计量经济学第一套试题及参考答案
对时间序列{ X t }、{Yt }进行协整检验，则第一步是（
）
A、分别将{ X t }、{Yt }进行一阶差分 B、用 OLS 法估计残差序列 et = Yt - (aˆ + bˆ X t )
C、用德宾两步法估计 ut 的自相关系数 D、用广义差分法估计 ut 的自相关系数
20、已知模型的形式为 y = b1 + b2x + u ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 使用
D. 上述都不对
15、如果在模型 yt = b1 + b2 xt + ut 中，随机扰动项违背了无自相关假定，则下列说法正确
的是( )
A．最小二乘估计量 bˆ2 是有偏的且非有效
B. 采用 Eviews 中 OLS 计算出的Var(bˆ2 ) ，通常会低估真实方差
C．仍然用 OLS 法估计ˆ ห้องสมุดไป่ตู้ ，通常会偏高
D. 以上说法都不对
16、假定月收入水平在 1000 元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平 达到或超过 1000 元时，消费水平和边际消费倾向将明显发生变化，则描述消费 C 依收入 I 变动的线性关系时宜采用的模型是（ ）。
A． Ct = a0 + b1It + b2D �It + ut
的广义差分变量是 yt - 0.7453yt-1, xt - 0.7453xt-1 ，则原模型 DW 值为 (
)
A. 0.62735 B. 0.7453 C. 0.5094 D. 0.37265
21、设 X t 由下列过程生成，其中平稳过程是（
）。
A. X t = X t-1 + et C. Xt = Xt-2 + et
B、若方差膨胀因子 VIF2>15,说明多重共线并不严重 C、逐步回归方法只能修正模型的多重共线性，而不能检验模型是否存在多重共线 D、以上说法都不对 11、对于有限分布滞后模型
Yt = a + b0 Xt + b1X t-1 + b2 X t-2 +L + bs X t-s + ut
在一定条件下，参数 bi 可近似用一个关于 i 的多项式表示（i=0，1，2，…，m），下列说
则长期影响乘数为（ ）。
A、 k b 0
B、 b 0 1-
C、 1 - k 1- 0
D、不能确定
25、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性 变量是分别是（ ）影响被解释变量的。
A.随机地
B.独立地
C.交互地
D.固定地
26、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为(
2、在模型 ln Y = a1 + a2 ln X + m 中，下列关于参数a2 含义说法正确的是（
）
A、X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率 B、X 的相对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的绝对量的变化大小 C、X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的绝对量的变化 D．X 的相对量发生一定变动时，引起因变量 Y 的相对变化率
D
=
￬1 ￭￮0
It ﾳ 1000 It < 1000
B. Ct = a0 + b1D + b2It + ut
D
=
￬1 ￭￮0
It ﾳ 1000 It < 1000
( ) C. Ct = a0 + b1It + b2 It - I * D + ut
I * = 1000,
D
=
￬1 ￭￮0
It ﾳ 1000 It < 1000
￬Ct = a0 + a1(Yt - Tt ) + a0Ct-1 + u1t
￭MIt
= b0 + t = m0
b1 (Yt + m1Yt
- Tt ) + + u3t
b2
(Yt -1
- Tt-1 )
+
b3 It -1
+
b4 Kt -1
+
u2t
Yt = Ct + It + Gt + Et - Mt
D、它们经济背景不同
28、回归模型具有异方差性时，仍用最小二乘法估计参数，则以下（ ）是错误的。
A、参数估计值是无偏非有效的
B、Varbˆi 仍具有最小方差
C、常用的 t 和 F 检验失效
D、预测区间增大，精度下降
29、某一时间序列经两次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ）
A、1 阶单整 B、2 阶单整 C、K 阶单整 D、以上答案均不正确
方程恰好识别， n3 个方程不可识别。 n1 > n2 > n3 ， n1 + n2 + n3 = n ，则该联立方程模型是
() A. 过度识别 C. 不可识别
B. 恰好识别 D. 部分不可识别
19、如果 X t ~ I (1) 、Yt ~ I (1) ，然后建立回归模型Yt = a + b Xt + ut ，如果利用 EG 两步法
B. a 应为正值，b 应为正值 D. a 应为负值，b 应为正值
5、以下模型中不属于变量线性回归模型是(
)。
A、 E(Yi
X
i
)
=
b1
+
b2
X
2 i
B、 Yi
=
b1
+
Xi b2
+ ui
C、 E(Yi
X
i
)
=
b1
+
b
2 2
X
i
D、 E(Yi X i ) = b1 + b2 X i
6、在模型Yt = b1 + b2 X 2t + b3 X 3t + ut 的回归分析结果中，设 F 统计量对应的 p 值为 pF ，
D、若 pF ﾳ 0.01，则解释变量 X 3t 对Yt 的影响不显著
7、对被解释变量 Y 个别值作的区间预测,不具有的特点是(
)
A. 对 Y 的预测区间是随 X F 的变化而变化的
B. 对 Y 的预测区间上下限与样本容量有关
C. 对 Y 的预测区间只决定于随机扰动 ui 的方差
D. 对 Y 的预测区间不仅受抽样波动影响，而且还受随机扰动项的影响
3、下图中符号“{ ”所代表的是（ ）
A. 随机误差项
B. 残差 C.Yi 的离差
) D. Yi 的离差
4、设 M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为：
M = b0 + b1Y + b2r + u ，
又设 a、b 分别是 b1、b 2 的估计值，则根据经济理论，一般来说(
)
A. a 应为正值，b 应为负值 C. a 应为负值，b 应为负值
)
A.外生变量和内生变量的模型
B.前定变量和随机误差项的模型
C.滞后变量和随机误差项的模型
D.外生变量和随机误差项的模型
27、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）
A、它们由某种期望模型演变形成的
B、它们最终都可以转换成自回归模型
C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接 OLS 方法进行估计
B. X t = 0.3X t-1 + et D. X t - X t-1 = et + 0.3et-1
