2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案(新版)
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案(新版)
1、[单选题]目前常用的风险价值模型技术不包括( )。
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.算术平均法
【答案】D
【解析】目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。
2、[单选题]假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0,5;证券市场的平均收益率为25%，标准差为0,25。则该基金P的夏普比率为( )。
A.0,7
B.0,3
C.1,4
D.0,6
【答案】A
3、[单选题]下列说法中错误的是()。 A.其他条件不变时，销售利润率越高越好
B.资产收益率所考虑的净利润不仅仅是股东可以获得的利润
C.资产收益率高，表明企业有较强的利用资产创造利润的能力
D.净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率
【答案】B
【解析】资产收益率的特点是，它所考虑的净利润仅仅是股东可以获得的利润，而资产却是包括股东资产和债权人资产在内的总资产。
4、[单选题]采用被动投资策略的投资管理人()
A.时常预测市场证券,并根据时常走势调整股票组合
B.尝试利用基本面分析找出被高估或低估的股票
C.尽量减少不必要的交易成本
D..相信系统性跑赢市场是可能的
【答案】C
5、[单选题]下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。
A.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高
B.夏普比率是对绝对收益率的风险调整分析指标
C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 D.夏普比率使用的是系统风险
【答案】D
【解析】特雷诺比率与夏普比率的区别在于特雷诺比率使用的是系统风险，而夏普比率则对全部风险进行了衡量。
6、[单选题]监管机构应采取的确保投资者合法权益的监管措施不包括()。
A.向投资者充分披露有关信息
B.保护客户资产
C.建立投资者权益平台
D.证券投资基金的份额赎回
【答案】C
【解析】监管机构应采取下述各种监管措施确保投资者的合法权益：(1)向投资者充分披露有关信息。(2)保护客户资产。(3)公平、准确地进行资产评估和定价。(4)证券投资基金的份额赎回。
7、下列关于夏普比率说法错误的是( )。
A.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
B.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 C.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
D.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
【答案】D
【解析】本题考查夏普比率。夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
8、[单选题]期权交易实际上是一种权利的单方面有偿让渡，期权的买方以支付一定数量的( )为代价而拥有了这种权利。
A.保证金
B.期权费
C.佣金
D.手续费
【答案】B
【解析】期权允许买方从市场的一种变动中受益，但市场朝相反方向变动时也不会遭受损失。这意味着期权的买方和卖方获利和损失的机会不是均等的。期权的买方获得了好处而没有任何坏处，获得了一种权利而没有义务。买方为获得这种权利而支付一定费用是合理的;同样，对于只会遭受损失的卖方而言，收取一定的期权费也是合理的。
9、[单选题]现金流量表的作用不包括( )。 A.分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因
B.直接明了地揭示企业获取利润能力以及经营趋势
C.评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况
D.反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力
【答案】B
【解析】现金流量表的作用包括反映企业的现金流量，评价企业未来产生现金净流量的能力;评价企业偿还债务、支付投资利润的能力，谨慎判断企业财务状况;分析净收益与现金流量间的差异，并解释差异产生的原因;通过对现金投资与融资、非现金投资与融资的分析，全面了解企业财务状况。
10、[单选题]对于整个市场来说，同业拆借的意义为()。
A.降低了金融机构的流动性风险
B.提高了金融机构的获利能力
C.实现货币政策的传导
D.为其他利率的确定提供了重要参考依据
【答案】D
【解析】同业拆借对金融市场具有重要意义，对整个市场来说，同业拆借市场是对短期流动性最敏感的市场.同业拆借利率作为市场的基准利率，是衡量市场流动性的重要指标，为市场上其他利率的确定提供了重要的参考依据。
11、[单选题]在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值的是()。
