金融风险管理练习题
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金融风险管理练习题十
第一题：选择题（每题1分，共20分）
1. ( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还
债务而使银行遭受损失的可能性。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
2. ( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表
外业务发生损失的风险。
A.信用风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
3. 历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事
故，银行面临的这种风险属于( )。
A.法律风险
B.政策风险
C.操作风险
D.策略风险
4. 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的
部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
5. 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是( )。
A、风险识别
B、风险承担能力确定
C、风险计量
D、风险控制
6. 在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算
和控制，这是( )。
A、风险识别
B、风险计量
C、风险监测
D、风险控制
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7. 商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是
( )。
A、为了发行证券
B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离
C、为了购买权益资产
D、为了保证投资者本息的按期支付
8. 可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。
A、单一客户风险限额
B、组合风险限额
C、集团客户风险限额
D、以上均不对
9. ( )不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。
A、处理该笔贷款所花费的成本
B、由于贷款可能发生违约所导致的成本
C、资本金要求所带来的成本
D、客户的规模
10. 按照国际管理，商业银行对于企业和个人的信用评定一般分别采用( )。
A、评级方法和评分方法
B、评级方法和评级方法
C、评分方法和评级方法
D、评分方法和评分方法
11. ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
12. ( )是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
A、股票价格风险
B、折算风险
C、交易风险
D、市场风险
13. 以下哪种交易产品不是衍生产品( )。
A、期货
B、即期
C、期权
D、远期。
14. ( )指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，
随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
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A、平价期权
B、欧式期权
C、买入期权
D、美式期权。
15. ( )是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合
约。
A、远期合约
B、期货合约
C、掉期合约
D、期权合约
16. 当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。
A、资产敏感型缺口
B、资产缺口
C、负债缺口
D、负债敏感型缺口
17. 根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险监管资本的方法不包括
( )。
A.高级计量法
B.标准法
C.替代标准法
D.内部评级法
18. 商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。
A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行
B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行
C.制定各币种的流动性管理策略
D.制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划
19. 我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，将不可避免地出现收益下降、
产品/服务成本增加、产品/服务过剩的现象，商业银行面临的这种战略风险是( )。
A.行业风险
B.技术风险
C.品牌风险
D.客户风险
20. 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。
A.高效、节约地使用一切监管资源
B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
C.确保银行业金融机构不破产
D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
第二题：多选题（每题2分，共20分）
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1. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是( )。
A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
