商业银行全面风险管理概述(PPT 51张)
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商业银行风险管理基础ppt课件
2019/6/30
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巴塞尔
巴塞尔，瑞士第三大城市 ，位于莱茵河湾与德法两 国交界处，是连接法国、 德国和瑞士的最重要交通 枢纽，三个国家的高速公 路在此交汇。
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巴塞尔协议的产生
巴塞尔协议的出台源于前 联邦德国Herstatt银行和 美国富兰克林国民银行（ Franklin National Bank） 的倒闭。这是两家著名的 国际性银行。它们的倒闭 使监管机构在惊愕之余开 始全面审视拥有广泛国际 业务的银行监管问题。
第1章 金融风险管理基础知识
第一节 金融风险管理概述 第二节 商业银行资本管理 第三节 商业银行风险管理实例
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第一节 金融风险管理概述
思考二：风险是否都是坏的？
风险（Risk），在现实生 活中一般被认为是一个贬义 词，理解为易于遭到的危险 和冒险。
经济学风险是一个中性词， 强调的是结果的不确定性。 风险实际上是结果的不确定 性。
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1988年 巴塞尔协议Ⅰ 首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的 监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
2006年 巴塞尔协议Ⅱ 3大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查 和市场约束。
2012年 巴塞尔协议Ⅲ 资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求。
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二、商业银行经营中的风险管理
商业银行是以追求利润为目标，以金融资 产和负债为对象，综合性、多功能的金融企 业。 商业银行是企业。 商业银行是特殊的企业。 商业银行是特殊的金融企业。
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商业银行是否愿意承担风险，是否能
够妥善控制和管理风险，将决定商业银行 的经营成败。
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• 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预 期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。
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4
3、商业银行风险的特点
银行风险的主体是无形货币资金，而非有形商品。 银行风险与其客户的风险紧密相连。 银行的各项业务都面临风险。 银行的风险不能降为零。 银行的风险是全员的、全过程的。 银行风险具有很强的传染性。 银行风险具有很强的外部负效应。
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2、市场风险
市场风险（Market Risk）被定义为由于市场价格（包括金 融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内、表外 头寸遭受损失的风险。
它可分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种， 其中利率风险尤为重要。
市场风险是种组合风险，发生时往往涉及地区性和系统性 的金融动荡或严重损失。
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第二节 商业银行风险的种类与管理策略
一、商业银行风险种类
商业银行的风险通常可分为系统风险和非系统风险。
按风险的主体构成，可分为资产风险、负债风险、中间业务风险和汇 率风险
按风险产生的原因可分为客观风险和主观风险
按风险的性质可分为静态风险和动态风险
按风险的形态可分为有形风险和无形风险
按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然 风险和技术风险
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识， 改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备；确保 其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
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7、法律风险
商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商 业准则和法律原则。在这个过程中，因为无法满足或违 反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议／ 诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失 的风险，即为法律风险（Legal Risk）。
