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南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题
姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）
Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares
Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000
Included observations: 23
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY
1.050893 0.008858
_______
0.0000 R-squared
0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood
42.23303 F-statistic
14074.12 Durbin-Watson stat
0.842771
Prob(F-statistic)
0.00000
1．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分）
3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分）
02000
4000
6000
8000
10000
2000
40006000
8000
C O N S
Y
4．解释回归系数的经济含义。（5分）
5．根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（6分）
二、已知某市33个工业行业2000年生产函数为：（共20分）
Q=AL αK βe u
1． 说明α、β的经济意义。（5分）
2． 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。（5分）
3． 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0β)
，试写出A 的估计式。
（5分）
4． 此模型可能不满足哪些假定条件，可以用哪些检验（5分）
三、已知某市羊毛衫的销售量1995年第一季度到2000年第四季度的数据。 假定回归模型为：
Y t =β0+β1 X 1t +β2 X 2 t + u t
式中：Y =羊毛衫的销售量
X 1=居民收入 X 2=羊毛衫价格
如果该模型是用季度资料估计，试向模型中加入适当的变量反映季节因素的影响。（仅考虑截距变动。（10分）
四、给出结构模型（共20分）
C t=α0 +α1Y t+α2C t-1+u1t
I t=β0+β1Y t+β2Y t-1+β3r t+u2t
Y t=C t+I t+G t
其中C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出
1．写出模型中的内生变量、外生变量、预定变量。（5分）
2．讨论联立方程模型的识别问题。（10分）
3．写出每个行为方程估计方法的名称。（5分）
五、下图一是y t的差分变量Dy t的相关图和偏相关图；图二是以Dy t为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22分）
图一
Dependent Variable: DY
Method: Least Squares
Date: 06/14/02 Time: 19:28
Sample(adjusted): 1951 1997
Included observations: 47 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 6 iterations
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
AR(1) 0.978038 0.033258 29.40780 0.0000
MA(2) -0.313231 0.145855 -2.147554 0.0372 R-squared 0.297961 Mean dependent var 0.145596 Adjusted R-squared 0.282360 S.D. dependent var 0.056842 S.E. of regression 0.048153 Akaike info criterion -3.187264 Sum squared resid 0.104340 Schwarz criterion -3.108535 Log likelihood 76.90071 Durbin-Watson stat 2.183396 其中Q统计量Q-statistic(k=15)=5.487
1．根据图一，试建立Dy t的ARMA模型。（限选择两种形式）（6分）
2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8分）
3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dy t的值（计算过程中保留四位小数）。（6分）
南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题答案
一、（30分）
1．0.2079 118.6344 0.9984 0.0384 (每空2分) 2．LNY LNCONS 9.05.12074.0+-= （5分） （-3.19） （118.63） 3．2.08，4.32
由回归结果可以看出，估计参数的t 值分别为-3.19和118.63，其绝对值均大于临界值2.08，故估计参数均显著；F 统计量的值为14074.12远远大于临界值4.32，因此回归模型的估计也是显著的。（6分）
4．回归参数β1的经济含义是：当人均可支配收入增加1%时，人均年度消费支出增加1.05%。反映天津市改革开放以来人均消费支出的增加速度略快于人均可支配收入的增加速度。（5分）
5．经典线形回归条件之一是随机误差项应满足无序列相关的要求即不存在自相关的现象，从输出结果来看，该模型的DW 统计量为0.84，根据杜宾—瓦得森检验，在5%的显著水平下，k=1、n=23时，DW 统计量的临界值d L =1.26，d U =1.45，由于0.84< d L =1.26，因此随机误差项存在自相关。
模型如果存在自相关，应做广义差分变换，消除自相关。（6分）
二、解：（每小题5分）
1．α，β分别表示产出对劳动投入和资本投入的弹性系数，α表明劳动投入增长1%，产出增长的百分比；β表明资本投入增长1%，产出增长的百分比。 2．生产函数的两边分别取自然对数
lnQ=lnA+αlnL+βlnK+u
令 QL=lnQ , LL=lnL , KL=lnK , β0=lnA 则生产函数变换为
QL=β0+αLL+βKL+u
3．0ˆˆβ
e A
= 4．因为使用的样本为横截面数据，随机误差项可能存在异方差；变量L 和K 之间可能存在较严重的多重共线性。 三、（10分）可以往模型里加入反映季节因素的虚拟变量D 。由于共有四个季节，所以可以将此虚拟变量分为三个类别。设基础类别是夏季，于是虚拟变量可以如下引入：
