2008年南开大学经济学院计量经济学试题
经济学院本科生2007—2008学年第一学期
计量经济学课程期末考试试卷（A 卷）
专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩 一、（本大题共12分，每小题3分）
选择题
1．下面哪个假定保证了线性模型y = X β + u 的OLS 估计量的无偏性。（A ）（3分）
A ．X 与u 不相关。
B ．u 是同方差的。
C ．u 无序列相关。
D ．矩阵X 是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B ） （3分）
A ．Durbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。
B ．BG （Breusch-Godfrey ）统计量只用于检验高阶自相关。
C ．一阶自相关系数可以通过ρ =1- DW/2进行估计。
D ．DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C ） （3分）
A ．AR 过程的自相关函数呈拖尾特征。
B ．MA 过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D ．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。
4．估计生产函数模型log (Y ) = β0 + β1 log (K ) + β2 log (L ) + u 。检验规模报酬不变假设， 即β1 + β2 = 1。根据如下模型回归结果，利用F 统计量进行检验。 （3分）
F 统计量（计算过程与结果保留小数点后2位小数）为（D ）。
A ． 318.35
B ．262.34
C ．23.32
D ．14.95
D 。95.1422/78.078.031.1=-。
二、（本大题共36分，每小题3分）
739家上市公司绩效（NER ）与基金持股比例（RATE ）关系的OLS 估计结果与残差值表如下：
残差值表：
1．计算（1）、（2）、（3）、（4）、（5）划线处的5个数字，并给出计算步骤（计算过程与结果保留小数点后4位小数）。
【答】（1）、t = 0.0972 / 0.0106 = 9.1698 （3分）
（3）、SSR = s.e.2 ⨯ (739-2) = 0.23852 ⨯ 737 = 41.9222 （3分）
（2）、SST = S.D.2 ⨯ (739-1) = 43.9376,
R 2= (43.9376 – 41.9222) / 43.9376 = 0.04587 （3分）
（4）、F = 4311.35737
/9222.419222.419376.43=- （3分） （5）、0.0318 - 0.0973 = -0.0655 （3分）
2．根据计算机输出结果，写出一元回归模型表达式。
【答】∧
NER = 0.0972 + 0.0035 RATE （4分）
(9.2) (6.0) R 2 = 0.046, T = 739
3．你认为上述回归式用考虑自相关问题吗？ 不必考虑自相关 。 （2分）
4．异方差的White 检验式估计结果如下， 2ˆt u
= 0.0604 + 0.0008 RATE t - 0.00004 (RATE t )2 (1.3) (0.1) (-0.3) R 2 = 0.000327, T = 739
（1）White 统计量=？（2）White 统计量服从何种分布？（3）结合本
例，相应自由度是多少？（4）EViews 给出的相应概率是0.89，试判断原回归式误差项中是否存在异方差。
【答】
（1）White 统计量 = 0.000327⨯739 = 0.2416。 （3分）
（2）White 统计量服从χ2分布。 （2分）
（3）相应自由度是2。 （2分）
（4）原回归式误差项中不存在异方差。 （2分）
5．假设上市公司绩效值（NER ）服从正态分布，模型满足同方差假定
条件。（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差是多少？当基金持股比例（RATE ）为0.40时，上市公司绩效值条件分布的均值和方差是多少？
【答】
（1）作为样本，739个上市公司绩效值的（NER ）分布的均值和方差分别是0.1323和(0.2440)2。 （3分）
（2）E(NER) = 0.0972+0.0035⨯0.4 = 0.0986，0569.0)2385.0(ˆ22==σ 当基金持股比例（RATE ）为0.40时，上市公司绩效值分布的均值和方差分别是0.0958和(0.2385)2。 （3分）
三、（本大题共12分，每小题4分）
上世纪美国学者希斯特（Shisko）研究了影响兼职工作者的兼职收入的影响因素，建立的模型为：
W m= β0 + β1 W0 +β2 Age + β3 Race +β4 Reg + u
根据调研数据，得到该模型的估计结果为：
W m= 37.07 + 0.40W0 +2.26Age -90.06Race +113.64Reg +t uˆ
(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4) R2=0.74，T=311
其中：W m为兼职工薪（美元/小时）；W0为主业工薪（美元/小时）；Age为年龄；Race表示种族（若是白人取值为0，非白人取值为1）；Reg表示被访者所在区域（若被访者是西部地区居民，取值为1；若是非西部居民，取值为0。），括号内数字为t值。简答
(1) 试分析在当时是否存在种族歧视政策？有何表现？
(2) 被访者所属地域对其兼职收入有显著性影响吗？为什么？解释地域差别的实际含义。
(3) 如果一个位于西部地区的40岁的黑人，其主业工薪为500美元/小时，试利用上述模
型预测其兼职工薪。
【答】
（1）存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高90美元。
（4分）
（2）被访者归属的地域分布对其兼职收入有显著影响，因为其回归系数的t统计量值具有显著性。同等条件下，西部地区的工作者比其他地区的工作者的每小时兼职收入约高114美元。（4分）
（3）W m= 37.07+0.403×500+2.26×40 -90.06+113.64
= 37.07+201.5 +90.4 -90.06+113.64 = 352.54美元。