A.固定利率债券
B.浮动利率债券
C.零息债券
D.息票债券
【答案】C
【解析】零息债券和固定利率债券一样有一定的偿还期限，但在期间不支付利息，而在到期日一次性支付利息和本金，一般其值为债券面值。
12、[单选题]下列关于有保证债券的说法，不正确的是( )。
A.有保证债券中有最高受偿等级的是第一抵押权债券或有限留置权债券
B.抵押债券的保证物是土地、房屋、设备等不动产
C.质押债券的保证物是债券发行者持有的债权或股权，而非真实资产
D.有保证的债券融资成本较高 【答案】D
【解析】有保证的债券融资成本较低;无保证债券发行成本低于股票，且不会稀释股权，监管比股票松。
13、[单选题]分别为40%和60%，则该投资组合的预期收益率为( )。
A.4%
B.12%
C.16%
D.20%
【答案】C
【解析】本题考查资产收益相关性。该投资组合的预期收益率=10%×40%+20%×60%=16%。
14、债券按偿还期限分为短、中、长期债券，那么中期债券的偿还期限一般为( )年。
A.1至5年
B.5至10年
C.1至10年
D.3至7年 【答案】C
【解析】短期债券，一般而言，其偿还期在1年以下。中期债券的偿还期一般为1～10年，而长期债券的偿还期一般为10年以上。
15、[单选题]我国证券市场已经实行了货银对付制度的交易品种是()。
A.债券
B.A股
C.基金
D.权证
【答案】D
【解析】我国证券市场目前已经在权证、ETF等一些创新品种实行了货银对付制度，但A股、基金等老品种的货银对付制度还在推行中。
16、[单选题]当期收益率没有考虑债券投资所获得的()，只是债券某一期间所获得的现金收入相较于债券价格的比率。
A.收益
B.利率
C.资本利得或损失
D.风险 【答案】C
17、[单选题]下列关于常见衍生工具的区别中，说法有误的是( )。
A.最常见的衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约
B.期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性
C.期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低
D.期货合约具有杠杆效应
【答案】C
【解析】C项，期货合约由于具备对冲机制，实物交割比例非常低。远期合约如要中途取消，必须双方同意，任何单方面意愿是无法取消合约的，其实物交割比例非常高。
18、[单选题]某投资者向证券公司融资15000元，加上自有资金15000元。以150元的价格买入200股某股票。在不考虑融资利息费用的情况下，投资者需要追加的担保的条件是该股票股价跌破()元。
A.75
B.97,5
C.112,5 D.90
【答案】B
【解析】上海证券交易所规定的维持担保比例下限为130%。维持担保比例=(现金+信用证券账户内证券市值总和)/(融资买入金额+融券卖出证券数量×当前市价+利息及费用总和)。则有：130%=(市价×200)/15000，市价=97,5(元)。
19、净利润总额/总资产总额为( )指标。
A.净资产收益率
B.资产收益率
C.负债收益率
D.所有者权益收益率
【答案】B
【解析】资产收益率=净利润总额/总资产总额。
20、[单选题]债券的发行人包括()。Ⅰ.中央政府Ⅱ.地方政府Ⅲ.金融机构Ⅳ.公司Ⅴ.企业
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
【答案】C
21、[单选题]()一般指短期的、具有高流动性的低风险证券。
A.债券
B.基金
C.股票
D.货币市场工具
【答案】D
22、[单选题]在( )的证券市场上，根据以往价格、交易量等历史信息来预测未来证券价格走势的技术分析是徒劳的。
A.无效
B.强有效
C.半强有效
D.弱有效
【答案】D
【解析】在弱有效的证券市场上，任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析是徒劳的。 23、[单选题]最基本的资本结构是()的比例。Ⅰ债权资本Ⅱ股权资本Ⅲ基金资本Ⅳ权益资本
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ
【答案】D
24、[单选题]系统性因素通常使得投资组合中的大部分资产出现()的收益波动。
A.与市场等幅
B.反向
C.同向
D.毫无关联
【答案】C
25、( )是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。
A.远期合约
B.期货合约 C.期权合约
D.互换合约
【答案】A
【解析】本题考查远期合约的概念。远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约。
26、[单选题]某基金股票部分收益率为7,52%，沪深300指数的收益率为5,37%;固定收益证券的收益率为1,30%，债券指数收益率为1,12%;假设该基金股票资产权重为70%，债券资产权重为7%，则该基金行业与证券选择带来的贡献为( )。
A.1,52%
B.0,31%
C.3,97%
D.1,45%
【答案】A
27、[单选题]以下各项中，拥有最高索取权的是( )。
A.优先股持有者
B.债券持有者
C.普通股持有者
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附答案)
