商业银行经营管理第3章11-PPT精选文档

商业银行经营与管理第十一章

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Copyright© 2007, 河海大学商学院理财学系
第一节资产负债管理和策略的发展
商业银行经营学》课件
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第一节资产负债管理和策略的发展
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第一节资产负债管理和策略的发展
线性规划法的具体步骤如下：（1）建立目标函数。（2）确定约束条件。约束条件是约束目标变量取值范围
的一组线形不等式，它代表了银行开展业务的内、外不制约因素。这些制约因素主要包括： ①可贷资金总量限制 ②风险性限制 ③贷款需求限制 ④其他限制（3）求解线形规划模型
资产负债比例管理主要通过规定各类比例指标体系约束商业银行的资金运营。
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第一节资产负债管理和策略的发展
首先确定目标函数及约束条件。
如设定目标为利息收入最大化，则目标函数为：
max R = 0.12X1+0.08X2
约束条件：
①总量约束条件 X1+X2≤2 500万元
②流动性限制 X2≥0.25X1
③非负限制条件 X1≥0与X2≥0
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背景: 第一次世界大战以后优点：扩大了银行资金组合的范围，增强了商业银行的盈
利性。
不足：对短期证券变现的外部环境考虑得少。
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商业银行经营管理概述(ppt79页)

2006年6月1日，中国银行成功在香港联合交易所挂牌上市，同年7月5日在上海证券交易所挂牌上市。
2006年10月27日中国工商银行成功在上海证券交易所和香港联合交易所同时挂牌上市。
中国农业银行股份有限公司于2009年1月15日正式成立，2010年A+H股同步发行上市，其中7月15日A 股上市，次日H股上市。
再贴现政策
提高再贴现率
降低再贴现率
公开市场业务卖出证券
买进证券
三、金融中介理论及现代商业银行的功能
（一）古典的金融中介理论 ——信用媒介论 ——信用创造论
﹡信用媒介论：
创始于18世纪，盛行于19世纪前半期。其主要的代表人物是亚当•斯密、李嘉图、约翰•穆勒等。
认为银行的功能在于为信用的提供作媒介。银行必须在收受存款的基础上才能放款于人。
※ 五大国有（控股）商业银行
2005年6月23日，交通银行在香港成功上市，成为首家在境外上市的中国内地商业银行。2007年5月 15日，交通银行在上海证券交易所挂牌上市。
2005年10月27日上午10时，中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)在香港联合交易所挂牌上市， 2007年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。
我国的商业银行体系
包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行；
其中，国有商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行；股份制商业银行包括中信银行、光大银行、华夏银行、广东发展银行、深圳发展银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行等。
几个关于商业银行产生和发展的小知识：
公认的早期银行的萌芽，起源于文艺复兴时期的意大利。

第十一章商业银行绩效管理《商业银行经营管理》PPT课件

11.1.1商业银行经营管理绩效评价体系构成
3）商业银行经营管理绩效评价的内容（1）既要注重对商业银行经营效益、财产安全、
财产流动的考评，又要注重对商业银行发展能力及内部管理水平的考评。（2）既要侧重于对相关定量指标的考评，又要对相关定性指标如领导层的决策管理能力、依法合规经营情况等进行考评。（3）既要对各种相对性的比率指标进行考评，又要对主要计划性指标进行考评。
11.2.1 商业银行经营管理绩效评价财务指标分析
(2)信用风险比率 ①贷款净损失/贷款余额 ②低质量贷款/贷款总额 ③贷款集中度指标
11.2.1 商业银行经营管理绩效评价财务指标分析
(3)资本风险比率 (4)流动性风险比率 4)安全性指标 ①不良贷款比率 ②贷款损失准备金充足率 ③资本充足率
11.3.3 杜邦分析法
1）两因素的杜邦财务分析 ROE=ROA×EM 2）三因素及四因素的杜邦财务分析 ROE=PM×AU×EM
=TME×EME×AU×EM
11.3.4经济增加值—EVA模型
经济增加值=（资本收益率－资本成本率） ×投入的边际资本 EVA=（r－k）*K=r*K－k*K 式中，r——资本收益率； k——资本成本率； K——投入的边际资本。
11.2.1 商业银行经营管理绩效评价财务指标分析
2)流动性指标 (1)现金资产比例 (2)国库券持有比例 (3)流动比率 (4)存贷款比率 (5)预期现金流量比率是银行预计现金流入
与现金流出之比
11.2.1 商业银行经营管理绩效评价财务指标分析
3)风险性指标 (1)利率风险比率 ①利率风险缺口 ②利率敏感比率
11.2.2商业银行经营管理绩效的非财务指标
2)外部影响因素 (1)客户满意度 (2)监管合规性 (3)公众信心 (4)与其他商业银行的竞争与共赢

