给买方。
现金交割则是通过现金结算的方式来完成交割，即根据合约规定的价格差额来进行结算。
二、交割期限期货合约中通常规定了交割期限，即买方和卖方在合约到期前一段时间内要完成交割。
交割期限的设定是为了让交易双方有足够的时间来安排交割事宜，避免交割失败或延误。
三、交割仓库对于实物交割的期货合约，买方和卖方需要找到一个指定的交割仓库进行交割。
交割仓库需要具备一定的条件和资质，以确保标的物的安全储存和交付。
交割仓库通常由交易所指定或者依据交易所制定的准则选择。
四、交割通知买方和卖方在期货合约规定的交割通知日前需要向对方发出交割通知。
交割通知应包含交割的具体细节，例如交割地点、交割数量、交割时间等。
交割通知的发送和接收是交割的首要步骤，双方需要密切沟通和协商，确保无误。
五、交割审查交割审查是交割流程中的一个重要环节，其目的是核实标的物的质量、数量、完好度等信息是否与期货合约的规定一致。
交割审查由交割仓库或由交易所指定的审核人员进行，确保交割的公正和合法性。
六、交割付款在交割完成后，买方需要向卖方支付合约规定的交割金额。
交割付款的方式可以是现金、银行转账等，具体取决于合约规定和交易双方的约定。
交割付款的及时性和准确性对于交易双方来说都非常重要。
七、交收凭证交割完成后，交易双方会收到相应的交收凭证作为交易的确认和证明。
交收凭证上会详细记录交割的日期、数量、价格等信息，以便于后续的相关操作和跟踪。
总结：期货交易中的交割与交收是确保交易顺利完成的关键环节。
双方需密切沟通和协商，保证交割的准确性和及时性。
期货交易的交割与结算流程
期货交易的交割与结算流程期货交易是金融市场中常见的一种交易方式，它不同于现货交易，具有标准化合约、杠杆效应等特点。
在期货交易中，交割与结算是非常重要的环节，它们保证了交易的顺利进行和交易双方的权益得到保障。
本文将详细介绍期货交易的交割与结算流程。
一、交割交割是指买方根据合约规定的条件，向卖方支付合约代表的标的物，并将其取走；或者卖方根据合约规定的条件，向买方提供合约标的物。
交割是期货交易的最终目标，它是通过现金交割或实物交割来实现。
1. 现金交割现金交割是指以现金或等值货币进行交割的方式。
在期货交易中，现金交割通常适用于金融期货等无法实物交割的合约。
交割的具体方式是买方向卖方支付合约价款，卖方则向买方提供合约标的物的现金等值。
双方一般通过期货交易所的交易系统进行资金划拨和结算，确保交割过程的安全和高效。
2. 实物交割实物交割是指以实物商品交割的方式。
在期货交易中，涉及农产品、能源等实物标的物的合约通常采用实物交割方式。
交割的具体方式是买方收取合约标的物，卖方则提供合约标的物。
交割的具体规则和操作流程通常由交易所制定，并在合约中明确约定。
二、结算结算是指期货交易的支付和清算过程，包括成交结算和交割结算两个阶段。
1. 成交结算成交结算是指交易所根据会员交易所提交的买卖申报，计算成交结果并进行资金划拨的过程。
成交结算分为日中结算和日终结算两个阶段。
（1）日中结算日中结算是指交易所在交易日内周期性地进行的结算操作。
在日中结算过程中，交易所会根据买卖方向和成交价格，计算买卖双方应付的保证金和手续费。
交易所会在交易日内通过会员的资金账户进行资金的划拨和结算。
（2）日终结算日终结算是指交易所在交易日结束后进行的结算操作。
在日终结算中，交易所会统计当日的交易数据，包括买卖方向、成交价格等，并计算出每个合约的盈亏情况。
交易所会根据会员的持仓和盈亏情况，计算会员的当日盈亏，并进行资金的结算。
2. 交割结算交割结算是指在交割日进行的资金和持仓交割的过程。
查询中国国债期货交易的历史和中国金融期货交易所国债期货模拟交易的概况
1、查询中国国债期货交易的历史和中国金融期货交易所国债期货模拟交易的概况。
2、每个人找一只股票重点关注，记录下数据，以便进行绘制K线图。
（请到班长处协调，避免选择一样的股票，每个人一只不得重复，先到先得）1中国国债期货发展历史1992年12月，上交所开放国债期货交易，推出12个品种的国债期货合约，只对机构投资者开放。
从1992年12月28日至1993年10月，国债期货成交金额只有5000万元。
1993年10月25日，上交所向个人投资者开放国债期货交易。
1993年12月，原北京商品交易所推出国债期货交易，成为我国第一家开展国债期货交易的商品期货交易所。
随后，原广东联合期货交易所和武汉证券交易中心等也推出国债期货交易。
1994年第二季度开始，国债期货交易金额逐月递增。
1994年结束时，上交所国债期货交易总额达到1.9万亿元。
1995年2月，国债期货市场上发生了“327”违规操作事件，对市场造成沉重的打击。
1995年2月25日，证监会和财政部联合颁发了《国债期货交易管理暂行办法》；2月25日，证监会又向各个国债期货交易场所发出了《关于加强国债期货风险控制的紧急通知》，提高交易保证金比例，将交易场所从十几个收缩到沪、深、汉、京四大市场。
一系列清理整顿措施并未有效抑制市场投机气氛，透支、超仓、内幕交易、恶意操纵等现象仍然十分严重，1995年5月再次发生恶性违规事件—“319”事件。
1995年5月17日下午，证监会发出通知，决定暂停国债期货交易。
各交易场所从5月18日起组织会员协议平仓；5月31日，全国十四个国债期货交易场所全部平仓完毕。
我国首次国债期货交易试点以失败而告终2012年2月9日，中国金融期货交易所宣布，将于2月13日正式启动国债期货仿真交易。
