程序化交易-策略设计与执行_冯正平详解
量化交易操作方法
量化交易操作方法
量化交易是运用计算机软件和大量数据对市场进行分析，进而找
出买卖机会并进行交易的交易方式。
它的运作主要是依据科学的模型，来评估未来的行情，所以其策略也被称为算法交易（Algorithmic Trading）。
量化交易需要结合大数据技术、人工智能、机器学习及计算机技
术来运作，它的应用很广泛，包括期货、外汇、指数、股票等金融市场，或是仓储物流、金融风险管理以及决策分析等领域。
量化交易的操作方法主要有以下几点：
1. 分析市场：要想进行量化交易，就必须要先进行市场分析，
从中找出未来的投资方向。
2. 确定策略：设计一套精准的交易策略，需要考虑多因素，如
市场行情、盘整、趋势等，根据技术分析选择合适的买卖时机。
3. 测试交易策略：使用历史数据对交易策略进行测试，并做出
修改，以期获得更佳的投资效果。
4. 执行交易：自动化运行交易程序，及时执行买卖指令，根据
策略灵活处理买卖单，以获得较高的收益。
5. 风险管理：对每一笔买入的单子都要设置止损点，一旦达到
止损点就及时完成交易，以防止不必要的投资损失。
量化交易的操作方法是比较复杂的，其中涉及了多个领域，因此
需要投资者有足够的知识素养，熟悉市场行情，掌握精准的策略，才
能获得良好的投资效果。
MT4智能交易系统(MQ语言)编程手册
点击-j■查看如何添加、启动、测试智能交易系统软件。
智能交易系统软件是一个创新的交易工具，允许客户对自己的交易策略进行设定并进行测试。
还可以创建新的技术指标获取交易系统的逐步解释一反转条一点击MultiBank FX程序员MultiBank FX向那些想要对其交易策略进行自动化，但又不想学习智能交易系统程序语言客户提供程序服务。
欲知详情，请联系，+‘鼍j蠢F智能交易系统软件是用来对交易过程全程自动化，免除交易商连续对市场进行。
许多专业交易商利用多层交易系统，对不同的市场和在不同的环境下进行操作。
通常他们在著名的分析软件包里对交易战略进行编写和测试，比如，MetaStock和TradeStation。
使用Mu…Bank Trader智能交易系统软件，招招领先，你可以把交易系统产生的信号和真实账户联系起来这样连接以便于能追踪和管理你的某个时段的开仓部位，提交的订单和止损单。
什么是智能交易系统？它是一个用特殊的MetaQuotes语言4(MQL 4)编写的自动交易系统(ATS)，和特定的图表联系在一起。
智能交易系统不仅能通知交易商交易机会，而且还能自动执行交易账户上的交易，直接发送到交易服务器。
和评多的IT系统一样，智能交易系统系统支持历史数据战略测试，图表上表示的登入／登出点。
而且，智能交易系统的可执行码分别存储于源文件和加密的执行文件中一这种安排保证了交易商所使用的逻辑隐藏（如有必要的话），而不会泄密。
编写自己的智能交易系统软件也非常容易：尝试一下吧！不需要是专业编程高手，你只需要学会使用非常简单的语言-MQL 4语言。
即使用户不能自行编写智能交易系统规则，但是他需要熟悉最近的编程技能，不过很可能不需一个小时他便掌握了这些规则并能编写程序。
无数的交易商为MetaStock和TradeStation软件开发了多种多样的交易战略。
其中多数均被翻译成MQL4语言，这就使得用户可以把前期累计的经验并合到里面去。
量化经典 赢智程序化交易系统设计
BUYVOL 返回模型多头持仓。
SELLVOL 返回模型空头持仓。
全平编写： SP(BUYVOL); BP(SELLVOL);
C语言格式， 编写更自由。
祝件
MONEY 返回虚拟资金余额。 MONEYTOT 返回当前虚拟总资金。 （虚拟资金余额+持仓保证金） MONEYRADIO 返回当前的虚拟资金的使用率。 MARGIN 返回当前合约的保证金比例。 （用户启动模组时设置的） VOLMARGIN 计算当前的持仓保证金。
FEE 返回当前合约的手续费。 （用户启动模组时设置的）