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3、商业银行风险的特点
银行风险的主体是无形货币资金，而非有形商品。 银行风险与其客户的风险紧密相连。 银行的各项业务都面临风险。 银行的风险不能降为零。 银行的风险是全员的、全过程的。 银行风险具有很强的传染性。 银行风险具有很强的外部负效应。
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2、市场风险
市场风险（Market Risk）被定义为由于市场价格（包括金 融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表内、表外 头寸遭受损失的风险。
它可分为利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险四种， 其中利率风险尤为重要。
市场风险是种组合风险，发生时往往涉及地区性和系统性 的金融动荡或严重损失。
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第二节 商业银行风险的种类与管理策略
一、商业银行风险种类
商业银行的风险通常可分为系统风险和非系统风险。
按风险的主体构成，可分为资产风险、负债风险、中间业务风险和汇 率风险
按风险产生的原因可分为客观风险和主观风险
按风险的性质可分为静态风险和动态风险
按风险的形态可分为有形风险和无形风险
按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然 风险和技术风险
管理声誉风险的最好办法就是：强化全面风险管理意识， 改善公司治理，并预先做好应对声誉危机的准备；确保 其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。
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7、法律风险
商业银行的日常经营活动或各类交易应当遵守相关的商 业准则和法律原则。在这个过程中，因为无法满足或违 反法律要求，导致商业银行不能履行合同、发生争议／ 诉讼或其他法律纠纷，而可能给商业银行造成经济损失 的风险，即为法律风险（Legal Risk）。
商业银行最新风险管理讲座ppt课件
主要手段： 贷前调查 贷时审查
27
贷前调查—企业
（一）真实性调查。对客户提供的资料是否完整、 真实、有效进行调查核实，对提供的复印件应与 原件核对相符。 1、企（事）业法人营业执照，法人代表的身份 证。 2、法定代表人和授权人的签章。 3、借款申请书，客户的住所地址和联系电话。
28
贷前调查—企业
32
贷时审查
（一）基本要素审查： 1、客户及担保人有关资料是否齐备； 2、信贷业务内部运作资料是否齐全。
33
贷时审查
（二）主体资格审查： 1、客户及担保人主体资格、法定代表人有关 证明材料是否符合规定； 2、客户及担保人组织机构是否合理，产权关 系是否明晰； 3、客户及担保人的法定代表人、主要部门负 责人有无不良记录。
（二）信用状况调查 1、查询人民银行银行信贷登记咨询系统，了 解其贷款及其对外担保情况。 2、调查了解企业高管人员的品行、经营业绩 和管理能力，是否有个人不良记录和不良嗜好 等。
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贷前调查—企业
（三）经济状况调查 1、客户及其担保人财务状况。 2、客户及其担保人生产经营情况。 3、调查分析信贷需求的原因。 4、调查分析信贷用途的合法性。 5、查验商品交易的真实性，分析商品交易的必要性。 6、调查分析还款来源和还款时间。
30
贷前调查—个人
对自然人贷款： 调查分析个人及其家庭的基本情况、权属证明、
经营执照、经济收入、承包租赁协议是否真实，是否 具有生产经营项目和可靠的收入来源，借款额度与其 经营规模是否匹配，是否具有偿还贷款本息的能力， 有无不良信用或不良行为记录；提供担保的，还要对 担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定 等情况进行调查。
操作风险： 违规风险 道德风险 系统风险
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贷前调查—企业
（一）真实性调查。对客户提供的资料是否完整、 真实、有效进行调查核实，对提供的复印件应与 原件核对相符。 1、企（事）业法人营业执照，法人代表的身份 证。 2、法定代表人和授权人的签章。 3、借款申请书，客户的住所地址和联系电话。
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贷前调查—企业
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贷时审查
（一）基本要素审查： 1、客户及担保人有关资料是否齐备； 2、信贷业务内部运作资料是否齐全。
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贷时审查
（二）主体资格审查： 1、客户及担保人主体资格、法定代表人有关 证明材料是否符合规定； 2、客户及担保人组织机构是否合理，产权关 系是否明晰； 3、客户及担保人的法定代表人、主要部门负 责人有无不良记录。
（二）信用状况调查 1、查询人民银行银行信贷登记咨询系统，了 解其贷款及其对外担保情况。 2、调查了解企业高管人员的品行、经营业绩 和管理能力，是否有个人不良记录和不良嗜好 等。