该黑人的兼职工薪是238.91美元/小时。（4分）
四、（本大题共8分，每小题4分）
已知1992~2006年，到中国的外国入境旅游人数（Y ，单位百万人）的对数序列LnY 随时间变化（设1992年，t = 1）的散点图如下，1998年和2003年的外国入境旅游人数出现下降。
（1）试说明什么原因导致1998年和2003年的外国入境旅游人数出现下降？（2）给出你所设定的对数的外国入境旅游人数（LnY ）模型。
【答】
（1）1997年的东南亚金融危机和2003年的非典分别导致外国入境旅游人数出现下降。（4分）
（2）设定的模型是：012132t t Lny t D D u =++++ββββ
其中：2120030D ⎧=⎨⎩年其他年份，1119980D ⎧=⎨⎩年其他年份或者1119980
D ⎧=⎨⎩年其他年份1999年 通过分别对2β和3β的估计结果进行t 检验，可以判断东南亚金融危机和非典是否对外国入境旅游人数造成显著影响。 （4分） (1998)
(2003)
五、（本大题共16分，每小题4分）
利用我国1982~2004年的GDP 增长率（Dgdp ）对投资增长率（Dinvest ）进行回归，
01t t t Dgdp Dinvest u ββ=++
OLS 估计结果如下（括号内的数字表示t 统计量的值，s .e . 表示回归标准差）：
ˆ0.080.38t t t Dgdp Dinvest u
(3.96) (4.62)=++， R 2 = 0.50，s .e . = 0.06，DW = 0.90
回答如下问题。
（1）对模型残差进行DW 检验。（检验水平 = 0.05，临界值：D L =1.26，D U =1.44）。
（2）如果存在一阶自相关，写出广义差分变量计算公式。
（3）根据如下Dgdp 对Dinvest 回归结果，写出模型估计式，并表示成Dgdp 的自回归分布滞后形式。
【答】（1）DW = 0.9 < DL = 1.26，所以模型残差存在一阶正自相关。 （4分）
（2）GY t = Dgdp t - 0.55 Dgdp t -1， GX t = Dinvest t - 0.55 Dinvest t -1 （4分）
（3）模型的回归结果为： （8分）
1ˆ0.10.31ˆˆ0.54t t t t t t Dgdp Dinvest u u
u e -=++=+ 也可以等价地写为： (Dgdp t – 0.1 – 0.31 Dinvest t ) = 0.54 (Dgdp t -1 – 0.1 – 0.31 Dinvest t -1) + e t 整理后可得： Dgdp t = 0.046 + 0.54 Dgdp t -1 + 0.31 Dinvest t – 0.1674 Dinvest t -1 + e t
六、（本大题共16分，每小题4分）
1900-1999年美国总人口Y t（单位：亿人）的差分序列(Dy)得到的估计模型如下，
（1）解释常数项0.021559的实际含义。（2）写出估计结果的表达式（3）求模型的漂移项。（4）描述对应的理论过程的自相关函数和偏自相关函数的变化特征。【答】（1）100年间美国平均年人口增量是215.59万人。（4分）（2）估计结果的表达式：（4分）DY t = 0.0216 + 0.7607 (DY t-1 -0.0216) + 0.1604 (DY t-3 -0.0216) + u t
(5.5) (9.8) (2.1)
（3）0.0216 (1 - 0.7607 - 0.1604 ) = 0.0017 （4分）（4）因为特征方程的三个根中有两个是共轭复数根，一个是实根，所以自相关函数呈正弦衰减和指数衰减的混合特征，偏自相关函数在k=1，2，3处有峰值，然后呈截尾特征。（4分）
计量经济学标准答案-南开大学---张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案 Depｅｎdeｎt Variabｌe: Y Meｔhod: Leaｓt Sｑuaｒｅs Date: 04/05／13 Timｅ: 00:07 Sample: 1９85 １998 Ｉncluded ｏｂｓｅrvatｉoｎs:14 VarｉaｂlｅCoｅfficien ｔSｔd.Ｅｔ-Statｉsti ｃ Pｒob. C 1259６.２7 1２44.567 １0.121０１0．０000 R-squareｄ0.78１00２Mean dｅpendenｔ ｖar 20168.57 Aｄjuｓｔed R-sqｕared ０.762７５ 2 S．D. depenｄent var ３５12．4 ８7 S．E. of reｇrｅsｓｉｏn 1710.8６5 Ａｋaｉｋe inｆo c ｒiｔerｉoｎ 17.85895 Sｕm squared resid Scｈwarz cｒiteｒion 1７.９５ ０2４Lｏg ｌｉkelihood -１23.0126 Ｆ-sｔａｔｉstｉc 42．７ 9505 Ｄurbin-Watson staｔ0.8５99９ ８ Proｂ(F-sｔatisti ｃ) ０.00002 8 obs Y GDP 1９85 18２49 １61.69 198６185２5 171．0７１987 1８4００184.０7 1988 1６６９３194．75 1９89 15５43 １97.86 1990 15929 208．55 1９91 １8308 ２21.０6 1992 １7522 246.９2 1９93 21640 27６.8 1994 ２3７83 316.3８1９9５2４0４0 ３63.52 1９96 ２4133 ４1５.51 19９7 2509０４6５.78 １９98 245０5 ５09.1
计量经济学试题答案
计量经济学试题一答案 一、判断题（20分） 1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。（F） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F） 6．判定系数 2 R的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。（F） 8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（F ） 9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2 R变大。（F ）10．任何两个计量经济模型的2 R都是可以比较的。（F ） 二．简答题（10） 1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分） 答： 1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据 3）建立数理经济学模型 4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用 2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分） 答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义
