汇丰银行的风险管理讲义
汇丰银行风险管理
1
8种主要风险:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
信贷 市场 利率 流动性 运营 可信度 声誉 法律法规
2
风险管理的目标 对风险进行 识别 衡量 监控 以便于: 将承担风险所带来的回报与成本进行对比 将发生意外损失的可能最小化 有关各方信息互通 为显著的风险预先做好资金,资源方面的准备
由于 巴塞尔协议2,评级应: 重心为客户; 少些主观判断性; Scorecards支持 (MRA); 延伸 (从 7到10 或者 22); 与违约的可能性(PD)相联系
52
信贷业务流程和有关责任
前线 风险管理部
审批 风险监察组 不良资产组
申请受理
调查 审查 审批 发放 跟踪 监控
CRM队伍的角色和职责
部门 队伍
政策
职责
审查/规范化信贷政策、规程和准则
批准
大额信贷 复杂借贷 特殊借贷
风险识别
识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识
信贷风险管理
信贷恢复
重估 / 重组问题帐户 退出问题关系
项目
信贷风险管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
贸易融资 :
跨境业务 :
settlement will not be effected.
款项划转受到限制
13
运营风险管理-目标
“通过将银行面临的风险控制在可接受的范围 内,将回报对风险的比例最大化. ” “To maximize the Bank’s risk adjusted rate of return by maintaining credit risk exposure within acceptable parameters. ”
汇丰银行风险管理解析
汇丰银行风险管理解析汇丰银行中国有限公司（以下简称汇丰银行）于2007年4月2日在上海正式开业，是中国内地最大的也是经营效益极佳的外商独资银行。
汇丰银行在中国内地有共有109个网点、24家分行，其主要业务涉及金融业务的方方面面包括工商银行业务和零售银行业务，如贷款与房地产贷款、证券托管与b股业务、存储账户、汇款、信用卡、商户服务等。
汇丰银行因其出色的风险管理和良好而优质的服务而受到广大客户的信赖。
一个如此庞大的全球金融集团，其风险管理是如何做到井然有序、有条不紊，其风险管理文化又是如何培养并贯彻到底的呢？一、汇丰银行风险管理基本框架汇丰银行的风险管理有一套行之有效的基本管理框架，其主要由三个核心部门构成，即信贷部门（相当于国内银行的信审部）、审计部门以及合规部门，三个部门与业务部门相互配合，对业务进行监控，各司其职，共同配合，共同建了汇丰坚固的风险管理基础，为汇丰银行的有效内控做出了巨大贡献。
（一）信贷部门的风险管理信贷部门与国内银行的信贷部的含义不同，汇丰银行的信贷部主要职责是对全行的信贷风险进行集中管理与时时监测，并制定相应的信贷政策与工作程序规程。
汇丰在内部主要采取的是信贷审批的报告模式，从其集团总部到各家分支机构都相应地设有信贷部门，审批权限依次递增，超越本级权限的信贷业务需要逐级上报。
相对于国内银行的集体决策机制，汇丰银行将决策权明确到个人，同时也向管理层明确决策的责任也明确到个人，这种机制能最大限度地调动管理人员风险控制的积极性和责任心。
汇丰银行的评分卡机制其风险管理有举足轻重的作用。
对于个人信贷及信用卡业务，汇丰银行在以往经验数据的基础上建立个人信用评价系统，信贷部门开发及维护评分卡系统、时时更新系统以保证其有效性。
信贷部门在各个分支机构也设有机构网点，负责对其职责范围内的分支机构的信贷风险控制情况进行监测。
（二）审计部门的风险管理审计部门是汇丰银行的风险管理核心部门之一，为保证审计质量，汇丰银行设置了强大的审计功能，共聘有一千余名职业会计师进行审计，对于银行内部重大审计事项进行决策时，会请具有独立审计资质的独立董事参与决策。
汇丰风险管理案例精品文档
sensitivit y analysis
VAR
stressed VAR
stress
testing
Gap risk ABS/MBS Exposures
notes: △report on a quartly basis or even monthly for large subsidiaries.