此后将逐步对外开放，分批次发展期货公司、银行、证券、基金等机构投资者参与，并在适当时机推向全市场。
2、2)国债期货仿真交易凸显蝶式套利机会23日，受市场资金紧张、隔夜回购利率升破5%等偏空因素作用，国债期货仿真交易遭遇空方主力资金逢高拦截，市场整体下跌，其中近期合约TF1203收跌0. 11元至97.71元，小幅减仓1374手至23961手；主力合约TF1206收跌0.09元至97.79元，大幅增仓7537手...预览分享▼腾讯网 02-22 03:49 12家媒体报道7、中金所：禁用国债期货仿真交易拉客《国债期货启动仿真交易》追踪本报首席记者杨剑峰本报讯上周国债期货仿真交易开启，只有几家期货公司和券商参与首批试点。
中央国债登记结算有限责任公司关于发布《中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引》的通知
中央国债登记结算有限责任公司关于发布《中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引》的通知文章属性•【制定机关】中央国债登记结算有限责任公司•【公布日期】2020.09.30•【文号】中债字〔2020〕126号•【施行日期】2020.09.30•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】国债正文关于发布《中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引》的通知中债字〔2020〕126号各结算成员：为进一步优化国债期货交割业务办理流程，中央国债登记结算有限责任公司对原《中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引》中“交割模式”和“部分交割”部分的条款及相关附件进行修订，现予以发布实施。
原业务指引同时废止。
交割业务联系人：樊悦************毕远哲************账户业务联系人：郭玉嘉************孙嘉坤************附件：中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引中央国债登记结算有限责任公司2020年9月30日附件中央国债登记结算有限责任公司国债期货实物交割业务指引第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所国债期货实物交割业务，保障国债市场与国债期货市场的安全运行，根据国债市场和国债期货市场有关法规、中国人民银行和财政部批准的《国债期货交割业务三方合作协议》《国债期货交割业务操作合作协议》、中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）与中国金融期货交易所股份有限公司（以下简称“中金所”）相关业务制度，制定本指引。
第二条本指引适用于在中金所交易并通过中央结算公司办理交割的国债期货相关业务。
第二章可交割国债第三条国债期货合约可交割国债，由中金所根据相关规则确定并向市场公布。
第三章交割账户第四条投资者通过中央结算公司办理国债期货相关业务，须在中央结算公司开立债券账户，同时与中央结算公司签订相关服务协议，遵守中央结算公司相关业务规则和规定。
国债期货交割业务规则
100007.IB 019007.SH 101007.SZ 100038.IB 019038.SH 101038.SZ 100032.IB 019032.SH 101032.SZ 100012.IB 019012.SH 101012.SZ 110021.IB 019121.SH 101121.SZ 110006.IB 019106.SH 101106.SZ 110003.IB 019103.SH 101103.SZ 110017.IB 019117.SH 101117.SZ 120196.IB 019216.SH 101216.SZ 120194.IB 019214.SH 101214.SZ 120005.IB 019205.SH 101205.SZ 130003.IB 019303.SH 101303.SZ 130001.IB 019301.SH 101301.SZ
（三）可交割国债范围
中华人民共和国财政部在境内发行的记账式国债 固定利率且定期付息 同时在全国银行间债券市场、上海证券交易所和深圳证券
交易所挂牌上市 到期日距离合约交割月首日时间为4至7年 符合转托al Futures Exchange
控制大量的国债现券，不仅需要投入大量的资金，而且因要在较长时间 内持有可交割券，将面临较大的市场风险
-8中国金融期货交易所 China Financial Futures Exchange
滚动交割和集中交割的比较
防止集中采购和抛出现券，减轻交割对现货市场的冲击 集中交割中，国债期货的券款交付集中在一天进行，若交割量较
大，则买方集中性地筹集资金，可能拉升货币市场的资金拆借成 本；卖方集中性地购买最便宜可交割券，可能抬高国债现券的市 场价格，不利于现货市场的稳定
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T+3
最后 交易 日
卖方 申报 日
交割 配对 日
券款 交收 日
-8中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
国 债 期 货 仿 真 交 易 交 割 流 程
