计量经济学-参考答案
一、解释概念：
1、多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的线性关系。
2、SRF：就是样本回归函数。即是将样本应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
3、解释变量的边际贡献：在回归模型中新加入一个解释变量所引起的回归平方和或者拟合优度的增加值。
4、一阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另一个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
5、最小方差准则：在模型参数估计时，应当选择其抽样分布具有最小方差的估计式，该原则就是最佳性准则，或者称为最小方差准则。
6、OLS：普通最小二乘估计。是利用残差平方和为最小来求解回归模型参数的参数估计方法。
7、偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除其它变量（部分或者全部变量）对它们的影响的真实相关程度的指标。
8、WLS：加权最小二乘法。是指估计回归方程参数时，按照残差平方加权求和最小的原则进行的估计方法。
9、U t自相关：即回归模型中随机误差项逐项值之间的相关。即Cov（U t，U s）≠0 t ≠s。
10、二阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，剔除另两个变量对它们的影响的真实相关程度的指标。
11、技术方程式：根据生产技术关系建立的计量经济模型。。
13、零阶偏相关系数：反映一个经济变量与某个经济变量的线性相关程度时，不剔除任何变量对它们的影响的相关程度的指标。也就是简单相关系数。
14、经验加权法：是根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后经济变量赋予一定的权数，利用这些权数构成各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再用最小二乘法进行参数估计的有限分布滞后模型的修正估计方法。
15、虚拟变量：在计量经济学中，我们把取值为0和1 的人工变量称为虚拟变量，
用字母D表示。（或称为属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元型变量）16、不完全多重共线性：是指在多元线性回归模型中，解释变量之间存在的近似的线性关系。
17、多重可决系数：用来说明多元线性回归模型对观测值的拟合优度的指标，它是回归平方和ESS与总离差平方和TSS的比值。
18、边际贡献的F检验：是用来检验解释变量的边际贡献是否显著的F统计量。它是边际贡献与残差均方差的比值。F=边际贡献/残差均方差。
19、OLSE普通最小二乘估计量。即是利用残差平方和最小的原则对模型的参数进行估计得到的参数估计量。
20、PRF总体回归函数。即是将总体应变量的条件均值表示为解释变量的某种函数。
21、阿尔蒙法：在对有限分布滞后模型的修正估计时，为了消除多重共线性的影响，阿儿蒙提出利用多项式来减少待估计参数的数目的一种修正估计方法。
22、BLUE：在模型的参数估计中，应该遵循的参数估计量应该是最佳线性无偏估计量的准则。
23、复相关系数：是指在多元线性回归模型中，反映多个变量之间存在的线性关系程度的相关系数。
24、滞后效应：应变量受到自身或其它经济变量过去值影响的现象。
25、异方差性：线性回归模型中的随机误差项的方差随某个解释变量的变化而变化的现象。
26、高斯-马尔可夫定理：在古典假定全部满足的条件下用OLS估计回归模型的参数，得到的参数估计值即是同时满足线性特性、无偏性和最小方差性的参数估计量。
27、可决系数：回归平方和在总变差中所占的比重。
二、单项选择题：
1-5 BDDCB 6-10 CAABB 11-15 BDBDD
1-5 CBCDB 6-10 ABABA 11-15 ABACB
1-5 ABCD A C C A
2
*密*
1-5 CBDBD 6-10 BACAC 11-15 BBABA
1-5 CBDAD 6-10 BCABB 11-15 CCAAB
1-5 CADBB 6-10 ACBAD 11-15 BDDCB
1-5 ABCE ABCD D A A
1-5 BACBD 6-10 BBBAB 11-15 DCCDD
1-5 BADDD 6-10 ADAAC 11-15 BBBBC
1-5 A C ABCD D B
三、多项选择题：
1、BCDE
2、AB
3、CE
4、BE
1、BC
2、ABC
3、ABE
4、ACDE
1、ADE
2、ABDF
3、ABC
4、CE
1、BCDE
2、ABDE
3、BCD
4、BCE
1、BCD
2、ABCDE
3、CDE
4、BE
1、BCDE
2、BD
3、CDE
4、ABDE
1、BCD
2、ABCD
3、ABCDE
4、BD
四、判断题（判断命题正误，并说明理由）：
1、在对参数进行最小二乘估计之前，没有必要对模型提出古典假定。
错误。
在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无
偏估计（具有线性、无偏性、有效性）。总之，提出古典假定是为了使所作
出的估计量具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。
2、当异方差出现时，常用的t和F检验失效；
正确。
由于异方差类，似于 t 比值的统计量所遵从的分布未知；即使遵从 t-分布，由于方差不再具有最小性。这时往往会夸大 t检验，使得 t 检验失效；
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由于 F分布为两个独立的χ2变量之比，故依然存在类似于 t-分布中的问题。
3、解释变量与随机误差项相关，是产生多重共线性的主要原因。
错误。
产生多重共线性的主要原因是：经济本变量大多存在共同变化趋势；模型中大量采用滞后变量；认识上的局限使得选择变量不当；……。
4、由间接最小二乘法与两阶段最小二乘法得到的估计量都是无偏估计。
错误。
间接最小二乘法适用于恰好识别方程的估计，其估计量为无偏估计；
而两阶段最小二乘法不仅适用于恰好识别方程，也适用于过度识别方程。
两阶段最小二乘法得到的估计量为有偏、一致估计。
5、半对数模型Y = β
0 +β
1
lnX +μ中，参数β
1
的含义是X的绝对量变化，
引起Y的绝对量变化。
错误。
半对数模型的参数β
1
的含义是当X的相对变化时，绝对量发生变化，
引起因变量Y的平均值绝对量的变动。
6、对已经估计出参数的模型不需要进行检验。
错误。
有必要进行检验。首先，因为我们在设定模型时，对所研究的经济现象的规律
性可能认识并不充分，所依据的得经济理论对研究对象也许还不能做出正确的解释和说明。或者虽然经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，必然会导致偏差。其次，我们用以及参数的统计数据或其他信息可能并不十分可靠，或者较多采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，也可能由于样本太小，所估计的参数只是抽样的某些偶然结果。另外，我们所建立的模型，所用的方法，所用的统计数据，还可能违反计量经济的基本假定，这是也会导致错误的结论。
7、经典线性回归模型（CLRM）中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将是有偏的。
4
*密*
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错误。