程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下瞬间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段
程序化交易是一种在计算机和网络 技术的支持下，瞬间完成你预先设置好 的组合交易指令的一种交易手段。
Mytrader模型回顾
MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK； CROSS(MA10,MA5),SP;
“程序化交易自动下单”的设置说明：
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：注意事项1.使⽤“程序化交易”的第⼀步，⼀定要在⽂华财经⾏情系统中点击键盘F12启动⾦仕达/恒⽣/⽂华mytrader⾃助委托程序（consign，输⼊你的⽤户名和密码），否则程序化交易⽆法⼯作。
2.使⽤交易直通车下单以前，请阅读“免责声明”。
3.当你离开电脑的时候，⼀定要把电脑锁屏，以免别⼈使⽤你的账号进⾏交易。
（1）交易模型编辑平台客户可以⾃⼰编写交易模型(交易公式)，实现⾃动下单。
可以发出：买开 /买平/卖开/卖平/反⼿指令，极⼤⽅便了技术派进⾏操盘。
当交易模型满⾜条件时，就⾃动发出交易指令，如下图所⽰。
因为委托数量等其他条件，客户已经预先设好，这时客户只要点击⼀下“下单”，就可以发出委托指令（如果客户设置成全⾃动交易，系统会不需要确认⾃动下单）。
“程序化交易⾃动下单”的设置说明：“按市价下单，下单⼿数” ：模型每次下单的数量。
“只进⾏多头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉卖开和买平的交易指令，只进⾏多头交易。
“只进⾏空头交易”：选择此项设置后，模型⾃动过滤掉买开和卖平的交易指令，只进⾏空头交易。
“双向交易”：选择此项设置后，模型可以发出买开、卖平、卖开和买平指令，进⾏双向交易。
“上交所平仓指令以平今仓下单”：只针对上海交易所的合约。
（说明：上海交易所规定⽇内平仓须以“平今仓”下单）“平仓时每笔只下⼀⼿”：发出平仓指令时，模型平仓每笔只下⼀⼿。
举例：如果模型下单⼿数是5⼿，选择此设置后，那么满⾜平仓条件时这5⼿平仓⾃动分5笔下单，每笔只下1⼿。
“下开仓单同时埋⽌损单-亏个最⼩变动价位⾃动⽌损”：根据触发价格，按照“亏个最⼩变动价位”⾃动计算⽌损的价格，达到⽌损价时提⽰平仓。
“下开仓单同时埋⽌赢单-赢个最⼩变动价位⾃动⽌赢”：根据触发价格，按照“赢个最⼩变动价位”⾃动计算⽌赢的价格，达到⽌赢价时提⽰平仓。
更多说明：如果下单时已经进⾏过“市价下单时在市价基础上调整⼏个最⼩变动价位”的设置，那么⽌损/赢价是在经过⼏个最⼩变动价位调整后的价格基础上计算所得的。
程序化交易实践解析 Z
程序化交易实践解析Z声明：本文来自网络下载编辑而成，对开发程序化交易系统非常有借鉴作用。
【引言】大家都认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。
他们都错了。
投机是一种发展致胜策略，把获胜的金额或机率拉到自己身边来，而所谓的预测，只是一种想证明我们高人一等的不成熟行为，没有人可以预测未来，过去没有，未来也不会有。
〖Larry Williams〗一、投资失败的主要原因1.在商品现货市场,如果买卖双方达成交易,一般是"胜--胜"型的双赢结果,而在期货市场,期货合约的交易则是"胜--负"型结果。
因此,在任何情况下必定有一部分投资者将处于亏损的被动局面中。
如果投资者想在期市中成为长期、稳定的赢家,就必须确立符合市场条件的投资原则。