-9中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
最后交易日
• 交割结算价：合约最后交易 日全天成交价格按照成交量 交易所计算交割结算价。 的加权平均价。 • 同一交易编码的双边持仓进 同一客户持有的多空头 行自动平仓，剩余未平仓合 寸进行对冲。 约进入交割。
- 21 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
现货资金调整
客户资金调整文件表头及内容：会员号、客户号、交割品 种、资金变化值（含正负值）；其中交割品种为交割品种 代码，目前国债期货为TF；资金变化值，为该交易编码需 要调整的资金值，含正负值，精确到小数点后两位，单位 为元。 资金调整功能只支持指定客户调整，不支持会员下所有客 户整体模糊调整，如文件中不能出现客户号为00000000的 记录。 每个交易日交易结束前只能导入一个文件。交易所在日 终进行资金调整处理。 如当日资金文件交易所已处理，则不能导入；如尚未处理， 下一次导入将自动删除上次导入数据。导入文件为CSV文 件，大小不能超过2M。
国债期货交割制度及仿真交易交割实务
国债期货开发小组
2012年5月
中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
主要内容
国债期货仿真交易交割流程
国债期货仿真交易虚拟债券交易业务 国债期货仿真交易交割业务
国债期货仿真交易交割违约处理 国债期货真实交割和仿真交易交割的区别
- 18 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
3.基本流程
交易所每日将国债期货合约的可交割券及价格发布给各会员，日终结算时按
此价格处理。 会员需要提前设置客户现货账户的虚拟资金。客户如资金不足，买卖申请不 能执行。 会员通过会服系统提交债券买卖申请，申请信息包括：合约号、客户号、买 卖类型、债券代码和委托量。 交易所在交易结算时按照时间优先原则对当日提交的虚拟债券交易申请统一 进行批量处理。
仿真交易交割制度
实物交割应当在合约规定的交割期限内完成。交割期为该合约 最后交易日后的连续三个交易日。该三个交易日分别称为第一 、第二、第三交割日，第三交割日为最后交割日。
客户的实物交割应当由会员办理，交易会员的实物交割应当由 为其代理结算的结算会员办理。
-5中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
操作规则
虚拟债券的交易单位为“手”，1手等于面额100万元人民币的 债券。 虚拟债券交易申请时间为国债期货仿真交易日9:15-11:30和
13:00-15:15。虚拟债券交易委托可以在交易时间内撤销。
资金调整和债券买卖操作不实时生效，交易所在日终时进行统 一处理。会员在结算完成后可以查询资金和债券持仓情况。
1.虚拟交割库的设计背景
根据《中国金融期货交易所国债期货仿真交易测试业务规则》
的有关规定，到期未平仓的国债期货合约将进入交割。
仿真交易中的交割采用集中交割制度，所有未平仓合约持有者 应以实物交割方式履约。 有卖持仓头寸的客户需要交出现券。 虚拟交割库相当于真实中的债券托管机构：中债登和中证登。 交易所设立两个债券交易虚拟库，A库和B库。
- 13 -
中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
国债期货仿真交易交割系统
- 14 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
二 国债期货仿真交易虚拟债券交易业务
- 15 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
卖出债券
委托量<客户可用债券数量，则成交量为委托量。 委托量≥客户可用债券数量，则成交量为客户可用债券数量。
- 20 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
6.现货资金调整
一定要用记事本方式打开编辑，千万不要用Excel格式。
客户号为8位，前面的0不可以省略。
- 16 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
2.操作规则
客户通过会员在【会员服务系统】提交债券买卖申请。
结算会员为自己的客户买卖现券，不能为其下属的交易会
员的客户买卖现券；交易会员为自己的客户买卖现券。
- 17 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
2019-6-18
2019-7-23 2019-9-17 2019-11-5
-
1.0054
1.0294 1.0275 -
1.0052
1.0285 1.0266 1.0419
-7-
中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
3.国债期货仿真交易交割流程
T+1
THale Waihona Puke 2第三交割日——券款交收日
下午2点前：买方会员进行 买方违约申报。 • 仿真交易中不存在部分违约的情况。
下午2点后：买方违约处理。 • 根据第二交割日交割配对结果产生 相应的守约卖方。 卖方交割券过户或解冻洁。
交易所结算时：
交割款项划付。资金内转 流水处理。释放买方交割 保证金。