E、金融创新
2. 商业银行的经营原则有( )。
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性
3. ( )是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。
A.商业银行内部控制
B.商业银行公司治理
C.商业银行战略管理
D.商业银行风险管理
4. 中国银监会对原国有商业银行和股份制银行按照三大类七项指标进行评估，其中审慎经
营类指标包括( )。
A、资本充足率
B、股本净回报率
C、大额风险集中度
D、成本收入比
E、不良贷款拨备覆盖率
5. 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。
A、为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
B、为商业银行提供更好的信用风险管理模型
C、提供商业银行对自身风险特征的理解
D、帮助商业银行重估模型假设
E、帮助董事会和高层管理者确定其风险偏好
6. 按照期权的执行价格，期权分为( )。
A、美式期权
B、价内期权
C、欧式期权
D、平价期权
E、价外期权。
7. 以下关于缺口分析的正确陈述是( )。
A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
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B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。
8. “9.11” 事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注
意( )。
A.灾难备份
B.强制员工休假
C.审慎选择经营地址
D.制定应急和连续营业方案
E.购买保险
9. ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。
A.零售客户
B.小额存款人
C.个人存款人
D.公司存款人
E.机构存款人
10. 商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( ) 。
A.适度分散客户种类和资金到期日
B.制定风险集中限额
C.以零售资金作为银行负债的主要来源
D.将贷款集中于房地产企业
E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
第三题：判断题（每题1分，共10分）
1. 信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影
响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。( )
2. 《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。( )
3. 在企业现金流量表中，企业购建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。
( )
4. 现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以
及三个月内到期的债券投资。( )
5. 如果某机构美元的敞口头寸为正值，则说明该机构在美元上处于空头。 ( )
6. 银行的表内外资产可分为银行账户资产和交易账户资产两大类。( )
7. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。( )
8. 用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不
能包含该年的数据。( )
9. 现金流分析是通过对商业银行长期内的现金流入和现金流出的预测和分析，评估商业银
行短期内的流动性状况。( )
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10. 在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( )
第四题：名词解释题（每题3分，共15分）
1. 市场风险
2. 缺口管理
3. 利率敏感比率
4. 利率期货
5. 预期理论
第五题：简答题（每题5分，共20分）
1. 我国商业银行的利率衡量办法有哪些？
2. 资本市场线和证券市场线的关系。
3. 声誉风险的有几种情形？
第六题：论述题（每题15分，共15分）
利用风险识别、风险计量、经济资本分配的相关知识，结合风险管理信息系统结构，设计现
代商业银行全面风险管理的框架？
《金融风险管理》复习习题全集包含答案
《金融风险管理》期末复习资料整理考试题型：单项选择题（每题1分，共10分）多项选择题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题，一定要带计算器）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）（一定要展开论述）复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）金融风险管理样题参考（一）单项选择题（每题1分，共10分）狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
（ B ）A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”。
（X ）（五）简答题（每题10分，共30分）商业银行会面临哪些外部和内部风险？答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性。
③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险。
（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面。