2.市场交易的方式非常多,用五花八门来形容一点也不为过,各种交易方式都有获利的可能,这也是期货的魅力所在.这种魅力吸引了大量投资者来参与期货交易,人人都认为自己可以成功,然而,也正是因为交易方式的多样性,导致投资者难以找到适合自己的交易方式,因为市场在不同的阶段都有与其相适应的交易方式在获利,这使投资者产生一种错觉：市场上到处都是机会天天都有人在赚钱,可自己为什么却总也抓不住呢投资者很容易迷失在这种错觉之中,这种错觉的根源在于投资者因错过任何机会都很后悔,都会自责,因为他自认为这个机会他是有能力把握的,市场的包容性,往往是导致投资者无从确定自己交易方式的根源.而实际操作中,越贴近市场越容易受到各种各样其他因素的影响,如市场气氛,主力的出入,消息的震荡,行情运行的拉锯,都可能使一个交易者无法承受心理压力而做出错误的判断,这就是亏损的根源.3.参与期市的交易者往往依靠自己对市场的直觉去交易,由于他对市场的理解和实践经验有限,他们的这种直觉往往是一种错觉.比如说,在上涨趋势中,一个新手看见某商品连续大涨就会迫不急待地想去做空,被套了还要加仓,这于他们在日常生活中低买高卖的理念有关,还有些交易者看见以前K线中出现了某种看涨形态,后来商品价格也的确上涨了,便以为出现这种形态都会看涨.其实,他的这种看法是对以前的认知体系所产生的一种依赖性.但历史不会简单重复,"这一次"不等同于"上一次",以往的经验不能完全成为判断现在的依据，尤其是对于初入期市的新手而言,最大的不幸是他的直觉往往导致了他的错误.例如，在今年的铜的大牛市中,我一刚入市的朋友看对了方向却没赚到钱,为什么呢原来他一直持有铜的多单,但铜价一上涨,他总认价格涨得太快太猛要调整了,于是先平了仓想等价格跌下来再买,哪知这次铜价一涨就没回头,三月底从50000一直涨到了80000点,气得这位投资者捶胸顿足,后悔不迭.二、认清市场价格变动的规律是期市制胜的基础1.价格趋势演化过程的有限增长规律价格是人们对于客观存在的各种商品价值的主观反映。
一个简单的外汇MT4量化策略模型
一个简单的外汇MT4量化策略模型外汇量化交易策略是指利用计算机程序来自动执行交易操作的交易方式。
MT4是一种常用的外汇交易平台，目前已经支持了大量的量化交易策略开发。
本文将介绍一个简单的外汇MT4量化策略模型。
该策略模型基于简单的均线策略，通过计算短期和长期均线的差值，以及当前价格与均线的关系，来判断市场趋势，并作出交易决策。
具体步骤如下：第一步，计算均线值：在MT4平台上，我们可以使用自带的指标或编写自定义指标来计算均线。
这里我们选择使用自带的指标，选择简单移动平均线（SMA）作为均线指标。
设定短期均线为5天，长期均线为20天。
通过这两条均线，我们可以得到两者的差值。
第二步，判断市场趋势：市场趋势有三种状态：上涨、下跌和震荡。
我们通过比较短期均线与长期均线的差值来判断市场趋势。
当差值大于0时，说明短期均线位于长期均线之上，市场呈现上涨状态；当差值小于0时，说明短期均线位于长期均线之下，市场呈现下跌状态；当差值在一定范围内时，说明价格处于震荡状态。
第三步，交易决策：根据市场趋势的判断，我们可以制定不同的交易决策。
当市场处于上涨状态时，我们可以选择多头开仓，即买入货币对；当市场处于下跌状态时，我们可以选择空头开仓，即卖出货币对；当市场处于震荡状态时，我们可以选择观望，不进行交易操作。
第四步，风险管理：交易策略中的风险管理非常重要。
我们可以设定止损和止盈点位，来限制亏损和获取利润。
当达到止损点位时，我们应及时平仓并止损；当达到止盈点位时，我们应及时平仓并获利。
以上就是这个简单的外汇MT4量化策略模型的基本思路和步骤。
当然，这只是一个最简单的模型，实际中还可以进行更加复杂的指标计算和交易决策，以及结合其他因素进行分析和研究。
在使用量化策略进行外汇交易时，我们也需要进行充分的回测和实盘测试，以验证策略的有效性和稳定性。
KD逆向策略程序化交易实证
KD逆向策略程序化交易实证作者：刘强龙开巧赵若昕来源：《时代金融》2019年第36期摘要：本文要研究的程序化交易正是属于金融技术创新的范畴。
程序化交易指在一次交易中同时完成多只股票的买卖。
传统证券交易方式下，投资者在一次交易中只能买入或者卖出同一只股票;而程序化交易可以帮助投资者同时完成一个股票组合的买卖，并且在买入某些股票的同时投资者还可以卖出其他股票。
关键词：程序化交易 KD逆向交易策略优化一、程序化交易概述（一）程序化交易概念在计算机、互联网、大数据和人工智能技术迅速发展的今天，金融市场决策和交易技术也在不断地快速发展。
