国别风险分类标准
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附件3
国别风险分类标准
低国别风险：国家或地区政体稳定，经济政策（无论在经
济繁荣期还是萧条期）被证明有效且正确，不存在任何外汇限
制，有及时偿债的超强能力。目前及未来可预计一段时间内，
不存在导致对该国家或地区投资遭受损失的国别风险事件，或
即便事件发生，也不会影响该国或地区的偿债能力或造成其他
损失。
较低国别风险：该国家或地区现有的国别风险期望值低，
偿债能力足够，但目前及未来可预计一段时间内，存在一些可
能影响其偿债能力或导致对该国家或地区投资遭受损失的不利
因素。
中等国别风险：指某一国家或地区的还款能力出现明显问
题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。
较高国别风险：该国家或地区存在周期性的外汇危机和政
治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按
时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即
使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失。
高国别风险：指某一国家或地区出现经济、政治、社会动
荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能
的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息
或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。
银行业专业人员职业资格初级银行管理银行风险管理-试卷2_真题-无答案
银行业专业人员职业资格初级银行管理（银行风险管理）-试卷2(总分60,考试时间90分钟)1. 单项选择题1. 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
A. 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大B. 风险管理流程越复杂，则会越有利于减少风险因素C. 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易D. 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大2. 根据《商业银行操作风险管理指引》的规定，商业银行应当将加强的内部控制作为操作风险管理的有效手段，关于与此相关的有效措施，下列说法错误的是( )。
A. 重要岗位或敏感环节员工八小时之内行为规范，八小时之外的可不用关注B. 密切监测遵守指定风险限额或权限的情况C. 主管及关键岗位轮岗轮调、强制性休假制度和离岗审计制度D. 部门之间具有明确的职责分工以及相关职能的适当分类，以避免潜在的利益冲突3. 下列关于商业银行柜面业务操作风险防控的说法，正确的是( )。
A. 人力资源管理条线作为第四道防线，应针对突出风险点明确员工从业禁止性规定和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起B. 业务管理条线作为第一道防线，应承担起风险防控的首要责任C. 审计监督条线作为第二道防线，应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违纪违规问题提出整改意见D. 风险合规条线作为第三道防线，应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责4. 根据《商业银行流动性风险管理办法(试行)》，本机构发生挤兑事件的，商业银行( )。
A. 应当对流动性风险偏好、流动性风险管理策略、政策和程序进行重大调整，并应当在3个月内向银监会书面报告调整情况B. 应当在向银监会报送的与流动性风险有关的财务会计、统计报表和其他报告中详细披露C. 对该事件可能对其流动性风险水平或管理状况产生不利影响的重大事项和拟采取的应对措施应当及时向银监会报告D. 及时对本机构信用评级大幅下调5. 由于客户违约使银行债权得不到清偿而遭受损失的风险是( )。
国别与地区经济
价值链的分析方法是波特从企业的生产 过程中分析出来的。 一个企业内不同的生产环节有不同的价 值增值率。 在不同产业中的企业价值链构成也不相 同，价值链中战略环节的位置也有所差 异 大跨国公司生产体系包括多个生产环节， 所以价值链也相当于整个产业价值链。
企业要具备优势，即要占有甚至垄断价 值链上的战略环节 而国家的产业优势也需要占有或垄断该 产品价值链的战略优势。 一个国家产业的竞争优势不是体现在最 终产品上。而是体现在战略环节的价值 创造上。 只有抓住了产业发展的战略环节，抓住 价值链，才能具有竞争力。
按要素集约度分类法：劳动密集型产业、资 本密集约型产业和技术密集型产业。 1/劳动密集型：对劳动力需求依赖程度较大， 范围可以用就业系数来界定，如服装、纺 织、食品等。 2/资本密集型：对资本的需求度较大，用资 本系数来界定范围 ，如钢铁、石油化学工 业等。 3/技术密集型：对技术的需求依赖较强，产 品的物耗小而附加值高，如计算机工业、 航天工业、新材料新能源工业等。
产业结构的演变规律 配第·克拉克定律：研究经济发展和产业 结构之间的变化关系。
随着经济的发展，劳动力首先由第一产业向 第二产业转移，当人均国民收入有了一定提 高后，劳动力便向第三产业转移。 劳动力在产业间的分布状况是： 第一产业将 减少、第二产业和第三产业将增加。
库兹涅茨的人均收入影响论
库兹涅茨利用经济统计体系，对产业结构变 动与经济发展的关系进行了分析，依据人均 GDP，考察了总产值变动和就业人口结构的 变化，进一步证明了配第·克拉克定律。 产业结构变动受人均国民收入变动的影响。
产业政策的产生 早期产业政策的思想和理论依据