即D 1=⎩⎨⎧（夏、秋、冬）（春）01D 2=⎩⎨⎧（春、夏、冬）（秋）01D 3=⎩⎨⎧（春、夏、秋）
（冬）01 此时建立的模型为Y t =β0+β1X 1t +β2X 2t +D 1+ D 2+ D 3+u t
四、解：（5分，10分，5分）
1．内生变量：C t ， I t , Y t , 外生变量： r t , G t ， 预定变量：r t , G t ，C t-1，Y t-1 2．K=8 (含常数序列)， M 1=4, M 2=5, G=3 第一个结构方程的识别：
① 阶条件： K- M 1=4>G-1 , 阶条件成立
② 秩条件：写出变量的系数矩阵，引入X t =1
C t I t Y t r t G t C t-1 Y t-1 X t 第一个方程 1 0 -a 1 0 0 -a 2 0 -a 0 第二个方程 0 1 -b 1 -b 3 0 0 -b 2 b 0 第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0
划去第一行，第 1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为
I t r t G t Y t-1
1 -b 3 0 -b
2 其秩=2=G-1 -1 0 -1 0
秩条件成立，第一个方程可以识别
③ 根据阶条件，K-M 1>G-1，第一个方程过度识别。 第二个结构方程的识别：
① 阶条件：K-M 2=3>G-1, 阶条件成立。
② 秩条件：划去第二行，第2，3，4，7，8列，第二个方程不包含变量的系数矩阵为： C t G t C t-1
1 0 -a
2 其秩=2=G-1 -1 -1 0 秩条件成立，第二个方程可以识别
③ 根据阶条件，K-M 2>G-1 ，第二个方程过度识别。 第三个方程是非随机方程，不存在识别问题。 综上，此联立方程模型过度识别。
由于第一，二个方程均过度识别，应用两阶段最小二乘法估计其参数。 五、（6分，8分，6分） 1．由图一的偏相关图和相关图的特点，可知原序列可能是ARIMA(1,1,1)；ARIMA(1,1,2)等过程。
2．模型的估计式为：△y t =0.978038△y t-1+u t -0.313231u t-2 。此结果可取，因为所有系数都通过了t 检验，并且Q 值非常小（5.487），远小于Q 检验的临界值χ20.05(15-1-2)=21。
3． 利用y t =0.978038△y t-1+u t -0.313231u t-2 ， 可得： 199619971998u 0.3132-y 0.9780y )
)∆=∆=0.9780×0.1237-0.3132×(-0.0013)=0.1214。
199819971998y y y )
)∆+==12.3626+0.1214=12.4840
《计量经济学》试题及答案大全(二)
《计量经济学》试题及答案 第一章绪论 一、填空题： 1．计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的___数量关系_______为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希，将计量经济学定义为______经济理论____、______统计学____、___数学_______三者的结合。 2．数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的____理论______关系，用______确定____性的数学方程加以描述，计量经济模型揭示经济活动中各因素之间的____定量_____关系，用_____随机_____性的数学方程加以描述。3．经济数学模型是用___数学方法_______描述经济活动。第一章绪论 4．计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同，可以分为___理论_______计量经济学和___应用_______计量经济学。 5．计量经济学模型包括____单方程模型______和___联立方程模型_______两大类。 6．建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作，即选择变量、确定变量之间的数学关系、拟定模型中待估计参数的取值范围。 7．确定理论模型中所包含的变量，主要指确定__解释变量________。 8．可以作为解释变量的几类变量有_外生经济_变量、_外生条件_变量、_外生政策_变量和_滞后被解释_变量。 9．选择模型数学形式的主要依据是_经济行为理论_。 10．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：_时间序列_数据、_截面_数据和_虚变量_数据。 11．样本数据的质量包括四个方面_完整性_、_可比性_、_准确性_、_一致性_。
12．模型参数的估计包括_对模型进行识别_、_估计方法的选择_和软件的应用等内容。 13．计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是_经济意义检验、_统计检验、_计量经济学检验和_预测检验。 14．计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的_异方差_检验、_序列相关_检验、解释变量的_多重共线性_检验。 15．计量经济学模型的应用可以概括为四个方面，即_结构分析_、_经济预测_、_政策评价_、_检验和发展经济理论_。 16．结构分析所采用的主要方法是_弹性分析_、_乘数分析_和_比较静力分析_。 二、单选题： 1．计量经济学是一门（B）学科。 A.数学 B.经济 C.统计 D.测量 2．狭义计量经济模型是指（C）。 A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型 3．计量经济模型分为单方程模型和（C）。 A.随机方程模型 B.行为方程模型 C.联立方程模型 D.非随机方程模型 4．经济计量分析的工作程序（B） A.设定模型，检验模型，估计模型，改进模型 B.设定模型，估计参数，检验模型，应用模型 C.估计模型，应用模型，检验模型，改进模型 D.搜集资料，设定模型，估计参数，应用模型 5．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.平行数据
计量经济学期末试题、原题及答案