单选题（共40题）
1、( )是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。
A.互换合约
B.利率互换
C.货币互换
D.信用违约互换
【答案】 C
2、下列表述中，不是反映货币市场基金风险的指标是（ ）。
A.组合平均剩余期限
B.融资比例
C.浮动利率债券投资情况
D.日每万份基金净收益
【答案】 D
3、下列关于混合基金的风险管理的说法错误的是（ ）。
A.一般而言，股债平衡型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高
B.混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例
C.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低
D.股债平衡型基金的风险与收益则较为适中 【答案】 A
4、关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
【答案】 B
5、根据现行估值原则，对于交易所公开增发但未上市的新股，应采用的估值方法是（）。
A.成本价和交易所上市的同一股票市价孰高价
B.成本价
C.成本价和交易所上市的同一股票市价孰低价
D.交易所上市的同一股票市价
【答案】 D
6、到期收益率的影响因素主要有（ ）。到期收益率的影响因素主要有（ ）。
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
【答案】 D
7、( )是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。
A.基金会计核算
B.证券投资基金
C.基金资产估值
D.基金管理运作
【答案】 A
基金从业资格考试：2022证券投资基金基础知识真题模拟及答案(4)
基金从业资格考试：2022证券投资基金基础知识真题模拟及答案(4)
共121道题
1、在计算股价指数时，先计算各样本股的个别指数，再加总求算术平均数，是股价指数计算方法中的（）。（单选题）
A. 综合法
B. 计算期加权法
C. 基期加权法
D. 相对法
试题答案：A
2、如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为( )。 （单选题）
A. 期末未分配利润已实现部分
B. 期末未分配利润未实现部分
C. 已实现部分-未实现部分
D. 零
试题答案：C
3、利润表的构成部分不包括( )。 （单选题）
A. 营业收入
B. 利润
C. 与营业收入相关的生产性费用、销售费用和其他费用
D. 营业费用
试题答案：D
4、利润表是反映在（）财务成果的报表。（单选题）
A. 某一特定日期
B. 某一特定时间
C. 一定会计期间
D. 某一特定日期
试题答案：C
5、关于风险和收益的说法，错误的是（）。（单选题）
A. 企业债的风险高预期收益低
B. 企业债价格低于同面值、同期限、同息票率的国债
C. 企业债收益率高于同期限、同息票率的国债
D. 企业债与同期限、同息票率的国债相比存在信用风险溢价
试题答案：A
6、( ) 是从资产最高价格到接下来最低价格的损失。 （单选题）
A. 下行风险
B. 最大回撤
C. 风险
D. 趋势
试题答案：B
7、优先股持有人比普通股持有人的好处有（）。 （单选题）
A. 优先股有较高的回报
B. 优先股有较低的风险
C. 在股东大会上有优先的表决权
D. 在公司优先任职
试题答案：B
8、一份期权合约的价值等于其( )。 （单选题）
A. 内在价值
B. 时间价值
C. 内在价值与时间价值之差
D. 内在价值与时间价值之和
试题答案：D
9、内部控制的基本要素不包括（）。（单选题）
A. 外部监控
B. 内部监控
C. 信息沟通
D. 控制活动
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识精选试题及答案一
单选题（共30题）
1、远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值（ ）。
A.大于零
B.小于零
C.等于零
D.不确定
【答案】 C
2、我国的黄金交易市场包括上海黄金交易所和（ ）
A.上海期货交易所
B.深圳黄金交易所
C.深圳期货交易所
D.上海证券交易所
【答案】 A
3、某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1,则该基金的夏普比率为（ ）。
A.1.1
B.0.5
C.1.57
D.0.8 【答案】 C
4、不同基金的投资目标、范围、比较基准等均有差别。因此，基金的表现不能仅仅看回报率。以下不属于基金业绩必须考虑的因素是（ ）。
A.基金风险水平
B.基金规模
C.时期选择
D.基金的价格
【答案】 D
5、市场利率走低时，以下判断正确的是（ ）。
A.债券价格上升，再投资收益上升
B.债券价格不变，因为利息收益相对增加，但再投资收益下降，两者互相抵消
C.债券价格下降，再投资收益下降
D.债券价格上升，再投资收益下降
【答案】 D
6、下列关于混合基金的风险管理的说法错误的是（ ）。
A.一般而言，股债平衡型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高
