巨灾风险评估模型的发展与
巨灾建模_风险管理的新工具
巨灾建模: 风险管理的新工具□夏益国巨灾风险通常是指突发性、无法预料、无法避免且危害特别严重的自然或人为因素造成的灾难,如地震、飓风、海啸、洪水和恐怖袭击等所引发的灾难性灾害。
巨灾影响到众多的被保险人和保险标的,损失往往巨大。
在我国,目前还没有巨灾的统一标准。
按照美国的标准,一般认为一次灾害的损失超过2500万美元可认定为巨灾。
巨灾风险一直是保险业特别是财产保险业十分关注的领域,主要原因是:其一,巨灾是影响财产保险业和再保险业稳定的主要原因。
在保险业发展史上,巨灾是财产保险公司和再保险公司失去偿付能力进而导致破产的主要原因。
2001年,美国的911事件直接导致了几十家保险公司破产,同时对像瑞士再保险公司和慕尼黑再保险公司这样的国际再保险巨头也造成了重大的冲击,导致了它们有史以来数额最大的保险索赔。
其二,最重要的原因是,由于巨灾事故属于小概率大损失事件,发生的次数少,难以预测,不适用大数法则的特定条件。
从本质上说,巨灾风险属于不可保风险,因此,巨灾风险管理需要特殊的工具。
在各种巨灾风险管理中,巨灾建模是巨灾风险管理的重要手段。
一、巨灾建模产生的历史与现状巨灾建模起源于美国。
在上世纪80年代以前,美国保险业使用各种方式来评估巨灾风险,如主观表定法等。
巨灾风险的保险费率厘定往往不考虑特定地区差异,全国使用同一费率。
80年代后期,由于美国主要城市的财产和人口密度分布发生变化,保险人和再保险人产生了对更为精确的巨灾损失估计方法的要求。
为了提高对于小概率高损失巨灾预测的准确性,一些研究者整合多学科的专家学者,把对于巨灾的科学分析和金融财务分析结合起来。
到1987年,A IR (Applied Insurance Research )公司的专家率先建立了一套全球自然灾害巨灾风险评估模型。
他们开始利用高质量的天气气象资料对自然巨灾风险进行定量分析,提出损失发生的数量等级及其概率。
另外,随着更为先进的计算机模型和方程的运用,公司又开始巨灾费率的研究,这是巨灾建模的革命性飞跃。
我国巨灾保险的发展及策略分析
我国巨灾保险的发展及策略分析近年来，我国自然灾害频发，给人民的生产生活造成了严重的影响，直接经济损失巨大，而巨灾保险则成为缓解灾害带来的损失和风险的重要手段。
本文将围绕我国巨灾保险的发展历程以及相应的策略进行分析。
一、我国巨灾保险的发展历程巨灾保险是一种针对大规模自然灾害风险的保险形式，其发展历程可以追溯至20世纪80年代。
我国巨灾保险的起步较晚，直到2005年以后才开始逐步完善。
2008年我国制定了《国务院关于加强自然灾害风险管理和利用保险工具的通知》，为巨灾保险的发展提供了政策支持和引导。
2012年，国务院批复了《关于发展巨灾风险保险的实施意见》，为我国巨灾保险的发展指明了方向。
截至目前，我国巨灾保险行业取得了长足的发展。
巨灾保险产品逐渐丰富，保险公司数量增加，市场规模扩大，巨灾保险的意识也逐渐深入人心。
我国在巨灾保险的发展上取得了一定的成就，但整体发展仍然面临一些问题：1. 产品不够完善。
目前我国的巨灾保险产品种类相对单一，覆盖范围较窄，很难满足不同群体的需求。
2. 市场发展不平衡。
一些省份和地区的巨灾保险市场起步较晚，市场发展不平衡，保险覆盖率较低。
3. 风险评估难度大。
巨灾保险需要对风险进行准确评估，而自然灾害的发生难以预测，这给巨灾保险的风险评估带来了一定的困难。
4. 缺乏长期资金支持。
巨灾保险需要大量的长期资金支持，目前还缺乏完善的长期资金支持体系。
5. 法律法规不完善。
我国的巨灾保险法律法规还不够完善，对于巨灾保险市场的监管和规范还需进一步加强。
为了解决上述问题，我国可以采取以下策略来发展巨灾保险：1. 完善产品体系。
巨灾保险产品应该根据不同地区和群体的需求进行调整和创新，推出更为灵活多样的产品，提高市场竞争力。
2. 加强宣传推广。
通过媒体宣传和教育培训等形式，提高公众对巨灾保险的认知和了解，提高巨灾保险的购买意愿。
3. 加强区域风险管理。
针对我国各地的不同自然灾害风险，建立巨灾保险的风险评估体系，加强风险监测和预警，提高保险公司对风险的准确评估能力。
