2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习3)
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2019年初级银行从业资格考试试题及答
案：风险管理（提高练习3）
【例题】风险是指()。
A.损失的大小
B.损失的分布
C.未来结果的不确定性
D.收益的分布
『正确答案』C
『答案解析』概念、记忆类。风险是未来结果出现收益或损失
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的不确定性。
【例题】假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所
对应的概率和收益率如下表所示：
概率0.050.200.150.250.35
收益率50%15%-10%-25%40%
则，一年后投资股票市场的预期收益率为()。
A.18.25%B.27.25%
C.11.25%D.11.75%
『正确答案』D
『答案解析』本题考查对预期收益率的计算。通过加权平均计
算可以得出，预期收益率=0.05×50%+0.20×15%+0.15×
(-10%)+0.25×(-25%)+0.35×40%=0.1175。
【例题】商业银行利用()应对非预期损失。
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A.提取损失准备金
B.冲减利润
C.资本金
D.购买保险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查风险与损失的关系。商业银行利用资本
金来应对非预期损失。
二、商业银行风险管理的主要策略
【例题】商业银行的信贷业务不应集中于同一业务同一性质同
一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
4
C.风险转移
D.风险补偿
『正确答案』B
『答案解析』概念、记忆类。根据多样化投资分散风险原理，
商业银行可以通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷
款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。
【例题】某商业银行在发放贷款时，要求借款人以第三方作为
还款保证。若借款人在贷款到期时不能偿还贷款本息，则保证人必须
代为清偿。这是风险管理技术和措施的()方法。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险规避
5
『正确答案』C
『答案解析』风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他
合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。本题
中的做法正是风险转移方法的应用：银行将风险转移给保证人。
【例题】商业银行()的做法简单地说就是不做业务，不承担风
险。
A.风险转移
B.风险规避
C.风险补偿
D.风险对冲
『正确答案』B
『答案解析』概念、理解记忆类。风险规避是指商业银行拒绝
或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选
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择。
【例题】在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活
动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝
承担该风险，属于()的风险管理方法。
A.风险补偿
B.风险分散
C.风险规避
D.风险转移
『正确答案』C
『答案解析』概念、记忆类。风险规避是指商业银行拒绝或退
出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
【例题】对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法
有()。
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A.风险分散
B.风险对冲
C.风险转移
D.风险规避
E.风险补偿
『正确答案』CDE
『答案解析』对比分析各种风险管理及其特征。
【例题】巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市
场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、
战略风险的依据是()。
A.按风险事故
B.按损失结果
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C.按风险发生的范围
D.按诱发风险的原因
『正确答案』D
『答案解析』商业银行风险的主要类别。
【例题】信用风险的主要形式包括()。
A.结算风险
B.系统性风险
C.非系统风险
D.违约风险
E.战略风险
『正确答案』AD
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『答案解析』信用风险包括结算风险和违约风险。
【例题】操作风险的人员因素包括()造成损失或者不良影响而
引起的风险。
A.外部欺诈
B.失职违规
C.产品服务缺陷
D.职员内部欺诈
E.违反用工法律
『正确答案』BDE
『答案解析』操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发
生职员欺诈、失职违规、违反用工法律等。
【例题】与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具
有()。
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A.特殊性、非营利性
B.普遍性、非营利性
C.特殊性、营利性
D.普遍性、营利性
『正确答案』B
『答案解析』本题考查商业银行的操作风险特征。与市场风险
主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险
广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利
性，不能给商业银行带来盈利。
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2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(模拟4)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟4）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟4），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
1下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是()A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险和操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查和市场约束三大支柱2下列关于战略风险评估的说法，不正确的是()A.战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划B.战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训C.针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下。
战略规划和实施方案可能对其产生的影响D.董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以及法律/合格/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任3在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。
客户投诉占比的计算公式是()A.未解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B.所有服务以解决的客户投诉数量/所有服务交易数量C.每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D.每项产品客户投诉数量/该产品交易数量4以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是()A.流动性风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险标准5下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是()A.EVA=税后净利润一资本成本B.EVA=税后净利润一经济资本×资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率～资本预期收益率)×经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率一资本预期收益率)×经济资本6《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价，但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收款7下列关于长期次级债务的说法，正确的是()A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经中国银行业监督管理委员会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务呵计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本8巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本9下列指标的计算公式中，正确的是()A.资本金收益率=税后净收入/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入一营业支出)10()是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案个人贷款(提高练习3)
