期货从业《期货基础知识》复习题集(第1篇)
2019年国家期货从业《期货基础知识》职业资格考前练习
一、单选题
1.近端汇率是指第( )次交换货币时适用的汇率。
A、一
B、二
C、三
D、四
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【知识点】：第7章>第3节>外汇掉期
【答案】：A
【解析】：
近端汇率是指第一次交换货币时适用的汇率。
2.对买入套期保值而言，基差走强，( )。(不计手续费等费用)
A、期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
B、有净盈利，实现完全套期保值
C、有净损失，不能实现完全套期保值
D、套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
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【知识点】：第4章>第3节>基差变动与套期保值效果
【答案】：C
【解析】：
买入套期保值基差走弱盈利，卖出套期保值基差走强盈利
3.上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为( )。
A、上午09：15～09：30
B、上午09：15～09：25
C、下午13：30～15：00
D、下午13：00～15：00
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【知识点】：第9章>第4节>ETF与ETF期权
【答案】：B
【解析】： 上证50ETF期权合约的开盘竞价时间为上午09：15～09：25。故本题答案为B。
4.技术分析指标不包括( )。
A、K线图
B、移动平均线
C、相对强弱指标
D、威廉指标
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【知识点】：第10章>第3节>技术指标
【答案】：A
【解析】：
常见的技术分析指标包括移动平均线、平滑异同移动平均线、威廉指标、随机摆动指标、相对强弱指标等。
5.2013年记账式附息(三期)国债，票面利率为3．42％，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1．0167。2015年4月3日上午10时，现货价格为99．640，期货价格为97．525。则国债基差为( )。
A、0．4861
B、0．4862
C、0．4863
D、0．4864
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【知识点】：第8章>第2节>国债期货
【答案】：C
【解析】：
国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99．640-97．525×1．0167=0．4863。故本题答案为C。
6.标的资产价格的波动率升高，期权的价格也应该( )。
A、升高
B、降低
C、倍增
D、倍减
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【知识点】：第6章>第2节>影响期权价格的基本因素
【答案】：A
【解析】： 标的资产价格的波动率越高，期权的价格也应该越高。故本题答案为A。
7.郑州商品交易所棉花期货合约的最小变动价位是5元／吨，那么每手合约的最小变动值是( )元。
A、5
B、10
C、25
D、50
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【知识点】：第3章>第1节>期货合约的主要条款
【答案】：C
【解析】：
郑州商品交易所棉花期货合约一手为5吨，因此，每手合约的最小变动值为5×5=25(元)
8.期货及其子公司开展资产管理业务应当( )，向中国期货业协会履行登记手续。
A、直接申请
B、依法登记备案
C、向用户公告
D、向同行业公告
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【知识点】：第2章>第3节>期货公司
【答案】：B
【解析】：
期货及其子公司开展资产管理业务应当依法登记备案，向中国期货业协会履行登记手续。期货公司“一对多”资产管理业务还应满足《私募投资基金监督管理暂行办法》中关于投资者适当性和托管的有关要求，资产管理计划应当通过中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统进行备案。故本题答案为B。
9.除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为( )。
A、毕业证
B、中华人民共和国居民身份证
C、社会保险证明