17世纪英国重商主义 → 国家干预经济 → 用强制力实施经济保护：高额进口税率、 退税和补贴来鼓励出口、允许特殊行业的垄 断权。 18世纪后期美国遇英国货物冲击 → 关税调 节 → 最早的产业保护。
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1620)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 在商业银行的贷款组合管理中，行业限额是控制行业集中度的有效手段之一。
（）正确错误答案：正确解析：限额管理是最常用的风险事前控制的手段。
银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。
以信用风险为例，限额管理的作用在于阻止银行对某一客户、某个行业或某个区域的客户的信贷规模过于集中。
2. 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。
（）正确错误答案：错误解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
3. 国别评级和压力测试系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。
（）正确错误答案：错误解析：国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。
4. 可转换债券可纳入监管资本中。
（）正确错误答案：正确解析：监管资本包括一级资本和二级资本。
其中，二级资本主要来源于超额贷款损失准备、次级债券、可转换债券等。
5. 商业银行应当参照各业务部门经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。
（）正确错误答案：正确解析：战略风险管理的一个重要工具是经济资本配置。
利用经济资本配置，可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。
商业银行应当参照各业务部门的经风险调整的收益率，审核和批准业务计划以及相应的资本分配方案。
将有限的资源应用到表现最佳的业务领域，有助于强化该领域的竞争优势，并支持商业银行的长期发展战略。
中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知
中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.09.14•【文号】银监发〔2016〕42号•【施行日期】2016.09.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知银监发〔2016〕42号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：为加强银行业金融机构信用风险管理，防范风险累积，现就有关事项通知如下：一、改进统一授信管理。
银行业金融机构应将贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由银行业金融机构承担信用风险的业务纳入统一授信管理，其中，特定目的载体投资应按照穿透原则对应至最终债务人。
在全面覆盖各类授信业务的基础上，银行业金融机构应确定单一法人客户、集团客户以及地区行业的综合授信限额。
综合授信限额应包括银行业金融机构自身及其并表附属机构授信总额。
银行业金融机构应将同业客户纳入实施统一授信的客户范围，合理设定同业客户的风险限额，全口径监测同业客户的风险暴露水平。
对外币授信规模较大的客户设定授信额度时，应充分考虑汇率变化对风险暴露的影响。
二、加强授信客户风险评估。
银行业金融机构应加强内部客户风险信息共享，探索对客户风险信息实施统一管理，整合分析全体客户的各类信用风险信息。
强化银行业金融机构之间信息共享机制建设，多渠道收集授信客户非传统融资信息，增强对授信客户总负债情况的监测评估能力。
银行业金融机构在新增授信客户和对存量客户增加授信前，应查询内外部共享信息，掌握客户总负债情况，判断客户是否存在过度授信，是否涉及担保圈、财务欺诈、跨行违约等风险因素，有效前瞻预警和防控风险。
三、规范授信审批流程。
银行业金融机构应明确新增授信、存量授信展期和滚动融资的审批标准、政策和流程，并根据风险暴露的规模和复杂程度明确不同层级的审批杈限。
2022-2023年中级银行从业资格《中级公司信贷》预测试题1(答案解析)
2022-2023年中级银行从业资格《中级公司信贷》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！卷I一.综合考点题库(共50题)1.商业银行信贷批复文件中可附带的限制性条款包括（）。
A.偿债优先权的要求B.资本性支出的限制C.配合贷后管理的要求D.对外担保的限制E.股东分红的限制正确答案：A、B、C、D、E本题解析：除ABCDE五项外，商业银行信贷批复文件中可附带的限制性条款还包括：①办理具体贷款业务品种、额度、期限及保证金比例的要求；②贷款担保方面的要求；③对资产负债率等核心偿债能力、流动性、盈利性等财务指标的要求；④贷款支付金额、支付对象的要求；⑤资本出售的限制；⑥兼并收购的限制；⑦交叉违约的限制；⑧确定借款人的交易对手名单、交易商品，必要时限定交易商品价格波动区间和应收账款账龄；⑨锁定借款人贷款对应的特定还款来源，提出明确还款来源、监督客户物流与现金流的具体措施，并落实贷款的贷后管理责任人；⑩其他限制性条件。
2.贷款人受理固定资产贷款申请时．应落实具体的责任部门和岗位．履行尽职调查并形成（）。
A.书面报告B.电子报告C.口头报告D.视频录像正确答案：A本题解析：贷款人受理固定资产贷款申请时，应落实具体的责任部门和岗位，履行尽职调查并形成书面报告。
3.客户评级流程包括评级发起、评级评定、评级推翻和评级更新。
以下关于这四个步骤的表述正确的是（）。