revalnueavtieobraysoendinduostrreygion
5 concentration of exposure
portfoanlicdoonterypliam rtits
satprpersteosasrntaidrlnegviecw ontrols
wro-nwgaryis-k---(no:tceosnceinotrnraistk wshteroncnogrrelnat
stresstesting reversestresstesting managemenotf gaprisk
"tail risk beyond VAR"
注:The use of these managements are limited in HSBC
3 Sensitive analysis 4 GAP risk 5 ABS/MBS exposures
附：Additional market risk measures applicable only to the parent company
1foreigenxchanrgiesk 2sensitiyvoitfnetintersint come 3interersattrepricinggaptable
RORWA----operational metric (ROEand regulatory capital efficiency
汇丰风险管理案例33页PPT
sopistication of the BASEL 2 adopted
2 wholesale lending
△Commercial company: risk rating system--IRB(internal rating based) (BASEL TWO)
3(3) avaliable unencumbered assets (闲置资产）
4(1)LCR × (EU endorsement) (2)NSFR ×(uncertain of calibration) it may expect to announce until 2019
中国银行流动性风险管理
1 Value at risk and stressed value at risk
Contract:
2 stress testing
----evaluate the values of more extreme events
or movements in a set of financial variables
revalnueavtieobraysoendinduostrreygion
5 concentration of exposure
portfoanlicdoonterypliam rtits
satprpersteosasrntaidrlnegviecw ontrols
wro-nwgaryis-k---(no:tceosnceinotrnraistk wshteroncnogrrelnat
汇丰银行的风险管理讲义
汇丰银行的风险管理讲义一、风险管理的概述风险管理是指通过识别、评估和应对各类风险，以保护汇丰银行的利益和稳定运营的过程。
风险管理涉及到对市场风险、信用风险、操作风险、法律风险和声誉风险等多种类型的风险进行全面管理和控制。
二、汇丰银行的风险管理体系汇丰银行建立了完善的风险管理体系，包括风险管理政策、组织结构、流程和工具等方面的安排。
在风险管理体系中，汇丰银行注重风险的识别和评估，同时制定相应的风险管理策略和控制措施。
2.1 风险管理政策汇丰银行的风险管理政策明确了风险管理的目标、原则、策略和责任分配等方面的要求。
风险管理政策是风险管理体系中的基础，为全行业务的风险管理提供了指导和依据。
2.2 风险管理组织结构汇丰银行设立了风险管理部门，负责统筹协调全行的风险管理工作。
风险管理部门负责制定和推动实施风险管理策略，并与各业务线合作，确保风险得到有效管理。
2.3 风险管理流程汇丰银行的风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险应对等环节。
风险识别是指通过分析市场环境、业务数据等信息，识别出潜在的风险因素；风险评估是指对风险进行量化和评估，确定其程度和可能对银行的影响；风险监控是指对风险发展的监测和跟踪，及时发现异常情况；风险应对是指针对已发生的风险，采取相应的控制和应对措施。
2.4 风险管理工具汇丰银行应用各类风险管理工具进行风险管理，包括风险评估模型、风险指标体系、风险报告和风险控制措施等。
风险评估模型用于对风险进行量化和评估；风险指标体系用于监测和评估风险状况；风险报告用于向管理层和监管部门通报风险状况；风险控制措施用于控制和减少风险的发生和扩大。
三、汇丰银行的市场风险管理市场风险是汇丰银行面临的主要风险之一，主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险等。
汇丰银行采取了一系列的措施进行市场风险管理，确保市场风险在可控范围内。
3.1 利率风险管理汇丰银行通过建立利率风险管理策略和流程，对利率风险进行有效管理。
汇丰银行风险管理体系
汇丰信贷文化
利润
31
信贷政策和准则 业务指南分级
32
业务指南分级
Group Standards Manual(GSM)集团标 准手册
Functional Instruction Manual (FIMs) 职能指导手册
Business Instruction Manuals (BIMs)业 务指导手册
部门
CRM队伍的角色和职责
队伍
职责
政策
审查/规范化信贷政策、规程和准则
批准 风险识别
大额信贷 复杂借贷 特殊借贷
识别潜在问题帐户 加强各部门的行业知识
信贷风险管理
信贷恢复
重估 / 重组问题帐户 退出问题关系
项目
信贷风险管理模型 (例如 KMV and Moody’s Risk Advisers)
MI 个人金融服务
制定常规的Mis用于监测风险: - 资产质量 - 集中度 - 风险额度 管理个人金融服务的信贷组合
21
信贷风险管理不单只是信贷风险管理部门承担
合理操作 董事会确定信贷风险策略 管理高层通过制定政策和程序实现信贷风险策略
责任方 董事会
政策