而将投资决策和交易执行优化整合在一起并高频率地进行交易，以捕获各种转瞬即逝的投资盈利机会的高频交易，更是将这种计算机系统交易技术推到了极致。
无论是量化交易、算法交易还是高频交易都是利用计算机系统程序进行的自动化交易，因此，也可统称为程序化交易或系统交易。
（二）程序化交易优点第一，计算机能够持续稳定、精确严格地按原则工作，能够大规模地进行数据处理。
第二，计算机会按照既定的规则来处理错误信号发出的指令和生成的持仓。
第三，有了捕捉市场机会的程序，就不必顾虑个人对某一品种的熟悉程度，因为价格已经把基本面及一些不为人知的其他因素包容进去。
（三）程序化交易发展前景程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。
特别是近年迅速发展的人工智能技术，通过机器学习对金融大数据处理，自我学习、自我完善而形成的智能交易系统，正在将金融程序化交易的自动化交易推向更加高级的智能化交易阶段。
二、KD逆向交易策略的策略思想（一）KD策略随机指标的含义KD策略随机指标，又名KD，其综合了动量指标、强弱指标及移动平均线的优点，即通过计算当日或最近数日的最高价、最低价及收盘价等价格波动的真实波幅，反映了价格走势的强弱和波段的趋势，对于把握中短期的行情走势十分敏感。
（二）KD策略随机指标的止盈止损策略在KD策略中其止损策略为追踪止损策略。
TradingView量化交易策略自动化交易下单实现
TradingView量化交易策略⾃动化交易下单实现策略改为⾃动化交易的信号指标流程这⾥主要教⼤家把TradingView策略改为实盘交易策略，代码和图⽂教程可以参考这⼀个⽂本教程，视频教程可以到哔哩哔哩或者油管搜索区块普拉斯，同样也可以看到教程，下⾯我们开始进⾏配置。
步骤⼀：选好交易币种/交易对，选好K线时间段如下图，⾸先点击这⾥选币⽐如我们要⽤BTCUSDT然后选OKEX的是数据源，注意我们软件⽤OKEX，所以数据源⼀定要选OKEX，如果⽤合约，数据源最好也选对应的合约数据源，根据下图选取即可选择K线周期，以4⼩时为例步骤⼆：修改策略为指标选定我们需要修改的策略，我们演⽰⽤MACD策略，记住这个名字MACD Strategy，点击代码，查看策略代码出现这个代码窗⼝，点击解锁，然后可以改名，也可以直接点保存修改这⼀⾏代码，把strategy改为indicator。
其他参数可不改复制以下代码模板粘贴到代码窗⼝代码最下⾯condition1 = falsecondition2 = falsecondition3 = false//开多代码信号plotshape(condition1, text='▲', style=beldown, textcolor=color.white, color = color.green, location = location.abovebar, title = "开多")alertcondition(condition1 , title="Buy", message="Buy")//开空代码信号plotshape(condition2, text='▼', style=beldown, textcolor=color.white, color = color.red, location = location.abovebar, title = "开空")alertcondition(condition2 , title="Sell", message="Sell")//平仓代码信号alertcondition(condition3 , title="Cancel", message="Cancel")以上的condition1 = false condition2 = false condition3 = false就是需要操作判断的代码。
文华程序化交易(资金管理)
其他：
注释或者舍去 想要在编写后，加入自己的语言注释，在结尾处用“//”
表示；或者想舍去某段，在某段在最前端加入“//”；
