第一章-风险管理基础
第一章 风险管理基础
课后测试
测试成绩：76.67分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题
1、下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。（3.33 分）
A 风险管理主要是事后管理
B 风险管理应当实现风险与收益的合理平衡
C 风险管理应当以客户为中心
✔ D 风险管理主要是控制风险
正确答案:B
2、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为（）。（3.33 分）
A 0.17
✔ B 0.07
C 0.1
D 0.15
正确答案:B
3、商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。（3.33 分）
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
✔ D 信用风险
正确答案:D
4、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。（3.33 分）
A 信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗货
B 未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
✔ C 金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
D 2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
正确答案:B
5、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。（3.33 分）
✔ A 内部流程执行失败
B 外部欺诈
C 内部欺诈
D 未经授权进行交易
正确答案:A
6、（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。（3.33 分）
✔ A 操作风险
B 国家风险
C 流动性风险
D 市场风险
正确答案:A
7、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。（3.33 分）
A 汇率风险
✔ B 操作风险
C 商品价格风险
D 利率风险
正确答案:B
8、在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。（3.33 分）
A 违反内部流程
B 人员因素
C 系统缺陷
✔ D 外部事件
正确答案:D
9、现有A、B、C三种产品，其资产收益率的相关系数如表1-1所示，则（）。表1－1三种产品资产收益率的相关系数（3.33 分）
A B与C的组合可以很好的起到风险对冲的作用
B A与B的组合可以很好地分散风险
✔ C A与C的组合不能起到风险分散的作用
D B与C的组合不能很好地分散风险
正确答案:A
10、（）并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（3.33 分）
✔ A 风险转移
B 风险规避
C 风险分散
D 风险对冲
正确答案:A
11、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。（3.33 分）
A 市场风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
B 结算风险是一种市场风险
C 信用风险具有明显的系统性风险特征
✔ D 与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取
正确答案:D
12、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。（3.33 分）
A 法律风险
B 政策风险
✔ C 操作风险
D 策略风险
正确答案:C
13、（）是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。（3.33 分）
A 法律风险
✔ B 监管风险
C 国别风险
D 违规风险
正确答案:B
14、根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（）。（3.33 分）
✔ A 账面资本、经济资本、监管资本
B 持续经营资本、破产清算资本
C 核心一级资本、其他一级资本、二级资本
D 实收资本、资本公积、盈余资本
正确答案:A
15、关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是（）。（3.33 分）
A 维持市场信心
B 使银行免受损失
✔ C 提供融资
D 限制业务过度扩张
正确答案:B
16、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。（3.33
分）
A 保护银行的正常经营
B 为银行的注册提供资金
✔ C 吸收损失
D 组织营业
正确答案:C
多选题
1、下列哪些事件属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别？（）（3.33 分）
A 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B 信贷审核人员协助隐瞒虚假信息并批准放贷
C 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼
D 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损
E 资金交易员未经授权进行交易并造成损失
正确答案:B C D E
2、下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（）。（3.33 分）
A 交易部门因错误判断市场趋势而造成较大规模的损失
B 营业场所及设施因地震彻底损毁
C 财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
D 数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
E 理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并做出相应赔偿
正确答案:A B C D E
