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[财经类试卷]2015年下半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷及答案与解析
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2015年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1 商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
（A）董事会风险管理委员会（B）合规部门（C）业务部门（D）风险管理部门2 假设某商业银行外汇交易业务的VaR(每10日、99％置信水平)已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为( )。
（A）3．0×VaR（B）4．0×VaR（C）3．5×VaR（D）4．5×VaR3 资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的( )。
（A）外部监管（B）职责分工（C）员工培训（D）内部控制4 商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
（A）高级管理层（B）董事会下设的风险管理委员会（C）业务部门（D）风险管理部门5 假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于( )。
（A）6元（B）16元（C）11元（D）5元6 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。
（A）负责确定本行可以承受的市场风险水平（B）负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险（C）负责制定市场风险管理制度和程序（D）负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性7 商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为( )人民币。
风险管理2015年下半年真题及答案解析
第18题
如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会______。
A.增加
B.负相关
C.不变
D.降低
上一题下一题
(19/80)单项选择题
第19题
中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使______。
A.投资风险
B.负债流动性风险
C.资本折价风险
D.资产减值风险
上一题下一题
(14/80)单项选择题
第14题
商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是______。
A.专家评估、损失数据收集、情景分析
B.自我评估、流程图、情景分析
C.专家评估、流程图、关键风险指标
D.自我评估、损失数据收集、关键风险指标
A.高级管理层
B.董事会下设的风险管理委员会
C.业务部门
D.风险管理部门
上一题下一题
(5/80)单项选择题
第5题
假设股票当前价格为11元，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看涨期权价格为5元，则根据期权定价理论，基于该股票的执行价格为11元、有效期为1个月的看跌期权价格最接近于______。
上一题下一题
(12/80)单项选择题
第12题
甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益不同，则甲方案的风险比乙方案的风险______。
A.无法确定
B.较小
C.相等
D.较大
上一题下一题
(13/80)单项选择题
第13题
商业银行过去筹集的资金由于受到内外部因素的影响而发生不规则波动，从而对商业银行的价值产生冲击并引发相关损失的可能性被称为______。
2015年陕西省银行从业《风险管理》_经济资本试题
2015年陕西省银行从业《风险管理》：经济资本试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、根据《担保法》的规定，下列财产不可以抵押的是__。
A．抵押人依法有处分权的原材料、半成品、产品B．抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产C．抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒滩等荒地的土地使用权D．学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位2、对抵押担保个人汽车贷款，银行贷前调查的内容不包括__。
A．抵押物的合法性B．抵押物已设定抵押权属情况C．抵押物是否真实存在、存续状态D．抵押物是否已到有关部门办理必要的登记手续3、商业助学贷款属于__。
A．专项贷款B．流动资金贷款C．个人消费额度贷款D．个人消费贷款4、__是指银行经营的每条产品线内所包含的产品项目的数量。
A．产品组合的宽度B．产品组合的深度C．产品组合的关联性D．产品大类的数量5、已知银行的一个团队中的某个成员将要辞职到竞争对手处工作，则下列对团队研究成果的处理方法正确的是__。
A．应将该成员视同离职，不应当与其共享B．该成员有权分享团队的研究成果，并可以将该成果带到新的工作岗位C．应当与该成员分享成果，并相互信任与合作，因为该成员目前仍是团队的一员D．可以与其分享部分成果，但工作中应当处处提防该成员，防止在新的工作岗位利用该成果6、符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级必须具有的功能不包括__。
A．能够有效区分违约客户B．能够准确量化客户违约风险C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内7、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法中，不正确的是__。
A．资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B．在负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C．资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D．全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用商业银行的风险管理8、下列属于银监会监管的非银行金融机构的有__。
2015年银行从业资格考试模拟卷(3)(2)
2015年银行从业资历考试模仿卷（3）•本卷共分为2大题50小题，作答时刻为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只要一个最契合题意）1.公司的总资产为12896万元，出售收入为13287万元，净利润为875万元，所有者权益为5833万元，股利分红为350万元，则该公司的可持续添加率为__。
