2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习6)
第1题巴塞尔委员会于()正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
A.2000年B.2002年C.2006年D.2008年【正确答案】：C[答案解析]2006年，巴塞尔委员会正式发布对国际银行业具有深远影响的《巴塞尔新资本协议》。
第2题商业银行每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表属于操作风险自我评估流程()阶段的任务和目标。
A.控制措施评估B.报告自我评估工作和日常监控C.全员风险识别与报告D.制定和实施控制优化方案【正确答案】：C[答案解析]操作风险自我评估第一阶段是全员风险识别与报告，此阶段的任务和目标包括：(1)每位员工依据本岗位工作职责及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及相应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化的建议。
(2)每位员工完成风险识别工作后，填制员工操作风险识别报告表。
(3)成立自我评估小组，汇总本部门员工操作风险识别报告及下级行对口部门自我评估工作成果，并进行梳理归并。
第3题资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的()。
A.投资规模B.资产价值C.资本金规模D.风险管理水平【正确答案】：D[答案解析]在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，因为资本金可以吸收商业银行业务所造成的风险损失，资本充足率较高的商业银行有能力接受相对高风险、高收益的项目，比资本充足率低的商业银行具有更强的竞争力;二是商业银行的风险管理水平，资本充足率仅仅决定了商业银行承担风险的潜力，而其所承担的风险究竟能否带来实际收益，最终取决于商业银行的风险管理水平。
第4题()不是商业银行对保证担保应重点关注的事项。
A.保证人的资格B.保证人的法律责任C.保证人的信用度D.保证人的财务实力【正确答案】：C[答案解析]商业银行对保证担保应重点关注以下事项：(1)保证人的资格。
(2)保证人的财务实力。
(3)保证人的保证意愿。
(4)保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系。
(5)保证的法律责任。
由此可知，选项C不属于商业对保证担保应重点关注的事项。
第5题()应当被看做商业银行的核心资产。
A.董事会B.内部控制制度C.员工D.客户【正确答案】：D[答案解析]客户应当被看做商业银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。
第6题在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值被称为()。
A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【正确答案】：B[答案解析]国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将市场价值定义为："在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。
"第7题下列属于商业银行操作风险可能影响声誉的因素是()。
A.市场风险管理能力薄弱/技术缺失B.内部控制机制严重缺失C.战略风险管理薄弱/缺失D.资产负债/风险管理能力低下【正确答案】：B[答案解析]商业银行操作风险可能影响声誉的风险因素：内部控制机制严重缺失、技术部门/外包机构能力欠缺。
第8题巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因所作的分类不包括()。
A.操作风险B.项目风险C.市场风险D.声誉风险【正确答案】：B[答案解析]巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。
第9题商业银行的附属资本不得超过核心资本的______;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的______。
()A.100%80%B.100%60%C.100%50%D.80%50%【正确答案】：C[答案解析]商业银行的附属资本不得超过核心资本的100%;计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的50%。
第10题《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着()已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A.信用风险管理B.市场风险管理C.流动性风险管理D.操作风险管理【正确答案】：D[答案解析]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着操作风险管理已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
第11题商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的()的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
A.借短贷长B.借长贷短C.全部资金和部分负债在持有时间上不一致D.部分资金和全部负债在持有时间上不一致【正确答案】：A[答案解析]商业银行为了获取赢利而在正常范围内建立的"借短贷长"的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。
第12题由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的()。
A.管理要求B.运营方式C.定价机制D.服务模式【正确答案】：C[答案解析]由于市场和监管机构对商业银行来说属于不可控的因素，所以许多商业银行把注意力集中于商业银行内部的定价机制。
第13题在商业银行的风险管理中，关于监事会的职责叙述有误的是()。
A.监事会对股东大会负责B.监事会对商业银行的决策过程和执行进行监督和测评C.监事会检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为D.监事会负责监督正常的经营管理活动【正确答案】：D[答案解析]监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。
监事会跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作，检查和调研日常经营活动中是否存在违反既定风险管理政策和原则的行为。
监事会不干预正常的经营管理活动，扩展对风险管理监督工作的深度和广度，更加客观、全面地对商业银行的风险管理能力和状况进行监督评价。
故D选项的叙述是错误的。
第14题外国银行分行外汇业务营运资金的______应在以______个月以上的外币定期存款作为外汇生息资产。
()A.20%3B.30%6C.35%8D.40%9【正确答案】：B[答案解析]外国银行分行外汇业务营运资金的30%应以6个月以上(含6个月)的外币定期存款作为外汇生息资产。
第15题下列关于风险管理资产分类中交易账户的叙述错误的是()。
A.自营头寸是为交易目的而持有的头寸B.交易账户中的项目通常按模型定价C.记入交易账户的头寸必须在交易方而不受任何条款的限制D.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸【正确答案】：B[答案解析]交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的金融工具和商品头寸。