D、居住证
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【知识点】：第3章>第3节>开户
【答案】：B
【解析】： 除证监会另有规定外，个人客户的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证。故本题答案为B。
10.下列商品投资基金和对冲基金的区别，说法错误的是( )。
A、商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多，它的投资对象主要是在交易所交易的期货和期权，因而其业绩表现与股票和债券市场的相关度更低
B、在组织形式上，商品投资基金运作比对冲基金风险小
C、商品投资基金比对冲基金的规模大
D、在组织形式上，商品投资基金运作比对冲基金规范，透明度高
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【知识点】：第2章>第4节>机构投资者
【答案】：C
【解析】：
商品投资基金和对冲基金类似，但是也存在明显区别，主要体现在：第一,商品投资基金的投资领域比对冲基金小得多，它的投资对象主要是在交易所交易的期货和期权,因而其业绩表现与股票和债券市场的相关度更低；第二，在组织形式上，商品投资基金运作比对冲基金规范，透明度高，风险相对较小。故本题答案为C。
11.上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是( )。
A、上证50股票价格指数
B、上证50交易型开放式指数证券投资基金
C、深证50股票价格指数
D、沪深300股票价格指数
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【知识点】：第9章>第4节>ETF与ETF期权
【答案】：B
【解析】：
上海证券交易所2015年2月9日挂牌上市的股票期权是上证50ETF，合约的标的是上证50交易型开放式指数证券投资基金(50ETF)。故本题答案为B。
12.下列关于期货交易保证金的说法中，错误的是( )。
A、期货交易的保证金一般为成交合约价值的20％以上
B、采用保证金的方式使得交易者能以少量的资金进行较大价值额的投资
C、采用保证金的方式使期货交易具有高收益和高风险的特点
D、保证金比率越低，杠杆效应就越大
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【知识点】：第1章>第2节>期货交易的基本特征 【答案】：A
【解析】：
期货交易实行保证金制度，交易者在买卖期货合约时按合约价值的一定比率缴纳保证金(5％～15％)作为结算和履约保证。故本题答案为A。
13.反向市场中进行熊市套利交易，只有价差( )才能盈利。
A、扩大
B、缩小
C、平衡
D、向上波动
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【知识点】：第5章>第3节>跨期套利
【答案】：B
【解析】：
反向市场中进行熊市套利交易，只有价差缩小才能盈利。故本题答案为B。
14.下列不属于影响市场利率的因素的是( )。
A、政策因素
B、经济因素
C、全球主要经济体利率水平
D、全球总人口
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【知识点】：第8章>第1节>利率期货价格的影响因素
【答案】：D
【解析】：
ABC项均会对市场利率产生影响。故本题答案为D。
15.债券久期通常以( )为单位。
A、天
B、月
C、季度
D、年
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【知识点】：第8章>第2节>国债期货套期保值
【答案】：D
【解析】：
债券久期是指债券在未来产生现金流时间的加权平均，其权重是各期现金流现值占债券现值的比重，通常以年为单位。故本题答案为D。
16.某投资者以100元／吨的权利金买入玉米看涨期权，执行价格为2200元／吨，期权到期日的玉米期货合约价格为2500元／吨，此时该投资者的理性选择和收益状况为( )。
A、不执行期权，收益为0
B、不执行期权，亏损为100元／吨
C、执行期权，收益为300元／吨
D、执行期权，收益为200元／吨
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【知识点】：第6章>第3节>买进看涨期权
【答案】：D
【解析】：
如果不执行期权，亏损为权利金，即100元／吨；如果执行期权，收益为
2500-2200-100=200(元／吨)，因此执行期权。故此题选D。
17.债券的久期与到期时间呈( )关系。
A、正相关
B、不相关
C、负相关
D、不确定