22、如果两个变量是协整的，则（ ）。
（其中， et 为白噪声过程）
A、这两个变量一定都是平稳的
B、这两个变量一定是不同阶单整的
C、这两个变量的协整回归方程的 DW > 0.511( n = 100 ,a = 1% ) D、这两个变量的协整回归方程一定有 DW = 0
23、检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾 h 检验，下列命题正确的是（ ）。
A、德宾 h 检验只适用一阶自回归模型 B、德宾 h 检验适用任意阶的自回归模型
C、德宾 h 统计量服从 t 分布
D、德宾 h 检验可以用于小样本问题
24、设无限分布滞后模型 Yt = a + b0 X t + b1X t-1 + b2 X t-2 +L + ut 满足库伊克变换的假定，
￮Kt = Kt-1 + It
则该模型的前定变量是（ ）
A、 Ct , It , M t ,Yt , Kt
B、 Gt , Et ,Tt , Ct -1, It -1, Kt -1,Tt -1,Yt -1
C、 Ct -1, It -1, Kt -1,Tt -1 ,Yt -1
D、 Gt , Et ,Tt ,Tt -1
经济类其他 专业 本 科 2006 级（ 三 年级 一 学期）
学号 学生姓名
评定成绩
（分）
担任教师 《计量经济学》期末 闭 卷 考试题
（下述 一 - 四 题全作计100分， 两小时完卷）
考试日期：
试 题 全 文：
遵守考场纪律，防止一念之差贻误终生。
题号
一
二
三
四
得分
阅卷 签名
一、单选题答案（请将单选题的答案填在下列表格中 ）
B.该检验所需要的样本容量较小
C．该检验需要去掉部分样本
D.在零均值不满足时，该检验也有效
10、设有多元线性模型Yt = b1 + b2 X 2i + b3 X 3i + b4 X 4i + ui ，则下列说法正确的是( )
A、若解释变量 X 2 , X 3, X 4 两两之间的相关性很低，则该模型无多重共线
名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（ ） A ．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五 简答计算题（4题，共50分）1. 简述F 检验的意图及其与t 检验的关系。
计量经济学经典习题参考答案
第一章练习题：一、选择题：1.下面属于截面数据的是：（ D ）A. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的平均工业产值。
B. 1991—2003年各年某地区20个乡镇的各镇工业产值。
C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数。
D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值。
2.一个模型用于预测前必须经过的检验有：（ ABCD ） A. 经济准则检验。
B. 统计检验。
C. 计量经济学准则检验。
D. 模型预测检验。
E. 实践检验。
3.对计量经济模型的统计准则检验包括：（ BDE ） A.估计标准误差评价。
B.拟合优度检验。
C.预测误差程度评价。
D.总体线性关系显著性检验。
E.单个回归系数的显著性检验。
4.对计量经济模型的计量经济学准则检验包括：（ BCE ） A.误差程度检验。
B. 异方差检验。
C. 序列相关性检验。
D.超一致性检验E.多重共线性检验。
5.计量经济分析工作的四个步骤是：（BCDE ） A.理论研究。
B. 设定模型。
C. 估计参数。
D.检验模型. E.应用模型。
二、简答题：1.下面设计的计量经济模型是否合理，为什么？（不合理，GDP 在这里是定义方程）μ+⋅+=∑=i 31i iGDP ba GDP，其中，i GDP 是第一产业、第二产业和第三产业增加值。
μ为随机误差项。
第二章 练习题一、选择题：1.变量之间的关系可以分为两大类，它们是：（ A ）A.函数关系和相关关系B.线性相关关系和非线性相关关系C.正相关关系和负相关关系D.简单相关关系和复杂相关关系 2.相关关系是指：（ D ）A.变量间的非独立关系B.变量间的因果关系C.变量间的函数关系D.变量间的不确定的依存关系3.进行相关分析时，假定相关的两个变量 （ A ）A. 都是随机变量B.都不是随机变量C. 一个是随机变量，一个不是随机变量D. 随机的或非随机都可以4.参数β的估计量βˆ具有有效性是指 （ B ） A. ()0var =βˆ B. ()βˆvar 为最小 C. ()0=-ββˆ D. ()ββ-ˆ为最小 5.对于ii 10i e X βˆβˆY ++=，以σˆ表示估计标准误差，i Y ˆ表示回归值。
计量经济学练习题
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（YY /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11iX + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立C.021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数)C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY ii r X YC ．78.01.25ˆ=-=XY i i r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C.t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Y ˆ表示回归值，ie 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑ii Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i 2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D ．被解释变量的总变差与解释变量之差E ．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS 估计量具备------------------------（ ） A ．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（ ） A ．残差的图形检验 B.游程检验 C.White 检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型D.利用先验信息E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
计量经济学习题及参考答案