记入交易账户的头寸必须在交易方而不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利(Lock-inArbitrageProfit)的头寸，如自营头寸、代客买卖头寸和做市交易(MarketMaking)形成的头寸。
交易账户中的项目通常按市场价格计价(Mark-to-Market，盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model，盯模)。
第16题下列关于外部审计的说法正确的是()。
A.国际上，监管者与外部审计机构主要通过电话视频的形式进行信息沟通B.外部审计有利于提高信息披露质量C.适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低代理成本，提高企业经营者与所有者的信息对称D.外部审计采用非现场检查的方式【正确答案】：B[答案解析]在国际上，监管者与外部审计机构主要通过三方会谈的形式进行信息沟通，则A选项的说法是错误的。
适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率，则C选项是错误的;外部审计和银行监管都采用现场检查的方式，则D选项是错误的。
第17题在内部评级法下，()的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。
A.表内净额结算B.回购交易净额结算C.信用衍生工具D.抵(质)押品【正确答案】：A[答案解析]在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。
第18题商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关的数据/信息不全面、不及时、不准确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确是指()。
A.产品设计缺陷B.错误监控/报告C.管理信息不准确D.管理信息不及时【正确答案】：B[答案解析]错误监控/报告是指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门职责不清晰，相关数据/信息不全面、不及时、不准确，未履行必要的汇报义务或对外部汇报不准确(造成损失)。
第19题对于()的单一法人客户，商业银行需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。
A.短期授信B.中长期授信C.中长期贷款D.担保贷款【正确答案】：B[答案解析]商业银行在对单一法人客户进行识别和分析时，应当要求客户提供基本资料，并对客户提供的身份证明、授信主体资格、财务状况等资料的合法性、真实性和有效性进行认真核实。
对于中长期授信，还需要对资金来源及使用情况、预期资产负债情况、损益情况、项目建设进度及营运计划等作出预测和分析。
第20题承担对市场风险管理实施监控的最终责任的是()。
A.理事会B.高级管理层C.董事会D.监事会【正确答案】：C[答案解析]董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
2019年银行从业资格考试题和答案历年真题风险管理-43页文档资料
2019银行从业资格考试风险管理预测试题一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险对冲【答案与解析】正确答案：B本题考查商业银行风险管理的主要策略。
如果对各策略的具体概念不是很清楚，也可以从字面意思分析答案。
不做业务，不承担风险是一种消极的管理风险的办法。
风险转移、补偿和对冲都是银行采取措施主动去管理将要面临的风险的手段，只有规避是被动消极的逃避风险，因此适合题干的选项只有B。
风险分散--------多样化投资分散风险、降低非系统风险、不要将所有鸡蛋放到一个篮子里;风险对冲--------投资购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或产品，分为自我对冲和市场对冲;风险转移--------通过购买金融产品或采取其他合法措施将风险转移给其他经济主体、对系统性风险是最直接有效的方法;风险规避--------不做业务不承担风险、没有风险没有收益、消极的风险管理策略;风险补偿--------损失发生以前对风险承担价格补偿，针对无法通过分散、对冲或转移、进行管理且又无法规避的风险。
2、列关于风险分类的说法，不正确的是( )。
A、按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险B、按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C、按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险D、按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类【答案与解析】正确答案：A按风险发生的范围可以分为系统风险和非系统风险。
本题考查对风险分类的理解。
分析选项A，根据风险发生的范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围的，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必然关联性，风险能否量化是根据风险的不同性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险的分类标准。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第二套一、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)21.下列关于风险分类的说法，错误的是( )。
A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险22.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。
A.2.5%B.10.5%C.11.5%D.2.5%23.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为( )。
A.O.68B.0.95C.0.9973D.0.9724.法律风险与操作风险之间的关系是( )。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同B.操作风险与法律风险是相同的C.法律风险与操作风险相互独立D.法律风险是操作风险的一种特殊类型25.全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险26.国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值27.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=1.9美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
A.(1.875，1.925)B.(1.8，2)C.(1.85，1.95)D.(1.825，1.975)28.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是( )。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构29.CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案
初级银行从业资格之初级风险管理练习题附带答案单选题（共20题）1. （2018年真题）风险因素与风险管理复杂程度的关系是（）。