练习1：为函数做注释 IFELSE(C,A,B) //如果条件C成立则返回A值,否则返回B值
练习2：
SETTLE REF(X,N)
引用结算价 引用X在N个周期前的值
MA(X,N)
求X在N周期内的简单移动平均。
定义变量： 结算价： 15周期收盘价均线（显示定义)；
S:=SETTLE; MA15:MA(C,15);
衍生： 当前K线的前一个周期最高价； 当前K线的前一个周期15均线；
REF(H,1); REF(MA15,1);
练习3：
5日均线上穿10日均线的同时收盘价大于20日均线，或者5 日均线上穿10日均线的5个点；
D:SMA(K,M2,1);
J:3*K-2*D;
指标
用指标监测行情： K线上穿D线
模型
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; //以下是加入的交易指令 CROSS(K,D),BK;//K向上穿越D，发出买开交易指令 CROSS(J,100),SP;//J向上穿越100，发出卖平交易指令 CROSS(D,K),SK;//K向下穿越D，发出卖开交易指令 CROSS(0,J),BP;//J向下穿越0，发出买平交易指令 AUTOFILTER;
1仅限秒周期使用2定义下面红色字体函数的大单算法87l2bkvol返回当前秒周期买开的成交量l2skvol返回当前秒周期卖开的成交量l2bpvol返回当前秒周期买平的成交量l2spvol返回当前秒周期卖平的成交量l2bkbigcount返回当前秒周期买开的大单成交次数l2skbigcount返回当前秒周期卖开的大单成交次数l2bpbigcount返回当前秒周期买平的大单成交次数l2spbigcount返回当前秒周期卖平的大单成交次数l2bkbigtotvol返回当前秒周期买开的大单成交量l2skbigtotvol返回当前秒周期卖开的大单成交量l2bpbigtotvol返回当前秒周期买平的大单成交量l2spbigtotvol返回当前秒周期卖平的大单成交量注
开拓者程序化交易TB公式高级应用
开拓者程序化交易TB公式高级应用在开拓者程序化交易中，TB公式（也称为波段公式）是一种常见且有效的交易策略，通过捕捉市场的波动性进行交易。
TB公式的基本原则是利用价格的波动性来进行买入和卖出，从而获取利润。
在进行TB公式的高级应用时，可以通过以下方式来进一步优化交易策略，提高交易效果。
一、优化响应速度在程序化交易中，响应速度是一个关键因素，尤其是在高频交易中。
要想优化响应速度，可以采取以下措施：1.使用更高效的编程语言和算法，减少代码执行时间。
2.使用更快速的数据传输通道，如使用高速网络连接或专用交易通道。
3.使用低延迟的交易服务器和硬件设备，减少交易指令的执行时间。
二、加入风险控制在进行高级应用时，风险控制是至关重要的。
以下是一些可以采取的风险控制措施：1.设置止损和止盈点位，以控制亏损和获利。
该策略可以通过根据历史数据和市场波动性来设定合适的止损和止盈点位。
2.引入动态调整交易仓位的机制，根据市场行情和仓位容量来调整买入和卖出的数量。
3.设定最大亏损限制，当亏损超过设定的限制时，及时止损退出。
三、结合其他技术指标为了提高交易策略的精度和准确性，可以将TB公式与其他技术指标相结合。
以下是一些常用的技术指标：1.移动平均线：可以使用长期移动平均线和短期移动平均线相结合，通过交叉验证来确认买入和卖出的时机。
2.相对强弱指标（RSI）：RSI指标可以用来判断市场的超买和超卖情况，当RSI指标高于其中一阈值时，可以考虑卖出；当RSI指标低于其中一阈值时，可以考虑买入。
3.成交量指标：分析成交量变化可以判断市场的热度和趋势，结合TB公式可以更好地确定买入和卖出的时机。
四、实时数据分析在进行高级应用时，需要及时地获得和分析市场数据，以更好地决策。
1.实时行情监控：使用行情接口获取实时行情数据，通过程序化交易工具实时显示行情数据，进行实时监控和分析。
2.实时数据处理：通过实时数据处理技术，分析市场数据的变化趋势，以及实时计算各种技术指标的数值。