实验3 计量经济学

【实验项目名称】模型估计中的问题及对策：多重共线性、异方差和自相关
【实验目的及要求】掌握模型估计中常见问题的检验方法及对策，熟悉处理多重共线性、异方差、自相关等具体问题的方法，应用Eviews软件工具检验问题的存在，并找到合适的解决办法消除问题，建立并修正模型。

【实验内容及步骤】
独立完成以下实验题目，并提交实验报告。

1．数据集Table10-13给出了包含以下若干变量的美国新客车出售数据：Y——新客车出售量
X2——新车消费者价格指数（1967年＝100）
X3——城市消费者价格指数（包括全部项目，1967年＝100）
X4——个人可支配收入（10亿美元）
X5——利率（％）
X6——民间就业劳动人数（千人）
（1）制定适当的线性或对数线性模型，以估计美国对汽车的需求函数。

（2）如果你决定用表中全部变量（X）作为解释变量，可能会出现什么问题，为什么？
（3）如果出现了（2）中的问题，应该如何解决？写出解决之后的回归结果。

2．数据集Table2-8是印度的55个家庭的食物支出和总支出数据，具体变量如下：foodexp——食物支出（卢比）
totalexp——总支出（卢比）
回答下列问题：
（1）将食物支出对总支出回归，检查回归所得到的残差。

（2）将得到的残差对总支出描点，看是否存在系统关系。

（3）若描点图显示存在异方差性，用帕克检验、格里瑟检验、GQ检验和怀特检验来看这些检验是否支持从图中观察所得到的异方差性印象。

（4）使用加权最小二乘法修正模型，剔除异方差性。

（5）改变（1）模型，采用对数模型的形式，考察异方差性是否还存在。

3．数据集Table12-7中为铜工业数据，其中涉及到的变量如下：
cprice——12个月的平均美国国内铜价（每磅美分）
G——年度国民生产总值（10亿美元）
I——12个月的平均工业生产指数
L——12个月的平均伦敦金属交易所铜价（20英镑）
H——每年新房动工数（千单位）
A ——12个月的平均铝价（每磅美分）
回答下列问题：
（1） 根据数据，估计模型01234ln ln ln ln ln cprice I L H A u βββββ=+++++，并
解释所得结果。

（2） 求出上述回归的残差并作图，你对这些残差中是否有自回归做些什么猜
测？
（3） 估计杜宾－瓦森统计量，并对数据中可能出现的自相关性质做出评论。

（4） 你怎样辨别AR(p)过程是否比AR(1)过程更好地描述自相关？使用科克伦－
奥克特迭代法找到较好的AR(p)过程，并写出结果。