2011银行从业资格考试《风险管理》习题精选
1、甲、乙两人均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业企业为甲设定的贷款利率高于乙，这种风险管理的方法属于( )。
A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲标准答案：a2、下列关于对风险定义的理解，最符合当前监管当局的思考模式的是( )。
A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果对期望的偏离D.风险是未来结果的变化标准答案：a3、在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。
A.资本金规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资产规模和商业银行的盈利水平标准答案：c4、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入( )。
A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段标准答案：c5、“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。
A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲标准答案：c6、国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。
A.股本收益法(ROE)B.资产收益率(ROA)C.风险价值(VAR)D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)标准答案：d7、假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑：1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于( )区间。
A.(1.8750 1.9250)B.(1.8000 2.0000)C.(1.8500 1.9500)D.(1.8250 1.9750)标准答案：c8、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。
A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险标准答案：c9、马科威茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，已经成为了现代风险管理的重要基石。
A.投资组合理论B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型标准答案：a10、假定股票市场一年后可能出现5中情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：则一年后投资股票市场的预期收益率是( )。
A.18.25%B.27.25%C.11.25%D.11.75%标准答案：d11、《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。
A.监管资本;高级风险量化B.经济资本;高级风险量化C.会计资本;风险定性分析D.注册资本;风险定性分析标准答案：a12、( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
A.外部风险监督机构B.内部审计部门C.法律/合规部门D.财务控制部门标准答案：d13、内部审计不包括( )。
A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.内部控制的健全性和有效性C.适时修订规章制度和操作规范规程使其符合法律和监管要求D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性标准答案：c14、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )A.失误树分析法B.专家调查列举法C.情景分析法D.制作风险清单标准答案：d15、风险管理最基本的要求是( )A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地检测风险标准答案：b16、( )负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层标准答案：d17、商业银行的最高风险管理/决策机构是( )A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层标准答案：a18、商业银行的核心“无形资产”是指( )A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制机制C.有效地风险管理策略D.风险管理信息系统标准答案：d19、商业银行内部控制的主要原则包括A.独立B.审慎C.高效D.客观E.全面标准答案：a, b, e20、商业银行要靠一场运动式的突击来培育风险文化。
对错标准答案：错误21、因为商业银行管理战略是关于银行的一整套中长期发展目标的安排，因此，商业银行管理战略一旦制定以后就不能更改。
对错标准答案：错误22、银行董事会通常会指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。
对错标准答案：正确23、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益会( )。
A.增加B.减少C.不变D.不确定标准答案：b24、利率期限结构变化风险又称( )。
A.重新定价风险B.期权性风险C.收益率曲线风险D.基准风险标准答案：c25、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。
A.利率风险B.商品价格风险C.汇率风险D.收益率曲线风险标准答案：c26、某公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，它可以通过( )，卖出美元买入日元，满足对外支付日元的需求。
A.远期外汇交易B.即期外汇交易C.期货交易D.期权交易标准答案：b27、公司或企业购买远期利率协议的目的是( )。
A.锁定未来借款成本B.锁定未来借款利润C.对冲未来信用风险D.增加货币头寸标准答案：a28、如果期权持有者只能在到期日才能行使权利，则这种期权称为( )。
A.价内期权B.欧式期权C.价外期权D.美式期权标准答案：b29、期货交易与期权交易相比有很多相同点，下列叙述不正确的是( )。
A.都需要在固定的场所交易B.都需要双方签订标准化合约C.都为了规避利率、汇率变化带来的风险D.到期都要按约定完成货品或货币的交易标准答案：d30、银行账户中的项目通常按( )计价。
A.模型B.可变现净值C.历史成本D.公允价值标准答案：c31、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A.名义价值B.市场价值C.内在价值D.公允价值标准答案：a32、巴塞尔委员会及中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )。
A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.总敞口头寸法标准答案：c33、某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A.1.35B.1.73C.1.91D.2.56标准答案：c34、假如一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480，则用短边法计算的总外汇敞口头寸为( )。