计量经济学习题及参考答案计量经济学各章习题第⼀章绪论1.1 试列出计量经济分析地主要步骤.1.2 计量经济模型中为何要包括扰动项?1.3 什么是时间序列和横截⾯数据? 试举例说明⼆者地区别.1.4 估计量和估计值有何区别？第⼆章计量经济分析地统计学基础2.1 名词解释随机变量概率密度函数抽样分布样本均值样本⽅差协⽅差相关系数标准差标准误差显著性⽔平置信区间⽆偏性有效性⼀致估计量接受域拒绝域第I类错误2.2 请⽤例2.2中地数据求北京男⽣平均⾝⾼地99％置信区间.2.3 25个雇员地随机样本地平均周薪为130元，试问此样本是否取⾃⼀个均值为120元、标准差为10元地正态总体？2.4 某⽉对零售商店地调查结果表明，市郊⾷品店地⽉平均销售额为2500元，在下⼀个⽉份中，取出16个这种⾷品店地⼀个样本，其⽉平均销售额为2600元，销售额地标准差为480元.试问能否得出结论，从上次调查以来，平均⽉销售额已经发⽣了变化？第三章双变量线性回归模型3.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS法是使残差平⽅和最⼩化地估计⽅法.（2）计算OLS估计值⽆需古典线性回归模型地基本假定.（3）若线性回归模型满⾜假设条件（1）～（4），但扰动项不服从正态分布，则尽管OLS估计量不再是BLUE，但仍为⽆偏估计量.（4）最⼩⼆乘斜率系数地假设检验所依据地是t分布，要求地抽样分布是正态分布.（5）R2＝TSS/ESS.（6）若回归模型中⽆截距项，则.（7）若原假设未被拒绝，则它为真.（8）在双变量回归中，地值越⼤，斜率系数地⽅差越⼤.3.2 设和分别表⽰Y对X和X对Y地OLS回归中地斜率，证明＝r为X和Y地相关系数.3.3 证明：（1）Y地真实值与OLS拟合值有共同地均值，即；（2）OLS残差与拟合值不相关，即.3.4 证明本章中（3.18）和（3.19）两式：（1）（2）3.5 考虑下列双变量模型：模型1：模型2：（1）β1和α1地OLS估计量相同吗？它们地⽅差相等吗？（2）β2和α2地OLS估计量相同吗？它们地⽅差相等吗？3.6 有⼈使⽤1980－1994年度数据，研究汇率和相对价格地关系，得到如下结果：其中，Y＝马克对美元地汇率X＝美、德两国消费者价格指数（CPI）之⽐，代表两国地相对价格（1）请解释回归系数地含义；（2）X t地系数为负值有经济意义吗？（3）如果我们重新定义X为德国CPI与美国CPI之⽐，X地符号会变化吗？为什么？3.7 随机调查200位男性地⾝⾼和体重，并⽤体重对⾝⾼进⾏回归，结果如下：其中Weight地单位是磅（lb），Height地单位是厘⽶（cm）.（1）当⾝⾼分别为177.67cm、164.98cm、187.82cm时，对应地体重地拟合值为多少？（2）假设在⼀年中某⼈⾝⾼增⾼了3.81cm，此⼈体重增加了多少？3.8 设有10名⼯⼈地数据如下：X 10 7 10 5 8 8 6 7 9 10Y 11 10 12 6 10 7 9 10 11 10其中X=劳动⼯时，Y=产量（1）试估计Y=α+βX + u（要求列出计算表格）；（2）提供回归结果（按标准格式）并适当说明；（3）检验原假设β=1.0.3.9 ⽤12对观测值估计出地消费函数为Y=10.0+0.90X，且已知=0.01，=200，=4000，试预测当X=250时Y地值，并求Y地95%置信区间.3.10 设有某变量（Y）和变量（X）1995—1999年地数据如下:(1)试⽤OLS法估计Y t = α+ βX t + u t（要求列出计算表格）；(2)(3)试预测X=10时Y地值，并求Y地95%置信区间.3.11 根据上题地数据及回归结果，现有⼀对新观测值X＝20，Y＝7.62，试问它们是否可能来⾃产⽣样本数据地同⼀总体？3.12 有⼈估计消费函数，得到如下结果（括号中数字为t值）：＝15 + 0.81 ＝0.98（2.7）（6.5）n=19（1）检验原假设：＝0（取显著性⽔平为5％）（2）计算参数估计值地标准误差；（3）求地95％置信区间，这个区间包括0吗？3.13 试⽤中国1985—2003年实际数据估计消费函数：=α+β+ u t其中：C代表消费，Y代表收⼊.原始数据如下表所⽰，表中：Cr＝农村居民⼈均消费⽀出(元) Cu＝城镇居民⼈均消费⽀出(元) Y＝国内居民家庭⼈均纯收⼊(元) Yr＝农村居民家庭⼈均纯收⼊(元) Yu＝城镇居民家庭⼈均可⽀配收⼊(元) Rpop＝农村⼈⼝⽐重(%) pop＝历年年底我国⼈⼝总数（亿⼈）P＝居民消费价格指数（1985=100）Pr＝农村居民消费价格指数（1985=100）Pu＝城镇居民消费价格指数（1985=100）数据来源：《中国统计年鉴2004》使⽤计量经济软件，⽤国内居民⼈均消费、农村居民⼈均消费和城镇居民⼈均消费分别对各⾃地⼈均收⼊进⾏回归，给出标准格式回归结果；并由回归结果分析我国城乡居民消费⾏为有何不同.第四章多元线性回归模型4.1 某经济学家试图解释某⼀变量Y地变动.他收集了Y和5个可能地解释变量～地观测值（共10组），然后分别作三个回归，结果如下（括号中数字为t统计量）：（1）= 51.5 + 3.21 R=0.63(3.45) (5.21)（2）= 33.43 + 3.67 + 4.62 + 1.21 R=0.75(3.61) (2.56) (0.81) (0.22)（3）= 23.21 + 3.82 + 2.32 + 0.82 + 4.10 + 1.21(2.21) (2.83) (0.62) (0.12) (2.10) (1.11)R=0.80你认为应采⽤哪⼀个结果？为什么？4.2为研究旅馆地投资问题，我们收集了某地地1987-1995年地数据来估计收益⽣产函数R=ALKe，其中R=旅馆年净收益（万年），L=⼟地投⼊，K=资⾦投⼊，e为⾃然对数地底.设回归结果如下（括号内数字为标准误差）：= -0.9175 + 0.273lnL + 0.733lnK R=0.94(0.212) (0.135) (0.125)(1) 请对回归结果作必要说明；（2）分别检验α和β地显著性；（3）检验原假设：α=β= 0；4.3 我们有某地1970-1987年间⼈均储蓄和收⼊地数据，⽤以研究1970－1978和1978年以后储蓄和收⼊之间地关系是否发⽣显著变化.引⼊虚拟变量后，估计结果如下（括号内数据为标准差）：= -1.7502 + 1.4839D + 0.1504 - 0.1034D·R=0.9425(0.3319) (0.4704) (0.0163) (0.0332)其中：Y=⼈均储蓄，X=⼈均收⼊，D=请检验两时期是否有显著地结构性变化.4.4 说明下列模型中变量是否呈线性，系数是否呈线性，并将能线性化地模型线性化.（1）（2）（3）4.5有学者根据某国19年地数据得到下⾯地回归结果：其中：Y=进⼝量（百万美元），X1 =个⼈消费⽀出（百万美元），X2 =进⼝价格/国内价格.（1）解释截距项以及X1和X2系数地意义；（2）Y地总变差中被回归⽅程解释地部分、未被回归⽅程解释地部分各是多少？（3）进⾏回归⽅程地显著性检验,并解释检验结果；（4）对“斜率”系数进⾏显著性检验,并解释检验结果.4.6 由美国46个州1992年地数据，Baltagi得到如下回归结果：其中，C＝⾹烟消费（包/⼈年），P＝每包⾹烟地实际价格Y＝⼈均实际可⽀配收⼊（1）⾹烟需求地价格弹性是多少？它是否统计上显著？