即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。因为
，该表达式成立与否与正态性无关。 8、随机误差项和残差是有区别的。
正确。 随机误差项。当把总体回归函数表示成时，其中的e i 就是残差。它是用估计Y i 时带来的误差
,是对随机误差项u i 的估计。
9．T
10.F 异方差性
11.F Y=Xb+u
12.T
13.T
14、错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y 的总变差中由
模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系 的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t 检验是对回归方程中的解释变量的显著 性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t 检验显示解释变量 的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。
15、正确。
异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。…
自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。……
16、错误
模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中
引入m －1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；
引入m －1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”；
模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m
个虚拟变量，这时不会出现多重共线性。
17、错误
阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。
18、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运
用于实际的计量经济分析。
错。
参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括
经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。
19、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性（男女）的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需
要引入两个虚拟变量。
错。
是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则
引入一个虚拟变量；如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。
20、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性
检验是一致的。
正确。
要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，即
F=t2的来历；或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系
数的 T检验等价于对方程的整体性检验。
21、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。
错。
随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确
定的值。在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本
数据去估计。其中 n为样本数，k 为待估参数的个数。是
6
*密*
线性无偏估计，为一个随机变量。
22、结构型模型中的每一个方程都称为结构式方程，结构方程中，解释变量只可以是
前定变量。
错误。
结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量。
24、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错误。
因为线性回归模型表示的是因变量是自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。
25、G—Q检验要求的样本容量必须是大样本。
错误。
因为G—Q检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然也可以是小样本，但样本数目不能少于模型参数个数的2倍以上。
26.F也可以是小样本，但检验方法有所变化即不删除中间项
27. F是Σe2/（n-2）
28.T
29.F在共线性的检验中
30.T
31、在异方差性的情况下，常用的OLS法必定高估了估计量的标准误。
错误。有可能高估也有可能低估；如：考虑一个非常简单的具有异方差性的线性回归模型：
32、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。
正确。
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要求最好能够写出一元线性回归中，F 统计量与 T 统计量的关系，说明一元线
性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的 T 检验等价于对方程的整体性检验。
33、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的；
错误。
应该是解释变量之间高度相关引起的。
34、秩条件是充要条件，因此，单独利用秩条件就可以完成联立方程识别状态的确定。
错误。
虽然秩条件是充要条件，但其前提是，只有在通过了阶条件的条件下。在对联立方程进行识别时，还应该结合阶条件判断是过度识别，还是恰好识别。
35、多重共线性是随机误差项的古典假定违背。
错误。
因为多重共线性是回归模型中多个解释变量之间存在的完全的或者近似的共线性，与随机误差项无关。
36、自相关性的后果是：参数估计值仍然是无偏的但不再具有最小方差性。
正确。
37、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。
错误。
因为线性回归模型表示的是因变量是自变量的近似的线性关系，除了模型中的自变量以外，还有许多影响因变量的其它因素。
38、D-W检验要求的样本容量是小样本。
错误。
因为D-W检验要求的样本容量是尽可能是大样本，当然如果是小样本，就会影响检验的结论的精确性。D-W检验统计量d≈2（1-ρ）的结论是在大样本的条件下推导出来的。
39.T
40. F检验异方差性
8
*密*
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41.F Z 检验
42.F 小于下限时必存在，但在上限和下限之间时不能确定
43.F 变大
五、计算分析：
1、解：地方预算内财政收入（Y ）和 GDP 的关系近似直线关系，可建立线性 回归模型：
即
(4.) (0.)
t=(-0.) (34.80013)
R 2=0.99181 F=1211.049
R 2=0.99181，说明GDP 解释了地方财政收入变动的 99%，模型拟合程度较好。 模型说明当 GDP 每增长 1 亿元，平均说来地方财政收入将增长 0.