2019 年初级银行从业资格考试试题及答案：个人贷款（提高练习 3 ）1下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，准确的是()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果实行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性2 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()A.行业盈亏指数B.行业产品产销率C.行业销售利润率D.行业资本积累率3 银行可能遭受的国家风险包括()A.到期不还风险B.间接风险C.债务重新安排风险D.以上都是4现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。
买卖其他公司的股票等投资行为属于()A.经营活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.销售活动的现金流5 监管目标的确定，理应充分考虑一国() 发展的现状。
A.银行业B.期货业C.保险业D.证券业6 银行监管的主要公开原则不包括()A.监管立法和政策标准公开B.平等地对待监管物件C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开7 在客户风险监测指标体系中，财务指标包括()A.实力类指标、环境类指标和品质类指标B.基本面指标、偿债水平、增长水平C.盈利水平、实力类指标D.偿债水平、盈利水平、营运水平和增长水平8 下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是()A.期货B.期权C.货币互换D.远期9 经济资本主要用于规避银行的()A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失10 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了()A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口1.C解析： C【解析】本题考查对组合资产模型监测商业银行组合风险的理解。
组合资产模型监测主要是估计各敞口之间的相关性和把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体 . 直接估计该组合资产的未来价值概率分布，所以选项表述错误。
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十一套
2019年初级银行从业资格考试风险管理模拟题及答案第十一套一、单项选择题(共90题，每小题0.5分，共45分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。
A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些关键过程和核心业务不应外包出去2.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是( )。
A.保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C.目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D.商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险3.假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。
A.1，0.9B.0.9，1C.1，1D.0.9，0.94.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲5.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。
A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲6.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。
A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险7.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号?( )A.存货周转率变小B.显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.流动资产比例大幅下降D.业务性质变化8.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。
2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题一
2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题一答案一、单项选择题1.A[解析]参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达高级管理层的三级管理方式，所以A 项正确。
2.B[解析]本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。
董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键，所以B 项正确。
3.C[解析]本题是对商业银行内部控制的综合考查。
高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，监事会自责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以ABD 项正确;内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以C 项错误。
4.A[解析]本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。
国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行，所以A 项错误，C 项正确;在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门，所以B 正确。
D项说法也正确。
5，C[解析]感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以A不正确;制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录的形式，所以BD错误。
将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结枸等影响因素的是分解分析法，所以C 项正确。
6.B[解析]风险识剐包括感知风险和分析风险两个环节，所以B 项正确。
7.C[解析]采用分散型风险管理部门，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，因此可以考虑将数据分析、技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商，所以AB 两项正确;分散型风险管理部门的缺点是，难以绝对控制商业银行的敏感信息，无法形成长期的心竞争力和强大的市场定价能力，所以C 项不正确，D 项正确。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习4)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习4）【例题】通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接元凶是()。
A.违约风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险『正确答案』D『答案解析』流动性风险是银行所有风险中破坏力的风险。
几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。
流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。
【例题】按照《巴塞尔新资本协议》的规定，()是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险『正确答案』A『答案解析』法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
【例题】商业银行因未能及时根据市场变化和客户需求创新产品和服务，丧失了宝贵的客户资源，从而失去了在传统业务领域的竞争优势。
此类风险属于市场风险。
()A.对B.错『正确答案』B『答案解析』本题考查市场风险的含义。
市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
【例题】下列选项关于信用风险和市场风险、操作风险的辨析，说法正确的是()。