未来巨灾风险的评估与社会政策
关键 词 地震灾害 ；巨灾 ；风险管理 ； 地震保 险
中图分类号 Ｐ １ ； ８０ ６ ３ ５ Ｆ４ ．４ 文献标识码 Ａ
引言
２０ ０６年 ３月 ， 在美 国内华达 州大学 召开 了巨大 自然灾 害风 险减 轻政 策管 理顾 问论坛 会议 ， 会议主题是 ： 美国巨灾发生发展的 ①
财政巨灾中断 ） ，以及特大 巨灾和大冲突损
织顾问主席 、 各政策相关单位和撰稿工作组 编成巨灾风 险评估 与社会 应用政策 专 门报 告， 供政府部门参用。根据相关 的资料 ， 我 们仅介绍地震 巨灾 的风险评估研究和提出的 管理政 策方 案 。
失（ 天体碰撞 、 生物灭绝等 ） 其次对 区域巨ห้องสมุดไป่ตู้。
震、 海啸 、 洪水等、中东和东 部周边 、 欧洲 洪水区（ 上述地 区近年所发生 的地震海啸、 地震 、 洪水的风险评估预测带有一定的准确 性， 其中百慕大保险部门在 ２ 世纪初做 出 １
了一些原则共识。 自然灾害和地震灾害 巨 对 灾 的定义 、 发生频率 、 它的易损性类型及可
确认 。从 ２ ０ ０ １年 开 始 ，地 震 风 险 经 营 公 司
些， 人们的准备意识相 当紧张了一些 ， 但是 预测模型给出的资源准备和投资准备充分 ， 最终 巨灾 发生 了 ， 给人 民带来 的灾 害相对 减
小 了一些 。对 于 ２ ０ ０４年 １ ２月 ２ 日印度 洋 ６ 大地 震海 啸 的发生 和 巨灾还是 需要 另行 详 细 调查 研究 和分 析经验 教 训 的。这次 巨灾超 出 了科 学家 和政府 的预 测 ， 容 易发 生 灾 害 的 在 地 区极 度缺 乏 防灾 意 识 、政 府 相 当麻 痹 、灾 害研究 机构 几 年 来 没建 立 过 巨灾 风 险模 型 ， 偏偏 地 震海 啸就 发生在 这 个 空 白地 区 ，看 来
我国巨灾保险的发展及策略分析
我国巨灾保险的发展及策略分析近年来，我国频发的自然灾害给国家经济和社会带来了严重的损失。
为了提高国家应对灾害的能力，我国巨灾保险逐渐成为一项重要的保险制度，得到了广泛的关注和重视。
本文将从我国巨灾保险的发展历程、现状和存在的问题入手，提出相应的策略分析，并探讨未来的发展方向。
一、我国巨灾保险的发展历程我国巨灾保险的发展可以追溯到上世纪80年代初。
当时，我国对自然灾害的认识还不够深刻，政府在灾害发生后通常采取救灾援助的方式，而未进行有效的防范和应对措施。
在这种背景下，我国开始尝试引入巨灾保险制度，以降低国家和个人在自然灾害面前的经济风险。
1992年，我国正式成立了国家自然灾害损失补偿基金，标志着我国巨灾保险制度的建立。
基金主要用于向受灾地区提供损失补偿，并通过政府购买巨灾风险保险来分散和转移风险。
此举在一定程度上缓解了灾后重建的财政压力，提高了国家对自然灾害的应对能力。
目前，我国巨灾保险的发展还处于初级阶段，存在诸多问题和挑战。
我国自然灾害频发，特别是地震、洪涝等巨灾的风险较高，但保险覆盖率较低，大多数受灾地区和个人无法获得有效的保障。
现行的巨灾保险产品种类单一，覆盖范围有限，不能满足社会需求。
巨灾保险市场的发展不够充分，行业参与者有限，缺乏竞争力。
政府对巨灾保险的支持力度不够，相关法律法规和监管体系还不够完善。
针对我国巨灾保险存在的问题，有必要提出相应的策略分析，以推动该领域的健康发展。
政府应当加强对巨灾保险的支持和引导，逐步完善法律法规和监管制度，扩大巨灾保险市场规模。
鼓励保险公司推出多样化的巨灾保险产品，不断扩大保障范围，提高保险覆盖率。
加强风险评估和监测，提高巨灾风险的预测和预警能力，降低保险公司的风险承担和赔付压力。
推动巨灾保险制度与国家灾害风险管理体系相结合，实现保险机制和公共安全体系的有效衔接。
随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，自然灾害对国家和社会造成的风险不断增加，巨灾保险的发展将面临更大的机遇和挑战。
我国巨灾保险的发展及策略分析
我国巨灾保险的发展及策略分析【摘要】我国巨灾保险的发展及策略分析关键在于深入理解巨灾保险的概念和重要性，探讨我国巨灾保险发展历程和市场现状。