A.商业银行非零售信贷管理系统在评级推翻时，可以不要求提供评级推翻的依据B.非零售信贷管理系统允许评级发起人员对评级结果进行反复试算C.商业银行应每半年进行一次评级更新D.评级认定人员不可以由评级发起人员兼任.同时不应受相关利益部门的影响正确答案：D本题解析：商业银行非零售信贷管理系统在评级推翻时，应强制要求提供评级推翻的依据：非零售信贷管理系统应严格禁止评级发起人员对评级结果进行反复试算：商业银行应在一定期限内完成评级更新。
2023年中级银行从业资格考试《风险管理》提分卷
2023年中级银行从业资格考试《风险管理》提分卷1. 【单选题】（江南博哥）核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。
其中核心负债包括距离到期日（）个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
A. 1B. 2C. 3D. 4正确答案：C参考解析：核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。
其中核心负债包括距离到期日3个月以上(含3个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
2. 【单选题】日常管理最常用的手段是（）。
A. 负债管理B. 抵押品管理C. 流动性资产组合管理D. 资产到期日管理正确答案：B参考解析：抵押品管理实际上是日常管理中最常用的手段。
3. 【单选题】商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
A. 信用风险B. 战略风险C. 集中度风险D. 市场风险正确答案：C参考解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险。
到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发流动性风险，因此集中度风险是引发信用风险、流动性风险的主要诱因之一。
4. 【单选题】商业银行在开展外包活动时，应当定期向（）递交外包活动的评估报告。
A. 银行业协会B. 所在地银行业监督管理机构C. 证监会D. 中国人民银行正确答案：B参考解析：商业银行在开展外包活动时，应当定期向所在地银行业监督管理机构递交外包活动的评估报告，如遇到对本机构的业务经营、客户信息安全、声誉等产生重大影响事件，应当及时向所在地银行业监督管理机构报告。
5. 【单选题】净稳定资金比例(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于( )。
A. 100％B. 50％C. 150％D. 75％正确答案：A参考解析：净稳定资金比例定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100％。
新形势下加强境外安全风险防范的建议
根据国家商务部公开发布信息，截至2022年底，境外中资企业数量已经达到4.6万家，分布在全球190个国家和地区，对外直接投资存量达到2.8万亿美元，境外企业中方员工超过150万人。
当前，国际局势波谲云诡，安全形势更加严峻，中资企业境外安全风险防范重要性凸显。
当前面临的新安全形势分析一、地缘政治方面2022年以来，国际政治局势和地缘政治冲突紧张程度加深，以俄乌冲突为代表的地缘政治风险加剧，安全风险持续上升。
大国博弈及地缘对抗升级带来的挑战主要包括：因出入境政策调整、签证办理的效率和成功率降低、跨境交通受阻等原因造成的人员超期滞留、延误或遣返；战争、暴乱、政权更替等造成的社会动荡；恐怖主义活动对境外机构和人员安全的不利影响；双边关系变化带来的项目所在国对外资安全审查制度进行的不利调整；政治文化差异方面带来的舆情风险等。
二、“双碳”目标方面在全球能源低碳转型趋势下，中资电力企业在境外的投资和工程承包将引起所在国家、驻地政府在ESG绿色意识和实践、绿色技术信息安全性、生态环境保护等方面更多的关注和更严格的审查。
三、新时代新征程统筹发展与安全方面在第三次“一带一路”建设座谈会上，习近平主席强调要全面强化风险防控，将“一带一路”建设的安全发展、风险防控提升至海外利益保护的高度，企业在开展境外安全管理时，应强化全流程管控，全面提升境外安全风险防控能力和水平。
二十大报告也进一步明确要维护我国公民、法人在海外合法权益，筑牢国家安全人民防线。
加强海外利益保护和风险预警是我国高水平对外开放的必要保障，也是落实总体国家安全观的必然要求。
进一步加强境外安全风险防范的建议一、以人为本，加强对境外员工的选拔储备、培训及管理一是要优选境外项目中方外派人员。
根据“生命至上、以人为本”的基本安全方针，围绕员工作为开展境外业务的关键核心主体，优先选择政治素质较高、业务素质过硬、个人道德品质较好、健康无碍的员工赴海外开展工作。
建议日常工作中明确人力资源部门联合国际业务部门，根据境外业务发展规划和近3年项目发展规模预测，建立境外优选人才库并定期更新，结合需求开展针对性储备。
《商业银行资本管理办法》附件5——信用风险内部评级体系监管要求
附件5:信用风险内部评级体系监管要求一、总体要求（一）商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应按照本办法要求建立内部评级体系。
内部评级体系包括对主权、金融机构和公司风险暴露（以下简称非零售风险暴露）的内部评级体系和零售风险暴露的风险分池体系。
（二）商业银行的内部评级体系应能有效识别信用风险，具备稳健的风险区分和排序能力，并准确量化风险。
内部评级体系包括以下基本要素：1.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果的客观性和可靠性。
2.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。
3.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。