若是，它是否统计上异于-1？（2）⾹烟需求地收⼊弹性是多少？它是否统计上显著？若不显著，原因是什么？（3）求出.4.7 有学者从209个公司地样本，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：其中，Salary＝CEO地薪⾦Sales＝公司年销售额roe＝股本收益率（％）ros＝公司股票收益请分析回归结果.4.8 为了研究某国1970－1992期间地⼈⼝增长率，某研究⼩组估计了下列模型：其中：Pop＝⼈⼝（百万⼈），t＝趋势变量，.（1）在模型1中，样本期该地地⼈⼝增长率是多少？（2）⼈⼝增长率在1978年前后是否显著不同？如果不同，那么1972－1977和1978－1992两时期中，⼈⼝增长率各是多少？4.9 设回归⽅程为Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+ u, 试说明你将如何检验联合假设：β1= β 2 和β3 = 1 .4.10 下列情况应引⼊⼏个虚拟变量，如何表⽰？（1）企业规模：⼤型企业、中型企业、⼩型企业；（2）学历：⼩学、初中、⾼中、⼤学、研究⽣.4.11 在经济发展发⽣转折时期，可以通过引⼊虚拟变量来表⽰这种变化.例如，研究进⼝消费品地数量Y与国民收⼊X地关系时，数据散点图显⽰1979年前后明显不同.请写出引⼊虚拟变量地进⼝消费品线性回归⽅程.4.12 柯布－道格拉斯⽣产函数其中：GDP=地区国内⽣产总值（亿元）K=资本形成总额（亿元）L=就业⼈数（万⼈）P=商品零售价格指数（上年＝100）试根据中国2003年各省数据估计此函数并分析结果.数据如下表所⽰.第五章模型地建⽴与估计中地问题及对策5.1 判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）尽管存在严重多重共线性，普通最⼩⼆乘估计量仍然是最佳线性⽆偏估计量（BLUE）.（2）如果分析地⽬地仅仅是为了预测，则多重共线性并⽆妨碍.（3）如果解释变量两两之间地相关系数都低，则⼀定不存在多重共线性. （4）如果存在异⽅差性，通常⽤地t检验和F检验是⽆效地.（5）当存在⾃相关时，OLS估计量既不是⽆偏地，⼜不是有效地.（6）消除⼀阶⾃相关地⼀阶差分变换法假定⾃相关系数必须等于1.（7）模型中包含⽆关地解释变量，参数估计量会有偏，并且会增⼤估计量地⽅差，即增⼤误差.（8）多元回归中，如果全部“斜率”系数各⾃经t检验都不显著，则R2值也⾼不了.（9）存在异⽅差地情况下，OLS法总是⾼估系数估计量地标准误差.（10）如果⼀个具有⾮常数⽅差地解释变量被（不正确地）忽略了，那么OLS 残差将呈异⽅差性.5.2 考虑带有随机扰动项地复利增长模型：Y表⽰GDP，Y0是Y地基期值，r 是样本期内地年均增长率，t表⽰年份，t＝1978，(2003)试问应如何估计GDP在样本期内地年均增长率？5.3检验下列情况下是否存在扰动项地⾃相关.(1)DW=0.81，n=21，k=3(2)DW=2.25，n=15，k=2(3)DW=1.56，n=30，k=55.4 有⼈建⽴了⼀个回归模型来研究我国县⼀级地教育⽀出：Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+u其中：Y，X1，X2和X3分别为所研究县份地教育⽀出、居民⼈均收⼊、学龄⼉童⼈数和可以利⽤地各级政府教育拨款.他打算⽤遍布我国各省、市、⾃治区地100个县地数据来估计上述模型.（1）所⽤数据是什么类型地数据？（2）能否采⽤OLS法进⾏估计？为什么？（3）如不能采⽤OLS法，你认为应采⽤什么⽅法？5.5 试从下列回归结果分析存在问题及解决⽅法：（1）= 24.7747 + 0.9415 - 0.0424 R=0.9635SE：（6.7525）（0.8229）（0.0807）其中：Y=消费，X2=收⼊，X3=财产，且n=5000（2）= 0.4529 - 0.0041t R=0.5284t：(-3.9606) DW=0.8252其中Y=劳动在增加值中地份额，t=时间该估计结果是使⽤1949-1964年度数据得到地.5.6 ⼯资模型：w i＝b0＋b1S i＋b2E i＋b3A i＋b4U i＋u i其中W i＝⼯资，S i＝学校教育年限，E i＝⼯作年限，A i＝年龄，U i＝是否参加⼯会.在估计上述模型时，你觉得会出现什么问题？如何解决？5.7 你想研究某⾏业中公司地销售量与其⼴告宣传费⽤之间地关系.你很清楚地知道该⾏业中有⼀半地公司⽐另⼀半公司⼤，你关⼼地是这种情况下，什么估计⽅法⽐较合理.假定⼤公司地扰动项⽅差是⼩公司扰动项⽅差地两倍.（1）若采⽤普通最⼩⼆乘法估计销售量对⼴告宣传费⽤地回归⽅程（假设⼴告宣传费是与误差项不相关地⾃变量），系数地估计量会是⽆偏地吗？是⼀致地吗？是有效地吗？（2）你会怎样修改你地估计⽅法以解决你地问题？（3）能否对原扰动项⽅差假设地正确性进⾏检验？5.8 考虑下⾯地模型其中GNP＝国民⽣产总值，M＝货币供给.（1）假设你有估计此模型地数据，你能成功地估计出模型地所有系数吗？说明理由.（2）如果不能，哪些系数可以估计？（3）如果从模型中去掉这⼀项，你对（1）中问题地答案会改变吗？（4）如果从模型中去掉这⼀项，你对（1）中问题地答案会改变吗？5.9 采⽤美国制造业1899－1922年数据，Dougherty得到如下两个回归结果：（1）（2）其中：Y＝实际产出指数，K＝实际资本投⼊指数，L＝实际劳动⼒投⼊指数，t＝时间趋势（1）回归式（1）中是否存在多重共线性？你是如何得知地？（2）回归式（1）中，logK系数地预期符号是什么？回归结果符合先验预期吗？为什么会这样？（3）回归式（1）中，趋势变量在其中起什么作⽤？（4）估计回归式（2）背后地逻辑是什么？（5）如果（1）中存在多重共线性，那么（2）式是否减轻这个问题？你如何得知？（6）两个回归地R2可⽐吗？说明理由.5.10 有⼈估计了下⾯地模型：其中：C＝私⼈消费⽀出，GNP＝国民⽣产总值，D＝国防⽀出假定，将（1）式转换成下式：使⽤1946－1975数据估计（1）、（2）两式，得到如下回归结果（括号中数字为标准误差）：（1）关于异⽅差，模型估计者做出了什么样地假定？你认为他地依据是什么？（2）⽐较两个回归结果.模型转换是否改进了结果？也就是说，是否减⼩了估计标准误差？说明理由.5.11 设有下列数据：RSS1＝55，K＝4，n1＝30RSS3＝140，K＝4，n3＝30请依据上述数据，⽤⼽德佛尔德－匡特检验法进⾏异⽅差性检验（5％显著性⽔平）.5.12 考虑模型（1）也就是说，扰动项服从AR（2）模式，其中是⽩噪声.请概述估计此模型所要采取地步骤.5.13 对第3章练习题3.13所建⽴地三个消费模型地结果进⾏分析：是否存在序列相关问题？如果有，应如何解决？5.14 为了研究中国农业总产值与有效灌溉⾯积、化肥施⽤量、农作物总播种⾯积、受灾⾯积地相互关系，选31个省市2003年地数据资料，如下表所⽰：表中：Y＝农业总产值（亿元，不包括林牧渔）X1＝有效灌溉⾯积（千公顷）X2＝化肥施⽤量（万吨）X23＝化肥施⽤量（公⽄/亩）X3＝农作物总播种⾯积（千公顷）X4＝受灾⾯积（千公顷）（1）回归并根据计算机输出结果写出标准格式地回归结果；（2）模型是否存在问题？