②流动性风险，是指银行流动资金不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。
③内部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险。
（六）论述题（每题15分，共15分）你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系。
（1）建立金融风险评估体系金融风险管理主要有四个环节，即识别风险，衡量风险，防范风险和化解风险，这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础。
《金融风险管理》期末复习试题及答案资料
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ） A.流动性资本B.流动性负债流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人借款人C.银行D.经纪人”4._______理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款” 5.5.““所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A) A.贷款/存款B.存款/贷款贷款 C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A) A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.7.““银行的持续期缺口公式是____________。
(A) A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离” 9.9.““融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
外汇头寸管理方法：（1）设立合理的外汇交易头寸限额:总的外汇账面价值限额；总的未抛补的未偿头寸限额;期限不对称头寸限额（2）及时抛补敞口头寸（3）积极建立预防性头寸29.银行管理外汇折算风险的方法:1）缺口法;缺口是指风险资产与风险负债之间的差额，通过资产负债表项目的调整，使缺口为零，从而避免汇率变动带来折算损失的方法。
（2）合约保值法——利用远期交易保值–某欧洲公司预测美元将贬值，其美国子公司资产负债表上存在100万欧元的折算损失，这说明该公司美元受险资产大于受险负债。
该公司可以在期初卖出远期美元，期末再买进即期美元，用于远期合约的交割。
–如果预测正确，美元果真贬值，外汇交易上的收益就可以弥补折算损失；反之，如果预测错误，外汇交易上就会出现损失，同时会出现折算收益。
30.银行管理外汇经济风险的方法:1）财务管理法——构造合理的财务结构，即通过套期保值，构造一个合理的财务结构，使汇率变动导致的现金流入量和现金流出量的变动相互抵消等。
——财务多样化，以多种货币寻求资金来源和资金投向，即实行筹资多样化和投资多样化。
（2）经营管理法：–经营全球化–业务多样化31.发生对外债务危机的国家的特征有：（1）出口不断萎缩，外汇来源主要依靠举借外债。
（2）国际债务条件对债务国不利，如外债期限缩短，外债成本上升等。
（3）大多数债务国缺乏外债管理经验。
（4）外债投向效率不高，创汇能力低。
32.金融租赁主要风险分类:信用风险:第一，承租人违约的风险。
主要表现为承租人因本身经营不善或恶意欺诈而发生延付甚至不付租金的行为。
第二，出租人违约的风险。
主要表现为租赁公司本身资金不足或工作疏忽、失误而导致供货人拒绝或推迟交货,使得租赁物不能如期交给承租人而使之蒙受损失。
第三，供货人违约的风险。
主要表现为供货人未能按合同规定按时交货,或未能达到约定的要求。
利率风险:是指租赁公司向银行或其他融资机构筹借的资金利率发生不利变动而提高租赁公司的融资成本、降低收益水平的风险。
《金融风险管理》习题集
《金融风险管理》习题集 第四章、利率风险和管理（上） 一、名词解释 1、利率风险 2、利率敏感性资产 3、重定价缺口 4、到期日缺口 5、收益率曲线 6重定价模型 单项选择题 1、下列哪一个模型不是金融机构常用来识别和测度利率风险的模型？（） A. 久期模型 B.CAMEL 评级体系 C.重定价模型 D. 到期模型 2、利率风险最基本和最常见的表现形式是（） A.重定价风险 B. 基准风险 C.收益率曲线风险 D. 期权风险 3、下列资产与负债中，哪一个不是1年期利率敏感性资产或负债？（） A.20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 B.30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 C.5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 D.20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 4、假设某金融机构的3个月重定价缺口为5万元，3个月到6个月的重定价缺口为-7万元，6个月到一年的重定价缺口为10万元，则该金融机构的1年期累 计重定价缺口为（）。 A.8万元 B.6 万元 C.-8万元 D.10 万元 5、假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万元，利率敏感性负债为15 万元，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后（假设资产与负 债利率变化相同），其利息收入的变化为（）。 A.利息收入减少0.05万元 B.利息收入增加0.05万元 C.利息收入减少0.01万元 D.利息收入增加0.01万元 6 —个票面利率为10%票面价值为100元，还有两年到期的债券其现在的市场价格为（假设现在的市场利率为10% （）。 