210t D ?=? ?2季度其他31 t D ?=??3季度其他 1 40 D t ?=? ?4季度其他 如果设定模型为 12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++ 此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。 如果设定模型为 ()()()12233445627384t t t t t t t t t t t t Y B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ 此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。 三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。（5分） ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+ ()1.7820.05,12P t >==自由度； 1． 求出空白处的数值，填在括号内。（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。（3分） 答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。 四． 试述异方差的后果及其补救措施。 （10分） 答案： 后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。 补救措施：加权最小二乘法（WLS ） 1．假设2 i σ已知，则对模型进行如下变换： 1 2 i i i i i i i Y X u B B σσσσ= ++
南开大学考博经济学院 经济学(微观-宏观)十年真题1999-2008
南开大学经济学院2008年专业课试题 微观经济学 一、简答题（8分×5=40分） 1、“凸技术”和“凸偏好”的经济含义。 2、非常态需求曲线和非常态供给曲线的举例并说明。吉芬商品-土地 3、如下的支付矩阵，abcdefgh满足什么条件时，有占优策略均衡、重复剔除均衡、纯策略纳什均衡？ 4、试证明：拟线性效用函数下，外部效应的消费与产权分配无关。 5、对穷人购买粮食进行：1、限制最高价格；2、采用票证配给，购买打折；3、直接进行收入转移。哪种更接近帕累托最优？ 二、计算题（10分×3=30分） 1、某人效用函数U=C-(12-R)2，R为闲暇，C为消费，消费品价格1元，有16小时可以分配到工作与闲暇上，非劳动收入为20元，工资率为每小时10元。求最优工作时间。 2、市场需求曲线为P=100/Y（注意：就是除，不是减，怀疑题目有问题），某垄断厂商有两个工厂，C1=Y12+2Y1，C2=2Y22，求最优Y1，Y2。 3、市场需求曲线P=10-Y，有两个厂商，C1=4+2Y1，C2=2Y22。厂商1先进入，得知厂商2正在购买设备并准备进入市场。 (1)厂商1先宣布产量，会宣布多少？ (2)第二年两个厂商会各自生产多少？ 三、论述题（15分×2=30分） 1、自然垄断的产生原因和政府的管制措施。--范里安 2、政府征收从量税时，试用图示： (1)完全竞争下，净福利的损失。 (2)垄断情况下，福利的损失。 (3)消费者承担多少税收。 (4)垄断情况下，有无必要征税以增加福利。 宏观经济学 一、简答题（8分×5=40分） 1、“卢卡斯批判”的含义和意义。 2、国民收入核算体系中投资等于储蓄，与凯恩斯理论体系中的收入支出模型中的投资等于储蓄有何不同？ 3、新古典经济模型中，有哪些因素影响企业的固定投资？怎样影响固定投资的增减？ 4、新古典学派和新凯恩斯学派在对待价格和市场出清上有何不同？ 5、根据蒙代尔—弗莱明模型，小国开放经济，资本完全流动，固定汇率下，世界利率上升时，画图说明国民收入、汇率、贸易余额会怎样变动？ 二、计算题（10分×3=30分） 1、Y=C+I+G，C=0.63Y+800，I=7500-20000r，货币供给为6000亿元，价格水平为1，货币需求L=0.1625Y-10000r，当政府购买G从7500上升到8500时，国民收入变化多少？挤出效应多大？ 2、在美国，资本占GDP的比率约为30%，经济增长率约为每年3%，资本—产出比率为2.5，折旧率为4%，Y=Kα(AL)1-α。求：(1)稳定状态下的储蓄率。(2)黄金律下的资本的边际产出。(3)黄金律下的资本—产出比率。(4)黄金率下的储蓄率。 3、理性预期模型：QtS=At+α(Mt-Pt)+ut，其中At为政府支出，Mt、Pt分别为货币供应量和价格水平的对数，ut为期望为0的扰动。QtD=Q*+β(Pt-Pte)+vt，其中Pte为预期价格水平，vt为期望为0的扰动。求证： (1) (2)用上式说明预期效应与扰动效应对菲利普斯曲线的影响。 三、论述题（15分×2=30分） 1、论述凯恩斯主义学派对经济衰退的认识。为何凯恩斯主义倾向于使用财政政策来抑制衰退。 2、中国自07年下半年来处于较高的通货膨胀率。 (1)试说明中国目前通货膨胀的原因和性质。
计量经济学答案南开大学张晓峒
计量经济学答案第二单元课后第六题答案Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 2019 Included observations: 14 Variable Coeffi cient Std. Error t-Stati stic Prob. C12596. 271244.56 7 10.1210 1 0.0000 GDP26.954 154.12030 6.54179 2 0.0000 R-squared0.7810 02 Mean dependent var 20198. 57 Adjusted R-squared 0.7627 52 S.D. dependent var 3512.4 87 S.E. of regression 1710.8 65 Akaike info criterion 17.858 95 Sum squared resid Schwarz criterion 17.950 24