A.200B.800C.1000D.1400标准答案：b35、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间爱你占用了所配置的经济资本，此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。
A.6.28%B.7.43%C.7.85%D.8.16%标准答案：d36、假定某商业银行的资产组合收益为100万元，所对应的税率为25%，资本预期收益率为10%，为了覆盖该资产组合可能产生的损失，商业银行为该组合配置的经济资本为20万元，则该资产组合的经济增加值为( )万元。
A.65B.73C.75D.80标准答案：b37、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A.1B.2C.3D.4标准答案：c38、在操作风险经济资本计量的方法中，标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为( )类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总这些类别产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
A.4B.6C.8D.9标准答案：c39、下列属于外部事件引发的操作风险的是( )。
A.外部欺诈、盗窃B.监管规定C.内部欺诈D.违反系统安全标准答案：a40、关于商业银行操作风险的下列说法中，不正确的是( )。
A.根据商业银行管理和控制操怍风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金标准答案：c41、( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。
A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务标准答案：d42、操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。
A.由内而外、自上而下和从已知到未知B.由表及里、自上而下和从已知到未知C.由内而外、自下而上和从已知到未知D.由表及里、自上而下和从已知到未知标准答案：b。
【6周年】2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(1)-中大网校
【6周年】2011年银行从业考试《风险管理》全真模拟试卷(1) 总分：100分及格：60分考试时间：120分一、单选题(共90题，每小题0．5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目的要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
(1)（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
(2)关于风险监管方法的表述，下面选项中不正确的是（）。
(3)根据巴塞尔委员会对V AR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
(4)（）是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。
(5)市场风险的计量方式不包括（）。
(6)典型的组合信用模型通常采用（）法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
(7)以下指标中属于流动性监管指标的是（）。
(8)在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（）。
(9)（）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
(10)银行的存贷款业务应归（）账户。
(11)下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。
(12)某企业2008年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2008年初所有者权益为39亿元人民币，2008年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为（）。
(13)（）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。
(14)随机变量x的概率分布表如下：<A href="javascript:;"></A>则随机变量x的期望值是（）(15)操作风险评估和控制的内部环境因素不包括（）。
(16)经济学家依据逻辑思维，结合计量经济学技术，设计了国家风险的计量模型，其中包括（）。
2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料
2011年银行从业资格考试《风险管理》精华资料：市场风险识别一、市场风险特征与分类市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险存在于银行的交易和非交易中。
有利率、汇率、股票、商品价格。
1.利率风险(1)重新定价风险重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。
这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化。
(2)收益率曲线风险重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。
(3)基准风险基准风险也称为利率定价基础风险，也是一种重要的利率风险。
在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但是因其现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
(4)期权性风险期权性风险是一种越来越重要的利率风险，源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权。
2.汇率风险汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
汇率风险一般因为银行从事以下活动而产生：一是商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动(外汇交易不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等金融和约的买卖);二是商业银行从事的银行账户中的外币业务活动(如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等)。
(1)外汇交易风险银行的外汇交易风险主要来自两方面：一是为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸;二是银行对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸。
(2)外汇结构性风险银行资产负债之间币种不匹配需将功能货币转换为记账货币，由此而产生汇率风险。
银行从业资格认证考试风险管理600道习题集2
银行从业资格认证考试-风险管理 600 道习题集(2)答案在最后一页1．经济资本主要是用于规避银行的。
A．预期損失 B．季预期損失C．灾难性損失 D．常规性損失2．从操作层面上讲，不用于经济资本的配置。
A．预期损失分配法 B．损失变化分配法C．矩阵分解法 D．收入变动法3．在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括。
A．存貨周转率 B．应收账款周转率C．资产周转率 D．资产负债率4．在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于。
