空间经济计量学导论23页PPT
计量经济学ppt第一章
1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
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1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
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1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
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空间计量
空间经济计量和普通计量的区别：（1）设立的地区数据模型中存在空间异质性；（2）观测中存在空间依赖性空间异质性，即空间差异性，是指每一个空间区位上的事物和现象都具有区别于其他事物和现象的特点。
从统计学的角度看，空间异质性是指研究对象在空间上非平稳，这违背了经典统计学所要求的所有样本都来源于同一总体的假设空间依赖性（其较弱形式是空间关联）是事物和现象在空间上的相互依赖、相互制约、相互影响和相互作用，是实物和现象本身所固有的属性，是地理空间现象和空间过程的本质特征。
地理学第一定律：任何事物在空间上都是关联的；距离越近。
关系程度就越强；距离越远。
关系程度就越弱Moran指数可以看做是观测值与它的空间滞后之间的相关系数空间计量经济模型主要有空间误差和空间滞后模型，这两者都属于空间自回归模型理论空间计量经济学主要研究空间圈中的设定及如何运用。
改造和发展数理统计的方法，使之成为测量空间随机经济关系的特殊方法，包括各类空间自回归模型——特别是截面数据和面板数据回归模型——的设定。
估计和检验方法应用空间计量经济学是在一定的空间经济理论指导下，以反映湿湿的空间数据为依据，用经济计量方法研究空间经济数学模型的实用化或探索实证空间经济规律，具体研究内容包括方法应用及软件平台开发空间滞后模型通过引入变量的空间滞后形式，将一个空间位置上的变化与周边邻居位置上的变量联系在一起，这在一定程度上揭示了由于空间扩散、空间溢出等相互作用造成的空间依赖；而空间误差模型通过将误差项设定为某种空间过程（如空间自回归）的形式，能够将由于测量误差等原因造成的冗余空间依赖加以显示表达局域地理溢出指位于一个区域的企业的生产过程仅仅受益于该地区知识的积累，在这种情况下，将出现经济行为的不平衡空间分布及经济增长的趋势（发散）；全域地理溢出指一个区域的知识积累将提高不管位于什么地方或区位的所有企业的生产力分别计算出LM LAG R-LM LAG LM err R- LM err 如果LM LAG显著而LM err不显著，则用空间滞后模型；如果LM LAG不显著而LM err显著，则用空间误差模型；如果两个在统计上都显著，则由R- LM err R-LM LAG的显著性决定(l)网格数据的模拟分析表明,K最近点权重和闽值权重得到的全局Moran,51的比较稳定;而左右相邻权重!上下相邻权重得到的全局M6ran,51值的波动较大!变异大"(2)网格数据的模拟分析表明,不同程度的数据误差会对Moran.51指数产生较大影响"全局Moran.sl值会随着误差的变大而减少"基于距离的权重!闽值权重!上下相邻权重对误差较敏感;二进制连接权重!K最近点权重对误差不太敏感"但是,数据误差的影响要小于权重定义方式的影响"。
01计量经济学绪论 共39页PPT资料
微观计量： 离散选择模型
McFadden 2000
计
量 经
时间序列：
协整理论—现代宏观计量
Granger 2019
济
时间序列：
学
ARCH—现代金融计量
EngleAR）模型
Sims 2019
三、计量经济学的产生和发展
1、计量经济学发展的三个时期
20世纪初，数学、统计学理论日趋完善为计量经济学的出现奠定了理
经济学
数理经 济学
数 学
经济统 计学
计量 经济
统
学
计
数理统 计学
学
经济学：提供理论基础； 统计学：提供数据资料； 数 学：提供研究方法。
经济统计学：收集、加工数据，并通过图、表的方式展现经济规律或经济问题。
数理统计学：提供分析方法。但一般要满足严格的条件或假定。 数理经济学：用精确的数学公式对经济关系或经济规律进行描述，与经济理
能够利用数据来说明问题。
数据来源：博亚和讯
2.4
2.2
2.0
1.8
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1.2
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P
0.8 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
160000 M1
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和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基
40 本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析、研究经济问题，
年 从而诞生了计量经济学。 代
30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商
空间计量经济学导论及GeoDa的应用教材(PDF 36页)
空间计量经济学的发展 Development of Spatial Econometrics
• 发展于1970年代，起初作为空间统计和空间数据分析的一个分支，其 理论与应用研究大多源于空间统计、区域科学和定量地理，被主流经 济学和计量经济学所忽视。
• 近20年，经历了快速发展，已成为现代计量经济学的重要分支。the field moves “from the margins in applied urban and regional economic analysis to the mainstream of economics and other social science” (Anselin, 2010).
• 1990年代以来，空间计量经济学理论得到较大发展，方法开始得到普 遍应用，理论与应用研究呈现爆发式的增长，除了出现在区域科学和 空间分析期刊上，也开始大量出现在主流计量经济学期刊和应用经济 学各领域的期刊上。但大多数计量经济学教材仍未能包括相关内容。
空间计量经济学的发展 Development of Spatial Economeபைடு நூலகம்rics
什么是空间计量经济学？ Spatial Econometrics: Definitions
• the definition provided in Anselin (1988)
– “the collection of techniques that deal with the peculiarities caused by space in the statistical analysis of regional science models”.