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【知识点】：第8章>第2节>国债期货套期保值
【答案】：A
【解析】：
债券的久期与到期时间呈正相关关系。故本题答案为A。
18.( )年成立的伦敦金属交易所(LME)，开启了金属期货交易的先河。
A、1876
B、1899
C、1867
D、1874
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【知识点】：第1章>第1节>国内外期货市场发展趋势
【答案】：A
【解析】：
1876年成立的伦敦金属交易所(LME)，开启了金属期货交易的先河。
19.我国期货交易所实行的强制减仓制度，根据的是( )。 A、结算价
B、涨跌停板价
C、平均价
D、开盘价
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【知识点】：第3章>第2节>涨跌停板制度
【答案】：B
【解析】：
在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时，实行强制减仓。
20.在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为( )。
A、掉期发起价
B、掉期全价
C、掉期报价
D、掉期终止价
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【知识点】：第7章>第3节>外汇掉期
【答案】：B
【解析】：
一般而言，在外汇掉期交易中交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币。这两个约定的汇价被称为掉期全价(Swap All-In Rate)，由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的“掉期点”计算获得。故本题答案为B。
21.下列铜期货基差的变化中，属于基差走强的是( )。
A、基差从1000元／吨变为800元／吨
B、基差从1000元／吨变为-200元／吨
C、基差从-1000元／吨变为120元／吨
D、基差从-1000元／吨变为-1200元／吨
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【知识点】：第4章>第3节>基差走强与基差走弱
【答案】：C
【解析】：
基差走强是指基差变大，ABD三项均属于基差走弱的情形。
22.美国中长期国债期货报价由三部分组成，第二部分数值的范围是( )。
A、00到15
期货从业资格考试：2022期货基础知识真题模拟及答案(1)
期货从业资格考试：2022期货基础知识真题模拟及答案(1)
共133道题
1、道琼斯股价平均指数的基期是多少，基期指数是多少（）.（单选题）
A. 1928年10月1日100
B. 1928年7月1日100
C. 1928年10月1日50
D. 1928年7月1日50
试题答案：A
2、循环周期理论以一个循环周期与另一个循环周期相距的时间作为度量基础，通常以（）计算，来分析市势。（单选题）
A. 循环低点至循环低点
B. 循环低点至循环高点
C. 循环高点至循环高点
D. 循环高点至循环低点
试题答案：A
3、看跌期权的买方拥有向期权卖方（）一定数量的标的物的权利。（单选题）
A. 卖出
B. 买入或卖出
C. 买入
D. 买入和卖出
试题答案：A
4、相对而言，用（）与价格的背离来研判行情的转向成功率较高。（单选题）
A. WMS
B. RSI
C. KDJ
D. MACD
试题答案：B
5、人民币远期利率协议于（ ）首次推出。（单选题）
A. 1993年
B. 2007年
C. 1995年
D. 1997年
试题答案：B
6、（）是目前我国所有交易所均没有采用的指令。（单选题）
A. 限价指令
B. 市价指令
C. 限时指令
D. 止损指令
试题答案：C
7、实现限制损失、滚动利润原则的有力工具是()。（单选题）
A. 止损指令
B. 买低卖高或卖高买低
C. 金字塔式买入卖出
D. 平均买低或平均卖高
试题答案：A
8、下列关于限价指令的说法不正确的有（）。（多选题）
A. 必须按限定价格或更好的价格成交
B. 下达指令时，客户不必指定具体价位
C. 成交速度快
D. 可以有效锁定利润
试题答案：B,C,D
9、在正向市场中，如果行情上涨且远月合约价格相对偏高时，则（ ）合约的价格可能上升更多。（单选题）
A. 远月
B. 近月
C. 采用随机方法买入的
D. 采用金字塔式方法买入的
（完整版）期货基础知识多选题真题1
1 期货市场上，有关结算部门作用的说法中，正确的是（）。
A.提供交易场所、设施及相关服务
B.计算期货交易盈亏
C.担保交易履约
D.控制市场风险
参考答案：BCD