A．经营风险分析 B．管理风险分析C．还款意愿分析 D．行业风险分析5．不属于银行信贷所涉与的担保方式。
A．抵押 B．质押C．保证 D．信用证6．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是。
A．内部关联交易频繁 B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高 D．风险监控难度较小7．采用保险业中的精算方法来得出债券或者贷款组合损失分布的信用风险模型是。
A． B．C． D．8．有关，下列说法错误的是。
A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解析法和蒙特卡罗摹拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型9．对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是。
A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论C．经济计量学理论 D．资产组合理论10．从验证方法上看，对数据质量、内部运行和模型设计的验证主要使用的是。
A．定性与定量验证方法的结合 B．定量验证方法C．定性验证方法 D．上述答案均不对11．定量验证方法中的返回测试与基准测试的主要区别在于。
A．所使用的数据源不同 B．所使用的测试方法不同C．合用范围不同 D．使用成本不同12．在对评级模型进行区分能力测试过程中．不使用的方法是。
2011年-2012年银行从业资格考试题及答案-风险管理
2011年-2012年银行从业资格考试题及答案-风险管理未来教育2011年银行从业资格考试题及答案-风险管理一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性，这是因为()。
A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期【正确答案】： C第 2 题与单一法人客户相比.()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大【正确答案】： A第 3 题某2年期债券麦考利久期为l.6年，债券目前价格为101.O0元。
市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。
则按照久期公式计算.该债券价格()。
A.上涨2.96%B.下跌2.96%C.上涨3.20%D.下跌3.20%【正确答案】： B第 4 题()假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR 的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法【正确答案】： A第 5 题根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是()。
A.一个月内到期的正常类贷款(不包括关注类贷款)B.在中国人民银行超额准备金存款C.在国内外二级市场随时可抛售的合格债券以及可随时变现的合格票据资产D.库存现金【正确答案】： A第 6 题从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指()。
A.相对于无风险利率的差额B.两种对信用敏感的资产之间的信用价差C.相对于无风险利率的比率D.两种信用资产相对于无风险利率的比值【正确答案】： A第7 题下列对于影响期权价值因素的理解。
2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-北京乐考网
2011年下半年银行从业资格考试风险管理多选真题回顾-乐考网二、多项选项题1. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括()。
A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比[答案]CD[解析]衡量风险变化程度的是动态指标，只有CD两项。
2. 贷款重组应当注意的事项包括()。
A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估[答案]ABCE[解析]D项是在贷款转让时要注意的事项，不是贷款重组。
3. 新发生不良贷款的外部原因包括()。
A.违反贷款授权授信规定B.企业经营管理不善或破产倒闭C.企业逃废银行债务D.企业违规E.地方政府行政干预[答案]BCDE[解析]A是银行部操作出现的问题。
4. 下列哪项属于企业信用分析的5Cs系统的分析围?()A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值E.借款的利率水平[答案]ABCDE[解析]考生应牢记常用的英语单词，这样应对首字母简写的题目就得心应手了。
5C系统：Character对应A;capital对应B;capacity对应C;collateral对应D;condition对应E。
5. 影响违约损失率的因素包括()。
A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素[答案]ABCDE[解析]这些因素从宏观层面到微观层面全是影响违约损失率的因素。
6. 下列关于缺口分析的理解，正确的有()。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降[答案]ABC[解析]在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升。
2011年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案
2010年银行从业资格考试风险管理全真模拟试题及答案(1)一、单选题(共90题，每小题0、5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1、ZETA信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是( )。
A、流动资产÷总资产B、流动资产÷流动负债C、(流动资产-流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：B指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。
本题与Altman的Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是(流动资产一流动负债)÷总资产。
2、某银行2006年初正常类贷款余额为l0 000亿元，其中在2006年末转为关注类次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为B00亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率( )。
A、为6、0%B、为B、O%C、为B、5%D、因数据不足无法计算【答案与解析】正确答案：C3、在法人客户评级模型中，RiskCalC模型( )。
A、不适用于非上市公司B、运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者【答案与解析】正确答案：B记忆题，该模型适用于非上市公司，核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/ProBit回归技术预测客户的违约概率4、Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是( )。
A、流动资产÷流动负债B、流动资产÷总资产C、(流动资产一流动负债)÷总资产D、流动负债÷总资产【答案与解析】正确答案：C该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。