商业银行经营管理课件PPT课件

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衡量商业银行营利性的主要指标有收益率和资产收效率2013上半年银行收益.mp4
1、股权收益率（又叫净资产收益率，反映银行综合
营利能力的最重要的指标，也是银行投资效益的集
中反映）股权收益率.doc
股票收益率＝
净收益股票总额
100
2、资产收益率：反映银行资产总体营利水平，也反
映了银行的资产结构（效益和非效益）。
商业银行资本管理新规拟出台.mp4 其次，利润表现了商业银行的经营管理水平，是商业银行业务发展的前提。提问：商业银行的利润是什么：（是其业务收入和费用开支间的差额。）提问：商业银行的业务收入包括哪些？（资产业务收入和表外业务收入）目前，利息支出占商业银行全部费用支出的比重在不断增加。在费用开支
达款 2、贷款：银行将其所吸收的资金，按一定的利率贷放给客户并约期
归还的业务。是商业银行最主要的、传统的资产业务，是商业银行利润的主要来源。 3、贴现：银行买入未到期的票据，借以获取利息收益的一种信贷业务，是特殊的贷款。 4、证券投资：商业银行在金融市场上运用其资金购买有价证券的行为。商业银行资产结构.doc
3
导入新课：
商业银行如此复杂的业务和日益扩大的产品种类，随着金融市场全球化，金融市场的动荡加剧，给商业银行带来巨大的利润同时，也潜藏着不可藐视的风险。
4
§5-3 商业银行的经营管理
一、商业银行的经营管理原则：
商业银行的经营要保证营利，同时银行在经营活动中还要保证资金安全，不能发生亏损，即商业银行经营要保证安全性。要保持商业银行经营持续发展，还要保持资金的流动性，即资产和负债要达到某种平衡，维护银行的清偿能力。
营利性原则安全性原则流动性原则
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商业银行的经营管理教学PPT课件

三、《巴塞尔协议》及其修订与商业银行的风险管理
《巴塞尔协议》是目前监管银行经营发展方面的国际准则，于1988年通过后几经修订。
各国银行监管当局都以《巴塞尔协议》的原则来约束本国的商业银行。
1998年，巴塞尔委员会决定全面修改此协议，2004 年6月正式公布了《新巴塞尔协议》，将于2006年底开始实施。
⑶资产收益率
这一指标是反映银行资产总体盈利水平或资产结构状态的主要指标，即反映资产的获利能力，它代表一家银行的经营水准。
⑷资本盈利率
这一指标是反映银行资产总体盈利水平或资产结构状态的主要指标，即反映资产的获利能力，它代表一家银行的经营水准。
2.流动性原则
流动性的涵义：流动性是指商业银行随时应付客户提现和满足客户告贷的能力。流动性包含资产的流动性和负债的流动性。
商业银行保持流动性的必要性
作为资金来源的客户存款和银行的其他借入资金要求银行能够保证随时提取和按期归还；
企业、家庭和政府在不同时期产生的多种贷款需求，也需要及时组织资金来源加以满足；
银行资金运动的不规则性和不确定性，需要资产的流动性和负债的流动性来保证；
在银行业激烈的竞争中，投资风险难以预料，经营目标并非能完全实现，需要一定的流动性作为预防措施。
⑴存款理论局限性：
➢没认识到银行在扩大存款或其他负债方面的能动性；
➢没认识到负债结构、资产结构以及资产负债综合关系的改善对于保证银行资产的流动性、提高银行盈利性等方面的作用。
⑵购买理论
基本观点：①商业银行对存款不是消极被动，而是可以主动出击，购买外界资金；②商业银行购买资金的基本目的是为了增强其流动性；③商业银行吸收资金的适宜时机是在通货膨胀的情况下。直接或间接抬高资金价格，是实现购买行为的主要手段。