A.信用风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险具有数据有数和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除C.操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险D.以上说法皆不正确『正确答案』C『答案解析』不同类型风险对比。
信用风险具有明显的非系统性风险，市场风险具有明显的系统性风险。
【例题】2007年底，美国爆发了次级债危机。
长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。
危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、环境事故发生后的处置不包括（）。
A.建立对施工现场环境保护的制度B.按应急预案立即采取措施处理，防止事故扩大或发生次生灾害C.积极接受事故调查处理D.暂停相关施工作业，保护好事故现场【答案】 A2、下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。
A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具C.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分【答案】 B3、下列对于外币流动性风险管理的说法，错误的是()。
A.高级管理层首先应该明确外币流动性的管理架构B.外币的流动性管理只能集中在总部C.商业银行的外币流动性管理决策依赖于其融资需求的规模、进人外汇市场融资的渠道D.我国的外币流动性管理方法仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计【答案】 B4、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。
A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 D5、市场风险不包括（）。
A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】 D6、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】 B7、不属于竣工验收提交的文件（）。
A.施工单位签署的工程质量保修书B.法规、规章规定必须提供的其他文件C.工程竣工验收报告D.工程竣工条例【答案】 D8、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。
A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】 C9、银行监管的公正原则中，( )要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(预习试题1)，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
一、单项选择题(共80小题。
每小题0.5分，共40分)以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。
1.风险监管最为核心的步骤是()。
A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施正确答案:B解析:风险评估是风险监管最为核心的步骤。
2.在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。
A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法正确答案:A解析:A项属于对操作风险的计量方法。
3.期权性工具()。
A.具有期权性风险B.具有对称性C.不会给期权出售方带来风险D.给期权买入方带来风险正确答案:A解析:期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。
4.假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险的是()。
A.卖出1份卖方期权(PUTION)B.购买1份卖方期权(PUTOVTION)C.购买1份买方期权(CALLOVTION)D.卖出1份买方期权(CALLOPTION)正确答案:C解析:交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。
由于购买1份买方期权的收益是无限大的，因此合约到期前交易对手违约，投资者面临的交易对手信用风险。
5.商业银行在完善流动性风险预警机制的同时，还要制定本、外币流动性管理应急计划，其主要内容是()。
A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障正确答案:A解析:商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本、外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案(典型题)
2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库附答案（典型题）单选题（共30题）1、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。
A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】 D2、根据银监会要求，商业银行应具备()年的内部损失数据。
A.至多4年B.至多5年C.至少3年D.至少5年【答案】 D3、现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。
A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价【答案】 B4、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。
A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】 B5、假设某企业信息评级为B，对其项目贷款的年利率为10%。
根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。
若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B 企业的1年期违约概率约为（）。
A.8%B.5%C.7%D.6.5%【答案】 D6、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记的申请人为原划拨国有建设用地使用权人。
申请人应当提交的权属证明文件包括（）。
A.人民政府批准文件B.原《国有土地使用证》C.《国有建设用地使用权出让合同》D.土地出让金及有关税费缴纳凭证E.国有建设用地划拨决定书【答案】 A7、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。
A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】 C8、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。
A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】 D9、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(提高练习1)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习1）导读：本文2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（提高练习1），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【例题】实践表明，良好的()管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险『正确答案』C『答案解析』本题考查声誉风险。
实践表明，良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。
【例题】下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层的责任的是()。
A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估、监测和控制声誉风险D.征询多数员工的意见和建议『正确答案』D『答案解析』本题考查声誉风险。
董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测和控制声誉风险。
【例题】战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。
简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为()。
A.限度地避免经济损失、提高银行管理水平，提高银行知名度B.限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值C.限度地避免经济损失、维护良好的客户关系D.限度地避免经济损失、保证商业银行合理的资产负债结构『正确答案』B『答案解析』本题考查战略风险管理。
银行战略风险管理的作用：限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。
【例题】董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。
A.间接责任B.最终责任C.连带责任D.保证责任『正确答案』B『答案解析』本题考查战略风险管理。
董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。