2 技术分析法主要是对（）进行分析。
A.供求关系
B.经济政策
C.价格的走势
D.成交量的变化
参考答案：CD
3 关于期货持仓量的说法，正确的有（）。
A.持仓量是指没有对冲了结的合约量
B.多头未平仓合约数等于空头未平仓合约数
C.通过分析持仓量的变化，可以知道资金是流入市场还是流出市场
D.多头换手或者空头换手，持仓量不变
参考答案：ABCD
4 对反向市场描述正确的是（）。
A.反向市场的出现，意味着持有现货无持仓费的支出
B.反向市场产生的原因是近期需求迫切或远期供给充足
C.在反向市场上，随着交割月临近，期现价格仍将会趋同
D.反向市场状态一旦出现，将一直保持到合约到期
参考答案：BC 5 下列关于基差描述正确的是（ ）。
A.如果期现价格变动幅度完全一致，基差应等于零
B.基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
C.不同交易者关注的基差可以是不同的
D.基差=现货价格-期货价格
参考答案：CD
6 最后交割日相同的期货品种是（ ）。
A.豆油期货
B.豆粕期货
C.棕榈油期货 D.玉米期货
参考答案：CD
7 以下说法中正确的是（ ）。 A.国内期货市场自然人投资者必须通过期货公司进行交易
B.期货交易所不直接向客户收取保证金
C.期货公司对套期保值客户可按低于期货交易所规定的标准收取保证金 D.期货公司应将客户缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户帐户中
参考答案：ABD
8 关于股票期货，以下说法正确的有（ ）。 A.股票期货是以股票为标的物的期货合约
B.股票期货通常也称为个股期货
C.股票期货一般都采用实物交割方式 D.美国是最早推出股票期货的国家
参考答案：AB 9 （ ）时，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A.投资者持有股票组合，担心股市下跌而影响收益
期货从业《基础知识》真题库及答案汇总
期货从业《基础知识》真题库及答案汇总
一、选择题
1. 以下哪个选项不属于期货合约的标准化条款？（D）
A. 合约月份
B. 合约大小
C. 交割地点
D. 交易者姓名
答案：D
2. 以下哪个品种属于农产品期货？（C）
A. 橡胶
B. 燃料油
C. 大豆
D. 黄金
答案：C
3. 我国期货市场的监管机构是？（B）
A. 中国证监会
B. 中国期货业协会 C. 中国人民银行
D. 国家发展和改革委员会
答案：B
4. 以下哪个选项不属于期货交易的基本功能？（D）
A. 价格发现
B. 风险规避
C. 投资理财
D. 货币发行
答案：D
真题库及答案汇总（900字以上）：
5. 以下哪个选项是期货市场的开盘价？（A）
A. 当日第一笔成交价
B. 当日最高价
C. 当日最低价
D. 当日收盘价
答案：A
6. 期货交易中的多头和空头分别指？（A）
A. 买方和卖方
B. 买方和买方 C. 卖方和卖方
D. 买方和中介
答案：A
7. 以下哪个选项属于期货交易中的保证金制度？（C）
A. 逐日盯市
B. 持仓限制
C. 保证金追加
D. 强制平仓
答案：C
8. 以下哪个选项是期货交易中的基本交易单位？（B）
A. 张
B. 手
C. 笔
D. 份
答案：B
9. 以下哪个选项属于期货交易中的实物交割？（D）
A. 现金交割
B. 信用交割
C. 电子交割 D. 实物交割
答案：D
10. 以下哪个选项不属于期货交易中的风险类型？（A）
A. 交易风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 信用风险
答案：A
11. 以下哪个选项是期货市场的收盘价？（C）
A. 当日第一笔成交价
B. 当日最高价
C. 当日最后一笔成交价
D. 当日最低价
答案：C
12. 以下哪个选项属于期货市场的参与者？（B）
A. 监管机构
B. 期货公司
C. 交易所
D. 政府部门 答案：B
13. 以下哪个选项是期货交易中的杠杆作用？（C）
2015年期货从业资格考试《期货基础知识》复习重点
1 《期货基础知识》
2015年期货从业资格考试复习重点
第一章．期货市场概述
第一节 期货市场的产生和发展
第二节 期货市场的功能和作用
第三节 中国期货市场的发展历程
重点：期货交易基本特征，期货市场基本功能和作用，发展历程
第一节 期货市场的产生和发展
一、期货交易的起源：
现代意义上的期货19世纪中叶产生于美国，
1848年——82个商人——芝加哥期货交易所（CBOT），
1851年引进了远期合同，
1865年推出标准化合约，同时实行保证金制度
1882年对冲交易，
1925年成立了结算公司。
标准化合约、保证金制度、对冲机制和统一结算——标志着现代期货市场的确立。
世界上主要期货交易所：
芝加哥期货交易所CBOT