Log likelihood -123.0 126 F-statistic42.795 05 Durbin-Watson stat 0.8599 98Prob(F-statisti c) 0.0000 28 obs Y GDP 198518249161.69 198618525171.07 198718400184.07 198816693194.75 198915543197.86 199015929208.55 199118308221.06 199217522246.92 199321640276.8 199423783316.38 199524040363.52 199624133415.51 201925090465.78 201924505509.1 第七题 1第三单元课后第三题答案
计量经济学 张晓峒 第三版 南开大学出版社
数量经济学复习试题 一．对于模型：n i X Y i i i ,,1 =++=εβα 从10个观测值中计算出； 20,200,26,40,822=====∑∑∑∑∑i i i i i i Y X X Y X Y ， 请回答以下问题： (1)求出模型中α和β的OLS 估计量； (2)当10=x 时，计算y 的预测值。 (3) 求出模型的2 R ，并作出解释； （4）对模型总体作出检验； （5）对模型系数进行显著性检验； 二．根据我国1978——2000年的财政收入Y 和国内生产总值X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型： ˆ516.64770.0898t t Y X =+ （1） （2.5199） （0.005272） 2 R ＝0.9609，E S .＝731.2086，F ＝516.3338，W D .＝0.2174 1、 模型（1）斜率项是显著的吗？它有什么经济意义已知（048.2)28(025.0=t ） 2、检验该模型的误差项是否存在自相关。 （已知在23,1%,5===n k α条件下，489.1,352.1==U L d d ） 3、如果存在自相关，请您用广义差分法来消除自相关问题。 4、根据下面的信息，检验回归方程(1)的误差项是否存在异方差。如果存在异方差的话，请写出异方差的形式 。表1：此表为Eviews 输出结果。
RE 为模型(1)中残差的平方 5、我们通常用什么方法解决异方差问题，在这里，你建议使用什么方法修正模型？如何修正（要求写出修正后的模型）？ 三、设货币需求方程式的总体模型为 t t t t t RGDP r P M εβββ+++=)ln()ln()ln( 210 其中M 为广义货币需求量，P 为物价水平，r 为利率，RGDP 为实际国内生产总值。假定根据 容量为n ＝19的样本，用最小二乘法估计出如下样本回归模型； 1 .09 .0) 3() 13()ln(54.0)ln(26.003.0)ln( 2==++-=DW R e RGDP r P M t t t t t 其中括号内的数值为系数估计的t 统计值，t e 为残差。 (1)从经济意义上考察估计模型的合理性； (2)在5%显著性水平上．分别检验参数21,ββ的显著性； (3)在5%显著性水平上，检验模型的整体显著性。 四、计量经济学研究工作中的重要方面是研究对古典模型假定违背的经济计量问题，通常包括异方差性问题、序列相关问题、多重共线性问题、解释变量的随机性问题等等。请回答：（30分） 1）异方差性的含义是什么？产生异方差的原因是什么？ 2）模型产生异方差问题时将有什么危害？ 3）叙述戈德非尔特—夸特（Goldfeld —Quandt ）检验的过程 4）若异方差形式为i i X u E 22)(σ=，试写出解决此异方差问题的方法。 五、已知消费模型：t y ＝10αα+t x 1+2αt x 2+t μ 其中：t y ＝消费支出；t x 1＝个人可支配收入；t x 2＝消费者的流动资产； 0)(=t E μ； 212)(t t x V σμ=（其中2σ为常数） 。请进行适当变换以消除异方差，并给出消除异方差后模型参数估计量的表达式（10分）。
2008年南开大学经济学院计量经济学试题
经济学院本科生2007—2008学年第一学期 计量经济学课程期末考试试卷（A 卷） 专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩 一、（本大题共12分，每小题3分） 选择题 1．下面哪个假定保证了线性模型y = X β + u 的OLS 估计量的无偏性。（A ）（3分） A ．X 与u 不相关。 B ．u 是同方差的。 C ．u 无序列相关。 D ．矩阵X 是满秩的。 2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。（B ） （3分） A ．Durbin-Watson 检验只用于检验一阶自相关。 B ．BG （Breusch-Godfrey ）统计量只用于检验高阶自相关。 C ．一阶自相关系数可以通过ρ =1- DW/2进行估计。 D ．DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。 3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。（C ） （3分） A ．AR 过程的自相关函数呈拖尾特征。 B ．MA 过程的偏自相关函数呈拖尾特征。 C ．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。 D ．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。 4．估计生产函数模型log (Y ) = β0 + β1 log (K ) + β2 log (L ) + u 。检验规模报酬不变假设， 即β1 + β2 = 1。根据如下模型回归结果，利用F 统计量进行检验。 （3分） F 统计量（计算过程与结果保留小数点后2位小数）为（D ）。 A ． 318.35 B ．262.34 C ．