【例题】董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理(模拟12)
2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟12）
导读：本文 2019年初级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（模拟12），仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。 单选题(共90题，合计45分) 21世界上第一个资产证券化产品是() A.转手转付证券 B.资产支付证券 C.知识产权证券 D.住房抵押贷款证券 22银行战略风险的影响因素不包括() A.一般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素 23失职违规不包括以下哪种情形?() A.滥用职权的情形 B.从事未授权交易的情形 C.盗用资产的情形 D.支配超出权限资金额度的情形 24在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序的结果是() (1)全员风险识别与报告(2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控 (5)作业流程分析和风险识别与评估 A.(1)(2)(3)(4)(5) B.(4)(1)(5)(3)(2) C.(4)(2)(3)(1)(5) D.(1)(5)(2)(3)(4) 25压力测试是为了衡量() A.正常风险 B.小概率事件的风险 C.风险价值 D.以上都不是 26某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减()万元。 A.0 B.500 C.800 D.1000 27下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是() A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标 B.良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产 C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制 D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制 28以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?() A.CreditMetriCs模型 B.KMV模型 C.VaR模型 D.高级计量法 29()，标志着金融期货交易的开始。 A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易 B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易 C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易 D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易 30()是指商业银行在一定的位置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。 A.经济资本 B.会计资本 C.监管资本 D.实收资本 31因银行系统调整参数，系统升级过程中造成该银行业务停办的事件属于()风险。 A.不完善或有问题的内部程序 B.系统缺陷 C.人员因素 D.外部事件 32()是商业银行进行有效风险管理的最前端。 A.外部风险监督机构 B.内部审计部门 C.法律/合规部门 D.财务控制部门 33下列不属于压力测试的假设情况的是() A.6个月LIBOR增加500个基点 B.信用价差增加300个基点 C.正常经营状况 D.主要货币相对于美元升值l5% 34一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是() A.此情形属于市场风险的一种 B.此情形是操作风险的表现 C.此情形会造成交易成本下降 D.此情形不会引发信用风险 35商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银行这样做的理论基础是() A.投资组合理论 B.期权定价理论 C.利率平价理论 D.无风险套利理论 36在CreditMonitor模型中,企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的() A.期权费 B.时间价值 C.内在价值 D.执行价格 37国际收支逆差与国际储备之比超过限度()时，说明风险较大。 A.75% B.80% C.100% D.150% 38从巴塞尔委员会的定义来看，商业银行的流动性风险来源于()两个方面的原因。因为这两个方面的原因都会引发商业银行对于流动性的需求。 A.安全和收益 B.总行和分行 C.贷款和存款 D.资产和负债 39关于我国信息披露的基本要求的表述，下面选项中不正确的是() A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量 B.《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为与疆低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据《巴塞尔新资本协议》的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性 C.巴塞尔委员会意识到，监管*在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息银行可以要求银行及时予以披露，并可以采 用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管*还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施 D.目前，上市股份制银行已按中国证券监督管理委员会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验。随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求 40下列属于操作风险外部风险指标的是() A.从业年限 B.系统数量 C.反洗钱警报数占比 D.系统故障时间 21.D 解析：D【解析】住房抵押贷款证券是世界上最早发行的资产证券化产品 22.D 解析：D【解析】本题考查银行战略风险的影响因素，主要有：(1)一般环境风险因素;(2)项目环境风险因素;(3)银行内部风险因素 23.C 解析：C【解析】盗用资产的情形属于内部欺诈行为。失职违规的情形包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 24.D 解析：D【解析】对于自我评估法，④报告自我评估工作与日常 j湓控应该是整个自我评估的最后一步，由此直接可知选项D正确 25.B 解析：B【解析】压力测试是为了估算小概率事件等极端不利的情况可能造成的潜在损失 26.D 解析：D【解析】对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动应全额从附属资本中扣减。故该商业银行应从附属资本中扣减l000万元。故D选项正确 27.B 解析：B【解析】良好的公司治理是商业银行有效管控风险，实现持续健康发展的基础。如果存在明显疏漏，则可能大大提高商业银行的风险水平，严重情况下可能造成商业银行破产，不但损害存款人的利益，而且破坏社会稳定，增加公共开支 28.C 解析：C【解析】VaR模型是针对市场风险的计量模型CrEditMEtrics是针对信用的计量模型，没有特定的范围;KMV是运用现代期权定价理论建立起来的违约预测模型;高级计量法是针对风险资本的计量模型。故选C 29.D 解析：D【解析】本题考查金融期货交易的发展沿革。l975年，芝加哥商品交易所开展的房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始 30.A 解析：A【解析】本题考查经济资本的相关内容。 31.B 解析：B【解析】该事件是典型的系统故障(属于系统缺陷的表现形式)造成的操作风险。 32.D 解析：D【解析】现代商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化，因此所提供的数据最为真实、准确，因此，财务控制部门处在有效风险管理的最前端 33.C 解析：C【解析】商业银行除了监测在正常市场条件下的资金净需求外，还有必要定期进行压力测试，根据不同的假设情况(可量化的极端范围)进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端情况。 34.B 解析：B【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险 35.A 解析：A【解析】商业银行通过贷款出售或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使自己的授信对象多样化，从而降低风险。商业银 行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A 36.A 解析：A【解析】股东初始投资，就是买人一个期权，这个价格就是该期权的期权费 37.D 解析：暂无 38.D 解析：D【解析】流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资造成损失或破产的风险。从概念中就可得知流动性风险来源于负债和资产两方面的原因。故选D 39.C 解析：C【解析】斥责、经济惩罚不是特殊的督促方法 40.C 解析：C【解析】A属于人员风险指标;B、D属于系统风险指标;只有C项属于操作风险外部风险指标