3、下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别？（）（3.33 分）
A 银行员工窃取客户账户资金
B 被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
C 商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D 网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
E 客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
正确答案:B D E
4、关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是（）。（3.33 分）
A 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法
B 某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法
C 某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法
D 某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法
E 某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法
正确答案:B D E
5、下列各项中，属于商业银行信用风险的有（）。（3.33 分）
A 债务未能如期偿还造成的风险
B 金融资产价格波动带来的风险
C 员工操作不当造成的风险
D 结算过程中发生的结算风险
E 国家政局变动引发的风险
正确答案:A D
6、下列各项属于市场风险的是（）。（3.33 分）
A 利率风险
B 政治风险
C 汇率风险
D 商品风险
E 结算风险
正确答案:A C D
7、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有（）。（3.33 分）
A 信用风险
B 国别风险
C 法律风险
D 操作风险
E 市场风险
正确答案:A B C
8、下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。（3.33 分）
A 风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
B 组织流程再造与定量分析技术并举
C 风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
D 风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
E 风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
正确答案:B C D E
判断题
1、通常，公司债券的违约风险越大，则信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。（）（3.33 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案:正确
2、即使没有足够多的相互独立的投资形式，商业银行依然可以通过多样化的投资来分散和降低风险。（）（3.33 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
3、某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。（）（3.33 分）
✔ A 正确
B 错误
正确答案:正确
4、操作风险若管理得当，也能给商业银行带来盈利。（）（3.33 分）
A 正确
✔ B 错误
正确答案:错误
《风险管理》考点难点分析
第一章 风险管理基础
考点难点分析
一、风险与损失收益的区别
风险是收益的概率分布。损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果；风险是一个明确的事前概念，金融性风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
二、商业银行风险管理发展阶段
商业银行的风险管理模式大体经历四个阶段，顺序依次为资产风险管理模式一负债风险管理模式一资产负债风险管理模式一全面风险管理模式。其中缺口分析，久期分析成为资产负债风险管理的重要分析手段。
1988年《巴赛尔资本协议》的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。
三、商业银行风险主要类别的重要内容
1．信用风险
信用风险分为违约风险、结算风险，违约风险既可以针对个人，也可针对企业，很多银行倒闭案例都是由信用风险引发的。
2．操作风险
操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面，具有非营利性。
3．国家风险国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险三类，国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险，无论是政府、商业银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险带来的损失。
四、商业银行风险管理的主要策略
1．风险管理五大策略
这五大策略分为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。
2．风险对冲
风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法，风险对冲可以管理系统性风险和非系统性风险，风险对冲可分为自我对冲和市场对冲。
五、监管资本
核心资本和附属资本的内容区别：
核心资本包括权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。 附属资本包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
第二章 商业银行风险管理基本架构
考点难点分析
一、商业银行风险管理四个步骤的区别
商业银行风险管理流程这一节很重要。风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。其中，风险管理部门承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担风险控制、决策的责任。
