最新银行从业风险管理历年真题(含答案解析)
银行业从业人员资格认证考试 风险管理历年试卷（一） 时限：120分钟 一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是（ ）。 A.风险管理的目标是消除风险 B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度 2.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行（ ）。 A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制 C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范 D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制 3.如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。 A.-1 B.1 C.-0.1 D.0.1 4.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B.战略目标可以分为战略远景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C.战略目标决定了实现路径 D.各家商业银行的战略目标应当是一致的 5.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）。 A.68％ B.95％ C.32％ D.50％ 6.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是（ ）。 A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理 7.商业银行对外币的流动性风险管理不包括（ ）。 A.将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B.将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C.制定各币种的流动性管理策略 D.制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 8.我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（ ），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。 A.75％，25％ B.75％，15％ C.50％，15％ D.50％，25％ 9.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于（ ）加总。 (1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值 (3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值 (5)期初的“剩余”或“赤字” A.(1)、(2) B.(1)、(2)、(3) C.(1)、(2)、(5) D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5) 10.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（ ）。 A.当市场利率上升时，银行资产价值下降 B.当市场利率上升时，银行负债价值上升 C.资产的久期越长，资产的利率风险越大 D.负债的久期越长，负债的利率风险越大 11.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。 A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C.不能计量非交易业务中的市场风险 D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总 12.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（ ）。 A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标 13.一般情况下，商业银行通常采取撮损失准备金和冲减利润的方式来应对（ ）。 A.预期损失 B.非预期损失 C.灾难性损失 D.经济损失 14.如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为（ ）。 A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 15.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是（ ）。 A.风险管理知识 B.风险管理制度 C.风险管理理念 D.风险管理技能 16.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（ ）。 A.加强 B.减弱 C.不变 D.无法确定 17.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（ ）。 A.(现金头寸+应收存款)／总资产 B.现金头寸／总资产 C.现金头寸／总负债 D.(现金头寸+应收存款)／总负债 18.战略风险管理的基本假设不包括（ ）。 A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D.风险可以完全避免 19.商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）。 A.市场风险经济资本=乘数因子×VAR B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VAR D.市场风险经济资本=VAR／(附加因子+最低乘数因子) 20.（ ）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A.流到性风险 B.国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 21.某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为（ ）年。 A.1 B.1.5 C.1.91 D.2 22.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（ ）。 A.这两笔贷款的信用风险是不相关的 B.这两笔贷款的信用风险是负相关的 C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D.这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总 23.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（ ）的变动反映出来。 A.借款人管理层因素 B.借款人的生产经营状况 C.借款人所在行业因素 D.宏观经济因素 24.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。 A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B.明确股东。董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D.建立完善的信息报告和信息披露制度 25.某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为（ ）。 A.2.00％ B.4.00％ C.3.33％ D.3.00％ 26.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。 A.2.5 B.0.8 C.2.0 D.1.6 27.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（ ）。 A.净资产负债率 B.流动比率 C.管理层素质 D.现金比率 28.风险水平类指标不包括（ ）。 A.核心负债比率 B.预期损失率 C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率 29.下列情况会引发基准风险的是（ ）。 A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化 30.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（ ）。 A.置信水平采用99％的双尾置信区间 B.持有期为10个营业日 C.市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D.至少每3个月更新一次数据 31.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）。 A.内部关联交易频繁 B.连环担保十分普遍 C.财务报表真实性差 D.资金链脆弱 32.下列关于资本监管的说法，不正确的是（ ）。 A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8％，核心资本充足率不得低于4％ C.未分配利润属于核心资本 D.少数股权属于附属资本 33.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（ ）。 A.减少营业网点 B.强化声誉风险管理培训 C.确保及时处理投诉和批评 D.从投诉和批评中积累早期预警经验 34.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。 A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C.违约损失率是一个事后概念 D.估计违约损失率的损失是会计损失 35.某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为（ ）天。 A.60 B.72C.84 D.90 36.贷款转让按转让的资金流向可以分为（ ）。 A.单笔贷款转让和组合贷款转让 B.一次性转让和回购式转让 C.无追索转让和有追索转让 D.代管式转让和非代管式转让