要认识到巨灾保险发展中存在的难点和挑战，并提出相应的发展策略和建议。
展望未来，我国巨灾保险有望迎来更加健康的发展，而总结巨灾保险的发展及策略分析可以为未来的发展提供参考和指导。
【关键词】关键词：巨灾保险、发展历程、市场现状、发展难点、发展策略、健康发展、建议、展望、总结、策略分析。
1. 引言1.1 介绍巨灾保险概念巨灾保险是指针对大规模自然灾害或人为灾害所带来的损失而设计的一种保险产品，其保障范围包括地震、洪水、飓风、火灾等灾害。
巨灾保险的本质是通过支付保险费来转移灾害损失的风险，从而减轻受灾方的经济负担。
巨灾保险是一种特殊的保险机制，其与传统的财产保险有所不同，主要体现在灾难性风险的不确定性和随机性上。
巨灾保险的发展旨在提高社会的抗灾能力，降低灾害损失的影响。
1.2 我国巨灾保险的重要性我国巨灾保险的重要性体现在多个方面。
我国地处地震带、台风登陆区等自然灾害多发地区，巨灾频发给社会带来了巨大的经济损失。
巨灾保险可以有效分散风险，减轻企业和个人的财务压力，保障他们的正常生产和生活。
巨灾保险的发展可以促进保险市场的健康发展，提高我国保险业的风险管理水平，增强其抗风险能力。
巨灾保险还可以为政府提供灾害风险管理的有力工具，帮助政府更好地保护社会公众的生命财产安全，维护社会的稳定和发展。
我国巨灾保险的发展对于保障人民生命财产安全、促进社会经济稳定和可持续发展，具有重要意义。
2. 正文2.1 我国巨灾保险的发展历程我国巨灾保险的发展历程可以追溯到上世纪80年代初期。
当时，我国的灾害风险逐渐增加，尤其是地震、洪水、台风等灾害频发，对国家和人民造成了巨大的损失。
为了应对这种情况，我国开始探索建立巨灾保险制度。
首先在地方试点推广巨灾保险，随着实践的积累和经验的丰富，我国逐渐建立了完善的巨灾保险体系。
谈巨灾模型对巨灾保险风险管理的影响
经 济论 坛 ｝｝ｉ
彭 康 李 博
科
谈 巨灾模 型 对 巨灾保 险风 险管理 的影 响
（ 中央 财 经 大 学保 险 学 院 ， 京 １０ ８ ） 北 ０ ０ １
摘 要： 巨灾已经成 为我 国经济损 失的重要原 因之一 。民政部 国家减 灾中心统计显 示，０ ６年是 自 １９ ２０ ９ ８年我 国发生特大洪水 以来遭受 自然灾 害最为严重的一年 ， 台风 “ 珍珠 ” 强热带风暴 “ 、 碧利斯 ” 台风 “ 美” “ 、 格 、 派比安 ” 等接 连袭击我 国沿海发达地 区。２ ０ ０６年 ， 我国因这 些 巨灾导致直接 经 济损失迭数 千亿元之 高。巨灾的频发 ， 使我 国各大保 险公 司经受 了 峻的考验 ， 严 各大保险公 司开始重新考虑 巨灾风险的风 险管理体 系以及 巨灾风 险 的评 估 方 法 。 些 国 际知 名 的 巨 灾建 模 公 司 ， Ｒ 一 如 ＭＳ和 ＡＩ 等 ． 纷 与 各 大 巨 灾研 究 机 构 合 作 研 究开 发 针 对 中 国地 区 的 巨灾模 型 。 些 巨灾模 型 的 Ｒ 纷 这 产生必将在我 国各 大保 险公 司未来的 巨灾风 险管理体 系 日趋 完善 的过程 中发挥 重要 作用。
关 键 词 ： 灾模 型 ； 险 管理 ； 巨 风 台风
１巨灾风脸管理 不同的， 但是巨灾模型的构建原理是相似的。 —般 型就可以 较为准确地厘定巨灾保险费率。现在 巨 １ 巨灾风险及其管理。 ． １ 巨灾是指由自 然灾害 地 ， 建模 ＾ 都是从巨灾事故的历 史经验信息和数 灾模型作为一种非常有效的工具被越来越多大型 或人为祸因引起的大面积的财产损失或 ＾员失踪 据着手开始的。巨灾模型在构建过程中需要的信 保险公司用来代替传统的巨灾风险附加的方法进 伤亡事件。近年来世界各国 自 然灾害的强度和频 息和数据很多，不仅包括巨灾事故本身的一些物 行巨灾保险费率厘定。 率不断增加 ， 巨灾损失规模不断扩大。 由于巨灾事 理特征信息 ， 比如地震模型需要震中位置 、 地震强 ３ ２保单组合管理。 通常保险公司的保单组合 件的巨大破坏性和灾后重建所 占 的大量建设资 度、 用 地震烈度等信息 ， 括巨灾的受灾体 自 还包 身的 包含多份保单 ， 而有些保单还涉及多个地区的风 源严重影响了社会经济的正常发展 ，安德鲁飓风 些特征信息 ， 比如受灾建筑 的建筑材料、 建造结 险。