A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大【答案】 B2. 系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】 B3. 流动性比例可衡量银行( )内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
A.1个月B.3个月C.6个月D.1年【答案】 A4. （2019年真题）下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。
A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 C5. 商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（）。
A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则【答案】 A6. 施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。
A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B7. 投资者把他的财富的40%投资于一项预期收益率为15%的风险资产，60%投资于收益率为6%的国库券，那么他的资产组合的预期收益率为()A.11.4%B.9.6%C.29.5%D.37.5%【答案】 B8. 企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。
A.风险价值B.缺口C.敏感性资产D.敞口【答案】 D9. 下列选项中，()是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿【答案】 B10. （2019年真题）监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（）。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第一套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第一套一、单项选择题(共80小题，每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
)1.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。
A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值2.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。
A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度3.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。
A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户4.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。
A.个人住房抵押贷款风险权重为50%B.对其他金融机构债权统一给予50%的风险权重C.商业银行之问原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予50%的风险权重5.资本收益率的计算公式为( )。
A.RAROC=(EL-NI)/ULB.RAROC=(UL-NI)/ELC.RAROC=(NI-EL)/ULD.RAROC=(EL-UL)/NI6.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。
A.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对RAROC指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等7.假设某股票1个月后的股价增长率服从均值为5%，标准差为0.03的正态分布，则1个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为68%。
初级银行从业资格考试_风险管理_历年真题_2019_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析初级银行从业资格考试_风险管理_历年真题_2019(116题)***************************************************************************************初级银行从业资格考试_风险管理_历年真题_20191.[单选题]商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是()。
A)商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户／公众沟通的好时机B)商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C)商业银行应当能够准确预测投诉／批评可能造成的风险损失及影响D)商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险答案:C解析:恰当处理投诉和批评对于维护商业银行的声誉固然重要，但是商业银行不能将工作仅停留在解决问题的层面上，通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值。
商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验。
2.[单选题]商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。
A)风险识别B)风险评估C)风险控制D)风险反馈答案:C解析:新产品／业务风险控制是指商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程。
3.[单选题]下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是()。
A)验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B)验证的过程和结果应接受独立检查C)验证应是一个特殊的过程D)验证应当由监管当局进行答案:D解析:中国银行业监督管理委员会对商业银行内部评级体系进行监督检查，而不是进行验证。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第三套.doc
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第三套一、单项选择题（共80小题，每小题0.5分。
下列选项中只有一项最符合题目要求。
不选、错选均不得分。
）21.银行资本在银行清算条件下吸收损失发挥的功能是（）。
A.为高级债权人和存款人提供保护B.为高级债权人和股东提供保护C.弥补银行经营过程中发生的损失D.弥补银行清算过程中发生的损失22.风险是指（）。
A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布23.健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。
A.自觉管理B.系统管理C.微观管理D.非系统管理24.对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的（）。