计量经济学期末试题及答案 单选题 1、计量经济学是__________的一个分支学科。（C ） A 、统计学 B 、数学 C 、经济学 D 、数理统计学 2、计量经济学成为一门独立学科的标志是（ B ）。 A 、1930年世界计量经济学会成立 B 、1933年《计量经济学》会刊出版 C 、1969年诺贝尔经济学奖设立 D 、1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来 3、外生变量和滞后变量统称为（ D ）。 A 、控制变量 B 、解释变量 C 、被解释变量 D 、前定变量 4、横截面数据是指（ A ）。 A 、同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 B 、同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 、同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 D 、同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 5、变量之间的关系可以分为两大类（A ）。 A 、函数关系与相关关系 B 、线性相关关系和非线性相关关系 C 、正相关关系和负相关关系 D 、简单相关关系和复杂相关关系 6、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ C ）。 A ．时期数据 B ．混合数据 C ．时间序列数据 D ．横截面数据 7、表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。 A ．01???t t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ． 01t t t Y X u ββ=++ D ． 01t t Y X ββ=+ 8、相关关系是指（ D ）。 A 、变量间的非独立关系 B 、变量间的因果关系 C 、变量间的函数关系 D 、变量间不确定性的依存关系 9、进行相关分析时的两个变量（ A ）。 A 、都是随机变量 B 、都不是随机变量 C 、一个是随机变量，一个不是随机变量 D 、随机的或非随机都可以 10、在由30n =的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（D ）。 A 、0.8603 B 、0.8389 C 、0.8655 D 、0.8327 11、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B ）。 A 、i ()500+0.8i c I =消费（收入）B 、 i i (=++0.9d i Q I P 商品需求）100.8（收入）（价格） C 、s i (=2+0.75i Q P 商品供给）0（价格）D 、 0.60.4 i =()i i K Y （产出量）0.65L 劳动（资本）
计量经济学期末试卷-(1)
上 海 金 融 学 院 《 计量经济学 》课程 非集中考试 考试形式：闭卷 考试用时: 100 分钟 考试时只能使用简单计算器(无存储功能) 试 题 纸 一、判断题（共4题，每题1分，共计4分） 1、一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。（ ） 2、工具变量技术是处理异方差问题的。（ ） 3、在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。（ ） 4、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大小有关。（ ） 二、名词解释（共2题，每题3分，共计6分） 1、BLUE 估计 2、方差膨胀因子 三、单项选择题（共13题，每题2分，共计26分） 1、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ ）。 A 、横截面数据 B 、时间序列数据 C 、面板数据 D 、时间数据 2、在回归模型01i i Y X ββμ=++中，检验01:0H β=时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服 从的分布为 （ ）。 A 、χ2(n-2) B 、t(n-1) C 、χ2(n-1) D 、t(n-2) 3、为了分析随着解释变量变动一个单位，因变量的增长率变化的情况，模型应该设定为( )。 A 、12ln ln Y X ββμ=++ B 、12ln Y X ββμ=++ C 、12ln Y X ββμ=++ D 、12Y X ββμ=++ 4、设k 为回归模型中的参数个数（k 包含截距项），n 为样本容量，则对总体回
归模型进行显著性检验（F 检验）时构造的F 统计量为（ ）。 A 、F= k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B 、F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C 、F=RSS ESS D 、F=ESS RSS 5、用一组有30个观测值的样本估计模型0112233i i i i i Y X X X ββββμ=++++，并 在0.05的显著性水平下对总体显著性进行检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于( )。 A 、 F 0.05(3,26) B 、t 0.025(3,30) C 、 F 0.05(3,30) D 、 t 0.025(2,26) 6、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明（ ）。 A 、存在完全的正自相关 B 、存在完全的负自相关 C 、不存在自相关 D 、不能判定 7、下列方法中不是用来检验异方差的是（ ）。 A 、戈德-夸特检验 B 、邹检验 C 、格里瑟检验 D 、怀特检验 8、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）。 A 、异方差性 B 、自相关性 C 、随机解释变量 D 、多重共线性 9、对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为（ ）。 A 、部分调整模型 B 、自适应预期模型 C 、 Koyck 变换模型 D 、有限多项式滞后模型 10、若⊿Y 为平稳时间序列，则非平稳时间序列Y 为（ ）。 A 、1阶单整 B 、2阶单整 C 、3阶单整 D 、以上答案均不正确 11、设t μ为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）。 A 、()(),0t s Cov t s μμ≠ ≠ B 、1t t t μρμε-=+ C 、1122t t t t μρμρμε--=++ D 、 21t t t μρμε-=+ 12、设个人消费函数01i i i Y C C X μ=++中，消费支出Y 不仅同收入X 有关，而且与消费者年龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑年龄因素的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数应为( )。
(完整版)名校计量经济学试题与参考答案