A.99.75 元 B.100 元 C.105.37 元 D.98.67 元 7、假设某金融机构由于市场利率的变化，其资产的市场价值增加了 3.25万元, 负债的市场价值增加了 5.25万元，则该金融机构的股东权益变化为（） A、增加了2万元 B 、维持不变 C、减少了2万元 D 、无法判断 8、假设某金融机构以市场价格报告的资产负债表如下: 资产负债表单位：百万元 资产负债 现金20 活期存款100 15年期商业贷款160 5 年期定期存款210 30年期抵押贷款300 20 年期债券120 所有者权益50 总资产480 负债与所有者权益合计480 则该金融机构的到期期限缺口为 ( ) A、15.73 年 B 、-15.73 年 C、23.15 年 D 、-23.15 年 9、到期日模型是以（）为分析计算的基础来衡量金融机构利率风险的 A、历史价值C市场价值 B 、经济价值 D 、账面价值 10、当利率敏感性资产小于利率敏感性负债时，金融机构的重定价缺口为（） A、正C 0 B 、负 D 、无法确定 三、简答题 1、什么是利率风险？根据巴塞尔银行监管委员会的原则，利率风险的表现形式主要有哪些？ 2、什么是利率敏感性资产？什么是利率敏感性负债？什么是重定价缺口？在用重定价模型测度利率风险时，主要注重的是金融机构内的什么变量？重定价模型的主要缺陷有哪些？为什么？ 3、在下列资产负债中，哪些是一年期利率敏感性资产或负债? （1）91天的美国短期国库券 （2）1年期美国中期国库券 （3）20年期美国长期国库券 （4）20年期浮动利率公司债券，每一年重定价一次 （5）20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价一次 （6）30年期浮动利率抵押贷款，每六个月重定价一次 （7）隔夜联邦资金 （8）9个月固定利率定期存款 （9）1年期固定利率定期存款 （10）5年期浮动利率定期存款，每一年重定价一次 4、什么是到期日缺口？金融机构应该如何运用到期模型来免疫其资产负债组合？到期模型的主要缺陷是什么？ 5、市场利率与债券价格之间关系的三大规则是什么? 四、计算分析题 1、计算下列各种情况下的重定价缺口，并计算当利率上升1个百分点时，其对净利息收入的影响？ A.利率敏感性资产=200万元，利率敏感性负债=100万元 B.利率敏感性资产=100万元，利率敏感性负债=150万元 C.利率敏感性资产=150万元，利率敏感性负债=140万元 2、假设某金融机构的资产负债表如下： 资产负债表单位：百万元 资产负债与所有者权益 浮动利率抵押贷款活期存款 （当前年利率为10% 50 （当前年利率 为6% 70 30年期固定利率贷款50 定期存款 （固定利率为7% （当前年利率 为6%) 20 所有者权益10 总资产100 负债与所有者权合计益100 试计算： A.该银行预期年末的净利息收入。 B.假设利率增加了2%,该金融机构年末的净利息收入是多少？ C.运用重新定价模型计算该金融机构利率增加2%t的净利息收入。 3、假设某银行的资产负债表如下: 资产负债表单位：百万元 资产负债者与所有者权益 现金20 隔夜存款（6.25%）70 1个月期短期国库券（7.05%）55 6个月固定利率存款（7.2%）50 3个月期短期国库券（7.25%）75 7年期固定利率存款（8.55%）150 2年期长期国库券（7.5%）50 2年浮动利率存款 8年期长期国库券（8.96%） 120 7.35%,每6个月重定价一 次 45 5年期浮动利率贷款 （8.2%,每6个月重新定价一次25 所有者权益30 总资产345 负债者与所有者权益合计345 试计算: A.该银行的1个月资金缺口（重定价缺口）; 3个月资金缺口（重定价缺口）; 6个月资金缺口（重定价缺口）；1年期资金缺口（重定价缺口）；两年期资金缺口（重定价缺口）；（假设现金为非利率敏感性资产）。 B.假设利率上升0.5个百分点，试计算其对该银行接下来30年的净利息收入的影响。如果利率下降0.75个百分点呢？ C.假设接下来的一年内的资金回流预期如下：①2年期长期国库券将回收 1000万元；②8年期长期国库券将回收2000万元；试计算该银行的1年期资金缺口。D.假设考虑资金回流的问题，试计算年末利率增加0.5个百分点对该银行 净利息收入的影响。如果利息下降0.75个百分点呢？ 4、假设某银行的资产负债表如下： 资产负债表单位：百万元资产负债与所有者权益 现金60 活期存款140 5年期长期国库券60 1年期定期存款160 30年期抵押贷款200 所有者权益20 总资产320 负债与所有者权益合计320 试计算该银行的到期日缺口，并判断该银行是暴露于利率的上升还是利率的下降，并解释原因。 5、假设某金融机构持有两种资产：①A公司的7年期债券，到期收益率为12% 简称A债券；②B公司的2年期债券，到期收益率为14%简称B债券。试计算： A ?如果该金融机构持有的资产中，50%为A债券，50%为B债券，该金融机构的加权平均到期日为多少？ B ?假设该机构仅持有这两种资产，试计算它应如何分配才能使其加权平均到期收益率为13.5% C.如果该金融机构②中的收益得以实现，其加权平均到期日为多少？ &假设某银行的资产负债表如下（注意：该资产负债表是以市场价值报告, 所有利率为年利率）： 资产负债表单位：百万元 资产负债与所有者权益 现金20 15年期商业贷款 （10% balloon payment ）160 30年期抵押贷款 （8%按月分期偿还）300 活期存款100 5年期定期存款 （6% balloon payment ）210 20年期债券（7% 120 所有者权益50 总资产480 负债与所有者权益合计480 试计算： A .该银行的到期日缺口。 B.如果所有资产与负债的利率均上升1个百分点，计算该银行的到期日缺口。 C.计算在B条件下，其对该银行所有者权益的市场价值的影响。 D.如果市场利率上升2个百分点，判断该银行是否仍具有偿付能力。 第四章答案 、名词解释 1.利率风险是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构带来的风险。具 体说就是指由于市场利率波动造成金融机构净利息收入（利息收入-利息 支出）损失或资本损失的金融风险。 2.利率敏感性资产指那些在一定期限内（考察期内）即将到期的或需要重新确定利 率的资产。 3.利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额被定义为重定价缺口（又称资 金缺口），用GAP表示。即：重定价缺口=利率敏感性资产-利率敏感性负债 4.到期日缺口是指金融机构由市场价值记价的资产与负债加权平均到期日之间的差 额。 5?收益率曲线是将各种期限债券的收益率连接起来而得到的一条曲线。 6.重定价模型又称资金缺口，是对某一特定期间内金融机构账面利息收入与利息成 本之间的重定价缺口的现金流分析。它是金融机构广泛采用的一种利率风险测定和管理的模型。 单项选择题 1.【B】 6 【B1 2. 【A】7. 【C 3. 【D 8. 【A1 4. 【A】9. 【C 5.【B】10. 【B： 三、简答题 1.利率风险是指由于市场利率变动的不确定性给金融机构带来的风险，具体来