芝加哥商业交易所（1874）CME——1969年成为全球最大肉类、畜类期货交易中心
以上两个2007年合并成CME Group芝加哥商业交易所集团
伦敦金属交易所（1876）LME——全球最大的有色金属交易中心
二、期货交易与现货交易、远期交易的关系
现货交易：买卖双方出于对商品需求或销售的目的，主要采用实时进行商品交收的一种交易方式。
期货交易：在期货交易所内集中买卖期货合约的交易活动，是一种高度组织化的交易方式，对交易对象、交易时间、交易空间等方面有较为严格的限定。
联系：现货交易是期货交易的基础，期货交易可以规避现货交易的风险。
现货交易与期货交易的区别
a交易对象不同：实物商品 VS 标准化期货合约
b交割时间不同：即时或者短时间内成交VS 时间差
c交易目的不同：获取商品的所有权 VS 转移价格风险或者获得风险利润
d交易场所和方式不同：场所和方式无特定限制 VS 交易所集中公开竞价
期货从业资格期货基础知识(期货市场概述)模拟试卷1(题后含答案及解析)
期货从业资格期货基础知识（期货市场概述）模拟试卷1 (题后含答案及解析)
题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断是非题
单项选择题在每题给出的备选项中，只有1项最符合题目要求。
1． 目前，世界上最具影响力的能源产品交易所是( )。
A．纽约商业交易所
B．芝加哥期货交易所
C．伦敦国际石油交易所
D．纽约商品交易所
正确答案：A
解析：目前，纽约商业交易所(NYMEX)和伦敦洲际交易所(ICE)是世界上最具影响力的能源期货交易所，上市品种有原油、汽油、取暖油、乙醇等。 知识模块：期货市场概述
2． ( )的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。
A．即期现货交易
B．商品交易
C．远期现货交易
D．期权交易
正确答案：C
解析：期货交易萌芽于远期交易。交易方式的长期演进，尤其是远期现货交易的集中化和组织化，为期货交易的产生和期货市场的形成奠定了基础。 知识模块：期货市场概述
3． 芝加哥期货交易所引进了远期合同，其原因是( )。
A．农产品价格不稳定
B．铜价波动
C．石油价格波动
D．汇率价格波动
正确答案：A
解析：随着芝加哥农业的发展，农产品的供求矛盾日益突出。当地经销商的出现，缓解了季节性的供求矛盾和价格的剧烈波动，稳定了粮食生产。但是，当地经销商面临着谷物过冬期间价格波动的风险。为了规避风险，当地经销商在购进谷物后就前往芝加哥，与那里的谷物经销商和加工商签订来年交货的远期合同。 知识模块：期货市场概述
4． 芝加哥期货交易所于( )年开始实行保证金制度。
A．1848
B．1882
C．1851
D．1865
正确答案：D
解析：芝加哥期货交易所于1865年推出了标准化合约，同时实行了保证金制度，向签约双方收取不超过合约价值10％的保证金，作为履约保证。 知识模块：期货市场概述
5． 1882年，交易所允许以( )方式免除履约责任，这更加促进了投机者的加入，使期货市场流动性加大。
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
1、[题干]某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者可利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行()。
A.多头套期保值
B.空头套期保值
C.卖出套期保值
D.买入套期保值
【答案】BC
【解析】考查空头套期保值的定义。
2、[题干]()是指持有方向相反的同一月份合约的会员(客户)协商一致并向交易所提出申请，获得交易所批准后，分别将各自持有的合约接交易所规定的价格由交易所代为平仓，同时按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同、方向相同的仓单的交换行为。
A.交割
B.平仓
C.现货转期货
D.期货转现货 【答案】D
3、[题干]沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。( )
【答案】A
【解析】沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。故本题答案为A。
4、[题干]对买入套期保值而言，基差走强，套期保值效果是()。(不计手续费等费用)
A.期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值
B.不完全套期保值，且有净损失
C.不完全套期保值，且有净盈利
D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断
【答案】B