如果企业持续发生损失，那么相对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题和解析答案0411-21
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题和解析答案0411-211、以下关于流动性风险的说法，正确的有( )。
【多选题】A.流动性风险是指商业银行以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险B.融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险C.流动性风险主要源于银行负债资产结构的错配，D.商业银行所有的交易和承诺都会影响银行的流动性E.流动性风险如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力正确答案:B、D、E答案解析:选项A说法不正确：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
选项C说法不正确：流动性风险主要源于银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
2、企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响。
所谓“重大影响”包括下列哪些情形（）。
【多选题】A.互相交换管理人员B.在被投资企业的董事会或类似权力机构中派有代表C.参与管理政策的制定D.一方拥有另一方20%至50%表决权股份E.一方拥有另一方10%至20%表决权股份正确答案:A、B、C、D答案解析:企业集团的特征之一是对关联方的财务和经营政策有重大影响，重大影响包括以下情形：（1）一方拥有另一方20%或20%以上至50%表决权股份（选项D正确，选项E错误）；（2）在被投资企业的董事会或类似的权利机构中派有代表（选项B正确）；（3）参与政策制定过程（选项C正确）；（4）互相交换管理人员（选项A正确）；（5）依赖投资方的技术资料。
3、下列有关集团客户信用风险特征的说法，不恰当的是（）。
【单选题】A.非系统性风险较高B.风险识别和贷后管理难度大C.连环担保十分普遍D.内部关联交易频繁正确答案:A答案解析:与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（1）内部关联交易频繁；（2）连环担保十分普遍；（3）真实财务状况难以掌握；（4）系统性风险较高（选项A不恰当）；（5）风险识别和贷后管理难度大。
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》1、商业银行借短贷长的期限结构中所包含的流动性风险有：【C】A、短期借款不能按期偿还的负债流动性风险B、长期借款不能如数如期收回的资产流动性风险C、两者都包含D、两者都不包含2、战略风险评估中，需要用到的方法是：【C】A、久期分析法B、缺口分析法C、情景分析法D、以上都不是3、对银行业稳定经营最大的威胁是：【C】A、市场利率剧烈波动B、大量借款人违约C、存款人挤提存款D、外部监管的强化4、我国银行监管的行政法规是：【C】A、《银行业监督管理法》B、《商业银行法》C、《金融违法行为处罚办法》D、《行政许可法》5、如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：【B】A、 0、03B、 0、04C、 0、05D、 16、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【A】A、RAROC＝业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的经济资本B、RAROC＝业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的经济资本C、RAROC＝业务单位或交易的息税前收益／业务单位或交易的资金成本D、RAROC＝业务单位或交易的税后净利润／业务单位或交易的资金成本7、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【D】A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长度C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D、存在相当程度的模型风险8、计算一个资产的风险价值，第一种方案是选取置信水平95%，持有期50天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期100天，那么哪种方案计算出来的风险价值更大？【A】A、第一种方案B、第二种方案C、两种方案计算出来的风险价值一样大D、无法确定9、如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：【C】A、20亿B、10亿C、30亿D、40亿10、操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【B】A、电脑系统B、人的因素C、制度因素D、以上都不对。
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》
2011年下半年银行从业资格考试真题《风险管理》一、单项选择题1、某企业2008年净利润为0、5亿元人民币，2007年末总资产为1o亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，该企业2008年的总资产收益率为（）。
A、5、00％B、4、00％C、3、33％D、3、00％2、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。
A 、这两笔贷款的信用风险是不相关的B、这两笔贷款的信用风险是负相关的C、这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D、这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总3、（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
A 、名义价值B、市场价值C、公允价值D、市值重估价值4、企业购买远期利率协议的目的是（）。
A 、锁定未来放款成本B、锁定未来借款成本C、减少货币头寸D、对冲未来外汇风险5、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。
A 、流动性B、操作C、法律D、战略6、正态分布的图形特征是（）。
A 、左高右低B、中间高，两边低，左右对称C、右高左低D、中间低，两边高，左右对称7、银行贷款利率或产品定价应覆盖（）。
A 、预期损失B、非预期损失C、极端损失D、违约损失8、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括（）。
A 、过分依赖于外部评级B、没有考虑到不同资产间的相关性C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性9、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。
A 、150B、110C、40D、26010、贷款组合的信用风险包括（）。
A 、系统性风险B、非系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D、政治风险二、多项选择题1、下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（）。
2011年银行从业资格考试风险管理试题集一