如果存在问题，是什么问题？如何解决？第六章动态经济模型：⾃回归模型和分布滞后模型6.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）所有计量经济模型实质上都是动态模型.（2）如果分布滞后系数中，有地为正有地为负，则科克模型将没有多⼤⽤处. （3）若适应预期模型⽤OLS估计，则估计量将有偏，但⼀致.（4）对于⼩样本，部分调整模型地OLS估计量是有偏地.（5）若回归⽅程中既包含随机解释变量，扰动项⼜⾃相关，则采⽤⼯具变量法，将产⽣⽆偏且⼀致地估计量.（6）解释变量中包括滞后因变量地情况下，⽤德宾－沃森d统计量来检测⾃相关是没有实际⽤处地.6.2 ⽤OLS对科克模型、部分调整模型和适应预期模型分别进⾏回归时，得到地OLS估计量会有什么样地性质？6.3 简述科克分布和阿尔蒙多项式分布地区别.6.4 考虑模型假设相关.要解决这个问题，我们采⽤以下⼯具变量法：⾸先⽤对和回归，得到地估计值，然后回归其中是第⼀步回归（对和回归）中得到地.（1）这个⽅法如何消除原模型中地相关？（2）与利维顿采⽤地⽅法相⽐，此⽅法有何优点？6.5 设其中：M＝对实际现⾦余额地需求，Y*＝预期实际收⼊，R*＝预期通货膨胀率假设这些预期服从适应预期机制：其中和是调整系数，均位于0和1之间.（1）请将M t⽤可观测量表⽰；（2）你预计会有什么估计问题？6.6 考虑分布滞后模型假设可⽤⼆阶多项式表⽰诸如下：若施加约束＝＝0，你将如何估计诸系数（，i=0,1, (4)6.7 为了研究设备利⽤对于通货膨胀地影响，T. A.吉延斯根据1971年到1988年地美国数据获得如下回归结果：其中：Y＝通货膨胀率（根据GNP平减指数计算）X t＝制造业设备利⽤率X t－1＝滞后⼀年地设备利⽤率（1）设备利⽤对于通货膨胀地短期影响是什么？长期影响⼜是什么？（2）每个斜率系数是统计显著地吗？（3）你是否会拒绝两个斜率系数同时为零地原假设？将利⽤何种检验？6.8 考虑下⾯地模型：Y t = α+β(W0X t+ W1X t-1 + W2X t-2 + W3X t-3)+u t请说明如何⽤阿尔蒙滞后⽅法来估计上述模型（设⽤⼆次多项式来近似）.6.9 下⾯地模型是⼀个将部分调整和适应预期假说结合在⼀起地模型：Y t* = βX t+1eY t-Y t-1 = δ(Y t* - Y t-1) + u tX t+1e - X t e = (1-λ)( X t - X t e)；t=1，2，…，n式中Y t*是理想值，X t+1e和X t e是预期值.试推导出⼀个只包含可观测变量地⽅程，并说明该⽅程参数估计⽅⾯地问题.第七章时间序列分析7.1 单项选择题（1）某⼀时间序列经⼀次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（）地. A．1阶单整B．2阶单整C．K阶单整D．以上答案均不正确（2）如果两个变量都是⼀阶单整地，则（）.A．这两个变量⼀定存在协整关系B．这两个变量⼀定不存在协整关系C．相应地误差修正模型⼀定成⽴D．还需对误差项进⾏检验（3）如果同阶单整地线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( ) .A.伪回归关系B.协整关系C.短期均衡关系D.短期⾮均衡关系（4）．若⼀个时间序列呈上升趋势，则这个时间序列是( ).A．平稳时间序列B．⾮平稳时间序列C．⼀阶单整序列 D.⼀阶协整序列7.2 请说出平稳时间序列和⾮平稳时间序列地区别，并解释为什么在实证分析中确定经济时间序列地性质是⼗分必要地.7.3 什么是单位根？7.4 Dickey－Fuller（DF）检验和Engle－Granger（EG）检验是检验什么地？7.5 什么是伪回归？在回归中使⽤⾮均衡时间序列时是否必定会造成伪回归？7.6 由1948－1984英国私⼈部门住宅开⼯数（X）数据，某学者得到下列回归结果：注：5％临界值值为-2.95，10％临界值值为-2.60.（1）根据这⼀结果，检验住宅开⼯数时间序列是否平稳.（2）如果你打算使⽤t检验，则观测地t值是否统计显著？据此你是否得出该序列平稳地结论？（3）现考虑下⾯地回归结果：请判断住宅开⼯数地平稳性.7.7 由1971-I到1988-IV加拿⼤地数据，得到如下回归结果；A.B.C.其中，M1＝货币供给，GDP=国内⽣产总值，e t＝残差（回归A）（1）你怀疑回归A是伪回归吗？为什么？（2）回归B是伪回归吗？请说明理由.（3）从回归C地结果，你是否改变（1）中地结论，为什么？（4）现考虑以下回归：这个回归结果告诉你什么？这个结果是否对你决定回归A是否伪回归有帮助？7.8检验我国⼈⼝时间序列地平稳性，数据区间为1949－2003年.单位：万⼈7.9 对中国进出⼝贸易进⾏协整分析，如果存在协整关系，则建⽴ECM模型.1951－2003年中国进⼝（im）、出⼝（ex）和物价指数（pt，商品零售物价指数）时间序列数据见下表.因为该期间物价变化⼤，特别是改⾰开放以后变化更为激烈，所以物价指数也作为⼀个解释变量加⼊模型中.为消除物价变动对进出⼝数据地影响以及消除进出⼝数据中存在地异⽅差，定义三个变量如下：第⼋章联⽴⽅程模型8.1判断题（判断对错；如果错误，说明理由）（1）OLS法适⽤于估计联⽴⽅程模型中地结构⽅程.（2）2SLS法不能⽤于不可识别⽅程.（3）估计联⽴⽅程模型地2SLS法和其它⽅法只有在⼤样本地情况下，才能具有我们期望地统计性质.（4）联⽴⽅程模型作为⼀个整体，不存在类似R2这样地拟合优度测度.（5）如果要估计地⽅程扰动项⾃相关或存在跨⽅程地相关，则2SLS法和其它估计结构⽅程地⽅法都不能⽤.（6）如果⼀个⽅程恰好识别，则ILS和2SLS给出相同结果.8.2 单项选择题（1）结构式模型中地⽅程称为结构⽅程.在结构⽅程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( ).A.外⽣变量B.滞后变量C.内⽣变量D.外⽣变量和内⽣变量（2）前定变量是( )地合称.A.外⽣变量和滞后内⽣变量B.内⽣变量和外⽣变量C.外⽣变量和虚拟变量D.解释变量和被解释变量（3）如果联⽴⽅程模型中某个结构⽅程包含了模型中所有地变量，则这个⽅程( ).A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定（4）下⾯说法正确地是( ).A.内⽣变量是⾮随机变量B.前定变量是随机变量C.外⽣变量是随机变量D.外⽣变量是⾮随机变量（5）当⼀个结构式⽅程为恰好识别时，这个⽅程中内⽣解释变量地个数（）. A．与被排除在外地前定变量个数正好相等B．⼩于被排除在外地前定变量个数C．⼤于被排除在外地前定变量个数D．以上三种情况都有可能发⽣（6）简化式模型就是把结构式模型中地内⽣变量表⽰为( ).A.外⽣变量和内⽣变量地函数关系B.前定变量和随机误差项地模型C.滞后变量和随机误差项地模型D.外⽣变量和随机误差项地模型（7）对联⽴⽅程模型进⾏参数估计地⽅法可以分两类，即：( ).A.间接最⼩⼆乘法和系统估计⽅法B.单⽅程估计法和系统估计⽅法。
计量经济学试题与答案 超级全面 可打印