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理综合检测试卷B卷含答案单选题（共30题）1、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（）。
A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率【答案】 D2、甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。
下列选项中，两人对密码的管理正确的是()。
A.两人密码互相知悉B.各自定期或不定期更换密码并严格保密C.需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权D.乙用甲的密码为客户办理业务【答案】 B3、银行账户中的项目通常按( )计价。
A.历史成本B.公允价值C.市场价格D.预期价格【答案】 A4、1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。
A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】 D5、操作风险损失事件报告的要素不包括（）。
A.事件发生时间B.涉及业务领域C.损失金额D.事件发生地点【答案】 D6、在商业银行中处于有效风险管理的最前端的是( )。
A.最高风险管理委员会B.监事会C.财务控制部门D.风险管理部门【答案】 C7、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。
A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】 C8、内部欺诈是指（）。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】 B9、下列（）属于商业银行提高资本充足率的分母对策。
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
银行从业风险管理真题及答案「」
银行从业风险管理真题及答案「」第1题下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()oA.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施正确答案：C第2题商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。
A.组合在战略层面的重要性B.目前的组合集中情况C.资产负债率D.经济前景正确答案：C第1题影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于()。
A.行业因素B.产品因素C.地区因素D.宏观经济因素正确答案：B第2题证券组合理论体现在以下哪个模式阶段?()A.资产负债风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段正确答案：B第5题商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是()。
A.涉及的风险管理领域广B.并不适合所有的商业银行采用C.不利于绝对控制商业银行的敏感信息D.资金投入巨大正确答案：C第6题1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得4%的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。
A.2%B.4%C.5%D.8%正确答案：C第7题下列关于事件的'说法，错误的是()。
A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C第8题()是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
银行从业资格考试《风险管理(初级)》历年真题精选及答案0406-28
银行从业资格考试《风险管理（初级）》历年真题精选及答案0406-281、金融风险可能造成的损失不包括（）。
【单选题】A.系统损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失正确答案:A答案解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。
2、风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:风险识别的目的是在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。
3、即使发现利益持有者的期望和商业银行的实施能力相冲突时，出于声誉考虑，商业银行也必须承受。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:确保实现承诺：无论对利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现，如果因各种原因无法实现承诺，则必须作出明确、诚恳的解释。
4、随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，应当利用注册会计师独立、公正地评价管理层提供的银行经营管理信息，以有效制约和监督管理层的行为。
5、风险数据包括（）。
【单选题】A.监测数据和分析数据B.前期测量数据和后期综合数据C.中间计量数据和组合结果数据D.内部数据和外部数据正确答案:D答案解析:风险数据包括内部数据和外部数据（选项D正确）其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。
6、声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与（）等风险交叉存在、相互作用。
【多选题】A.信用B.市场C.操作D.流动性E.效益性正确答案:A、B、C、D答案解析:声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用|（选项ABCD正确）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共40题）1、风险偏好指标选取需要体现（）。
A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 A2、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 C3、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】 A4、以下关于久期的论述，正确的是（）。
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 A5、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。
A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 D6、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿，表外未使用的信用卡授信额度是200亿。
假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。
则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是（）。
A.67.5亿B.90亿C.30亿D.40亿【答案】 A7、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（）。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 B8、常用的风险事后控制的方法不包括（）。
A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 A9、下列不属于商业银行的业务的是（）。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-16
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0418-161、银行的资产组合可以通过（）方式提供流动性。
【多选题】A.资产抵押式回购B.资产租赁C.资产质押式回购D.资产到期E.资产出售正确答案:A、D、E答案解析:银行的资产组合可以通过三种方式提供流动性：资产到期、资产出售以及以资产做抵押进行回购（选项ADE正确）。
2、资产管理业务的产品端，从约定的投资范围看，固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于（）。
【单选题】A.50%B.60%C.80%D.100%正确答案:C答案解析:选项C正确：资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。
固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80% ,商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80% , 混合类产品投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。
3、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。
【单选题】A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况正确答案:D答案解析:在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性、经济前景（宏观经济状况预测）、目前的组合集中情况和收益率。
选项D：过去的组合集中情况说法错误。
4、风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:A答案解析:风险迁徒类指标，例如正常贷款迁徒率属于动态风险监测指标。