第一章：风险管理基础一、单选题（0.5分/题）1. 风险是（ ）正确答案：CA.未来的损失B.未来的期望收益C.未来结果的不确定性D.未来收益的分布2. （ ）是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力正确答案：AA．承担和管理风险B．实现零风险C．配置经济资本D．扩大风险敞口3. 下列关于经济资本的论述正确的是（ ）正确答案：BA 经济资本和会计资本是完全相同的两个概念B 一般说来会计资本大于经济资本C 会计资本小于经济资本D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本4. 下面关于商业银行监管资本论述正确的有（ ）正确答案：DA 监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B 商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴C 监管资本包括一切表内业务和表外业务D 监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本5. 《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于（ ）正确答案：BA 8%B 4%C 12%D 6%6. 既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是（ ）正确答案：CA 股本收益率ROEB资产收益率ROAC 经风险调整的资本收益率RAROCD 核心资本充足率7. 商业银行经营的核心是管理风险，因此评估商业银行的经营绩效必须考虑到所承受的风险水平。
在商业银行的经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受了使用的指标是（ ）正确答案：CA 股本收益率（ROE）B 资产收益率（ROA）C 经风险调整的收益率（RAROC）D 每股收益率（EPS）8. 某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中止达三个小时，给客户和银行带来巨大的直接及间接损失，这类事故属于哪类风险范畴？（ ）正确答案：BA 市场风险B 操作风险C 系统风险D 流动性风险9. 下列关于风险分散化论述正确的有（ ）正确答案：BA 商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B 商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C 商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D 商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理10. 风险分散化策略所分散掉的风险是（ ）正确答案：BA 系统风险B 非系统风险C 系统风险和非系统风险D 既不是系统风险，也不是非系统风险11. 以下说法正确的是（ ）正确答案：CA 商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴D系统风险可以通过分散化策略进行管理12. 商业银行的资本充足率是指（ ）正确答案：CA 资本对总资产的比率B 监管资本对总资产的比率C 监管资本对风险加权资产的比率D 资本对风险加权资产的比率13. 已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%，所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为0，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为（ ）正确答案：CA 10%B 9.5%C 7.16%D 5%14. 已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%，所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为（ ）正确答案：AA 7%B 10%C 5%D 3%15. 两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？（ ）正确答案：AA 相关系数小于1B相关系数等于0C 相关系数小于0D不能确定16. 贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）正确答案：CA 1单位B 2单位C 1/2单位D 1.5单位17. 一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为（ ）正确答案：BA 10 ,10B 10, 9C 8, 10D 8, 918. 一般说来，作为金融中介机构的商业银行所面临的各种风险，最终直接体现为（ ）正确答案：CA市场风险B信用风险C流动性风险D操作风险19. 已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，c项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为（ ）正确答案：CA a〉b〉cB b〉a〉cC c〉a〉bD b〉a〉c20. 如果一个项目，期初投入100万，期末收入一共350万，那么这个项目的对数收益率为（ ）正确答案：BA 1.00B 1.25C 1.5D 1.7521. 第一笔1000万贷款，3年后收回1500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高（ ）正确答案：AA 第一笔B 第二笔C 相等D 无法确定22. 已知两个资产的预期收益率分别为10%和12%，标准差分别为18%和22%，相关系数为0.2，当分别以权重0.4和0.6组成一个资产组合，那么该组合的预期收益率和标准差分别为（ ）正确答案：BA 10.8% 10%B 10.8% 15.2%C 12% 10%D 12% 15.2%23. 三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为（ ）正确答案：BA 16%B15%C 10%D 20%24. 已知一股票的各种收益率的可能性及相应发生概率如下表所示，概率 0.1 0.2 0.3 0.15 0.25 收益率 20% 30% 15% -10% -20% 那么该股票的预期收益率为（ ）正确答案：DA 15%B 20%C 30%D 6%25. 上述股票预期收益的标准差为（ ）正确答案：CA 15%B 20%C 19%D 25%26. 投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（ ），标准差为（ ）正确答案：BA.0.114; 0.12B.0.087; 0.06C.0.295; 0.12D.0.087; 0.1227. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 股票A和B的期望收益率分别为_____和_____正确答案：CA)13.2%; 9%B)14%; 10%C)13.2%; 7.7%D)7.7%; 13.2%28. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 股票A和B的标准差分别为 _____ 和_____正确答案：DA)1.5%; 1.9%B)2.5%; 1.1%C)3.2%; 2.0%D)1.5%; 1.1%29. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 股票A 和B间的协方差是（）正确答案：AA)0.47B)0.60C)0.58D)1.2030. 