亿元。
当 2005年 GDP 为 3600亿元时，地方财政收入的点预测值为：
=-3.+0.×3600=480.884(亿元)
区间预测： 因为∑∑∑+=2222y ˆe y ˆR 而∑∑
=2222x ˆy ˆβ 所以有：∑=2x 22
2R 1e R -∑
= 587.26862× (12- 1) =.494
= (3600-917.5874)2 =.357
取α =0.05,Y f 平均值置信度 95%的预测区间为：
10
GDP 2005 =3600时
480.884±2.228×7.5325×94.4379372877195337.35121+=480.884±25.2735（亿元） Y f 个别值置信度 95%的预测区间为：
即 =480.884±2.228×7.5325×94
.4379372877195337.351211++
=480.884±30.3381（亿元）
2、解：（1）给定α =0.05和自由度为 2下，查卡方分布表，得临界值χ2 =5.9915， 而 White 统计量nR 2 =5.2125，有nR 2 < χ2
0.05 (2)，则不能拒绝原假设，说明模型
中不存在异方差。
（2）因为对如下函数形式
得样本估计式
由此，可以看出模型中随机误差项有可能存在异方差。
（3）对异方差的修正。可取权数为w=1/X 。
3、答：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增加 0.1179
*密*
百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。（2）取α =0.05，查表得t
0.025
(31-3)=2.048
因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于t
0.025
(31-3)=2.048，说明经t检验3个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著影响。
取α =0.05，查表得F
0.05(2,28)=3.34，由于F=199.1894>F
0.05
(2,28) = 3.34，说明
旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
4、令x=1/X y=1/Y
得y=b0+b1x+U
令x¹=x- E（x） y¹=y- E（y）
则â
1
=∑ x¹y¹ /∑ x¹2
â0=E（y）- â
1
E（x）
â
1
=397.32
â
=-11.32 1/Y=-11.32+397.32/X
5、（1）根据表中数据，通过计算得到：∑ xy =40200
∑ x2=74250 ∑ y2=22189.6 E（Y）=142.8 E（X）=195
将上述数据带入下式â
1
=∑ xy /∑ x2=40200/74250=0.5414
â0=E（Y）- â
1
E（X）=142.8-0.5414*195=37.227
故样本回归方程为：Ÿ=37.227+0.5414X （2）原假设H0：a1=0
备择假设H1：a1≠0
取α=0.05，检验统计量t=â
1 /se（â
1
）=0.5414/0.0267=20.2272＞t
0.025
（8）=2.306
因此拒绝原假设，接受备择假设，说明X对Y存在显著影响。
同理对â0而言有：原假设H0：a0=0
备择假设H1：a0≠0
取α=0.05，检验统计量t=â
0/se（â
）=37.227/5.7008=6.5301＞t
0.025
（8）=2.306
因此拒绝原假设，接受备择假设H1：a0≠0。
结论：回归方程显著成立。
6、（1）Ŷ =0.8767+0.238X R2=0.939
（2）第一个子样本的回归分析结果如下：
Ŷ1=0.6+0.276X R2=0.966 Σe12=0.3
第二个子样本的回归分析结果如下：
Ŷ2=1.54+0.2X R2=0.854 Σe22=2.024
F=Σe22/Σe12=2.024/0.3=6.747 而F0.05（8，8）=3.44
F> F0.05（8，8）=3.44 显著存在异方差。
（3）设Var(u i)=σ2X i2则
Y/X=b
1+b
/X+u/X 满足等方差，对Y/X，1/X做OLS得
Y’=0.25+0.75X’R2=0.76
7、解：（1）建立中国 1978 年-1997 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的线性回归方程
Y i=β1+β2X i+U i
利用 1978 年-1997 年的数据估计其参数，结果为
Ŷi=857.8375+ 0. X i
t=(12.77955) (46.04910)
R2=0. F=2120.52
GDP 增加 1 亿元，平均说来财政收入将增加 0.1 亿元。
*密*
（2）r2=ESS/TSS=0.,模型的拟合程度较高。
H 0:β
2
=0 H
1
: β
2
≠0 t= ～t(18)
t=46.0491>t
0.025(18)，拒绝H
说明，国内生产总值对财政收入有显著影响。
（3）若是1998 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 1998年财政收入
的点预测值为
Ŷ=857.8375+ 0. ×78017.8= 8662.(亿元)
1998 年财政收入平均值预测区间(α =0.05)为:
8662.426±2.101×208.5553×(1/20+/)1/2
8、解：从模型拟合结果可知，样本观测个数为 27，消费模型的判定系数R2= 0.95 ，
F 统计量为 107.37，在 0.05 置信水平下查分子自由度为 3，分母自由度为 23 的F 临界值为 3.028，计算的 F 值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。
依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的 t 统计量值：
t 0=8.133/8.92=0.91,t
1
=1.059/0.17=6.10,t
2
=0.452/0.66=0.69,t3=0.121/1.09=
0.11,除t
1外，其余的t 值都很小。工资收入 X
1
的系数的 t 检验值虽然显著，但
该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为 1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的 t 检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同
收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。
9、解：描述投诉率（Y）依赖航班按时到达正点率（X）的回归方程：
这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点, 平均说来每10万名乘客投诉次数将下降 0.07 次。
如果航班按时到达的正点率为 80%，估计每 10 万名乘客投诉的次数为
=6.- 0.* 80= 0.（次）
10、解：（1）因为，所以取，用W i 乘给定模型两端，得：
上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即：
（2）根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为：
*密*
其中
11、解：(1)利用 OLS法估计样本回归直线为：Ŷ=319.086+ 4.185X (2)参数的经济意义：当广告费用每增加1万元，公司的销售额平均增加4.185 万元。
(3) ，广告费用对销售额的影响是显著的。
12、解：将自适应预期假设写成
原模型①
将①滞后一期并乘以(1-r)，有
②
①式减去②式，整理后得到
式中：
13、（1）是通过样本容量和解释变量的个数并查D-W统计量表得到的。
A存在。因为A：DW=0.8252 ＜ d
l
=1.11
B不存在。因为 B： d
u =1.54＜ DW=1.82＜4-d
u
（2）A模型的函数形式不正确。
模型A是一个关于劳动份额与时间年度之间的一元线性回归模型，而该模型在上述分析中已知存在序列相关，而模型B却是一个二次函数模型，且不存在序列自相关，因此模型A的函数形式的错误导致了序列自相关的出现。
14、（1）求回归方程：列计算表得
ΣX=36 ΣY= EX=4.5 EY=31118.25
ΣX2=204 ΣY2= ΣXY=
Σx2= ΣX2-n（EX）2=42
Σy2= ΣY2-n（EY）2=.5 Σxy= ΣXY-nEXEY=40838
â
1
=Σxy/Σx2=40838/42=972.3333
â0=EY-â
1
EX=26742.7502
因此Ŷ=26742.7502+972.3333X （2）检验：①经济意义的检验。
②拟合优度的检验
r2=â
1
2Σx2/Σy2=0.848
③总体参数估计值的可靠性检验
Σe2=Σy2-â
1
2Σx2=.833
Se2(u
i
)=Σe2/(n-2)=.139
Se(â
1
)=(Se2/Σx2)1/2=168.09
Se(â
)=[Se2ΣX2/(nΣx2)]=848.42
④、假设检验（只对a
1
进行）
H 0：a
1
=0 H
1
:a
1
≠0
T=â
1/Se(â
1
)=972.3333/168.09=5.78
给定α=0.05，得临界值t
0.025
(6)=2.45
显然有T＞t
0.025,接受被择假设H
1
:b
1
≠0
（3）、预测1993年粮食产量
因为X
0=9,所以Ŷ
=35493.7499（万吨）
*密*给定α=0.05
Se(e
0)=Se[1+1/n+(X
-EX)2/Σx2]1/2
=1089.36[1+1/8+(9-4.5)2/42]1/2=1381
t
0.025Se(e
)=3383.4
Ŷ