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贷前调查—企业
（三）经济状况调查 1、客户及其担保人财务状况。 2、客户及其担保人生产经营情况。 3、调查分析信贷需求的原因。 4、调查分析信贷用途的合法性。 5、查验商品交易的真实性，分析商品交易的必要性。 6、调查分析还款来源和还款时间。
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贷前调查—个人
对自然人贷款： 调查分析个人及其家庭的基本情况、权属证明、
经营执照、经济收入、承包租赁协议是否真实，是否 具有生产经营项目和可靠的收入来源，借款额度与其 经营规模是否匹配，是否具有偿还贷款本息的能力， 有无不良信用或不良行为记录；提供担保的，还要对 担保人的经济收入是否真实，各项收入来源是否稳定 等情况进行调查。
操作风险： 违规风险 道德风险 系统风险
商业银行风险管理概论培训教程(ppt 66页)
料的不确定因素的变化，使得商业银行的实际收 益与预期收益产生背离，从而蒙受经济损失或获 得额外收益的机会和可能性。
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风险管理 作为一门学科，是研究风险发生规律和风险控
制技术的科学。 作为一种行为，是指通过运用各种风险管理技
术和方法去管理资源要素，有效控制和处置面临 的各种风险,从而达到以最小的成本来获得最大 安全保障的目标。
风险 （1）保险学：风险是受伤害或损失的可能性，也称危 险。 （2）经济学：风险是结果的不确定性，即发生损失， 或者获得超额收益的可能性。风险是结果对期望的偏 离。 （3）风险产生和存在的条件：时间跨度、两个以上的 交易参与者。如存款、贷款、投资等。
4
商业银行风险 是指商业银行在经营过程中，由于事先无法预
经指数会上涨到理想的价格范围。1月30日，里森以
每天1000万英镑的速度从伦敦获得资金，已买进了3
万口日经指数期货，并卖空日本政府债券。2月10日，
里森以新加坡期货交易所交易史上创纪录的数量，已
握有55000口日经期货及2万口日本政府债券合约。
交易数量愈大，损失愈大。
17
o 1995年2月23日，在巴林期货的最后一日，里森对影 响市场走向的努力彻底失败。日经股价收盘降到 17885点，而里森的日经期货多头风险部位已达6万 余口合约；其日本政府债券在价格一路上扬之际，其 空头风险部位亦已达26000口合约。里森为巴林所带 来的损失，在巴林的高级主管仍做着次日分红的美梦 时，终于达到了86000万英镑的高点，造成了世界上 最老牌的巴林银行终结的命运。
核心在于选择最佳风险管理技术组合
6
商业银行风险管理的发展
1、资产风险管理模式 20世纪中期以前，商业银行经营最直接、最经
5
风险管理 作为一门学科，是研究风险发生规律和风险控
制技术的科学。 作为一种行为，是指通过运用各种风险管理技
术和方法去管理资源要素，有效控制和处置面临 的各种风险,从而达到以最小的成本来获得最大 安全保障的目标。
风险 （1）保险学：风险是受伤害或损失的可能性，也称危 险。 （2）经济学：风险是结果的不确定性，即发生损失， 或者获得超额收益的可能性。风险是结果对期望的偏 离。 （3）风险产生和存在的条件：时间跨度、两个以上的 交易参与者。如存款、贷款、投资等。
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商业银行风险 是指商业银行在经营过程中，由于事先无法预
经指数会上涨到理想的价格范围。1月30日，里森以
每天1000万英镑的速度从伦敦获得资金，已买进了3
万口日经指数期货，并卖空日本政府债券。2月10日，
里森以新加坡期货交易所交易史上创纪录的数量，已
握有55000口日经期货及2万口日本政府债券合约。
交易数量愈大，损失愈大。
17
o 1995年2月23日，在巴林期货的最后一日，里森对影 响市场走向的努力彻底失败。日经股价收盘降到 17885点，而里森的日经期货多头风险部位已达6万 余口合约；其日本政府债券在价格一路上扬之际，其 空头风险部位亦已达26000口合约。里森为巴林所带 来的损失，在巴林的高级主管仍做着次日分红的美梦 时，终于达到了86000万英镑的高点，造成了世界上 最老牌的巴林银行终结的命运。
核心在于选择最佳风险管理技术组合
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商业银行风险管理的发展
1、资产风险管理模式 20世纪中期以前，商业银行经营最直接、最经
商业银行风险管理知识45页PPT
商业银行风险管理知识
51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之属， 阡陌交 通，鸡 犬相闻 。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪
30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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51、山气日夕佳，飞鸟相与还。 52、木欣欣以向荣，泉涓涓而始流。
53、富贵非吾愿，帝乡不可期。 54、雄发指危冠，猛气冲长缨。 55、土地平旷，屋舍俨然，有良田美 池桑竹 之属， 阡陌交 通，鸡 犬相闻 。
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26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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