金融机构风险管理练习习题
【经典资料，ＷＯＲＤ文档，可编辑修改】【经典考试资料，答案附后，看后必过，ＷＯＲＤ文档，可修改】金融机构风险管理练习题第七章金融中介机构的风险练习1.描述下列金融机构在交易中遇到的风险敞口，请选出下面的一种或几种。
a利率风险b信用风险c表外风险d技术风险e汇率风险f国家风险(1)银行通过出售一年期CD为价值$2000万的五年期固定汇率的商业贷款融资。
(2)保险公司把保险费投在长期政府债券组合中。
(3)一家德国银行出售2年期、固定利率债券为波兰公司提供的2年期、固定利率贷款融资。
(4)英国银行收购澳大利亚银行减少结算操作的麻烦。
(5)使用远期或有合约对利率风险敝口进行了完全的套期保值。
(6)债券经纪人公司用自己的股本在LDC债券市场上购买巴西债务。
(7)银行出售一组抵押贷款作为抵押证券。
练习2公司特有信用风险与系统信用风险的区别是什么金融机构如何减少公司特有信用风险第八章：利率风险：重定价模型练习1：下面哪一项资产或负债符合一年期利率或重定价的敏感性条件天期美国国库券年期美国国库券年期美国国库券bank repurchases $100000 of common stockbank issues $2000000 of CDs and uses the proceeds for loans to home-owners.bank receives $500000 in deposits and invests them in T-bills.bank issued $800000 in common stock and lends it to help finance a new shopping mall.bank issued $1000000 in nonqualifying perpetual preferred stock and purchases general obligation municipal bonds.pay back $4000000 of mortgages, and the bank used the proceeds to build new ATMs.练习3：What is the bank’s capital adequacy level (unde r Basel I and Basel II)Off-balance-sheet items:Risk weight 100%:1.$80m in 2-year loan commitments to a large BB+ rated . corporation.2.$10m direct credit substitute standby letters of credit issued to a BBB rated . corporation.3.$50m in commercial letters of credit issued to a BBB- rated . corporation.Risk weight 50%:fixed-floating interest rate swap for 4 year with notional dollar value of $100m and replacement cost of $3m.two year Euro$ contract for $40m with a replacement cost of -$1m练习4：Third bank has following balance sheet (in millions) with the risk weights in parentheses.Assets Liabilities and EquityCash(0%)$20 Deposits$175OECD interbank deposits(20%)25Subordinated debt years)3Mortgage loans(50%)70cumulative preferred stock5。
《金融风险管理》期末复习试题及答案
【金融风险管理】期末复习资料 小抄版全部考试题型包括六种题型：单选题（每题1分，共10分）多选题（每题2分，共10分）判断题（每题1分，共5分）计算题（每题15分，共30分）简答题（每题10分，共30分）论述题（每题15分，共15分）一．单选题1、金融风险管理的第二阶段是（B ）A 、识别阶段B 、衡量与评估阶段C 、处理阶段D 、实施阶段1.“流动性比率是流动性资产与_______之间的商。
（B ）A.流动性资本B.流动性负债C.流动性权益D.流动性存款”2.资本乘数等于_____除以总资本后所获得的数值(D)A.总负债B.总权益C.总存款D.总资产”3.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于______主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
(B)A.放款人B.借款人C.银行D.经纪人”理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。
(C)A.负债管理B.资产管理C.资产负债管理D.商业性贷款”5.“所谓的“存贷款比例”是指___________。
(A)A.贷款/存款B.存款/贷款C.存款/（存款+贷款）D.贷款/（存款+贷款）6.当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会_______银行利润；反之，则会减少银行利润。
(A)A.增加B.减少C.不变D.先增后减”7.“银行的持续期缺口公式是____________。