0- t
0.025
Se(e
) ＜Y
＜Ŷ
+t
0.025
Se(e
)
32110.35＜Y
＜38877.15
15、解：
模型结果支持了理论，因为期望回报及其标准差之间存在显著的线性关系。
16、解：（1）没有违背无自相关假定；第一、残差与残差滞后一期没有明显的相关性；第二、根据 D-W值应该接受原假设；（写出详细步骤）
（2）存在异方差（注意显著性水平是 0.1）；（写出详细步骤）
（3）说出一种修正思路即可。
17、解：（1）由模型估计结果可看出：旅行社职工人数和国际旅游人数均与旅游外汇收入正相关。平均说来，旅行社职工人数增加 1 人，旅游外汇收入将增加 0.1179百万美元；国际旅游人数增加 1 万人次，旅游外汇收入增加 1.5452 百万美元。（2）取α =0.05，查表得t
0.025
(31-3)=2.048
因为 3 个参数 t 统计量的绝对值均大于t
0.025
(31-3)=2.048，说明经t检验3个参数均显著不为 0，即旅行社职工人数和国际旅游人数分别对旅游外汇收入都有显著
影响。取α =0.05，查表得F
0.05(2,28)=3.34，由于F=199.1894>F
0.05
(2,28) = 3.34，
说明旅行社职工人数和国际旅游人数联合起来对旅游外汇收入有显著影响，线性回归方程显著成立。
18、（1）回归方程：β^
2
=Σxy/Σx2=40200/74250=0.5414
β^
1=ΣY/n-β^
2
ΣX/n=37.227
Y= 37.227 + 0.5414X （2）r2=β^
2
2Σx2/Σy2=0.54142*74250/22189.6=0.98
（3）H
0：β
2
=0 ， H
1
：β
2
≠0
t=（β^
2-β
2
）/seβ^
2
=0.5414/0.0267=20.277
因t大于t临界值，所以可支配收入显著影响消费支出。（4）Y
F
=37.227+0.5414*370=237.5
E（Y
F /X
F
）=237.5±2.306*7.2865[1/10+(370-195)2/74250]1/2
=237.5±12.0289
即在95%的概率水平下,均值的置信区间为(225.198,249.529)
19、（1）这是异方差的G-Q检验，使用的是样本分段拟合，F=4334.937＞4.28,因此拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
(2)这是异方差的ARCH检验,(n-p)R2=18*0.5659=10.1862＞7.81,所以拒绝原假设,表明模型中存在异方差。
*密*
（3）这两种方法都是检验异方差的，但适用条件不同：
A、G-Q要求尽可能大样本，扰动项正态分布；可用于截面数据和时间序列数据。
B、ARCH检验仅适用于时间序列数据，且其渐近分布为χ2分布。
六、简述和问答
1、联系：复决定系数和修正可决系数都是被用来说明拟合优度的而且
R2’=1-(1-R2)(n-1)/(n-k-1)
区别：复决定系数是用来准确反映解释变量对被解释变量的解释程度的。用来反映拟合优度会给分析人员带来分析错觉，因为只要在回归模型中增加解释变量的个数就会增大复决定系数的值,就是说，要提高模型的拟合优度只需在模型中增加解释变量的个数就可以了，事实并非如此。而修正可决系数是用来准确反映回归线对散布点的拟合优度。（3分）
2、（1）将观测值排序，删除中间约1/4项。
（2）分别对前后两个子样本回归，求出各自的残差平方和。
（3）提出假设检验。
（4）构造F统计量进行检验。
（5）判断：当F统计量大于F临界值时，表明存在异方差。
3、（1）经济变量惯性的作用；
（2）经济行为的滞后性；
（3）一些随机偶然因素的干扰；
（4）设定偏误。
4、在某种原假设成立的条件下，利用适当的统计量和给定的显著性水平，构造一个小概率事件，如果该事件发生了，就认为原假设不真，接受备择假设。
5、（1）求出回归方程。
（2）求出残差。
（3）将残差前后期数据对应排列成两个残差序列，并绘制散点图。
6、（1）参数估计式仍然是无偏的，但方差会随共线性程度的提高而增大：
（2）t值会变小，其检验失效；
（3）参数的区间估计失去意义。
7、（1）用F统计量对边际贡献进行检验。
（2）首先作出原假设和备择假设，选定F统计量，F=边际贡献/残差均方差，并计算出F的值，在选定的显著性水平下查F分布表找出F临界值，将其和F统计量作比较，如果统计量大于临界值，则说明边际贡献显著；否则不显著。
8、（1）解释变量为非随机的；
（2）随机误差项为一阶自回归形式；
（3）模型中不应含有滞后内生变量作为解释变量；
（4）截距项不为零；
（5）数据无缺失项。
当然还应该是在大样本的条件下。
9、因为复决定系数只是说明了全体解释变量作为一个整体对被解释变量的综合
解释程度，随着模型中解释变量的增加，它的值会增大，但这时模型的拟合优度并没有随之提高，所以它不能准确说明拟合优度。而修正可决系数就克服了它的不足，因此能准确反映模型的拟合优度。
10、参数估计值不确定；参数估计值的方差无限大。
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 6．判定系数 2 R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2 R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的。（F ） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
210t D ?=? ?2季度其他31 t D ?=??3季度其他 1 40 D t ?=? ?4季度其他 如果设定模型为 12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++ 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 ()()()12233445627384t t t t t t t t t t t t Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） 1．假设2 i σ已知，则对模型进行如下变换： 1 2 i i i i i i i Y X u B B σσσσ= ++
计量经济学习题含答案
计量经济学习题含答案 第1章绪论 习题一、单项选择题 1•把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B ) A. 横截面数据 B.时间序列数据 C.面板数据 D.原始数据2 •同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为 (B ) A. 原始数据B?截面数据 C. 时间序列数据D ?面板数据 3•用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( B ) A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用 B ?建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C?搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4 •下列哪一个模型是计量经济模型(C ) A.投入产出模型 B.数学规划模型
C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1 •计量经济学的定义 2•计量经济学的研究目的 3•计量经济学的研究内容 1 •答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济尖系和经济活动规律及其应用的科学2•答：计量经济学的研究目的主要有三个： (1 )结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的尖系作出定量的度量。 (2 )预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。 (3)政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。 3•答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济 学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济
计量经济学题库(超完整版)及标准答案