第一章 风险与风险管理
1
第一章 风险与风险管理
第一节 风险概述
一、风险的概念
（一）风险的概念
所谓风险是人们在从事某种活动或决策过程中，预测未来结果的随机不确定性。
包含以下三层含义：
1、风险是损失的可能性。
2、不确定的损失才是风险。在概率上不可能等于０，也不可能等于１。
3、风险既是客观现实，又是一种主观感受。
（二）风险的属性
1.自然属性，表明事物本身固有的运动规律和不受外界影响的事物本质，风险的自然属性一般称为不可抗力。
2.社会属性，是指风险是客观地，但是在一定条件下产生的，不同的社会环境下，风险的内容不一样。
3.经济属性，是指风险一旦发生其产生的经济后果。
（三）与风险相关的基本概念
1.危险
危险是指损失发生及其程度的不确定性。
风险与危险的共同之处---都是有可能但尚未生的现象。
风险与危险的不同之处----风险有多种可能的结果；而危险只有一种可能的结果。
2.损失机会
又称损失频率，是指在一定时间内，一定规模的危险单位可能发生损失的次数。
损失频率=损失发生次数/危险单位总数×100%
3.损失程度
损失程度是指一次事故发生所导致标的物的损毁程度。
损失程度=损毁价值/危险标的总价值量×100%
2 二、风险及其特性
危险是指损失发生及其程度的不确定性。
危险的特性：
1.危险的客观性
2.危险的普遍性
3.危险的不确定性
4.危险的可测性
5.危险的可变性
三、风险的构成要素
（一）风险因素（风险条件）
是指引起或促使危险事故发生、损失增加或扩大的原因和条件。通常分为两类：
1.有形风险因素（实质风险因素）
2.无形风险因素（道德风险因素、心理风险因素）
（二）风险事故。也称风险事件。是指危险由可能变为现实，以至引起损失的结果。
风险管理知识点-精简
第一章 风险管理导论
第一节 风险的定义及构成要素
一、风险的定义
基本含义：某种事件发生的不确定性。但是，在经济学、统计学、决策理论和保险学中尚无一个适用于他们各个领域的一致公认的定义。
（一）经济学：损失机会和损失可能性。把风险定义为损失机会，表明风险是面临损失的可能性，是一定状况下的概率。
（二）统计学：实际结果与预期结果的偏差。
（三）决策理论：损失的不确定性。
二、风险的度量
1、损失频率：用于度量事件是否经常发生
2、损失程度：用于度量每一事故造成的损害
概率
图1-1风险发生的一般规律
三、风险的特征
(一)客观性。风险是客观存在的，可以用概率度量风险发生的可能性。
(二)损害性。损害是风险发生的后果，无风险则无保险。
(三)不确定性。
1、空间上的不确定性：损失发生的地点不确定
2、时间上的不确定性：损失发生的时间不确定
3、损失程度的不确定性：损失的后果不确定
（四）可预测性。大量风险的发生呈现出一定的规律性，奠定了保险费率确定的基础。
（五）发展性——可变性
当代高新技术的开发与应用，使风险的发展性更为突出。如使用网络和手机的风险，电信诈骗。
四、风险构成的要素
（一）风险因素
风险因素：引起或增加风险事件发生的各种原因或条件，或者风险事件发生时，导致损失扩大的原因或条件。通常分为三种：
①物质风险因素：与物质的物理功能有关，与人无关——有形的；
②道德风险因素：与人的修养有关，偏重于人的恶意行为——无形的；
③心理风险因素：与人的心理状态有关，偏重于人的善意行为——无形的；
实质风险因素
风险因素 道德风险因素
人为风险因素
心理风险因素
（二）风险事故：风险事件的具体表现形式——风险的载体 损失程度 风险事故，也称风险事件，是造成生命财产损害的偶发事件，是造成损害的直接的、外在的原因，是损害的媒介物。
中级银行从业-风险管理教材要点2017-精选.pdf
1 第一章风险管理基础
2007年美国次贷危机带来的教训：一是与实体经济脱节的金融创新潜藏着巨大的风险；二是资产价格泡沫破裂使银行资产负债表短时间内严重受损；三是信息披露制度的不完善助推了危机的形成和扩大；四
是全球经济金融一体化进程的加快为金融危机向全球扩散创造了条件。
各国金融监管存在的问题：一是金融监管标准过于宽松；二是金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐；三是监管标准不一致导致监管套利。
1.1风险管理的基本概念
1.1.1风险、收益与损失
金融风险可能造成的损失分为：预期损失、非预期损失、灾难性损失。预期损失指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的
平均值（有时也采用中间值）；
非预期损失指利用统计分析方法（在一定置信区间和持有期内）计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见的较大损失；
灾难性损失指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。
应对和吸收预期损失—提取损失准备金和冲减利润；
非预期损失—资本金；
灾难性损失—购买商业保险、限制业务。
1.1.2商业银行风险管理的主要策略风险分散（非系统风险）、风险对冲（管理市场风险—自我对冲与市场对冲）、风险转移（保险转移、
非保险转移）、风险规避（消极）、风险补偿（价格补偿）
1.1.2商业银行风险的主要类别八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险、战略风险。信用风险观察数据少不易获取，具有明显的非系统性风险特征；
市场风险数据充分易于计量，适于采用量化技术加以控制，具有明显的系统性风险特征；
操作风险具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利；
流动性风险最具破坏力，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平；
声誉风险是多维风险；
法律风险是一种特殊类型的操作风险；与法律风险密切相关的还有违规风险和监管风险
巴III增加了对交易账户和双重违约的处理。相比巴塞尔协议II，III对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：
时代光华风险管理课后试题
第一章 风险管理基础\
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单选题
1. 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。 √
A 市场风险
B 流动性风险
C 操作风险
D 信用风险
正确答案： D