A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估25.假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）oA.1000 元B.100 元C.9. 9%D.10%26.下列各项说法正确的是（）。
A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的27.强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是（）。
A.负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段2&压力情景应充分体现银行的经营和（）的特征。
A.收益B.流动C.期限D.风险29.将许多类似的、但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（）的风险管理方式。
A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散30.下列选项中，（）是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
A.风险对冲B.风险计量C.风险转移D.风险补偿31.商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）oA.个人住房按揭贷个人消费贷款B.个人住房按揭贷经销商风险贷款C.个人住房按揭贷其他个人零售贷款D.个人住房按揭贷信用卡消费贷款32.下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。
初级银行从业资格之初级风险管理综合提升训练试卷提供答案解析
初级银行从业资格之初级风险管理综合提升训练试卷提供答案解析单选题（共20题）1. （2019年真题）对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（）。
A.贷款损失准备/各项贷款余额B.（一般准备＋专项准备＋特种准备）/各项贷款余额C.贷款损失准备/无抵押的不良贷款D.贷款损失准备/（次级类贷款＋可疑类贷款＋损失类贷款）【答案】 D2. 定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的( )。
A.质押金B.抵押金C.费用D.担保【答案】 D3. （2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】 A4. 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A.1B.3C.5D.2【答案】 C5. （2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。
A.方差—协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】 A6. （）对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。
A.监事会B.董事会C.内部审计部门D.高级经理【答案】 A7. 下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是()。
A.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 A8. 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是()。
A.置信水平采用99％的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】 A9. 在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。
银行从业资格考试风险管理练习题
银行从业资格考试风险管理练习题银行从业资格考试风险管理练习题导语：风险管理的定义为，当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。
下面我们一起来看看在银行从业资格考试中关于风险管理的相关考试内容吧。
单选题1.假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。
A.150B.1l0C.40D.260【正确答案】C【答案解析】净总敞口头寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确【正确答案】A【答案解析】缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析主要用于计量利率风险对银行经济价值整体影响。
3.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源【正确答案】B【答案解析】以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来利益减少，经济价值降低。
4.( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A.市场风险B.操作风险C.汇率风险D.利率风险【正确答案】D【答案解析】利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
5.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险，这里的商品不包括( )。
A.大米B.大豆C.黄金D.石油【正确答案】C【答案解析】这里的商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等，但不包括黄金这种贵金属。
2019年初级银行从业资格考试《银行管理》真题练习试卷 含答案
省（市区） 姓名 准考证号 ………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不……………………. 准…………………答…. …………题…2019年初级银行从业资格考试《银行管理》真题练习试卷含答案考试须知：1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。
一、单选题（本题共90小题，每题0.5分，共计45分）1、宋体某银行的核心资本为100亿人民币，附属资本为50亿人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则资本充足率为（ ） A 、10% B 、8% C 、6.7% D 、3.3%2、信用风险可以按（ ）等方式进行分类。
A 、风险能否分散、发生的形式、风险特征的暴露与引起风险主体的不同B 、产生的原因、发生的形式、风险特征的暴露与引起风险主体的不同C 、风险能否分散、发生的形式、风险标的D 、产生的原因、发生的形式、风险标的3、商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（ ） A 、主权暴露风险 B 、公司风险暴露 C 、股权风险暴露 D 、金融机构风险暴露4、（ ）承担银行业消费者权益保护工作的最终责任。
A 、银行业金融机构B 、银行经理C 、银行职员D 、银行董事会5、优化资产负债品种结构的原则就是要发展（ ）的业务。
A 、收益高、风险低 B 、收益高、风险高 C 、收益低、风险低D 、收益低、风险高6、无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计（ ） A 、违约概率 B 、违约损失率 C 、违约风险暴露 D 、期限7、下列关于商业银行基本存款账户的表述正确的是（ ） A 、同一存款账户可在商业银行开立多个基本存款账户 B 、是因借款或其他结算需要开立的银行结算账户 C 、可以办理现金缴存，但不得办理现金支取 D 、是存款人的主办账户8、（ ）商业银行考评体系中的核心指标。