【解析】基差走强表现为：现货价格涨幅超过期货价格涨幅;或现货价格跌幅小于期货价格跌幅。
5、[题干]1982年，美国( )上市交易价值线指数期货，标志着股指期货的诞生。
A.芝加哥商业交易所(CME)
B.芝加哥期货交易所(CBOT) C.堪萨斯期货交易所(KCBT)
D.纽约期货交易所(NYBOT)
【答案】C
【解析】1982年堪萨斯期货交易所(KCBT)开发出价值线综合指数期货合约，使股票价格指数也成为期货交易品种。
6、[题干]中金所国债期货结算，按照当日()对结算会员所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用进行清算
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新) 2
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
1、[题干]当成交量、交易量增加，价格下跌时，说明市场处于技术性强市，则价格将___A___。
A.继续下跌
B.转为上涨
C.不变
D.先涨后跌
【答案】交易量和持仓量增加而价格下跌，这种情况表明不断有更多的新交易者入市，且在新交易者中卖方力量压倒买方，因此市场处于技术性强市，价格将进一步下跌。
2、[题干]上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为( )。
A.当月
B.下月
C.连续两个季月
D.当月、下月及连续两个季月
【答案】D
【解析】上海证券交易所个股期权合约的标的合约月份为当月、下月及连续两个季月。故本题答案为D。
3、[题干]我国期货市场上，大豆期货合约的手续费()。 A.不超过4元/手√
B.不高于成交金额的万分之一
C.不超过5元/手
D.不高于成交金额的万分之二
【答案】打勾项。大连商品交易所大豆期货合约的手续费为不超过4元/手。
4、[判断题]外汇期现套利交易中，在外汇现货和期货中同时进行交易方向相同的交易。()
【答案】错
5、[题干]基差交易是指企业按某一()加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。
A.期货合约价格
B.现货价格
C.双方协商价格
D.基差
【答案】A 【解析】所谓基差交易，是指企业按某一期货合约价格加减升贴水方式确立点价方式的同时，在期货市场进行套期保值操作，从而降低套期保值中基差风险的操作。
6、[题干]关于国内期货保证金存管银行的表述，正确的有( )。
A.交易所有权利对存管银行的期货结算业务进行监督
B.是由交易所指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行
C.是负责交易所期货交易的统一结算，保证金管理和结算风险控制的机构
D.是我国期货市场保证金封闭运行的必要环节
【答案】ABD
【解析】期货保证金存管银行(简称存管银行)属于期货服务机构，是由交易所指定，协助交易所办理期货交易结算业务的银行。交易所有权对存管银行的期货结算业务进行监督。期货保证金存管银行的设立是国内期货市场保证金封闭运行的必要环节，也是保障投资者资金安全的重要组织机构。C项，期货结算机构是负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理和结算风险控制的机构。
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新) 3
2022年期货从业资格《期货基础知识》试题及答案(最新)
1、[题干]关于我国期货投机与股票投机的正确描述是()。
A.期货投机和股票投机都实行当日无负债结算
B.股票投机以获得公司所有权为目的
C.期货投机采取保证金制度
D.期货投机和股票投机都只能买入建仓
【答案】C
2、[题干]外汇期权交易中，合约的买方在支付一定权利金后，可以获得______。
A.按规定价格买入约定数量的某种货币的权利
B.按规定价格卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利
C.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利或放弃这种权利√
D.按规定价格买入或卖出约定数量的某种货币的权利
【答案】打勾项。期权买方享受权利而不必履行必须买入或者卖出的义务。故此题选C。
3、[题干]()不符合《金融期货投资者适当性制度实施办法》中对一般单位客户开立交易编码的标准。
A.申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元 B.所有员工具备金融期货基础知识，通过相关测试
C.最近3年内具有10笔以上(含)的期货交易成交记录
