银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0412-4
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银行从业资格考试《风险管理（中级）》历
年真题精选及答案0412-4
1、（ ），商业银行进入负债风险管理模式阶段。【单选题】
A.20世纪60年代以前
B.20世纪60年代
C.20世纪70年代
D.20世纪80年代以后
正确答案:B
答案解析:
2
2、【多选题】
A.政策
B.流程
C.控制环节
D. 风险偏好声明
E.风险限额
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确。风险偏好框架是确定、沟通和
监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制
度。其中，还包括风险偏好声明、风险限额、有关监督和监
控风险偏好框架实施的职能和职责。
3
3、【单选题】
A.风险框架
B.风险偏好表
C.风险测试
D.风险承受能力测试表
正确答案:B
答案解析:
4、风险数据包括（ ）。【单选题】
A.监测数据和分析数据
4
B.前期测量数据和后期综合数据
C.内部数据和外部数据
D.集中计量数据和分散计量数据
正确答案:C
答案解析:选项C正确。风险数据包括内部数据和外部数据，
其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关
的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。
5、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6
年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的
资产负债久期缺口为（）。【单选题】
A.-1.5
B.-1
5
C.1.5
D.1
正确答案:C
答案解析:久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）
×负债加权平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5（选项C正确）。
6、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是
（ ）。【单选题】
A.资产流动性
B.负债流动性
C.表外流动性
2024年银行(风险管理)从业资格证考试题与答案
2024年银行（风险管理）从业资格证考试题与答案目录简介一、单选题：共110题二、多选题：共35题一、单选题1.（）是风险监管的核心步骤。
A、信息科技现场监管B、信息科技非现场监管C、信息科技风险评估D、信息科技监管评级正确答案：C2.银行业金融机构高级管理层承担全面风险管理的（）,执行董事会的决议。
A、最终责任B、直接责任C、实施责任D、监督责任正确答案：C3.高风险债券不包括（）oA、债券结构复杂B、信用评级在投资级别以下C、发行人经营杠杆率过低D、债券杠杆率过高正确答案：C4.由于金融机构同业业务发展，使得各金融机构之间的业务合作更为紧密，由此产生的金融风险关联度也大幅提高,客观上导致金融分业体制下的防火墙作用出现净漏损，易导致（）。
A、市场风险B、流动性风险C、系统性风险D、操作风险正确答案：C5.（）是指由不完善或有问题的内部程序.员工.信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、声誉风险正确答案：A6.从商业银行的经营情况看，储蓄存款的主要风险点不包括的是（）θA、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、利率风险及信息科技风险等新型风险正确答案：D7.银监会或其派出机构在监管中发现商业银行利率风险管理中存在问题的，（）。
A、可以对商业银行进行罚款等处罚B、可以要求商业银行增加提交利率风险报表.报告的频率C、应当要求商业银行限期提交整改方案并采取整改措D、应当与商业银行高级管理层.董事会召开审慎性会谈正确答案：C8.金融消费者面临着无处不在的风险，而且随着金融产品（）的提高和金融市场演变的提速，金融消费者权益保护的难度也在增加，亟待提高金融消费者自身素质以增强自我保护能力。
A、单一性B、复杂性C、不确定性D、盈利性正确答案：B9.风险偏好指标体系设定遵循的原则不包括（）oA、体现银行各个相关利益方的期望B、与银行发展战略协调一致C、风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则D、保持风险偏好的相对稳定正确答案：C10、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述中，最不恰当的是（）。
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）
银行业专业人员职业资格考试《风险管理（中级）》过关必做1000题（含历年真题）一、精准对标考纲要求本资料严格对标《风险管理》考试大纲要求，覆盖了风险管理基础、风险管理体系、资本管理、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、国别风险管理、声誉风险与战略风险管理、其他风险管理、风险评估与资本评估、银行监管与市场约束共13个模块60个具体考点内容，针对性强，是报考该门考试考生的重要复习资料。
二、内容介绍本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（中级）”过关必做习题集。
本书遵循最新版风险管理（中级）考试大纲的章目编排，共分为13章，根据最新版《风险管理（初、中级适用）》教材内容及相关法律法规精心编写了约1000道习题，包括历年机考真题。
所选习题基本涵盖了考试大纲规定需要掌握的知识内容，侧重于选编常考重难点习题，并对大部分习题进行了详细的分析和解答。
三、题型示例第一章风险管理基础一、单选题（下列选项中只有一项最符合题目的要求）1.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
[2019年6月真题]A．欧式期权定价模型B．投资组合原理C．资本资产定价模型D．套利定价模型【答案】C【解析】威廉·夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM），揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
2.一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（）。
[2018年10月真题]A．正态分布B．二项分布C．0-1分布D．泊松分布【答案】A【解析】在风险计量的理论研究和实际应用中，正态分布起着特别重要的作用。
实际中遇到的许多随机现象都服从或近似地服从正态分布。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析
2023年中级银行从业资格之中级风险管理通关考试题库带答案解析单选题（共30题）1、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 C2、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 A3、下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
A.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事内部管理、内部管理、业务开展等方面的相对独立性B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作【答案】 C4、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。
A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 B5、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。
A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 A6、风险事件：A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 C7、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。
A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 A8、某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0412-5
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0412-51、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。
【单选题】A.第一道防线——业务条线部门B.第二道防线——风险管理部门和合规部门C.第三道防线——内部审计D.第二道防线——银监会正确答案:D答案解析:业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口。
风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线。
风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。
合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
风险管理和合规管理部门均应独立于业务条线部门。
内部审计是第三道风险防线。
内审部门对银行的风险治理框架的质量和有效性进行独立的审计。
2、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。
【单选题】A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总正确答案:D答案解析:商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总（选项A正确）。
3、缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析能够计量利率风险对银行整体经济价值的影响。
4、市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共30题）1、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。
在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C2、下列属于国际性金融监管机构的是（）。
A.中国人民银行B.中国证监会C.巴塞尔委员会D.中国香港金融管理局【答案】 C3、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。
A.经济资本又称为风险资本B.经济资本小于银行的账面资本C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】 B4、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。