23.32 D ．14.95 D 。95.1422/78.078.031.1=-。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系,主要采用回归分析方法的经济数学模型; 2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值; 3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差; 估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好,越有效;不同的估计量具有不同的方差,方差最小说明最有效; 4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设; 5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用,以替代与随即干扰项相关的随机解释变量; 6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统; 7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量,它的参数是联立方程系统估计的元素,内生变量是由模型系统决定的,同时也对模型系统产生影响;内生变量一般都是经济变量; 8.异方差：对于不同的样本点,随机干扰项的方差不再是常数,而是互不相同,则认为出现了异方差性; 9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个些变量的依赖关系的计算方法和理论 ;其目的在于通过后者的已知或设定值,去估计和预测前者的总体均值;前一变量称为被解释变量或应变量,后一变量称为解释变量或自变量; 1．下列不属于．．． 线性回归模型经典假设的条件是 A A ．被解释变量确定性变量,不是随机变量; B ．随机扰动项服从均值为0,方差恒定,且协方差为0; C ．随机扰动项服从正态分布; D ．解释变量之间不存在多重共线性; 2．参数β的估计量βˆ 具备有效性是指 B A ．0)ˆ(=βVar B ．)ˆ (βVar 为最小 C ．0)ˆ(=-ββE D ． )ˆ (ββ-E 为最小 3．设Q 为居民的猪肉需求量,I 为居民收入,PP 为猪肉价格,PB 为牛肉价格,且牛肉和猪 肉是替代商品,则建立如下的计量经济学模型：i B i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据 理论预期,上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是 C A ．1ˆα<0,2ˆα<0,0ˆ3>α B ．1ˆα<0,2ˆα>0,0ˆ3<α C ．1ˆα>0,2ˆα<0,0ˆ3>α D ．1ˆα>0,2ˆα>0,0ˆ3<α 4．利用OLS 估计模型i i i X Y μαα++=10求得的样本回归线,下列哪些结论是不正确的 D A ．样本回归线通过Y X ,点 B ．∑i μ ˆ=0 C ．Y Y ˆ= D ．i i X Y 10ˆˆαα+= 5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后,在的显着
【精品文档】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题
南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分） Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY 1.050893 0.008858 _______ 0.0000 R-squared 0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic 14074.12 Durbin-Watson stat 0.842771 Prob(F-statistic) 0.00000 1 ．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分） 3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分） 02000 4000 6000 8000 10000 2000 40006000 8000 C O N S Y
计量经济学试题
试题一 1．回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离;最小二乘准则指的是 D A ．使︱ n (Y Y ^ ) ︱达到最小值 B.使 min ︱ Y y ^ ︱达到最小值 t =1 C.使 max ︱ Y y ^ ︱达到最小值 D.使 n (Y Y ^ )2 达到最小值 t =1 2．在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为 C A ．Y = a + a X + u B ．Y = E(Y / X ) + u t 0 1 t t t t i C. t Y^ = a ^0 + a ^ 1X t D. E( t Y / X ) = a 0 + a 1X t 3．将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为 D A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性,则估计模型参数应采用 B A ．普通最小二乘法 B ．加权最小二乘法 C.广义差分法 D.工具变量法 5.书籍 DW 统计量的值接近于 2,则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于 A 在线性回归模型中,若解释变量 X1 和X2 的观测值成比例,即 有 X1=kX2,其中k 为非零常熟,则该模型中存在 B A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差 7.计量经济模型分为单方程模型和 C A.随机方程 B.行为方程 C.联立方程 D.非随机方程 8.样本数据的质量问题,可以概括为完整性、准确性、可比性和 B A.时效性 B.一致性 C. 广泛性 D.系统性 9.时间序列资料中,大多存在序列相关问题 ,对于分布滞后模型 ,这种序列相关问题就转 化为 B A ．异方差问题 C ．随机解释变量问题 B ．多重共线性问题 D ．设定误差问题 10．根据判定系数 R 2 与 F 统计量的关系可知,当 R 2=1 时有 D i t i i t t t t