(A)A.8.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了________制度，以降低信贷风险。
(D)A.五级分类B.理事会C.公司治理D.审贷分离”9.“融资租赁一般包括租赁和_____两个合同。
(D) A.出租B.谈判C.转租D.购货10.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。
金融风险管理复习题
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B.风险规避者C.风险厌恶者D.风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A.货币危机B.经济危机C.金融危机D.贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A.汇率B.利率C.费率D.税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A.建立多层次的限额管理机制B.套期保值C.设定日间头寸限额D.资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B.期权合约C.远期合约D.互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（)P145A.系统性风险B.非系统性风险C.购买力风险D.市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A.购买力风险B.利率风险C.市场风险D.经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。
P57A.利率期货B.利率期权C.利率远期D.利率互换11、（ C ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。
金融市场风险管理：理论与实务 思考练习题及答案
思考练习题第1章1.金融风险具有哪些独有的特征？2.请简述金融风险的性质。
3.请简述风险因素的定义与类别。
4.当司机在雪中开车时，由于路面过滑，刹车失灵，最后发生车祸。
其中，“雪”为风险因素还是风险事故？5.请简述风险与收益的关系。
6.风险管理对宏观经济整体具有哪些意义？7.下面哪一项不属于市场风险？（A）利率风险（B）信用风险（C）商品价格风险（D）汇率风险8.Schneider教授提出的什么概念得到了美国管理协会和美国保险管理协会的承认和支持？（A）风险分散（B）风险管理（C）风险经理（D）风险千涉9.当面对具有相同的预期回报率的投资项目时，金融参与者对风险项目和无风险项目同样偏好，请问参与者对风险持什么态度？（A）风险中性（B）风险偏好（C）风险厌恶（D）以上皆不是10.“把鸡蛋放在不同篮子里面”属于哪种应对风险的措施？（A）规避风险（B）管理风险（C）忽视风险（D）分散风险思考练习题第2章一、不定项选择1.风险管理框架的设计有效性及执行有效性并不能由（）的发生与否来判断。
A.风险建模中遗漏了某项非常重要的风险因子B.对风险因子的分布计量错误C.外部事件或监管的变化D.没有选取足够反映经济周期状况的历史区间的数据2.在风险管理环境设置这一维度，主要包括董事会对银行最高层面的（）和（）。
A.风险评估风险偏好B.风险偏好风险承受度C.风险承受度风险评估D.风险偏好风险评估3.巴塞尔协议体系默认采用该体系的银行的风险偏好是（）的。
A.风险规避B.风险趋向C.风险中性D.风险缓释4.风险承担策略下的风险应对备选方案包括（）。
A.合格的抵质押品B.建立风险准备金C.净额结算D.业务外包5.（）可以通过计提损失准备金（专项准备、资产组合的一般准备）计入损益加以弥补。
A.非预期损失B.零星损失C.极端损失D.预期损失6.一般在金融企业用于绩效考核的是（）。
A.实收资本B.监管资本C.经济资本D.账面资本7.除具体的风险管理工作之外，还有三块工作对于风险管理者而言也是非常重要的，即（）。
《金融风险管理》课后习题答案
《金融风险管理》课后习题答案第一章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 C B D A A 6-10 C A C C C 11-15 D A B D A 16-20 B C D D D 21-25 B B B B三、多项选择1. BCD2. ACDE3. ADE4. ABCDE5. ABDE6. BCDE7. AD8. ABCE9. ABCDE 10. ACDE11. ACE 12. ABCDE 13. ACDE 14. AB 15.ABC16. ACE 17. ABC 18.ABCDE四、判断题1-5 ××××√ 6-10 ×√×××11-15 √√××× 16-20 ×√√×√五、简答题答案略第二章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 A C C AD 6-10 C B D D B 11-15 A A C C D 16-18 A D A三、多项选择1. A B C D2. A B C DE3. ABCDE4. ABCD5. ABCDE6. ABCDE7. ABCD8. ADE9. ACDE 10. ACE四、判断题1-5 ×√××× 6-8 ×√×五、简答题答案略第三章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACBBB 6-10 ADBCD 11-15 DBBAC 16-21 DDABAB三、多项选择1. ABCE2. AD3. BCDE4. BDE5. BE6. CD7. BCDE8. ABCDE9. BDE 10. ABDE11. BCE 12. ABCE 13. ABCDE 14. ACE四、判断题1-5 √××√√ 6-10 ×√××× 11-15 ××××× 16-17 √×五、简答题答案略第四章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD三、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE四、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第五章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ACCBB 