2. 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。 √
A 风险对冲
B 风险补偿
C 风险对冲
D 风险规避
正确答案： B
3. 关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是（）。 √
A 操作风险不会对流动性造成显著影响
B 声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
C 承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
D 市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
正确答案： A
4. 某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（）类别。 √ A
外部事件
B 内部流程
C 人员因素
D 系统缺陷
正确答案： B
5. 下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是（）。 ×
A 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失
B 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构
C 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求
D 越多的经济资本配置越有利于实现股东收益率最大化
正确答案： B
6. 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 ×
A 50％，50％
B 30％，70％
C 20％，80％
金融风险管理基础知识文档
金融风险管理基础知识文档
摘要
本文档旨在为金融机构的风险管理团队提供金融风险管理的基础知识，涵盖风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。
第一章：风险类型
金融风险管理是指识别、评估和控制金融机构面临的风险。常见的风险类型包括：
• 信用风险：是指借款人或交易对手未能履行义务的风险。
• 市场风险：是指金融市场波动导致的风险。
• 操作风险：是指金融机构内部流程或系统故障导致的风险。
• 流动性风险：是指金融机构无法满足短期资金需求的风险。
图1：风险类型示意图
• 信用风险
• 市场风险
• 操作风险
• 流动性风险
第二章：常用术语解释
• 风险评估：是指识别和评估风险的过程。
• 风险控制：是指采取措施控制风险的过程。
• 风险管理：是指识别、评估、控制和监测风险的过程。
第三章：风险评估方法
风险评估是指识别和评估风险的过程。常用的风险评估方法包括：
• 定量方法：是指使用数学模型和统计方法评估风险。
• 定性方法：是指使用专家判断和经验评估风险。
• 混合方法：是指结合定量和定性方法评估风险。
图2：风险评估方法示意图
• 定量方法 • 定性方法
• 混合方法
第四章：案例分析
请根据以下案例评估一家银行的信用风险。
• 银行名称：X银行
• 借款人信息：借款人信用评分为B级，借款金额为100万元，借款期限为1年。
• 风险评估结果：
评估结果：
• 信用风险评分：60%
• 风险等级：中等风险
总结
本文档提供了金融风险管理的基础知识，包括风险类型、常用术语解释、风险评估方法等内容。通过阅读本文档，读者将能够深入理解金融风险管理的核心概念和基础知识，提升对金融风险管理的理解和能力。同时，文档中提供了详尽的例子和案例，以便于读者理解。
第1章-风险与风险管理(含答案)复习
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第一章风险与风险管理含答案
一、名词解释
1、风险 2、可保风险 3、风险管理 4、静态风险 5、动态风险 6、纯粹风险 7、投机风险
二、填空题
1、风险的特征是 _____ 、 ______ 、 ______ 、 ____ 和 ______ 。
2、按风险所产生的环境分类，风险可分为 _______ 和 _______ 。
3、按风险 ________ 的分类，风险可分为纯粹风险和投机风险。
4、风险管理的基本程序是 _____、 ______ 、 ______ 、 _____ 和 _____ 。
5、最常用的风险处理方式是 _____ 、 ______ 、 _____ 、 _____ 和 ______ 。
三、单项选择题
1．()是指对潜在的和客观存在的各种风险系统地、连续地进行识别和归 类，并分析产生风险事故原因的过程。
A. 风险识别B.风险估测C.风险评价D.风险分析
2.调查和了解潜在的以及客观存在的各种风险，称为 ()。
A.分析风险B.感知风险C.暴露风险D.管理风险3.()是指掌握风险产 生的原因和条件，分析引起风险事故的各种风险因素。
A.风险评价B.识别风险C.分析风险D.感知风险4.()是指那些可能 导致消极后果或积极后果的因素和危害的来源。
A.风险环境B.风险条件 C.风险暴露D.风险源
5.从事件的起始状态出发，利用逻辑推理的方法，设想事故发展的过程， 进而了解事故发生的原因和条件，称为 ()。
A.事件树分析法B.事故树分析法 C.风险识别D.风险估测6.从某一风 险事故开2 / 19
始，运用逻辑学分析原则，由结果分析原因，找出各种可能引起事故 的潜在的风险因素，并能够分析出风险因素引起事故发生的重要程度，求出事 故发生的概率，进而提供控制风险因素的建议和方案，称为 ()。
A.风险估测法B.事故树分析法C.事件树分析法D.风险识别法7.风险 估测是在 ()的基础上对风险进行定量分析和描述。
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章).doc
中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1,12章)
银行从业资格考试中级《风险管理》考试目的
风险管理中级考试基于国内外监管标准的权威框架/体系，紧密结合国内银行业务和风险管理的发展，定位于风险管理专业人员的培养和选拔，注重技术含量，特别是市场风险、流动性风险、国别风险、表外风险、业务综合化经营、压力测试、全面风险管理的专业知识和技能。
银行从业资格考试中级《风险管理》考试内容
一、风险管理基础
(一)掌握风险与收益、损失的关系及金融风险损失的主要类别;
(二)掌握商业银行五种风险管理策略的基本原理、主要作用;
(三)掌握商业银行面临的八种主要风险的内涵、主要特征及构成;
(四)深入了解风险管理对商业银行经营的重要意义和作用;