B.混合基金的投资风险主要取决于股票与债券配置的比例
C.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低
D.股债平衡型基金的风险与收益则较为适中
【答案】 A
7、下列关于基金风险的说法中，错误的是（ ）。
A.混合基金的投资风险高于债券基金的投资风险，小于股票基金的投资风险
B.对指数基金的管理主要体现在对基础指数的选择和对指数的严格跟踪，可以利用跟踪误差对其风险进行衡量
C.保本基金不能投资于股票
D.QDII基金特别存在的风险是外汇风险和特定市场风险等
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案)
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识通关题库(附带答案)
单选题（共30题）
1、关于私募股权投资的退出方式表述错误的是（）。
A.首次公开发行并上市（IPO）的退出模式，是指所投资的企业股权在交易所公开上市交易后在交易所出售
B.管理层回购退出模式是指私募股权投资基金将所持有的股权转换为管理层所控股的其他上市公司的股权
C.借壳上市的退出模式是一种间接上市的方法
D.二次出售指私募股权投资基金将持有的项目在私募股权二级市场出售的行为
【答案】 B
2、因持有股票而享有的配股权，从配股权除权日到配股确认日的估值方法，表述正确的有（ ）。
A.股票收盘价等于或低于配股价，则估值为负
B.股票收盘价高于配股价，则估值为零
C.股票收盘价高于配股价，按股票收盘价高于配股价的差额估值
D.股票收盘价等于或低于配股价，按股票收盘价与配股价的差额估值
【答案】 C
3、下列不属于远期合约缺点的是( )。
A.不利于市场信息的披露，不能行成统一的市场价格
B.远期合约市场效率偏低
C.远期合约违约风险比较高
D.远期合约相对比较灵活 【答案】 D
4、一只基金的月平均净值增长率为3％，标准差为4％，在标准正态分布下，在95％的概率下，月度净值增长率在以下（ ）区间。
A.+7％～-2％
B.+7％～-1％
C.+11％～-5％
D.+13％～-5％
【答案】 C
5、（ ）是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方约定在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。
A.买入返售
B.回购协议
C.远期合约
D.互换合约
【答案】 B
6、( )认为，远期利率包括了预期的未来利率与流动性风险补偿
A.完全预期理论
B.流动性偏好理论
C.集中偏好理论
D.市场分割理论
【答案】 B
7、流动比率小于1时，赊购原材料若干，将会（ ）
A.增大流动比率
B.降低流动比率
C.降低营运资金
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识提升训练试卷B卷附答案
单选题（共40题）
1、新兴的、快速成长的企业，由于需要不断进行资本投资，其经营活动现金流量可能为( )，而筹资活动产生的现金流量可能为( )。
A.正;正
B.负;正
C.正;负
D.负;负
【答案】 B
2、下列选项中，正确的基金股票换手率公式是( )。
A.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值
B.基金股票换手率=期间基金股票交易量/期间基金平均资产净值/2
C.基金股票换手率=期间基金股票交易量/2/期间基金平均资产净值
D.基金股票换手率=期间基金平均资产净值/2/期间基金股票交易量
【答案】 C
3、关于投资债券的风险，下列说法不正确的是（ ）。
A.即使债券发行人未真正地违约，债券持有人仍可能因为信用风险而遭受损失
B.标准普尔和惠誉的Aaa级与穆迪的AAA级为各自评级的最高信用等级
C.通胀使得物价上涨时，债券持有者获得的利息和本金的购买力下降
D.交易不活跃的债券通常有较大的流动性风险
【答案】 B
4、某基金分红前的总净值为7,500万元，份额数为5000万份。该基金计划每10份份额派0.15元红利，形式为分红再投资，则本次分红后，基金的总净值和份额净值分别为（ ）。
A.7425万元，1.5000元
B.7500万元，1.5000元
C.7425万元，1.4850元
D.7500万元，1.4850元
【答案】 D
5、以下关于私募股权投资基金组织形式的说法中正确的是（ ）。
A.公司型基金不具有独立的法人地位
B.公司型基金的基金管理人会受到股东的严格监督管理
C.合伙型基金具有独立的法人地位
D.信托型基金具有法律实体地位
【答案】 B
6、债券是作为证明（ ）关系的凭证。
A.债权债务
B.产权
C.所有权
D.委托代理
【答案】 A
7、按照实物商品种类的不同，商品期货不包括（ ）。 A.能源期货
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识真题精选附答案
单选题（共40题）
1、互换合约是指交易双方之间约定的在未来某一期间内交换他们认为具有相等经济价值的（ ）的合约。
A.现金流
B.资产
C.负债
D.证券
【答案】 A
2、下列关于远期合约的表述，不正确的是（ ）。
A.为了满足规避未来风险的需要而产生的
B.远期合约相对期货合约而言比较灵活
C.合约标的资产通常为大宗商品和农产品以及外汇和利率等金融工具
D.远期合约是一种标准化的合约