4.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。
5.信息系统和数据管理，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。
6.内部评级的应用，保证内部评级和风险参数量化的结果应用于信用风险管理实践。
二、内部评级体系的治理结构商业银行应根据本办法第七章要求完善治理结构，并按下列要求建立内部评级体系的治理结构：（一）商业银行应明确董事会及其授权的专门委员会、监事会、高级管理层和相关部门在内部评级体系治理结构中的职责,以及内部评级体系的报告要求。
（二）商业银行董事会承担内部评级体系管理的最终责任，并履行以下职责：1.审批内部评级体系重大政策，确保内部评级体系设计、流程、风险参数量化、信息系统和数据管理、验证和内部评级应用满足监管要求。
2.批准内部评级体系实施规划，并充分了解内部评级体系的政策和流程，确保商业银行有足够的资源用于内部评级体系的开发建设。
3.监督并确保高级管理层制定并实施必要的内部评级政策和流程。
4.每年至少对内部评级体系的有效性进行一次检查。
5.审批或授权审批涉及内部评级体系的其他重大事项。
（三）商业银行高级管理层负责组织内部评级体系的开发和运作，明确对内部评级和风险参数量化技术、运行表现以及监控措施的相关要求，制定内部评级体系设计、运作、改进、报告和评级政策，确保内部评级体系持续、有效运作。
2023年银行从业资格-风险管理(初级)考试备考题库附带答案3
2023年银行从业资格-风险管理（初级）考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(判断题)(每题 1.00 分) 在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
（）正确答案：B,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有（）。
A. 解雇缺乏操作经验的柜员B. 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平C. 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范性迈进D. 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E. 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点正确答案：B,C,D,E,3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。
A. 缺口分析B. 敏感性分析C. 情景分析D. 久期分析正确答案：B,4.(判断题)(每题 1.00 分)在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。
( )5.(判断题)(每题 1.00 分) 监管机构通过非现场监管和现场检查的方式对商业银行资本充足率进行监督检查，在对资本充足率进行常规监督的同时，可视情况实施资本充足率的临时监督检查。
（）正确答案：A,6.(判断题)(每题 1.00 分) 对金融衍生品而言，对手违约造成的损失会小于衍生品的名义价值（Notional Price），因此潜在的风险损失可以忽略不计。
（）正确答案：B,7.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行间的过度竞争和同质行为可能导致融资成本不断上升、各类风险不断增加，最终导致系统性风险。
（）正确答案：A,8.(判断题)(每题 1.00 分) 监事会的职责为确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共30题）1、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。
A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 A2、案例一发生进度偏差的主要因素是（）。
A.在项目内部，属于项目管理不当B.作业队长不熟悉工艺要求造成的C.项目外部的影响因素D.供货商供货质量发生差异【答案】 A3、下列可以作为保证人的是()。
A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】 D4、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。
次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。
A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 C5、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。
A.内部模型法B.内部评级法C.现期风险暴露法D.标准法【答案】 B6、商业银行流动性风险管理的核心是（）。
A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产—负债平衡点7、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。
①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。
A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】 C8、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。
A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】 D9、关于商业银行交易账户划分，下列表述中正确的是()。