利用下面的条件回答题：>考虑下面的关于股票A和股票B的收益率的概率分布>State Probability Return on Stock A Return on Stock B> 1 0.10 10% 8%> 2 0.20 13% 7%> 如果你用40％的比例投资于股票A，60％的比例投资于股票B，则组合的期望收益和标准差分别为多少（）正确答案：BA)9.9%; 3%B)9.9%; 1.1%C)11%; 1.1%D)11%; 3%31. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益为0.09的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）正确答案：DA)85% 和 15%B)75% 和 25%C)67% 和 33%D)57% 和 43%32. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益的标准差为0.06的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（）正确答案：DA)30% 和70%B)50% 和 50%C)60% 和 40%D)40% 和 60%33. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如何构造一个期望收益为$115 的组合（）正确答案：CA)投资 $100 于风险资产B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产C)借入以无风险利率借入$43并将全部的资金$143投资于风险资产D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产34. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面关于两个风险证券的方差的的论述中，哪个是正确的（）正确答案：CA)如果组合种的两种证券有较高的相关性，则该组合的方差有更多的减少B)在证券相关系数和组合的方差间，存在线性的关系C)组合方差减少的程度取决于证券之间的相关程度D)A 和 B.35. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如果离散的年复利率是10%，那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（）正确答案：BA 150B 161C 173D 19036. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利的根本手段是（）正确答案：DA 赚取存贷利差B 中间业务收入C 证券投资收入D 经营风险37. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>以下关于风险的论述，正确的是（）正确答案：BA 风险是一个事后概念，反映损失事件发生后所造成的实际结果B 风险是一个事前概念，反映损失发生前的事物发展状态C 风险不能通过概率和统计的方法加以测算D 风险和损失是两个等同的概念，风险即是损失，损失也是风险38. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散方法加以管理的风险是（）正确答案：BA系统风险B非系统风险C系统风险和非系统风险D以上都不是39. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化的原理，投资组合中不同资产的种类越多，则（）正确答案：AA 风险分散的效果越好B 风险分散的效果越差C 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差D 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差40. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行的经济资本是指（）正确答案：BA商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失和非预期损失而应该持有的资本金B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的预期损失而应持有的资本金D 商业银行为了冲销已发生损失而提取的损失准备二、多选题（1分/题）1. 商业银行风险的主要类别包括（）正确答案：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险2. 资产负债风险管理模式阶段的主要分析手段包括（）正确答案：ACA缺口分析B VaR方法C 久期分析D方差分析3. 信用风险带来损失的直接原因有（）正确答案：AEA 交易对手直接违约B经济危机C 市场利率波动D 汇率波动E交易对手信用评级下降4. 流动性风险包括（）正确答案：ACA负债流动性风险B流动性过剩C资产流动性风险D流动性不足E表外业务流动性风险5. 商业银行风险管理的主要策略包括（）正确答案：ABCDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险补偿6. 商业银行核心资本包括（）正确答案：ABCDEA 股本B 盈余公积C 资本公积D 未分配利润E 公开储备7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括（）正确答案：ACDA 标准法B 内部模型法C 内部评级初级法D 内部评级高级法E 高级计量法8. 商业银行经营原则是（）正确答案：ABDA 安全性B 流动性C 风险性D 盈利性E 扩张性9. 商业银行所面临的市场风险主要包括（）正确答案：ABDEA 股票风险B汇率风险C 违约风险D 利率风险E 商品风险10. 操作风险的引发原因主要包括（）正确答案：ABCEA 人员B 系统C 流程D 市场利率波动E 外部事件11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及相应的经风险调整的资本收益率（RAROC），这样做的好处在于（）正确答案：ABCDA 反映盈利的长期稳定性及健康状况B 全面深入揭示了商业银行在盈利的同时所承担的风险水平C有利于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置D 可以有效控制商业银行总体风险水平E 可以防止国家风险12. 衡量风险的指标有（）正确答案：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益13. 在险价值（VaR）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是（）正确答案：ABCDA 有利于衡量整个贷款组合的风险B 可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量D 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险14. 以下关于金融市场中非系统风险和系统风险的论述正确的有（）正确答案：ABDA 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险B非系统风险可以通过分散化策略而对冲掉C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理D 系统风险不能够通过分散化方法实现对冲E 行业风险属于系统风险15. 对冲股票风险可以选用的金融工具包括（）正确答案：ABCDA 股票期货B 股票期权C 股指期货D 与股价具有负相关性的其它产品E 无风险资产16. 商业银行所面临的信用风险主要包括（）正确答案：ABCDEA 借款人可能发生的违约行为B 借款人破产的可能性C表外业务中可能承担的连带责任D 交易结算业务中对手可能发生的违约风险E 远期协议中交易对手的违约风险17. 产生市场风险的原因包括（）正确答案：ABDEA 股价波动B 政府的财政货币政策C 交易对手的违约行为D 物价波动E 国家的汇率政策18. 