计量经济学试题
试题一 一、单选题（共10小题，每题1分，共计10分） 1．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。 A ．虚拟变量 B ．控制变量 C ．政策变量 D ．滞后变量 2．（ ）是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。 A ．外生变量 B ．内生变量 C ．前定变量 D ．滞后变量 3．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A ．横截面数据 B ．时间序列数据 C ．修匀数据 D ．原始数据 4．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。 A ．结构分析、经济预测、政策评价 B ．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C ．消费需求分析、生产技术分析、 D ．季度分析、年度分析、中长期分析 5．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。 A ．函数关系与相关关系 B ．线性相关关系和非线性相关关系 C ．正相关关系和负相关关系 D ．简单相关关系和复杂相关关系 6．相关关系是指（ ）。 A ．变量间的非独立关系 B ．变量间的因果关系 C ．变量间的函数关系 D ．变量间不确定性的依存关系 7．进行相关分析时的两个变量（ ）。 A ．都是随机变量 B ．都不是随机变量 C ．一个是随机变量，一个不是随机变量 D ．随机的或非随机都可以 8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。 A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+ 9．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。 A ．ˆvar ()=0β B ．ˆvar ()β为最小 C ．ˆ()0ββ－＝ D ．ˆ()β β－为最小 10．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。 A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0 C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小 D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小
计量经济学答案解析南开大学张晓峒
计量经济学答案 第二单元课后第六题答案 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/05/13 Time: 00:07 Sample: 1985 1998 Included observations: 14 Std. Error t-Statistic Prob. Variable Coefficien t C 12596.27 1244.567 10.12101 0.0000 GDP 26.95415 4.120300 6.541792 0.0000 R-squared 0.781002 Mean dependent var 20168.57 Adjusted R-squared 0.762752 S.D. dependent var 3512.487 S.E. of regression 1710.865 Akaike info 17.85895 criterion Sum squared resid 35124719 Schwarz criterion 17.95024 Log likelihood -123.0126 F-statistic 42.79505 Durbin-Watson stat 0.859998 Prob(F-statistic) 0.000028 obs Y GDP 1985 18249 161.69 1986 18525 171.07 1987 18400 184.07 1988 16693 194.75 1989 15543 197.86 1990 15929 208.55 1991 18308 221.06 1992 17522 246.92 1993 21640 276.8 1994 23783 316.38 1995 24040 363.52 1996 24133 415.51 1997 25090 465.78 1998 24505 509.1
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ） 第一部分选择题 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ） A.间接最小二乘法和系统估量法 B.单方程估量法和系统估量法 C.单方程估量法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ） A.可识别的 B.不行识别的 C.过度识别 D .恰好识别 3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量, 也可以是（ ） A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0 B.l C.2 D.4 5 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ） A.无偏且全都 B.无偏但不全都 C.有偏但全都 D.有偏且不全都 6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量 量（ ） B.无偏但不全都 C.有偏但全都 D.有偏且不全都 7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ） A.无偏且全都的 B.无偏但不全都 C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ） A.一般最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（ ） A. B. C. D. IL 系统变参数模型分为（ ） A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（ ） A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 A.无偏且全都 D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法