【答案】 D
3、（ ）显示了企业在一年或者一个经营周期内存货的周转次数。
A.现金资产周转率
B.存货周转率
C.应收账款周转率
D.总资产周转率
【答案】 B
4、( )于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
A.尤金·法玛
B.马可维茨
C.卢卡·帕乔利
D.罗伯特·希勒
【答案】 B
5、下列关于可赎回债券和可回售债券的论述中，正确的是（）。
A.回售条款降低了债券投资者的风险
B.可赎回条款是债券投资者的权利
C.与其他属性相同但没有回售条款的债券相比，可回售债券的利率更高
D.可赎回条款不利于债券发行人
【答案】 A
6、基金业绩评价需要考虑的因素不包括（ ）。
A.基金管理规模
B.时间区间
C.业绩比较基准
D.综合考虑风险收益
【答案】 C
7、已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是() A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
B.基金F的收益率比整个市场水平好
C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
D.基金F的收益率比整个市场水平差
【答案】 A
8、为防范证券结算风险，我国设立了（ ），用于垫付或弥补因违约交收、技术故障、操作失误、不可抗力等造成的证券登记结算机构的损失。
A.证券结算风险基金
B.证券交易风险基金
C.管理风险准备金
D.投资者保护基金
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库与答案
2022年-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库与答案
单选题（共30题）
1、（ ）是指承销商在发行期内将承销的债券向其他结算成员（和分销认购人）进行承销额度的过户。
A.分销业务
B.现劵业务
C.质押式回购业务
D.买断式回购业务
【答案】 A
2、以下关于下行标准差的局限性，说法正确的是（）。
A.只能基于交易数据计算
B.只能选用0作为目标收益率
C.若在考察期间表现一直超越目标，将得不到足够的数据点计算下行标准差
D.无法刻画基金收益率不达目标的风险
【答案】 C
3、对于以柜台市场为主的中国债券交易市场的说法中，正确的是（ ）。
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
【答案】 D
4、可转换债券的期限最短为1年，最长为6年，自发行结束之日起6个月后才能转换为公司股票。转换价格是指可转换债券转换成每股股票所支付的价格；转换比例转换比例是指每张可转换债券能够转换成的普通股股数。用公式表示为：转换比例=可转换债券面值/转换价格。上述说法（ ）。
A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
【答案】 C
5、下列关于战术资产配置的说法，错误的是( )。
A.战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上，根据短期内各特定资产类别的表现，对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整
B.战术资产配置是一种根据对短期资本市场环境及经济条件的预测，积极、主动地对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略
C.战术资产配置更多地关注市场的短期波动，强调根据市场的变化，运用金融工具，通过择时调节各大类资产之间的分配比例，管理短期的投资收益和风险
D.战术资产配置的周期较长，一般在1年以上
【答案】 D
6、美式期权是指（ ）。
A.指赋予期权的买方在事先约定好的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约
B.是指买方此时的现金流为零
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案(最新)
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1、[单选题]在目前我国债券市场的质押式回购中，()回购是交易量最大、最为活跃的品种。
A.1天
B.3天
C.5天
D.10天
【答案】A
【解析】在目前我国债券市场的质押式回购中，1天和7天回购是交易量最大、最为活跃的品种。
2、[单选题]下列关于债券基金中可转债投资风险的说法，正确的有()。Ⅰ提前赎回风险Ⅱ转换风险Ⅲ当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌，持有者要承担股价波动的风险Ⅳ当基准股票市价高于转股价格，持有者会转为债券投资者
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 【答案】A
3、[单选题]下列关于证券交易所的说法正确的是( )。
A.证券交易所可以持有证券
B.证券交易所可以进行证券的买卖
C.证券交易所决定证券交易的价格
D.证券交易所应当创造公开、公平、公正的市场环境
【答案】D
【解析】证券交易所作为进行证券交易的场所，其本身不持有证券，也不进行证券的买卖，当然更不能决定证券交易的价格。证券交易所应当创造公开、公平、公正的市场环境，保证证券交易所的职能正常发挥。