商业银行流动性风险的成因包括（）正确答案：ABCDEA 借款人的违约行为B市场利率波动C 政府的宏观政策D 宏观经济状况E 银行内部控制不严19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（）正确答案：ABCDEA 风险喜好者B 风险厌恶者C 风险中性者D 风险分散者E风险转移者20. 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（）正确答案：CDEA 风险分散B 风险对冲C 风险转移D 风险规避E 风险补偿21. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于（）正确答案：ABCDA 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C 有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D 激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E 可以计量出比传统计量指标更高的收益率22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括（）正确答案：ABA 标准法B 内部模型法C 内部评级法D 外部评级法E 高级计量法23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量操作风险的方法包括（）正确答案：BCDA 内部模型法B 基本指标法C 标注法D 高级计量法E 内部评级初级法24. 衡量风险的指标包括（）正确答案：ABCA 波动性指标B VaRC 敏感性指标D 期望收益E 平均收益25. 下列关于风险管理的论述正确的有（）正确答案：ABEA 风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险B 流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成C 信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系D流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险26. 下列属于风险补偿的有（）正确答案：ABA 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率C 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业27. 下列属于风险转移的有（）正确答案：BCDEA 对不同信用等级的贷款人实行差别定价B 备用信用证C 商业银行参加存款保险D 信用担保E 利用远期利率协议规避未来利率波动风险28. 商业银行计量操作风险的方法有（）正确答案：ACDA 基本指标法B内部模型法C 标准法D 高级计量法E 内部评级法29. 传统的利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力的方法的缺点在于（）正确答案：ABCEA 这两项指标不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平B 片面注重股本收益率和资产收益率，可能驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏的可能性C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩的有效指标E 注重短期收益而忽视长期风险的可能性30. 衡量收益的常用指标包括（）正确答案：ACDA 绝对收益量B 收益的标准差C 百分比收益率D 对数收益率E 以上都不是31. 下列指标中属于常用的相对收益指标的有（）正确答案：BCA投资的绝对增长量B对数收益率C百分比收益率D收益的标准差E以上都不是32. 下列关于风险分散化的论述正确的是（）正确答案：ABCDEA 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果B 如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好C 如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差E 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好33. 风险管理与商业银行经营的关系体现为（）正确答案：ABCDEA 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B 风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变了商业银行经营管理的模式C 风险管理能为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D 健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值E 风险管理直接体现了商业银行的核心竞争力34. 商业银行信用风险的主要形式包括（）正确答案：CEA 市场利率剧烈波动B 国际市场上汇率剧烈波动C 交易对手因经济或经营状况不佳而产生的违约风险D 商业银行员工内部欺诈E 交易过程中一方支付了合同资金但另一方发生违约的结算风险35. 商业银行的资本的作用体现在（）正确答案：ABCDEA 为商业银行提供融资B 限制商业银行过度业务扩张和风险承担C 吸收和消化商业银行的损失，保护债券人免遭损失D 作为保护存款者的缓冲器维持市场对银行的信心E 为商业银行的管理，尤其是风险管理提供最根本的动力三、判断题（1分/题）1. 流动性风险是独立于市场风险、信用风险、操作风险等风险之外的风险，因此商业银行需要采取完全不同的方法进行管理（）正确答案：错A:表示正确2. 商业银行的表外业务可以不计入风险资产中（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误3. 风险就是指损失的大小（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误4. 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误5. 市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险（）正确答案：对A:表示正确B:表示错误6. 资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好（）正确答案：对A:表示正确B:表示错误7. 资产证券化是商业银行管理流动性风险，提高资产流动性的一个重要方式（）正确答案：对A:表示正确B:表示错误8. 各种类别的风险都可以通过分散化的方法得以管理（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误9. 经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）（）正确答案：错B:表示错误10. 商业银行的会计资本、经济资本和监管资本是完全不同的几个概念，相互之间没有联系，进行分析的时候应该区别对待（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误11. 商业银行的经济资本是指商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的预期损失而持有的资本金（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误12. 商业银行经营的核心是获取利润最大化（）正确答案：错A:表示正确B:表示错误。