A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 A5、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。
A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 D6、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（）。
A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 B7、下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。
A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 A8、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第04套_背题模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷每题均显示答案和解析中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第04套(144题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第04套1.[单选题]以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?（ ）A)洗钱B)产品设计缺陷C)失职违规D)知识技能匮乏答案:A解析:题中BCD三项均为内部因素，产品设计缺陷属于内部流程因素，失职违规和知识技能匮乏属于人员因素。
2.[单选题]其他风险暴露主要包括（ ）。
A)专业贷款风险暴露B)合格循环零售风险暴露C)购人应收账户和资产证券化风暴露D)金融机构风险暴露答案:C解析:其他风险暴露主要包括购入应收账户和资产证券化风险暴露。
3.[单选题]关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是（ ）。
A)在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B)市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C)与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D)在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值答案:B解析:获得的资产的预期价值。
所以B项错误。
4.[单选题]如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（ ）。
A)重新定价风险B)收益率曲线风险C)基准风险D)期权性风险答案:C解析:题干所述利息收入和利息支出所依据的基础不同，这属于基准风险。
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)
2022年中级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)1、[题干]下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。
A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法。
E,某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】ADE【解析】B是风险对冲的方法。
C是风险转移的方法。
ADE的说法是正确的。
2、[题干]关于流动性风险管理常用的比率或指标。
下列说法中错误的是()。
A.核心存款指标的比率越高，商业银行的流动性越好B.现金头寸指标越高，意味着商业银行满足即时现金需要的能力越强C.商业银行的规模越大，表明其流动资产与总资产的比率这一指标越小D.对大型商业银行来说，其大额负债依赖度这一指标通常为负值【答案】D[解析]对大型商业银行来说，其大额负债依赖度为 50%很正常，但对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，该比率通常为负值。
3、[题干]对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的()两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
A.资产和利润B.利润和负债C.资产和负债D.利润和成本【答案】C【解析】对流动性风险的识别和分析，必须兼顾商业银行的资产和负债两方面，即流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在市场流动性风险和融资性风险两个方面。
4、[题干]商业银行进行风险管理的目标是消除风险，实现零风险。
()A.正确B.错误【答案】B[解析]商业银行进行风险管理的目标是减少风险。
5、[题干]商业银行的核心竞争力是( )。
A.吸存放贷规模B.支付中介C.货币创造能力D.风险管理水平【答案】D【解析】风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库及精品答案单选题（共50题）1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。
A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 B2、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。
A.0.5B.1C.2D.3【答案】 A3、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。
A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 D4、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。
之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。
在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。
A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 D5、《商业银行信息披露办法》的适用范围是（）。
A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 D6、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。
A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 A7、下列关于VaR的说法中，错误的是()。
A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 B8、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（）。
A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 B9、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题精选及答案0412-6
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题精选及答案0412-61、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。
【单选题】A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润正确答案:B答案解析:从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失（选项B正确）。
2、下列哪一项不属于是风险文化的内容（）。
【单选题】A.风险管理行为B.风险管理理念C.风险管理哲学D.风险管理价值观正确答案:A答案解析:风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。
3、【多选题】A.有效的风险偏好框架应能够确保有效的传导和信息共享机制，确保风险偏好可以有效地传递到集团内各个业务条线和各法人机构B.董事会自上而下推动，各管理层级自下而上参与，能够被银行全体人员充分理解C.在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险D.能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额，并且确保金融机构总体风险偏好不变E.涵盖子公司、第三方外包供应商等在风险地图内但不受银行直接控制的活动、运营和体系正确答案:A、B、C、D、E答案解析:金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》中强调：4、对小企业进行信用风险分析时，应关注一些主要的风险点，以下不属于对小企业进行信用风险分析时应关注的是( )。
【单选题】A.很少开具发票B.可能出现逃债现象C.产品多样化D.经不起原材料价格波动正确答案:C答案解析:5、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是( )。
【单选题】A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算正确答案:C答案解析:资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案(基础题)
2023年中级银行从业资格之中级风险管理题库附答案（基础题）单选题（共30题）1、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 A2、我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。
A.25％B.30％C.50％D.75％【答案】 A3、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。
A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 B4、压力情景应充分体现银行的特征是（）。
A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 B5、以下关于VaR的说法，错误的是（）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 B6、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。
A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件【答案】 C7、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 A8、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。