2．已知一模型的最小二乘的回归结果如下： i i ˆY =101.4-4.78X 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R 2 =0.31 其中，Y ：政府债券价格（百美元），X ：利率（%）。 回答以下问题：（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是i ˆY 而不是i Y ； （3）在此模型中是否漏了误差项i u ；（4）该模型参数的经济意义是什么。 13．假设某国的货币供给量Y 与国民收入X 的历史如系下表。 某国的货币供给量X 与国民收入Y 的历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X Y 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4 根据以上数据估计货币供给量Y 对国民收入X 的回归方程，利用Eivews 软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. X 1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 C 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 R-squared 0.954902 Mean dependent var 8.258333 Adjusted R-squared 0.950392 S.D. dependent var 2.292858 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.7394 Sum squared resid 2.607979 Prob(F-statistic) 0.000000 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05α=） 。 （2）解释回归系数的含义。 （2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？ 14．假定有如下的回归结果 t t X Y 4795.06911.2ˆ-= 其中，Y 表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X 表示咖啡的零售价格（单位：美元/杯），t 表示时间。问： （1）这是一个时间序列回归还是横截面回归？做出回归线。 （2）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？如何解释斜率？（3）能否救出真实的总体回归函数？ （4）根据需求的价格弹性定义： Y X ⨯弹性＝斜率，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息？ 15．下面数据是依据10组X 和Y 的观察值得到的： 1110=∑i Y ，1680 =∑i X ，204200=∑i i Y X ，315400 2=∑ i X ，133300 2 =∑i Y 假定满足所有经典线性回归模型的假设，求0β，1β的估计值； 16.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。
(完整版)名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ?具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)?(=βar V B.)?(βar V 为最小 C ．0)?(=-ββ D.)?(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ?）变动时，Y 以一个固定的相对量（ Y Y /?）变动，则适宜配合的回归模型是 ------------------------------------------------------------------------------------------- （ ） A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i i X Y μβ α++=1 D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验 5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质： 24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ） A ． i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X + 6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得 56.827 /)?(2/)?(2=-∑-∑=i i i Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ） A ． 01=β成立 B. 02=β成立
名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分） 1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。 2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。 3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。 4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。 6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ ˆ＝ ，说明 。 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。 8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。 9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（ Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是
计量经济学考试习题及答案
四、计算题 1、（练习题6.2）在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型 模型1 t t u t Y ++=10αα 模型2 t t u t t Y +++=2 210ααα 其中，Y 为劳动投入，t 为时间。据1949-1964年数据，对初级金属工业得到如下结果： 模型1 t Y t 0041.04529.0ˆ-= t = （-3.9608） R 2 = 0.5284 DW = 0.8252 模型2 20005.00127.04786.0ˆt t Y t +-= t = （-3.2724）(2.7777) R 2 = 0.6629 DW = 1.82 其中，括号内的数字为t 统计量。 问：（1）模型1和模型2中是否有自相关； （2）如何判定自相关的存在？ （3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。 练习题6.2参考解答: （1）模型1中有自相关，模型2中无自相关。 （2）通过DW 检验进行判断。 模型1：d L =1.077, d U =1.361, DW
计量经济学各章习题及答案
第一章习题 一、单项选择 1.( ) 是经济计量学的主要开拓者人和奠基人。 A.费歇（fisher） B .费里希（frisch） C.德宾（durbin） D.戈里瑟（glejer） 2.随机方程又称为（）。 A．定义方程 B.技术方程 C．行为方程 D.制度方程 3.计量经济分析工作的研究对象是（）。 A.社会经济系统 B.经济理论 C.数学方法在经济中的应用 D.经济数学模型 二、多项选择 1.经济计量学是下列哪些学科的统一（）。 A.经济学 B.统计学 C.计量学 D.数学 E.计算机 2.对一个独立的经济计量模型来说，变量可分为（）、 A.内生变量B独立变量C外生变量 D.相关变量E虚拟变量 3.经济计量学分析工作的工作步骤包括（）。 A设定模型B估计参数C检验模型 D应用模型E收集数据 三、名词解释 1.时序数据 2.横截面数据 3.内生变量 4.解释变量 5.模型 6.外生变量 第一章习题答案 一、单项选择 B\C\A 二、多项选择 1C\D 2A\C 3A\B\C\D 三、名词解释 1.时序数据 指同一指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的数据必须是同口径的，有可比性2.横截面数据 同一时间，在不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，要求统计的时间相同，不要求统计对象及范围相同。要求数据统计口径和计算方法具有可比性 3.内生变量 具有一定概率分布的随机变量，数据由模型本身决定
4.解释变量 在模型中方程右边作为影响因素的变量，即自变量 5.模型 对经济系统的数学抽象 6.外生变量 非随机变量，取值由模型外决定，是求解模型时的已知数 第二章习题 一、单项选择 1.一元线性回归分析中有TSS=RSS+ESS 。则RSS 的自由度为（）。 A n B 1 C n-1 D n-2 2.一元线性会规中， 0β∧、1β∧ 的值为（ ） ∑∑ ---= ∧ 2 i )()(0 X X Y Y X X i i ）（β X Y 01∧ ∧ -=ββ X Y 10∧ ∧-=ββ ∑∑ ---= ∧ 2 i )()(1 X X Y Y X X i i ）（β Y X =+∧ ∧ 10ββ ∑∑ ---= ∧ 2 i )()(0 X X Y Y X X i i ）（β X Y 10∧ ∧ +=ββ ∑∑ ---= ∧ 2 i )()(1 X X Y Y X X i i ）（β 3．一元线性回归中，相关系数r=( ) A B D C
计量经济学参考答案