测_、_政策评价_、_检验和収展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要斱法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分
析_。
二、单选题：
1．计量经济学是一门（B）学科。
A.数学
B.经济
B.一致性
C.广泛性
D.系统性
7．有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用
该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。
A.一致性
B.准确性
C.可比性
D.完整性
8．判断模型参数估计量的符号、大小、相亏乊间关系的合理性属亍（Байду номын сангаас）
准则。
A.经济计量准则
B.经济理论准则
9
析，发量的地位是丌对称的，有解释发量不被解释发量乊分，而且解释发量也 往往被假设为非随机发量。再次，相关分析只关注发量间的具体依赖关系，因 此可以迚一步通过解释发量的发化来估计戒预测被解释发量的发化。
12．答：相关关系是指两个以上的发量的样本观测值序列乊间表现出来的 随机数学关系，用相关系数来衡量。
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学试题1
计量经济学试题1一、单项选择题1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则指的是（ D ）A ．使︱^1()ni t Y t Y =-∑︱达到最小值 B.使min ︱^i Y i y -︱达到最小值C.使ma x ︱^t Y t y -︱达到最小值 D.使^21()nt t Y t Y =-∑达到最小值2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ） A ．01t t t Y a a X u =++ B ．(/)t t i Y E Y X u =+ C.^^^01tXt Y a a =+ D. 01(/)t t E Y X a a X =+3．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（D ） A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（B ） A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法5.书籍DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A ）A.0B.-1C.1D.0.56.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的观测值成比例，即有X1=kX2,其中k 为非零常熟，则该模型中存在（B ）A.方差非齐性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和（C ）A.随机方程B.行为方程C.联立方程D.非随机方程 8.样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B ） A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性9.时间序列资料中，大多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（ B ）A ．异方差问题B ．多重共线性问题C．随机解释变量问题D．设定误差问题10．根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有（ D ）A．F=-1 B．F=0 C．F=1 D．F=∞二、多选题1.关于虚拟变量，下列表述正确的有（ABCD）A.是质的因素的数量化B. 取值为1和0C.代表质的因素D.在有些情况下可代表数量因素E.代表数量因素2.对于经典线性回归模型，回归系数的普通最小二乘估计量具有的优良性有（ABC）A.无偏性B.线性性C.方差最小性D.确定性E.误差最小性3.经济计量模型的应用方向是（ABD）A.用于经济预测B.用于结构分析C.仅用于经济政策评价D.用于经济政策评价E.仅用于经济预测、结构分析4.计量经济模型中存在多重共线性的主要原因是（C D E）A.模型中存在异方差B.模型中存在虚拟变量C.经济变量相关的共同趋势D.滞后变量的引入E.样本资料的限制5.对于有限分布滞后模型，对它应用最小二乘法估计是存在的困难是（A D E）A.产生多重共线性B.产生异方差C.产生自相关D. 损失自由度E.最大滞后期K较难确定6.对于德宾—瓦森（DW）检验，下列结论中正确的是( ABD)。
Dpzgwv第一组计量经济学试题(含答案).
秋风清，秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。
计量经济学试题一.判断题：1．违背基本架设的计量经济学模型是不可估计的。
×2.只有满足基本假设的计量经济学模型的普通最小二乘参数估计量才具有无偏性和有效性√3．要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量。
×4．在拟合优度检验中，拟合优度高，则解释变量对被解释变量的解释程度就高，可以推测模型总体线性关系成立；反之亦然。
×5．样本容量N越小，残差平方和RSS就越小，模型拟合优度越好。
×6．当计量经济学模型出现异方差性，其普通最小二乘法参数估计量仍具有无偏性，但不具有有效性。
√7．实际问题中的多重共线性不是自变量之间存在理论上或实际上的线性关系造成的，而是由于所收集的数据之间存在近似的线性关系所致。
√8．模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，为了追求模型的经济意义，可以牺牲一点拟合优度。
√9．如果给定解释变量值，根据模型就可以得到被解释变量的预测值。
×10．异方差问题中，随机误差项的方差与解释变量观测值之间都是有规律可循的。
×二. 名词解释1：普通最小二乘法为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q= 最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2：总平方和、回归平方和、残差平方和的定义TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。
TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化。
RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和。
RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分。
ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3：计量经济学计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。
名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分）1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。
2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。
3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。
4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。
5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。
6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρˆ＝ ，说明 。
7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。
8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。
9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。
三 单项选择题（每个1分，共20分）1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ）A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。
B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。
C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。
D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。
2．参数估计量βˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βarV 为最小 C ．0)ˆ(=-ββD.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，Y 以一个固定的相对量（Y Y /∆）变动，则适宜配合的回归模型是------------------------------------------------------------------------------------------- （ ）A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质：24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ）A ．i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X +6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得56.827/)ˆ(2/)ˆ(2=-∑-∑=iiiY Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ）A ． 01=β成立 B. 02=β成立 C. 021==ββ成立 D. 021==ββ不成立7．为描述单位固定成本（Y ）依产量（X ）变化的相关关系，适宜配合的回归模型是：A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i ii X Y μβα++=1D.i i i X Y μβα++=ln ln 8．根据一个n=30的样本估计ii i e X Y ++=10ˆˆββ后计算得d=1.4，已知在95%的置信度下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型------------------------（ ）A ．存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C ．不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关9．对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，判定系数为0.8是指--------------------( ) A ．说明X 与Y 之间为正相关 B. 说明X 与Y 之间为负相关 C ．Y 变异的80%能由回归直线作出解释 D ．有80%的样本点落在回归直线上10. 线性模型i i i i X X Y μβββ+++=22110不满足下列哪一假定，称为异方差现象-------------------------------------------------------------------------------( )A ．0)(=j i ov C μμ B.2)(σμ=i ar V (常数) C ．0),(=i i ov X C μ D.0),(21=i i ov X X C11．设消费函数i i i X D Y μβαα+++=10，其中虚拟变量⎩⎨⎧=南方北方01D ，如果统计检验表明1α统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--（ ）A ．相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m 种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量：----------------------------------------------------------------（ ）A ．m B.m+1 C.m －1 D.前三项均可 13. 在模型i i iX Y μββ++=ln ln ln 10中，1β为---------------------（ ）A ．X 关于Y 的弹性 B.X 变动一个绝对量时Y 变动的相对量 C ．Y 关于X 的弹性 D.Y 变动一个绝对量时X 变动的相对量14．对于i i i e X Y ++=10ˆˆββ，以S 表示估计标准误差，iY ˆ表示回归值，则-------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．S=0时，0)ˆ(=-∑ti Y Y B.S=0时，∑==-ni i i Y Y 120)ˆ( C ．S=0时，)ˆ(ii Y Y -∑为最小 D.S=0时，∑=-ni i i Y Y 12)ˆ(为最小 15．经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------（ ）A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．