计量经济学试题1 一 名词解释（每题5分，共10分） 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法（WLS ） 三 单项选择题（每个1分，共20分） 1．截面数据是指--------------------------------------------------------------（ ） A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 2．参数估计量β ?具备有效性是指------------------------------------------（ ） A ．0)?(=βar V B.)?(βar V 为最小 C ．0)?(=-ββ D.)?(ββ-为最小 3．如果两个经济变量间的关系近似地表现为：当X 发生一个绝对量（X ?）变动时，Y 以一个固定的相对量（ Y Y /?）变动，则适宜配合的回归模型是 ------------------------------------------------------------------------------------------- （ ） A ．i i i X Y μβα++= B.i i i X Y μβα++=ln C ．i i i X Y μβ α++=1 D.i i i X Y μβα++=ln ln 4．在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------（ ） A ．置信区间检验 B.t 检验 C.F 检验 D.游程检验 5．如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质： 24.025.1i i X e +=，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------（ ） A ． i X 1 B. 21i X C.24.025.11i X + D.24.025.11i X + 6．对于i i i i X X Y μβββ+++=22110，利用30组样本观察值估计后得 56.827 /)?(2/)?(2=-∑-∑=i i i Y Y Y Y F ，而理论分布值F 0.05(2,27)=3.35，，则可以判断（ ） A ． 01=β成立 B. 02=β成立
期末试题4及答案-计量经济学
期末试题4及答案-计量经济学
计量经济学 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 总分 题分 10 20 24 25 21 100 得分 评阅人 一、判断题（每小题2分，共10分） 1. 间接最小二乘法适用于过度识别方程。（ ） 2. 假设模型存在一阶自相关，其他条件都满足，则仍用OLS 法估计参数，得到的估计量仍是无偏的，不再是有效的，显著性检验失效，预测失效。（） 3. 用一阶差分法消除自相关时，我们假定自相关系数等于-1。（ ） 4. 当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。（） 5. 在模型0 1 2 t t t t Y B B X B D u =+++中，令虚拟变量D 取值为（0，2）而不是（0，1），那么参数2 B 的估计
值也将减半，t值也将减半。（） 二、选择题（每小题2分，共20分） 1、单一方程计量经济模型必然包括（）。A．行为方程B．技术方程C．制度方程D．定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）。 A．原始数据B．时点数据C．时间序列数据D．截面数据 3、计量经济模型的被解释变量一定是（）。A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量 4、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( )。 A．横截面数据B．时间序列数据C．修匀数据D．原始数据 5、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( )。 A．外生变量B．内生变量C．前定变量D．滞后变量 6、半对数模型μ β β+ Y ln =X + 0中，参数1β的含义是 1
（ ）。 A ．X 的绝对量变化，引起Y 的绝对量变化 B ．Y 关于X 的边际变化 C ．X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化 D ．Y 关于X 的弹性 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为：（ ） A ．t t t u X Y ++=1 ββ B ．i t t X Y E Y μ+=)/( C ．t t X Y 10???ββ+= D ．()t t t X X Y E 10/ββ+= （其中n t ,,2,1Λ=） 8、设OLS 法得到的样本回归直线为i i i e X Y ++=21??ββ， 以下说法不正确的是 ( )。 A ．0=∑i e B ．),(Y X 在回归直线上 C ．Y Y =? D ．0),(≠i i e X COV 9、在模型t t t t u X X Y +++=33 22 1 βββ的回归分析结果报告中，有23.263489=F ， 000000.0=值的p F ，则表明（ ）。 A ．解释变量t X 2对t Y 的影响是显著的 B ．解释变量t X 3对t Y 的影响是显著的 C ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的联合影响是显著的 D ．解释变量t X 2和t X 3对t Y 的影响是均不显著
期末试题3及答案_计量经济学
计量经济学 一、判断题（每小题2分，共20分） 1.在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。 ( ) 2.OLS方法不适用于估计联立方程模型中的结构方程。（） 3.D-W值在0和4之间，数值越小说明正相关的程度越大，数值越大说明负相关的程度 越大。（） 4.在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（） 5.当存在序列相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。（） 6. 存在完全多重共线性时，模型参数无法估计。（） 7.识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（） 8.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。 （） 必须等于1。（） 9.消除自相关的一阶差分变换假定自相关系数 R值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比 10.双对数模型的2 较。（） 二、简答题（每小题6分，共24分） R说明了什么？在简单线性回归中它与斜率系数的t检验的关系是什么？ 1.可决系数2
2.什么是随机误差项和残差，它们之间的区别是什么？ 3.什么是总体回归函数和样本回归函数，它们之间的区别是什么？ 4.假如你是中国人民银行的顾问，需要你对增加货币供应量促进经济增长提出建议，你将考虑哪些因素？你认为可以怎样运用计量经济学的研究方法？ 三、（20分）为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？
四、（16分）假设某人通过一容量为19的样本估计了消费函数，并获得下列结果： (3.1) (18.7) (1)利用值检验假设(取显著水平为5%)。 (2)确定参数估计量的标准差。 (3)构造的95%的置信区间，这个区间包括0吗?