(五)熟悉监管资本、会计资本、经济资本的主要内容，以及银行资本相较一般企业资本的显著作用;
(六)深入了解监管资本的构成及不同资本工具的合格标准;
(七)深入了解我国银监会对商业银行的四个层次监管资本要求;
(八)深入了解商业银行杠杆率分子项和分母项的统计口径及与资本充足率相比杠杆率监管的主要优势;
(九)掌握方差、标准差和正态分布在风险管理的重要应用及马柯维茨投资组合原理的基本要点。
2018中级银行从业风险管理考试章节重点汇总(1-12章)章节教材要点章节试题第一章风险管理基础风险管理基础第二章风险管理体系风险管理体系第三章信用风险管理信用风险管理第四章市场风险管理市场风险管理第五章操作风险管理操作风险管理第六章流动性风险管理流动性风险管理第七章国别风险管理国别风险管理第八章声誉风险与战略风险管理声誉风险与战略风险管理第九章其他风险管理其他风险管理第十章压力测试压力测试第十一章风险评估与资本评估风险评估与资本评估第十二章银行监管与市场约束银行监管与市场约束提供二、风险管理体系
(一)熟悉董事会、高管层和风险管理部门在风险管理中的职责;
中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一
上大学，就上中国大学网！
/
中级银行专业资格《风险管理》章节测试题一
第一章 风险管理基础
一、单项选择题
1. ( )已经成为商业银行经营管理的核心内容之一
A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利
2. 证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?( )
A.资产负债风险管理模式阶段 B.负债风险管理模式阶段
C.资产风险管理模式阶段 D.全面风险管理模式阶段
3. 下列属于按风险诱发原因分类的是( )。
A.政治风险和社会风险 B.系统性风险和非系统性风险
C.信用风险和市场风险 D.纯粹风险和投机风险
4. 在市场风险中尤为重要的是( )。
A.股票风险B.汇率风险C.利率风险D.商品风险
5. 由于形成的原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合风险的是( )。
A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险
6. ( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.风险对冲
7. 随机变量x的概率分布表如下：则随机变量X的期望值是( )。
A.3.15 B.3.05 C.3 D.2.95
8. ( )指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在的风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应该具有风险管理的意识和自觉性。
A.全球的风险管理体系 B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程 D.全员的风险管理文化 上大学，就上中国大学网！
/
9.根据国家风险的分类，( )是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使贷款商业银行不能把在该国的贷款汇回本国而遭受损失的风险。
A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.环境风险
10.在声誉风险中，关于管理声誉风险的最好的办法的说法不正确的是( )。
第一章 风险管理基础-信用风险
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料
风险管理
第一章 风险管理基础
知识点：信用风险
● 定义：
未能履行合同的义务而给债权人或金融产品持有人造成经济损失，主要存在
于授信业务
● 详细描述：
（一）定义：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量
发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损
失的风险，又称为违约风险。主要存在于授信业务。
（二）主要形式：
1、违约风险，即个人或企业因经济或经营状况不佳而产生违约的风险
；
2、结算风险：一种特殊的信用风险，指交易双方在结算过程中，一方
支付了合同资金但 另一方发生违约的风险。在外汇交易中较为常见，涉及
在不同时间以不同的货币进行结算。
3、对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
但事实上，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在
于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。信用风险对基础金融
产品和衍产品的影响不同，对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风
险造成的损失最多是债务的全部账面价值；而对于衍产品而言，对手违约造
成的损失虽然会小于衍产品的名义价值，但由于衍产品的名义价值通常十分
巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
（三）特点：非系统性风险特征。与市场风险相比，信用风险的观察数
据少，不易获取。
1、两种情况：债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质
量发生变化，从而带来损失的风险。
2、信用风险也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中和衍生产品交
易中。
3、包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临
的最重要的风险。
4、结算风险是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一
方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。
5、1974年，赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生
6、信用风险具有明显的属于非系统风险特征。
例题：
1.()是现代信用风险管理的基础和关键环节。
A.信用风险识别
B.信用风险计量