models – Anselin, 2006 in Handbook of Econometrics
计量经济学绪论(PPT39页).pptx
1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone 1983 Gerard Debreu 1982 George J. Stigler 1981 James Tobin 1980 Lawrence R. Klein 1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis 1978 Herbert A. Simon 1977 Bertil Ohlin, James E. Meade 1976 Milton Friedman 1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans 1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek 1973 Wassily Leontief 1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow 1971 Simon Kuznets 1970 Paul A. Samuelson 1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen
Ragnar Frisch Norway Oslo University Oslo, Norway 1895 - 1973
Jan Tinbergen the Netherlands The Netherlands School of Economics Rotterdam, The Netherlands
economic problems"
Wassily Leontief USA
Harvard University Cambridge, MA, USA
1906 - 1999
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic
计量经济学导论资料25页PPT
计量经济学导论资料
6、纪律是自由的第一条件。——黑格 尔 7、纪律是集体的面貌，集体的声音， 集体的 动作， 集体的 表情， 集体的 信念。 ——马 卡连柯
8、我们现在必须完全保持党的纪律， 否则一 切都会 陷入污 泥中。 ——马 克思 9、学校没有纪律便如磨坊没有水。— —夸美 纽斯
10、一个人应该：活泼而守纪律，天 真而不 幼稚， 勇敢而 鲁莽， 倔强而 有原则 ，热情 而不冲 动，就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
第九章 空间计量经济学
第三节 空间自相关的检验
一、空间自相关的形式表达 时间序列上的自相关 空间自相关 空间地理关系导致的－自身影响邻居，邻居反过来影 响自身－均衡结果受到自身的影响 某种特定关联结构导致的自相关
表示空间自相关的方法是指定一个空间随机过程，可分 为两种类型：空间自回归过程（SAR）和空间移动平均 过程（SMA）。
字母A表示我们要分析的空间单元对象，字母B表示A的 全部二阶Rook邻居
三、基于距离的空间权重矩阵（Distance Based Spatial Wei （一）基于空间距离的空间权重矩阵
空间权值指标随区域 i和 j之间的距离 d 的变化而变化 ij 其取值取决于选定的函数形式。 一般有欧式距离、Chebyshev距离，Braycur距离， Canberra距离和 Gcircle距离. 由于空间距离的计算公式不统一，Pace（1997）提出了 有限距离的设定
空间计量经济学了弥补地理空间临近带来的空间相 关性和空间异质性，通过空间结构参数化方法能更 准确地检验空间变量相互影响的关系、方向和强度 空间计量经济学研究包括以下四个感兴趣的领域： 计量经济模型中空间影响的确定，合并了空间影响的 模型的估计，空间影响存在的说明检验和诊断，空间 预测。 空间计量经济学广泛应用于区域科学、地理经济学、 城市经济学和发展经济学等领域。如研究区域经济、 土地使用、房屋价值、人均收入、环境状况等
空间相关性是指第 i个空间观测单元的观测变 量 yni 与其他各地观测变量之间存在着函数关 系 f
yi f ( y1,, yi1, yi1,, yn ) i , i 1,, n
f
空间自相关通常是空间相关性的核心内容，是用来 测试空间某点的观测值是否与其相邻点的值存在相 关性的一种分析方法。可用来表示属性值相似性与 位置相似性的一致程度
第29章-空间计量经济学
© 陈强,《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。
第 29 章空间计量经济学29.1 地理学第一定律许多经济数据都涉及一定的空间位置。
比如，研究全国各省的GDP、投资、贸易、R&D 等数据。
此前各章很少关注各省经济之间的互动，通常假设各省的变量相互独立。
但各省经济有着广泛的联系，而且越近的省份联系越密切。
1根据Tobler (1970)，“所有事物都与其他事物相关联，但较近的事物比较远的事物更关联”(Everything is related to everything else, but near things are more related than distant things)。
这被称为“地理学第一定律”(First Law of Geography)。
各省之间的距离信息并不难获得，比如是否相邻，直线距离或运输距离。
将各省的变量数据，再加上各省的位置信息(或相互距离)，即可得到“空间数据”(spatial data 或areal data)。
研究如何处理空间数据的计量经济学分支，称为“空间计量经济学”(spatial econometrics)。
2空间计量经济学的最大特色在于充分考虑横截面单位之间的空间依赖性(spatial dependence)。
空间效应(spatial effects)包括空间依赖性与“空间异质性”(spatial heterogeneity)。
由于标准的计量经济学也考虑横截面单位之间的异质性(比如异方差)，故空间计量经济学的关注重点为空间依赖性。
空间计量经济学诞生于1970 年代。
近年来，空间计量经济学蓬勃发展并进入主流，可归功于两方面。
首先，由于GIS(地理信息系统)的发展，空间数据或包含地理信息的数据(geo-referenced data)日益增多。
34i i =1其次，在经济理论方面，人们越来越关注经济行为人之间的互动，而不仅仅停留于代表性厂商或个人。
《计量经济学导论》chapter 1925页PPT
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Carrying out an Empirical Project
Your research project should add something new Add a new variable whose influence has not been studied before Expand economic questions to include factors from other sciences Study an existing question for more recent data (may be boring) Use a new data set or study a question for a different country Try out new/alternative methods to study an old question Find a completely new question (hard but possible) It helps if your research question is policy relevant or of local interest
《计量经济学导论》ch15 PPT资料共16页
Instrumental Variables and Two Stage Least Squares
Assume existence of an instrumental variable :
(but
)
The instrumental variable is uncorrelated with the error term
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IV:
(which is to be expected)
It is also much less precisely estimated
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This is the so called „reduced form regression“
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