识别并管理所有产品和活动中隐藏的信贷风险 合理且明确的信贷给予标准 在单个借款人层次和所有银行层次的总信贷额度 新贷款的批准和已有贷款的延展都需明确的程序规定
3级 – 一般风险
收入或现金流有变差迹象 没有审计过的财务报表 账户交易记录或是还款纪录有问题 需要更频繁的监控 还款能力尚可 借款人的穆迪评级是 Ba1 到Ba3或是
标准普尔评级是BB+ 到BB-
47
信贷风险评级系统(续)
4 级– 关注级别 财务状况持续恶化 需要频繁的监控 还款能力尚可
汇丰银行风险管理解析
汇丰银行风险管理解析汇丰银行中国有限公司（以下简称汇丰银行）于2007年4月2日在上海正式开业，是中国内地最大的也是经营效益极佳的外商独资银行。
汇丰银行在中国内地有共有109个网点、24家分行，其主要业务涉及金融业务的方方面面包括工商银行业务和零售银行业务，如贷款与房地产贷款、证券托管与b股业务、存储账户、汇款、信用卡、商户服务等。
汇丰银行因其出色的风险管理和良好而优质的服务而受到广大客户的信赖。
一个如此庞大的全球金融集团，其风险管理是如何做到井然有序、有条不紊，其风险管理文化又是如何培养并贯彻到底的呢？一、汇丰银行风险管理基本框架汇丰银行的风险管理有一套行之有效的基本管理框架，其主要由三个核心部门构成，即信贷部门（相当于国内银行的信审部）、审计部门以及合规部门，三个部门与业务部门相互配合，对业务进行监控，各司其职，共同配合，共同建了汇丰坚固的风险管理基础，为汇丰银行的有效内控做出了巨大贡献。
（一）信贷部门的风险管理信贷部门与国内银行的信贷部的含义不同，汇丰银行的信贷部主要职责是对全行的信贷风险进行集中管理与时时监测，并制定相应的信贷政策与工作程序规程。
汇丰在内部主要采取的是信贷审批的报告模式，从其集团总部到各家分支机构都相应地设有信贷部门，审批权限依次递增，超越本级权限的信贷业务需要逐级上报。
相对于国内银行的集体决策机制，汇丰银行将决策权明确到个人，同时也向管理层明确决策的责任也明确到个人，这种机制能最大限度地调动管理人员风险控制的积极性和责任心。
汇丰银行的评分卡机制其风险管理有举足轻重的作用。
对于个人信贷及信用卡业务，汇丰银行在以往经验数据的基础上建立个人信用评价系统，信贷部门开发及维护评分卡系统、时时更新系统以保证其有效性。
信贷部门在各个分支机构也设有机构网点，负责对其职责范围内的分支机构的信贷风险控制情况进行监测。
（二）审计部门的风险管理审计部门是汇丰银行的风险管理核心部门之一，为保证审计质量，汇丰银行设置了强大的审计功能，共聘有一千余名职业会计师进行审计，对于银行内部重大审计事项进行决策时，会请具有独立审计资质的独立董事参与决策。
汇丰银行信贷风险管理
汇丰银行信贷风险管理汇丰银行信贷风险管理是一个非常重要的部分，它涉及到银行在贷款和信用业务中所面临的各种风险，并采取相应的措施来管理和减少这些风险。
首先，汇丰银行信贷风险管理涉及到对客户的信用评估。
这是一项关键的工作，银行需要对客户的信用状况进行评估，确定其能够按时还款的能力。
为了做到这一点，银行会收集客户的个人和企业财务信息，并进行综合分析。
通过评估客户的还款能力和信用历史，银行可以决定是否给予贷款，并确定贷款额度。
其次，汇丰银行信贷风险管理还涉及到风险控制措施的制定和执行。
一旦客户获得了贷款，银行需要采取相应的措施来监控和控制风险。
这包括制定贷款限额、贷款计划，并定期进行还款情况的监测。
如果客户出现了风险迹象，比如还款延迟或财务状况恶化，银行需要及时采取措施，比如要求提供额外担保或调整还款计划。
第三，汇丰银行信贷风险管理还包括对逾期贷款的处置。
逾期贷款是一种常见的风险，银行需要制定相应的措施来应对。
一般情况下，银行会通过与客户进行沟通和协商，寻找解决逾期问题的办法，比如提供还款优惠或调整还款计划。
如果客户仍然无法按时还款，银行可能会采取法律手段，比如起诉或拍卖担保物。
最后，汇丰银行信贷风险管理需要不断的监测和评估。
风险是一个动态的过程，银行需要不断地监测和评估贷款组合的风险水平。
这包括跟踪客户的还款情况、评估市场及行业风险以及监测贷款组合的质量。
通过及时发现风险并采取相应的措施，银行可以降低贷款违约的风险并保持业务的可持续性。
综上所述，汇丰银行信贷风险管理是一个综合的过程，它涉及到对客户的信用评估、风险控制措施的制定和执行、逾期贷款的处置以及持续的监测和评估。
通过有效的风险管理，银行可以减少不良贷款风险，并保持业务的稳健发展。
汇丰银行作为全球知名的金融机构之一，信贷风险管理一直被视为其核心业务之一。
在金融市场波动、经济环境变化的背景下，汇丰银行致力于通过建立有效的信贷风险管理体系，保护其自身利益，有效应对可能的风险挑战，确保持续发展。
最新-汇丰风险管理案例-PPT文档资料
sopistication of the BASEL 2 adopted
2 wholesale lending
△Commercial company: risk rating system--IRB(internal rating based) (BASEL TWO)
RISK MANAGEMENT 风险管理
HSBC/BOC 汇丰银行/中国银行
0103091 0103113 王晓丽 周莹莹
General Risk
Quantitative metrics And Qualititative metrics There are some of the core metrics that are
(1)贷款和垫款以及贷款减值准备--依性质 分类披露
(2)重组贷款分为“次级”或以下级别---6月 观察
(3)衍生金融工具：交易对手的信用风险 考量交易对手的信用程度及各项合同
的到期期限等因素。 缺陷：信用风险加权金额并未考虑任
何净额结算协议的影响。
（二） Liquidity and funding risk(LFRF)
3(3) avaliable unencumbered assets (闲置资产）
4(1)LCR × (EU endorsement) (2)NSFR ×(uncertain of calibration) it may expect to announce until 2019
measured,monitored and presented to Board monthly .