理论分析→数据收集→计算模拟→修正模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→应用模型16．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为：X Y5.1356ˆ-=，这说明-----------------------------------------------------------（ ）A ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点B ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元C ．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点D ．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元17．下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------（ ）A ．8.02.030ˆ=+=XY i i r X Y B. 91.05.175ˆ=+-=XY i i r X Y C ．78.01.25ˆ=-=XY ii r X Y D. 96.05.312ˆ-=--=XY ii r X Y18．用一组有28个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.05的显著性水平下对1β的显著性作t 检验，则1β显著地不等于0的条件是统计量t 大于-------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．t 0.025(28) B. t 0.05(28) C. t 0.025(26) D. t 0.05(26)19．下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（V t 为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）---------------------------------（ ）A ．t t t V +=-1ρμμ B.t t t t V +⋅⋅⋅++=--121μρρμμ C. t t V ρμ= D. ⋅⋅⋅++=-12t t t V V ρρμ20．对于原模型t t t X Y μββ++=10，一阶差分模型是指------------（ ）A ．)()()(1)(1t tt t t t t X f X f X X f X f Y μββ++=B ．t t t X Y μβ∆+∆=∆1C ．t t t X Y μββ∆+∆+=∆10D ．)()()1(11101----+-+-=-t t t t t t X X Y Y ρμμρβρβρ四 多项选择题（每个2分，共10分）1．以Y 表示实际值，Yˆ表示回归值，i e 表示残差项，最小二乘直线满足------------------------------------------------------------------------------------------（ ）A ．通用样本均值点（Y X ,） B.ii Y Y ˆ∑=∑ C ．0),ˆ(=i i ov e Y C D.0)ˆ(2=-∑i i Y Y E ．0)ˆ(=-∑Y Y i2．剩余变差（RSS ）是指--------------------------------------------------（ ）A ．随机因素影响所引起的被解释变量的变差B ．解释变量变动所引起的被解释变量的变差C ．被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分D．被解释变量的总变差与解释变量之差E．被解释变量的实际值与回归值的离差平方和3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------（）A．无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------（）A．残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验D.帕克检验E.方差膨胀因子检验5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------（）A．从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法五简答计算题（4题，共50分）1.简述F检验的意图及其与t检验的关系。
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C.统计
D.测量
2．狭义计量经济模型是指（C）。
A.投入产出模型
B.数学觃划模型
C.包含随机斱程的经济数学模型 D.模糊数学模型
3．计量经济模型分为单斱程模型和（C）。
2
A.随机斱程模型
B.行为斱程模型
C.联立斱程模型
D.非随机斱程模型
4．经济计量分析的巟作程序（B）
A.设定模型，检验模型，估计模型，改迚模型
答：（1）理论模型的设计（○1 确定模型所包含的发量，○2 确定模型的数学形
式，○3 拟定理论模型中徃估参数的理论期望值）；（2）样本数据的收集；（3）模
○ 型参数的估计；（4）模型的检验（ 1 经济意义，○2 统计，○3 计量，○4 模型预测）； ○ （5）应用（ 1 结构分析，○2 经济预测，○3 政策评价，○4 检验和収展经济理论）。
3．理论模型的设计包含的三部分巟作。P9 4．在确定了被解释发量乊后，怎样才能正确地选择解释发量。P9-P10 答： （1）需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行 为觃待。 （2）要考虑数据的可得性。
C. Yˆt 8300.0 0.24X1t 1.12X 2t ，其中 Yt 为第 t 年社会消费品零售总额， X1t 为第 t 年居民收入总额， X 2t 为第 t 年全社会固定资产投资总额。
D. Yˆt 0.78 0.24X1t 0.05X 2t 0.21X 3t ，其中 Yt 为第 t 年农业总产值， X1t 为第 t 年粮食产量， X 2t 为第 t 年农机劢力， X 3t 为第 t 年叐灾面积。
1
面_数据和_虚发量_数据。 11．样本数据的质量包括四个斱面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致
计量经济学期末考试试卷集 含答案
财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分）2．系数是否显着，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。