计量经济学第二章试题
一、单项选择题 1. 下列说法正确的有（ ） A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D.判定系数不可以用于衡量拟合优度 2. 对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ） A.γ越接近0，X 与Y 之间线性相关程度高 B.γ越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤ D 、γ=0，在正态分布下，则X 与Y 相互独立 3.回归分析中定义的（ ） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 4.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. () ∑=-n t t t Y Y 1 ˆ B.∑=-n t t t Y Y 1 ˆ C. t t Y Y ˆmax - D.() 2 1 ˆ∑=-n t t t Y Y 5.下图中“{”所指的距离是（ ） A. 随机误差项 B. 残差 C. i Y 的离差 D. i Y ˆ的离差 6.参数估计量βˆ 是i Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 A.线性 B.无偏性 C.有效性 D.一致性 7.参数β的估计量βˆ 具备有效性是指（ ） A.0)ˆ(=βVar B.)ˆ(βVar 为最小 C.0ˆ=-ββ D.)ˆ (ββ-为最小 8.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为800 2=∑ t e ，估计用样本容量为 24=n ，则随机误差项t u 的方差估计量为( )。 A.33.33 B.40 C.38.09 D.36.36 9.最常用的统计检验准则包括拟合优度检验、变量的显著性检验和（ ）。 A.方程的显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预测检验 10.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 X 1ˆβ+ i Y
计量经济学练习册答案
计量经济学练习册答案 计量经济学练习册答案 【篇一：计量经济学试题及答案】 采用回归分析方法的经济数学模型。 2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。 3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。 4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。 5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。 6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。 7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。 8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。 9. 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。 1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（ a ）．．． a．被解释变量确定性变量，不是随b．随机扰动项服从均值为0，方差恒定， 机变量。且协方差为0。 c．随机扰动项服从正态分布。d．解释变量之间不存在多重共线性。?2．参数?的估计量?具备有效性是指（b ）??a．var(?)?0
b．var(?)为最小 ??c．e()?0 d． e()为最小 3．设q为居民的猪肉需求量，i为居民收入，pp为猪肉价格，pb 为牛肉价格，且牛 pbqi??p??p??i t01i2i3i肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型： 3?2和??1、?根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?应该是（ c ） 3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?a．? b．? 3?0?3?0?20，??20，??10，??10，?c．? d．? 4．利用ols估计模型yi??0??1xi??i求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（d ） a．样本回归线通过（,）点 c．?y??b．?i=0 ??d．yi??0??1xi 5．用一组有20个观测值的样本估计模型yi??0??1xi??i后，在 0.1的显著 的显著性作t检验，则?显著地不等于零的条件是t统计量性水平下对?11 绝对值大于（ d ） a. t0.1(20) b. t0.05(20) c. t0.1(18) d. t0.05(18) 6．对模型yi??0??1x1i??2x2i??i进行总体线性显著性检验的原假设是 （ c ） a．?0??1??2?0 c．?1??2?0 b．?j?0，其中j?0,1,2 d．?j?0，其中j?1,2 7.对于如下的回归模型lnyi??0??1lnxi??i中，参数?1的含义是 （d ） a．x的相对变化,引起y的期望b．y关于x的边际变化率