5、管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为（）。
【多选题】A.优质类B.正常类C.关注类D.风险类E.违约类正确答案:B、C、D、E答案解析:选项BCDE正确：管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为四类：（1）正常类；（2）关注类；（3）风险类；（4）违约类。
银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解
银行从业考试《风险管理（初级）》历年真题及详解内容简介本书是银行业专业人员职业资格考试科目“风险管理（初级）”历年真题及详解电子书。
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银行业专业人员职业资格考试《风险管理（初级）》真题及详解（一）一、判断题：（共15题，每小题1分，共15分）正确的选A，错误的选B；不选、错选均不得分。
1商业银行的操作风险主要由内部人员因素和技术因素造成，因此操作风险的成因则是内部因素而不是外部因素。
（）【答案】B【解析】操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
2金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）【答案】A【解析】通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3商业银行在制定风险偏好过程中应该考虑利益相关人的期望。
（）【答案】A【解析】风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
4商业银行的资本充足率水平满足了监管要求，就不会陷入破产困境。
（）【答案】B【解析】资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本（监管资本）与风险加权资产之间的比率。
以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。
金融当局设置资本充足率的监管指标，目的是监测银行抵御风险的能力，并不能保证银行不破产，银行是否破产还与其自身经营状况、经济环境等众多因素有关。
5在正常类贷款迁徙率指标中，期初正常类贷款向下迁徙金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为关注类、次级类、可疑类的贷款余额之和。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、（）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.股东大会B.董事会C.高级管理层D.监事会【答案】 B2、关于贷款转让，下列说法错误的是()。
A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高B.大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让C.大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定【答案】 A3、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介。
从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，以下各项属于综合报告的是（）。
A.重大风险事项描述B.分类风险状况及变化原因分析C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施【答案】 B4、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与 ( )中的较髙者。
A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】 A5、收益率曲线形态不包括()。
A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.对称收益率曲线【答案】 D6、商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）A.极端损失B.预期损失C.违约损失D.非预期损失【答案】 B7、期权可以分为美式期权和欧式期权两类，以下关于它们的表述，不正确的是()。
A.在美式期权中，买方可在任意时点要求卖方买人特定数量的某种交易标的物B.在欧式期权中，期权的买方至到期日前不得要求卖方履行期权合约C.美式期权与欧式期权是按照执行价格进行分类的D.美式期权和欧式期权是按照履约方式进行分类的【答案】 C8、(?)是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门【答案】 C9、下列关于汇率的叙述，不正确的是(）。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0417-50
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0417-501、风险识别的关键在于（）。
【单选题】A.对风险影响因素的分析B.对风险影响因素的收集C.对风险影响因素的评估D.对风险影响因素的调查正确答案:A答案解析:风险识别的关键在于对风险影响因素的分析（选项A正确）。
2、风险数据包括（）。
【单选题】A.监测数据和分析数据B.前期测量数据和后期综合数据C.内部数据和外部数据D.集中计量数据和分散计量数据正确答案:C答案解析:选项C正确。
风险数据包括内部数据和外部数据，其中内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息，外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。
3、日常国别风险信息监测渠道包括（）。
【多选题】A.新闻平台B.外部评级机构数据C.银行内部信息D.客户反馈数据E.宏观政策导向正确答案:A、B、C答案解析:日常国别风险信息监测渠道包括：（1）新闻平台。
用于收集新闻媒体发布的地方、国家、全球新闻，包括影响世界经济政治的重大事件、某一国家的经济整体动态、经济政治的政策制定与调整等（选项A正确）。
（2）外部评级机构数据。
收集世界范围内主要外部评级机构的信息，作为国别风险预警等级确定的外部参考信息（选项B正确）。
（3）银行内部信息。
指由银行内部员工发现，显示银行内部发生严重风险的信息，包括某一地区或国家内的全部分行／支行发生严重的损失，某一全球性公司在某一国家或区域内发生严重的违约等（选项C正确）。
4、银行监管的必要性体现在（）。
【多选题】A.银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位B.银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素C.银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势D.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论正确答案:A、B、C、D、E答案解析:选项ABCDE正确：银行监管的必要性体现在：（1）银行是一种特殊的企业，银行业在一国国民经济中具有非常重要的地位；（2）银行机构通过经营风险获得收益，风险是银行体系不可消除的内生因素；（3）银行往往比存款人或金融消费者占有绝对信息优势；（4）银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动；（5）银行业先天存在垄断与竞争的悖论。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题练习试卷A卷附答案单选题（共30题）1、风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是（）。
A.风险水平类指标B.风险收益类指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标【答案】 B2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。
2002-2007年间，其货款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。
2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。
经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 A3、假定某企业2015年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35％，且该年度其平均资产总额为l80万元，则其资产回报率(ROA)约为（）。
A.33％B.35％C.37％D.41％【答案】 B4、（）是一种带有社会福利性质的权利，是农民基于集体成员身份而享有的福利保障，由作为集体成员的农民无偿取得、无偿使用。
A.集体建设用地使用权B.宅基地使用权C.集体农用地使用权D.土地承包经营权【答案】 B5、下列各项中，不是由操作风险引起的是()。
A.将买人期权的销售记录成了购进B.在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度C.由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍【答案】 C6、金融资产的市场价值是指()。
A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值C.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值D.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值【答案】 D7、（2019年真题）我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（），比巴塞尔委员会的要求（）个百分点。