计量经济学试题库[超(完整版)]和答案解析
四、简答题（每小题5分） 1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。2．计量经济模型有哪些应用？ 3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？ 5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？ 6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？ 7．古典线性回归模型的基本假定是什么？ 8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。 9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。 10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。 12．对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F 检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t 检验？ 13.给定二元回归模型：01122t t t t y b b x b x u =+++，请叙述模型的古典假定。 14.在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？ 15.修正的决定系数2R 及其作用。 16.常见的非线性回归模型有几种情况？ 17.观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=310 ②t t t u x b b y ++=log 10 ③ t t t u x b b y ++=log log 10 ④t t t u x b b y +=)/(10 18. 观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。 ①t t t u x b b y ++=log 10 ②t t t u x b b b y ++=)(210 ③ t t t u x b b y +=)/(10 ④t b t t u x b y +-+=)1(110 19.什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 20.产生异方差性的原因及异方差性对模型的OLS 估计有何影响。 21.检验异方差性的方法有哪些？ 22.异方差性的解决方法有哪些？ 23.什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 24.样本分段法（即戈德菲尔特——匡特检验）检验异方差性的基本原理及其使用条件。 25．简述DW 检验的局限性。 26．序列相关性的后果。 27．简述序列相关性的几种检验方法。 28．广义最小二乘法（GLS ）的基本思想是什么？ 29．解决序列相关性的问题主要有哪几种方法？ 30．差分法的基本思想是什么？ 31．差分法和广义差分法主要区别是什么？ 32．请简述什么是虚假序列相关。 33．序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思？ 34．DW 值与一阶自相关系数的关系是什么？ 35．什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？ 36．什么是完全多重共线性？什么是不完全多重共线性？ 37．完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 38．不完全多重共线性对OLS 估计量的影响有哪些？ 39．从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ） 第一部分选择题 一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ） A.间接最小二乘法和系统估量法 B.单方程估量法和系统估量法 C.单方程估量法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法 2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ） A.可识别的 B.不行识别的 C.过度识别 D .恰好识别 3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量, 也可以是（ ） A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0 B.l C.2 D.4 5 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ） A.无偏且全都 B.无偏但不全都 C.有偏但全都 D.有偏且不全都 6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量 量（ ） B.无偏但不全都 C.有偏但全都 D.有偏且不全都 7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ） A.无偏且全都的 B.无偏但不全都 C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ） A.异方差性 B.多重共线性 C.序列相关 9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ） A.一般最小二乘法 B.加权最小二乘法 C.广义差分法 10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（ ） A. B. C. D. IL 系统变参数模型分为（ ） A.截距变动模型和斜率变动模型 B.季节变动模型和斜率变动模型 C.季节变动模型和截距变动模型 D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（ ） A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 A.无偏且全都 D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法
南开大学计量经济学练习题(含答案)
第1章绪论 习题 一、单项选择题 1．把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（） A. 横截面数据 B. 时间序列数据 C. 面板数据 D. 原始数据 2．同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为（）A．原始数据 B．截面数据 C．时间序列数据 D．面板数据 3．用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段（） A．确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B．建立模型、估计参数、检验模型、经济预测 C．搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验 D．建立模型、模型修定、结构分析、模型应用 4．下列哪一个模型是计量经济模型( ) A.投入产出模型 B.数学规划模型 C.包含随机变量的经济数学模型 D.模糊数学模型 二、问答题 1．计量经济学的定义 2．计量经济学的研究目的 3．计量经济学的研究内容 习题答案 一、单项选择题 1．B 2．B 3．B 4．C 二、问答题 1．答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及