汇丰银行风险管理体系
长期关系 了解你的客户 一致的信用评估标准（培训）
26
汇丰信贷文化——保守
能做的态度 个人的授权 适应变革/驱动变革
27
汇丰信贷文化——竞争性
集团策略-增长管理 致力于于增值 风险回报平衡 快速反应
28
汇丰信贷文化——集体性
团队合作
29
汇丰信贷文化——沟通性
12
Common Situations where Credit Risks arise: 借款 : 不能还款.
担保 :
财资产品 :
清算债务时得不到偿还
payments due from the counterparty under the respective contracts is not forthcoming or ceases. settlement will not be effected.
50
信贷风险评级系统(续)
7级 – 损失
清算或结业的后阶段 需要全额拨备 收回款项的可能性很小 要进行相应的撇账
51
信贷风险评级系统(续)
由于 巴塞尔协议2,评级应: 重心为客户; 少些主观判断性; Scorecards支持 (MRA); 延伸 (从 7到10 或者 22); 与违约的可能性(PD)相联系
41
按信贷等级分类的信贷组合
集团政策规定维持对FG1-3的92%信贷风险
42
信贷等级
43
信贷风险评级Hale Waihona Puke 统7个信贷级别Vs5个信贷级别
对借款人评级Vs对单项借款评级
44
信贷风险评级系统(续)
1 级– 低风险 极佳的财务状况, 流动性,资本状况， 收入, 现金流, 管理和还款能力 借款由现金全额保证或是由 “Euromoney” 杂志评选出来的前100 家银行所签发的备用信 用证担保
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汇丰银行的风险管理讲义
汇丰银行的风险管理讲义
1. 引言
汇丰银行是一家全球性的跨国银行，为了保障自身及客户利益，有效管理风险是汇丰银行持续经营和发展的关键。
风险管理是一项复杂且重要的工作，需要全面的了解和掌握，以便能够在不确定和不稳定的经济环境中减少风险，保护银行的财务稳定和声誉。
2. 风险识别与分类
风险识别是风险管理的第一步，汇丰银行需要全面了解和评估可能面临的各种风险。
常见的风险包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等。
在面对这些风险时，汇丰银行需要将其分为可控和不可控风险，并采取相应的风险管理措施。
3. 风险评估与测量
在风险识别的基础上，汇丰银行需要对各种风险进行评估和测量。
评估风险的严重程度和可能损失的大小，以便为制定风险管理策略提供依据。
测量风险是风险管理的核心内容，需要采用科学的方法和模型，计算出各种风险的概率和影响程度。
通过风险评估和测量，汇丰银行可以更好地了解自身风险状况，为风险管理决策提供依据。
4. 风险管理策略
根据风险评估和测量的结果，汇丰银行需要制定相应的风险管
理策略。
风险管理策略应该是全面、灵活和有效的，既要考虑风险的减少，也要考虑风险的转移和分散。
汇丰银行可以通过多种方式管理风险，如购买保险、制定风险管理政策、建立风险监控系统等。
同时，汇丰银行还需要不断更新和完善风险管理策略，以适应不断变化的市场环境和客户需求。
5. 风险控制与监测
风险控制是风险管理的核心环节，汇丰银行需要制定相应的控制措施，减少风险的发生和影响。
风险控制包括内部控制和外部控制两个方面。
内部控制主要是指汇丰银行内部的管理体系和制度，如合规、内控、审计等。
外部控制主要是指汇丰银行与外部机构、监管部门和客户之间的合作和共享信息，以共同管理风险。
同时，汇丰银行还需要建立起一套完善的风险监测体系，不断监测和评估风险的变化和影响，及时采取相应的措施和调整风险管理策略。