由于巨灾事件的巨大破坏力可能同时影 响多 后世界各国政府开始重视对 巨灾风险管理方法的 构 、 中的位置、 距震 受灾建筑的总价值 、 受灾价值 份保单 ， 这导致了巨灾保险保单之问的强相关性 ， 研究 ， 并逐步形成 了 自的巨灾管理体制。 各 如欧盟 等信息。 根据收集到的巨灾历史经验数据， 建模 ＾ 因此巨灾保险保单组合的累积风险控制与一般保 主要成员 国采用的方法是以法律的形式强制巨灾 需要结合有关 巨灾事故 的最新研究成果 ，确定巨 险的保单组合显然不同。 保险， 筹集巨灾保险基金，建立风险分层分散机 灾事故的相关概率分布，比如地震模型需要确定 ３ ３减灾措施评估。 减灾措施是指投保人实施 制， 并由国家充当“ 最终保险人” 的角色。 震中的分布、 地震强度 的分布等。然后 ， 根据巨灾 的维修 、加 固建筑 物 以增 强建 筑物 抵 抗 巨灾 能力 ｌ ２巨灾保险和巨灾模型。 巨灾事件使保险业 事故的相关概率分布，建模 ＾ 可以对巨灾事故的 的措施。 国外的研究表明， 只要付 出很小的减灾成 连受重创 ， １９ 年安德鲁飓风和 ２０ 年卡特 发生以及造成的影响做随机模拟 ，比如地震模型 本就可以显著减轻 巨灾带来的损失 ， 如 ９２ ０５ 故减灾措施 里娜飓风造成美国保险业的损失分别达到 ２０ １ 亿 中对震中、 强度等做随机模拟 ， 拟的次数一般在 会对巨灾保险的预期损失 、 模 最大可能损失产生很 美元和 ６０ ０ 亿美元以上 ， 这使得保险业在承保巨 十万年次以上，然后将巨灾模型产生的模拟结果 大影响。 虽然减灾措施是由投保 人 采取的， 但减灾 灾风险时开始采取非常谨慎 的态度 ， 国的保险 与巨灾的历史经验信 息 我 进行对 比，以检验巨灾模 行为 的受益方既包括 了投保人也包括 了保险 公 公司更是将 多数 巨灾风 险都排 除在承保范围 以 型的合理性与准确性。保险公司在使用巨灾模型 司 ， 并且保险公司可以通过差别化的费率和免赔 外。 巨灾风险通常具有损失频率低、 损失幅度大且 时，需要将承保的含有巨灾风险的所有有效保单 额设置来影响投保人的减灾行为 ，利用投保人的 风险本质复杂难以预料的特性 ，这导致 巨灾损失 的相关信息输入到巨灾模型之 中。这些信息通常 减灾措施来控制 自 身的巨灾保险风险。 的统计数据数量不多、 质量不高 ， 因此保险公 司很 包括保险标的的地理位置 、 保险金额 、 使用性 质、 ３ 风险转移措施评估。 Ａ 在很多情况下的巨灾 难用传统的精算方法来准确预测未来巨灾损失 。 建筑材料、 建筑结构等 。 巨灾模型将保险公司输入 保险中，保险公司即使采取了 匕 述措施也很难持 因此保险公司在进行 巨灾保险时，首先是无法厘 的有效保单的相关信息与巨灾事故的相关概率分 有足够的 自有资本 ，因此不得不寻求风险转移工 定合理的巨灾保险费率，其次是承保后很难准确 布相结合 ， 产生巨灾对这些有效保单可能造成的 具来转移风险。再保险是保险公司传统的转移巨 实施各种巨灾风险管理措施 ， 如提取巨灾准备金 、 损失的一系列评估结果 ， 包括巨灾损失的分布与 灾风险的工具 ， 但再保险市场的容量与巨灾损失 实施 再保 险和 巨灾 风险 证券 化等 。 分 位 点 、期 望 值 与 方 差 、 超 越 概 率 （ ｘｅｄｎ 相 比却 非 常有 限 。而 且 ， 巨灾 事 件发 生后 ， Ｅ ｃｅｉｇ 在 再保 目 前发达国家和很多跨国保险公司处理 巨灾 Ｐｏ ａｉｔ） ｒｂｂｌｙ 曲线 与最 大可能损失（ Ｌ 曲线 等， 险公司往往采取更为谨慎的巨灾再保险策略。近 ｉ Ｐ Ｍ） 损失估计这一难题的—个重要手段是利用巨灾模 从而帮助保险公司能够更为有效地对 自身面Ｉ 的 年来，巨灾债券凭借证券市场庞大 的资本量为保 ｆ 缶 型。正如 Ａ Ｒ在 ２ ０ 年初的白皮书中 Ｉ ０５ 所称 ： 建立 巨灾保险风险进行评估。 险公司提供了新的选择，并且开始 占据越来越重 完善的风险分析模型对全球保险业抵御巨灾风险 ３巨灾模型在保险公司巨灾风险管理中的应 要的市场地位。 