第一章 1.6一个完整的计量经济模型应包括哪些基本要素？你能举一个例子吗？ 答：一个完整的计量经济模型应包括三个基本要素：经济变量、参数和随机误差项。 例如研究一家店铺月销售额的计量经济模型：u βX αY ++=其中，Y 为该月店铺销售总额，X 为该月店铺销售量，二者是经济变量；α和β为参数；u 是随机误差项。 1.7答：经济变量反映不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。经济参数是表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。 参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机误差项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 1.11答：时间序列数据：中国1990年至2013年国内生产总值，可从中国统计局网站查得数据。 截面数据：中国2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。 面板数据：中国1990年至2013年各城市收入水平，中国统计局网站查得数据。 虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。 1.13为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？ 答：一，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。 二，经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。 三，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。 第二章 2.3 (1) 当1000f Y =时，消费支出C 的点预测值: ˆ500.61000650i C =+⨯=(元) (2)平均值的预测区间: 已知: ˆ650i C =，0.025(10) 2.23t =，22300 ˆ302 122 i e n σ= = =--∑， 22ˆˆ[(f f C t C t αασσ-+
计量经济学习题以及答案
第一章 习题 第一章 1~5： D, C, B, B, D; 一、选择题 1、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（ ） A 、原始数据 B 、时点数据 C 、时间序列数据 D 、截面数据 2、计量经济模型的被解释变量一定是（ ） A 、控制变量 B 、政策变量 C 、内生变量 D 、外生变量 3、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、修匀数据 D 、原始数据 4、模型中其数值由模型本身决定的变量是( ) A 、外生变量 B 、内生变量 C 、控制变量 D 、滞后变量 5、双对数模型μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ） A ． X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率 D 、Y 关于X 的弹性 第二三章 习 题 一、单选： 1.D 2.B 3.C 4.D 5.C 6.B 7.B 8. D 9.C 10.C 11.C 12.C 13. A 14.A 15.D 16. C 17. B 32.C 二、多选 1.CD; 2.ABC; 3.ACD; 4. ABCD ； 5.BC; 6.BC; 三、判断 错 错 错 对 错 一、 单项选择题 1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ） A 、虚拟变量 B 、控制变量 C 、政策变量 D 、滞后变量 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（ ） A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、修匀数据 D 、原始数据 3、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（ ） A 、Y 关于X 的增长率 B 、Y 关于X 的发展速度 C 、Y 关于X 的弹性 D 、Y 关于X 的边际变化
计量经济学(数字教材版)课后习题参考答案
课后习题参考答案 第二章教材习题与解析 1、 判断下列表达式是否正确： y i =β0+β1x i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β ̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β0+β1x i ,i =1,2,⋯n E(y i |x i )=β̂0+β̂1x i ,i =1,2,⋯n y i =β0+β1x i +u i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u i ,i =1,2,⋯n y i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n y ̂i =β̂0+β̂1x i +u ̂i ,i =1,2,⋯n 答案：对于计量经济学模型有两种类型，一是总体回归模型，另一是样本回归模型。两类回归模型都具有确定形式与随机形式两种表达方式： 总体回归模型的确定形式：X X Y E 10)|(ββ+= 总体回归模型的随机形式：μββ++=X Y 10 样本回归模型的确定形式：X Y 10ˆˆˆββ+= 样本回归模型的随机形式：e X Y ++=1 0ˆˆββ 除此之外，其他的表达形式均是错误的 2、给定一元线性回归模型：y =β0+β1x +u （1）叙述模型的基本假定； （2）写出参数β0和β1的最小二乘估计公式； （3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质； （4）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 答案：（1）线性回归模型的基本假设有两大类，一类是关于随机误差项的，包括零均值、同方差、不序列相关、满足正态分布等假设；另一类是关于解释变量的，主要是解释变量是非随机的，如果是随机变量，则与随机误差项不相关。 （2）1 2ˆi i i x y x β=∑∑，01 ˆˆY X ββ=- （3）考察总体的估计量，可从如下几个方面考察其优劣性： 1）线性性，即它是否是另一个随机变量的线性函数； 2）无偏性，即它的均值或期望是否等于总体的真实值； 3）有效值，即它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差； 4）渐进无偏性，即样本容量趋于无穷大时，它的均值序列是否趋于总体真值； 5）一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值；
《计量经济学》考试题(含部分答案)
《计量经济学》考试题（含部分答案） 一、单项选择题 1、双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是（） A.Y 关于X 的增长率 B.Y 关于X 的发展速度 C. Y 关于X 的弹性 D. Y 关于X 的边际变化 2、设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F 统计量可表示为（） )1/n /.--k RSS k ESS A （）（ ) /1)1/(.2 2k n R k R B ---（）（ ) 1/R 1)k -n /.2 2--k R C （）（（ ）（）（k n TSS k ESS D --/1/. 3、 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（） A. 参数估计值是无偏非有效的 B. 参数估计量仍具有最小方差性 C. 常用F 检验失效 D. 参数估计量是有偏的 4、利用德宾h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是（） A. 德宾h 检验只适用一阶自回归模型 B. 德宾h 检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t 分布 D. 德宾h 检验可以用于小样本问题 5、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是（） A. n B. n-1 C. n-k D. 1 6、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW 统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 7、更容易产生异方差的数据为 ( ) A. 时序数据 B. 修匀数据 C. 横截面数据 D. 年度数据 8、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为 μβββ+++=r Y M 210，又设∧ ∧21ββ、分别是1β 、2β的估计值，则根据经济理论，一般来说(A ) A. ∧ 1β应为正值，∧2β应为负值 B. ∧1β应为正值，∧ 2β应为正值 C. ∧1β应为负值，∧2β应为负值 D. ∧1β应为负值，∧ 2β应为正值 9、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（） j i Cov A j i ≠≠,0),(.μμ j i Cov B j i ≠=,0),(.μμ
计量经济学习题及全部答案