其应用的科学 2．答：计量经济学的研究目的主要有三个： （1） 结构分析。指应用计量经济模型对经济变量之间的关系作出定量的度量。 （2） 预测未来。指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测 值。 （3） 政策评价。指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政 策进行比较和选择。 3．答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。 理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。 应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量。 2 一元线性回归模型 习 题 一、单项选择题 1．最小二乘法是指（ ） A. 使()∑ =-n t t t Y Y 1ˆ达到最小值 B. 使ˆm in i i Y Y -达到最小值 C. 使t t Y Y ˆmax -达到最小值 D. 使()2 1 ˆ ∑=-n t t t Y 达到最小值 2． 在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ ） A. 01i i i Y X u ββ=++ B. 01ˆˆˆi i i Y X e ββ=++ C ． 01ˆˆˆi i Y X ββ=+ D. ()01i i E Y X ββ=+ 3．线设OLS 法得到的样本回归直线为 01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以下说法不正确的是 ( ) A ．0 =∑i e B ．0 ),(≠i i e X COV C ．Y Y =ˆ D ．),(Y X 在回归直线上 4．对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（ ） A. γ越接近0， X 与Y 之间线性相关程度高 B. γ 越接近1，X 与Y 之间线性相关程度高 C. 11γ-≤≤
【精品文档】南开大学经济学院计量经济学期末开卷试题
南开大学经济学院2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 姓名：__________ 学号：__________ 系别：__________ 考分：__________ 一、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ， 元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分） Dependent Variable: LNCONS Method: Least Squares Date: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000 Included observations: 23 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C ________ 0.064931 -3.193690 0.0044 LnY 1.050893 0.008858 _______ 0.0000 R-squared 0.998510 Mean dependent var 7.430699 Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic 14074.12 Durbin-Watson stat 0.842771 Prob(F-statistic) 0.00000 1 ．在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（8分） 2．根据输出结果，写出回归模型的表达式。（5分） 3．给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（6分） 02000 4000 6000 8000 10000 2000 40006000 8000 C O N S Y
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案 一、选择题 1. 计量经济学是研究经济现象的一种方法，其特点是（）。 A. 历史性 B. 科学性 C. 主观性 D. 人文性 答案：B. 科学性 2. 下列哪个属于计量经济学的基本假设（）。 A. 完全竞争市场假设 B. 政府干预市场假设 C. 供需平衡假设 D. 多元线性回归假设 答案：D. 多元线性回归假设 3. 计量经济学的数据分析方法一般可以分为（）。 A. 定性分析和定量分析 B. 统计分析和经济分析
C. 单元根分析和平稳性分析 D. 截面数据分析和时间序列分析 答案：D. 截面数据分析和时间序列分析 二、填空题 1. 计量经济学的核心方法之一是（）。 答案：回归分析 2. 计量经济学中的“OLS”缩写代表（）。 答案：最小二乘法 3. 计量经济学中用来衡量变量之间关系强度的指标是（）。 答案：相关系数 三、简答题 1. 请简要解释计量经济学中的“异方差性”问题，并提供解决方法。 答案：异方差性是指随着解释变量的变化，误差项的方差也会发生变化。解决异方差性问题的方法包括加权最小二乘法、异方差稳健标准误差、变量转换等。 2. 请阐述计量经济学中的“内生性”问题及其影响。
答案：内生性是指解释变量与误差项之间存在相关性，会导致回归 结果的系数估计具有偏误。内生性问题的存在会使得回归结果失去解 释力，并产生错误的推断结论。 四、论述题 1. 计量经济学中，时间序列分析的应用范围及方法。 答案：时间序列分析适用于研究同一经济变量随时间变化的规律和 趋势。时间序列分析的方法包括平稳性检验、单位根检验、阶梯回归 模型等。 2. 多元线性回归模型的基本原理和步骤。 答案：多元线性回归模型是通过建立多个解释变量与一个被解释变 量之间的线性关系来描述经济现象。步骤包括选择适当的解释变量、 估计回归方程、检验回归方程的显著性、解释回归方程及进行诊断检 验等。 这篇文章介绍了计量经济学的一些基本概念和方法。通过选择题、 填空题、简答题和论述题的形式给出了一些试题及相应的答案。计量 经济学作为一种科学的研究方法，通过对经济现象进行测量和分析， 可以揭示经济现象之间的关系，为经济决策提供科学依据。通过学习 计量经济学，我们可以更好地理解和解释经济现象，为实践提供指导。
计量经济学期末考试及答案(2)