A．2.7%B．9.9%C．5.4%D．4.1%参阅答案：B[解析]可持续添加率(SGR)=本钱回报率×留存比率(1－盈余付出比率×本钱回报率)，本钱回报率=净利润/所有者权益，盈余付出率=股息分红/净利润，代入公式，可得B选项。
2.__是指被授权者因故不能实行业务批阅职责时，暂时将自己权限规模内的信贷批阅权限颁发其他契合条件者代为行使．并到期自动回收。
A．直接授权B．信贷授权C．暂时授权D．转授权参阅答案：C3.信贷中台部分担任__。
A．客户营销和保护B．信贷危险的处理和操控C．信贷业务的配套支撑D．信贷业务的确保参阅答案：B4.__是指设备在经济上的合理运用年限，它是由设备的运用费决议的。
A．设备的经济寿数B．设备的技能寿数C．设备的物质寿数D．设备的可靠性参阅答案：A[解析]设备的经济寿数是指设备在经济上的合理运用年限，它是由设备的运用费决议的。
当设备运用到必定阶段或必定程度时，零部件陈腐老化需求高额的运用费来延伸其寿数，导致投入大于产出，经济上不合算。
5.产品组合的宽度极小，深度不大，但关联性极强，有这种特色产品组合战略的方法是__。
A．全线全面型B．商场专业型C．产品线专业型D．特别产品专业型参阅答案：D[解析]特别产品专业型是指商业银行依据本身所具有的特别资源条件和特别技能特长，专门供给或运营某些具有优胜销路的产品或服务项目。
这种战略的特色是：产品组合的宽度极小，深度不大，但关联性极强。
采纳该战略时．由于产品或服务的特别性，决议了商业银行所能开辟的商场是有限的，但竞赛的要挟也很小。
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》考前冲刺卷②(答案解析2)
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》考前冲刺卷②（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第I卷一.综合考点题库(共70题)1.下列计算公式中，正确的是（）。
A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％正确答案：A本题解析：同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％；最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／各项存款×100％；最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％；核心负债比例=核心负债／总负债×100％。
故本题选A。
2.下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。
A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：A、C、D、E本题解析：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以A项正确；在单一客户限额管理．中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误；集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一分为三步走，所以C 项正确；国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项正确；组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额。
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2015年银行从业《风险管理》冲刺试
题带答案（二）
1《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范
围，其中不包( )
A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险
[正确答案]B
试题解析: B【解析】《商业银行资本觅足率管理办法》规定了市场风险资
本要求涵盖的风险范围，其中不包括的是交易对手的违约风险。故选B
2客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评
级模型、随即评级模型三条曲线。
A. 违约客户累计百分比
B. 违约客户数量
C. 正常客户累计百分比
D. 正常客户数量
[正确答案]A
试题解析: A【解析】CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排
序，然后以客户累计百分比为横轴、违约客户累计百分比为纵轴分别做出三条
曲线
3下列因素中，不是Altman的Z基本模型所关注的因素是( )
A. 流动性
B. 盈利性
C. 资本化程度
D. 杠杆比率
[正确答案]C
试题解析: C【解析】Altman的Z基本模型所关注的因素包括：流动性、
盈利性、杠杆比率、偿债能力和活跃性
4项目融资属于产品线中的( )
A. 商业银行业务
B. 交易和销售
C. 零售银行业务
D. 公司金融
[正确答案]A
试题解析: A【解析】项目融资是一般的公司贷款业务，所以属于商业银行
业务
5下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )
A. 经济和市场状况的较大变动
B. 新的监管机构的建议
C. 年度进行业务计划和预算
D. 授信集中度限额变化
[正确答案]D
试题解析: D【解析】经济和市场状况的较大变动、新的监管机构的建议、
年度进行业务计划和预算、高级管理层决定的战略重点的变化都是信用风险管
理委员会可以考虑重新设定限额的，所以A、B、C项正确，D选项错误
6下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。
A. 现金头寸指标
B. 核心存款比例
C. 易变负债与总资产的比率
D. 流动资产与总资产的比率
[正确答案]C
试题解析: C【解析】易变负债越高，负债无法全部还上的风险就越大，流
动性风险也就越大。其他选项指标越高，风险越小
7对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于( )
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. A和B都是
D. A和B都不是
[正确答案]A
试题解析: A【解析】对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于系
统风险。系统风险是指由于某种因素的影响和变化，导致股市上所有股票价格
的下跌。从而给股票持有人带来损失的可能性。故选A
8当外债总额与国民生产总值之比为高于( )时说明一个国家外债过重。
A. 13%
B. 15%
C. 25%
D. 40 %
[正确答案]C
试题解析: C【解析】当外债总额与国民生产总值之比为15%～25%时，是
一般国家外债负担的比率，高于这个比率则说明该国家的外债负担过重
9银行系统安全制度的制定以及国家法律、法规的宣传等属于( )
A. 信息安全
B. 管理安全
C. 媒介安全