《计量经济学》习题(一) 一、判断正误 1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。（ ） 2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。（ ） 3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n -1）。（ ） 4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。（ ） 5．总离差平方和（TSS ）可分解为残差平方和（ESS ）与回归平方和（RSS ）之和，其中残差平方和（ESS ）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。（ ） 6．多元线性回归模型的F 检验和t 检验是一致的。（ ） 7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。（ ） 8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的 自相关。（ ） 9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。（ ） 10．..D W 检验只能检验一阶自相关。（ ） 二、单选题 1．样本回归函数（方程）的表达式为（ ）。 A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)i E Y X =01i X ββ+ C ．i Y =01ˆˆi i X e ββ++ D ．ˆi Y =01ˆˆi X ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ ）。 A ．随机干扰项 B ．残差 C ．i Y 的离差 D ．ˆi Y 的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01X ββ+中，1β表示（ ）。 A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位 C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位 D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位 4．可决系数2 R 是指（ ）。
计量经济学-练习题及答案
一、解释概念： 多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献一阶偏相关系数 自相关最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS U t 二阶偏相关系数技术方程式零阶偏相关系数 经验加权法虚拟变量不完全多重共线性多重可决系数 边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE 复相关系数滞后效应异方差性高斯-马尔可夫定理可决系数二．单项选择题： 1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（） A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（） A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性 3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( ) A . 间接最小二乘法 B.工具变量法 C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法 4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（） A. 4 B. 12 C. 11 D. 6 5、White 检验可用于检验（） A．自相关性 B. 异方差性 C．解释变量随机性 D.多重共线性 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( ) A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的
7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于( ) A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( ) A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量 9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的 为（） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 10、二元回归模型中，经计算有相关系数=0.9985 ，则表明（） A.X 2和X 3 间存在完全共线性 B. X 2和X 3 间存在不完全共线性 C. X 2对X 3 的拟合优度等于 0.9985 D.不能说明X 2和X 3 间存在多重共线性 11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（） A. 4-d L ＜d＜4 B. 0 第一章 1、什么是计量经济学？计量经济学方法与一般经济学方法有什么区别？ 解答计量经济学是经济学的一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的经济关系为主要内容，是由经济理论、统计学、数学三者结合而成的交叉性学科。 计量经济学方法揭示经济活动中具有因果关系的各因素间的定量关系，它用随 机性的数学方程加以描述；而一般经济数学方法揭示经济活动中各因素间的理 论关系，更多的用确定性的数学方程加以描述。 2、计量经济学的研究对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基本特征？ 解答计量经济学的研究对象是经济现象，主要研究经济现象中的具体数量规律，换言之，计量经济学是利用数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济 现象本质的经济数量关系进行研究。计量经济学的内容大致包括两个方面：一 是方法论，即计量经济学方法或理论计量经济学；二是应用，即应用计量经济学。无论理论计量经济学还是应用计量经济学，都包括理论、方法和数据三要素。 计量经济学模型研究的经济关系有两个基本特征：一是随机关系，二是因果关系。 3、为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位？当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么？ 解答计量经济学子20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法 上还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和20世纪60年代的扩张阶段，计量经济学在经济学科中占据了重要的地位，主 要表现在以下几点。 第一，在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课程中最具有权威性的一部分。 第二，1969-2003诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位于研究和应用计量经济学有关，居经济学各分支学科之首。除此之外，绝大多数诺贝尔 经济学奖获得者，即使其主要贡献不在计量经济学领域，但在他们的研 究中都普遍的应用了计量经济学方法。著名经济学家、诺贝尔经济学奖 第一章练习题： 一、选择题： 1.下面属于截面数据的是：（ D ） A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。 B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。 C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。 D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。 2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ） A. 经济准则检验。 B. 统计检验。 C. 计量经济学准则检验。 D. 模型预测检验。 E. 实践检验。 3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ） A.估计标准误差评价。 B.拟合优度检验。 C.预测误差程度评价。 D.总体线性关系显著性检验。 E.单个回归系数的显著性检验。 4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ） A.误差程度检验。 B. 异方差检验。 C. 序列相关性检验。 D.超一致性检验 E.多重共线性检验。 5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ） A.理论研究。 B. 设定模型。 C. 估计参数。 D.检验模型. E.应用模型。 二、简答题： 1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP 在这里是定义方程） μ +⋅+ =∑=i 3 1 i i GDP b a GDP ，其中，i GDP 是第一产业、第二产业 和第三产业增加值。 μ 为随机误差项。 第二章 练习题 一、选择题： 1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ） A.函数关系和相关关系 B.线性相关关系和非线性相关关系 C.正相关关系和负相关关系 D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指：（ D ） A.变量间的非独立关系 B.变量间的因果关系 C.变量间的函数关系 D.变量间的不确定的依存关系 3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ） A. 都是随机变量 B.都不是随机变量 C. 一个是随机变量，一个不是随机变量 D. 随机的或非随机都可以 4.参数β的估计量β ˆ具有有效性是指 （ B ） A. ()0var =β ˆ B. () βˆvar 为最小 C. ()0=-ββ ˆ D. () ββ-ˆ为最小 5.对于i i 10i e X βˆβˆY ++=，以σˆ表示估计标准误差，i Y ˆ表示回归值。