D.具有参与金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度
【答案】B
4、[单选]某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用修正久期法计算需要卖出()手国债期货合约。
A.79
B.88
C.98
D.108
【答案】A
5、[题干]在圆弧顶形成过程中，成交量是()。
A.两头多，中间少
B.两头少，中间多
C.为零
D.两头和中间差不多
【答案】A 【解析】无论是圆弧顶还是圆弧底，在它们的形成过程中，成交量的过程都是两头多，中间少。越靠近顶部或底部成交量越少，到达顶部或底部时成交量达到最少。
6、[题干]通常构建期货连续图的方式包括()。
A.现货日连续
B.主力合约连续
C.固定换月连续
D.价格指数
【答案】BCD
7、[单选题]我国5年期国债期货合约的最后交易日为合约到期月份的第()个星期五。
期货基础知识计算题真题90道
期货基础计算题 -真题
90 道题，附答案 ~
1、某大豆经销商做卖出套期保值，卖出
10 手期货合约建仓，基差为
-30
元 / 吨，买入平仓时的基差为
-50
元 / 吨，则该
经销商在套期保值中的盈亏状况是（）
A、盈利 2000 元 B 、亏损 2000 元 。
C 、盈利
1000
元
D 、亏损
1000
元
答案： B
解析：如题，运用“强卖盈利”原则，判断基差变强时，盈利。现实际基差由 -30 到 -50 ，在坐标轴是箭头向下，为变弱，所以该操作为亏损。再按照绝对值计算，亏损额 =10×10×20=2000。
2、3 月 15 日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出 3 手（ 1 手等于 10 吨） 6 月份大豆合约，买入 8 手 7 月
份大豆合约，卖出 5 手 8 月份大豆合约。价格分别为 1740 元 / 吨、 1750 元 / 吨和 1760 元 / 吨。 4 月 20 日，三份合约
的价格分别为 1730 元 / 吨、 1760 元/ 吨和 1750 元 / 吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（） 。
A、 160 元
B、 400 元
C、 800 元
D、 1600 元
答案： D
解析：这类题解题思路：按照卖出（空头）→价格下跌为盈利，买入（多头）→价格上涨为盈利，判断盈亏，确定符号，然后计算各个差额后相加得出总盈亏。本题一个个计算：
（ 1）卖出 3 手 6 月份大豆合约： （1740-1730 ）× 3×10=300 元
（ 2）买入 8 手 7 月份大豆合约： （1760-1750 ）× 8×10=800 元
（ 3）卖出 5 手 8 月份大豆合约： （1760-1750 ）× 5×10=500 元
2022年期货从业考试《期货基础知识》题库综合试卷D卷 附答案
第 1 页 共 41 页 2022年期货从业考试《期货基础知识》题库综合试卷D卷 附答案
考试须知：
1、考试时间：120分钟，本卷满分为100分。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。
姓名：______
考号：______
一、单选题（本大题共80小题，每题0.5分，共40分）
1、期货公司涉及重大诉讼、仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。
A、3日
B、5日
C、7日
D、15日
2、经纪公司在为客户开立帐户前，应当事先向客户出示（ ）
A、《经纪合同》
B、《经纪业务规则》
C、《交易所交易规则》
D、《交易风险说明书》
3、为保证期货从业人员不断提高专业水平，中国期货业协会应当每年组织（ ） 第 2 页 共 41 页 A、岗位培训
B、后续职业培训
C、分析师培训
D、学历教育
4、某套利者在7月1日同时买入9月份并卖出11月份大豆期货合约，价格分别为595美分/蒲式耳和568美分/蒲式耳，假设到了8月1日，9月份和11月份的合约价格为568美分/蒲式耳和595美/蒲式耳，请问两个合约之间的价差是如何变化的?（ ）
A、扩大
B、缩小
C、不变
D、无法判断
5、保障基金总额达到（ ）元人民币，期货交易所、期货公司可以暂停缴纳保障基金。
A、1亿
B、5亿
C、8亿
D、10亿
6、如果美国30年期国债期货目前市价为98-30，若行情往下跌至96-10，客户就想卖出，但卖价不能低于96-08，则客户应以（ ）来下单。
A、止损买单
B、止损卖单
C、止损限价买单
D、止损限价卖单 第 3 页 共 41 页 7、某投机者预测3月份玉米价格要上涨，于是他买入1手3月玉米合约。但此后价格不升反降，他进一步买入1手3月玉米合约。此后市价反弹，该投资者卖出合约。此投机者的做法为（ ）