至关重要 ，巨灾模型可以预测一年内可能发生的 用 ４巨灾模型的局限陛及其对保险业的挑战 自 然灾害 ， 分析保险公 司是否拥有足够的储备资 巨灾模型是对巨灾风险评估技术 的一次革 保险公司经营的目的是最大化资产收益或收 金， 甚至将帮助保险商判断再保险比率是否合理 益率 ， 但同时必须保证偿付能力即保证保险公司 命 ， 但是由于巨灾模型的｝殊性 ， 寻 它依然还存在着 等实际问题 ， 最终保证灾后理赔的迅速和高效。 的破产概率低于目标破产概率（ Ｒ ）巨灾模型系 Ｔ Ｐ。 定的局限眭， 巨灾模型的使用者， 更有必要理解 ２巨灾 模 型的形 成 统地整合了巨灾特征信息、 地理信息系统（ ｌ） Ｇｓ信 巨灾模型的这些局限 眭。 由于传统的巨灾评估方法很难对巨灾风脸 进 息 、 建筑工程信息与精算技术 ， 并最大限度利用有 首先，至今还没有相关的标准用来判定 巨灾 借助大型计算机来模拟巨灾损失， 模型的信度问题，这关系到巨灾模型的使用者究 行合理的评估 ， 一些巨灾研究 的专家认为 ， 有必要 限的历史数据 ， 借助于发达的计算机进行随机模拟，以对巨 灾事 估算出特定地域在—定时间内发生一定水平巨灾 竟可以在多大程度上信任巨灾模型产生的结果。 故进行较为合理的衡量与评估 。在当今国际的巨 损失的概率（ Ｐ 其次，巨灾模型虽然利用最先进 的巨灾工程 Ｅ 曲线） ， 这样就可以帮助保险公司 灾建模 领域 ，主要有 三家 较为 著 名 的建 模公 进行巨灾保险定价、累计风险控制和风险管理措 技术确定巨灾的相关概率分布模型，但是使用者 司——阿姆斯（ ＭＳ公司、 Ｉ Ｒ ） Ａ Ｒ公司和 Ｅ Ｅ Ｃ Ｔ 施评估。我们下面就具体分析巨灾模型是如何达 还必须意识到 巨灾模型还存在着一定 的参数 风 Ｑ ２Ａ 公司 。这三家公司与世界各地的巨灾研究机构都 到这些 目的的。 险。简单地讲 ， 参数风险是指当模 型选择正确时， 有着合作关系 ， 从事开发包括 中国在内的世界各 ３ 费率厘定和保险条款设定。 ． １ �
促进我国巨灾保险发展对策建议
促进我国巨灾保险发展对策建议巨灾保险是一种特殊的保险形式，用于应对自然灾害等巨大风险所造成的损失。
我国作为地震、洪涝、台风等自然灾害频发的国家，巨灾保险的发展具有重要意义。
为了促进我国巨灾保险的发展，以下是一些建议：1.完善巨灾保险法律法规：制定和完善巨灾保险相关的法律法规，明确各方的权益和责任，并为保险公司提供支持和保障。
巨灾保险应作为一种国家层面的政策来推动，确保其发展具有长远的可持续性。
2.提高巨灾保险的认知度：加强对巨灾保险的宣传和教育，提高公众的认知度和了解度。
通过利用各种渠道，如媒体、广告、社交媒体等，向公众普及巨灾保险的重要性和作用，提高他们购买巨灾保险的意识。
3.开发适应性的巨灾保险产品：根据不同地区和行业的特点，开发适应性的巨灾保险产品，为个人和企业提供更加全面和灵活的保障。
例如，可以针对不同地区的常见自然灾害风险，推出针对地震、洪涝、台风等不同灾害的保险产品。
4.加强巨灾风险评估和监测：建立完善的巨灾风险评估和监测体系，及时获取巨灾风险的相关数据，并进行科学分析和预测。
这将有助于保险公司更准确地定价和制定保险方案，降低巨灾保险的风险和损失。
5.建立合理的补偿机制：制定巨灾损失的合理补偿机制，确保受灾群众和企业能够及时获得相应的赔偿。
这将增加公众对巨灾保险的信任和认可度，并促进保险公司更积极地参与巨灾保险市场。
6.推动政府参与巨灾保险市场：鼓励政府积极参与巨灾保险市场，并提供必要的政策和财务支持。
政府可以通过引入竞标、补贴保费等方式，吸引保险公司参与巨灾保险市场，扩大市场规模，降低保费水平，提高供给质量。
7.建立跨部门合作机制：促进保险公司、政府和科研机构之间的密切合作，共同研究和推动巨灾保险的发展。
各方应加强信息共享和交流，共同解决巨灾保险市场面临的问题和挑战。
8.引导金融机构参与巨灾保险：鼓励金融机构参与巨灾保险市场，推动金融创新和产品开发。
银行、保险公司和资本市场等金融机构可以合作推出各种巨灾保险产品，为投资者提供多样化的风险管理工具。
我国巨灾保险的发展及策略分析
我国巨灾保险的发展及策略分析巨灾保险是指为了应对大型自然灾害或人为灾害所带来的巨大损失而设立的一种保险形式。