《计量经济学》课程期末考试试题（四） 一、 单项选择题（每小题1分，共20分） 1、在计量经济学模型中，随机误差项不包括【 】的影响。 A 、解释变量 B 、观测误差 C 、设定误差 D 、其它未知因素 2、以下变量关系中不属于因果关系的是【 】。 A 、GDP 与税收额 B 、印度人口数与中国GDP C 、利率与贷款额 D 、产量与单位成本 3、线性回归模型t t t X Y μββ++=10的参数估计不包括【 】。 A 、估计0β B 、估计1β C 、估计t t Y Y ˆ- D 、估计2σ 4、以下四个回归方程和回归模型中【 】是错误的。 A 、t t X Y βα+=ˆ B 、t t X Y βα+= C 、t t t e x Y ++=βαˆˆ D 、t t t X Y μβα++= 5、总体平方和TSS ∑-=2)(Y Y i 、回归平方和∑-=2)ˆ(Y Y ESS i 与残差平方和2)ˆ(i i Y Y RSS -=∑，正确的关系是【 】。 A 、TSS>RSS+ESS B 、TSS=RSS+ESS C 、TSS
7、以下经济数学模型中，【 】不是计量经济学模型。 A 、μγβαe H L AK Y = B 、βαL AK Y = C 、μααα+++=L K Y ln ln ln 210 D 、μβα++=)/1(X Y 8、回归方程i i i X X Y ln 78.088.1ln ˆˆn ˆl 10-=+=ββ中，1ˆβ78.0-=表明【 】。 A 、X 每增加1单位Y 减少0.78单位 B 、X 每增加1单位Y 平均减少0.78单位 C 、X 每增加1%时Y 平均增加0.78% D 、 X 每增加1%时Y 平均减少0.78% 9、若确认回归模型中存在“异方差性”，则应采用【 】估计模型参数。 A 、OLS B 、WLS C 、广义差分法 D 、IV 10、在一项D —W 检验中，已知D.W=0.83，k=3，n=25，显著水平α=5%，临界值为L d =1.21，U d =1.55，可以判断模型【 】。 A 、存在正的一阶自相关 B 、存在负的一阶自相关 C 、序列无关 D 、无法确定 11、就“异方差性”的概念而言，是指模型i i i X Y μββ++=10违背了基本假设【 】。 A 、2)(σμ=i Var n i ,,2,1 = B 、n i E i ,,2,10)( ==μ C 、j i Cov j i ≠=0),(μμ D 、),(~••N μ 12、对于模型t t t X Y μββ++=10，其差分模型是【 】。 A 、 ) () () (1) (1 t t t t t t t X f X f X X f X f Y μββ+ += B 、t t t X Y μβ∆+=∆1 C 、t t t X Y μββ∆+∆+=∆10 D 、
计量经济学期末测试题精选
计量经济学期末测试题精选 1．（8分）为了解美国工作妇女是否受到歧视，可以用美国统计局的“当前人口调查”中的截面数据，研究男女工资有没有差别。这项多元回归分析研究所用到的变量有： 对124名雇员的样本进行的研究得到回归结果为：（括号内的数字为回归系数对应的t 统计量）： （1）检验美国工作妇女是否受到歧视，为什么？ （2）按此模型预测一个30岁受教育16年的美国男性的平均每小时的工作收入为多少美元？ 1．9.170.990.126.410.990.12ED AGE w EG AGE -++⎧=⎨-++⎩ （1）从整理的回归模型中看出，美国工作中妇女受到歧视，同等条件下，妇女工资比男性少2.76美元。 （2） 6.410.99160.123013.03w =-+⨯+⨯=（美元） 2、（30分）我们想要研究国内生产总值（GDP ）、平均国外生产总值(FGDP)和实际有效汇率指数(REER)对出口贸易额（EX ）的影响，建立线性模型： 0123t EX GDP FGDP REER u ββββ=++++ 样本区间为1979年—2002年，GDP 和FGDP 均以亿美元为计量单位。用普通最小二乘法估计上述模型，回归结果如下（括号内的数字为回归系数估计量的标准差）： EX = - 2200.90 + 0.02*GDP + 1.02*FGDP + 9.49*REER (830.52) (0.0026) (0.3895) (3.4315) R 2=0.98, DW=0.50 white 检验（有交叉）的统计量为：T*R 2=20.96；GDP 、FGDP 与REER 之间的相关系数分别为：r GDP,FGDP =0.87, r GDP,REER = - 0.24, r FGDP,REER = - 0.28 1．判断上述模型是否满足经典假定条件；如果不满足，简要写出修正方法（15分） —年龄——受教育的年数—其他若雇员为妇女小时）—雇员的工资率（美元—AGE 01/ED SEX W ⎩⎨⎧=2 .23867.0)63.4()54.8()61.4()38.3(12.099.076.241.62==--++--=∧F R AGE ED SEX W (妇女) (男性)
计量经济学试题及答案(3)
计量经济学试题及答案（3） ⒈（12分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型： 煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ 选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。 ⒉（12分）以表示粮食产量，表示播种面积，表示化肥施用量，经检验，它们取对数后都是变量且互相之间存在关系。同时经过检验并剔除不显著的变量（包括滞后变量），得到如下粮食生产模型： (1) ⑴写出长期均衡方程的理论形式； ⑵写出误差修正项ecm的理论形式； ⑶写出误差修正模型的理论形式； ⑷指出误差修正模型中每个待估参数的经济意义。 ⒊（6分）对于上述粮食生产模型(1)，假设所有解释变量与随机误差项都不相关。 ⑴如果采用普通最小二乘法估计，用非矩阵形式写出关于参数估计量的正规方程组； ⑵从以上正规方程组出发说明，为什么不能采用分部回归方法分别估计每个参数； ⒋（9分）投资函数模型
为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为C（居民消费总额）、I（投资总额）和Y（国内生产总值），先决变量为（政府消费）、和。样本容量为。 ⑴可否用狭义的工具变量法估计该方程？为什么？ ⑵如果采用2SLS估计该方程，分别写出2SLS估计量和将它作为一种工具变量方法的估计量的矩阵表达式； ⑶如果采用GMM方法估计该投资函数模型，写出一组等于0的矩条件。 ⒌（6分）建立城镇居民食品类需求函数模型如下： 其中V为人均购买食品支出额、Y为人均收入、为食品类价格、为其它商品类价格。 ⑴指出参数估计量的经济意义是否合理，为什么？ ⑵为什么经常采用交叉估计方法估计需求函数模型？ ⒍（9分）选择两要素一级CES生产函数的近似形式建立中国电力行业的生产函数模型：其中Y为发电量，K、L分别为投入的资本与劳动数量，t为时间变量。 ⑴指出参数γ、ρ、m的经济含义和数值范围； ⑵指出模型对要素替代弹性的假设，并指出它与C-D生产函数、VES生产函数在要素替代弹性假设上的区别； ⑶指出模型对技术进步的假设，并指出它与下列生产函数模型 在技术进步假设上的区别；
计量经济学-计量经济学考试卷B及答案【大学考试试题】