则（ B ） A. 0=σˆ时，∑=-0Y i )Y ˆ(i B. 0=σˆ时，0Y 2 i =-∑)Y ˆ(i C. 0=σˆ时，∑-)ˆY (i i Y 为最小 D. 0=σˆ时，2 i )ˆY (∑-i Y 为最小 6.对于i i 10i e X βˆβˆY ++=，以σˆ表示估计标准误差，0r =表示相关系数，则有（ D ） A. 0=σ ˆ时，1r = B. 0=σˆ时，1r -= C. 0=σ ˆ时，0=r D. 0=σˆ时，1r = 或1r = 7.产量（x,台） 与单位产品成本（y,元/台）之间的回归方程为i i X 5.1356Y ˆ-=，这说明（ D ） A.产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B. 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C. 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356 D. 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 8.以i Y 表示实际观测值，i Y ˆ回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ D ） A. ∑=-0Y i )Y ˆ(i B. 0Y 2 i =-∑)Y ˆ(i C. ∑-)Y ˆ(i i Y 最小 D. 2 i Y ∑-)Y ˆ(i 最小 计量经济学习题及参考答案 计量经济学各章习题 第一章绪论 1.1 试列出计量经济分析地主要步骤. 1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项? 1.3 什么是时间序列和横截面数据? 试举例说明二者地区别. 1.4 估计量和估计值有何区别？ 第二章计量经济分析地统计学基础 2.1 名词解释 随机变量概率密度函数抽样分布 样本均值样本方差协方差 相关系数标准差标准误差 显著性水平置信区间无偏性 有效性一致估计量接受域 拒绝域第I类错误 2.2 请用例2.2中地数据求北京男生平均身高地99％置信区间. 2.3 25个雇员地随机样本地平均周薪为130元，试问此样本是否取自一个均值为120元、标准差为10元地正态总体？ 2.4 某月对零售商店地调查结果表明，市郊食品店地月平均销售额为2500元，在下一个月份中，取出16个这种食品店地一个样本，其月平均销售额为2600元，销售额地标准差为480元.试问能否得出结论，从上次调查以来，平均月销售额已经发生了变化？ 第三章双变量线性回归模型 3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由） （1）OLS法是使残差平方和最小化地估计方法. （2）计算OLS估计值无需古典线性回归模型地基本假定. （3）若线性回归模型满足假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为无偏估计量. （4）最小二乘斜率系数地假设检验所依据地是t分布，要求地抽 样分布是正态分布. （5）R2＝TSS/ESS. （6）若回归模型中无截距项，则. （7）若原假设未被拒绝，则它为真. （8）在双变量回归中，地值越大，斜率系数地方差越大. 3.2 设和分别表示Y对X和X对Y地OLS回归中地斜率，证明 ＝ r为X和Y地相关系数. 3.3 证明： （1）Y地真实值与OLS拟合值有共同地均值，即； （2）OLS残差与拟合值不相关，即. 3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式： （1） （2） 3.5 考虑下列双变量模型： 模型1： 模型2： （1）β1和α1地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？ （2）β2和α2地OLS估计量相同吗？它们地方差相等吗？ 3.6 有人使用1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格地关系，得到如下结果： 其中，Y＝马克对美元地汇率 X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之比，代表两国地相对价格 （1）请解释回归系数地含义； （2）X t地系数为负值有经济意义吗？ （3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之比，X地符号会变化吗？为什么？ 3.7 随机调查200位男性地身高和体重，并用体重对身高进行回归，结果如下： 计量经济学习题及答案 A.1 B.n-2 C.2 D.n-3 9、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平 方和为800 2 =∑t e ，样本容量为46，则随机误差项μ的方差估计量2ˆσ为（ ） A.33.33 B.40 C.38.09 D. 20 1、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参 数时，下列哪些假定是正确的（ ） A.0)E(u i = B. 2i )V ar(u i σ= C. 0)u E(u j i ≠ D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ～),0(2i N σ 2、对于二元样本回归模型i i i i e X X Y +++=2211ˆˆˆββα，下列 各式成立的有（ ） A.0=∑i e B. 01=∑i i X e C. 02=∑i i X e D.0=∑i i Y e E. 021=∑i i X X 4、能够检验多重共线性的方法有（ ） A.简单相关系数矩阵法 B. t 检验与F 检 验综合判断法 C. DW 检验法 D.ARCH 检验法 E.辅助回归法 计算题 1、为了研究我国经济发展状况，建立投资（1 X ，亿元）与净出口（2 X ，亿元）与国民生产总值（Y ，亿元）的线性回归方程并用13年的数据进行估计，结果如下： i i i X X Y 21051980.4177916.2805.3871ˆ++= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2 R =0.99 F=582 n=13 问题如下： ①从经济意义上考察模型估计的合理性；（3分） ②估计修正可决系数2R ，并对2 R 作解释；（3分） ③在5%的显著性水平上，分别检验参数的显著 性；在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。（16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F ）（4分） 2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分） 计量经济学题库 一、单项选择题（每小题1分） 1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。 A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学 2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。 A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版 C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 3．外生变量和滞后变量统称为（D）。 A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。 A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。 A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。 A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。 A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。 A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。 A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。 A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型 C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。 A．虚拟变量B．控制变量C．政策变量D．滞后变量 12．（）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 13．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（）。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 14．计量经济模型的基本应用领域有（）。 A．结构分析、经济预测、政策评价B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、D．季度分析、年度分析、中长期分析 15．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（）。 A．函数关系与相关关系B．线性相关关系和非线性相关关系计量经济学习题答案
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