随着全球气候变化引发的极端天气事件越来越频繁和严重，巨灾保险在全球范围内得到了广泛的关注。
作为人口众多、自然灾害频发的国家，中国在巨灾保险方面也逐渐加强了研究和实践，取得了一定的进展。
我国巨灾保险的发展可以追溯到2005年。
当年，我国福建省遭受台风“莫兰蒂”袭击，造成了巨大的经济损失。
为了应对此类自然灾害带来的风险，2007年中国农业保险市场发展中心联合业内的机构共同发起了中国首个巨灾保险试点项目——“中国农村金融服务发展基金巨灾保险试点项目”。
该项目主要针对农村地区，覆盖农作物种植、养殖和渔业等领域，成为我国巨灾保险发展的重要起点。
随后，我国的巨灾保险试点工作逐渐扩大。
2013年，国家金融办、国家气象局、保监会等多个政府部门在广东、四川、江苏等多个地区开展巨灾保险试点工作。
这些试点项目除了覆盖农村地区，还逐步向城市扩展，涉及工商企业、住宅房产以及城市基础设施等领域。
巨灾保险的保障范围也在不断扩大，从最初的风灾、洪灾、地震等单一灾害，逐步增加了雪灾、旱灾、冰雹等多种灾害类型。
我国巨灾保险发展仍面临一些挑战。
首先是风险评估和损失评估的难题。
巨灾保险的核心是对灾害风险进行科学评估，以确定保险产品的风险定价和理赔标准。
因为巨灾灾害的复杂性和不确定性，风险评估和损失评估工作难以准确度量，进而影响保险公司的盈利能力。
其次是保险知识的普及度不高。
巨灾保险要依靠广大民众的参与和认可，但是由于保险知识普及程度的不高，很多人对巨灾保险并不了解，因此对巨灾保险的需求也比较低。
针对以上问题，我国巨灾保险发展的策略可以从以下几个方面加以改进。
加强风险评估和损失评估的科学研究。
政府可以加大对巨灾保险研究的支持力度，鼓励保险公司与科研机构合作，共同开展风险评估和损失评估的研究工作，提高巨灾保险定价和理赔的准确度。
加强巨灾保险知识的宣传和普及。
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第20卷第6期2011年12月自然灾害学报JOURNAL OF NATURAL DISASTERS Vol．20No．6Dec．2011收稿日期：2011－07－10；修回日期：2011－09－20基金项目：北京市地震局科技专项资助作者简介：刘博（1979－），男，工程师，博士生，主要从事震害防御、震灾损失评估及巨灾保险相关技术研究．E-mail ：baronliu@bjseie．gov．cn 文章编号：1004－4574（2011）06－0151－07巨灾风险评估模型的发展与研究刘博1，2，唐微木3（1．中国地震局工程力学研究所，黑龙江哈尔滨150080；2．北京市地震局，北京100080；3．中国出口信用保险公司，北京100032）摘要：巨灾已经成为全球经济损失的重要原因之一。
近20年来，巨灾频繁发生，造成了重大的人员伤亡和财产损失，巨灾的发生甚至可能造成国家政治经济的不稳定。
因此如何进行巨灾风险管理并减轻巨灾事件发生后所造成的损害，便成为一个相当重要的研究课题。
巨灾风险评估模型作为应对巨灾风险最为有效的分析工具，近20年来得到了长足的发展，同时巨灾模型已成为巨灾保险设立的根本依据。
对巨灾模型的发展与模型构架进行了综述，并结合我国的实际情况提出了一些建议。
关键词：巨灾模型；风险管理；地震保险；综述中图分类号：X43；F841．3；F843文献标志码：AResearch and development of catastrophe risk assessment modelsLIU Bo 1，2，TANG Wei-mu 3（1．Institute of Engineering Mechanics ，China Earthquake Administration ，Harbin 150080，China ；2．Earthquake Administration of Beijing Municipality ，Beijing 100080，China ；3．