6-10 ADDCD 11-15 CCBCD 16-20 ACDCC 21-25 CDBAC 26-30 DABBD 31-35 ABCAB 36-40 DACAB 41-45 CDAAC 46-48 AAD三、多项选择1. ABC2. ABD3. BCE4. AC5. BC6. BCE7. DE8. ADE9. ABCD 10. ABCD11. ABD 12. ABCD 13. ABC 14. ABCD 15. BC16. AB 17. ABCD 18. AC 19. AD 20. BCD21. CD 22. CD 23. AB四、判断题1-5 √×××√ 6-10 ××√×× 11-15 ××××√ 16-20 √××××21-25 √×√×× 26-30 ×√××× 31-35 ×√××× 36-40 √×√√√ 41-45 ××√√√ 46-47 ×√五、简答题答案略第六章课后习题答案二、单选1-5DCCAD 6-10AAABA 11-15DDCCB 15-20A ABBD四、多选1-5BCDE/CD / ABDE /ABCE /ABCDE 6-10ABCD/ ABCDE/ ABDE/CD/AC11-15ABCDE /ABCE/ACD/ABC/ABCD16-20ABCE/ABE/ABCDE/ABCDE/BCDE五、判断题1-5 错错错错错 6-10对对错对对 11-15对对对错对 16-18错错对第七章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 BCDCA 6-10 BBDDD 11-15 CADCC三、多项选择1. ABCDE2. CDE3. ABCDE4. ABCDE5. BCE6. BDE7. ABCE8. BCE9. ABC 10. ABDE11. ABCDE 12. ABD 13. ABCD四、判断题1-10√××√××√×√五、案例分析题案例1：内部欺诈（未经授权交易导致资金损失）案例2：失职违规案例3：核心雇员流失案例4：违反用工发六、简答题答案略第八章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 CDCCB 6-10 DCDAB 11-15 CADAA 16-20 DACCC三、多项选择1. ACE2. ABE3. ABCE4. ADE5. ABE6. ABCD7. ABCDE8.ABCD9. ABCD 10. ABC四、判断题1-11××√××√××√√五、简答题答案略第九章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABDDD 6-10 AABBD 11-16 CCDDAB三、多项选择1. ABCD2. ABCD3. AC4. BCD5. ABCD6. ABCDE7. ACD8. ABCDE9. ABCDE 10. ABCDE四、判断题1-5 ×√××√ 6-10 √×√×× 11-14 √√√√五、简答题答案略第十章课后习题答案一、重要名词答案略二、单项选择1-5 ABBCB 6-10 CCBDA三、多项选择1. CD2. ADE3. AC4. BCDE5. CDE6.ABC7. ACE8. ABC9. ACDE 10.ABC四、判断题1-5 ×××√×五、简答题答案略第十一章课后习题答案二、单选题1-5DABCB 6-10DABDC 11-15DBAAB 16-20DCCAA三、多选题1-5ABD/ACD/AC/ABC/ACD 6-10 ABCD/ABD/ABCDE/ABCDE/ABCDE11-15ABCDE/ABCDE/ABCD/ABCDE/ABCDE16-20ACD/ ABCDE/ABCDE/ ACE/ADE四、1-5对错错对对 6-10对错对对错 11-15对对对对错 16-20对错对错对。
金融风险管理复习题含大题答案
金融风险管理复习题一、单项选择题（共10小题，每小题2分，共20分）1、采取消极管理战略的企业一般是：（ A ）A.风险爱好者B. 风险规避者C. 风险厌恶者D. 风险中性者2、（ C ）是金融风险大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。
A. 货币危机B. 经济危机C. 金融危机D. 贸易危机3、（ A ）是在交易所内集中交易的标准化的远期合约。
由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。
P57A. 期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约4、（ B ）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场的供求关系变化而波动。
A. 汇率B. 利率C. 费率D. 税率5、（ D ），是指通过对外汇资产负债的时间、币别、利率、结构的配对，尽量减少由于经营外汇存贷款业务、投资业务等而需要进行的外汇买卖，以避免风险。
A. 建立多层次的限额管理机制B. 套期保值C. 设定日间头寸限额D. 资产负债“配对管理”6、（ B ）是指由交易所统一制定的、规定买方有权在合约规定的有效期限内以事先规定的价格买进或卖出相关期货合约的标准化合约。
P65A.期货合约B. 期权合约C. 远期合约D. 互换合约7、由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。
这种证券投资风险被称为：（ A ）P145A. 系统性风险B. 非系统性风险C. 购买力风险D. 市场风险8、下面属于证券投资非系统性风险的是：（ D ）A. 购买力风险B. 利率风险C. 市场风险D. 经营风险9、（ A ）是指由于交易对方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。
A. 信用风险B.市场风险C. 操作风险D.流动性风险10、（ D ）是指互换双方将自己所持有的、采用一种计息方式计息的资产负债，调换成以同种货币表示的、但采用另一种计息方式计息的资产或负债的行为。