6. 风险应对与危机管理
风险不可避免地会发生，汇丰银行需要制定应对风险和危机的预案和策略，以便能够迅速应对并控制风险。
风险应对需要综合考虑各种因素，如风险的严重程度、潜在影响和可行性等。
在应对风险时，汇丰银行需要采取及时、灵活和专业的措施，避免给银行和客户带来更大的损失。
同时，汇丰银行还需要建立起完备的危机管理机制，以应对各种突发事件和紧急情况，及时组织资源和人力，有效管理和控制风险。
7. 结语
风险管理是汇丰银行持续健康发展的关键环节，需要汇丰银行
全体员工的共同努力和高度重视。
通过全面了解和掌握风险管理的基本知识和方法，汇丰银行能够更好地应对不确定和不稳定的市场环境，提升风险管理水平，保护银行的财务稳定和声誉，为客户提供更安全、稳定和可靠的金融服务。
8. 风险审查与追溯
风险审查是风险管理的关键步骤，可以帮助汇丰银行审查风险管理措施的有效性和合规性。
风险审查包括对风险管理策略、控制措施和危机管理预案的定期审核和评估。
汇丰银行需要建立起一套完善的风险审查制度，包括风险审查目标的设定、风险审查程序的制定、风险审查人员的培训和专业知识的积累等。
通过风险审查，汇丰银行能够及时发现和纠正风险管理中存在的问题，提高风险管理水平。
风险追溯是风险管理的补充环节，是指对已经发生的风险进行分析和追溯，以便能够从中吸取教训，优化风险管理措施。
风险追溯包括对风险的成因、过程和后果进行详细分析和评估。
通过对风险的追溯，汇丰银行能够找出风险发生的原因和根源，及时采取措施和调整策略，避免同样的风险再次发生。
9. 风险文化与员工培训
风险文化是指在整个银行内部形成的一种对风险管理的认知和态度，它是风险管理的基础和动力。
汇丰银行需要不断强化风险文化的建设，培养员工的风险意识和风险管理技能。
汇丰银行可以通过定期开展员工培训、举办风险研讨会、制定风险管理手册等方式，提高员工对风险管理的理解和认识。
同时，汇丰银行还需要设立专门的风险管理部门和岗位，培养和选拔专业的风险管理人才，构建一个全面、高效和专业的风险管理团
队。
10. 信息技术与风险管理
信息技术在风险管理中起到了重要的支撑作用。
汇丰银行需要利用先进的信息技术手段来支持风险管理工作。
首先，汇丰银行需要建立起一套完备的信息系统，包括风险监控系统、风险评估模型、风险分析工具等，以实现对风险的准确、及时和全面控制。
其次，汇丰银行需要加强网络安全和信息保护，以防止风险外部攻击和信息泄露。
同时，汇丰银行还需要加强对信息技术人员的职业道德教育和法律意识培养，以减少内部信息风险的发生。
11. 国际合作与风险管理
作为一家全球性的跨国银行，汇丰银行面临的风险不仅来自于自身经营活动，还来自于全球金融市场和政治环境的波动。
因此，汇丰银行需要加强国际合作，与其他金融机构、监管机构和政府部门共同管理和控制风险。
汇丰银行可以通过共享风险信息、开展风险评估和应对预案、加强国际协调机制等方式，加强国际间的联合防范和共同抵御风险。
此外，汇丰银行还需要在全球范围内加强社会责任感和可持续发展的意识，以实现风险管理和经济发展的良性循环。
12. 结语
风险管理是汇丰银行持续健康发展的关键环节。
通过风险识别与分类、风险评估与测量、风险管理策略、风险控制与监测、风险应对与危机管理等步骤，汇丰银行能够全面了解自身风险状况，有效减少风险发生和影响。
同时，汇丰银行还需要加强
风险审查与追溯、风险文化与员工培训、信息技术与风险管理、国际合作与风险管理等方面的工作，以不断提升风险管理水平，保护银行的财务稳定和声誉，为客户提供更安全、稳定和可靠的金融服务。
风险管理需要汇丰银行全体员工的共同努力和高度重视，只有在全体员工的共同努力下，汇丰银行才能在不确定和不稳定的经济环境中取得长期的发展和成功。