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论 习题 一、单项选择题 1．把反映某一总体特征的同一指标的数据,按一定的时间顺序和时间间隔排列起来,这样的数据称为〔〕 A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为〔〕A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．面板数据 3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段〔〕 A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 4．下列哪一个模型是计量经济模型< > A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1．计量经济学的定义 2．计量经济学的研究目的 3．计量经济学的研究容 习题答案 一、单项选择题 1．B 2．B 3．B 4．C 二、问答题 1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科,是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律与其应用的科学 2．答：计量经济学的研究目的主要有三个： （1）结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。（2）预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。 （3）政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果,对不同的政策进行比较和选择。
3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。 应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支,即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 2 一元线性回归模型 习 题 一、单项选择题 1．最小二乘法是指〔〕 A. 使( ) ∑=-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆmin i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使() 21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值 2． 在一元线性回归模型中,样本回归方程可表示为〔 〕 A. 01i i i Y X u ββ=++ B. 01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++ C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i i E Y X ββ=+ 3．线设OLS 法得到的样本回归直线为01ˆˆ i i i Y X e ββ=++,以下说法不正确的是< > A ．0 =∑i e B ．0),(≠i i e X COV C ．Y Y =ˆD ． ) ,(Y X 在回归直线上 4．对样本的相关系数γ,以下结论错误的是〔 〕 A. γ 越接近0, X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近1,X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤ D 、0γ=,则X 与Y 相互独立 二、多项选择题 1．最小二乘估计量的统计性质有〔 〕 A. 无偏性 B. 线性性 C. 最小方差性 D. 不一致性 E. 有偏性 2．利用普通最小二乘法求得的样本回归直线01ˆˆ ˆi i Y X ββ=+的特点〔〕 A. 必然通过点(,)X Y B. 可能通过点(,)X Y C. 残差i e 的均值为常数 D. ˆi Y 的平均值与i Y 的平均值相等 E. 残差i e 与解释变量i X 之间有一定的相关性 3．随机变量〔随机误差项〕i u 中一般包括那些因素〔 〕 A 回归模型中省略的变量 B 人们的随机行为
计量经济学练习题完整版
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型2. 加权最小二乘法（WLS ） 二 填空（每空格1分，共10分） 1．经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 1满足E ( b 1 ) = B 1，这表示估计量b 1具备 性。 2．广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。 3．在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。 4．普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 5．以X 为解释变量，Y 为被解释变量，将X 、Y 的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。 6．当杜宾-瓦尔森统计量 d = 4时，ρ ˆ＝ ，说明 。 7．对于模型i i i X Y μββ++=10，为了考虑“地区”因素（北方、南方两种状态）引入2个虚拟变量，则会产生 现象。 8. 半对数模型LnY i = B 0 + B 1X i + µI 又称为 模型。 9.经典线性回归模型Y i = B 0 + B 1X i + µi 的最小二乘估计量b 0、b 1的关系可用数学式子表示为 。 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ˆ具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)ˆ(=βar V B.)ˆ(βar V 为最小 C ．0)ˆ(=-ββ D.)ˆ(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ∆）变动时，