《计量经济学》考试卷(B) 适用专业： 考试日期： 考试方式：闭卷 考试时间：120分钟 总分：100分 一、单选题（共15小题，每小题2分，共30分） 1、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） A 、异方差性 B 、序列相关 C 、多重共线性 D 、拟合优度 2、在经典线性回归模型中（K 为自变量个数，n 为样本个数），修正拟合优度2R 与拟合优2 R 的关系正确的是（ ） A 、2 211(1)1 n R R n k -=---- B 、221R R =- C 、221(1)1n R R n k -=--- D 、221(1)1n R R n k =---- 3、在修正异方差的方法中，不正确的是（ ） A 、加权最小二乘法 B 、对原模型变换的方法 C 、对模型的对数变换法 D 、两阶段最小二乘法 4 、在一元经典线性回归模型中，ˆT =服从的分布是（ ） A 、(2)t n - B 、(1)t n - C 、2(0,)N σ D 、以上都不正确 5、下列对拟合优度2R 在含常数项模型中描述不正确的是（ ） A 、 2 01R ≤≤ B 、2R 值越大，模型拟合得越好 C 、2R 值越小，模型拟合得越好 6、经典线性回归模型中，关于最小二乘估计量具有的特性完全正确的是（ ） A 、 线性性 B 、 无偏性 C 、 最小方差性 D 、 以上特性都具有 7、已知模型的形式为12y x ββμ=++，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候，测 得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A 、10.6453t t y y --，10.6453t t x x -- B 、10.6774t t y y --，10.6774t t x x -- C 、1t t y y --，1t t x x -- D 、10.05t t y y --，10.05t t x x -- 8、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ） A 、它们都是由某种期望模型演变形成的 B 、它们最终都是一阶自回归模型 C 、它们的经济背景不同 D 、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS 方法进行估计 9、在简单线性回归分析模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是（ ） A 、内生变量 B 、外生变量 C 、虚拟变量 D 、先决变量
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一 一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。有关经济计量模型的描述正确的为( ) A 。经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系 B 。经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ） A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量 3。对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D. ˆi i Y Y =∑∑ 4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ） A 。20β= B 。2ˆ0β≠ C 。20β=，2ˆ0β≠ D.22 ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ） A ．有偏的、一致的 B ．有偏的、非一致的 C ．无偏的、一致的 D ．无偏的、非一致的 6.有关调整后的判定系数2 R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ） A 。2 R 与2R 均非负 B 。模型中包含的解释个数越多，2 R 与2 R 就相差越小 C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则2 2R R < D.2 R 有可能大于2 R 7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。逐步回归法既检验又修正了（ ） A ．异方差性 B 。自相关性 C ．随机解释变量 D 。多重共线性 9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。如果dL 〈DW 〈du ，则（ ） A.随机误差项存在一阶正自相关 B.随机误差项存在一阶负自相关 C 。随机误差项不存在一阶自相关 D 。不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 11．使用多项式方法估计有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t —1+…+βk X t-k +u t 时,多项式βi =α0+α1i+α2i 2 +… +αm i m 的阶数m 必须（ ） A ．小于k B ．小于等于k C ．等于k D ．大于k 12。设012i i i Y X D βββμ=+++，i Y =居民消费支出，i X =居民收入，D=1代表城镇居民，D=0代表农村居民，则城镇居民消费变动模型为（ ) A. 01i i i Y X ββμ=++ B 。 021i i i Y X βββμ=+++ C. 012i i i Y X D βββμ=+++ D. 012i i i i Y X DX βββμ=+++ 13.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的是( ）
南开大学时间序列分析往年期末试题考题
南开大学经济学院 2002年第一学期计量经济学期末开卷试题 五、下图一是yt 的差分变量Dyt 的相关图和偏相关图；图二是以Dyt 为变量建立的时间序列模型的输出结果。（22 分） 其中 Q统计量Q-statistic(k=15）=5。487 1．根据图一，试建立Dyt 的ARMA 模型。（限选择两种形式）（6 分） 2．根据图二，试写出模型的估计式，并对估计结果进行诊断检验。（8 分） 3．与图二估计结果相对应的部分残差值见下表，试用（2）中你写出的模型估计式预测1998年的Dyt 的值(计算过程中保留四位小数）。（6 分)
五、（6 分，8 分，6 分） 1．由图一的偏相关图和相关图的特点,可知原序列可能是ARIMA(1,1,1）；ARIMA(1,1,2) 等过程。 2．模型的估计式为：△yt=0.978038△yt—1+ut—0。313231ut-2 。此结果可取，因为所有系数都 通过了t 检验，并且Q 值非常小（5。487），远小于Q 检验的临界值χ20.05（15-1-2)=21。 3．利用yt=0。978038△yt-1+ut-0。313231ut-2 , 可得： Δy⌢1998 = 0.9780Δy1997 — 0.3132u⌢1996 =0.9780×0.1237-0。3132×（—0。0013)=0。1214。 y⌢1998 = y1997 + Δy⌢1998 =12。3626+0。1214=12.4840 2004年计量经济学试题 五、（20 分)图1 是我国1978 年-1999 年的城镇居民消费水平取对数后（记为LPI）的差分变量DLPI 相关图和偏相关图；图2 是以DLPI 为变量建立的时间序列模型的输出结果。