China Export and Credit Insurance Company ，Beijing 100032，China ）Abstract ：Natural catastrophe can cause the damage to the human being and make a huge loss of property．As peo-ple known ，catastrophe even can lead to unstability of national politics and economy．Therefore ，how to carry out risk management and reduce the loss of the catastrophe event is the most important thing of the catastrophe risk management．This paper introduces catastrophe model ，reviews the research situation of the catastrophe model and gives some suggestions for establishing an effective catastrophe model in China．Key words ：catastrophe model ；risk management ；earthquake insurance ；summary巨灾自古以来就无可避免，近20a 间全球范围由于巨灾导致的经济损失达到了惊人的增长速度。
从全球角度来看，随着城市化进程的不断加大，人口、财富不断集中在少数大中型城市，使得整体社会的巨灾风险值日趋增大。
同时，各种灾害的发生所造成的损失规模也有随时间增加的趋势［1］。
图1、图2［2－3］分别为近几十年全球巨灾发生次数和经济损失的统计数据，从统计资料可以看出，全球的巨灾发生次数明显增加，巨灾造成的经济损失也成明显增加趋势。
但是，通过巨灾分析模型制定的巨灾保险赔付金额却显现出一种不协调的比例。
以中国大陆为例，2008年的汶川大地震造成了超过8000亿人民币的直接经济损失，而保险赔付金额却只有18亿人民币，绝大部分损失由政府和民间援助承担。
相比1994年的美国北岭地震，各家保险、再保险公司承担了70%的损失重建费用。
巨大的差距促使中国等发展中国家需尽快根据自身条件建立巨灾风险模型并有效地运用到巨灾保险中。
图1近50年来全球巨灾发生情况［3］Fig．1Frequencies of catastrophe events in past 50years in the world ［3］图2近50年巨灾损失情况［3］Fig．2Catastrophe event losses in past 50years ［3］巨灾风险包含危害来源、危害对象易损性、危害对象价值这3个基本要素，巨灾风险评估模型通过对这3个要素的独立建模分析并串联每部分的分析结果以得出风险管理者所需要的分析结果，评估出潜在巨灾风险，作为巨灾风险管理策略选择和执行的参考依据。
1巨灾风险评估模型的发展1985年美国联邦应急署（FEMA ）委托应用技术委员会（ATC ）执行了ATC －13Earthquake Damage Eval-·251·自然灾害学报第20卷uation Data for California 计划，这个计划系统性的收集了专家学者的意见，建立了当时最完整的地震灾害评估资料。
这个计划的成果提供了各类建筑物、公共设施、经济损失和人员伤亡的易损性评估资料。
在这个计划之后由于美国的银行业、保险业和政府部门的需求，刺激了地震风险评估系统的升级和发展，同时也催生了巨灾风险评估模型的诞生。
当今走在世界自然灾害风险管理技术前沿的国家是美国。
在美国，有三大专业的自然灾害风险评估企业，他们分别是：RMS ，EQECAT 以及AIR ［4］。
另外，还有一些基于世界一流大学的研究机构，例如：英国的University College London 、澳大利亚的Risk Frontiers ，Macquarie University ；以及再保险公司和一些再保险中介经纪公司，例如Munich Re ，Swiss Re ，Aon ，Guy Carpenter 等等。