4、[单选题]假定某投资者在T日赎回1000份基金份额，持有期限半年，对应的赎回费率为0.5%，该日基金份额净值为1.50元，则其获得的赎回金额为()元。
A.1492.5
B.1493
C.1495
D.1500
【答案】A 【解析】赎回总金额=10001.50=1500(元)赎回费用=15000.5%=7.5(元)赎回金额=1500-7.5=1492.5(元)即获得的赎回金额为1492.5元。
5、[单选题]其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺比率将( )。
A.变小
B.无法判断
C.不变
D.变大
【答案】B
【解析】本题考查特雷诺比率。特雷诺比率是以贝塔度量风险的，贝塔衡量的是系统风险，故当基金的分割程度提高时，基金的特雷诺比率通常将无法判断。
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案(新版)
2022年基金从业资格《证券投资基金基础知识》试题及答案(新版)
1、下列说法错误的是( )。
A.现金流量表包含经营活动产生的现金流量
B.现金流量表包含投资活动产生的现金流量
C.现金流量表包含筹资活动产生的现金流量
D.现金流量表反映的是企业在特定时点的现金收入和现金支出的情况
【答案】D
【解析】本题考查现金流量。现金流量表是流量，而非存量。
2、技术分析不会通过( )研究市场行为。
A.涨跌幅
B.成交量
C.股价
D.理论价格
【答案】D
【解析】本题考查技术分析。技术分析是通过股价、成交量、涨跌幅、图形走势等研究市场行为。 3、[单选题]动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高()报酬。
A.短期
B.中期
C.长期
D.短期或中期
【答案】C
【解析】动态资产配置策略的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高长期报酬。
4、[单选题]下列关于大额可转让定期存单的说法错误的是()。
A.是银行发行的具有固定期限和一定利率的，且可以在二级市场上转让的金融工具
B.大额可转让定期存单的一级市场即发行市场
C.大额可转让定期存单的二级市场一般采取发行者制度
D.大额可转让定期存单的风险包括信用风险和市场风险
【答案】C
【解析】大额可转让定期存单的二级市场一般采取做市商制度。 5、[单选题]下列考虑风险调整的基金业绩评价方法中，( )引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
A.特雷诺比率
B.詹森α
C.夏普比率
D.信息比率
【答案】C
【解析】本题考查信息比率。信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。
6、[单选题]有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是( )。
2015年证券从业考试题库《证券投资基金》历年真题答案及解析
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2015年证券从业考试题库《证券投资基金》历年真题答案及解析
一、单选题((本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。以下各小题所给出的4选项中，只有一项最符合题目要求。)
1、 目前，我国地方政府不得发行地方政府债券是基于我国（ ）的规定。
A.《财政法》
B.《证券法》
C.《税法》
D.《预算法》
标准答案： d
解 析：《中华人民共和国预算法》第二十八条明文规定：“除法律和国务院另有规定外，地方政府不得发行地方政府债券”。
2、 1602年，世界上成立了第一家股票交易所，其所在地是（ ）。
A.纽约
B.伦敦
C.巴黎
D.阿姆斯特丹
标准答案： d
解 析：1602年，在荷兰的阿姆斯特丹成立了世界上第一个股票交易所。
3、 股份有限公司将法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的（ ）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.25%
标准答案： d
解 析：2005年修订、2006年1月1日起施行的新《公司法》第一百六十九条规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。
4、 反映了净资产中的高流动性部分，表明证券公司变现以满足支付需要和应对风险资金数的是（ ）。 网址：/
A.净资本
B.净利润
C.票面利率
D.交易价格
标准答案： a
解 析：净资本是假设证券公司的所有负债都同时到期，现有资产全部变现偿付所有负债后的金额。
5、 （ ）是我国主权财富基金的发端。
A.中国投资有限公司
B.中国国际金融有限公司
C.QFII
D.QDII
标准答案： a
解 析：经国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日宣告威立，注册资本金为2000亿美元，成为专门从事外汇资金投资业务的国有投资公司，以境外金融组合产品为主，开展多元投资，实现外汇资产保值增值，被视为中国主权财富基金的发端。