• 违约买方支付违约部分合约价值 （应付交割款）的5%的违约金给 守约卖方。 • 出现买方违约，则释放的买方保 证金为扣除买方违约罚金后的买 方保证金。
TF1206 转换因子
1.0410 1.0711 1.0422 1.0387 1.0562 1.0772 1.0382 1.0385 1.0368 1.0678 0.9941 1.0245 1.0030 1.0012
TF1209 转换因子
1.0392 1.0678 1.0403 1.0370 1.0539 1.0740 1.0366 1.0371 1.0355 1.0652 0.9943 1.0236 1.0029 1.0011
第二交割日——交割配对日
• 交易所根据卖方客户交割意 愿，对冻结待交割券成功的 卖方按“同虚拟库优先”的 原则对买方客户进行随机交 割配对。
盘中：
交易所进行交割配对。
交易所收盘结算时：
发布交割配对结果。
• 交易所通知会员配对结果和 交割货款。
- 12 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
11:30收市后：
交易所日终结算后： 收取交割手续费。
• 交割手续费：15元/手。
- 10 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
第一交割日——卖方申报日
下午2点前：卖方客户通过 会员申报交割意愿。 • 申报内容包括待交割虚拟库国债品 种、数量、虚拟库名称等。 • 卖方客户的每手国债期货合约只能 申报单个可交割虚拟库国债品种。 • 交易所通过相应虚拟库对卖方客户 的待交割国债予以冻结。
TF1212 转换因子
1.0375 1.0649 1.0387 1.0355 1.0515 1.0711 1.0351 1.0356 1.0341 1.0628 0.9945 1.0228 1.0027 1.0011
1.0053
0.9967 1.0158 1.0003 0.9929 1.0587 0.9897 0.9917 1.0564 1.0643 1.0043 1.0671
下午2点：冻结卖方待交割 券。
下午2点后：卖方违约处理
• 冻结券失败的卖方进入卖方违约处 理，根据随机方式产生相应的守约 买方。 • 违约卖方支付违约部分合约价值 （违约量*合约面额*交割结算价 /100）的5%的违约金给守约买方。
- 11 -
交易所结算时：释放卖方 保证金。资金内转流水处 理。
中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
虚拟债券交易款项在交易结算后从虚拟库债券交易账户中进行划转。
- 19 中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
4.买入和卖出债券处理规则
买入债券 客户可用资金<债券价格×委托量×10000，则交易失败。
客户可用资金≥债券价格×委托量×10000，则交易成功。
0700001.IB
0700003.IB 100032.IB 0700005.IB
2017-8-29
2017-9-24 2017-10-14 2017-11-5
1.0622
1.0707 1.0047 1.0736
1.0592
1.0674 1.0046 1.0702
090012.IB
090016.IB 090023.IB 090027.IB
-6中国金融期货交易所China Financial Futures Exchange
可交割虚拟国债范围
债券代码 090013.IB 090017.IB 090019.IB 060016.IB 110022.IB 090026.IB 090032.IB 120003.IB 100005.IB 070003.IB 100010.IB 100015.IB 070010.IB 100022.IB 100027.IB 到期日 2016-6-25 2016-7-30 2016-8-20 2016-9-26 2016-10-20 2016-10-22 2016-12-17 2017-2-16 2017-3-11 2017-3-22 2017-4-22 2017-5-27 2017-6-25 2017-7-22 2017-8-19 TF1206 转换因子 0.9932 1.0056 1.0065 0.9967 1.0220 1.0159 1.0090 1.0059 0.9964 1.0176 1.0003 0.9922 1.0649 0.9887 0.9909 TF1209 转换因子 0.9969 1.0208 1.0151 1.0085 1.0055 0.9965 1.0167 1.0003 0.9925 1.0616 0.9892 0.9914 TF1212 转换因子 债券代码 100038.IB 0700008.IB 110003.IB 110006.IB 080003.IB 080010.IB 110017.IB 080018.IB 110021.IB 030009.IB 080025.IB 120005.IB 090003.IB 090007.IB 到期日 2017-11-25 2017-12-17 2018-1-27 2018-3-3 2018-3-20 2018-6-23 2018-7-7 2018-9-22 2018-10-13 2018-10-24 2018-12-15 2019-3-8 2019-3-12 2019-5-7