与此同时，一些政府机构也积极加入到这个研究领域并开发出应用成果，其中较有影响力的是美国的FEMA （Federal Emergency Management Agency ）和澳大利亚的Geoscience Australia ［5］。
FEMA 于1997年公布并发行了HAZUS97，在这套主要以分析地震灾害损失评估的系统中整合了地理信息系统、地震学、统计学、数学和相关的其他计算机技术，图3为HAZUS的分析架构和流程图［6］；1999年FAMA 推出了HAZUS 的更新版，该版本中突出了针对桥梁等公共设施的地震灾害损失分析；2003年HAZUS 升级为HAZUS －MH ，在这套最新的分析系统中纳入了洪水灾害、飓风灾害等其他可能造成巨大影响的自然灾害。
表1为HAZUS －MH 针对不同灾害进行分析可得出的结论列表。
由图我们可以看出，无论是起初的HAZUS 还是升级后的HAZUS －MH 都是一个相当庞大的分析系统，但是从整个系统的构架中主体的组成部分并没有发生太大的变化。
事件产生模块（stochastic event model ）、灾害模块（hazard ）、结构易损性模块（vulnerability model ）、损失分析模块（financial model ）依然是当今主流巨灾分析系统的主要组成部分。
图3HAZUS 的框架结构及分析流程Fig．3Frame construction and analysis procedure of HAZUS·351·第6期刘博，等：巨灾风险评估模型的发展与研究2巨灾风险评估模型的构架诸如地震的自然巨灾所造成的影响范围相当巨大，需要进行评估的内容种类繁多，唯有借助当今发达的计算机技术、结合相关领域的专家意见才能完成巨灾风险损失评估这项任务。
图4PEER 的地震风险评估的概率分析方法构架Fig．4Framework for PEER ’s probabilistic earthquake risk assessment method表1HAZUS －MH 对3项自然巨灾的分析情况列表Table 1Listing of HAZUS-MH＇s analysis of 3natural catastrophes地震洪水飓风直接破坏一般性建筑有有有重要建筑有有有高危建筑有交通设施有有生命线有有间接破坏火灾有危险品有砖瓦破碎有有有直接经济损失重建花销有有有收入损失有有有农作物损失有有人员伤亡有救灾和恢复有有有间接经济损失物资短缺有有销售下降有有停工停产有有美国太平洋地震工程中心（PEER ）首先提出了地震风险概率评估方法，如图4所示，这个方法已经作为近代巨灾风险分析模型的代表性方法［7－8］。
在此概率方法的基础之上，加之上文所提的四大模块就构成了巨灾风险分析系统。
在目前的巨灾分析系统中，无论灾害的种类，整个分析系统都大体分为4个模块，如图5所示，灰色方框表示不同的分析模块，在这些模块中不同的灾害类型所造成危险度的评估内容略有差别。
比如木结构房屋对于地震灾害来说危险度要小于一般砖房，但是面对台风灾害时，木结构房屋则体现出更高的易损性。
各模块的分析结果可以依托地理信息系统（GIS ）在地理区域中显示，以便使用者进一步分析并最终获得有效的风险分散决策。
下面对巨灾模型中的主要模块进行逐一的说明，首先是事件产生模块（stochastic event model ）。
此模块需要包含完整的有可能对区域造成影响的巨灾事件资料库，以地震为例，资料库中的每一个事件都包括与灾害本身相关的信息参数，如：地震规模的大小、发生的位置、震源类别、发生频率等等。
地震事件资料库根据地震震源模型推测建立，震源模型的建立主要依靠区域的地质构造、历史地震情况、已划分的震源区等等现有资料建立各震源区的地震活动性参数。
灾害模块（hazard ），本模块的主要功能是评估预测巨灾事件发生时，被评估区域所在场地的危害度参数，不同巨灾的危害度参数不同。
同样以地震为例，每一个地震事件发生以后都需要选定适当的场地衰减关系以及场地的地质特征以用于计算评估区域的危害度，这个危害度一般用地表最大加速度（PGA ）或者加速度反应谱（S a ）来表示。